平安大华沪深300指数量化增强证券投资
基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安大华沪深300指数量化增强

场内简称 -

交易代码 005113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月26日

报告期末基金份额总额 81,364,476.46份

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，
即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指
数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前

投资目标 提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基

金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不
超过7.75%。

本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，
并结合相对增强投资策略，以达到或超越具有

投资策略 良好市场代表性、流动性与投资性的沪深 300
指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分

享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资

机会。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利
率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于

风险收益特征 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同

时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数


的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安大华沪深300指数 平安大华沪深300指
量化增强A 数量化增强C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 005113 005114

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 72,265,746.22份 9,098,730.24份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）
平安大华沪深300指数量化 平安大华沪深300指数
增强A 量化增强C

1．本期已实现收益 -7,713,472.70 -1,669,444.89
2．本期利润 -5,869,068.40 -823,909.99
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0683 -0.0464
4．期末基金资产净值 61,026,940.38 7,658,272.97
5．期末基金份额净值 0.8445 0.8417
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华沪深300指数量化增强A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -8.92% 1.10% -9.45% 1.08% 0.53% 0.02%
平安大华沪深300指数量化增强C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④


过去三个月 -9.08% 1.10% -9.45% 1.08% 0.37% 0.02%
沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税后)*5%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2017年12月26日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

DANIELDONGNINGSUN，北
京大学硕士，美国哥伦比
亚大学博士，约翰霍普金
斯大学博士后。先后担任
瑞士再保险自营交易部量
化分析师、花旗集团投资
银行高级副总裁、瑞士银
平安大 行投资银行交易量化总监、
华沪深 德意志银行战略科技部量
300指 化服务负责人。2014年

DANIEL 数量化 2017年 10月加入平安大华基金管
DONGNING 增强证 12月 - 13 理有限公司，任衍生品投
SUN 券投资 26日 资中心投资执行总经理。
基金基 现任平安大华深证300指
金经理 数增强型证券投资基金、
平安大华沪深300指数量
化增强证券投资基金、平
安大华鑫荣混合型证券投
资基金、平安大华量化先
锋混合型发起式证券投资
基金、平安大华股息精选
沪港深股票型证券投资基
金基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度，受国内去杠杆和对美贸易战不断发酵的影响，市场风险偏好下降，对下半年国内经济形势也持谨慎态度，各指数均出现较大幅震荡和下跌，估值回落，一定程度超出市场预期。二季度，出于对各风险的担忧，为应对市场波动加大以及市场对上市公司业绩的考验，本基金在控制总体仓位的前提下，收紧组合行业和风格暴露，继续以量化多因子选股模型和风险模型为框架，对沪深300指数进行量化选股增强，精选精选防御性个股为主要配置策略，争取超额收益。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安大华沪深300指数量化A基金份额净值为0.8445元，本报告期基金份额净值增长率为-8.92%；截至本报告期末平安大华沪深300指数量化C基金份额净值为
0.8417元，本报告期基金份额净值增长率为-9.08%；同期业绩比较基准收益率为-9.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 63,345,543.28 91.25
其中：股票 63,345,543.28 91.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,251,270.00 3.24
其中：债券 2,251,270.00 3.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,416,559.38 4.92
8 其他资产 405,947.06 0.58
9 合计 69,419,319.72 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,015,377.00 2.93
C 制造业 21,654,451.62 31.53
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 2,400,757.00 3.50
E 建筑业 1,067,007.60 1.55
F 批发和零售业 1,280,974.00 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 1,628,313.00 2.37
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,487,941.60 2.17
J 金融业 16,025,204.00 23.33
K 房地产业 3,076,466.00 4.48
L 租赁和商务服务业 1,949,981.40 2.84
M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 336,172.00 0.49
S 综合 - -
合计 52,922,645.22 77.05
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 307,786.00 0.45
B 采掘业 236,466.00 0.34
C 制造业 7,697,256.32 11.21
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 128,184.00 0.19
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 504,752.00 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 53,050.00 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 516,451.60 0.75
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管

理业 491,086.14 0.71
O 居民服务、修理和其他服

务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 136,276.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业 351,590.00 0.51
S 综合 - -
合计 10,422,898.06 15.17
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 600036 招商银行 97,700 2,583,188.00 3.76
2 601288 农业银行 709,500 2,440,680.00 3.55
3 000333 美的集团 37,216 1,943,419.52 2.83
4 601166 兴业银行 133,500 1,922,400.00 2.80
5 600030 中信证券 108,400 1,796,188.00 2.62
6 600276 恒瑞医药 22,880 1,733,388.80 2.52
7 600519 贵州茅台 2,200 1,609,212.00 2.34
8 600900 长江电力 96,000 1,549,440.00 2.26
9 002027 分众传媒 157,320 1,505,552.40 2.19
10 001979 招商蛇口 78,700 1,499,235.00 2.18
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600298 安琪酵母 44,500 1,587,760.00 2.31
2 600521 华海药业 26,220 699,811.80 1.02
3 000703 恒逸石化 30,900 459,792.00 0.67
4 000661 长春高新 1,900 432,630.00 0.63
5 603568 伟明环保 16,200 409,860.00 0.60
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,251,270.00 3.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -

9 其他 - -
10 合计 2,251,270.00 3.28
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 018002 国开1302 22,180 2,251,270.00 3.28
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本组合投资的前十名证券之一兴业银行于2018年4月19日被银保监公开处罚，主要违法违规事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。

本组合投资的前十名证券之一招商银行于2018年2月12日被中国银监会公开处罚，主要违法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 114,937.10
2 应收证券清算款 204,430.30
3 应收股利 -
4 应收利息 64,247.20
5 应收申购款 22,332.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 405,947.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 平安大华沪深300指数量化 平安大华沪深300指
增强A 数量化增强C

报告期期初基金份额总额 101,586,049.19 25,708,046.45
报告期期间基金总申购份额 5,116,134.01 126,572.57
减:报告期期间基金总赎回份额 34,436,436.98 16,735,888.78
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） 0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 72,265,746.22 9,098,730.24
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

持有基金份额比例

者序 期初 申购 赎回 份额占
达到或者超过 持有份额

类号 份额 份额 份额 比
20%的时间区间

别
机

1 20180401-2018063050,007,333.330.00 0.0050,007,333.3361.46%
构

2 20180401-2018051530,002,750.000.0030,002,750.00 0.00 0.00%
产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会批准平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金设立的文件

（2）平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金基金合同

（3）平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安大华基金管理有限公司
2018年7月18日
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