金信价值精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......20
§7 投资组合报告 ...... 42

7.1 期末基金资产组合情况 ......42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......48

7.12 投资组合报告附注 ......48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......50
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......51

10.4 基金投资策略的改变 ......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......52

10.8 其他重大事件 ......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......55
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ......55

12.2 存放地点 ......55

12.3 查阅方式 ......55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信价值精选混合

基金主代码 005117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 152,566,155.78 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

金简称

下属分级基金的交 005117 005118

易代码

报告期末下属分级 60,661,913.62 份 91,904,242.16 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率
的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下九个方面：

1、大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对
宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段，
并将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一
段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定大类资产之间
的配置比例。

2、股票投资策略

本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜力的上市公
司股票构建股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观
环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

4、可转换债券及可交换债券投资策略

本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨
潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。

5、资产支持证券等品种投资策略

本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用数量化定价
模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。

6、权证投资策略：


本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合
理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，追求基金资产稳定
的当期收益。

7、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信
用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收
益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
8、国债期货投资策略

基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政
策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体
系，对国债期货和现货的基差、流动性等指标进行跟踪监控，在最
大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定
增值。

9、股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 王几高 陆志俊

负责人 联系电话 0755-82510502 95559

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-900-8336 95559

传真 0755-82510305 021-62701216

注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 中国（上海）自由贸易试验区银
3040 号前海世茂大厦 2603 城中路 188 号

办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 中国（上海）长宁区仙霞路 18
3040 号前海世茂大厦 2603 号

深圳市福田区益田路 6001 号太平

金融大厦 1502 室

邮政编码 518038 200336

法定代表人 殷克胜 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jxfunds.com.cn

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室
基金中期报告备置地点 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大
厦 2603

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6001号太
平金融大厦 1502 室

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街 1 号东方广
殊普通合伙） 场毕马威大厦 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

本期已实现收益 5,391,661.48 1,680,107.76

本期利润 -2,715,265.12 -3,194,644.15

加权平均基金份

-0.0447 -0.1390
额本期利润
本期加权平均净

-3.51% -11.76%
值利润率
本期基金份额净

-3.71% -3.61%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 11,821,611.43 2,525,723.54
润

期末可供分配基 0.1949 0.0275
金份额利润

期末基金资产净 72,483,525.05 94,429,965.70
值

期末基金份额净 1.1949 1.0275
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 19.49% 20.49%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信价值精选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -2.95% 0.72% 0.85% 0.43% -3.80% 0.29%

过去三个月 -6.41% 0.94% -1.69% 0.41% -4.72% 0.53%

过去六个月 -3.71% 0.97% 1.08% 0.42% -4.79% 0.55%

过去一年 -0.01% 1.24% -5.21% 0.49% 5.20% 0.75%

过去三年 13.85% 1.48% 3.20% 0.60% 10.65% 0.88%

自基金合同生效起

19.49% 1.57% 17.61% 0.61% 1.88% 0.96%
至今

金信价值精选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -2.83% 0.74% 0.85% 0.43% -3.68% 0.31%

过去三个月 -6.29% 0.94% -1.69% 0.41% -4.60% 0.53%

过去六个月 -3.61% 0.97% 1.08% 0.42% -4.69% 0.55%

过去一年 0.05% 1.24% -5.21% 0.49% 5.26% 0.75%

过去三年 13.69% 1.48% 3.20% 0.60% 10.49% 0.88%

自基金合同生效起

20.49% 1.57% 17.61% 0.61% 2.88% 0.96%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。


金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 17 只开放式证券投资基金和 1 只资产管理计
划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

安徽大学理学学士、天津财经大学金融学
投资部执 专业硕士、南开大学金融学专业博士。2006
行董事兼 2021 年 5 年开始先后曾任鹏华基金研究员，高级研
杨超 基 金 经 月 11 日 - 14 年 究员，长城证券资深分析师，首席分析师，
理、研究 金融研究所负责人。于 2021 年 3 月加入金
总监 信基金，现任金信基金投资部执行董事兼
基金经理、研究总监。

2022 年 南开大学化学学士、天津大学化学硕士。
赵 浩 本基金的 10 月 31 - 11 年 2011年开始先后任职于中航证券股份有限
然 基金经理 日 公司、长城证券股份有限公司。2022 年 8
月加入金信基金，现任金信基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定；
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，组合在持仓结构上进一步聚焦于医药板块的配置，首先重点方向依然是医疗器械方面的优秀公司，其次是创新药领域的优秀公司，此外医院院内诊疗今年也会出现恢复性增长，对这方面的优秀公司也会密切关注，寻找超预期增长带来的投资机会。

上半年以 TMT 为代表的科技股表现较为强势，而医药生物指数在一级行业指数中表现落后，
显著跑输沪深 300 指数，其中仅有中药表现较好。虽然组合也对中药进行了配置，但配置比例不够高。

展望下半年，我们认为，首先是国内老龄化程度加深带动医疗需求持续增长的核心逻辑并未发生改变，医药板块是未来几年受经济周期波动扰动较小、且存在稳健增长预期的行业之一；其次是国内创新政策环境逐渐改善，企业持续研发投入逐渐到了成果落地阶段，上半年多家企业公告新产品获批上市、或者与海外跨国药企的授权，行业正在经历从仿制到创新的产业升级；第三，医药生物板块整体估值水平正处于十年以来历史估值的底部区间，并且市场对医药板块的担忧如产品集采降价、海外订单下降、研发政策变动等都已经在板块及个股中得到较为充分的体现，因此预计未来一段时间，医药板块已经具备比较高的投资性价比。下半年，我们依然看好医药板块疫后复苏的趋势，价值精选将延续此前的策略，重点关注疫后需求恢复增长、进口替代加速、政策边际利好的国产医疗器械及创新药产业链等，对于其他科技成长，消费复苏领域我们也会保持关注并精选标的进行配置，努力寻找一些具有估值性价比、安全边际的个股对持仓进行优化，为投资人创造持续的业绩回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末金信价值精选混合 A 基金份额净值为 1.1949 元，本报告期基金份额净值增长
率为-3.71%；截至本报告期末金信价值精选混合 C 基金份额净值为 1.0275 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.61%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年，无论从经济层面还是股票市场层面，都展示出波浪式前进的特点。首先从宏观面来说，1 季度经济数据普遍比较乐观，经济恢复较快，三大产业增速均较为明显回升，特别服务业呈现加速恢复态势，出口数据也比较为超预期。这既有经济活动快速恢复至正常状态带来的复苏，也有去年稳经济的存量政策在今年开始显现效果的原因。但到了 2 季度，虽然国内消费复苏仍在延续，但外需开始转弱，出口增速环比 1 季度大幅下滑，此外，房地产也对整体经济产生一定的拖累。因此，2 季度整体经济数据并不乐观。其次，从股票市场来说，1 季度在 AI 及“中特估”板块的带领下，主要指数都是震荡向上的局面。但到 2 季度，尤其是 5 月份之后，一方面由于受到短期经济数据对情绪面的影响，另一方面也有包括限售股解禁等流动性层面的压力，市场开始震荡走弱。从市场行业结构来看，上半年分化非常明显，AI 及中特股表现亮眼，但新能源、医药等板块持续回落。对于债券市场而言，在利率下行的预期下，纯债市场表现亮眼，转债受到股票市场影响，缺乏整体性行情，存在一些结构性机会。

展望下半年，首先从宏观层面来看，预计 2 季度经济较大概率处于短周期的底部区域。从一
些领先指标来看，经济企稳的信号已经十分明显，6 月份数据，包括生产、消费和投资已经开始边际改善，反弹势能已经在累积，下半年有望环比改善。其次，从政策面来看，6 月央行已经启动降息，国常会也多次表示要研究推出促进经济回升向好的政策措施。下半年政策面预计仍然会不断有促进经济发展的政策出台。其次，从股票市场自身来说，无论是从指数当前的点位，还是市场整体估值水平，都处于相对低位。此外，因为利率的下调，无风险收益率的下行，股票市场的投资吸引力也在逐渐增强。因此预计下半年的股票市场机会大于风险。从投资机会来看，一方面消费复苏预计将会延续。一般认为，疫情后完全恢复正常需要一年左右的时间，我国目前刚半年左右，生产消费等经济活动已经仍然在好转过程中，仍然有较大提升空间。航空、景区旅游、酒店、医疗服务等消费复苏相关板块下半年数据有望超预期，是值得重点关注的投资领域。另一方面，科技成长作为我国经济高质量发展的核心驱动力之一，将会是我国股票市场的长期主题，因此半导体、人工智能、生物医药、新能源、军工、新材料等板块预计将会存在持续性的投资机会，值得持续深入挖掘投资机会。此外，随着经济复苏的持续推进，一些周期性行业也值得关注。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2023 年 6 月 2 日实施 2023 年第 1 次
收益分配，以 2023 年 5 月 26 日可分配收益为基准，每 10 份基金 C 份额派发红利 0.6150 元；于
2023 年 6 月 27 日实施 2023 年第 2 次收益分配，以 2023 年 6 月 16 日可分配收益为基准，每 10
份基金 C 份额派发红利 1.1460 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，金信基金管理有限公司在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内共进行 2 次利润分配，第一次于 2023 年 6 月 2 日向 C 级份额持有人分配利
润，每 10 份基金 C 份额派发红利 0.6150 元，第二次于 2023 年 6 月 27 日向 C 级份额持有人分配
利润，每 10 份基金份额派发红利 1.1460 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由金信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 25,074,256.52 2,045,470.03

结算备付金 385,410.29 196,219.65

存出保证金 27,442.78 38,203.91

交易性金融资产 6.4.7.2 152,282,077.09 79,732,355.82

其中：股票投资 142,676,660.93 75,785,819.21

基金投资 - -

债券投资 9,605,416.16 3,946,536.61

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 189,178.21


应收股利 - -

应收申购款 19,454.47 12,502.74

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 177,788,641.15 82,213,930.36

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 10,504,420.51 168,485.84

应付赎回款 14,470.43 242,478.05

应付管理人报酬 140,751.02 69,893.24

应付托管费 21,112.65 10,483.96

应付销售服务费 8,119.46 483.64

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.69

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 186,276.33 198,822.15

负债合计 10,875,150.40 690,647.57

净资产：

实收基金 6.4.7.10 152,566,155.78 65,667,377.11

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 14,347,334.97 15,855,905.68

净资产合计 166,913,490.75 81,523,282.79

负债和净资产总计 177,788,641.15 82,213,930.36

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，金信价值精选混合 A 基金份额净值 1.1949 元，基金份额总
额 60,661,913.62 份；金信价值精选混合 C 基金份额净值 1.0275 元，基金份额总额 91,904,242.16
份。金信价值精选混合份额总额合计为 152,566,155.78 份。
6.2 利润表
会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -5,252,535.82 -17,682,631.90

1.利息收入 18,568.26 10,935.98


其中：存款利息收入 6.4.7.13 18,568.26 10,935.98

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 7,700,964.90 -12,998,509.08
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 6,541,499.82 -13,448,880.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 71,900.26 86,671.81

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,087,564.82 363,699.54

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -12,981,678.51 -4,707,341.86
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 9,609.53 12,283.06
号填列）

减：二、营业总支出 657,373.45 543,941.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 512,203.84 418,282.56

2．托管费 6.4.10.2.2 76,830.57 62,742.42

3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,822.71 2,477.28

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 159.13

其中：卖出回购金融资产 - 159.13
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.33 1.16

8．其他费用 6.4.7.23 55,516.00 60,279.01

三、利润总额（亏损总额 -5,909,909.27 -18,226,573.46
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -5,909,909.27 -18,226,573.46
号填列）


五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -5,909,909.27 -18,226,573.46

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 65,667,377.11 - 15,855,905.68 81,523,282.79
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 65,667,377.11 - 15,855,905.68 81,523,282.79
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 86,898,778.67 - -1,508,570.71 85,390,207.96
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -5,909,909.27 -5,909,909.27
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产

生 的 基 86,898,778.67 - 19,577,212.08 106,475,990.75
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以

“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 91,579,567.97 - 20,986,203.50 112,565,771.47
购款

2

.基金赎 -4,680,789.30 - -1,408,991.42 -6,089,780.72
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -15,175,873.52 -15,175,873.52
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 152,566,155.78 - 14,347,334.97 166,913,490.75
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 72,959,975.29 - 32,046,393.61 105,006,368.90
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期

期 初 净 72,959,975.29 - 32,046,393.61 105,006,368.90
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -1,764,883.22 - -18,126,410.50 -19,891,293.72
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -18,226,573.46 -18,226,573.46
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -1,764,883.22 - 100,162.96 -1,664,720.26
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 4,154,127.13 - 932,012.72 5,086,139.85
购款

2

.基金赎 -5,919,010.35 - -831,849.76 -6,750,860.11
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、

其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留

存收益
四、本期

期 末 净 71,195,092.07 - 13,919,983.11 85,115,075.18
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

殷克胜 朱斌 陈瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1407 号《关于准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,101,069.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第767 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》于 2017 年 9 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,101,332.16
份基金份额，其中认购资金利息折合 262.92 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,279.89 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人金信基金管理有限公司于 2023 年 8 月 31 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 25,074,256.52

等于：本金 25,072,219.96

加：应计利息 2,036.56

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 25,074,256.52

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 155,752,735.36 - 142,676,660.93 -13,076,074.43

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 9,500,850.00 87,366.16 9,605,416.16 17,200.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 9,500,850.00 87,366.16 9,605,416.16 17,200.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 165,253,585.36 87,366.16 152,282,077.09 -13,058,874.43

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.07

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 131,725.29

其中：交易所市场 131,725.29

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 54,547.97

合计 186,276.33

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
金信价值精选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,527,798.71 61,527,798.71

本期申购 1,193,817.09 1,193,817.09

本期赎回（以“-”号填列） -2,059,702.18 -2,059,702.18

本期末 60,661,913.62 60,661,913.62

金信价值精选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,139,578.40 4,139,578.40

本期申购 90,385,750.88 90,385,750.88

本期赎回（以“-”号填列） -2,621,087.12 -2,621,087.12

本期末 91,904,242.16 91,904,242.16

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
金信价值精选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8,982,569.06 5,838,517.53 14,821,086.59

本期利润 5,391,661.48 -8,106,926.60 -2,715,265.12

本期基金份额交易产生 -133,590.80 -150,619.24 -284,210.04
的变动数

其中：基金申购款 240,459.46 95,415.51 335,874.97

基金赎回款 -374,050.26 -246,034.75 -620,085.01

本期已分配利润 - - -


本期末 14,240,639.74 -2,419,028.31 11,821,611.43

金信价值精选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 639,159.23 395,659.86 1,034,819.09

本期利润 1,680,107.76 -4,874,751.91 -3,194,644.15

本期基金份额交易产生 18,982,993.22 878,428.90 19,861,422.12
的变动数

其中：基金申购款 19,502,013.94 1,148,314.59 20,650,328.53

基金赎回款 -519,020.72 -269,885.69 -788,906.41

本期已分配利润 -15,175,873.52 - -15,175,873.52

本期末 6,126,386.69 -3,600,663.15 2,525,723.54

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 17,134.46

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,183.58

其他 250.22

合计 18,568.26

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 6,541,499.82

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 6,541,499.82

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 89,510,971.97

减：卖出股票成本总额 82,678,318.32

减：交易费用 291,153.83

买卖股票差价收入 6,541,499.82

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益--证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 45,247.16

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 26,653.10
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 71,900.26

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,960,304.91
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,866,512.65
本总额

减：应计利息总额 67,132.61

减：交易费用 6.55

买卖债券差价收入 26,653.10

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证价差收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,087,564.82

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,087,564.82

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -12,981,678.51


股票投资 -12,968,656.96

债券投资 -13,021.55

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -12,981,678.51

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 9,609.53

合计 9,609.53

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 968.03

合计 55,516.00

6.4.7.24 分部报告

本基金无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”） 基金托管人

宋思颖 基金管理人的股东

安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 512,203.84 418,282.56

其中：支付销售机构的客户维护费 24,175.72 29,810.16

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 76,830.57 62,742.42

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 合计

金信基金 - 10,648.21 10,648.21

合计 - 10,648.21 10,648.21

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间


名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 合计

金信基金 - 381.91 381.91

合计 - 381.91 381.91

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。销
售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起第 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
月 30 日 30 日


金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

基金合同生效日（ 2017 年 9 - 100,000.00
月 1 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
月 30 日 30 日

金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

基金合同生效日（ 2017 年 9 - 100,000.00
月 1 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：本基金报告期内与上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
金信价值精选混合 A

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

安徽国元信

托有限责任 49,312,895.54 32.3223 49,312,895.54 75.0950
公司

份额单位：份

金信价值精选混合 C

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

宋思颖 660,252.50 0.4328 660,252.50 1.0054

注：宋思颖、安徽国元信托有限责任公司投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 25,074,256.52 17,134.46 2,355,178.22 8,320.07

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

金信价值精选混合 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 6 - 2023 年 6 月 0.6150 2,675,650 2,533,330. 5,208,980 -
月 2 日 2 日 .32 50 .82

2 2023 年 6 - 2023 年 6 月 1.1460 4,975,846 4,991,045. 9,966,892 -
月 27 日 27 日 .73 97 .70

合 - - - 1.7610 7,651,497 7,524,376. 15,175,87 -
计 .05 47 3.52


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险进行预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2022
年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.21%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的
要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
未持有流动性受限资产。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 25,074,256.52 - - - - - 25,074,256.52

结算备付金 385,410.29 - - - - - 385,410.29

存出保证金 27,442.78 - - - - - 27,442.78

交易性金融资 - - 9,605,416.16 - - 142,676,660.93152,282,077.09
产

应收申购款 - - - - - 19,454.47 19,454.47

资产总计 25,487,109.59 - 9,605,416.16 - - 142,696,115.40177,788,641.15

负债

应付赎回款 - - - - - 14,470.43 14,470.43

应付管理人报 - - - - - 140,751.02 140,751.02
酬

应付托管费 - - - - - 21,112.65 21,112.65

应付清算款 - - - - - 10,504,420.51 10,504,420.51

应付销售服务 - - - - - 8,119.46 8,119.46
费

其他负债 - - - - - 186,276.33 186,276.33

负债总计 - - - - - 10,875,150.40 10,875,150.40

利率敏感度缺 25,487,109.59 - 9,605,416.16 - - 131,820,965.00166,913,490.75
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2022年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,045,470.03 - - - - - 2,045,470.03

结算备付金 196,219.65 - - - - - 196,219.65

存出保证金 38,203.91 - - - - - 38,203.91

交易性金融资 - - 3,946,536.61 - - 75,785,819.21 79,732,355.82
产

应收申购款 - - - - - 12,502.74 12,502.74

应收清算款 - - - - - 189,178.21 189,178.21

资产总计 2,279,893.59 - 3,946,536.61 - - 75,987,500.16 82,213,930.36

负债

应付赎回款 - - - - - 242,478.05 242,478.05

应付管理人报 - - - - - 69,893.24 69,893.24
酬

应付托管费 - - - - - 10,483.96 10,483.96

应付清算款 - - - - - 168,485.84 168,485.84

应付销售服务 - - - - - 483.64 483.64

费

应交税费 - - - - - 0.69 0.69

其他负债 - - - - - 198,822.15 198,822.15

负债总计 - - - - - 690,647.57 690,647.57

利率敏感度缺 2,279,893.59 - 3,946,536.61 - - 75,296,852.59 81,523,282.79
口
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.75%(2022 年 12 月 31 日：4.84%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 142,676,660.93 85.48 75,785,819.21 92.96
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 142,676,660.93 85.48 75,785,819.21 92.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上

3,666,413.34 2,701,714.58
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-3,666,413.34 -2,701,714.58
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 142,676,660.93 75,954,459.55

第二层次 9,605,416.16 3,777,896.27

第三层次 - -

合计 152,282,077.09 79,732,355.82

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产.

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 142,676,660.93 80.25


其中：股票 142,676,660.93 80.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,605,416.16 5.40

其中：债券 9,605,416.16 5.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 25,459,666.81 14.32

8 其他各项资产 46,897.25 0.03

9 合计 177,788,641.15 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 128,246,334.63 76.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,286,590.00 1.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,143,736.30 6.68

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 142,676,660.93 85.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688271 联影医疗 50,175 6,924,651.75 4.15

2 688062 迈威生物 309,000 6,652,770.00 3.99

3 688131 皓元医药 115,845 6,600,848.10 3.95

4 688276 百克生物 69,251 4,335,112.60 2.60

5 300003 乐普医疗 188,900 4,271,029.00 2.56

6 300760 迈瑞医疗 14,200 4,257,160.00 2.55

7 688236 春立医疗 166,000 4,067,000.00 2.44

8 002422 科伦药业 136,000 4,036,480.00 2.42

9 600079 人福医药 149,200 4,019,448.00 2.41

10 688161 威高骨科 92,000 3,984,520.00 2.39

11 002317 众生药业 230,000 3,907,700.00 2.34

12 300601 康泰生物 134,300 3,409,877.00 2.04

13 603885 吉祥航空 213,000 3,286,590.00 1.97

14 000768 中航西飞 120,100 3,212,675.00 1.92

15 688550 瑞联新材 78,000 3,088,800.00 1.85

16 300171 东富龙 124,000 2,821,000.00 1.69

17 600529 山东药玻 100,000 2,722,000.00 1.63

18 603987 康德莱 205,300 2,652,476.00 1.59

19 688298 东方生物 69,069 2,605,282.68 1.56

20 300246 宝莱特 205,000 2,552,250.00 1.53

21 688068 热景生物 59,315 2,515,549.15 1.51

22 300981 中红医疗 165,300 2,504,295.00 1.50

23 688580 伟思医疗 34,600 2,501,580.00 1.50

24 600161 天坛生物 90,000 2,443,500.00 1.46

25 688301 奕瑞科技 8,520 2,406,303.60 1.44

26 688289 圣湘生物 138,741 2,336,398.44 1.40

27 002223 鱼跃医疗 56,000 2,015,440.00 1.21

28 301097 天益医疗 42,000 2,008,860.00 1.20

29 688179 阿拉丁 65,280 1,949,260.80 1.17

30 688085 三友医疗 73,480 1,929,584.80 1.16

31 688056 莱伯泰科 43,500 1,928,790.00 1.16

32 000919 金陵药业 240,000 1,876,800.00 1.12

33 300558 贝达药业 37,000 1,777,110.00 1.06

34 002399 海普瑞 150,000 1,720,500.00 1.03

35 300725 药石科技 35,200 1,704,736.00 1.02

36 688626 翔宇医疗 36,000 1,638,360.00 0.98

37 002705 新宝股份 89,945 1,621,708.35 0.97


38 688617 惠泰医疗 4,295 1,605,256.25 0.96

39 688606 奥泰生物 30,473 1,590,995.33 0.95

40 688065 凯赛生物 25,000 1,556,500.00 0.93

41 301122 采纳股份 41,760 1,487,491.20 0.89

42 688314 康拓医疗 39,560 1,481,126.40 0.89

43 688690 纳微科技 37,624 1,461,692.40 0.88

44 600329 达仁堂 32,078 1,439,981.42 0.86

45 688767 博拓生物 42,348 1,205,224.08 0.72

46 300667 必创科技 56,300 1,108,547.00 0.66

47 301033 迈普医学 24,000 1,055,040.00 0.63

48 603658 安图生物 19,600 1,013,908.00 0.61

49 688176 亚虹医药 80,000 935,200.00 0.56

50 688293 奥浦迈 18,720 892,382.40 0.53

51 688046 药康生物 46,000 891,940.00 0.53

52 600160 巨化股份 60,000 826,800.00 0.50

53 688133 泰坦科技 9,500 809,305.00 0.48

54 002038 双鹭药业 80,000 807,200.00 0.48

55 000534 万泽股份 48,000 804,960.00 0.48

56 688317 之江生物 33,017 782,502.90 0.47

57 688677 海泰新光 13,580 770,529.20 0.46

58 002880 卫光生物 20,000 754,000.00 0.45

59 002901 大博医疗 24,100 749,028.00 0.45

60 688389 普门科技 31,100 730,539.00 0.44

61 688338 赛科希德 13,000 720,850.00 0.43

62 300642 透景生命 30,000 605,100.00 0.36

63 688426 康为世纪 20,000 604,000.00 0.36

64 688115 思林杰 14,616 564,616.08 0.34

65 301188 力诺特玻 30,000 512,400.00 0.31

66 688166 博瑞医药 20,000 439,800.00 0.26

67 688656 浩欧博 5,000 183,300.00 0.11

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688062 迈威生物 6,969,505.78 8.55

2 688131 皓元医药 5,625,747.04 6.90

3 688236 春立医疗 5,197,986.03 6.38

4 002317 众生药业 4,453,308.00 5.46

5 603885 吉祥航空 4,218,169.48 5.17

6 300171 东富龙 4,195,232.00 5.15

7 688161 威高骨科 4,106,047.60 5.04


8 002422 科伦药业 4,034,003.00 4.95

9 600079 人福医药 3,908,244.07 4.79

10 688271 联影医疗 3,553,620.26 4.36

11 688550 瑞联新材 3,298,315.50 4.05

12 688298 东方生物 3,156,330.08 3.87

13 300981 中红医疗 2,995,586.08 3.67

14 688767 博拓生物 2,934,662.90 3.60

15 688580 伟思医疗 2,873,721.75 3.53

16 300760 迈瑞医疗 2,838,171.00 3.48

17 603987 康德莱 2,723,665.00 3.34

18 300558 贝达药业 2,695,461.00 3.31

19 688068 热景生物 2,637,558.74 3.24

20 600529 山东药玻 2,596,057.92 3.18

21 688289 圣湘生物 2,525,950.96 3.10

22 300246 宝莱特 2,496,801.50 3.06

23 600161 天坛生物 2,489,297.00 3.05

24 300003 乐普医疗 2,412,430.14 2.96

25 600535 天士力 2,391,673.00 2.93

26 688606 奥泰生物 2,293,455.72 2.81

27 688276 百克生物 2,233,009.73 2.74

28 000919 金陵药业 2,208,849.00 2.71

29 002223 鱼跃医疗 2,161,261.05 2.65

30 600479 千金药业 2,109,828.00 2.59

31 300725 药石科技 2,047,477.00 2.51

32 688085 三友医疗 2,005,672.26 2.46

33 300601 康泰生物 1,983,054.00 2.43

34 002864 盘龙药业 1,870,191.00 2.29

35 688658 悦康药业 1,862,874.36 2.29

36 600329 达仁堂 1,804,282.09 2.21

37 688176 亚虹医药 1,792,650.83 2.20

38 002399 海普瑞 1,709,825.99 2.10

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600329 达仁堂 5,679,386.32 6.97

2 688107 安路科技 3,129,950.16 3.84

3 600535 天士力 2,964,471.80 3.64

4 688212 澳华内镜 2,872,505.18 3.52

5 600479 千金药业 2,445,373.00 3.00


6 300685 艾德生物 2,251,187.00 2.76

7 300832 新产业 2,198,620.00 2.70

8 688389 普门科技 2,195,454.70 2.69

9 002864 盘龙药业 2,087,300.00 2.56

10 688658 悦康药业 1,984,587.41 2.43

11 600216 浙江医药 1,826,885.00 2.24

12 002422 科伦药业 1,741,953.00 2.14

13 002262 恩华药业 1,726,888.00 2.12

14 600587 新华医疗 1,714,920.00 2.10

15 300199 翰宇药业 1,664,237.64 2.04

16 688580 伟思医疗 1,611,291.11 1.98

17 600893 航发动力 1,607,136.18 1.97

18 001328 登康口腔 1,596,699.78 1.96

19 688767 博拓生物 1,553,187.77 1.91

20 002880 卫光生物 1,468,941.00 1.80

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 162,537,817.00

卖出股票收入（成交）总额 89,510,971.97

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,605,416.16 5.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,605,416.16 5.75

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019694 23 国债 01 95,000 9,605,416.16 5.75

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

人福医药集团股份公司于 2023 年 2 月 7 日因未及时披露公司重大事件,重大事项未履行审议
程序、财务会计报告违规等原因，受到上海证券交易所纪律处分。

除上述证券的发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,442.78

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 19,454.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,897.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

金信价值 85.171 14.8
精选混合 856 70,866.72 51,666,423.18 1 8,995,490.44 289
A

金信价值 95.293 4.70
精选混合 2,333 39,393.16 87,579,131.87 9 4,325,110.29 61
C

合计 3,090 49,374.16 139,245,555.05 91.269 13,320,600.73 8.73
0 10

注：1、分类基金机构及个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额；
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 金信价值精选混合 A 4,332,270.98 7.1417
人所有从

业人员持 金信价值精选混合 C 660,485.65 0.7187
有本基金

合计 4,992,756.63 3.2725

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金信价值精选混合 A >100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 金信价值精选混合 C 50~100

合计 >100

本基金基金经理持有本 金信价值精选混合 A 10~50

开放式基金 金信价值精选混合 C 0

合计 10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立于 2017 年 9 月 1 日，截至本报告期末本基金已成立超过三年。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

基金合同生效日

（2017 年 9 月 1 日） 9,000,259.20 1,101,072.96
基金份额总额

本报告期期初基金份 61,527,798.71 4,139,578.40
额总额

本报告期基金总申购 1,193,817.09 90,385,750.88
份额

减：本报告期基金总 2,059,702.18 2,621,087.12
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 60,661,913.62 91,904,242.16
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 160,348,537. 63.62 115,658.35 63.62 -
15

太平洋证 3 91,700,251.8 36.38 66,143.54 36.38 -
券 2

光大证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

注：注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 13,394,145. 100.00 - - - -
券 71

太平洋 - - - - - -
证券

光大证 - - - - - -
券

万联证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金信基金关于旗下部分基金增加民生 中国证监会基金电子披

1 证券为代销机构并开通定期定额投资 露网站及本公司网站 2023 年 1 月 3 日
业务、参加其费率优惠的公告

金信基金关于旗下基金增加北京度小

2 满基金销售有限公司为代销机构并开 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 12 日
通定期定额投资业务、参加其费率优 露网站及本公司网站

惠的公告

金信基金关于旗下基金增加华金证券 中国证监会基金电子披

3 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 1 月 15 日
务、参加其费率优惠的公告

4 金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 20 日
证券投资基金 2022 年第四季度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

5 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 1 月 20 日
公司网站

金信基金关于旗下基金增加东莞证券 中国证监会基金电子披

6 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 3 月 14 日
务、参加其费率优惠的公告

7 金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 30 日
证券投资基金 2022 年年度报告 露网站及本公司网站

8 金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 30 日
金 2022 年年度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本


公司网站

金信基金关于旗下部分基金增加宁波 中国证监会基金电子披

9 银行为代销机构并开通定期定额投资 露网站及本公司网站 2023 年 4 月 17 日
业务、参加其费率优惠的公告

10 金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 20 日
证券投资基金 2023 年第一季度报告 露网站及本公司网站

金信基金关于旗下部分基金增加海通 中国证监会基金电子披

11 证券为代销机构并开通定期定额投资 露网站及本公司网站 2023 年 4 月 20 日
业务、参加其费率优惠的公告

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

12 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 4 月 20 日
公司网站

金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披

13 证券投资基金暂停机构投资者大额申 露网站、法定报刊及本 2023 年 5 月 31 日
购业务的公告 公司网站

金信基金关于旗下基金增加华西证券 中国证监会基金电子披

14 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 5 月 31 日
务、参加其费率优惠的公告

金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披

15 证券投资基金分红公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 6 月 1 日
公司网站

金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披

16 证券投资基金恢复机构投资者大额申 露网站、法定报刊及本 2023 年 6 月 5 日
购业务的公告 公司网站

金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披

17 证券投资基金暂停机构投资者大额申 露网站、法定报刊及本 2023 年 6 月 21 日
购业务的公告 公司网站

金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披

18 证券投资基金分红公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 6 月 22 日
公司网站

金信价值精选灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披

19 证券投资基金恢复机构投资者大额申 露网站、法定报刊及本 2023 年 6 月 28 日
购业务的公告 公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101-202 49,312,89 0.00 0.00 49,312,895.54 32.32


30630 5.54 23

2 20230515-202 0.00 28,633, 0.00 28,633,569.20 18.76
30528 569.20 80

3 20230529-202 0.00 39,856, 0.00 39,856,516.54 26.12
30630 516.54 41

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室。

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603。

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。

金信基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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