红土创新优淳货币市场基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红土创新优淳货币

交易代码 005150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 645,404,252.72 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
力争获得稳定的收益。

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策
略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类
投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各
类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制
在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，
最终追求稳定的收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

下属分级基金的交易代码 005150 005151

报告期末下属分级基金的份额总额 106,969,477.58 份 538,434,775.14 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

1. 本期已实现收益 716,739.24 4,739,608.41

2．本期利润 716,739.24 4,739,608.41

3．期末基金资产净值 106,969,477.58 538,434,775.14

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红土创新优淳货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4882% 0.0022% 0.0894% 0.0000% 0.3988% 0.0022%
月

过去六个 0.9476% 0.0031% 0.1779% 0.0000% 0.7697% 0.0031%
月

过去一年 2.3717% 0.0038% 0.3558% 0.0000% 2.0159% 0.0038%

过去三年 9.7482% 0.0041% 1.0656% 0.0000% 8.6826% 0.0041%

自基金合

同生效起 9.8964% 0.0041% 1.0879% 0.0000% 8.8085% 0.0041%
至今

红土创新优淳货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5492% 0.0022% 0.0894% 0.0000% 0.4598% 0.0022%
月

过去六个 1.0696% 0.0031% 0.1779% 0.0000% 0.8917% 0.0031%
月

过去一年 2.6182% 0.0038% 0.3558% 0.0000% 2.2624% 0.0038%


过去三年 10.5391% 0.0041% 1.0656% 0.0000% 9.4735% 0.0041%

自基金合

同生效起 10.7030% 0.0041% 1.0879% 0.0000% 9.6151% 0.0041%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.本基金合同于 2017 年 9 月 8 日生效，，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

厦门大学金融学学士。历任宝
盈基金营销策划经理、高级交
梁戈伟 基金经理 2017年9月 2020年5月6 11 易员。曾担任红土创新货币市
8 日 日 场基金、红土创新优淳货币市
场基金、红土创新增强收益债
券型基金基金经理。

邱骏 基金经理 2019年3月 - 10 厦门大学金融工程硕士，CPA，


19 日 CFA。曾任宝盈基金研究员、
宝盈货币市场基金基金经理、
红土创新基金专户投资经理，
现任红土创新货币市场基金、
红土创新优淳货币市场基金
基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我国疫情整体稳定，国内经济增长呈现稳定复苏态势，各主要经济数据环比持续改善。在此背景下，央行货币政策延续二季度后半段以来的中性稳健基调，更注重于结构性精准调控和金融风险防范，并未推出全面的货币宽松政策，仅在个别资金面紧张时点，通过加大公开市场操作力度平滑资金波动。

报告期内，包括地方政府债、国债在内的利率债供给压力显著，央行流动性投放力度较前期危机时期显著收缩，同时商业银行持续压缩结构性存款，市场资金面整体呈现偏紧局面，资金利率逐步上行。资金利率的上行也带动债券市场收益率的上行，其中 1 年期国债利率、1 年期 AAA
存单利率、1 年期 AAA 信用债利率上行幅度分别达到 47、62、44bp 左右。报告期内，由于市场资
金面偏紧，收益率快速上行，我们整体维持了较低的组合久期和杠杆，谨慎参与二级市场交易。
展望四季度，我们认为国内经济整体将继续维持复苏趋势，因此央行货币政策很难出现明显
宽松的转向。但海外二次疫情加剧，美国大选不确定性以及利率债供给压力的减弱也将给市场和政策带来不确定性，我们将密切关注经济数据的变化情况，以及上述不确定性对市场情绪的影响，合理选择组合久期和杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期红土创新优淳货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4882%，本报告期红土创新优淳货
币 B 的基金份额净值收益率为 0.5492%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值
低于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 508,809,598.10 78.76

其中：债券 508,809,598.10 78.76

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 114,840,892.26 17.78

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 111,621.24 0.02
计

4 其他资产 22,239,444.20 3.44

5 合计 646,001,555.80 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8,218,198,022.33 12.78

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -


其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 28.55 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 15.44 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 21.85 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 33.81 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.65 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 110,848,710.44 17.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 39,993,926.05 6.20

6 中期票据 30,197,871.98 4.68

7 同业存单 327,769,089.63 50.79

8 其他 - -

9 合计 508,809,598.10 78.84

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
号 （％）

1 111913113 19 浙商银行 1,000,000 99,626,957.10 15.44
CD113

2 112010050 20 兴业银行 1,000,000 99,014,883.52 15.34
CD050

3 019627 20 国债 01 809,980 80,944,518.70 12.54

4 112009030 20 浦发银行 800,000 79,198,155.06 12.27
CD030

5 112008136 20 中信银行 500,000 49,929,093.95 7.74
CD136

6 012001341 20 宁波港 400,000 39,993,926.05 6.20
SCP001

7 019640 20 国债 10 300,000 29,904,191.74 4.63

8 101800070 18 汇金 MTN001 100,000 10,125,868.07 1.57

9 101666001 16 深燃气 100,000 10,037,333.98 1.56
MTN001

10 101654004 16 长电 MTN001 100,000 10,034,669.93 1.55

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0359%

报告期内偏离度的最低值 -0.0571%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0244%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 93,997.10

2 应收证券清算款 19,312,390.07

3 应收利息 2,411,121.58

4 应收申购款 421,935.45

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 22,239,444.20


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B

报告期期初基金份额总额 139,223,254.08 709,206,899.95

报告期期间基金总申购份额 198,323,724.89 1,195,109,602.20

报告期期间基金总赎回份额 230,577,501.39 1,365,881,727.01

报告期期末基金份额总额 106,969,477.58 538,434,775.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 43-红利发放 2019 年 7 月 1 日 0.00 13,089.27 0.00%

2 43-红利发放 2019 年 7 月 2 日 0.00 4,566.36 0.00%

3 43-红利发放 2019 年 7 月 3 日 0.00 4,776.74 0.00%

4 43-红利发放 2019 年 7 月 4 日 0.00 4,342.44 0.00%

5 43-红利发放 2019 年 7 月 5 日 0.00 4,473.57 0.00%

6 43-红利发放 2019 年 7 月 8 日 0.00 13,319.20 0.00%

7 43-红利发放 2019 年 7 月 9 日 0.00 4,192.59 0.00%

8 43-红利发放 2019 年 7 月 10 日 0.00 8,715.67 0.00%

9 43-红利发放 2019 年 7 月 11 日 0.00 4,283.11 0.00%

10 43-红利发放 2019 年 7 月 12 日 0.00 5,147.08 0.00%

11 43-红利发放 2019 年 7 月 15 日 0.00 14,632.76 0.00%

12 43-红利发放 2019 年 7 月 16 日 0.00 4,724.44 0.00%

13 43-红利发放 2019 年 7 月 17 日 0.00 3,968.50 0.00%

14 43-红利发放 2019 年 7 月 18 日 0.00 3,922.01 0.00%

15 43-红利发放 2019 年 7 月 19 日 0.00 4,070.13 0.00%

16 24-赎回 2019 年 7 月 22 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

17 43-红利发放 2019 年 7 月 22 日 0.00 12,683.93 0.00%

18 43-红利发放 2019 年 7 月 23 日 0.00 5,263.51 0.00%

19 43-红利发放 2019 年 7 月 24 日 0.00 7,592.32 0.00%

20 43-红利发放 2019 年 7 月 25 日 0.00 4,352.07 0.00%

21 43-红利发放 2019 年 7 月 26 日 0.00 18,022.81 0.00%

22 43-红利发放 2019 年 7 月 29 日 0.00 14,627.17 0.00%

23 43-红利发放 2019 年 7 月 30 日 0.00 4,389.58 0.00%

24 43-红利发放 2019 年 7 月 31 日 0.00 4,864.32 0.00%

25 43-红利发放 2019 年 8 月 1 日 0.00 4,311.42 0.00%

26 43-红利发放 2019 年 8 月 2 日 0.00 4,847.20 0.00%

27 43-红利发放 2019 年 8 月 5 日 0.00 15,093.99 0.00%

28 43-红利发放 2019 年 8 月 6 日 0.00 6,874.28 0.00%


29 43-红利发放 2019 年 8 月 7 日 0.00 6,823.19 0.00%

30 43-红利发放 2019 年 8 月 8 日 0.00 3,175.14 0.00%

31 43-红利发放 2019 年 8 月 9 日 0.00 2,950.16 0.00%

32 43-红利发放 2019 年 8 月 12 日 0.00 9,873.21 0.00%

33 43-红利发放 2019 年 8 月 13 日 0.00 2,790.95 0.00%

34 43-红利发放 2019 年 8 月 14 日 0.00 1,673.71 0.00%

35 43-红利发放 2019 年 8 月 15 日 0.00 3,189.34 0.00%

36 43-红利发放 2019 年 8 月 16 日 0.00 3,222.93 0.00%

37 43-红利发放 2019 年 8 月 19 日 0.00 13,185.11 0.00%

38 43-红利发放 2019 年 8 月 20 日 0.00 4,302.58 0.00%

39 43-红利发放 2019 年 8 月 21 日 0.00 3,208.37 0.00%

40 43-红利发放 2019 年 8 月 22 日 0.00 3,079.21 0.00%

41 43-红利发放 2019 年 8 月 23 日 0.00 3,519.73 0.00%

42 43-红利发放 2019 年 8 月 26 日 0.00 9,239.64 0.00%

43 43-红利发放 2019 年 8 月 27 日 0.00 3,053.21 0.00%

44 43-红利发放 2019 年 8 月 28 日 0.00 15,257.52 0.00%

45 43-红利发放 2019 年 8 月 29 日 0.00 3,912.10 0.00%

46 43-红利发放 2019 年 8 月 30 日 0.00 3,399.09 0.00%

47 43-红利发放 2019 年 9 月 2 日 0.00 23,009.97 0.00%

48 43-红利发放 2019 年 9 月 3 日 0.00 3,801.26 0.00%

49 43-红利发放 2019 年 9 月 4 日 0.00 3,671.28 0.00%

50 43-红利发放 2019 年 9 月 5 日 0.00 5,314.35 0.00%

51 43-红利发放 2019 年 9 月 6 日 0.00 9,529.31 0.00%

52 43-红利发放 2019 年 9 月 9 日 0.00 10,590.00 0.00%

53 43-红利发放 2019 年 9 月 10 日 0.00 6,581.40 0.00%

54 24-赎回 2019 年 9 月 11 日 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00%

55 43-红利发放 2019 年 9 月 11 日 0.00 5,897.36 0.00%

56 43-红利发放 2019 年 9 月 12 日 0.00 4,450.41 0.00%

57 43-红利发放 2019 年 9 月 16 日 0.00 14,724.25 0.00%

58 43-红利发放 2019 年 9 月 17 日 0.00 3,672.60 0.00%

59 43-红利发放 2019 年 9 月 18 日 0.00 10,699.23 0.00%

60 43-红利发放 2019 年 9 月 19 日 0.00 6,228.41 0.00%

61 43-红利发放 2019 年 9 月 20 日 0.00 3,562.87 0.00%

62 43-红利发放 2019 年 9 月 23 日 0.00 10,720.96 0.00%

63 43-红利发放 2019 年 9 月 24 日 0.00 4,109.76 0.00%

64 43-红利发放 2019 年 9 月 25 日 0.00 12,136.05 0.00%

65 43-红利发放 2019 年 9 月 26 日 0.00 4,333.10 0.00%

66 43-红利发放 2019 年 9 月 27 日 0.00 4,099.52 0.00%

67 43-红利发放 2019 年 9 月 30 日 0.00 13,034.66 0.00%

合计 3,500,000.00 3,957,168.41


注：申购份额包括红利再投资和份额折算。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区间

机 1 20200701-20200708 225,898,607.01 51,249,837.77 140,000,000.00 137,148,444.78 21.25%
构

2 20200717-20200721 225,898,607.01 51,249,837.77 140,000,000.00 137,148,444.78 21.25%

3 20200723-20200909 225,898,607.01 51,249,837.77 140,000,000.00 137,148,444.78 21.25%

4 20200925-20200930 225,898,607.01 51,249,837.77 140,000,000.00 137,148,444.78 21.25%

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合 理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包括红利再投资和份额折算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件

（2）红土创新优淳货币市场基金基金合同

（3）红土创新优淳货币市场基金托管协议


（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电话：4000603333（免长途话费）
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