华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 23 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝券商 ETF 联接

基金主代码 006098

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 4,185,151,991.87 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式

申购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以通过券商在二级
市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据申购和赎
回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进
行调整，从而有效跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活

期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基


金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 006098 007531

报告期末下属分级基金的份额总额 880,271,522.36 份 3,304,880,469.51 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，
主要采用组合复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

1.本期已实现收益 -22,663,639.07 -92,010,863.38

2.本期利润 44,826,967.88 201,401,103.49


3.加权平均基金份额本期利润 0.0509 0.0588

4.期末基金资产净值 1,123,734,884.13 4,156,537,880.01

5.期末基金份额净值 1.2766 1.2577

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝券商 ETF 联接

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 4.00% 1.25% 4.11% 1.26% -0.11% -0.01%

过去六个月 10.23% 1.31% 10.33% 1.31% -0.10% 0.00%

过去一年 -4.93% 1.48% -6.47% 1.49% 1.54% -0.01%

过去三年 -1.22% 1.65% -4.75% 1.67% 3.53% -0.02%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

27.66% 1.78% 17.24% 1.86% 10.42% -0.08%
生效起至今

华宝券商 ETF 联接 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 3.90% 1.25% 4.11% 1.26% -0.21% -0.01%

过去六个月 10.02% 1.31% 10.33% 1.31% -0.31% 0.00%

过去一年 -5.32% 1.48% -6.47% 1.49% 1.15% -0.01%

过去三年 -2.40% 1.65% -4.75% 1.67% 2.35% -0.02%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-0.40% 1.69% -5.15% 1.72% 4.75% -0.03%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定，截至 2018 年 12 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投资经理等职务。
2015 年 11 月起任华宝上证 180 价值交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、上
证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2016 年 8 月起任华宝中
证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2018 年 4 月至 2021
年1月任华宝中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金经理，2018 年 6 月起
丰晨成 本基金基 2018-06-27 - 14 年 任华宝中证全指证券公司交易型开放式
金经理 指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理，2018 年 8 月至 2020 年 11 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理，2020 年 11 月起任华宝中证 1000
指数证券投资基金基金经理，2022 年 2
月起任华宝中证港股通互联网交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2022
年 9 月至 2023 年 3 月任华宝标普中国 A
股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金
经理，2022 年 12 月起任华宝中证港股通
互联网交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理。

硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
本基金基 研发投资部总经理。2012 年 10 月至 2018
金经理、 年 11 月任华宝上证 180 成长交易型开放
指数投资 式指数证券投资基金联接基金基金经理，
胡洁 总监、指 2021-03-08 - 17 年 2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180
数研发投 成长交易型开放式指数证券投资基金基
资部总经 金经理，2015 年 5 月至 2020 年 12 月任
理 华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理，2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理，2016 年 8 月起任华宝中证军工交


易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017 年 1 月起任华宝标普中国 A 股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2018
年 11 月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，
2019 年 1 月至 2021 年 3 月任华宝标普中
国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019 年 5 月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 7 月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中国 A
股国际通 ESG 通用指数证券投资基金

(LOF)基金经理，2019 年 8 月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2019 年
12 月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至
2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021 年 5 月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2021 年 6 月起任华
宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2021 年 8 月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021 年 9 月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度 A 股股票日均成交额 8787 亿元，略高于去年四季度的水平，相对于去年同期同比下降
12%。1 月延续了去年末防控政策调整后开放政策引发的经济复苏预期，北向资金持续流入，市场走出了阶段性的行情，券商 ETF 单月涨 10%左右，2 月受美债利率攀升影响北向资金流入放缓，市场高位振荡，数字经济及 AI 主题带动 TMT 板块的反攻与新能源板块的走弱显示资金在板块之间的迁移，市场存量博弈并没有明显的放大成交额，3 月市场先抑后扬，直到下半月市场成交有所放
大。本报告期内，券商 ETF 跟踪的中证全指证券公司指数表现与沪深 300 指数类似。 截至一季
度末，中证全指证券公司指数的市净率只有 1.31，位于指数上市以来的历史 10%分位点。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 4.00%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 3.90%;同
期业绩比较基准收益率为 4.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 194,066,910.09 3.65

其中：股票 194,066,910.09 3.65

2 基金投资 4,771,591,858.71 89.70

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 329,820,705.00 6.20

8 其他资产 24,168,440.80 0.45

9 合计 5,319,647,914.60 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,961,045.13 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 6,619.60 0.00

E 建筑业 77,329.12 0.00

F 批发和零售业 264,213.32 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,096,287.12 0.02

J 金融业 190,351,963.64 3.60

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 309,452.16 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 194,066,910.09 3.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600030 中信证券 1,281,471 26,244,526.08 0.50

2 300059 东方财富 1,290,016 25,839,020.48 0.49

3 600837 海通证券 1,266,930 11,161,653.30 0.21

4 601688 华泰证券 670,065 8,556,730.05 0.16

5 601211 国泰君安 586,058 8,415,792.88 0.16

6 600958 东方证券 691,470 6,769,491.30 0.13

7 600999 招商证券 480,912 6,631,776.48 0.13

8 000776 广发证券 361,900 5,707,163.00 0.11

9 601377 兴业证券 909,575 5,566,599.00 0.11

10 601995 中金公司 118,393 4,603,119.84 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例
（%）

华宝中证

全指证券 华宝基金

1 公司交易 指数基金 交易型开 管理有限 4,771,591,858.71 90.37
型开放式 放式 公司

指数证券

投资基金

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券股份有限
公司 2022 年 3 月 14 日集中交易系统发生技术故障，导致大量客户成交回报缓慢、部分客户无法
登录系统交易，并且导致部分客户报价回购交易申报未成功，引发市场高度关注。经查，故障原因系公司集中交易系统于 3 月 11 日在上线新功能时，未对程序变更进行充分的回归和性能测试，未发现系统存在严重性能问题导致，反映出公司存在程序变更管理不完善，应急处置不及时、不
到位等问题。公司于 2022 年 4 月 2 日收到了深圳证监局采取责令改正的行政监管措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,华泰证券股份有限
公司因存在以下问题：一是部分场外期权合约个股挂钩标的超出当期融资融券范围，违反了《证
券公司场外期权业务管理办法》第十七条的规定；二是未对部分期限小于 30 天的场外期权合约出具书面合规意见书，违反了《证券公司场外期权业务管理办法》第二十条的规定；三是场外期权业务相关内部制度不健全，内部流程执行不规范，未按要求进行衍生品准入管理。于 2022 年 6月 2 日收到中国证监会采取责令改正的行政监督管理措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限
公司因存在以下行为：一是 2015 年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一百二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多达 8 层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨
询、研究等业务的问题。公司于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会责令你公司改正，并于收到决定
之日起 3 个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,东方证券股份有限
公司因在开展股票质押业务、子公司投资等业务过程中，未按照审慎经营的原则，有效控制和防范风险，存在部分业务决策流于形式、风险管理不到位和内部控制不健全等问题。于 2022 年 8月 3 日收到上海证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券股份有限
公司因作为华晨汽车集团控股有限公司申请公开发行 2019 年公司债券的联席主承销商和公开发
行 2020 年公司债券（债券简称 20 华集 01）的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分事项尽职
调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，于2022年08月10日收到辽宁证监局警示的处罚措施。
华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,兴业证券股份有限
公司因未履行公开承诺事项；于 2022 年 09 月 16 日收到福建证监局警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,国泰君安证券股份
有限公司因以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，质控、内核把关不严，部分债券项目立项申请被否再次申请立项时，未对前后差异作出充分比较说明，且存在内核意见回复前即对外报出的情况。二是廉洁从业风险防控机制不完善，聘请第三方廉洁从业风险防控不到位。；
于 2022 年 11 月 09 日收到证监会责令改正的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国国际金融股份
有限公司因：1.子公司中金前海(深圳)私募股权基金管理有限公司与中金前海(深圳)股权投资基金管理有限公司及管理的 15 只产品未按期完成整改,相关产品涉及底层项目较多,且产品间存在嵌套投资、交叉投资底层项目的复杂情况。


2.2022 年 9 月 16 日,你公司一客户发起一笔 25 亿元的“逆回购”交易,金额超过客户账户当日可
用资金,你公司系统未能识别并拦截该笔交易,交易部分成交,该客户账户出现透支；于 2022 年 11月 22 日收到北京证监局责令改正的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券股份有限
公司因未依法履行职责于 2022 年 12 月 05 日收到广东证监局警示的处罚措施。

华宝券商 ETF 联接截止 2023 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,国泰君安证券股份
有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023年 01 月 16 日收到中国人民银行上海分行罚款的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 432,204.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 22,308,781.82

6 其他应收款 -

7 其他 1,427,454.00

8 合计 24,168,440.80

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

报告期期初基金份额总额 895,487,021.78 3,778,545,078.18

报告期期间基金总申购份额 90,831,767.18 943,235,669.78

减:报告期期间基金总赎回份额 106,047,266.60 1,416,900,278.45

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 880,271,522.36 3,304,880,469.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺
额总数 份额比例(%) 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固 - -10,000,450.05 0.24 不少于 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 - -10,000,450.05 0.24 -

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；

2、本基金管理人运用固有资金于 2018 年 6 月 21 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

3、发起份额已满足承诺持有期限，管理人于 2021 年 6 月 29 日赎回 10,000,450.05 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 4 月 23 日
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