富安达富利纯债债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9
§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达富利纯债债券

基金主代码 007520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月23日

报告期末基金份额总额 77,764,302.55份

投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市
场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济
发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
投资策略 物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分
析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，
构建和调整固定收益证券投资组合。

在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久
期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固
定收益类资产的配置。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型
基金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司


基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007520 012603

报告期末下属分级基金的份额总 77,659,322.08份 104,980.47份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C

1.本期已实现收益 585,399.68 57,664.80

2.本期利润 706,265.35 78,926.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0103

4.期末基金资产净值 83,342,008.82 112,365.26

5.期末基金份额净值 1.0732 1.0703

注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达富利纯债债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.85% 0.02% 0.83% 0.06% 0.02% -0.04%

月
过去

六个 1.98% 0.02% 1.28% 0.05% 0.70% -0.03%

月


过去 3.54% 0.02% 2.13% 0.04% 1.41% -0.02%
一年
自基
金合

同生 7.32% 0.03% 2.26% 0.07% 5.06% -0.04%
效起
至今
富安达富利纯债债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.59% 0.03% 0.83% 0.06% -0.24% -0.03%
月
自基
金合

同生 0.83% 0.03% 0.94% 0.05% -0.11% -0.02%
效起
至今

注：本基金自 2021 年 6 月 15 日起新增 C 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金自 2021 年 6 月 15 日起新增 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

博士。历任上海技术应用
技术学院财政经济系教

师；聚源数据有限责任公
司研究发展中心项目经

理；国盛证券有限责任公
司投资研究部高级宏观债
券研究员；金元惠理基金
管理有限公司投资部基金
经理。2012年5月加入富安
达基金管理有限公司。20
本基金的基金经理、多资 2019- 17 13年7月起任富安达增强
李飞 产投资副总监（主持工作） 07-23 - 年 收益债券型证券投资基金
兼固定收益部负责人 的基金经理、富安达信用
主题轮动纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理
（2013年10月25日至2016
年10月25日期间）、富安
达长盈保本混合型证券投
资基金的基金经理(2016
年5月11日至2018年5月21
日期间）、富安达富利纯
债债券型证券投资基金的
基金经理。

硕士。历任太平人寿保险
有限公司产品市场部产品
管理员；爱建证券有限责
任公司固定收益部债券交
张凯 本基金的基金经理 2019- - 13 易员。2011年5月加入富安
瑜 07-23 年 达基金管理有限公司。20
13年1月起任富安达现金
通货币市场证券投资基

金、富安达信用主题轮动
纯债债券型发起式证券投


资基金基金经理（2013年1
0月25日至2016年10月25
日期间）、富安达长盈保
本混合型证券投资基金的
基金经理(2016年7月22日
至2018年5月21日期间）、
富安达富利纯债债券型证
券投资基金的基金经理。

历任银行间市场清算所股
份有限公司产品开发部产
品经理；光大证券股份有
限公司风险管理部风控经
理；恒丰银行股份有限公
2019- 5 司资金营运中心债券自营
张帅 本基金的基金经理 08-07 - 年 交易员；国金证券上海证
券资产管理分公司固定收
益部投资经理。2018年10
月加入富安达基金管理有
限公司。2019年8月起任富
安达富利纯债债券型证券
投资基金的基金经理。

注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年三季度，国内债券市场各期限收益率在全面降准的利好推动下呈现全面下行，8月后进入上行或震荡，以国开债为例，一年期共下行11bp至2.40%，三年期共下行23BP至2.77%，五年期共下行26BP至2.98%，七年期下行30BP至3.16%，十年期下行29bp至3.16%。7月跨季完成后，资金面恢复宽松，7月7日，国常会提出适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。债券市场做多情绪高涨，收益率出现快速下行，甚至在央行实施降准后，市场还出现了较强的降息预期，推动收益率进一步下行，市场出现资产荒，短牛行情持续至7月底。7月中旬公布的经济数据验证了市场对经济增长的预期，7月底政治局会议召开对市场影响不大，市场收益率进入盘整。8月初公布制造业PMI数据弱于预期，中旬公布的社融数据及经济数据显著弱于预期，但市场已经体现了对经济增长的预期。8月下旬，央行召开信贷会议表示要做好跨周期设计，衔接好下半年和明年上半年信贷工作。9月初，财政部指导各地认真做好专项债项目准备工作，发挥好专项债扩大有效投资的积极作用。各方面的信息带动机构的宽信用预期渐强，周期股出现持续反弹。9月公布的PPI数据显著高于预期。此外，美国国债各期限品种在财政刺激、缩减债券购买规模渐近、通胀持续但就业数据弱于预期的各因素影响下震荡向上，但对国内市场影响较小。

本基金三季度适当增持了短期利率债品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达富利纯债债券A基金份额净值为1.0732元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为0.83%；截至报告期末富安达富利纯债债券C基金份额净值为1.0703元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
0.59%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 66,469,200.00 79.29

其中：债券 66,469,200.00 79.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,030,222.55 17.93

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 809,836.11 0.97
计

8 其他资产 1,516,970.93 1.81

9 合计 83,826,229.59 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净


值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,184,000.00 36.17

其中：政策性金融债 30,184,000.00 36.17

4 企业债券 36,285,200.00 43.48

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 66,469,200.00 79.65

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 210207 21国开07 200,000 20,136,000.00 24.13

2 190207 19国开07 100,000 10,048,000.00 12.04

3 1480577 14河源润业债 300,000 6,090,000.00 7.30

4 1480572 14来宾工投债 300,000 6,072,000.00 7.28

5 1480583 14芜湖县建投债 200,000 4,062,000.00 4.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 297.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,516,573.91

5 应收申购款 99.94

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,516,970.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C

报告期期初基金份额总额 77,709,218.50 4,675.92

报告期期间基金总申购份额 3,033,957.24 14,897,626.31

减：报告期期间基金总赎回份额 3,083,853.66 14,797,321.76

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 77,659,322.08 104,980.47

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C

报告期期初管理人持有的本基金份 34,572,750.66 0.00

额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份 34,572,750.66 0.00

额

报告期期末持有的本基金份额占基 44.46 0.00

金总份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20210701-20210 34,572,750.66 0.00 0.00 34,572,750.66 44.46%
机 930

构 2 20210701-20210 39,311,876.24 0.00 0.00 39,311,876.24 50.55%
930

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2021年7月1日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告


2.2021年7月8日，富安达基金管理有限公司关于公司股东变更的公告

3.2021年7月14日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

4.2021年7月20日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告

5.2021年7月20日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
6.2021年7月24日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

7.2021年7月29日，富安达基金管理有限公司关于参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告

8.2021年8月2日，富安达基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

9.2021年8月3日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

10.2021年8月6日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

11.2021年8月14日，富安达基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告

12.2021年8月20日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

13.2021年8月24日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

14.2021年8月31日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
15.2021年8月31日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2021年中期报告

16.2021年9月10日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

17.2021年9月15日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

18.2021年9月18日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告

19.2021年9月29日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达富利纯债债券型证券投资基金设立的文件：

《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》；

《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；


4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2021年10月26日
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