汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基
金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉诚一年封闭债券

基金主代码 007609

交易代码 007609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,257,161,274.76 份

本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流
投资目标 动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的主要投资策略为债券组合管理策略，其
中包括利率策略、类属配置策略、信用债策略、
投资策略 相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券投
资策略、可转换债券投资策略、国债期货投资策
略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安嘉诚一年封闭债券 汇安嘉诚一年封闭债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 007609 007610

报告期末下属分级基金的份额总额 472,641,992.19 份 784,519,282.57 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日 － 2020 年 3 月 31 日 ）

汇安嘉诚一年封闭债券 A 汇安嘉诚一年封闭债券 C

1．本期已实现收益 7,562,920.81 11,718,789.79

2．本期利润 11,093,072.72 17,568,100.64

3．加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0224

4．期末基金资产净值 495,341,851.74 820,085,785.95

5．期末基金份额净值 1.0480 1.0453

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇安嘉诚一年封闭债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.28% 0.06% 1.85% 0.10% 0.43% -0.04%
月

汇安嘉诚一年封闭债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.19% 0.06% 1.85% 0.10% 0.34% -0.04%
月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①本基金合同生效日为 2019 年 8 月 9 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

②根据《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受上述比例限制；本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基金资产的 10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭期间，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2019
年 8 月 9 日至 2020 年 2 月 8 日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

仇秉则，CFA，CPA，中山大
学经济学学士，14 年证券、
基金行业从业经历，曾任普
华永道中天会计师事务所
审计经理，嘉实基金管理有
限公司固定收益部高级信
用分析师。2016 年 6 月加入
汇安基金管理有限责任公
司，担任固定收益投资部副
总经理一职，从事信用债投
资研究工作。2016 年 12 月
19 日至 2018 年 2 月 9 日，
任汇安丰利灵活配置混合
固 定 收 型证券投资基金基金经理；
益 投 资 2017 年 1 月 25 日至 2018 年
部 副 总 2019 年 8 2 月 9 日，任汇安丰泰灵活
仇秉则 经理、本 月 9 日 - 14 年 配置混合型证券投资基金
基 金 的 基金经理；2017 年 1 月 13
基 金 经 日至 2018 年 5 月 14 日，任
理 汇安丰泽灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；
2017 年 3 月 13 日至 2018 年
5 月 14 日，任汇安丰恒灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年 1 月 10
日至 2019 年 1 月 10 日，任
汇安丰华灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；
2016 年 12 月 2 日至 2019 年
10 月 11 日，任汇安嘉汇纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2016 年 12 月 5 日
至 2019 年 10 月 11 日，任


汇安嘉裕纯债债券型证券
投资基金基金经理；2016 年
12 月 22 日至 2019 年 11 月
19 日，任汇安丰融灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2016 年 12 月 22 日至
2019年10月11日任汇安嘉
源纯债债券型证券投资基
金基金经理；2017 年 7 月
27 日至 2019 年 10 月 11 日，
任汇安丰裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；
2017 年 8 月 10 日至 2019 年
10 月 11 日，任汇安丰益灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2019 年 5 月
10 日至今，任汇安丰利灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理； 2019 年 8 月 9
日至今任汇安嘉诚一年封
闭运作债券型证券投资基
金基金经理；2019 年 10 月
14 日至今任汇安稳裕债券
型证券投资基金基金经理；
2020年3月5日至今任汇安
信利债券型证券投资基金
基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

新冠疫情已演变为全球大流行传染病，欧洲和美国成为疫情新震中，局面全面受控尚需一段时间。严峻的疫情下，各国先后采取了隔离与暂停非必需经济活动的措施，全球经济全面急速冻结。包括股票、债券、货币、短期资金市场在内的国际金融市场前期均爆发史诗级波动，各国迅速采取了多种超常规措施，规模普遍超过了 2008 年国际金融危机时期的市场与经济救助计划，金融市场方才摆脱极端恐慌。疫情进程尚有较大不确定性，造成的严重失业、供应链阻塞、有效需求不足、经济部门去杠杆的连锁反应开始逐步体现，海外经济在 2020 年步入严重衰退已无悬念。
中国以果决的手段控制住了疫情的蔓延，复工复产已步入正轨，但居民日常生活与服务业的全面复原则仍需等待。海外需求的锐减对国内出口的影响已显现，并对国内产业链造成强烈扰动。国内推出一系列针对性政策，在保持流动性整体充裕下，着力扶持受疫情冲击严重的中小企业，开启新基建的同时严格执行房住不炒的政策。相比其他国家，中国在疫情防控上已占据主动，拥有较充分的政策空间与强大执行力，依托中国经济韧性，中国经济可率先步入复苏进程。

债券收益率曲线陡峭化下移，和国外主要经济体相比，长端国债利率仍有下行空间。预计短端利率维持低位，杠杆操作有一定获利空间。在经济下行期，信用风险加大，对信用品种的选择需更为谨慎。权益市场预期以结构性行情为主，立足国内需求、财务稳健和高分红率的公司相对受益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇安嘉诚一年封闭债券 A 基金份额净值为 1.0480 元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.28%；截至本报告期末汇安嘉诚一年封闭债券 C 基金份额净值为 1.0453 元，本报告期
基金份额净值增长率为 2.19%；同期业绩比较基准收益率为 1.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,762,935,494.90 96.11

其中：债券 1,631,889,494.90 88.96

资产支持证券 131,046,000.00 7.14

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,500,000.00 1.06

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,182,304.76 0.72

8 其他资产 38,692,034.26 2.11

9 合计 1,834,309,833.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 100,490,000.00 7.64

其中：政策性金融债 100,490,000.00 7.64

4 企业债券 1,112,576,948.90 84.58

5 企业短期融资券 2,020,000.00 0.15

6 中期票据 411,034,800.00 31.25

7 可转债（可交换债） 5,767,746.00 0.44

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,631,889,494.90 124.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 122416 15 好民居 1,200,000 120,948,000.00 9.19

2 101658057 16武汉旅游 1,000,000 100,610,000.00 7.65
MTN001

3 200201 20 国开 01 1,000,000 100,490,000.00 7.64

4 101762018 17湛江交投 900,000 92,502,000.00 7.03
MTN001

5 155496 19 美置 03 900,000 91,620,000.00 6.97

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净
值比例(%)

1 139889 19 链雅 5A 500,000 50,510,000.00 3.84

2 139831 招慧 03A 400,000 40,424,000.00 3.07

3 159571 19 佳美 3A 400,000 40,112,000.00 3.05

注：本基金本报告期末仅持有三只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,507.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 38,688,527.24

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 38,692,034.26

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇安嘉诚一年封闭债券 A 汇安嘉诚一年封闭债
券 C

报告期期初基金份额总额 472,641,992.19 784,519,282.57

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期末基金份额总额 472,641,992.19 784,519,282.57

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金募集的文件


2、汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同

3、汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金托管协议

4、汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层

上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.huianfund.cn/

汇安基金管理有限责任公司
2020 年 4 月 21 日
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