汇安裕和纯债债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安裕和纯债债券

基金主代码 007611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月20日

报告期末基金份额总额 499,269,883.34份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力
争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

1、债券投资策略

在进行债券投资时，本基金将会考量利率策略、类
属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择
投资策略 策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过
积极主动管理，获得超额收益。

2、资产支持证券投资策略

3、国债期货投资策略

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全
价）收益率。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司


基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007611 007612

报告期末下属分级基金的份额总 499,215,653.93份 54,229.41份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C

1.本期已实现收益 6,059,753.19 647.74

2.本期利润 7,055,008.20 756.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0139

4.期末基金资产净值 569,369,315.70 62,207.48

5.期末基金份额净值 1.1405 1.1471

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安裕和纯债债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.25% 0.03% 1.35% 0.06% -0.10% -0.03%

过去六个月 2.20% 0.03% 2.18% 0.05% 0.02% -0.02%

过去一年 4.53% 0.03% 3.15% 0.05% 1.38% -0.02%

过去三年 14.86% 0.04% 5.94% 0.05% 8.92% -0.01%

自基金合同 17.36% 0.04% 4.55% 0.06% 12.81% -0.02%

生效起至今
汇安裕和纯债债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.23% 0.03% 1.35% 0.06% -0.12% -0.03%

过去六个月 2.16% 0.03% 2.18% 0.05% -0.02% -0.02%

过去一年 4.43% 0.03% 3.15% 0.05% 1.28% -0.02%

过去三年 14.52% 0.04% 5.94% 0.05% 8.58% -0.01%

自基金合同

生效起至今 18.23% 0.05% 4.55% 0.06% 13.68% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

张昆先生，清华大学金融学
硕士研究生，11年银行、基
金行业从业经验。曾任中国
邮政储蓄银行信评经理；雅
利(上海)资产管理有限公司
固定收益投资部投资经理；
多策略组基金经理、 凯石基金管理有限公司投
张昆 2022- 2024- 8年 资四部总监。2020年2月加
本基金的基金经理 08-16 03-13 入汇安基金管理有限责任
公司，担任多策略组混合资
产投资总监、基金经理。 2
021年2月2日至2022年7月7
日，任汇安嘉盈一年持有期
债券型证券投资基金基金
经理；2021年4月21日至202


2年8月16日，任汇安稳裕债
券型证券投资基金基金经
理；2020年9月23日至2023
年7月11日，任汇安恒鑫12
个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金基金
经理；2022年4月18日至202
3年8月18日，任汇安丰益灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2022年8月16
日至2024年3月13日，任汇
安裕和纯债债券型证券投
资基金基金经理；2020年9
月23日至今，任汇安裕鑫12
个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金基金
经理；2020年12月23日至
今，任汇安恒利39个月定期
开放纯债债券型证券投资
基金基金经理；2021年1月1
2日至今，任汇安盛鑫三年
定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理；
2021年10月12日至今，任汇
安裕兴12个月定期开放纯
债债券型发起式证券投资
基金基金经理；2022年6月2
2日至今，任汇安裕同纯债
债券型证券投资基金基金
经理；2022年10月12日至
今，任汇安裕盈纯债债券型
证券投资基金基金经理；20
24年3月26日至今，任汇安
信泰稳健一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。

王作舟 绝对收益组基金经 2024- 4年 王作舟先生，清华大学金融
理、本基金的基金经 03-13 - 学硕士，4年证券、基金行


理 业从业经验。2019年10月加
入汇安基金管理有限责任

公司任交易部债券交易员，
现任绝对收益组基金经理。
2023年2月10日至今，任汇
安嘉汇纯债债券型证券投

资基金基金经理； 2023年7
月11日至今，任汇安恒鑫12
个月定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金基金

经理；2023年7月19日至今，
任汇安嘉裕纯债债券型证

券投资基金基金经理；2023
年9月28日至今，任汇安裕
华纯债定期开放债券型发

起式证券投资基金基金经

理；2024年2月2日至今，任
汇安永福90天持有期中短

债债券型证券投资基金基

金经理；2024年2月2日至

今，任汇安中证同业存单A
AA指数7天持有期证券投

资基金基金经理；2024年3
月13日至今，任汇安裕和纯
债债券型证券投资基金基

金经理。

上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，货币政策保持宽松，利率债发行节奏偏慢，风险偏好未明显抬升，收益率曲线整体下移。由于短端政策利率保持不变，市场利率围绕政策利率波动，未明显低于政策利率，期限利差快速压缩。

报告期内，本基金维持票息策略，适当使用杠杆放大收益，同时参与部分交易性机会以增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安裕和纯债债券A基金份额净值为1.1405元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末汇安裕和纯债债券C基金份额净值为1.1471元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 770,885,341.68 99.73

其中：债券 702,956,321.84 90.94

资产支持证券 67,929,019.84 8.79

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,119,828.70 0.27

8 其他资产 4,042.24 0.00

9 合计 773,009,212.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 51,914,450.55 9.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 124,160,551.35 21.80

其中：政策性金融债 82,168,759.57 14.43

4 企业债券 92,728,967.67 16.28

5 企业短期融资券 10,124,142.08 1.78

6 中期票据 424,028,210.19 74.47

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 702,956,321.84 123.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230026 23附息国债26 500,000 51,914,450.55 9.12

2 102280014 22泉州台商MT 500,000 50,947,797.81 8.95
N001

3 1926003 19富邦华一二级 400,000 41,991,791.78 7.37
01

4 102480077 24江阴高新MT 400,000 40,621,119.13 7.13
N001

5 102280148 22南京软件MT 400,000 40,560,327.87 7.12
N001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 261755 24海创9A 250,000 25,143,936.99 4.42

2 143762 丰融1优 110,000 11,132,320.66 1.95

3 143836 贸融3A 100,000 10,092,671.23 1.77

4 143058 小满017B 100,000 10,017,273.97 1.76

5 261624 美好一1B 50,000 5,016,976.44 0.88

6 261563 盛赢021B 35,000 3,524,735.89 0.62

7 262003 24科创1A 30,000 3,001,104.66 0.53

注：本基金本报告期末仅持有以上7只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，方正证券股份有限公司在本报告编制前一年内曾受监管部门处罚，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,032.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,042.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C

报告期期初基金份额总额 499,215,745.05 54,328.05

报告期期间基金总申购份额 8.70 -

减：报告期期间基金总赎回份额 99.82 98.64

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 499,215,653.93 54,229.41

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 20240101-20240

构 1 331 499,200,279.55 - - 499,200,279.55 99.99%


产品特有风险

本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金
因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基 金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护 中小投资者利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1） 中国证监会批准汇安裕和纯债债券型证券投资基金募集的文件

（2）《汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安裕和纯债债券型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户
服务中心电话010-56711690。

公司网站：http://www.huianfund.cn

汇安基金管理有限责任公司

2024年04月20日
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