中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 债券回购融资情况......46

7.3 基金投资组合平均剩余期限......46

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......47

7.8 投资组合报告附注......48
8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......49

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......49

9 开放式基金份额变动 ......49
10 重大事件揭示 ......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8 其他重大事件......52
11 影响投资者决策的其他重要信息......54
12 备查文件目录 ......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......55

12.3 查阅方式......55

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

基金简称 中银瑞福浮动净值型货币

基金主代码 007708

交易代码 007708

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,147,022.41 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银瑞福浮动净值型货币 中银瑞福浮动净值型货币

A C

下属分级基金的交易代码 007708 007709

报告期末下属分级基金的份额总额 9,971.07 份 5,137,051.34 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基
准的稳定收益。

本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和
投资策略 定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高
于业绩比较基准的稳定投资回报。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 张燕

信 息 披 露 联系电话 021-38834999 0755-83199084

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555

传真 021-68873488 0755-83195201

注册地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦45层 行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦10层、11层、26层、45层 行大厦

邮政编码 200120 518040


法定代表人 章砚 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 中银瑞福浮动净值型货 中银瑞福浮动净值型货币
币 A C

本期已实现收益 9,959.29 5,522,817.12

本期利润 9,724.59 5,399,611.82

加权平均基金份额本期利润 0.9753 1.0464

本期加权平均净值利润率 0.96% 1.03%

本期基金份额净值增长率 0.97% 1.04%

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 中银瑞福浮动净值型货币 中银瑞福浮动净值型货币 C
A

期末可供分配利润 5,790.88 3,214,560.56

期末可供分配基金份额利润 0.5808 0.6258

期末基金资产净值 1,002,897.87 516,919,810.36

期末基金份额净值 100.5808 100.6258

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 中银瑞福浮动净值型货 中银瑞福浮动净值型货币
币 A C

基金份额累计净值增长率 6.07% 6.49%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银瑞福浮动净值型货币 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.12% 0.00% 0.03% 0.00% 0.09% 0.00%

过去三个月 0.45% 0.01% 0.09% 0.00% 0.36% 0.01%

过去六个月 0.97% 0.01% 0.17% 0.00% 0.80% 0.01%

过去一年 2.04% 0.01% 0.35% 0.00% 1.69% 0.01%

自基金合同生 6.07% 0.01% 1.00% 0.00% 5.07% 0.01%
效日起
中银瑞福浮动净值型货币 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.13% 0.00% 0.03% 0.00% 0.10% 0.00%

过去三个月 0.48% 0.01% 0.09% 0.00% 0.39% 0.01%

过去六个月 1.04% 0.01% 0.17% 0.00% 0.87% 0.01%

过去一年 2.18% 0.01% 0.35% 0.00% 1.83% 0.01%

自基金合同生 6.49% 0.01% 1.00% 0.00% 5.49% 0.01%
效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 9 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日）

中银瑞福浮动净值型货币 A

中银瑞福浮动净值型货币 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 153
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司董事（D）,
金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银
行（中国）有限公司资金部交易员。
2007 年加入中银基金管理有限公
司，历任债券交易员、固定收益研
究员、专户投资经理、固定收益基
金经理助理。2013 年 12 月至今任
中银惠利纯债基金基金经理，2014
年 2 月至今任中银活期宝货币基
2019-09-1 金基金经理，2014 年 6 月至今担
范静 基金经理 0 - 17 任中银薪钱包货币基金基金经理，
2019 年 9 月至今任中银瑞福基金
基金经理，2020 年 3 月至今任中
银宁享基金基金经理，2021 年 4
月至今任中银如意宝基金基金经
理，2022 年 6 月至今任中银中证
同业存单基金基金经理，2022 年 6
月至今任中银誉享基金基金经理。
特许公认会计师公会（ACCA）准
会员。 具备基金、银行间本币市
场交易员从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济下行压力加大。美国
消费有回落压力，通胀走高，就业市场维持偏紧状态，6 月失业率较 2021 年 12 月下降 0.3 个百分点
至 3.6%，6 月制造业 PMI 较 2021 年 12 月回落 5.8 个百分点至 53%，6 月服务业 PMI 较 2021 年 12
月回落 7 个百分点至 55.3%。美联储 3 月、5 月、6 月分别加息 25bps、50bps、75bps，并于 6 月开
启缩表。欧元区经济增速放缓，6 月失业率较 2021 年末回落 0.4 个百分点至 6.6%，6 月制造业 PMI
较 2021 年末回落 5.9 个百分点至 52.1%，6 月服务业 PMI 较 2021 年末回落 0.1 个百分点至 53%，欧
央行 7 月加息 50bps。日本央行维持基准利率不变，经济恢复速度放缓，通胀有所上行，6 月 CPI 同
比较 2021 年末回升 1.4 个百分点至 2.4%，6 月制造业 PMI 较 2021 年末回落 1.6 个百分点至 52.7%。
综合来看，全球经济下半年经济下行压力进一步加大，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态。

国内经济方面，受疫情冲击国内经济数据先下后上，疫后生产修复明显快于需求，经济结构性分化持续，基建维持高位，出口仍有韧性但下行风险加大，消费增速恢复较慢，地产维持负增长，
经济总体处于弱复苏状态，PPI 通胀回落但 CPI 通胀上行。具体来看，上半年领先指标中采制造业
PMI 先下后上，6 月值较 2021 年 12 月值走低 0.1 个百分点至 50.2%，同步指标工业增加值 6 月同比
增长 3.9%，较 2021 年 12 月回落 0.4 个百分点。从经济增长动力来看，出口韧性尚可，投资总体偏
强但内部有分化，消费恢复速度偏慢：6 月美元计价出口增速较 2021 年 12 月回落 2.9 个百分点至
17.9%，6 月社会消费品零售总额增速较 2021 年 12 月回升 1.4 个百分点至 3.1%，基建投资与制造业
投资较强、房地产投资总体负增长，1-6 月固定资产投资增速较 2021 年末回升 1.2 个百分点至 6.1%
的水平。通胀方面，CPI 震荡上行，6 月同比增速从 2021 年 12 月的 1.5%上升 1 个百分点至 2.5%，
PPI 有所回落，6 月同比增速从 2021 年 12 月的 10.3%回落 4.2 个百分点至 6.1%。

2. 市场回顾

整体来看，上半年不同类型债券有所分化，信用债总体好于利率债。其中，中债总全价指数下跌 0.29%，中债银行间国债全价指数上涨 0.06%，中债企业债总全价指数上涨 0.46%。在收益率曲线
上，收益率曲线走势陡峭化。其中，一季度 10 年期国债收益率从 2.78%上行 1.24bps 至 2.79%，10
年期金融债（国开）收益率从 3.08%回落 4.46bps 至 3.04%；二季度，10 年期国债收益率从 2.79%上
行 3.27bps 至 2.82%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.04%上行 1.21bps 至 3.05%。货币市场方面，
上半年央行保持流动性合理充裕，银行间资金面宽松。其中，一季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.00%左右，与上季度均值基本持平，银行间 7 天回购利率均值在 2.29%左右，较上季度均值
下行 9bps；二季度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.51%左右，较上季度均值下行 49bps，银
行间 7 天回购利率均值在 1.85%左右，较上季度均值下行 44bps。

3. 运行分析

上半年货币政策宽松，央行下调 MLF 利率和公开市场利率 10bp，下调 1 年期 LPR10bp，5 年期
LPR5bp。央行 4 月下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，5 月下调 5 年期 LPR15bp，债券市场
整体呈现区间震荡。策略上，本基金维持适当组合剩余期限, 加大同业存单和同业存款的配置，积极把握利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.97%，同期业绩比较基准收益率为 0.17%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 1.04%，同期业绩比较基准收益率为 0.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济活动依然受到高通胀和金融条件收紧影响，发达经济下行压力加大，四季
度衰退风险或进一步提高，新兴经济复苏更为脆弱，美联储有望继续加息。国内经济总体弱复苏；宏观政策更注重稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，现有框架内的稳增长政策仍会继续推进，财政政策推进前期发行专项债尽快形成实物工作量，货币政策稳健偏松，保持流动性合理充裕，同时政策性金融工具有望补充政府债发行缺口。

宏观经济在经历疫情冲击后，伴随前期政策的落地，经济活动短期有望边际修复，而四季度经济下行压力或重现，基建短期仍是稳增长的重要拉动但存在四季度后劲不足的风险，制造业中的技改需求成为重要支撑，消费缓慢修复，出口短期有韧性但四季度伴随海外衰退压力进一步加大有回落压力，地产能否稳定修复取决于销售能否实质性回升，疫情对经济的影响仍存扰动，债券市场仍对经济数据较为敏感。通胀方面，PPI 同比增速有望继续下行，CPI 同比增速有望先上后下。货币政策整体稳健偏松，再贷款等结构性工具与政策性金融工具将成为主要抓手，流动性保持合理充裕，资金利率有望保持在低位。从市场结构来看，下半年政府债供给压力回落，债券需求仍较为旺盛，包括商业银行债贷性价比支撑的配置需求、信用风险偏好偏低带来的避险需求以及中美利差不再倒挂后境外机构重启的增配需求。综合上述分析，预计下半年债券收益率可能呈现先上后下。信用债方面，预计流动性溢价的修正将导致信用利差有所走阔，但资产荒可能还会延续，预计信用债调整空间有限，而信用下沉性价比较低。操作上，在做好组合流动性管理的基础上，保持适度杠杆和组合剩余期限，积极参与同业存单和同业存款的配置，积极把握利率波动中的投资交易机会，力争在低风险下取得较好回报。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采
用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配频率每月不高于 1 次。
本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 5,790.88 元，C 类基金份额可供分配利润为
3,214,560.56 元。本基金于 2022 年 03 月 21 日进行了第 1 次利润分配，每 10 份 A 类基金份额分红
24.240 元，分红总金额为 24,169.87 元，每 10 份 C 类基金份额分红 25.850 元，分红总金额为
13,276,865.93 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无需要说明的相关情况。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,473,125.74 151,434,669.55

结算备付金 - 909,090.91

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 329,905,309.72 304,933,000.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 329,905,309.72 304,933,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 203,001,173.44 145,000,662.50

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 5,418,455.17

资产总计 534,379,608.90 607,695,878.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 16,101,076.63 85,339,551.99

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 63,810.97 66,992.86

应付托管费 21,270.31 22,330.97

应付销售服务费 4,369.45 4,587.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 266,373.31 208,062.08

负债合计 16,456,900.67 85,641,524.97

净资产：

实收基金 6.4.7.7 514,702,356.79 510,997,223.78

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 3,220,351.44 11,057,129.38

净资产合计 517,922,708.23 522,054,353.16

负债和净资产总计 534,379,608.90 607,695,878.13

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 100.6257 元，基金份额总额 5,147,022.41 份，
其中 A 类基金份额净值 100.5808 元，份额总额 9,971.07 份；C 类基金份额净值 100.6258 元，份额总
额 5,137,051.34 份。
6.2 利润表
会计主体：中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至

2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日

一、营业总收入 6,572,352.04 6,647,452.37

1.利息收入 2,444,068.17 7,117,892.37

其中：存款利息收入 6.4.7.9 648,473.97 127,347.50

债券利息收入 - 4,700,337.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,795,594.20 2,290,207.21

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,251,723.87 -29,400.00

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 4,251,723.87 -29,400.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -123,440.00 -441,040.00
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - -

减：二、营业总支出 1,163,015.63 825,915.44


1．管理人报酬 6.4.10.2 389,373.77 411,102.47

2．托管费 6.4.10.2 129,791.22 137,034.12

3．销售服务费 26,658.85 28,795.38

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 504,235.76 133,965.06

其中：卖出回购金融资产支出 504,235.76 133,965.06

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 112,956.03 115,018.41

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 5,409,336.41 5,821,536.93
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,409,336.41 5,821,536.93

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 5,409,336.41 5,821,536.93

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 522,054,353.
资产（基金净 510,997,223.78 - 11,057,129.38 16
值）

二、本期期初净 522,054,353.1
资产（基金净 510,997,223.78 - 11,057,129.38 6
值）
三、本期增减变

动额（减少以 3,705,133.01 - -7,836,777.94 -4,131,644.93
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 5,409,336.41 5,409,336.41
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 3,705,133.01 - 54,921.45 3,760,054.46
（净值减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购 27,887,705.46 - 635,660.47 28,523,365.93
款

2.基金赎回 -24,182,572.45 - -580,739.02 -24,763,311.47
款
（三）、本期向基

金份额持有人分 -13,301,035.8
配利润产生的基 - - -13,301,035.80 0
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 514,702,356.79 - 3,220,351.44 517,922,708.2
产（基金净值） 3

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 649,324,666.
资产（基金净 646,823,039.58 - 2,501,626.56 14
值）

二、本期期初净 649,324,666.
资产（基金净 646,823,039.58 - 2,501,626.56 14
值）

三、本期增减变 -131,622,342.
动额（减少以 -134,350,118.37 - 2,727,775.79 58
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 5,821,536.93 5,821,536.93
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -134,614,912.
基金净值变动数 -134,350,118.37 - -264,794.21 58
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 22,505,097.34 - 46,682.37 22,551,779.71
款

2.基金赎回 -156,855,215.71 - -311,476.58 -157,166,692.
款 29

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -2,828,966.93 -2,828,966.93
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 512,472,921.21 - 5,229,402.35 517,702,323.5
产（基金净值） 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1227 号文《关于准予中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,607,440,390.10 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2019)验字第 61062100_B14 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》于 2019 年 9 月 10 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 5,607,451,039.98 份基金份额，其中认购资金利息折合 10,649.88 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

本基金根据投资者认购/申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。按照较高年费率计提计提销售服务费的基金份额，称为
A 类基金份额；按照较低年费率计提计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类
和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》和《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人中银基金管理有限公司确定 2019 年 9 月
10 日为本基金的基金份额折算日。本基金资产净值为 5,607,565,773.15 元，其中 A 类基金份额的基
金资产净值为 2,000,040.92 元，C 类基金份额的基金资产净值为 5,605,565,732.23 元，折算前基金份
额总额为 5,607,451,039.98 份，其中 A 类基金份额 2,000,000.00 份，C 类基金份额 5,605,451,039.98
份。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.01，折算后基金份额总额为 56,074,510.40 份，
其中 A 类基金份额 20,000.00 份，C 类基金份额 56,054,510.40 份，折算后 A 类基金份额的基金份额
净值为 100.0020 元，C 类基金份额的基金份额净值为 100.0020 元。本基金的基金管理人中银基金管
理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，折算后基金份

额的变更登记工作已于 2019 年 9 月 10 日完成。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。


(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。


对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)


本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自
2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年上半年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：1. 会计政策变更的性质、内容和原因(a) 金融资产和金融负债的分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他
方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。(1) 金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。金融负债金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融
工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。(c) 收入/(损失)的确认和计量债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。2. 当期报表中受影响的项目名称和调整金额(a) 金融工具根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，
2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和
金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和应收利息，金额分
别为 151,434,669.55 元、909,090.91 元、145,000,662.50 元和 5,418,455.17 元。新金融工具准则下以
摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和其他资产-应收利息，金额
分别为 151,786,651.49 元、909,540.92 元、145,060,164.89 元和 0.00 元。原金融工具准则下以公允价
值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 304,933,000.00 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为
309,939,520.83 元。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应

收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将
上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。(b) 根据中国证监会于
2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基
金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 1,473,125.74

等于：本金 1,472,966.05

加：应计利息 159.69

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 1,473,125.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

交 易 所

- - - -
市场

债券 银 行 间

324,116,540.00 5,858,309.72 329,905,309.72 -69,540.00
市场

合计 324,116,540.00 5,858,309.72 329,905,309.72 -69,540.00

资产支持证券 - - - -

合计 324,116,540.00 5,858,309.72 329,905,309.72 -69,540.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 203,001,173.44 -

合计 203,001,173.44 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 18,030.15

其中：交易所市场 -

银行间市场 18,030.15

应付利息 -

应付账户维护费 9,000.00

应付信息披露费 179,507.37

应付审计费 59,835.79

合计 266,373.31

6.4.7.7 实收基金
中银瑞福浮动净值型货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 9,971.07 997,106.99

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 9,971.07 997,106.99

中银瑞福浮动净值型货币 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 5,100,000.00 510,000,116.79

本期申购 278,876.98 27,887,705.46

本期赎回（以“-”号填列） -241,825.64 -24,182,572.45

本期末 5,137,051.34 513,705,249.80

注：申购含红利再投份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银瑞福浮动净值型货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 20,161.54 74.62 20,236.16

本期利润 9,959.29 -234.70 9,724.59

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -24,169.87 - -24,169.87

本期末 5,950.96 -160.08 5,790.88

中银瑞福浮动净值型货币 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,997,403.59 39,489.63 11,036,893.22

本期利润 5,522,817.12 -123,205.30 5,399,611.82

本期基金份额交易产生的 52,711.63 2,209.82 54,921.45

变动数

其中：基金申购款 634,306.79 1,353.68 635,660.47

基金赎回款 -581,595.16 856.14 -580,739.02

本期已分配利润 -13,276,865.93 - -13,276,865.93

本期末 3,296,066.41 -81,505.85 3,214,560.56

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,192.29

定期存款利息收入 639,444.15

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 4,837.53

其他 -

合计 648,473.97

6.4.7.10 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 4,638,793.87

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -387,070.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,251,723.87

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 562,279,780.76
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 551,762,680.00
成本总额

减：应计利息总额 10,901,220.76

减：交易费用 2,950.00

买卖债券差价收入 -387,070.00

6.4.7.11.3 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

1.交易性金融资产 -123,440.00

——股票投资 -

——债券投资 -123,440.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -123,440.00

6.4.7.15 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 15,012.87

其他 600.00

账户维护费 18,000.00

合计 112,956.03

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 389,373.77 411,102.47

其中：支付销售机构的客户维护费 55.77 -

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 129,791.22 137,034.12

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

中银瑞福浮动净值 中银瑞福浮动净值型货 合计

型货币 A 币 C

中银基金管理有限公 750.61 25,871.06 26,621.67
司


合计 750.61 25,871.06 26,621.67

上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

中银瑞福浮动净值 中银瑞福浮动净值型货 合计

型货币A 币C

中银基金管理有限公 1,487.73 27,307.65 28,795.38
司

合计 1,487.73 27,307.65 28,795.38

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金资产净值的

约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别
为 0.15%和 0.01%。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 A/C 类的基金资产净值 × 约定年费率/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2022年1月1日至2022年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

招商银行 - - - - 17,100,000.00 924.99

上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

- - - - - - -

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位：份

本期 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

项目 中银瑞福浮动净值 中银瑞福浮动净值 中银瑞福浮动净值 中银瑞福浮动净值
型货币A 型货币C 型货币A 型货币C

期初持有的基金份

额 9,971.07 100,000.00 9,971.07 100,000.00

期间申购/买入总份

额 - - - -

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - - - -

期末持有的基金份

额 9,971.07 100,000.00 9,971.07 100,000.00

期末持有的基金份
额

占基金总份额比例 100.00% 1.95% 100.00% 1.96%

注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 1,473,125.74 4,192.29 2,651,334.44 9,487.24

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
中银瑞福浮动净值型货币 A

单位：人民币元

除息日

权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 利润分配合

序号 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 备注
场 场 分红数 额

内 外

1 2022-03-21 - 2022- 24.240 24,169.87 - 24,169.87 -

03-21

合计 24.240 24,169.87 - 24,169.87 -

中银瑞福浮动净值型货币 C

单位：人民币元

除息日

权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 利润分配合

序号 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 备注
场 场 分红数 额

内 外

1 2022-03-21 - 2022- 25.850 13,183,500.0 93,365.93 13,276,865.9 -

03-21 0 3

合计 25.850 13,183,500.0 93,365.93 13,276,865.9 -

0 3

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额
16,101,076.63 元，是以如下债券作为质押：


金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

210407 21 农发 07 2022-07-01 101.91 170,000 17,324,746.57

合计 170,000 17,324,746.57

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 06 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资(2021 年 12 月 31 日:同)。

本基金固定收益投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022年6月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 30,573,082.19 -

合计 30,573,082.19 -

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022年6月30日 2021年12月31日

A-1 299,332,227.53 274,921,000.00

A-1 以下 - -

未评级 - -

合计 299,332,227.53 274,921,000.00

注：本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级 A-1 所填列的为主体评级 AAA 的同
业存单，短期信用评级 A-1 以下所填列的为主体评级 AAA 以下的同业存单。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2022年6月30日 2021年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 30,012,000.00

合计 - 30,012,000.00


注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2022 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额人民币 16,101,076.63 元将在一个月以内到
期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 6月 30日

资产

银行存款 1,473,125.74 - - - 1,473,125.74

交易性金融资产 329,905,309.72 - - - 329,905,309.7
2

买入返售金融资 203,001,173.44 - - - 203,001,173.4
产 4

资产总计 534,379,608.90 - - - 534,379,608.9
0

负债

卖出回购金融资 16,101,076.63 - - - 16,101,076.63
产款

应付管理人报酬 - - - 63,810.97 63,810.97

应付托管费 - - - 21,270.31 21,270.31

应付销售服务费 - - - 4,369.45 4,369.45

其他负债 - - - 266,373.31 266,373.31

负债总计 16,101,076.63 - - 355,824.04 16,456,900.
67

利率敏感度缺口 518,278,532.27 - - -355,824.04 517,922,708.2
3

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 151,434,669.55 - - - 151,434,669.5
5

结算备付金 909,090.91 - - - 909,090.91

交易性金融资产 304,933,000.00 - - - 304,933,000.0
0

买入返售金融资 145,000,662.50 - - - 145,000,662.5
产 0

应收利息 - - - 5,418,455.17 5,418,455.17

- - - - - 0.00

资产总计 602,277,422.96 - - 5,418,455.17 607,695,878.1


3

负债

卖出回购金融资 85,339,551.99 - - - 85,339,551.99
产款

应付管理人报酬 - - - 66,992.86 66,992.86

应付托管费 - - - 22,330.97 22,330.97

应付销售服务费 - - - 4,587.07 4,587.07

应付交易费用 - - - 22,023.24 22,023.24

应付利息 - - - 17,038.84 17,038.84

其他负债 - - - 169,000.00 169,000.00

负债总计 85,339,551.99 - - 301,972.98 85,641,524.97

利率敏感度缺口 516,937,870.97 - - 5,116,482.19 522,054,353.1
6

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2. 该利率敏感性分

析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持

假设 不变；3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活

动；4.银行存款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资

产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益和卖

出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 减少约 10 减少约 12

市场利率下降 25 个基点 增加约 10 增加约 12

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末

2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 329,905,309.72 304,933,000.00

第三层次 - -

合计 329,905,309.72 304,933,000.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 公允价值 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 329,905,309.72 61.74

其中：债券 329,905,309.72 61.74

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 203,001,173.44 37.99


其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,473,125.74 0.28

4 其他各项资产 - -

5 合计 534,379,608.90 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 8.79
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 16,101,076.63 3.11
2 其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 28

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 68.41 3.11

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 25.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 9.59 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 103.18 3.11

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,573,082.19 5.90

其中：政策性金融债 30,573,082.19 5.90

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 299,332,227.53 57.79

8 其他 - -

9 合计 329,905,309.72 63.70

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 112217071 22 光大银行 CD071 500,000 49,952,770.33 9.64

2 112110288 21 兴业银行 CD288 500,000 49,949,037.53 9.64

3 112109228 21 浦发银行 CD228 500,000 49,941,207.67 9.64

4 112110319 21 兴业银行 CD319 500,000 49,910,654.79 9.64

5 112291992 22 宁波银行 CD037 500,000 49,893,094.20 9.63

6 112108160 21 中信银行 CD160 500,000 49,685,463.01 9.59

7 210407 21 农发 07 300,000 30,573,082.19 5.90

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用市值法估值。
7.8.2 报告期内，本基金投资的前十大债券的发行主体中浦发银行、中信银行、宁波银行、兴业银行
等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进
一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的 21 浦发银行 CD228（112109228.IB）、21 中信银行

CD160（112108160.IB）、22 宁波银行 CD037（112291992.IB）和 21 兴业银行 CD319（112110319.IB）

的投资价值造成影响。本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.3 其他需说明的重要事项

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

中银瑞福浮动净 1 9,971.07 9,971.07 100.000 - -

值型货币 A 0%

中银瑞福浮动净 3 1,712,350.4 5,137,051.34 100.000 - -

值型货币 C 5 0%

合计 4 1,286,755.6 5,147,022.41 100.000 - -

0 0%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 5,000,000.00 97.1435%

2 基金类机构 109,971.07 2.1366%

3 保险类机构 37,051.34 0.7199%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中银瑞福浮动净值型货 0

本公司高级管理人员、基 币 A

金投资和研究部门负责人 中银瑞福浮动净值型货 0

持有本开放式基金 币 C

合计 0

中银瑞福浮动净值型货 0

币 A

本基金基金经理持有本开 中银瑞福浮动净值型货 0

放式基金 币 C

合计 0

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固有资金 109,971.07 2.14% 100,000.00 1.94% 三年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 109,971.07 2.14% 100,000.00 1.94% -

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银瑞福浮动净值型货币 A 中银瑞福浮动净值型货币 C

基金合同生效日（2019 年 9 月 10 20,000.00 56,054,510.40

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 9,971.07 5,100,000.00

本报告期基金总申购份额 - 278,876.98

减：本报告期基金总赎回份额 - 241,825.64

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 9,971.07 5,137,051.34

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过，陈卫星先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2022 年6 月 7 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

方正证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -


光大证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

中银证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

申万宏源证券 2 - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用国海证券深圳交易单元一个，长江证券北京交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

方正证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -


国盛证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中银证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

申万宏源证券 - - 400,000,0 100.00% - -
00.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2022-01-01
员变更公告

中银基金管理有限公司关于旗下公开募集证

2 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 中国证监会规定媒介 2022-01-05
公告

3 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 中国证监会规定媒介 2022-01-10
2021 年第 4 季度报告

中银基金管理有限公司关于新增诺亚正行基

4 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-10
公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基煜基

5 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-13
公告

6 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 中国证监会规定媒介 2022-01-14
值变更的提示性公告

7 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2022-01-17
加西部证券股份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基煜基

8 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-18
公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基

9 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-01-21
公告

10 中银基金管理有限公司关于新增上海联泰基 中国证监会规定媒介 2022-01-24


金销售有限公司为旗下部分证券投资基金销

售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海联泰基

11 金销售有限公司为旗下部分证券投资基金销 中国证监会规定媒介 2022-01-25
售机构的公告

12 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2022-01-27
加华金证券股份有限公司为销售机构的公告

13 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基 中国证监会规定媒介 2022-03-17
金暂停大额申购及转换转入业务的公告

14 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金分 中国证监会规定媒介 2022-03-17
红公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普泽（北

15 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-03-24
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普泽（北

16 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-03-25
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基

17 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-03-29
公告

18 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 中国证监会规定媒介 2022-03-30
2021 年年度报告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基

19 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-04-11
公告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基

20 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2022-04-18
公告

21 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 中国证监会规定媒介 2022-04-21
2022 年第 1 季度报告

22 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售 中国证监会规定媒介 2022-05-06
机构开通转换业务的公告

23 中银基金管理有限公司关于为部分基金销售 中国证监会规定媒介 2022-05-09
机构开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

24 加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为 中国证监会规定媒介 2022-05-27
销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基

25 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会规定媒介 2022-06-02
开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基

26 金销售有限公司为部分基金开通转换业务的 中国证监会规定媒介 2022-06-06
公告

27 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2022-06-07


员变更公告

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管

28 理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会规定媒介 2022-06-13
转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管

30 理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会规定媒介 2022-06-14
转换业务公告

31 中银基金管理有限公司董事、监事、高级管理 中国证监会规定媒介 2022-06-21
人员和分支机构负责人的人员名单

中银基金管理有限公司关于新增济安财富（北

32 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-06-21
构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增济安财富（北

33 京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会规定媒介 2022-06-22
构并开通转换业务的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 20220101-202206 5,000, 0.00 0.00 5,000,000.0 97.1435%
30 000.00 0

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金募集注册的文件；

2、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》；

3、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》；

4、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；


9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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