前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年03月23日
送出日期：2021年03月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 前海开源3-5年国开债 基金代码 007763

基金简称A 前海开源3-5年国开债A 基金代码A 007763

基金简称C 前海开源3-5年国开债C 基金代码C 007764

基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2019年08月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李炳智 2019年08月26日 2011年06月27日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

详见《前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离
度以及跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数（中债-3-5年国开行债券指数）成份券及备选
成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款
（包括协议存款、同业存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
投资范围 关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的 80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编
制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

此外，包括：1、资产配置策略。2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税
后）×5%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
风险收益特征 合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金的基金合同于2019年8月26日生效，2019年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金各类基金份额实际存续期计算；
三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
前海开源3-5年国开债A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.50%

申购费（前 100万≤M<300万 0.30%

收费） 300万≤M<500万 0.15%

M≥500万 1000元/笔

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

N≥30天 0%

前海开源3-5年国开债C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前 本基金C类

收费） 份额无申购
费

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

N≥30天 0%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.07%

销售服务费C 0.10%

信息披露费 按协议金额计提支付

审计费 按协议金额计提支付

指数使用费 按协议金额计提支付

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、与基金相关的银行汇划费、账户维护费、开户费、律师费等其他费用，按实际发生额从基金资产列支。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


1、本基金特有的风险

本基金通过被动式指数化投资以实现对标的指数的跟踪，但由于基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

作为一只债券指数型基金，本基金特有的风险主要表现在以下几方面：

（1）标的指数相关风险

1）标的指数计算出错的风险

标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（2）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合。基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；
2）由于标的指数调整成份券及其权重或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

3）由于成份券停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；

5）基金发生申购、赎回或转换时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；

6）在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金保留部分现金资产造成的跟踪误差；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（3）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险


（5）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，从而会对基金投资运作造成不利影响。此外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形，基金可能变更标的指数，从而可能面临标的指数变更的风险。

（6）成份券停牌或违约的风险

本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。本基金可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。

2、市场风险。3、信用风险。4、管理风险。5、流动性风险。6、操作和技术风险。7、合规性风险。8、其他风险。9、 本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.qhkyfund.com][客服电话：4001-666-998]

●《前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》、《前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料
六、 其他情况说明
点击查看>>  附件