中泰中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息...... 18

6.2 审计报告的基本内容...... 18

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注......26

§8 投资组合报告......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......82

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......84

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......84

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......85

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......85

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......85


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......85

8.12 投资组合报告附注...... 85

§9 基金份额持有人信息......86

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......86

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......87

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 87

§10 开放式基金份额变动......87
§11 重大事件揭示......88

11.1 基金份额持有人大会决议......88

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 88

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......88

11.4 基金投资策略的改变...... 88

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......88

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......89

11.8 其他重大事件......89

§12 备查文件目录......91

12.1 备查文件目录......91

12.2 存放地点......91

12.3 查阅方式......91

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 中泰中证500指数增强

基金主代码 008112

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月11日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 49,846,963.95份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰中证500指数增强 中泰中证500指数增强
A C

下属分级基金的交易代码 008112 008113

报告期末下属分级基金的份额总额 13,269,037.79份 36,577,926.16份

2.2 基金产品说明

本基金为中证500指数增强型基金，通过数量化的
投资目标 方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现
超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权
重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
投资策略 行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越
标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率
（税后）

基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时
风险收益特征 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的
风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 兴业银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 龚小武

露负责 联系电话 021-20521199 021-52629999-212056

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-821-0808 95561

传真 021-50933716 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 福建省福州市台江区江滨中
24楼05室 大道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路488 上海市浦东新区银城路167号
号太平金融大厦1002-1003室 4楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 黄文卿 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街1号东方广场毕马
殊普通合伙） 威大楼8层

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指标 中泰中证500 中泰中证500 中泰中证500 中泰中证500 中泰中证500 中泰中证500
指数增强A 指数增强C 指数增强A 指数增强C 指数增强A 指数增强C

本期已实现收益 -1,388,938.32 -4,037,980.32 -2,108,549.70 -6,582,508.84 2,471,223.32 6,745,663.80

本期利润 -1,154,543.45 -3,389,862.22 -2,917,614.80 -9,260,992.49 2,522,305.73 6,834,051.73

加权平均基金份额本期利润 -0.0907 -0.0937 -0.2497 -0.2634 0.2429 0.2101

本期加权平均净值利润率 -6.92% -7.25% -18.42% -19.60% 16.73% 14.51%

本期基金份额净值增长率 -7.22% -7.59% -17.19% -17.52% 15.94% 15.47%

3.1.2 期末数据和指标 2023年末 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 2,593,316.43 6,444,487.92 3,702,991.69 9,996,581.43 5,744,606.20 18,331,383.20

期末可供分配基金份额利润 0.1954 0.1762 0.2884 0.2728 0.5559 0.5432

期末基金资产净值 15,862,354.22 43,022,414.08 16,541,640.90 46,646,860.39 16,077,852.85 52,079,811.88

期末基金份额净值 1.1954 1.1762 1.2884 1.2728 1.5559 1.5432

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 19.54% 17.62% 28.84% 27.28% 55.59% 54.32%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰中证500指数增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.00% 0.75% -4.36% 0.82% -1.64% -0.07%

过去六个月 -10.37% 0.76% -9.01% 0.81% -1.36% -0.05%

过去一年 -7.22% 0.74% -7.01% 0.78% -0.21% -0.04%


过去三年 -10.92% 0.98% -13.83% 1.03% 2.91% -0.05%

自基金合同

生效起至今 19.54% 1.12% 7.61% 1.17% 11.93% -0.05%

中泰中证500指数增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -6.09% 0.75% -4.36% 0.82% -1.73% -0.07%

过去六个月 -10.54% 0.76% -9.01% 0.81% -1.53% -0.05%

过去一年 -7.59% 0.74% -7.01% 0.78% -0.58% -0.04%

过去三年 -11.99% 0.98% -13.83% 1.03% 1.84% -0.05%

自基金合同

生效起至今 17.62% 1.12% 7.61% 1.17% 10.01% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金的基金合同于2019年12月11日生效。基金合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

注：本基金的基金合同于2019年12月11日生效。基金合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2023年12月31日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券
投资基金、中泰双利债券型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、中泰星锐景气成长混合型证券投资基金和中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金共27只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

国籍：中国。学历：华东师
范大学统计系硕士研究生。
本基金基金经理；中 具备证券从业资格和基金
泰沪深300指数增强 从业资格。曾任国泰君安证
型证券投资基金基 券股份有限公司财务部IT
金经理；中泰沪深30 运维工程师；上海国泰君安
0指数量化优选增强 证券资产管理有限公司运
邹巍 型证券投资基金基 2019- 营部副总经理、量化投资部
12-11 - 11 首席研究员。2014年10月加
金经理；中泰稳固周 入中泰证券（上海）资产管
周购12周滚动持有 理有限公司任对冲基金部
债券型证券投资基 副总经理、现任基金业务部
金基金经理；基金业 副总经理。2019年12月11日
务部副总经理。 起至今担任中泰中证500指
数增强型证券投资基金基
金经理。2020年4月1日起至


今担任中泰沪深300指数增
强型证券投资基金基金经
理。2021年7月5日起至今担
任中泰沪深300指数量化优
选增强型证券投资基金基
金经理。2023年2月7日起至
今担任中泰稳固周周购12
周滚动持有债券型证券投
资基金基金经理。

国籍：中国。学历：北京大
学硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。曾
任国泰君安证券股份有限
公司研究所、新产品部和衍
本基金经理；中泰沪 生产品部研究员、资产管理
深300指数增强型证 总部研究员；上海国泰君安
券投资基金基金经 证券资产管理有限公司量
理；中泰沪深300指 化投资部总经理。2014年11
数量化优选增强型 月加入中泰证券（上海）资
李玉刚 证券投资基金基金 2022- 产管理有限公司担任对冲
01-04 - 22 基金部总经理，现任公司研
经理；中泰研究精选 究部总经理。2022年1月4日
6个月持有期股票型 起至今担任中泰沪深300指
证券投资基金基金 数增强型证券投资基金、中
经理；研究部总经 泰中证500指数增强型证券
理。 投资基金和中泰沪深300指
数量化优选增强型证券投
资基金基金经理。2022年11
月11日起至今担任中泰研
究精选6个月持有期股票型
证券投资基金基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》的相关规定；
3、报告期后，基金管理人内部组织架构调整，不再设置基金业务部，新设权益公募投资部、固收公募投资部和量化公募投资部，自2024年1月29日起，邹巍担任量化公募投资部副总经理，李玉刚担任研究部总经理兼量化公募投资部总经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。

2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年以来，在市场从疫情防控恢复正常的乐观预期中出现了比较明显的上涨，一季度中证500指数出现显著的上涨，指数从年初的5864点，上涨到6476点。市场乐观情绪退潮后，500指数下半年单边下行，年终收盘在5429点。全年区间内指数年化波动率为12.7%，处于历史极低水平，继续反映出中证500成分股市场活跃度的持续下降。


按照中证指数行业分类看，2023年500指数成分股中通信与能源行业取得相对不错的上涨，其余大多数行业，尤其是消费与地产行业则出现比较大的下跌。

全年基金在运作过程中，投资策略与过去相比较没有做出大的调整。从基金实际运作的结果来看，在通过统计量化方式控制跟踪误差方面是我们一直做得相对比较成功的地方，投资组合的跟踪误差本年一直在极低的水平。从全年来看，优化超配的股票上半年创造了一定的超额收益，但进入三季度后，市场风格转换，我们的组合开始走弱，基金整体表现最后基本与业绩基准持平，未能创造超额收益。我们将在日后的投资实践中继续加强对中证500指数约束下的优选个股的研究，力求为投资者创造价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰中证500指数增强A基金份额净值为1.1954元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.22%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%；截至报告期末中泰中证500指数增强C基金份额净值为1.1762元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.59%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年证券市场的羸弱表现大大超出我们年初的预期，也击穿了许多投资者的心理预期。总结下来，对股市的悲观预期主要来自对宏观经济的不看好，归结下来主要包括以下方面的担心或疑虑：对出生率快速下降，伴随人口老龄化，人口红利消失担忧；对民营企业发展受限，经济活力下降的担忧；对房地产及建筑产业进入长期衰退，拖累经济下行的担忧；对投资收益断崖下滑，资产泡沫破裂，类似三十年前日本的“资产负债表衰退”的担忧；对西方国家科技与经济与中国“脱钩”，中国产业升级受困，出口衰退的担忧。

对于这些担忧，经过理智的分析，我们认为，其中有些真问题，但已经在市场得到了相当充分甚至过头的反应，有些担心存在误读国家制度政策或者过度悲观的解读的倾向。我们认为人口出生率下降和老龄化是事实,但对经济的影响是非常渐进的过程。人口结构改变的不是突发事件，对于决策层而言，有足够的时间去采取应对措施避免对经济的负面影响。关于民营企业经营状况的担心，我们认为存在一些对政策的曲解误读，当然我们也发现民营企业目前的确面临不小的困难，对民企的歧视也局部存在。但正如经济学家林毅夫所指出的：民营企业的困境更多是经济增速下滑的结果，而不是经济增速下滑的原因。民营企业所在的竞争性较强的行业，更容易受到经济下滑的拖累。房地产及建筑业的下滑实际上是国家产业转型必然要面对和克服的问题，我们认为并不会因此拖累经济长期下行；反而我们认为应该更加关注产业转型中数字经济与人工智能等新产业带来的产业革命，能否为中国经济带来新的动力。此外，中国与三十年前日本的实际经济环境、制度逻辑等都有很多的不同，我们并不认为中国重蹈日本的覆辙有多大的可
能性。至于中西方“脱钩”的担心，我们认为只要我们自身坚持改革和开放，这并不太可能成为一个真问题。

综上所述，站在目前的时点上，我们认为尽管宏观经济目前有这样或那样的困难，但证券市场的反应依然是明显的过度了，我们继续乐观预期2024年的市场表现，尤其乐观预期新能源、科技、消费等行业的估值回复。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人以维护基金份额持有人利益为宗旨，坚持合规运作，不断完善内部控制制度和流程，加强日常监察稽核力度，推动各项内部控制制度、措施得到全面、有效落实。督察长和合规管理部门根据独立、客观、公正的原则，审慎履行职责，通过合规审查、投资风控、内部稽核等工作，推进内部控制和风险管理的不断完善，为各项经营活动和基金投资运作的合规开展提供有力保障。

本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：

1、不断完善制度流程。报告期内，公司继续加强制度建设工作，密切关注监管动态，依照最新法律法规和自律规则要求，结合公司各项业务实际开展情况，组织相关部门及时对公司的各类制度、流程开展梳理、修订与完善。

2、积极配合外部审计、检查。报告期内，公司积极协调内部各个部门，全力配合监管机构、母公司及外部审计机构对公司开展的业务检查、经营审计、内部控制评价、合规有效性评估，针对上述检查、审计项目开展过程中发现的问题以及提出的改进建议，公司高度重视，严格督促相关部门完善制度、改进流程，以有效控制相关风险，不断提升内控管理水平。

3、加强内部监察稽核力度。公司每季度针对投资、研究、交易、风控、基金运营等内部控制各方面开展定期核查，并针对发现的问题采取有效措施完善制度、改进流程；在此基础上，报告期内公司针对投资者适当性管理、基金销售、员工行为管理、关联交易、债券交易等业务开展了专项稽核，对专项稽核中发现的问题明确要求相关部门整改到位，不断提升内部控制和风险管理水平。

4、有效发挥合规审查作用。报告期内，督察长和合规管理部门认真履行合规审查职责，对新制定或修订的各项制度、新产品方案、基金销售文件、重要投资决策、基金关联交易、基金信息披露文件等开展合规审查，有效发挥合规审查在防范、控制风险方面的积极作用。

5、积极开展合规培训。报告期内，公司合规管理部门及时向公司管理层和员工传达最新的监管要求和违规案例通报，积极保持与各个业务部门的沟通与联络，根据各版块业务的开展情况适时开展合规督导，及时提示合规风险，妥善解答业务人员在展业过程中遇到的法律、合规问题；并根据法律法规变化和最新监管动态，统筹协调外部律师
事务所和内部合规力量，有针对性地开展合规培训项目，不断提升员工的风险、合规意识，营造合规经营氛围。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作整体合法合规。基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，确保基金资产的规范运作，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第2400409号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中泰中证500指数增强型证券投资基金全体基金
份额持有人

我们审计了后附的中泰中证500指数增强型证券
投资基金 (以下简称"该基金") 财务报表，包括20
23年12月31日的资产负债表、2023年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华
审计意见 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产
管理产品相关会计处理规定》（以下合称"企业会
计准则"）及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证
券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金2023年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果


和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"
审计准则"）的规定执行了审计工作。审计报告的
"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步
形成审计意见的基础 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

该基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司
（以下简称"该基金管理人"）管理层对其他信息
负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
其他信息 结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任
是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于
我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反
管理层和治理层对财务报表的责任 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。在编制财务报表时，该基金管理人管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价


值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
注册会计师对财务报表审计的责任 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价该基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 (4) 对该基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结


构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的
审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 张楠 倪益

会计师事务所的地址 中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中泰中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 3,622,680.56 4,504,130.04

结算备付金 379,599.25 873,036.98

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 55,195,693.10 58,064,570.64

其中：股票投资 55,193,392.93 58,064,570.64

基金投资 - -

债券投资 2,300.17 -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 139,422.42 102,650.64

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 59,337,395.33 63,544,388.30

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 140,316.72 49,921.69

应付管理人报酬 25,090.04 27,191.43

应付托管费 2,509.00 2,719.16

应付销售服务费 14,699.40 16,054.73

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 270,011.87 260,000.00

负债合计 452,627.03 355,887.01

净资产：

实收基金 7.4.7.7 49,846,963.95 49,488,928.17

未分配利润 7.4.7.8 9,037,804.35 13,699,573.12

净资产合计 58,884,768.30 63,188,501.29

负债和净资产总计 59,337,395.33 63,544,388.30

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额49,846,963.95份，其中A类份额
13,269,037.79份，C类份额36,577,926.16份。A类份额净值1.1954元，C类份额净值1.1762元。
7.2 利润表
会计主体：中泰中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -3,686,371.25 -11,312,275.20

1.利息收入 30,267.67 36,754.41

其中：存款利息收入 7.4.7.9 30,267.67 36,754.41

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -4,611,958.75 -7,877,254.93
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -5,549,259.50 -8,938,061.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 3,357.98 28,598.24

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -7,595.51

股利收益 7.4.7.13 933,942.77 1,039,803.74

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 882,512.97 -3,487,548.75

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.15 12,806.86 15,774.07
填列）

减：二、营业总支出 858,034.42 866,332.09

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 317,647.70 314,853.27

2.托管费 7.4.10.2.2 31,764.78 31,485.36

3.销售服务费 7.4.10.2.3 187,326.94 188,715.04

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 7.4.7.16 321,295.00 331,278.42

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -4,544,405.67 -12,178,607.29

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -4,544,405.67 -12,178,607.29
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -4,544,405.67 -12,178,607.29

7.3 净资产变动表
会计主体：中泰中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 49,488,928.17 13,699,573.12 63,188,501.29

二、本期期初净资

产 49,488,928.17 13,699,573.12 63,188,501.29

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 358,035.78 -4,661,768.77 -4,303,732.99
填列）
（一）、综合收益

总额 - -4,544,405.67 -4,544,405.67

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 358,035.78 -117,363.10 240,672.68
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 14,754,100.64 4,327,719.05 19,081,819.69

2.基金赎回 -14,396,064.86 -4,445,082.15 -18,841,147.01
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 49,846,963.95 9,037,804.35 58,884,768.30

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 44,081,675.33 24,075,989.40 68,157,664.73

二、本期期初净资

产 44,081,675.33 24,075,989.40 68,157,664.73

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 5,407,252.84 -10,376,416.28 -4,969,163.44
填列）
（一）、综合收益

总额 - -12,178,607.29 -12,178,607.29

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 5,407,252.84 1,802,191.01 7,209,443.85
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 21,919,068.87 7,738,581.01 29,657,649.88

2.基金赎回 -16,511,816.03 -5,936,390.00 -22,448,206.03
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 49,488,928.17 13,699,573.12 63,188,501.29

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄文卿 应晨奇 陈勇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中泰中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1840号《关于准予中泰中证500指数增强型证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币297,379,816.58元。经向中国证监会备案，《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2019年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为297,488,829.64份，其中认购资金利息折合109,013.06份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金和应收申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为：95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2024年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以
下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、衍生工具等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。


本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。


公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 1,607,796.31 2,693,110.88

等于：本金 1,607,615.27 2,692,840.55

加：应计利息 181.04 270.33

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 2,014,884.25 1,811,019.16

等于：本金 2,014,549.49 1,810,604.63

加：应计利息 334.76 414.53

减：坏账准备 - -

合计 3,622,680.56 4,504,130.04

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 57,005,355.42 - 55,193,392.93 -1,811,962.49

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 2,300.00 0.17 2,300.17 -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 2,300.00 0.17 2,300.17 -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 57,007,655.42 0.17 55,195,693.10 -1,811,962.49

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 60,759,046.10 - 58,064,570.64 -2,694,475.46

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 60,759,046.10 - 58,064,570.64 -2,694,475.46

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 11.87 -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -


应付利息 - -

预提费用-审计费 40,000.00 50,000.00

预提费用-信息披露费 80,000.00 160,000.00

指数使用费 150,000.00 50,000.00

合计 270,011.87 260,000.00

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 中泰中证500指数增强A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中泰中证500指数增强A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,838,649.21 12,838,649.21

本期申购 3,769,161.49 3,769,161.49

本期赎回（以“-”号填列） -3,338,772.91 -3,338,772.91

本期末 13,269,037.79 13,269,037.79

7.4.7.7.2 中泰中证500指数增强C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中泰中证500指数增强C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,650,278.96 36,650,278.96

本期申购 10,984,939.15 10,984,939.15

本期赎回（以“-”号填列） -11,057,291.95 -11,057,291.95

本期末 36,577,926.16 36,577,926.16

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 中泰中证500指数增强A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(中泰中证500指数增

强A)

上年度末 5,035,600.96 -1,332,609.27 3,702,991.69

本期期初 5,035,600.96 -1,332,609.27 3,702,991.69

本期利润 -1,388,938.32 234,394.87 -1,154,543.45

本期基金份额交易产

生的变动数 133,541.93 -88,673.74 44,868.19

其中：基金申购款 1,416,643.13 -252,674.99 1,163,968.14

基金赎回款 -1,283,101.20 164,001.25 -1,119,099.95

本期已分配利润 - - -

本期末 3,780,204.57 -1,186,888.14 2,593,316.43

7.4.7.8.2 中泰中证500指数增强C

单位：人民币元

项目

(中泰中证500指数增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
强C)

上年度末 13,773,133.50 -3,776,552.07 9,996,581.43

本期期初 13,773,133.50 -3,776,552.07 9,996,581.43

本期利润 -4,037,980.32 648,118.10 -3,389,862.22

本期基金份额交易产

生的变动数 -43,904.54 -118,326.75 -162,231.29

其中：基金申购款 3,903,602.69 -739,851.78 3,163,750.91

基金赎回款 -3,947,507.23 621,525.03 -3,325,982.20

本期已分配利润 - - -

本期末 9,691,248.64 -3,246,760.72 6,444,487.92

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


活期存款利息收入 8,258.83 8,004.59

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 15,446.57 15,145.24

结算备付金利息收入 6,562.27 13,604.58

其他 - -

合计 30,267.67 36,754.41

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 202,011,767.62 222,275,728.24

减：卖出股票成本总额 207,279,479.34 230,852,465.88

减：交易费用 281,547.78 361,323.76

买卖股票差价收入 -5,549,259.50 -8,938,061.40

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 2.94 23.05

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 3,355.04 28,575.19
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 3,357.98 28,598.24

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 22,359.38 172,110.87
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 19,000.00 143,500.00
付）成本总额

减：应计利息总额 2.77 24.92

减：交易费用 1.57 10.76

买卖债券差价收入 3,355.04 28,575.19

7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

期货投资 - -7,595.51

7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 933,942.77 1,039,803.74

基金投资产生的股利收益 - -

合计 933,942.77 1,039,803.74

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 882,512.97 -3,469,628.75

——股票投资 882,512.97 -3,467,052.15

——债券投资 - -2,576.60

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -17,920.00

——权证投资 - -

——期货投资 - -17,920.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 882,512.97 -3,487,548.75

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 12,697.35 15,754.78

基金转换费收入 109.51 14.26

其他 - 5.03

合计 12,806.86 15,774.07

7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 40,000.00 50,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

汇划手续费 1,295.00 1,278.42

指数使用费 200,000.00 200,000.00

合计 321,295.00 331,278.42

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金
“中泰资管”） 销售机构

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

深圳派特纳投资企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳前海山小投资企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日


占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

中泰证券 405,288,569.52 100.00% 452,714,461.22 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券成 债券成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中泰证券 22,359.38 100.00% 172,110.87 100.00%

7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中泰证券 91,934.67 100.00% - -

上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日

称 占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例


例

中泰证券 101,920.55 100.00% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 317,647.70 314,853.27

其中：应支付销售机构的客户维护费 127,073.02 125,129.21

应支付基金管理人的净管理

费 190,574.68 189,724.06

注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管

费 31,764.78 31,485.36

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰中证500指数增强A 中泰中证500指数增强C 合计

兴业银行 0.00 2,905.81 2,905.81

中泰证券 0.00 170,792.48 170,792.48

中泰资管 0.00 150.46 150.46

合计 0.00 173,848.75 173,848.75

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰中证500指数增强A 中泰中证500指数增强C 合计

兴业银行 0.00 2,613.25 2,613.25

中泰证券 0.00 175,311.69 175,311.69

中泰资管 0.00 572.51 572.51

合计 0.00 178,497.45 178,497.45

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰资管，再由中泰资管计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中泰中证500指数增强A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日


报告期初持有的基金份额 999,560.32 999,560.32

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 999,560.32 999,560.32

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 7.53% 7.79%

中泰中证500指数增强C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 1,607,796.31 8,258.83 2,693,110.88 8,004.59

中泰证券 2,014,884.25 15,446.57 1,811,019.16 15,145.24

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券

证券代 证券 流通受限 认购价 期末估 数量 期末成 期末估

码 名称 成功认购日 受限期 类型 格 值单价 （单 本总额 值总额 备注

位：张）

神码 20个交 新债未上

127100 转债 2023-12-21 易日 市 100.00 100.01 23 2,300.00 2,300.17 -

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码 股票 停牌日期 停牌原因 期末估 复牌日期 复牌开 数量（股） 期末成本 期末估值 备注
名称 值单价 盘单价 总额 总额

中钨 重大事项

000657 高新 2023-12-26 8.48 2024-01-10 9.33 1,800 15,654.60 15,264.00 -

400174 中天3 2023-05-19 重大事项 0.40 - - 37,500 64,085.52 15,000.00 -

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制。

事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。

事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。

事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行
具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 2,300.17 -

未评级 - -

合计 2,300.17 -

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。

基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。

本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

货币资金 3,622,680.56 - - - - - 3,622,680.56

结算备付

金 379,599.25 - - - - - 379,599.25

交易性金

融资产 - - - - 2,300.17 55,193,392.93 55,195,693.10

应收申购

款 - - - - - 139,422.42 139,422.42

资产总计 4,002,279.81 - - - 2,300.17 55,332,815.35 59,337,395.33

负债
应付赎回

款 - - - - - 140,316.72 140,316.72

应付管理

人报酬 - - - - - 25,090.04 25,090.04

应付托管

费 - - - - - 2,509.00 2,509.00

应付销售

服务费 - - - - - 14,699.40 14,699.40

其他负债 - - - - - 270,011.87 270,011.87

负债总计 - - - - - 452,627.03 452,627.03

利率敏感

度缺口 4,002,279.81 - - - 2,300.17 54,880,188.32 58,884,768.30

上年度末

2022年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

货币资金 4,504,130.04 - - - - - 4,504,130.04

结算备付

金 873,036.98 - - - - - 873,036.98

交易性金

融资产 - - - - - 58,064,570.64 58,064,570.64

应收申购

款 - - - - - 102,650.64 102,650.64

资产总计 5,377,167.02 - - - - 58,167,221.28 63,544,388.30

负债
应付赎回

款 - - - - - 49,921.69 49,921.69

应付管理

人报酬 - - - - - 27,191.43 27,191.43

应付托管

费 - - - - - 2,719.16 2,719.16

应付销售

服务费 - - - - - 16,054.73 16,054.73

其他负债 - - - - - 260,000.00 260,000.00

负债总计 - - - - - 355,887.01 355,887.01

利率敏感

度缺口 5,377,167.02 - - - - 57,811,334.27 63,188,501.29

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金仅持有交易所可转换公司债券，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金和应收申购款等。

本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型，力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 55,193,392.93 93.73 58,064,570.64 91.89

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 2,300.17 - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 55,195,693.10 93.74 58,064,570.64 91.89

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数来衡
量股票投资的系统性风险，股票基准值为沪深300指数； 2、假设除比较基
假设 准变动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变；3、假设比较
基准变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净
值影响线性相关。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

比较基准上升5% 2,346,706.31 2,690,543.23

比较基准下降5% -2,346,706.31 -2,690,543.23

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 55,163,128.93 57,900,425.64

第二层次 32,564.17 164,145.00

第三层次 - -

合计 55,195,693.10 58,064,570.64

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 55,193,392.93 93.02

其中：股票 55,193,392.93 93.02


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,300.17 0.00

其中：债券 2,300.17 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,002,279.81 6.74

8 其他各项资产 139,422.42 0.23

9 合计 59,337,395.33 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 445,116.00 0.76

B 采矿业 1,919,131.00 3.26

C 制造业 30,024,173.28 50.99

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 1,286,300.00 2.18

E 建筑业 449,528.00 0.76

F 批发和零售业 1,572,894.82 2.67

G 交通运输、仓储和邮政业 964,804.00 1.64

H 住宿和餐饮业 92,158.00 0.16

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 3,591,024.26 6.10

J 金融业 2,425,259.00 4.12

K 房地产业 535,727.00 0.91

L 租赁和商务服务业 400,757.00 0.68


M 科学研究和技术服务业 278,456.17 0.47

水利、环境和公共设施管

N 理业 217,330.00 0.37

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 141,168.00 0.24

Q 卫生和社会工作 388,384.00 0.66

R 文化、体育和娱乐业 951,131.00 1.62

S 综合 203,155.00 0.35

合计 45,886,496.53 77.93

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 94,694.00 0.16

B 采矿业 378,921.00 0.64

C 制造业 5,221,917.40 8.87

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 204,590.00 0.35

E 建筑业 38,511.00 0.07

F 批发和零售业 106,538.00 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 107,426.00 0.18

H 住宿和餐饮业 6,088.00 0.01

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 158,799.00 0.27

J 金融业 2,386,750.00 4.05

K 房地产业 79,742.00 0.14

L 租赁和商务服务业 34,334.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 227,442.00 0.39

水利、环境和公共设施管

N 理业 149,426.00 0.25

O 居民服务、修理和其他服 - -


务业

P 教育 30,840.00 0.05

Q 卫生和社会工作 41,132.00 0.07

R 文化、体育和娱乐业 39,746.00 0.07

S 综合 - -

合计 9,306,896.40 15.81

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 002078 太阳纸业 48,700 592,679.00 1.01

2 600497 驰宏锌锗 104,700 528,735.00 0.90

3 000630 铜陵有色 138,300 453,624.00 0.77

4 600486 扬农化工 7,110 448,783.20 0.76

5 002422 科伦药业 12,400 360,220.00 0.61

6 600352 浙江龙盛 37,900 318,360.00 0.54

7 600298 安琪酵母 8,800 309,584.00 0.53

8 002152 广电运通 24,500 300,370.00 0.51

9 601233 桐昆股份 19,800 299,574.00 0.51

10 002738 中矿资源 7,960 296,987.60 0.50

11 600177 雅戈尔 43,000 281,650.00 0.48

12 600901 江苏金租 58,160 281,494.40 0.48

13 002028 思源电气 5,400 281,016.00 0.48

14 000975 银泰黄金 17,900 268,500.00 0.46

15 300502 新易盛 5,400 266,328.00 0.45

16 600642 申能股份 40,900 262,578.00 0.45


17 300418 昆仑万维 7,000 261,800.00 0.44

18 601058 赛轮轮胎 22,000 258,500.00 0.44

19 300394 天孚通信 2,800 256,256.00 0.44

20 601128 常熟银行 39,000 249,210.00 0.42

21 000933 神火股份 14,700 246,960.00 0.42

22 601098 中南传媒 23,800 242,046.00 0.41

23 600161 天坛生物 7,800 241,332.00 0.41

24 601162 天风证券 76,300 235,767.00 0.40

25 301236 软通动力 5,100 235,620.00 0.40

26 002439 启明星辰 8,700 234,900.00 0.40

27 600079 人福医药 9,200 228,712.00 0.39

28 002444 巨星科技 10,000 225,200.00 0.38

29 600153 建发股份 23,200 223,416.00 0.38

30 300037 新宙邦 4,700 222,310.00 0.38

31 002465 海格通信 17,200 221,020.00 0.38

32 002384 东山精密 12,000 218,160.00 0.37

33 002008 大族激光 10,500 217,560.00 0.37

34 000932 华菱钢铁 42,200 217,330.00 0.37

35 600873 梅花生物 22,700 216,785.00 0.37

36 600867 通化东宝 19,900 215,517.00 0.37

37 000988 华工科技 7,200 214,272.00 0.36

38 600885 宏发股份 7,600 210,064.00 0.36

39 600418 江淮汽车 13,000 209,950.00 0.36

40 688099 晶晨股份 3,312 207,430.56 0.35

41 002463 沪电股份 9,300 205,716.00 0.35

42 300144 宋城演艺 20,500 202,335.00 0.34

43 600820 隧道股份 34,600 199,296.00 0.34

44 600704 物产中大 44,800 198,464.00 0.34

45 603444 吉比特 800 196,096.00 0.33

46 603883 老百姓 6,500 194,285.00 0.33

47 600985 淮北矿业 11,600 192,908.00 0.33


48 300724 捷佳伟创 2,600 192,426.00 0.33

49 000423 东阿阿胶 3,900 192,348.00 0.33

50 002368 太极股份 6,500 191,945.00 0.33

51 600862 中航高科 8,500 188,275.00 0.32

52 600546 山煤国际 10,700 187,357.00 0.32

53 002138 顺络电子 6,900 186,369.00 0.32

54 000060 中金岭南 43,000 185,760.00 0.32

55 300682 朗新科技 11,300 185,207.00 0.31

56 688072 拓荆科技 800 185,040.00 0.31

57 300285 国瓷材料 7,900 182,648.00 0.31

58 600155 华创云信 21,800 181,812.00 0.31

59 603882 金域医学 2,900 181,453.00 0.31

60 300207 欣旺达 12,200 180,072.00 0.31

61 601179 中国西电 36,200 178,466.00 0.30

62 600583 海油工程 29,900 177,606.00 0.30

63 300395 菲利华 4,800 175,488.00 0.30

64 601000 唐山港 49,900 174,650.00 0.30

65 600399 抚顺特钢 17,700 172,044.00 0.29

66 002273 水晶光电 12,600 170,604.00 0.29

67 002517 恺英网络 15,200 169,784.00 0.29

68 688169 石头科技 600 169,770.00 0.29

69 603606 东方电缆 3,900 166,725.00 0.28

70 600415 小商品城 22,600 165,432.00 0.28

71 002532 天山铝业 27,300 164,073.00 0.28

71 002044 美年健康 27,300 164,073.00 0.28

73 002340 格林美 29,800 162,708.00 0.28

74 600597 光明乳业 18,400 160,632.00 0.27

75 000400 许继电气 7,300 160,308.00 0.27

76 002025 航天电器 3,300 158,466.00 0.27

77 600369 西南证券 38,300 156,647.00 0.27

78 600282 南钢股份 42,300 156,510.00 0.27


79 002128 电投能源 10,900 155,543.00 0.26

80 000778 新兴铸管 40,600 155,092.00 0.26

81 600066 宇通客车 11,600 153,700.00 0.26

82 600529 山东药玻 6,000 153,600.00 0.26

83 603228 景旺电子 6,800 153,408.00 0.26

84 600129 太极集团 3,300 153,318.00 0.26

85 600884 杉杉股份 11,200 152,544.00 0.26

86 300474 景嘉微 2,150 152,026.50 0.26

87 002353 杰瑞股份 5,400 151,794.00 0.26

88 002155 湖南黄金 13,500 150,390.00 0.26

89 000893 亚钾国际 5,700 149,568.00 0.25

90 000998 隆平高科 10,600 149,460.00 0.25

91 603658 安图生物 2,600 148,226.00 0.25

92 300088 长信科技 22,000 147,180.00 0.25

93 600060 海信视像 7,000 146,300.00 0.25

94 002409 雅克科技 2,600 144,898.00 0.25

95 300136 信维通信 6,100 143,960.00 0.24

96 600141 兴发集团 7,800 142,350.00 0.24

97 600521 华海药业 9,700 142,299.00 0.24

98 300118 东方日升 8,000 141,200.00 0.24

99 002607 中公教育 34,600 141,168.00 0.24

100 603589 口子窖 3,100 140,430.00 0.24

101 603233 大参林 5,620 139,938.00 0.24

102 600118 中国卫星 5,400 139,428.00 0.24

103 600663 陆家嘴 15,900 139,125.00 0.24

104 002372 伟星新材 9,600 138,912.00 0.24

105 000750 国海证券 39,100 138,414.00 0.24

106 688122 西部超导 2,600 138,398.00 0.24

107 600499 科达制造 13,100 138,205.00 0.23

108 688114 华大智造 1,600 137,632.00 0.23

109 000683 远兴能源 23,300 136,771.00 0.23


110 300604 长川科技 3,600 136,764.00 0.23

111 601928 凤凰传媒 15,400 135,674.00 0.23

112 600598 北大荒 11,200 134,064.00 0.23

113 600536 中国软件 3,689 133,763.14 0.23

114 688052 纳芯微 800 133,480.00 0.23

115 000513 丽珠集团 3,800 133,038.00 0.23

116 601456 国联证券 12,200 132,248.00 0.22

117 600566 济川药业 4,200 132,006.00 0.22

118 600895 张江高科 6,800 131,240.00 0.22

119 603568 伟明环保 8,160 130,560.00 0.22

120 600170 上海建工 55,700 130,338.00 0.22

121 603688 石英股份 1,500 130,320.00 0.22

122 600435 北方导航 11,100 130,314.00 0.22

123 688301 奕瑞科技 400 130,104.00 0.22

124 002195 岩山科技 42,200 129,554.00 0.22

125 000066 中国长城 12,800 129,536.00 0.22

126 002156 通富微电 5,600 129,472.00 0.22

127 002670 国盛金控 13,800 128,616.00 0.22

128 600863 内蒙华电 32,900 128,310.00 0.22

129 300748 金力永磁 6,320 127,790.40 0.22

130 002262 恩华药业 4,700 127,464.00 0.22

131 002407 多氟多 8,320 126,630.40 0.22

132 002064 华峰化学 18,800 126,148.00 0.21

133 300888 稳健医疗 3,380 125,905.00 0.21

134 600839 四川长虹 23,600 124,844.00 0.21

135 002120 韵达股份 16,700 124,582.00 0.21

136 688390 固德威 952 124,312.16 0.21

137 300017 网宿科技 15,800 124,030.00 0.21

138 300251 光线传媒 15,200 123,880.00 0.21

139 601966 玲珑轮胎 6,400 123,072.00 0.21

140 600699 均胜电子 6,800 122,128.00 0.21


141 600160 巨化股份 7,400 122,026.00 0.21

142 600998 九州通 17,222 120,726.22 0.21

143 600906 财达证券 15,900 119,250.00 0.20

144 300568 星源材质 7,700 118,734.00 0.20

145 603596 伯特利 1,700 117,810.00 0.20

146 600416 湘电股份 7,400 117,512.00 0.20

147 603160 汇顶科技 1,700 117,470.00 0.20

148 002531 天顺风能 10,100 117,160.00 0.20

149 300487 蓝晓科技 2,200 116,732.00 0.20

150 601717 郑煤机 9,200 116,380.00 0.20

151 000830 鲁西化工 11,500 115,345.00 0.20

152 002557 洽洽食品 3,300 114,906.00 0.20

153 600977 中国电影 9,300 113,832.00 0.19

154 600131 国网信通 7,500 113,625.00 0.19

155 002653 海思科 4,900 113,435.00 0.19

156 600859 王府井 7,100 113,387.00 0.19

157 688120 华海清科 600 112,620.00 0.19

158 601555 东吴证券 15,400 112,574.00 0.19

159 603000 人民网 4,000 111,920.00 0.19

160 002472 双环传动 4,300 111,886.00 0.19

161 000009 中国宝安 9,500 111,530.00 0.19

162 300058 蓝色光标 15,500 111,290.00 0.19

163 601158 重庆水务 19,600 111,132.00 0.19

164 300212 易华录 3,500 110,075.00 0.19

165 688521 芯原股份 2,200 109,912.00 0.19

166 002203 海亮股份 9,800 109,270.00 0.19

167 600580 卧龙电驱 9,300 109,089.00 0.19

168 600398 海澜之家 14,700 109,074.00 0.19

169 000519 中兵红箭 7,700 108,108.00 0.18

170 688032 禾迈股份 400 108,000.00 0.18

171 002831 裕同科技 3,900 107,289.00 0.18


172 600827 百联股份 11,300 107,237.00 0.18

173 600021 上海电力 12,500 105,750.00 0.18

174 002572 索菲亚 6,600 105,270.00 0.18

175 603816 顾家家居 3,000 105,000.00 0.18

176 601231 环旭电子 6,900 104,259.00 0.18

177 300026 红日药业 24,400 103,456.00 0.18

178 002299 圣农发展 6,000 103,080.00 0.18

179 600004 白云机场 10,500 102,690.00 0.17

180 002625 光启技术 6,900 101,982.00 0.17

181 300003 乐普医疗 6,300 101,808.00 0.17

182 688772 珠海冠宇 4,600 101,246.00 0.17

183 688188 柏楚电子 400 101,244.00 0.17

184 000723 美锦能源 14,900 99,234.00 0.17

185 002558 巨人网络 8,900 99,146.00 0.17

186 601696 中银证券 9,600 98,784.00 0.17

187 688220 翱捷科技 1,400 98,616.00 0.17

188 600380 健康元 7,900 98,197.00 0.17

189 300558 贝达药业 1,900 97,945.00 0.17

190 002925 盈趣科技 5,000 97,350.00 0.17

191 600095 湘财股份 12,900 96,879.00 0.16

192 688029 南微医学 1,000 96,800.00 0.16

193 300861 美畅股份 2,900 96,541.00 0.16

194 605358 立昂微 3,500 95,865.00 0.16

195 000970 中科三环 9,205 95,271.75 0.16

196 002595 豪迈科技 3,200 95,264.00 0.16

197 002326 永太科技 8,100 94,122.00 0.16

198 002281 光迅科技 3,300 94,050.00 0.16

199 000021 深科技 5,800 94,018.00 0.16

200 002080 中材科技 5,900 93,928.00 0.16

201 300024 机器人 7,900 93,773.00 0.16

202 600765 中航重机 4,860 92,874.60 0.16


203 688385 复旦微电 2,400 92,712.00 0.16

204 600143 金发科技 11,600 92,684.00 0.16

205 688234 天岳先进 1,400 92,498.00 0.16

206 688208 道通科技 3,888 92,340.00 0.16

207 002500 山西证券 17,100 92,169.00 0.16

208 600258 首旅酒店 5,900 92,158.00 0.16

209 601139 深圳燃气 13,300 91,637.00 0.16

210 600673 东阳光 12,500 91,625.00 0.16

211 000738 航发控制 4,600 91,540.00 0.16

212 002508 老板电器 4,200 91,476.00 0.16

213 300676 华大基因 1,900 91,200.00 0.15

214 000960 锡业股份 6,300 90,216.00 0.15

215 600535 天士力 5,300 90,206.00 0.15

215 000997 新 大 陆 4,600 90,206.00 0.15

217 688728 格科微 4,400 90,068.00 0.15

218 000598 兴蓉环境 15,800 89,902.00 0.15

219 601298 青岛港 14,500 89,610.00 0.15

220 688002 睿创微纳 2,000 88,440.00 0.15

221 688082 盛美上海 847 88,435.27 0.15

222 300073 当升科技 2,300 87,860.00 0.15

223 002487 大金重工 3,300 87,846.00 0.15

224 688536 思瑞浦 600 87,780.00 0.15

225 002497 雅化集团 6,700 87,703.00 0.15

226 603885 吉祥航空 7,300 87,600.00 0.15

227 600737 中粮糖业 10,600 87,344.00 0.15

228 002739 万达电影 6,700 87,234.00 0.15

229 688331 荣昌生物 1,400 86,884.00 0.15

230 300601 康泰生物 3,200 86,880.00 0.15

231 002600 领益智造 12,800 86,528.00 0.15

232 002223 鱼跃医疗 2,500 86,450.00 0.15

233 600970 中材国际 9,200 85,928.00 0.15


234 688349 三一重能 3,000 85,860.00 0.15

235 603712 七一二 2,700 85,077.00 0.14

236 603379 三美股份 2,500 85,000.00 0.14

237 001914 招商积余 7,100 84,916.00 0.14

238 601991 大唐发电 35,000 84,700.00 0.14

239 300383 光环新网 8,700 84,564.00 0.14

240 002850 科达利 1,000 84,460.00 0.14

241 300357 我武生物 2,900 84,100.00 0.14

242 688180 君实生物 2,000 83,660.00 0.14

243 600498 烽火通信 4,900 81,536.00 0.14

244 002568 百润股份 3,300 81,213.00 0.14

245 600329 达仁堂 2,400 80,760.00 0.14

246 300373 扬杰科技 2,200 80,740.00 0.14

247 600511 国药股份 2,800 80,136.00 0.14

248 600062 华润双鹤 4,300 79,980.00 0.14

249 002032 苏 泊 尔 1,500 79,515.00 0.14

250 300595 欧普康视 3,500 79,030.00 0.13

251 000729 燕京啤酒 9,100 78,533.00 0.13

252 600801 华新水泥 6,300 78,309.00 0.13

253 600582 天地科技 14,300 77,792.00 0.13

254 600959 江苏有线 24,400 76,616.00 0.13

255 002056 横店东磁 5,600 75,824.00 0.13

256 002624 完美世界 6,400 75,776.00 0.13

257 000623 吉林敖东 5,000 75,700.00 0.13

258 600528 中铁工业 10,000 74,400.00 0.13

259 300114 中航电测 1,700 74,375.00 0.13

260 300699 光威复材 2,760 73,609.20 0.13

261 688348 昱能科技 600 73,428.00 0.12

262 000959 首钢股份 21,100 73,006.00 0.12

263 603305 旭升集团 3,700 73,001.00 0.12

264 601933 永辉超市 25,700 72,474.00 0.12


265 601156 东航物流 4,900 72,422.00 0.12

266 688779 长远锂科 9,800 71,540.00 0.12

267 003022 联泓新科 3,900 71,409.00 0.12

268 688778 厦钨新能 1,800 71,352.00 0.12

269 689009 九号公司 2,400 71,184.00 0.12

270 601216 君正集团 18,900 70,686.00 0.12

271 688425 铁建重工 17,800 70,666.00 0.12

272 000547 航天发展 8,400 70,308.00 0.12

273 603529 爱玛科技 2,800 70,112.00 0.12

274 300677 英科医疗 3,000 70,080.00 0.12

275 000930 中粮科技 10,500 69,720.00 0.12

276 601636 旗滨集团 10,100 69,084.00 0.12

277 002244 滨江集团 9,500 69,065.00 0.12

278 600879 航天电子 8,900 68,619.00 0.12

279 601778 晶科科技 19,600 68,600.00 0.12

280 300253 卫宁健康 9,500 68,305.00 0.12

281 002683 广东宏大 3,400 68,272.00 0.12

282 000739 普洛药业 4,400 67,716.00 0.11

283 300776 帝尔激光 1,120 67,491.20 0.11

284 600378 昊华科技 2,200 67,056.00 0.11

285 002429 兆驰股份 12,000 66,960.00 0.11

286 603866 桃李面包 8,720 66,795.20 0.11

287 601598 中国外运 12,700 66,548.00 0.11

288 000553 安道麦A 9,500 65,930.00 0.11

289 002294 信立泰 2,000 65,320.00 0.11

290 603267 鸿远电子 1,300 65,260.00 0.11

291 600166 福田汽车 23,900 65,247.00 0.11

292 600563 法拉电子 700 64,820.00 0.11

293 002430 杭氧股份 2,200 64,262.00 0.11

294 601866 中远海发 27,400 64,116.00 0.11

295 002867 周大生 4,200 63,756.00 0.11


296 688063 派能科技 600 63,600.00 0.11

297 600316 洪都航空 3,000 63,510.00 0.11

298 603707 健友股份 4,225 63,375.00 0.11

299 603456 九洲药业 2,600 62,946.00 0.11

300 002373 千方科技 5,600 62,776.00 0.11

301 300438 鹏辉能源 2,200 62,238.00 0.11

302 600995 南网储能 6,300 62,118.00 0.11

303 300866 安克创新 700 62,020.00 0.11

304 002865 钧达股份 800 61,984.00 0.11

305 000537 中绿电 6,400 61,632.00 0.10

306 603127 昭衍新药 2,568 60,887.28 0.10

307 601666 平煤股份 5,200 60,112.00 0.10

308 300529 健帆生物 2,700 60,021.00 0.10

309 300012 华测检测 4,200 59,640.00 0.10

310 002414 高德红外 8,100 59,130.00 0.10

311 603826 坤彩科技 1,000 59,030.00 0.10

312 600109 国金证券 6,500 59,020.00 0.10

313 000878 云南铜业 5,400 58,806.00 0.10

314 688567 孚能科技 3,600 58,716.00 0.10

315 601118 海南橡胶 13,800 58,512.00 0.10

316 002518 科士达 2,100 57,960.00 0.10

317 000089 深圳机场 8,900 57,227.00 0.10

318 603737 三棵树 1,200 57,132.00 0.10

319 603517 绝味食品 2,100 56,406.00 0.10

320 600516 方大炭素 10,700 56,068.00 0.10

321 001286 陕西能源 6,500 55,575.00 0.09

322 601016 节能风电 18,410 55,230.00 0.09

323 688276 百克生物 1,000 54,810.00 0.09

324 688281 华秦科技 400 54,264.00 0.09

325 600348 华阳股份 5,500 53,680.00 0.09

326 688297 中无人机 1,400 53,662.00 0.09


327 603650 彤程新材 1,600 53,280.00 0.09

328 603185 弘元绿能 1,600 53,248.00 0.09

329 601828 美凯龙 13,700 53,019.00 0.09

330 600808 马钢股份 19,000 51,680.00 0.09

331 688107 安路科技 1,400 51,492.00 0.09

332 603927 中科软 1,700 50,966.00 0.09

333 600739 辽宁成大 4,300 50,654.00 0.09

334 600968 海油发展 17,700 50,445.00 0.09

335 002030 达安基因 5,200 50,336.00 0.09

336 600325 华发股份 6,900 49,749.00 0.08

337 688200 华峰测控 400 49,120.00 0.08

338 000050 深天马Ａ 4,600 48,990.00 0.08

339 002019 亿帆医药 3,300 48,774.00 0.08

340 688005 容百科技 1,200 47,760.00 0.08

341 000559 万向钱潮 9,200 47,748.00 0.08

342 600988 赤峰黄金 3,400 47,634.00 0.08

343 002756 永兴材料 900 46,989.00 0.08

344 000591 太阳能 8,400 46,872.00 0.08

345 603317 天味食品 3,500 46,515.00 0.08

346 603056 德邦股份 3,200 46,304.00 0.08

347 600373 中文传媒 3,500 46,130.00 0.08

348 300363 博腾股份 1,800 45,270.00 0.08

349 002153 石基信息 4,594 44,745.56 0.08

350 600707 彩虹股份 6,600 44,550.00 0.08

351 000967 盈峰环境 9,100 43,225.00 0.07

352 600126 杭钢股份 8,100 43,173.00 0.07

353 300244 迪安诊断 1,800 42,858.00 0.07

354 600038 中直股份 1,100 42,383.00 0.07

355 002608 江苏国信 6,400 42,048.00 0.07

356 000785 居然之家 12,700 41,910.00 0.07

357 603858 步长制药 2,400 40,824.00 0.07


358 002268 电科网安 1,800 40,428.00 0.07

359 688387 信科移动 5,600 40,376.00 0.07

360 600764 中国海防 1,600 39,920.00 0.07

361 300146 汤臣倍健 2,300 39,169.00 0.07

362 600928 西安银行 11,700 38,961.00 0.07

363 600637 东方明珠 5,100 38,352.00 0.07

364 300009 安科生物 3,680 37,609.60 0.06

365 300070 碧水源 7,500 37,425.00 0.06

366 603026 胜华新材 800 36,688.00 0.06

367 601108 财通证券 4,700 36,472.00 0.06

368 002791 坚朗五金 900 36,441.00 0.06

369 600925 苏能股份 6,600 36,366.00 0.06

370 600517 国网英大 7,400 35,298.00 0.06

371 000539 粤电力Ａ 7,200 35,208.00 0.06

372 002423 中粮资本 5,200 34,736.00 0.06

373 001203 大中矿业 3,400 34,578.00 0.06

374 601568 北元集团 7,260 34,412.40 0.06

375 688516 奥特维 380 34,390.00 0.06

376 600315 上海家化 1,600 33,888.00 0.06

377 688819 天能股份 1,200 33,504.00 0.06

378 601061 中信金属 4,300 33,153.00 0.06

379 002408 齐翔腾达 6,260 33,052.80 0.06

380 688690 纳微科技 1,200 32,904.00 0.06

381 601958 金钼股份 3,400 32,130.00 0.05

382 600339 中油工程 10,600 32,118.00 0.05

383 688105 诺唯赞 1,000 32,020.00 0.05

384 002240 盛新锂能 1,400 31,850.00 0.05

385 603893 瑞芯微 500 31,700.00 0.05

386 301029 怡合达 1,200 30,936.00 0.05

387 000887 中鼎股份 2,500 30,925.00 0.05

388 600755 厦门国贸 4,400 30,668.00 0.05


389 002092 中泰化学 5,000 30,500.00 0.05

390 688295 中复神鹰 1,000 30,310.00 0.05

391 000636 风华高科 2,200 30,052.00 0.05

392 600271 航天信息 2,800 29,792.00 0.05

393 000958 电投产融 7,500 29,550.00 0.05

394 002010 传化智联 6,300 29,106.00 0.05

395 603786 科博达 400 28,544.00 0.05

396 688006 杭可科技 1,200 28,176.00 0.05

397 003031 中瓷电子 300 26,469.00 0.04

398 688538 和辉光电 10,600 25,758.00 0.04

399 002945 华林证券 1,700 25,670.00 0.04

400 002761 浙江建投 2,500 25,650.00 0.04

401 603338 浙江鼎力 500 25,585.00 0.04

402 300850 新强联 800 25,464.00 0.04

403 002926 华西证券 3,200 24,832.00 0.04

404 601106 中国一重 8,300 23,904.00 0.04

405 601228 广州港 7,400 23,162.00 0.04

406 600390 五矿资本 4,800 22,464.00 0.04

407 001872 招商港口 1,400 22,344.00 0.04

408 300257 开山股份 1,400 22,064.00 0.04

409 600482 中国动力 1,200 21,612.00 0.04

410 688520 神州细胞 400 21,548.00 0.04

411 000703 恒逸石化 3,200 21,504.00 0.04

412 600056 中国医药 1,880 20,999.60 0.04

413 002065 东华软件 3,400 20,978.00 0.04

414 000629 钒钛股份 6,300 20,664.00 0.04

415 600967 内蒙一机 2,400 19,824.00 0.03

416 601608 中信重工 4,900 18,914.00 0.03

417 002563 森马服饰 3,200 18,464.00 0.03

418 688248 南网科技 737 18,402.89 0.03

419 600909 华安证券 3,700 18,056.00 0.03


420 002797 第一创业 3,100 18,011.00 0.03

421 002185 华天科技 2,100 17,892.00 0.03

422 002507 涪陵榨菜 1,200 17,148.00 0.03

423 600481 双良节能 2,000 16,920.00 0.03

424 000987 越秀资本 2,780 16,735.60 0.03

425 002468 申通快递 2,100 16,359.00 0.03

426 003035 南网能源 3,100 16,306.00 0.03

427 688375 国博电子 200 15,906.00 0.03

428 603868 飞科电器 300 15,150.00 0.03

429 601198 东兴证券 1,700 13,991.00 0.02

430 603218 日月股份 1,100 13,607.00 0.02

431 000581 威孚高科 900 13,563.00 0.02

432 688153 唯捷创芯 200 13,100.00 0.02

433 601990 南京证券 1,600 12,768.00 0.02

434 600500 中化国际 2,800 12,376.00 0.02

435 600299 安迪苏 1,500 12,000.00 0.02

436 600167 联美控股 2,000 11,340.00 0.02

437 603355 莱克电气 500 11,150.00 0.02

438 002192 融捷股份 200 10,842.00 0.02

439 000937 冀中能源 1,500 10,710.00 0.02

440 600956 新天绿能 1,300 10,569.00 0.02

441 603077 和邦生物 4,400 10,384.00 0.02

442 600377 宁沪高速 1,000 10,250.00 0.02

443 000027 深圳能源 1,500 9,675.00 0.02

444 002385 大北农 1,600 9,536.00 0.02

445 600008 首创环保 3,200 8,608.00 0.01

446 601168 西部矿业 600 8,562.00 0.01

447 603225 新凤鸣 600 8,520.00 0.01

448 601611 中国核建 1,200 8,316.00 0.01

449 002939 长城证券 1,000 8,000.00 0.01

450 600096 云天化 500 7,800.00 0.01


451 000039 中集集团 1,000 7,650.00 0.01

452 600350 山东高速 1,000 6,940.00 0.01

453 000728 国元证券 1,000 6,830.00 0.01

454 600032 浙江新能 800 6,448.00 0.01

455 002266 浙富控股 1,800 6,120.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 601211 国泰君安 36,700 546,096.00 0.93

2 600030 中信证券 26,300 535,731.00 0.91

3 002466 天齐锂业 6,500 362,635.00 0.62

4 601995 中金公司 8,400 319,620.00 0.54

5 600150 中国船舶 6,400 188,416.00 0.32

6 600036 招商银行 6,700 186,394.00 0.32

7 300750 宁德时代 1,140 186,116.40 0.32

8 600584 长电科技 5,500 164,230.00 0.28

9 603989 艾华集团 6,900 148,488.00 0.25

10 002206 海 利 得 27,000 135,540.00 0.23

11 603323 苏农银行 31,400 130,624.00 0.22

12 600821 金开新能 20,500 125,460.00 0.21

13 600219 南山铝业 42,500 124,950.00 0.21

14 300623 捷捷微电 7,000 111,090.00 0.19

15 601288 农业银行 30,000 109,200.00 0.19

16 601939 建设银行 15,300 99,603.00 0.17

17 603588 高能环境 15,000 98,100.00 0.17

18 601899 紫金矿业 7,800 97,188.00 0.17

19 601658 邮储银行 22,200 96,570.00 0.16

20 300087 荃银高科 11,300 94,694.00 0.16


21 601398 工商银行 19,300 92,254.00 0.16

22 002459 晶澳科技 4,300 89,096.00 0.15

23 600063 皖维高新 20,100 86,430.00 0.15

24 600372 中航机载 6,400 84,352.00 0.14

25 688183 生益电子 7,400 84,138.00 0.14

26 603035 常熟汽饰 4,200 79,254.00 0.13

27 000625 长安汽车 4,500 75,735.00 0.13

28 600993 马应龙 3,100 74,958.00 0.13

29 000063 中兴通讯 2,700 71,496.00 0.12

30 002484 江海股份 4,200 67,452.00 0.11

31 000776 广发证券 4,600 65,734.00 0.11

32 002967 广电计量 4,200 63,042.00 0.11

33 002386 天原股份 12,100 62,436.00 0.11

34 601088 中国神华 1,900 59,565.00 0.10

35 002493 荣盛石化 5,600 57,960.00 0.10

36 600048 保利发展 5,800 57,420.00 0.10

37 603195 公牛集团 600 57,390.00 0.10

38 300308 中际旭创 500 56,455.00 0.10

39 603899 晨光股份 1,500 56,325.00 0.10

40 300054 鼎龙股份 2,300 55,660.00 0.09

41 688036 传音控股 400 55,360.00 0.09

42 601699 潞安环能 2,400 52,584.00 0.09

43 600438 通威股份 2,100 52,563.00 0.09

44 603259 药明康德 700 50,932.00 0.09

45 600183 生益科技 2,700 49,437.00 0.08

46 301087 可孚医疗 1,300 49,270.00 0.08

47 002396 星网锐捷 2,700 48,789.00 0.08

48 300803 指南针 800 48,208.00 0.08

49 600346 恒力石化 3,600 47,412.00 0.08

50 600745 闻泰科技 1,100 46,541.00 0.08

51 600487 亨通光电 3,800 45,372.00 0.08


52 300693 盛弘股份 1,500 44,865.00 0.08

53 603507 振江股份 1,700 44,047.00 0.07

54 000100 TCL科技 10,200 43,860.00 0.07

55 300059 东方财富 3,100 43,524.00 0.07

56 600547 山东黄金 1,900 43,453.00 0.07

57 002332 仙琚制药 3,400 43,418.00 0.07

58 002063 远光软件 7,000 43,260.00 0.07

59 300725 药石科技 1,100 43,197.00 0.07

60 002573 清新环境 8,700 43,065.00 0.07

61 300887 谱尼测试 3,600 42,516.00 0.07

62 603659 璞泰来 2,000 41,860.00 0.07

63 300015 爱尔眼科 2,600 41,132.00 0.07

64 600660 福耀玻璃 1,100 41,129.00 0.07

65 600887 伊利股份 1,500 40,125.00 0.07

66 600711 盛屯矿业 9,200 39,928.00 0.07

67 603799 华友钴业 1,200 39,516.00 0.07

68 600872 中炬高新 1,400 39,340.00 0.07

69 002182 宝武镁业 2,000 39,320.00 0.07

70 601877 正泰电器 1,800 38,718.00 0.07

71 603067 振华股份 3,700 37,703.00 0.06

72 601688 华泰证券 2,700 37,665.00 0.06

73 603678 火炬电子 1,400 37,058.00 0.06

74 688008 澜起科技 600 35,256.00 0.06

75 002475 立讯精密 1,000 34,450.00 0.06

76 002048 宁波华翔 2,600 33,826.00 0.06

77 600760 中航沈飞 800 33,744.00 0.06

78 600216 浙江医药 3,100 33,263.00 0.06

79 601615 明阳智能 2,600 32,604.00 0.06

80 002050 三花智控 1,100 32,340.00 0.05

81 300981 中红医疗 2,000 32,040.00 0.05

82 002938 鹏鼎控股 1,400 31,248.00 0.05


83 600897 厦门空港 2,500 31,225.00 0.05

84 605098 行动教育 800 30,840.00 0.05

85 300294 博雅生物 900 30,312.00 0.05

86 000034 神州数码 1,000 29,910.00 0.05

87 002180 纳思达 1,300 29,419.00 0.05

88 300986 志特新材 2,300 29,279.00 0.05

89 002398 垒知集团 6,000 28,620.00 0.05

90 300226 上海钢联 1,000 28,490.00 0.05

91 000099 中信海直 3,200 28,160.00 0.05

92 688598 金博股份 400 27,960.00 0.05

93 603876 鼎胜新材 2,200 27,566.00 0.05

94 603096 新经典 1,400 27,552.00 0.05

95 600100 同方股份 3,700 27,195.00 0.05

96 002839 张家港行 7,000 27,160.00 0.05

97 600256 广汇能源 3,700 26,418.00 0.04

98 300759 康龙化成 900 26,082.00 0.04

99 600301 华锡有色 2,000 25,160.00 0.04

100 601607 上海医药 1,500 25,095.00 0.04

101 600585 海螺水泥 1,100 24,816.00 0.04

102 601998 中信银行 4,600 24,334.00 0.04

103 300451 创业慧康 3,700 24,235.00 0.04

104 601311 骆驼股份 3,000 24,030.00 0.04

105 000733 振华科技 400 23,536.00 0.04

106 002179 中航光电 600 23,400.00 0.04

107 002057 中钢天源 2,900 23,316.00 0.04

108 300841 康华生物 300 23,262.00 0.04

109 300036 超图软件 1,100 22,990.00 0.04

110 600057 厦门象屿 3,400 22,814.00 0.04

111 600098 广州发展 4,200 22,554.00 0.04

112 600971 恒源煤电 1,900 21,185.00 0.04

113 002639 雪人股份 2,800 21,000.00 0.04


114 300843 胜蓝股份 900 20,682.00 0.04

115 002149 西部材料 1,300 20,436.00 0.03

116 002045 国光电器 1,200 19,980.00 0.03

117 601619 嘉泽新能 5,600 19,768.00 0.03

118 000906 浙商中拓 2,700 19,737.00 0.03

119 601388 怡球资源 7,300 19,126.00 0.03

120 605183 确成股份 1,300 19,019.00 0.03

121 603997 继峰股份 1,400 18,858.00 0.03

122 002555 三七互娱 1,000 18,810.00 0.03

123 600522 中天科技 1,500 18,735.00 0.03

124 000429 粤高速Ａ 2,200 18,612.00 0.03

125 300833 浩洋股份 200 18,020.00 0.03

126 605166 聚合顺 1,800 17,856.00 0.03

127 688439 振华风光 200 17,822.00 0.03

128 002043 兔 宝 宝 2,000 17,720.00 0.03

129 300408 三环集团 600 17,670.00 0.03

130 300567 精测电子 200 17,524.00 0.03

131 300274 阳光电源 200 17,518.00 0.03

132 000032 深桑达Ａ 800 16,944.00 0.03

133 002126 银轮股份 900 16,803.00 0.03

134 688518 联赢激光 800 16,384.00 0.03

135 600741 华域汽车 1,000 16,280.00 0.03

136 688800 瑞可达 400 16,072.00 0.03

137 000059 华锦股份 2,900 15,921.00 0.03

138 000657 中钨高新 1,800 15,264.00 0.03

139 603699 纽威股份 1,100 15,246.00 0.03

140 605208 永茂泰 1,600 15,200.00 0.03

141 600803 新奥股份 900 15,138.00 0.03

142 603368 柳药集团 800 15,136.00 0.03

143 000001 平安银行 1,600 15,024.00 0.03

144 400174 中天3 37,500 15,000.00 0.03


145 601399 国机重装 5,300 14,999.00 0.03

146 688222 成都先导 1,000 14,990.00 0.03

147 000848 承德露露 1,900 14,915.00 0.03

148 000538 云南白药 300 14,745.00 0.03

149 688232 新点软件 400 14,480.00 0.02

150 002438 江苏神通 1,200 14,340.00 0.02

151 300737 科顺股份 2,300 14,122.00 0.02

152 605376 博迁新材 500 14,100.00 0.02

153 600489 中金黄金 1,400 13,944.00 0.02

154 300910 瑞丰新材 300 13,782.00 0.02

155 002829 星网宇达 500 13,520.00 0.02

156 002311 海大集团 300 13,473.00 0.02

157 603611 诺力股份 700 13,251.00 0.02

158 600933 爱柯迪 600 13,164.00 0.02

159 002832 比音勒芬 400 12,680.00 0.02

160 000708 中信特钢 900 12,636.00 0.02

161 600456 宝钛股份 400 12,556.00 0.02

162 603301 振德医疗 500 12,250.00 0.02

163 300122 智飞生物 200 12,222.00 0.02

164 601019 山东出版 1,300 12,194.00 0.02

165 600285 羚锐制药 700 11,977.00 0.02

166 603901 永创智能 1,000 11,900.00 0.02

167 603300 华铁应急 1,800 11,520.00 0.02

168 603416 信捷电气 300 11,268.00 0.02

169 002949 华阳国际 800 11,176.00 0.02

170 002389 航天彩虹 600 11,160.00 0.02

171 603100 川仪股份 400 11,088.00 0.02

172 600562 国睿科技 800 11,072.00 0.02

173 603279 景津装备 500 11,055.00 0.02

174 001965 招商公路 1,100 10,747.00 0.02

175 002706 良信股份 1,200 10,596.00 0.02


176 600938 中国海油 500 10,485.00 0.02

177 002436 兴森科技 700 10,311.00 0.02

178 000902 新洋丰 900 10,251.00 0.02

179 002001 新 和 成 600 10,176.00 0.02

180 603018 华设集团 1,300 9,880.00 0.02

181 603565 中谷物流 1,200 9,876.00 0.02

182 002003 伟星股份 900 9,765.00 0.02

183 605305 中际联合 300 9,693.00 0.02

184 600111 北方稀土 500 9,670.00 0.02

185 603995 甬金股份 500 9,615.00 0.02

186 601369 陕鼓动力 1,200 9,576.00 0.02

187 600361 创新新材 1,900 9,519.00 0.02

188 002790 瑞尔特 900 9,396.00 0.02

189 600419 天润乳业 800 9,384.00 0.02

190 603191 望变电气 600 9,318.00 0.02

191 603986 兆易创新 100 9,239.00 0.02

192 002675 东诚药业 500 9,165.00 0.02

193 002841 视源股份 200 9,152.00 0.02

194 600926 杭州银行 900 9,009.00 0.02

195 300596 利安隆 300 8,868.00 0.02

196 300642 透景生命 500 8,825.00 0.01

197 601965 中国汽研 400 8,824.00 0.01

198 601333 广深铁路 3,400 8,806.00 0.01

199 600295 鄂尔多斯 900 8,730.00 0.01

200 600479 千金药业 800 8,616.00 0.01

201 000501 武商集团 1,000 8,520.00 0.01

202 688658 悦康药业 400 8,344.00 0.01

203 601827 三峰环境 1,100 8,261.00 0.01

204 603915 国茂股份 500 8,240.00 0.01

205 603108 润达医疗 400 8,140.00 0.01

206 300796 贝斯美 500 8,050.00 0.01


207 000983 山西焦煤 800 7,904.00 0.01

208 600509 天富能源 1,200 7,812.00 0.01

209 603380 易德龙 300 7,683.00 0.01

210 605377 华旺科技 400 7,636.00 0.01

211 600567 山鹰国际 3,900 7,566.00 0.01

212 300762 上海瀚讯 500 7,540.00 0.01

213 600581 八一钢铁 2,100 7,539.00 0.01

214 688159 有方科技 200 7,530.00 0.01

215 600600 青岛啤酒 100 7,475.00 0.01

216 601500 通用股份 1,800 7,452.00 0.01

217 600989 宝丰能源 500 7,385.00 0.01

218 000002 万 科Ａ 700 7,322.00 0.01

219 600236 桂冠电力 1,300 7,202.00 0.01

220 002749 国光股份 600 7,188.00 0.01

221 002916 深南电路 100 7,099.00 0.01

222 002746 仙坛股份 1,000 7,040.00 0.01

223 301035 润丰股份 100 7,000.00 0.01

224 603833 欧派家居 100 6,961.00 0.01

225 002415 海康威视 200 6,944.00 0.01

226 000338 潍柴动力 500 6,825.00 0.01

227 301122 采纳股份 200 6,772.00 0.01

228 600795 国电电力 1,600 6,656.00 0.01

229 002597 金禾实业 300 6,573.00 0.01

230 300982 苏文电能 200 6,568.00 0.01

231 300687 赛意信息 300 6,534.00 0.01

232 601225 陕西煤业 300 6,267.00 0.01

233 002873 新天药业 500 6,230.00 0.01

234 600802 福建水泥 1,200 6,216.00 0.01

235 605108 同庆楼 200 6,088.00 0.01

236 300837 浙矿股份 200 5,974.00 0.01

237 002271 东方雨虹 300 5,760.00 0.01


238 603987 康德莱 600 5,724.00 0.01

239 300430 诚益通 400 5,716.00 0.01

240 601677 明泰铝业 500 5,670.00 0.01

241 000951 中国重汽 400 5,344.00 0.01

242 603351 威尔药业 200 5,274.00 0.01

243 300258 精锻科技 400 5,168.00 0.01

244 603179 新泉股份 100 5,071.00 0.01

245 002291 遥望科技 500 4,690.00 0.01

246 605009 豪悦护理 100 3,817.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 601128 常熟银行 1,232,173.00 1.95

2 300750 宁德时代 1,061,426.28 1.68

3 603885 吉祥航空 1,051,178.00 1.66

4 002966 苏州银行 1,036,853.00 1.64

5 002594 比亚迪 1,030,759.00 1.63

6 600298 安琪酵母 1,028,187.00 1.63

7 000932 华菱钢铁 1,004,995.00 1.59

8 600879 航天电子 999,081.00 1.58

9 000975 银泰黄金 993,832.00 1.57

10 002179 中航光电 980,782.00 1.55

11 002273 水晶光电 973,351.00 1.54

12 300144 宋城演艺 956,504.00 1.51

13 601108 财通证券 920,464.00 1.46

14 002028 思源电气 917,140.00 1.45

15 600566 济川药业 886,031.00 1.40


16 600642 申能股份 872,660.00 1.38

17 600820 隧道股份 867,827.00 1.37

18 600862 中航高科 847,060.00 1.34

19 600483 福能股份 839,593.00 1.33

20 600161 天坛生物 828,061.00 1.31

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 002273 水晶光电 1,418,374.00 2.24

2 002966 苏州银行 1,188,503.30 1.88

3 002594 比亚迪 1,128,885.00 1.79

4 601108 财通证券 1,123,424.00 1.78

5 601128 常熟银行 1,091,307.00 1.73

6 300144 宋城演艺 1,044,955.00 1.65

7 002179 中航光电 1,040,594.50 1.65

8 000975 银泰黄金 1,005,812.00 1.59

9 600879 航天电子 1,002,243.00 1.59

10 000932 华菱钢铁 946,092.00 1.50

11 603885 吉祥航空 941,302.00 1.49

12 000807 云铝股份 936,702.00 1.48

13 600566 济川药业 922,036.00 1.46

14 300308 中际旭创 885,441.00 1.40

15 600298 安琪酵母 870,872.00 1.38

16 600377 宁沪高速 848,200.00 1.34

17 600820 隧道股份 846,862.00 1.34

18 300750 宁德时代 846,180.00 1.34

19 002028 思源电气 836,657.00 1.32


20 601088 中国神华 831,815.00 1.32

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 203,525,788.66

卖出股票收入（成交）总额 202,011,767.62

注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,300.17 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,300.17 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 127100 神码转债 23 2,300.17 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 139,422.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 139,422.42

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中泰中证500指数增强A 1,232 10,770.32 999,560.32 7.53% 12,269,477.47 92.47%

中泰中证500指数增强C 4,326 8,455.37 536.76 0.00% 36,577,389.40 100.00%

合计 5,558 8,968.51 1,000,097.08 2.01% 48,846,866.87 97.99%

本表列示"占总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中泰中证500指数 99,344.11 0.75%
增强A

基金管理人所有从业人员 中泰中证500指数

持有本基金 增强C 11,164.01 0.03%

合计 110,508.12 0.22%

本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中泰中证500指数 0
本公司高级管理人员、基金投资 增强A
和研究部门负责人持有本开放式 中泰中证500指数

基金 增强C 0
合计 0

中泰中证500指数 0
增强A

本基金基金经理持有本开放式基 中泰中证500指数

金 增强C 0
合计 0

注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中泰中证500指数增强A 中泰中证500指数增强C


基金合同生效日(2019年12月11 107,120,144.91 190,368,684.73
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 12,838,649.21 36,650,278.96

本报告期基金总申购份额 3,769,161.49 10,984,939.15

减：本报告期基金总赎回份额 3,338,772.91 11,057,291.95

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 13,269,037.79 36,577,926.16

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金2023年12月12日更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)更换为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币40,000.00元。

目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)向本基金提供审计服务的连续年限：本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中泰

证券 3 405,288,569.52 100.00% 91,934.67 100.00% -

注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

中泰证

券 22,359.38 100.00% - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中泰中证500指数增强型证

1 券投资基金2022年第4季度 中国证监会规定网站 2023-01-20
报告

中泰证券（上海）资产管理 上海证券报、中国证监会规

2 有限公司关于旗下部分基金 定网站 2023-02-17


新增宁波银行股份有限公司

同业易管家平台为销售渠道

并参加费率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、中国证监会规

3 新增平安证券股份有限公司 定网站 2023-03-07
为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、中国证监会规

4 新增兴业证券股份有限公司 定网站 2023-03-14
为销售机构并参加费率优惠

活动的公告

5 中泰中证500指数增强型证 中国证监会规定网站 2023-03-28
券投资基金2022年年度报告

中泰中证500指数增强型证

6 券投资基金2023年第1季度 中国证监会规定网站 2023-04-20
报告

中泰中证500指数增强型证

7 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定网站 2023-05-18
要更新

中泰中证500指数增强型证

8 券投资基金招募说明书（更 中国证监会规定网站 2023-05-18
新）2023年第1号

中泰中证500指数增强型证

9 券投资基金2023年第2季度 中国证监会规定网站 2023-07-20
报告

10 中泰中证500指数增强型证 中国证监会规定网站 2023-08-29
券投资基金2023年中期报告

中泰中证500指数增强型证

11 券投资基金2023年第3季度 中国证监会规定网站 2023-10-25
报告

12 中泰证券（上海）资产管理 上海证券报、中国证监会规 2023-12-14


有限公司关于旗下部分基金 定网站

改聘会计师事务所的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中泰中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《中泰中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年三月二十六日
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