汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富绝对收益定开混合

基金主代码 000762

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 17,693,500,103.37 份

投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场
中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理
下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。

投资策略 本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益
策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率。

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，
其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，使得收
益波动与市场相关性较低。因此，本基金属于中低风险
水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于股票型
基金和一般的混合型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

下属分级基金的交易代码 000762 008140

报告期末下属分级基金的份额总额 15,024,011,164.61 份 2,669,488,938.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）

汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

1.本期已实现收益 110,990,989.68 14,315,520.10

2.本期利润 420,102,545.35 62,243,066.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0458 0.0411

4.期末基金资产净值 20,282,763,342.68 3,586,018,285.55

5.期末基金份额净值 1.350 1.343

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富绝对收益定开混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 3.69% 0.25% 0.37% 0.00% 3.32% 0.25%

过去六个月 5.06% 0.28% 0.75% 0.01% 4.31% 0.27%

过去一年 11.29% 0.24% 1.50% 0.00% 9.79% 0.24%

过去三年 32.74% 0.32% 4.50% 0.00% 28.24% 0.32%

自基金合同

35.00% 0.31% 4.95% 0.00% 30.05% 0.31%
生效起至今

汇添富绝对收益定开混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 3.47% 0.25% 0.37% 0.00% 3.10% 0.25%

过去六个月 4.68% 0.28% 0.75% 0.01% 3.93% 0.27%

自基金合同

5.33% 0.25% 0.95% 0.00% 4.38% 0.25%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 3 月 15 日）起 6 个月，建仓结束时各
项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金于 2019 年 11 月 11 日起增设 C 类基金份额类别。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国，学历：厦门大学经济学硕士。
2011 年加入汇添富基金管理股份有限公
司任固定收益分析师。2015 年 7 月 17 日
至今任汇添富可转换债券基金的基金经
理，2016 年 4 月 19 日至 2020 年 3 月 23
日任汇添富盈安混合（原汇添富盈安保本
混合）基金的基金经理，2016 年 8 月 3
日至2020年3月23日任汇添富盈泰混合
（原汇添富盈稳保本混合）基金的基金经
理，2016 年 9 月 29 日至今任汇添富保鑫
混合（原汇添富保鑫保本混合）基金的基
金经理，2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3
月 23 日任汇添富鑫利定开债基金（原添
富鑫利债券基金）的基金经理，2017 年 3
月 15 日至今任汇添富绝对收益定开混合
吴江宏 本基金的 2017 年3 月 15 - 9 年 基金的基金经理，2017 年 4 月 20 日至
基金经理 日 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫益定开债基
金的基金经理，2017 年 6 月 23 日至 2019
年 8 月 28 日任添富鑫汇定开债券基金的
基金经理，2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6
月 3 日任汇添富民丰回报混合基金的基
金经理，2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8
月 29 日任添富鑫永定开债基金的基金经
理，2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23
日任添富鑫盛定开债基金的基金经理，
2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任
添富年年丰定开混合的基金经理，2018
年 9 月 28 日至今任汇添富双利债券的基
金经理，2019 年 8 月 28 日至今任添富添
福吉祥混合、添富盈润混合、汇添富弘安
混合、汇添富 6 月红定期开放债券的基金
经理。

国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。
相关业务资格：证券投资基金从业资格。
本基金的 从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术
基金经 2017 年3 月 15 员、海通证券股份有限公司行业分析师、
顾耀强 理，增强 日 - 16 年 中海基金管理有限公司高级分析师、基金
收益部总 经理助理。2009 年 3 月加入汇添富基金
监 管理股份有限公司，历任高级行业分析
师、基金经理助理，现任增强收益部总监。
2009 年 12 月 22 日至今任汇添富策略回


报混合基金的基金经理，2012 年 3 月 9
日至今任汇添富逆向投资混合基金的基
金经理，2014 年 4 月 8 日至 2016 年 8 月
24 日任汇添富均衡增长混合基金的基金
经理，2016 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月
18 日任汇添富沪港深新价值股票基金的
基金经理，2017 年 3 月 15 日至今任汇添
富绝对收益定开混合基金的基金经理，
2019 年 8 月 24 日至今任汇添富均衡增长
混合基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场全面反弹：上证 50 指数全季上涨 9.4%，沪深 300 指数上涨 12.96%，中证 500 指
数上涨 16.32%。虽然国内外非冠疫情仍有反复，但在全球各国政府的强力应对下，投资者的悲观预期得到一定程度的修正。尤其是中国对疫情的有效管控，显著增强了市场的信心。在流动性较宽松的背景下，优质 A 股上市公司获得整体性溢价的趋势仍然在延续。特别是医药、消费、TMT等领域受疫情冲击较小的行业中的优质公司。此外，受益于稳增长政策的地产、基建产业链也有一定表现。二季度股票组合中基本面优质公司整体有较明显的阿尔法，但股指期货深度负基差及开放期申赎规模变动对净值造成一定拖累。本基金将坚持基本面选股对冲策略，力争获取相对稳定的阿尔法回报。二季度债券市场由牛陡转向熊平，组合维持短久期，将高流动性的 CD 资产置换为高等级的短久期信用债，以提高组合静态。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.350 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.69%；
截至本报告期末本基金 C 类份额净值为 1.343 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.47%，同期
业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 10,856,099,227.54 45.40

其中：股票 10,856,099,227.54 45.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,182,128,308.89 46.76

其中：债券 11,152,059,180.12 46.64

资产支持证券 30,069,128.77 0.13

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 683,567,587.67 2.86

8 其他资产 1,191,672,024.06 4.98

9 合计 23,913,467,148.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 13,940,000.00 0.06

B 采矿业 276,936,812.28 1.16

C 制造业 5,670,990,983.51 23.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 26,535,500.96 0.11

E 建筑业 22,690,000.00 0.10

F 批发和零售业 84,411,440.00 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 208,700,365.44 0.87

H 住宿和餐饮业 88,339,266.75 0.37

I 信息传输、软件和信息技术服务业 788,094,282.01 3.30

J 金融业 2,117,415,939.48 8.87

K 房地产业 433,485,688.06 1.82

L 租赁和商务服务业 294,404,760.14 1.23

M 科学研究和技术服务业 287,162,916.94 1.20

N 水利、环境和公共设施管理业 50,471,819.20 0.21

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 99,897,918.75 0.42

Q 卫生和社会工作 102,462,395.64 0.43

R 文化、体育和娱乐业 290,159,138.38 1.22

S 综合 - -

合计 10,856,099,227.54 45.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601318 中国平安 5,188,758370,477,321.20 1.55

2 002142 宁波银行 9,189,686241,413,051.22 1.01

3 601166 兴业银行 12,879,799203,243,228.22 0.85

4 300059 东方财富 8,885,600179,489,120.00 0.75

5 600519 贵州茅台 118,830173,834,030.40 0.73

6 002475 立讯精密 3,353,868172,221,121.80 0.72

7 000333 美的集团 2,880,000172,195,200.00 0.72

8 600570 恒生电子 1,586,946170,914,084.20 0.72

9 000858 五 粮 液 989,912169,393,741.44 0.71

10 601688 华泰证券 8,889,900167,130,120.00 0.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 230,161,000.00 0.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 898,450,000.00 3.76

其中：政策性金融债 650,495,000.00 2.73

4 企业债券 2,405,830,300.00 10.08

5 企业短期融资券 3,858,986,000.00 16.17

6 中期票据 1,799,952,000.00 7.54

7 可转债（可交换债） 62,536,880.12 0.26

8 同业存单 1,896,143,000.00 7.94

9 其他 - -

10 合计 11,152,059,180.12 46.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 112015182 20 民生银行 6,000,000 586,440,000.00 2.46
CD182

2 112006051 20 交通银行 3,000,000 293,280,000.00 1.23
CD051

3 190211 19 国开 11 2,700,000 270,513,000.00 1.13

4 092018001 20 农发清发 2,500,000 248,725,000.00 1.04
01

5 200001 20 附息国债 2,300,000 230,161,000.00 0.96
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 168679 璀璨 13A 200,000 20,000,000.00 0.08

2 165709 仁恒 3 优 100,000 10,069,128.77 0.04

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IH2009 IH2009 -1,080 -930,722,400.00 -43,910,220.00 -

IF2012 IF2012 -830-1,003,221,000.00 -29,296,620.00 -

IF2007 IF2007 -2,070-2,557,278,000.00-121,884,660.00 -

IF2009 IF2009 -2,680-3,270,350,400.00-166,198,440.00 -

IC2009 IC2009 -1,000-1,132,880,000.00 -94,126,800.00 -

公允价值变动总额合计（元） -455,416,740.00

股指期货投资本期收益（元） -144,305,678.02

股指期货投资本期公允价值变动（元） -775,278,981.98

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 913,871,070.37

2 应收证券清算款 177,937,661.26

3 应收股利 -

4 应收利息 99,863,292.43

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,191,672,024.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 110059 浦发转债 20,567,589.00 0.09

2 132018 G 三峡 EB1 17,535,008.80 0.07

3 113026 核能转债 9,864,078.00 0.04

4 113014 林洋转债 4,008,400.00 0.02

5 110045 海澜转债 1,935,200.00 0.01

6 128080 顺丰转债 335,265.30 0.00

7 128064 司尔转债 144,215.50 0.00

8 110061 川投转债 128,136.00 0.00

9 110055 伊力转债 97,072.00 0.00

10 113030 东风转债 30,514.40 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富绝对收益定开混合 汇添富绝对收益定开混合
A C

报告期期初基金份额总额 6,469,025,584.50 971,872,654.37


报告期期间基金总申购份额 11,131,826,434.55 2,150,634,039.07

减:报告期期间基金总赎回份额 2,576,840,854.44 453,017,754.68

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 15,024,011,164.61 2,669,488,938.76

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.07 -
份额比例（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,000.00 0.0610,001,000.00 0.06 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 1,332,772.68 0.01 - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 4,591,438.61 0.02 - - -

合计 15,925,211.29 0.0910,001,000.00 0.06 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

截至本报告期末，本基金持有股票资产 10,856,099,227.54 元，占基金资产净值的比例为45.48%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-8,894,451,800.00 元，占基金资产净值的比例为-37.26%，空头合约市值占股票资产的比例为-81.93%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 78,400,523.74 元，公允价值变动损益
为 415,720,256.65 元。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 7 月 21 日
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