永赢科技驱动混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注 ......22
§7 投资组合报告......50

7.1 期末基金资产组合情况......50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

7.12 投资组合报告附注 ......59
§8 基金份额持有人信息......60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61
§9 开放式基金份额变动......61
§10 重大事件揭示...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议...... 62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.8 其他重大事件 ......66
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢科技驱动混合型证券投资基金

基金简称 永赢科技驱动

基金主代码 008919

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年02月18日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 651,374,622.63份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C

下属分级基金的交易代码 008919 008920

报告期末下属分级基金的份额总额 612,534,575.37份 38,840,047.26份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券，在
投资目标 力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长
期稳健增值。

本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券，所
拟定的科技驱动类证券主要以重大技术突破和重大发
展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大
引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成
投资策略 长潜力巨大、综合效益良好的产业。本基金通过运用
资产配置策略、股票投资策略、杠杆交易策略、固定
收益投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略，
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的
长期稳健增值。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债-

综合指数（全价）收益率×30%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期


收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 汪成杰 陆志俊

露负责 联系电话 021-20430340 95559

人 电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-805-8888 95559

传真 021-51690177 021-62701216

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东 中国（上海）自由贸易试验区
路466号 银城中路188号

上海市浦东新区世纪大道210中国（上海）长宁区仙霞路1
办公地址 号二十一世纪大厦21、22、2 8号

3、27层

邮政编码 200120 200336

法定代表人 马宇晖 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.maxwealthfund.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
点 27层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 永赢基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道210号二十
一世纪大厦21、22、23、27层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

永赢科技驱动A 永赢科技驱动C

本期已实现收益 -16,355,602.00 -1,032,075.61

本期利润 82,157,635.62 5,071,869.91

加权平均基金份额本期利润 0.1296 0.1286

本期加权平均净值利润率 10.31% 10.30%

本期基金份额净值增长率 10.80% 10.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 208,477,000.28 12,870,587.90

期末可供分配基金份额利润 0.3404 0.3314

期末基金资产净值 821,011,575.65 51,710,635.16

期末基金份额净值 1.3404 1.3314

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 34.04% 33.14%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢科技驱动A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.71% 1.68% 1.26% 0.95% 4.45% 0.73%

过去三个月 5.63% 1.42% -6.45% 0.85% 12.08% 0.57%

过去六个月 10.80% 1.23% -5.80% 0.81% 16.60% 0.42%

过去一年 -10.31% 1.35% -21.81% 0.92% 11.50% 0.43%

过去三年 34.09% 1.68% -12.11% 1.13% 46.20% 0.55%

自基金合同

生效起至今 34.04% 1.61% -3.45% 1.15% 37.49% 0.46%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合指数（全价）收益率*30%。
永赢科技驱动C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.69% 1.68% 1.26% 0.95% 4.43% 0.73%

过去三个月 5.58% 1.42% -6.45% 0.85% 12.03% 0.57%

过去六个月 10.68% 1.23% -5.80% 0.81% 16.48% 0.42%

过去一年 -10.48% 1.35% -21.81% 0.92% 11.33% 0.43%

过去三年 33.29% 1.68% -12.11% 1.13% 45.40% 0.55%

自基金合同

生效起至今 33.14% 1.61% -3.45% 1.15% 36.59% 0.46%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合指数（全价）收益率*30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited持股28.51％。

截止2023年6月30日，本基金管理人共管理117只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永
赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选混合型发起式证券投资基金、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金、永赢月月享30天持有期短
债债券型证券投资基金、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

于航先生，复旦大学理学
博士，13年证券相关从业
经验。曾在中海基金管理
有限公司先后任投研中心
于航 基金经理 2021-0 - 13 助理分析师、分析师、高
2-26 级分析师兼基金经理助

理，权益投资部基金经理。
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理。

注：
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢科技驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济从疫情中走出来，但是恢复低于此前市场预期。这其中原因是多方面的，我觉得最重要的有三点，其中居民信心恢复缓慢、民营地产深陷债务危机是容易得到的两个原因。除此之外，我认为光伏、新能源车、半导体等支撑我国经济转型的产业进入供需失衡的下行期也是非常重要的因素，但这是逃不开的产业周期。中国经济的支柱地产和消费以及中国经济转型代表产业高端制造同时遇到了困难。

在我看来经济仍然是健康的。首先我们要看到政策没有大规模的刺激地产，取而代之的是反腐败、改革、并大力支持科技创新和民营经济。这说明宏观调控的定力非常强，政策着眼于长期问题而非一再被地产扰动。复苏的进程看似缓慢，但实际上是高质量的。之所以经济体感较差，除了上文提到的三点之外，我认为去库存也是不能忽视的原因。因为疫情期间为了保障供应链安全以及在较高的复苏预期指引下，企业普遍库存较高。高库存遇到需求低于预期，容易形成踩踏式甩货。经济环境在短期内形成了非常谨慎的氛围，真实的需求被每个环节的去库存所掩盖。因此较易形成库存的行业基本面普遍较差，比如消费、地产链等。而另一些较难形成库存的行业则一定程度体现了经济的回暖，比如TMT、酒店。企业主动去库存的速度是相当快的，在此之后通常会出现库存回补，这会带动商品价格的回暖，造成复苏的假象，6月份以来顺周期的反弹很大程度上正因为于此，当然这行情又与博弈政策救经济联系到一起，可能会有一定的幅度和持续性，但是长期产能过剩的事实压制了这些行业的利润弹性，过剩一部分来自于前几年产能投
资的加大，另一部分来自于地产投资的趋势性下滑。除了经济层面外，值得一提的是人工智能革命正在全球范围内如火如荼的展开。海外大厂加大算力投入带来国内产业链的繁荣，国内大模型也呈现出百花齐放的局面。经过大量的产业链调研，本人认为AI革命已经到来，故本基金在算力和应用两个方面加大了持仓比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢科技驱动A基金份额净值为1.3404元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.80%，同期业绩比较基准收益率为-5.80%；截至报告期末永赢科技驱动C基金份额净值为1.3314元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.68%，同期业绩比较基准收益率为-5.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前国内缓慢复苏，国外持续通胀的状况短时间可能很难改变，在这种宏观背景下有一类公司是相对受益的：如果它的成本在国内，收入一部分来自国内非地产部分，另一部分来自出口，那它的收入和成本都是在朝有利的方向发展，报表上表现为收入增长加快，同时利润率大幅提升。我们在机械、化工、汽车等行业比较容易找到这类公司。而且这些公司都是中国制造业的翘楚，因为现在它们不但有能力开拓海外市场，而且还在不断的进行产品品类扩张。此时的宏观环境下，它们自身国内主营业务企稳复苏，第二成长曲线加速成长，投资价值显著。我们不得不着重强调一下汽车行业，中国汽车产业经过此轮内卷有望诞生世界级的汽车公司以及汽车零部件公司，正如王传福所说“我相信属于中国汽车的时代已经到来，中国汽车必将诞生一批世界级的品牌，我们都有机会成为令人尊敬的世界级品牌。”但是A股市场对它们的估值目前仍稍显吝啬。中国优势行业的估值历来偏低，但是这次不一样，以往的优势行业要不缺乏成长空间，要不有极强的周期性。汽车不是这样，国内市场只有全球的1/5，即便不算美国市场，可达市场也有2倍以上，况且国内市场内资车企市占率也才刚过50%，而且汽车的电动化浪潮在全球范围内才刚刚开始，所以我们认为这其中蕴含较大的投资机会。

本基金也看好新能源汽车后续的行情。我们认为新能源汽车产业链的调整是因为对产能过剩的担忧，它的重新崛起也是来自于对这种担忧的解除。在经过两年产业链价格大幅度下降之后，新能源汽车各个环节的资本开支的冲动已经降到低点，下游电池企业的资本开支已经大幅负增长。而需求的增长仍然会在较长时间内保持一定的速度，供需失衡将被化解，新一轮产能周期正在酝酿之中。除此之外，本人依然认为AI是很大的投资机会，全球经济放缓的重要原因是陷入内卷，而AI却是增量需求，它是新一轮产业变革的核心驱动力。未来几年，基于大模型的人工智能技术持续快速发展，将给多个行业带来重大模式创新和产业变革机遇，同时也有望演进成为每个人的AI助手，提升每个人的工作效率和生活质量，深刻地改变人类的生产和生活方式。国家有关的科技产业政策
也将进一步促进中国人工智能技术的进步和产业化加快发展。对二级市场而言，长期来看这或许是未来一段时间科技成长板块的主线。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在永赢科技驱动混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，永赢基金管理有限公司在永赢科技驱动混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关永赢科技驱动混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：永赢科技驱动混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 59,833,422.03 55,052,380.36

结算备付金 1,281,200.20 1,544,476.43

存出保证金 252,982.84 346,151.51

交易性金融资产 6.4.7.2 808,822,697.98 784,466,525.06

其中：股票投资 808,822,697.98 784,466,525.06

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -


应收清算款 4,876,258.92 10,560,001.56

应收股利 - -

应收申购款 63,670.49 84,581.72

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 875,130,232.46 852,054,116.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 12,603,074.52

应付赎回款 120,078.01 66,198.24

应付管理人报酬 1,072,023.05 1,085,371.74

应付托管费 178,670.50 180,895.27

应付销售服务费 8,422.82 8,224.76

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,028,827.27 1,114,507.12

负债合计 2,408,021.65 15,058,271.65

净资产：

实收基金 6.4.7.7 651,374,622.63 692,056,811.25

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 221,347,588.18 144,939,033.74

净资产合计 872,722,210.81 836,995,844.99

负债和净资产总计 875,130,232.46 852,054,116.64

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.3398元，基金份额总额651,374,622.63份。其中A类基金份额净值1.3404元，份额总额612,534,575.37份；C类基金份额净值1.3314元，份额总额38,840,047.26份。
6.2 利润表
会计主体：永赢科技驱动混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 94,746,336.88 -141,705,126.77

1.利息收入 254,768.06 346,930.20

其中：存款利息收入 6.4.7.9 254,768.06 346,930.20

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -10,148,514.26 -114,534,058.79
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -15,322,245.99 -117,515,562.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 86,873.14

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 5,173,731.73 2,894,630.44

以摊余成本计量的 - -


金融资产终止确认

产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 104,617,183.14 -27,620,715.02
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 22,899.94 102,716.84
号填列）

减：二、营业总支出 7,516,831.35 9,344,401.22

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,304,917.31 7,861,598.20

2．托管费 6.4.10.2.2 1,050,819.56 1,310,266.35

3．销售服务费 6.4.10.2.3 48,940.62 55,225.44

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 112,153.86 117,311.23

三、利润总额（亏损总额 87,229,505.53 -151,049,527.99
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 87,229,505.53 -151,049,527.99
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 87,229,505.53 -151,049,527.99

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：永赢科技驱动混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日


单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 692,056,811.25 - 144,939,033.74 836,995,844.99
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 692,056,811.25 - 144,939,033.74 836,995,844.99
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -40,682,188.62 - 76,408,554.44 35,726,365.82
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 87,229,505.53 87,229,505.53
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -40,682,188.62 - -10,820,951.09 -51,503,139.71
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 14,362,739.60 - 3,772,256.98 18,134,996.58
购款

2.基金 -55,044,928.22 - -14,593,208.07 -69,638,136.29
赎回款

（三）、本期向

基金份额持有 - - - -
人分配利润产

生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 651,374,622.63 - 221,347,588.18 872,722,210.81
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 805,722,880.11 - 542,870,942.21 1,348,593,822.3
值） 2

加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 805,722,880.11 - 542,870,942.21 1,348,593,822.3
值） 2

三、本期增减变

动额（减少以 -80,246,204.57 - -184,512,998.44 -264,759,203.01
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -151,049,527.99 -151,049,527.99

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -80,246,204.57 - -33,463,470.45 -113,709,675.02
变动数（净值减
少以“-”号填

列）

其中：1.基金申 67,402,765.66 - 27,304,498.76 94,707,264.42
购款

2.基金 -147,648,970.23 - -60,767,969.21 -208,416,939.44
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 725,476,675.54 - 358,357,943.77 1,083,834,619.3
值） 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

芦特尔 汪成杰 虞俏依

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

永赢科技驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]4号《关于准予永赢科技驱动混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2020年2月18日生效，首次设立募集规模为7,920,283,742.08份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科技驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债综合指数（全价）收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 59,833,422.03

等于：本金 59,820,897.58

加：应计利息 12,524.45

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 59,833,422.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 738,505,028.37 - 808,822,697.98 70,317,669.61

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 738,505,028.37 - 808,822,697.98 70,317,669.61

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.93

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 929,644.39

其中：交易所市场 929,644.39

银行间市场 -

应付利息 -


预提费用 99,178.95

合计 1,028,827.27

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 永赢科技驱动A

金额单位：人民币元

项目 本期

(永赢科技驱动A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 652,579,897.41 652,579,897.41

本期申购 9,907,862.00 9,907,862.00

本期赎回（以“-”号填列） -49,953,184.04 -49,953,184.04

本期末 612,534,575.37 612,534,575.37

6.4.7.7.2 永赢科技驱动C

金额单位：人民币元

项目 本期

(永赢科技驱动C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 39,476,913.84 39,476,913.84

本期申购 4,454,877.60 4,454,877.60

本期赎回（以“-”号填列） -5,091,744.18 -5,091,744.18

本期末 38,840,047.26 38,840,047.26

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 永赢科技驱动A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(永赢科技驱动A)

本期期初 358,458,020.20 -221,529,432.48 136,928,587.72

本期利润 -16,355,602.00 98,513,237.62 82,157,635.62

本期基金份额交易产

生的变动数 -20,693,776.12 10,084,553.06 -10,609,223.06

其中：基金申购款 5,153,750.76 -2,523,532.79 2,630,217.97

基金赎回款 -25,847,526.88 12,608,085.85 -13,239,441.03

本期已分配利润 - - -

本期末 321,408,642.08 -112,931,641.80 208,477,000.28

6.4.7.8.2 永赢科技驱动C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(永赢科技驱动C)

本期期初 21,368,426.46 -13,357,980.44 8,010,446.02

本期利润 -1,032,075.61 6,103,945.52 5,071,869.91

本期基金份额交易产

生的变动数 -310,197.88 98,469.85 -211,728.03

其中：基金申购款 2,272,779.53 -1,130,740.52 1,142,039.01

基金赎回款 -2,582,977.41 1,229,210.37 -1,353,767.04

本期已分配利润 - - -

本期末 20,026,152.97 -7,155,565.07 12,870,587.90

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 240,516.82

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,934.44

其他 2,316.80

合计 254,768.06

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 1,255,729,176.36

减：卖出股票成本总额 1,267,839,582.03

减：交易费用 3,211,840.32

买卖股票差价收入 -15,322,245.99

6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 5,173,731.73

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,173,731.73

6.4.7.16 公允价值变动收益


单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 104,617,183.14

——股票投资 104,617,183.14

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 104,617,183.14

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 22,643.55

基金转换费收入 256.39

合计 22,899.94

6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日


审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 3,974.91

账户维护费 9,000.00

合计 112,153.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,304,917.31 7,861,598.20

其中：支付销售机构的客户维护费 2,801,008.10 3,417,522.21

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,050,819.56 1,310,266.35

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C 合计

永赢基金 0.00 96.82 96.82

宁波银行 0.00 20,517.13 20,517.13

交通银行 0.00 4,483.80 4,483.80

合计 0.00 25,097.75 25,097.75

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 永赢科技驱动A 永赢科技驱动C 合计

永赢基金 0.00 250.01 250.01

宁波银行 0.00 22,129.19 22,129.19

交通银行 0.00 3,218.19 3,218.19

合计 0.00 25,597.39 25,597.39

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 59,833,422.03 240,516.82 90,862,873.96 333,057.86

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

0012 三联 2023- 6个 新股 2,93 3,46

82 锻造 05-15 月 限售 27.93 33.03 105.00 2.65 8.15 -

0013 长青 2023- 6个 新股 18.88 19.60 114.00 2,15 2,23 -

24 科技 05-12 月 限售 2.32 4.40

0013 登康 2023- 6个 新股 2,99 3,69

28 口腔 03-29 月 限售 20.68 25.49 145.00 8.60 6.05 -

0013 南矿 2023- 6个 新股 2,72 2,63

60 集团 03-31 月 限售 15.38 14.87 177.00 2.26 1.99 -

0013 海森 2023- 6个 新股 44.48 39.48 55.00 2,44 2,17 -

67 药业 03-30 月 限售 6.40 1.40

0013 华纬 2023- 6个 新股 4,90 5,23

80 科技 05-09 月 限售 28.84 30.78 170.00 2.80 2.60 -

3008 广康 2023- 6个 新股 9,59 7,45

04 生化 06-15 月 限售 42.45 32.97 226.00 3.70 1.22 -

3011 中科 2023- 6个 新股 41.20 42.69 262.00 10,79 11,18 -

41 磁业 03-27 月 限售 4.40 4.78

3011 华塑 2023- 6个 新股 8,47 7,93

57 科技 03-01 月 限售 56.50 52.93 150.00 5.00 9.50 -

3011 锡南 2023- 6个 新股 8,50 8,73

70 科技 06-16 月 限售 34.00 34.93 250.00 0.00 2.50 -

朗威 6个 认购

3012 2023- 新发 25.82 25.82 2,754 71,10 71,10 -

02 股份 06-28 月 证券 8.28 8.28

3012 朗威 2023- 6个 新股 7,90 7,90

02 股份 06-28 月 限售 25.82 25.82 306.00 0.92 0.92 -

3012 国泰 2023- 6个 新股 46.13 34.40 225.00 10,37 7,74 -

03 环保 03-28 月 限售 9.25 0.00

3012 金杨 2023- 6个 新股 57.88 49.17 281.00 16,26 13,81 -


10 股份 06-21 月 限售 4.28 6.77

3012 恒勃 2023- 6个 新股 11,87 11,07

25 股份 06-08 月 限售 35.66 33.26 333.00 4.78 5.58 -

3012 飞沃 2023- 6个 新股 72.50 58.42 165.00 11,96 9,63 -

32 科技 06-08 月 限售 2.50 9.30

3012 宏源 2023- 6个 新股 44,70 27,45

46 药业 03-10 月 限售 50.00 30.71 894.00 0.00 4.74 -

3012 格力 2023- 6个 新股 48,74 37,33

60 博 01-20 月 限售 30.85 23.63 1,580 3.00 5.40 -

恒工 6个 认购

3012 2023- 新发 36.90 36.90 1,775 65,49 65,49 -

61 精密 06-29 月 证券 7.50 7.50

3012 恒工 2023- 6个 新股 7,30 7,30

61 精密 06-29 月 限售 36.90 36.90 198.00 6.20 6.20 -

3012 海看 2023- 6个 新股 30.22 25.50 692.00 20,91 17,64 -

62 股份 06-13 月 限售 2.24 6.00

3012 科源 2023- 6个 新股 10,64 6,04

81 制药 03-28 月 限售 44.18 25.10 241.00 7.38 9.10 -

科源 5个 新股

3012 2023- 限售- - 25.10 96.00 - 2,40 -

81 制药 05-26 月 送股 9.60

3012 明阳 2023- 6个 新股 44,30 36,05

91 电气 06-21 月 限售 38.13 31.03 1,162 7.06 6.86 -

海科 6个 认购

3012 2023- 新发 19.99 19.99 5,241 104,7 104,7 -

92 新源 06-29 月 证券 67.59 67.59

3012 海科 2023- 6个 新股 11,65 11,65

92 新源 06-29 月 限售 19.99 19.99 583.00 4.17 4.17 -

3012 三博 2023- 6个 新股 9,85 23,78

93 脑科 04-25 月 限售 29.60 71.42 333.00 6.80 2.86 -

3012 美硕 2023- 6个 新股 37.40 36.07 215.00 8,04 7,75 -

95 科技 06-19 月 限售 1.00 5.05

3013 川宁 2022- 6个 新股 5.00 8.96 3,574 17,87 32,02 -


01 生物 12-20 月 限售 0.00 3.04

3013 真兰 2023- 6个 新股 28,35 23,61

03 仪表 02-13 月 限售 26.80 22.32 1,058 4.40 4.56 -

3013 朗坤 2023- 6个 新股 25.25 19.69 753.00 19,01 14,82 -

05 环境 05-15 月 限售 3.25 6.57

3013 美利 2023- 6个 新股 22,21 21,88

07 信 04-14 月 限售 32.34 31.86 687.00 7.58 7.82 -

3013 鑫宏 2023- 6个 新股 27,51 26,76

10 业 05-26 月 限售 67.28 65.43 409.00 7.52 0.87 -

3013 威士 2023- 6个 新股 32.29 51.12 226.00 7,29 11,55 -

15 顿 06-13 月 限售 7.54 3.12

3013 鑫磊 2023- 6个 新股 14,34 18,16

17 股份 01-12 月 限售 20.67 26.17 694.00 4.98 1.98 -

3013 豪江 2023- 6个 新股 8,38 13,23

20 智能 06-01 月 限售 13.06 20.62 642.00 4.52 8.04 -

3013 新莱 2023- 6个 新股 39.06 39.36 228.00 8,90 8,97 -

23 福 05-29 月 限售 5.68 4.08

3013 曼恩 2023- 6个 新股 107.9 27,95 39,29

25 斯特 05-04 月 限售 76.80 5 364.00 5.20 3.80 -

3013 德尔 2023- 6个 新股 16,61 15,40

32 玛 05-09 月 限售 14.81 13.73 1,122 6.82 5.06 -

3013 亚华 2023- 6个 新股 32.60 30.37 232.00 7,56 7,04 -

37 电子 05-16 月 限售 3.20 5.84

3013 涛涛 2023- 6个 新股 19,53 12,40

45 车业 03-10 月 限售 73.45 46.64 266.00 7.70 6.24 -

3013 南王 2023- 6个 新股 9,88 9,43

55 科技 06-02 月 限售 17.55 16.75 563.00 0.65 0.25 -

3013 北方 2023- 6个 新股 50.00 48.39 190.00 9,50 9,19 -

57 长龙 04-11 月 限售 0.00 4.10

3013 湖南 2023- 6个 新股 23,50 42,41

58 裕能 02-01 月 限售 23.77 42.89 989.00 8.53 8.21 -

3013 荣旗 2023- 6个 新股 9,63 12,40

60 科技 04-17 月 限售 71.88 92.60 134.00 1.92 8.40 -


3013 凌玮 2023- 6个 新股 9,34 8,82

73 科技 01-20 月 限售 33.73 31.85 277.00 3.21 2.45 -

3013 致欧 2023- 6个 新股 24.66 22.51 420.00 10,35 9,45 -

76 科技 06-14 月 限售 7.20 4.20

3013 蜂助 2023- 6个 新股 23.80 32.84 408.00 9,71 13,39 -

82 手 05-09 月 限售 0.40 8.72

3013 天键 2023- 6个 新股 22,75 17,60

83 股份 05-31 月 限售 46.16 35.72 493.00 6.88 9.96 -

3013 未来 2023- 6个 新股 29.99 23.79 378.00 11,33 8,99 -

86 电器 03-21 月 限售 6.22 2.62

3013 光大 2023- 6个 新股 58.32 45.36 307.00 17,90 13,92 -

87 同创 04-10 月 限售 4.24 5.52

仁信 6个 认购

3013 2023- 新发 26.68 26.68 4,676 124,7 124,7 -

95 新材 06-21 月 证券 55.68 55.68

3013 仁信 2023- 6个 新股 13,87 13,87

95 新材 06-21 月 限售 26.68 26.68 520.00 3.60 3.60 -

3013 溯联 2023- 6个 新股 19,28 14,55

97 股份 06-15 月 限售 53.27 40.20 362.00 3.74 2.40 -

3013 英特 2023- 6个 新股 43.99 51.57 293.00 12,88 15,11 -

99 科技 05-16 月 限售 9.07 0.01

3014 华人 2023- 6个 新股 14,27 14,89

08 健康 02-22 月 限售 16.24 16.95 879.00 4.96 9.05 -

3014 阿莱 2023- 6个 新股 8,18 14,47

19 德 02-02 月 限售 24.80 43.85 330.00 4.00 0.50 -

3014 世纪 2023- 6个 新股 26.35 30.60 229.00 6,03 7,00 -

28 恒通 05-10 月 限售 4.15 7.40

3014 森泰 2023- 6个 新股 14,34 10,48

29 股份 04-10 月 限售 28.75 21.02 499.00 6.25 8.98 -

3014 泓淋 2023- 6个 新股 18,97 16,03

39 电力 03-10 月 限售 19.99 16.90 949.00 0.51 8.10 -

3014 致尚 2023- 6个 认购 57.66 57.66 4,338 250,1 250,1 -

86 科技 06-30 月 新发 29.08 29.08


证券

3014 致尚 2023- 6个 新股 27,79 27,79

86 科技 06-30 月 限售 57.66 57.66 482.00 2.12 2.12 -

豪恩 6个 认购

3014 2023- 新发 39.78 39.78 2,356 93,72 93,72 -

88 汽电 06-26 月 证券 1.68 1.68

3014 豪恩 2023- 6个 新股 10,42 10,42

88 汽电 06-26 月 限售 39.78 39.78 262.00 2.36 2.36 -

6010 中信 2023- 6个 新股 6.58 7.58 2,295 15,10 17,39 -

61 金属 03-30 月 限售 1.10 6.10

6010 江盐 2023- 6个 新股 9,06 10,36

65 集团 03-31 月 限售 10.36 11.84 875.00 5.00 0.00 -

6011 柏诚 2023- 6个 新股 7,74 8,14

33 股份 03-31 月 限售 11.66 12.26 664.00 2.24 0.64 -

6031 常青 2023- 6个 新股 25.98 24.53 160.00 4,15 3,92 -

25 科技 03-30 月 限售 6.80 4.80

6031 中重 2023- 6个 新股 11,17 11,23

35 科技 03-29 月 限售 17.80 17.89 628.00 8.40 4.92 -

6031 恒尚 2023- 6个 新股 2,21 2,37

37 节能 04-10 月 限售 15.90 17.09 139.00 0.10 5.51 -

6031 万丰 2023- 6个 新股 14.58 16.13 122.00 1,77 1,96 -

72 股份 04-28 月 限售 8.76 7.86

6882 晶合 2023- 6个 新股 91,41 83,13

49 集成 04-24 月 限售 19.86 18.06 4,603 5.58 0.18 -

6883 西高 2023- 6个 新股 12,57 14,39

34 院 06-09 月 限售 14.16 16.21 888.00 4.08 4.48 -

6883 颀中 2023- 6个 新股 12.10 12.07 2,267 27,43 27,36 -

52 科技 04-11 月 限售 0.70 2.69

6883 中科 2023- 6个 新股 16,94 46,43

61 飞测 05-12 月 限售 23.60 64.67 718.00 4.80 3.06 -

6884 华曙 2023- 6个 新股 11,14 13,16

33 高科 04-07 月 限售 26.66 31.50 418.00 3.88 7.00 -

6884 英方 2023- 6个 新股 38.66 73.03 2,728 105,4 199,2 -


35 软件 01-12 月 限售 64.48 25.84

6884 美芯 2023- 6个 新股 16,57 20,05

58 晟 05-15 月 限售 75.00 90.76 221.00 5.00 7.96 -

6884 中芯 2023- 6个 新股 5.69 5.41 8,901 50,64 48,15 -

69 集成 04-28 月 限售 6.69 4.41

6884 阿特 2023- 6个 新股 31,27 48,01

72 斯 06-02 月 限售 11.10 17.04 2,818 9.80 8.72 -

6884 晶升 2023- 6个 新股 13,07 17,03

78 股份 04-13 月 限售 32.52 42.37 402.00 3.04 2.74 -

6884 友车 2023- 6个 新股 33.99 29.49 332.00 11,28 9,79 -

79 科技 05-04 月 限售 4.68 0.68

6884 南芯 2023- 6个 新股 30,79 28,26

84 科技 03-28 月 限售 39.99 36.71 770.00 2.30 6.70 -

6885 索辰 2023- 6个 新股 245.5 122.1 33,15 16,48

07 科技 04-10 月 限售 6 1 135.00 0.60 4.85 -

索辰 4个 新股

6885 2023- 限售- - 122.1 65.00 - 7,93 -

07 科技 06-20 月 送股 1 7.15

6885 慧智 2023- 6个 新股 15,08 13,81

12 微 05-08 月 限售 20.92 19.16 721.00 3.32 4.36 -

6885 纳睿 2023- 6个 新股 46.68 51.50 4,299 200,6 221,3 -

22 雷达 02-22 月 限售 77.32 98.50

6885 航天 2023- 6个 新股 10,31 11,25

23 环宇 05-26 月 限售 21.86 23.85 472.00 7.92 7.20 -

6885 日联 2023- 6个 新股 152.3 135.9 44,03 39,29

31 科技 03-24 月 限售 8 7 289.00 7.82 5.33 -

6885 华海 2023- 6个 新股 35.00 51.23 161.00 5,63 8,24 -

35 诚科 03-28 月 限售 5.00 8.03

6885 国科 2023- 6个 新股 17,90 21,75

43 军工 06-14 月 限售 43.67 53.05 410.00 4.70 0.50 -

6885 航天 2023- 6个 新股 20,23 22,46

52 南湖 05-08 月 限售 21.17 23.50 956.00 8.52 6.00 -

6885 航天 2023- 6个 新股 12.68 22.31 726.00 9,20 16,19 -


62 软件 05-15 月 限售 5.68 7.06

6885 天玛 2023- 6个 新股 26,29 22,01

70 智控 05-29 月 限售 30.26 25.33 869.00 5.94 1.77 -

6885 安杰 2023- 6个 新股 125.8 118.0 163.00 20,50 19,23 -

81 思 05-12 月 限售 0 3 5.40 8.89

6885 芯动 2023- 6个 新股 17,32 26,36

82 联科 06-21 月 限售 26.74 40.68 648.00 7.52 0.64 -

6885 新相 2023- 6个 新股 10,72 13,99

93 微 05-25 月 限售 11.18 14.59 959.00 1.62 1.81 -

天承 6个 认购

6886 2023- 新发 55.00 55.00 1,251 68,80 68,80 -

03 科技 06-30 月 证券 5.00 5.00

6886 天承 2023- 6个 新股 7,70 7,70

03 科技 06-30 月 限售 55.00 55.00 140.00 0.00 0.00 -

6886 安凯 2023- 6个 新股 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -

20 微 06-15 月 限售 0.88 7.44

6886 双元 2023- 6个 新股 125.8 22,40 15,44

23 科技 05-31 月 限售 8 86.79 178.00 6.64 8.62 -

6886 华丰 2023- 6个 新股 6,55 13,16

29 科技 06-16 月 限售 9.26 18.59 708.00 6.08 1.72 -

6886 莱斯 2023- 6个 新股 25.28 29.87 336.00 8,49 10,03 -

31 信息 06-19 月 限售 4.08 6.32

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮
动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流
影响的风险。

本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相
应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 59,833,422.03 - - - - - 59,833,422.03
款

结算备 1,281,200.20 - - - - - 1,281,200.20
付金

存出保 252,982.84 - - - - - 252,982.84
证金
交易性

金融资 - - - - - 808,822,697.98 808,822,697.98
产

衍生金 - - - - - - -
融资产
买入返

售金融 - - - - - - -
资产

应收清 - - - - - 4,876,258.92 4,876,258.92
算款

应收股 - - - - - - -

利

应收申 - - - - - 63,670.49 63,670.49
购款

其他资 - - - - - - -
产

资产总 61,367,605.07 - - - - 813,762,627.39 875,130,232.46
计
负债

短期借 - - - - - - -
款
交易性

金融负 - - - - - - -
债

衍生金 - - - - - - -
融负债
卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款

应付清 - - - - - - -
算款

应付赎 - - - - - 120,078.01 120,078.01
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,072,023.05 1,072,023.05
酬

应付托 - - - - - 178,670.50 178,670.50
管费
应付销

售服务 - - - - - 8,422.82 8,422.82
费
应付投

资顾问 - - - - - - -
费

应交税 - - - - - - -
费

应付利 - - - - - - -
润

其他负 - - - - - 1,028,827.27 1,028,827.27
债

负债总 - - - - - 2,408,021.65 2,408,021.65
计
利率敏

感度缺 61,367,605.07 - - - - 811,354,605.74 872,722,210.81
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 55,052,380.36 - - - - - 55,052,380.36
款

结算备 1,544,476.43 - - - - - 1,544,476.43

付金

存出保 346,151.51 - - - - - 346,151.51
证金
交易性

金融资 - - - - - 784,466,525.06 784,466,525.06
产

衍生金 - - - - - - -
融资产
买入返

售金融 - - - - - - -
资产

应收清 - - - - - 10,560,001.56 10,560,001.56
算款

应收股 - - - - - - -
利

应收申 - - - - - 84,581.72 84,581.72
购款

其他资 - - - - - - -
产

资产总 56,943,008.30 - - - - 795,111,108.34 852,054,116.64
计
负债

短期借 - - - - - - -
款
交易性

金融负 - - - - - - -
债

衍生金 - - - - - - -
融负债
卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款

应付清 - - - - - 12,603,074.52 12,603,074.52
算款

应付赎 - - - - - 66,198.24 66,198.24
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,085,371.74 1,085,371.74
酬

应付托 - - - - - 180,895.27 180,895.27
管费
应付销

售服务 - - - - - 8,224.76 8,224.76
费
应付投

资顾问 - - - - - - -
费

应交税 - - - - - - -
费

应付利 - - - - - - -
润

其他负 - - - - - 1,114,507.12 1,114,507.12
债

负债总 - - - - - 15,058,271.65 15,058,271.65

计
利率敏

感度缺 56,943,008.30 - - - - 780,052,836.69 836,995,844.99
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，无重大利率风险。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 808,822,697.98 92.68 784,466,525.06 93.72

交易性金融资 - - - -

产－基金投资
交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 808,822,697.98 92.68 784,466,525.06 93.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险

假设 2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准增加1% 7,569,709.54 10,644,671.92

业绩比较基准减少1% -7,569,709.54 -10,644,671.92

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 806,096,277.58 766,976,963.94

第二层次 897,457.22 -


第三层次 1,828,963.18 17,489,561.12

合计 808,822,697.98 784,466,525.06

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于2023年8月28日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 808,822,697.98 92.42

其中：股票 808,822,697.98 92.42

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 61,114,622.23 6.98

8 其他各项资产 5,192,912.25 0.59

9 合计 875,130,232.46 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 499,132,413.48 57.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 41,749.35 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 309,577,275.09 35.47

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 808,822,697.98 92.68

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 002594 比亚迪 213,200 55,063,164.00 6.31

2 300750 宁德时代 240,334 54,986,015.86 6.30

3 600845 宝信软件 1,006,658 51,148,292.98 5.86

4 300308 中际旭创 257,700 37,997,865.00 4.35

5 002230 科大讯飞 494,000 33,572,240.00 3.85

6 002517 恺英网络 2,032,700 31,994,698.00 3.67

7 000938 紫光股份 990,300 31,541,055.00 3.61

8 688111 金山办公 65,591 30,973,382.02 3.55

9 002555 三七互娱 839,500 29,281,760.00 3.36

10 600761 安徽合力 1,451,158 28,921,578.94 3.31

11 300124 汇川技术 449,150 28,839,921.50 3.30

12 601100 恒立液压 436,100 28,054,313.00 3.21

13 300760 迈瑞医疗 88,000 26,382,400.00 3.02

14 000063 中兴通讯 570,300 25,971,462.00 2.98

15 688072 拓荆科技 58,788 25,041,924.36 2.87

16 688122 西部超导 441,679 24,614,770.67 2.82

17 688256 寒武纪 121,375 22,818,500.00 2.61


18 605589 圣泉集团 994,300 21,616,082.00 2.48

19 301185 鸥玛软件 651,700 21,519,134.00 2.47

20 688501 青达环保 887,791 19,753,349.75 2.26

21 002410 广联达 607,739 19,745,440.11 2.26

22 688668 鼎通科技 189,650 18,547,770.00 2.13

23 002605 姚记科技 372,200 17,281,246.00 1.98

24 300820 英杰电气 208,950 17,213,301.00 1.97

25 688498 源杰科技 53,409 15,221,565.00 1.74

26 002558 巨人网络 840,900 15,077,337.00 1.73

27 301213 观想科技 342,500 14,761,750.00 1.69

28 688116 天奈科技 268,193 12,269,829.75 1.41

29 002174 游族网络 531,400 8,927,520.00 1.02

30 003031 中瓷电子 67,000 8,919,040.00 1.02

31 688392 骄成超声 75,036 8,328,245.64 0.95

32 688279 峰岹科技 59,401 7,840,932.00 0.90

33 300161 华中数控 141,100 7,551,672.00 0.87

34 603927 中科软 112,000 4,318,720.00 0.49

35 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03

36 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.03

37 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.02

38 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

39 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

40 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

41 688249 晶合集成 4,603 83,130.18 0.01

42 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

44 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

45 688469 中芯集成 8,901 48,154.41 0.01

46 688472 阿特斯 2,818 48,018.72 0.01

47 688361 中科飞测 718 46,433.06 0.01

48 301358 湖南裕能 989 42,418.21 0.00


49 688531 日联科技 289 39,295.33 0.00

50 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

51 301260 格力博 1,580 37,335.40 0.00

52 301291 明阳电气 1,162 36,056.86 0.00

53 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

54 688484 南芯科技 770 28,266.70 0.00

55 301246 宏源药业 894 27,454.74 0.00

56 688352 颀中科技 2,267 27,362.69 0.00

57 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

58 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

59 688507 索辰科技 200 24,422.00 0.00

60 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

61 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

62 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

63 688570 天玛智控 869 22,011.77 0.00

64 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

65 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

66 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

67 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

68 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

69 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

70 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

71 601061 中信金属 2,295 17,396.10 0.00

72 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

73 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

74 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

75 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

76 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

77 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

78 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

79 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00


80 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

81 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

82 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

83 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

84 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

85 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

86 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

87 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

88 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

89 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

90 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

91 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

92 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

93 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

94 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

95 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

96 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

97 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

98 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

99 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

100 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

101 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

102 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

103 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

104 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

105 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

106 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

107 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

108 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

110 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00


111 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

113 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

114 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

115 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

116 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

117 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

118 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

119 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

120 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

121 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

122 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

123 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

124 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

125 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

126 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

127 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

128 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601100 恒立液压 48,648,207.46 5.81

2 000938 紫光股份 41,924,934.95 5.01

3 002555 三七互娱 38,440,909.69 4.59

4 002594 比亚迪 34,551,819.00 4.13

5 002230 科大讯飞 34,506,221.00 4.12

6 600584 长电科技 33,643,384.57 4.02

7 002517 恺英网络 33,501,832.88 4.00


8 688256 寒武纪 31,831,188.78 3.80

9 301153 中科江南 31,481,023.44 3.76

10 000063 中兴通讯 28,350,697.28 3.39

11 688111 金山办公 25,985,068.30 3.10

12 002558 巨人网络 25,587,427.60 3.06

13 002605 姚记科技 24,811,065.92 2.96

14 300308 中际旭创 24,653,402.92 2.95

15 300820 英杰电气 24,002,950.00 2.87

16 002335 科华数据 23,754,299.00 2.84

17 600373 中文传媒 23,007,095.06 2.75

18 605589 圣泉集团 22,999,760.02 2.75

19 688498 源杰科技 22,349,916.47 2.67

20 688072 拓荆科技 21,906,877.05 2.62

21 301185 鸥玛软件 19,957,492.91 2.38

22 002415 海康威视 19,662,731.40 2.35

23 600941 中国移动 19,488,812.00 2.33

24 300274 阳光电源 17,680,262.52 2.11

25 300996 普联软件 17,545,357.64 2.10

26 688246 嘉和美康 17,539,150.28 2.10

27 301213 观想科技 17,492,092.75 2.09

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601012 隆基绿能 43,808,654.68 5.23

2 301153 中科江南 43,577,168.16 5.21

3 002335 科华数据 41,591,433.51 4.97

4 300699 光威复材 37,733,057.56 4.51

5 600584 长电科技 35,145,397.87 4.20


6 300161 华中数控 33,837,804.00 4.04

7 300174 元力股份 31,574,517.57 3.77

8 600399 抚顺特钢 27,534,238.00 3.29

9 603596 伯特利 27,491,879.00 3.28

10 688111 金山办公 25,058,182.54 2.99

11 002594 比亚迪 24,727,485.89 2.95

12 002460 赣锋锂业 23,895,505.72 2.85

13 600761 安徽合力 23,041,440.60 2.75

14 603171 税友股份 22,056,661.05 2.64

15 688351 微电生理 21,604,377.34 2.58

16 002410 广联达 21,159,013.40 2.53

17 600373 中文传媒 20,659,703.00 2.47

18 688700 东威科技 20,520,982.76 2.45

19 688676 金盘科技 20,440,044.60 2.44

20 300750 宁德时代 20,326,367.90 2.43

21 600941 中国移动 19,553,807.12 2.34

22 688301 奕瑞科技 18,910,421.31 2.26

23 002415 海康威视 18,522,002.00 2.21

24 688246 嘉和美康 18,272,776.89 2.18

25 688305 科德数控 18,021,453.75 2.15

26 601100 恒立液压 17,600,962.00 2.10

27 300203 聚光科技 17,510,246.00 2.09

28 688122 西部超导 17,162,195.30 2.05

29 002865 钧达股份 16,889,951.00 2.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,187,578,571.81

卖出股票收入（成交）总额 1,255,729,176.36

注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体三七互娱网络科技集团股份有限公司因涉及信息披露违法违规被监管部门立案调查，公司公告各项经营活动正常有序开展。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

7.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 252,982.84

2 应收清算款 4,876,258.92

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 63,670.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,192,912.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

份额 有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 人 基金份额

户 持有份额 占总 持有份额 占总份
数 份额 额比例


(户) 比例

永赢

科技 16, 36,266.11 0.00 0.000 612,534,575.37 100.000
驱动A 890 0% 0%

永赢

科技 8,1 4,766.82 307,190.95 0.790 38,532,856.31 99.209
驱动C 48 9% 1%

合计 25, 26,015.44 307,190.95 0.047 651,067,431.68 99.952
038 2% 8%

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

永赢科技驱

动A 1,793,378.77 0.29%
基金管理人所有从业人员持 永赢科技驱

有本基金 动C 222,698.61 0.57%
合计 2,016,077.38 0.31%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 永赢科技驱动A 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 永赢科技驱动C 0
基金 合计 10~50

本基金基金经理持有本开放式基 永赢科技驱动A 10~50
金 永赢科技驱动C 0
合计 10~50

§9 开放式基金份额变动


单位：份

永赢科技驱动A 永赢科技驱动C

基金合同生效日(2020年02月18 7,854,678,809.23 65,604,932.85
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 652,579,897.41 39,476,913.84

本报告期基金总申购份额 9,907,862.00 4,454,877.60

减：本报告期基金总赎回份额 49,953,184.04 5,091,744.18

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 612,534,575.37 38,840,047.26

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长城 1 - - - - -

证券

国海 1 - - - - 新
证券 增

申港 1 - - - - -

证券

西南 1 204,089,408.69 8.41% 149,250.71 8.47% -

证券

安信 2 5,502,375.03 0.23% 3,968.86 0.23% -

证券

财通 2 20,886,090.55 0.86% 15,274.00 0.87% -

证券

长江 2 30,496,182.03 1.26% 22,041.74 1.25% -

证券

东北 2 - - - - -

证券

东方 2 207,214,830.91 8.54% 150,592.85 8.55% -

财富

东方 2 - - - - -

证券

东吴 2 - - - - -

证券

东兴 2 - - - - -

证券

方正 2 227,478,957.94 9.37% 165,061.76 9.37% -

证券

光大 2 - - - - -

证券

广发 2 42,771,389.08 1.76% 31,129.46 1.77% -

证券

国金 2 114,766,318.73 4.73% 83,496.36 4.74% -

证券

国盛 2 13,171,961.00 0.54% 9,500.94 0.54% -

证券
国泰

君安 2 27,268,529.13 1.12% 19,828.73 1.13% -

证券

国信 2 122,787,549.71 5.06% 89,155.69 5.06% -

证券

国元 2 - - - - -

证券

宏信 2 32,067,904.44 1.32% 23,130.65 1.31% -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华创 2 151,780,627.48 6.25% 110,119.19 6.25% -

证券

华西 2 7,890,358.01 0.33% 5,770.30 0.33% -

证券

华兴 2 - - - - -

证券

开源 2 20,968,839.65 0.86% 15,124.83 0.86% 新
证券 增

申万

宏源 2 190,299,632.31 7.84% 138,204.64 7.84% -

证券

天风 2 573,115,366.13 23.61% 415,264.21 23.57% -

证券

西部 2 - - - - -

证券

信达 2 50,606,783.26 2.09% 36,502.68 2.07% -

证券

兴业 2 204,013,210.47 8.41% 148,078.66 8.40% -

证券

银河 2 - - - - -

证券

中金 2 - - - - -

公司


中泰 2 115,383,982.83 4.75% 83,541.62 4.74% -

证券

中信 2 64,568,914.55 2.66% 46,767.89 2.65% -

建投

中信 2 - - - - -

证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总

额的比例 交总额的 额的比例 额的比例

比例

长城证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

申港证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

财通证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

东方财富 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安证 - - - - - - - -

券

国信证券 - - - - - - - -

国元证券 - - - - - - - -

宏信证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

华兴证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

申万宏源证 - - - - - - - -

券

天风证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -


兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

永赢基金管理有限公司关于

1 新增兴业证券股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023-01-05

为旗下部分基金代销机构的

公告

2 永赢科技驱动混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023-01-20

资基金2022年第4季度报告

永赢基金管理有限公司关于

新增江苏江南农村商业银行

3 股份有限公司为旗下部分基 中国证监会规定媒介 2023-02-17

金代销机构并参加费率优惠

活动的公告

永赢基金管理有限公司关于

4 新增杭州银行股份有限公司 中国证监会规定媒介 2023-03-29

为旗下部分基金代销机构并

参加费率优惠活动的公告

永赢科技驱动混合型证券投 中国证监会规定媒介

5 资基金2022年年度报告 2023-03-30

永赢基金管理有限公司关于

6 广州分公司办公地址变更的 中国证监会规定媒介 2023-03-31

公告

永赢基金管理有限公司关于

7 提请投资者及时更新已过期 中国证监会规定媒介 2023-04-08

身份证件及完善身份信息的

公告

永赢科技驱动混合型证券投 中国证监会规定媒介

8 资基金2023年第1季度报告 2023-04-21


永赢基金管理有限公司关于

9 新增上海基煜基金销售有限 中国证监会规定媒介 2023-05-26

公司为永赢基金旗下部分基

金代销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢科技驱动混合型证券投资基金注册的文件；

2.《永赢科技驱动混合型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢科技驱动混合型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢科技驱动混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日
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