宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资
基金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈聚福 39 个月定开债

基金主代码 009523

契约型、定期开放式

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运
作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括基金合同
生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）
39 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第
一个封闭期为自基金合同生效日起至 39 个月后的对应日
的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包
括该日）至 39 个月后的对应日的期间，以此类推。如该
对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作
日。本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务，也
不上市交易。

基金运作方式 每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期
限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日）五
至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前
公告说明，但在开放期内，基金管理人有权缩短或延长开
放期时间并公告，但开放期最短不得低于五个工作日、最
长不可超过二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运
作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形
致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎
回等业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务
的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日


报告期末基金份额总额 5,780,074,018.08 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余
投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具，力求基金资产的稳健增值。

1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到
期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运
作期到期日。

本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定
行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运
作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至
到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企
业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进
行处置。

（1）债券投资策略

本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策
出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定
组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置
比例。本基金封闭期内采用的债券投资策略主要包括资产
配置策略、行业配置策略、公司配置策略。

1）资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用
投资策略 类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
①宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数
据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行
业基本面等研究；

②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
③宏观流动性环境及货币市场流动性研究；

④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及
债券市场研究。

2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的
中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分
析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，
实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本
基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期
预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。

3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金
将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分
考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别
具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为
基础策略。

（2）信用债投资策略

本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的


信用研究体系，研究债券发行主体企业的基本面，以确定
债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要
分为定量分析和定性分析，定量分析是根据行业公司财务
特征设定阈值，进行财务打分。定性分析包括主体股权结
构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司
管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等
几个部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳
定性等，财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务
真实性等方面。

本基金参与信用类债券投资的，其信用评级需在 AA（含）
及以上，其中，本基金投资的企业债、公司债、金融债（不
含政策性金融债）、中期票据、公开发行的次级债、可分
离交易可转债的纯债部分等信用类债券的信用评级参照
评级机构出具的债项信用评级，本基金投资的短期融资
券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级
机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成
立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，如
出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理
人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。
（3）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将在严格控制风险的情况下，通
过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人
安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
公布的 3 年期定期存款利率（税后）+1.5%。

本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为
39 个月，期间投资者无法进行基金份额申购与赎回。封闭
期起始日公布的 3 年期定期存款利率（税后）+1.5%作为
本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资
业绩比较基准 人理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合
理衡量本基金的业绩表现。

3 年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行
公布的金融机构人民币 3 年期存款基准利率。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市
场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在报中国
证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 宝盈聚福 39 个月定开债 A 宝盈聚福 39 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 009523 009524

报告期末下属分级基金的份额总额 5,780,055,033.82 份 18,984.26 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

宝盈聚福 39 个月定开债 A 宝盈聚福39个月定开债C

1．本期已实现收益 51,237,473.58 155.57

2．本期利润 51,237,473.58 155.57

3．加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0082

4．期末基金资产净值 5,836,722,421.30 19,104.42

5．期末基金份额净值 1.0098 1.0063

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公
允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈聚福 39 个月定开债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.89% 0.01% 1.08% 0.01% -0.19% 0.00%

过去六个月 1.91% 0.01% 2.17% 0.01% -0.26% 0.00%

过去一年 3.48% 0.01% 4.34% 0.01% -0.86% 0.00%

自基金合同 4.55% 0.01% 5.88% 0.01% -1.33% 0.00%
生效起至今

宝盈聚福 39 个月定开债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.82% 0.01% 1.08% 0.01% -0.26% 0.00%

过去六个月 1.78% 0.01% 2.17% 0.01% -0.39% 0.00%

过去一年 3.21% 0.01% 4.34% 0.01% -1.13% 0.00%

自基金合同 4.19% 0.01% 5.88% 0.01% -1.69% 0.00%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期；建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、宝盈融源

可转债债券型证

券投资基金、宝盈

祥颐定期开放混 邓栋先生，清华大学土木
合型证券投资基 工程硕士。2008 年 3 月加
金、宝盈盈辉纯债 入毕马威华振会计师事务
债券型证券投资 所，担任审计师；自 2010
基金、宝盈祥明一 年1月至2017年8月在招
年定期开放混合 商基金管理有限公司任
型证券投资基金、 职，先后担任固定收益投
宝盈增强收益债 资部研究员、基金经理、
邓栋 券型证券投资基 2020年8月 2021 年 11 月 11 年 固定收益投资部副总监；
金、宝盈鸿盛债券 28 日 26 日 2017年8月加入宝盈基金
型证券投资基金、 管理有限公司固定收益
宝盈祥裕增强回 部，历任宝盈聚丰两年定
报混合型证券投 期开放债券型证券投资基
资基金、宝盈祥乐 金、宝盈安泰短债债券型
一年持有期混合 证券投资基金基金经理。
型证券投资基金、 中国国籍，证券投资基金
宝盈祥庆 9 个月 从业人员资格。

持有期混合型证

券投资基金基金

经理；固定收益部

总经理

本基金、宝盈货币

市场证券投资基

金、宝盈聚享纯债 杨献忠先生，中国人民大
定期开放债券型 学金融学硕士。2013 年 8
发起式证券投资 月至 2016 年 11 月在中国
基金、宝盈盈润纯 工商银行总行金融市场部
债债券型证券投 2021年1月 担任交易员；2016 年 11
杨献忠 资基金、宝盈盈沛 16 日 - 8 年 月加入宝盈基金管理有限
纯债债券型证券 公司固定收益部，先后担
投资基金、宝盈盈 任研究员、宝盈货币市场
辉纯债债券型证 证券投资基金基金经理助
券投资基金、宝盈 理。中国国籍，证券投资
聚丰两年定期开 基金从业人员资格。

放债券型证券投

资基金基金经理

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，疫情再起，海外经济复苏继续放缓，国内疫情散发影响仍在持续，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。通胀方面，主要工业品价格先上后下，农产品价格显著上行后高位震荡，居民消费价格涨幅有所扩大但仍处于比较温和的水平。债券市场方面，短期
品种 1 年期国开债先上后下，4 季度末回落到 2.32%左右，较 3 季度末低 8bp；长期品种 10 年期
国开债先上后下，4 季度末回落至 3.08%附近，较 3 季度末低 12bp。

报告期内，组合新增了 2 年内商业银行金融债的配置，并根据实际资金面情况灵活调整融资期限结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈聚福 39 个月定开债 A 基金份额净值为 1.0098 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.89%；截至本报告期末宝盈聚福 39 个月定开债 C 基金份额净值为 1.0063 元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.82%；同期业绩比较基准收益率为 1.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,964,032,894.04 99.37

其中：债券 7,964,032,894.04 99.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,828,374.63 0.06

8 其他资产 45,279,363.10 0.56

9 合计 8,014,140,631.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,033,482,826.74 86.24

其中：政策性金融债 5,033,482,826.74 86.24

4 企业债券 2,930,550,067.30 50.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 7,964,032,894.04 136.45

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 180413 18 农发 13 49,100,000 4,933,357,809.31 84.52

2 2028036 20 工商银行双创债 5,600,000 560,000,000.00 9.59

3 2028030 20 兴业银行小微债 05 5,600,000 559,176,389.93 9.58

4 2028029 20 交通银行 01 5,600,000 557,538,529.29 9.55

5 2028043 20 建设银行双创债 4,500,000 450,012,768.44 7.71

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除 20 工商银行双创债、20 招商银行小微债 01、20 兴业银行小微债 05、20 华夏银行
小微债 01、20 进出 13、20 交通银行 01 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会认定中国工商银行股份有限公司存在未按规
定将案件风险事件确认为案件并报送案件风险信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗等 23条主要违法违规事实，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，决定对工商银行予以行政处罚。


2021 年 5 月，根据银监罚决字〔2018〕1 号的决定，中国银监会认定招商银行股份有限公司
存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款的违法违规事实。中国银监会决定对招商银行股份有限公司作出罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元的行政处罚，罚没合计 6573.024 万元。

2021 年 1 月 15 日，中国银行间市场交易商协会自律处分信息认定兴业银行股份有限公司作
为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股集团有限公司提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对兴业银行予以通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。

2021 年 8 月 20 日，银保监罚决字〔2021〕26 号显示，兴业银行违反信用信息采集、提供、
查询及相关管理规定，被罚款 5 万元。

2021 年 5 月 21 日，银保监罚决字〔2021〕19 号显示，华夏银行股份有限公司因 27 项违规案
由被银保监会罚款 9830 万元，其中涉及理财业务违规的款项占据一半。

2021 年 8 月 22 日，银罚字【2021】25 号的罚单显示，华夏银行股份有限公司的违法行为类
型为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。对于上述违法行为，中国人民银行对华夏银行予以罚款 486 万元。

2021 年 7 月 16 日，根据银保监罚决字〔2021〕31 号，中国进出口银行存在个别高管人员未
经核准实际履职；监管数据漏报错报；违规向地方政府购买服务提供融资；违规变相发放土地储备贷款；向用地未获国务院批准的项目发放贷款；违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；租金保理业务基础交易不真实；向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；违规向个别医疗机构新增融资；个别并购贷款金额占比超出监管上限；借并购贷款之名违规发放股权收购贷款；违
规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；授信额度核定不审慎；向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；突破产能过剩行业限额要求授信；项目贷款未按规定设定抵质押担保；贷款风险分类不审慎；信贷资产买断业务贷前调查不尽职；向借款人转嫁评估费用；同业业务交易对手名单制管理落实不到位；贸易背景审查不审慎；对以往监管通报问题整改不到位等问题，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对中国进出口银行处以 7345.6 万元罚款。

2021 年 7 月 16 日，根据银保监罚决字〔2021〕28 号，交通银行创业板指理财业务和同业业
务制度不健全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；理财产品相互交易调节收益；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；公募理财产品投资单只证券超限额；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；私募理财产品销售文件未约定冷静期；开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；理财产品信息登记不及时；理财产品信息披露不合规；同业业务交易对手名单调整不及时；将同业存款纳入一般性存款核算；同业账户管理不规范；违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；监管检查发现问题屡查屡犯等问题；因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对交通银行处以 4100 万元罚款。

相关处罚措施对工商银行、招商银行、兴业银行、华夏银行、中国进出口银行、交通银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对工商银行、招商银行、兴业银行、华夏银行、中国进出口银行、交通银行的债券偿还影响很小。本基金投资 20 工商银行双创债、20 招商银行小微债
01、20 兴业银行小微债 05、20 华夏银行小微债 01、20 进出 13、20 交通银行 01 的投资决策程序
符合公司投资制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 45,279,363.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 45,279,363.10

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宝盈聚福 39 个月定开债 A 宝盈聚福 39 个月定开债 C

报告期期初基金份额总额 5,780,054,984.75 18,979.18

报告期期间基金总申购份额 49.07 5.08

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额 - -
减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 5,780,055,033.82 18,984.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

2021 年 10 月

机构 1 01 日 -2021 1,729,999,000.00 0.00 - 1,729,999,000.00 29.93%
年12月31日

个人 - - - - - - -


产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准
备。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会准予宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件；

《宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

《宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

法律意见书；

基金管理人业务资格批件、营业执照；

基金托管人业务资格批件、营业执照；

中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司
2022 年 1 月 24 日
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