汇安消费龙头混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1 资产负债表...... 15

6.2 利润表...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注...... 22

§7 投资组合报告...... 59

7.1 期末基金资产组合情况...... 59

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 60

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 61

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 64

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 66

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 67

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67

7.12 投资组合报告附注...... 68

§8 基金份额持有人信息 ...... 69


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 69

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 69

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69

§9 开放式基金份额变动 ...... 70
§10 重大事件揭示...... 70

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70

10.4 基金投资策略的改变...... 71

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 71

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 71

10.8 其他重大事件...... 72

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 73

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 73

§12 备查文件目录...... 73

12.1 备查文件目录...... 73

12.2 存放地点 ...... 73

12.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇安消费龙头混合型证券投资基金

基金简称 汇安消费龙头混合

基金主代码 009564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月11日

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,030,450,689.07份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇安消费龙头混合A 汇安消费龙头混合C

下属分级基金的交易代码 009564 009565

报告期末下属分级基金的份额总额 972,994,321.15份 57,456,367.92份

2.2 基金产品说明

本基金通过积极精选消费行业中的优质上市公

投资目标 司，结合市场动态，在充分控制投资风险的前提下，
力求实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量
和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏
观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评
判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债
券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，
投资策略 在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票
和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资
策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合（全
价）指数收益率*20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇安基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司

信息披 姓名 郭冬青 石立平

露负责 联系电话 01056711600 010-63639180

人 电子邮箱 guodq@huianfund.cn shiliping@cebbank.com

客户服务电话 01056711690 95595

传真 01056711640 010-63639132

注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1 北京市西城区太平桥大街25
号2楼215室 号、甲25号中国光大中心

北京市东城区东直门南大街5

办公地址 号中青旅大厦13层；上海市虹 北京市西城区太平桥大街25
口区东大名路501号白玉兰大 号中国光大中心

厦36层

邮政编码 100007 100033

法定代表人 刘强 李晓鹏

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.huianfund.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人办公地点
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 上海市虹口区东大名路501号上海白
玉兰广场36层02单元


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

汇安消费龙头混合 汇安消费龙头混合
A C

本期已实现收益 -76,420,878.83 -4,545,713.16

本期利润 -75,077,932.68 -4,711,055.73

加权平均基金份额本期利润 -0.0761 -0.0811

本期加权平均净值利润率 -9.26% -9.94%

本期基金份额净值增长率 -7.36% -7.59%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 -85,285,850.06 -5,528,241.57

期末可供分配基金份额利润 -0.0877 -0.0962

期末基金资产净值 887,708,471.09 51,928,126.35

期末基金份额净值 0.9123 0.9038

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -8.77% -9.62%

注：

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安消费龙头混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 15.29% 1.42% 10.34% 1.07% 4.95% 0.35%

过去三个月 19.11% 1.76% 15.63% 1.28% 3.48% 0.48%

过去六个月 -7.36% 1.85% -2.48% 1.38% -4.88% 0.47%

过去一年 -10.05% 1.66% -8.84% 1.32% -1.21% 0.34%

自基金合同 -8.77% 1.44% 7.11% 1.31% -15.88% 0.13%
生效起至今
汇安消费龙头混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 15.25% 1.42% 10.34% 1.07% 4.91% 0.35%

过去三个月 18.97% 1.76% 15.63% 1.28% 3.34% 0.48%

过去六个月 -7.59% 1.85% -2.48% 1.38% -5.11% 0.47%

过去一年 -10.49% 1.66% -8.84% 1.32% -1.65% 0.34%

自基金合同 -9.62% 1.44% 7.11% 1.31% -16.73% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。

截至2022年6月30日，公司旗下管理58只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混合型证券投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混合型证券投资基金、汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金、汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金、汇安裕同纯债债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

戴杰先生，复旦大学数学
本科、硕士，8年证券、基
金行业从业经验。曾任华
安基金管理有限公司指数
与量化投资部先后担任数
量分析师、投资经理。201
6年10月24日加入汇安基
金管理有限责任公司，担
任指数与量化投资部基金
经理一职。2017年3月22日
至2019年4月19日，任汇安
丰恒灵活配置混合型证券
指数与量化投资部高级经 2020- 8 投资基金基金经理；2017
戴杰 理、本基金的基金经理 08-11 - 年 年3月23日至2019年3月8
日，任汇安丰华灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2017年7月19日至20
19年3月8日，任汇安丰利
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2017年7月
27日至2018年8月9日，任
汇安丰裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2
018年7月26日至2019年10
月14日，任汇安量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019年4月


11日至2020年4月13日，任
汇安丰益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2
019年10月30日至2021年2
月2日，任汇安量化先锋混
合型证券投资基金基金经
理;2019年12月24日至202
1年9月3日，任汇安宜创量
化精选混合型证券投资基
金基金经理;2017年1月17
日至今，任汇安丰泽灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理；2017年11月22
日至今，任汇安多策略灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2018年2月13
日至今，任汇安成长优选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019年4月
30日至今，任汇安多因子
混合型证券投资基金基金
经理;2020年8月11日至

今，任汇安消费龙头混合
型证券投资基金基金经

理；2021年4月2日至今，
任汇安鑫利优选混合型证
券投资基金基金经理;202
1年12月14日至今，任汇安
优势企业精选混合型证券
投资基金基金经理。

1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

3、本基金无基金经理助理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，国内国际都出现了超预期的黑天鹅，资本市场在深度下跌之后又出现了快速修复，这样的走势相信是绝大多数投资者始料未及的。虽然市场出现了超预期的大幅波动，但从整个上半年来看，A股市场风格和行业分化较2021年显著收敛，消费板块表现与主流指数涨跌幅接近。今年遇到了两大黑天鹅（俄乌战争、上海疫情），分别对消费行业的成本和需求造成了巨大冲击，即便如此，消费板块的整体走势也表现出一定韧性。一方面，作为消费行业压舱石的白酒板块（尤其是高端白酒）在如此极端的消费环境下，基本面受到的冲击仍然是比较小的，这再一次验证了其无与伦比的商业模
式。另一方面，许多消费板块的优质公司股价经历了一年多的大幅调整，对疫情造成的悲观预期已经有较为充分的反应。本报告期，我们在市场极度悲观的时候，加仓了一些次高端白酒、医美、烘焙食品等中长期成长空间更大的优质公司，我们认为在消费板块基本面复苏以后，这类公司具备更大的修复空间。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安消费龙头混合A基金份额净值为0.9123元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.36%，同期业绩比较基准收益率为-2.48%；截至报告期末汇安消费龙头混合C基金份额净值为0.9038元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-7.59%，同期业绩比较基准收益率为-2.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望来看，虽然疫情反复永远是消费最大的不确定因素，但我们相信无论用什么样的方式，这场疫情终将过去，生活会恢复常态，这一天一定是越来越近的。6月以后，全球大宗商品已经有下行趋势，我们认为成本压力最大的时点也在逐渐过去，越来越多的子行业有望进入成本红利期。虽然，投资永远存在不确定性（就像今年出现了如此多的黑天鹅），但我们仍然认为当前时点投资A股这些长坡厚雪的消费品公司，具备比较好的中期胜率和赔率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在汇安消费龙头混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇安消费龙头混合型证券投资基金2022年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇安消费龙头混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 56,913,274.82 62,467,056.99

结算备付金 7,342,491.76 13,918,627.28

存出保证金 78,726.81 171,245.52

交易性金融资产 6.4.7.2 875,003,552.42 974,320,878.34

其中：股票投资 874,008,827.14 973,491,878.34

基金投资 - -

债券投资 994,725.28 829,000.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,856,994.70 5,442,178.50

应收股利 - -

应收申购款 1,087,268.99 415,965.51

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 15,518.06


资产总计 942,282,309.50 1,056,751,470.20

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 6,612,614.38

应付赎回款 1,228,603.48 1,945,803.27

应付管理人报酬 1,053,904.47 1,354,821.94

应付托管费 140,520.57 180,642.92

应付销售服务费 19,164.64 26,230.65

应付投资顾问费 - -

应交税费 5.33 0.53

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 203,513.57 515,445.13

负债合计 2,645,712.06 10,635,558.82

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,030,450,689.07 1,062,642,962.37

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -90,814,091.63 -16,527,050.99

净资产合计 939,636,597.44 1,046,115,911.38

负债和净资产总计 942,282,309.50 1,056,751,470.20

注：报告截止日2022年6月30日，基金份额总额1,030,450,689.07份，其中汇安消费龙头混合A基金份额净值0.9123元，份额总额972,994,321.15份；汇安消费龙头混合C基金份额净值0.9038元，份额总额57,456,367.92份。
6.2 利润表
会计主体：汇安消费龙头混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至2

2022年06月30日 021年06月30日

一、营业总收入 -72,293,791.64 -65,026,942.85

1.利息收入 217,963.57 469,482.05

其中：存款利息收入 6.4.7.9 217,963.57 438,995.31

债券利息收入 - 30,486.74

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -73,788,928.06 224,805,421.54

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -81,133,023.59 217,335,505.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 957.90 -

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -

收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 7,343,137.63 7,469,915.83

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -

产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 1,177,603.58 -292,156,707.66

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）


5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 99,569.27 1,854,861.22

号填列）

减：二、营业总支出 7,495,196.77 15,579,065.37

1．管理人报酬 6.4.10.2. 6,396,866.55 11,423,553.22

1

2．托管费 6.4.10.2. 852,915.52 1,523,140.47

2

3．销售服务费 6.4.10.2. 117,715.32 107,852.84

3

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 3.44 -

8．其他费用 6.4.7.18 127,695.94 2,524,518.84

三、利润总额（亏损总额 -79,788,988.41 -80,606,008.22

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -79,788,988.41 -80,606,008.22

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 -79,788,988.41 -80,606,008.22

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇安消费龙头混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计


益

一、上期期末净资产 1,062,642,96 - -16,527,050. 1,046,115,91
（基金净值） 2.37 99 1.38

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,062,642,96 - -16,527,050. 1,046,115,91
（基金净值） 2.37 99 1.38

三、本期增减变动额 -32,192,273. -74,287,040. -106,479,31
（减少以“-”号填 30 - 64 3.94
列）

（一）、综合收益总 - - -79,788,988. -79,788,988.
额 41 41

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -32,192,273. - 5,501,947.77 -26,690,325.
净值变动数（净值减 30 53
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 51,759,235.0 - -8,311,935.9 43,447,299.0
2 5 7

2.基金赎回 -83,951,508. - 13,813,883.7 -70,137,624.
款 32 2 60

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,030,450,68 - -90,814,091. 939,636,597.
（基金净值） 9.07 63 44

项 目 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日


实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 2,191,266,43 - 223,312,887. 2,414,579,32
（基金净值） 4.98 12 2.10

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 2,191,266,43 - 223,312,887. 2,414,579,32
（基金净值） 4.98 12 2.10

三、本期增减变动额 -1,091,285,0 -207,819,27 -1,299,104,3
（减少以“-”号填 95.59 - 7.10 72.69
列）

（一）、综合收益总 - - -80,606,008. -80,606,008.
额 22 22

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -1,091,285,0 - -127,213,26 -1,218,498,3
净值变动数（净值减 95.59 8.88 64.47
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 84,510,590.4 - 7,474,761.97 91,985,352.4
9 6

2.基金赎回 -1,175,795,6 - -134,688,03 -1,310,483,7
款 86.08 0.85 16.93

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,099,981,33 - 15,493,610.0 1,115,474,94
（基金净值） 9.39 2 9.41

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘强 王嘉浩 江士

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇安消费龙头混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]848号《关于准予汇安消费龙头混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安消费龙头混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,496,623,137.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0690号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安消费龙头混合型证券投资基金基金合同》于2020年8月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,497,374,738.81份基金份额，其中认购资金利息折合751,601.73份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《汇安消费龙头混合型证券投资基金基金合同》和《汇安消费龙头混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安消费龙头混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的
信用债券，如无债项评级则主体评级在AA(含)以上。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金定义的消费龙头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费行业指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2022年8月30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022 年6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。


(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券
和可分离债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和可分离债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新
金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为62,467,056.99元、
13,918,627.28元、171,245.52元、15,518.06元、5,442,178.50元和415,965.51元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为62,480,278.77元、
13,920,822.40元、171,330.33元、0.00元、5,442,178.50元和415,965.51元。


原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为974,320,878.34元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为974,320,894.69元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为6,612,614.38元、1,945,803.27元、1,354,821.94元、180,642.92元、
26,230.65元、295,048.51元和396.62元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为6,612,614.38元、
1,945,803.27元、1,354,821.94元、180,642.92元、26,230.65元、295,048.51元和396.62元。

i) 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保
证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 56,913,274.82

等于：本金 56,902,294.77

加：应计利息 10,980.05

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 56,913,274.82

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 929,406,387.9 - 874,008,827.1 -55,397,560.8
7 4 3

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 829,000.00 1,002.98 994,725.28 164,722.30
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 829,000.00 1,002.98 994,725.28 164,722.30

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 930,235,387.9 1,002.98 875,003,552.4 -55,232,838.5


7 2 3

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 419.80

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 93,997.83

其中：交易所市场 93,997.83

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 49,588.57

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 203,513.57

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 汇安消费龙头混合A


金额单位：人民币元

项目 本期

(汇安消费龙头混合A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,000,031,373.95 1,000,031,373.95

本期申购 25,664,484.80 25,664,484.80

本期赎回（以“-”号填列） -52,701,537.60 -52,701,537.60

本期末 972,994,321.15 972,994,321.15

6.4.7.7.2 汇安消费龙头混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇安消费龙头混合C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 62,611,588.42 62,611,588.42

本期申购 26,094,750.22 26,094,750.22

本期赎回（以“-”号填列） -31,249,970.72 -31,249,970.72

本期末 57,456,367.92 57,456,367.92

注：本期申购包含红利再投、转换入份额；本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 汇安消费龙头混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇安消费龙头混合A)

本期期初 76,113,509.51 -91,265,039.85 -15,151,530.34

本期利润 -76,420,878.83 1,342,946.15 -75,077,932.68

本期基金份额交易产 -911,163.32 5,854,776.28 4,943,612.96
生的变动数

其中：基金申购款 943,034.01 -5,008,354.82 -4,065,320.81

基金赎回款 -1,854,197.33 10,863,131.10 9,008,933.77

本期已分配利润 - - -


本期末 -1,218,532.64 -84,067,317.42 -85,285,850.06

6.4.7.8.2 汇安消费龙头混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇安消费龙头混合C)

本期期初 4,327,481.77 -5,703,002.42 -1,375,520.65

本期利润 -4,545,713.16 -165,342.57 -4,711,055.73

本期基金份额交易产 -336,761.97 895,096.78 558,334.81
生的变动数

其中：基金申购款 704,189.59 -4,950,804.73 -4,246,615.14

基金赎回款 -1,040,951.56 5,845,901.51 4,804,949.95

本期已分配利润 - - -

本期末 -554,993.36 -4,973,248.21 -5,528,241.57

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 187,412.06

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 29,586.95

其他 964.56

合计 217,963.57

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 238,598,889.44


减：卖出股票成本总额 319,097,340.51

减：交易费用 634,572.52

买卖股票差价收入 -81,133,023.59

6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 957.90

债券投资收益——买卖债券（债转股 -
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 957.90

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 7,343,137.63

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,343,137.63

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 1,177,603.58

——股票投资 1,012,881.28

——债券投资 164,722.30

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,177,603.58

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 99,229.99

转换费收入 339.28

合计 99,569.27

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费-中债登 9,000.00

其他 600.00

账户维护费-上清所 9,000.00

合计 127,695.94

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2022年1月11日，本基金管理人原股东戴新华变更为任建辉。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇安基金管理有限责任公司（“汇安基金”） 基金管理人、基金登记机构、基金销售
机构

中国光大银行股份有限公司(“中国光大银 基金托管人、基金销售机构
行”)

何斌 基金管理人的股东

秦军 基金管理人的股东

郭小峰 基金管理人的股东

任建辉 基金管理人的股东

刘强 基金管理人的股东

郭兆强 基金管理人的股东


尹喜杰 基金管理人的股东

王福德 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,396,866.55 11,423,553.22

其中：支付销售机构的客户维护费 2,566,586.93 4,568,685.40

注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 852,915.52 1,523,140.47

注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇安消费龙头混合A 汇安消费龙头混合C 合计

汇安基金 0.00 0.37 0.37

合计 0.00 0.37 0.37

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金，再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.50% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大

银行股份 56,913,274.82 187,412.06 66,910,565.02 329,386.62
有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6009 中国 2022 1-6个月 新股 10.8 15.8 84,004 907, 1,33 -


38 海油 -04- （含） 锁定 0 6 243. 2,30

14 20 3.44

6884 凌云 2022 1个月内 新股 21.9 21.9 287, 287,

00 光 -06- （含） 未上 3 3 13,111 524. 524. -

27 市 23 23

6883 奥比 2022 1个月内 新股 30.9 30.9 264, 264,

22 中光 -06- （含） 未上 9 9 8,529 313. 313. -

30 市 71 71

3011 中科 2022 1个月内 新股 218, 218,

75 环保 -06- （含） 未上 3.82 3.82 57,324 977. 977. -

30 市 68 68

3011 元道 2022 1个月内 新股 38.4 38.4 195, 195,

39 通信 -06- （含） 未上 6 6 5,085 569. 569. -

30 市 10 10

3012 普瑞 2022 1个月内 新股 33.6 33.6 174, 174,

39 眼科 -06- （含） 未上 5 5 5,172 037. 037. -

22 市 80 80

2021 创业 75,4 141,

3011 招标 -12- 1-6个月 板打 10.5 19.7 7,172 49.4 575. -

36 股份 31 （含） 新限 2 4 4 28

售

6882 超卓 2022 1个月内 新股 41.2 41.2 119, 119,

37 航科 -06- （含） 未上 7 7 2,891 311. 311. -

24 市 57 57

2022 创业 40,8 68,3

3012 瑞泰 -06- 1-6个月 板打 19.1 32.0 2,132 91.7 73.2 -

38 新材 10 （含） 新限 8 7 6 4

售

3012 盛帮 2022 1个月内 新股 41.5 41.5 58,8 58,8

33 股份 -06- （含） 未上 2 2 1,418 75.3 75.3 -

24 市 6 6

3012 铜冠 2022 1-6个月 创业 17.2 14.8 3,210 55,4 47,6 -

17 铜箔 -01- （含） 板打 7 3 36.7 04.3


20 新限 0 0

售

2022 创业 50,2 34,1

3012 大族 -02- 1-6个月 板打 76.5 51.9 657 99.9 11.4 -

00 数控 18 （含） 新限 6 2 2 4

售

2022 创业 51,9 33,5

3012 软通 -03- 1-6个月 板打 72.8 31.3 1,070 63.4 76.6 -

36 动力 08 （含） 新限 8 8 4 0

售

2022 创业 51,5 32,3

3012 三元 -01- 1-6个月 板打 109. 45.6 708 89.6 48.5 -

06 生物 26 （含） 新限 30 9 0 2

售

2022 创业 18,0 30,3

3012 中汽 -02- 1-6个月 板打 3.80 6.39 4,743 23.4 07.7 -

15 股份 28 （含） 新限 0 7

售

2022 创业 39,2 29,7

3011 中一 -04- 1-6个月 板打 163. 82.7 360 54.4 93.6 -

50 科技 14 （含） 新限 56 6 0 0

售

2022 创业 29,5 29,2

3012 华兰 -02- 1-6个月 板打 56.8 56.4 519 20.7 81.9 -

07 疫苗 10 （含） 新限 8 2 2 8

售

2022 创业 42,0 29,2

3011 军信 -04- 1-6个月 板打 34.8 16.1 1,810 15.6 13.4 -

09 股份 06 （含） 新限 1 4 7 0

售

2022 创业 32,2 27,0

3012 万凯 -03- 1-6个月 板打 35.6 29.8 905 90.4 05.2 -

16 新材 21 （含） 新限 8 4 0 0

售


2022 创业 24,2 26,2

3013 华如 -06- 1-6个月 板打 52.0 56.4 466 45.9 91.7 -

02 科技 16 （含） 新限 3 2 8 2

售

2022 创业 13,8 24,3

3012 宇邦 -05- 1-6个月 板打 26.8 47.0 517 86.6 35.1 -

66 新材 30 （含） 新限 6 7 2 9

售

2022 创业 24,3 24,3

3011 中科 -06- 1-6个月 板打 3.82 3.82 6,370 33.4 33.4 -

75 环保 30 （含） 新限 0 0

售

2022 创业 26,4 24,0

3012 腾远 -03- 1-6个月 板打 173. 87.8 274 44.9 62.6 -

19 钴业 10 （含） 新限 98 2 6 8

售

2022 创业 18,2 22,3

3012 铭利 -03- 1-6个月 板打 28.5 34.8 641 68.5 51.6 -

68 达 29 （含） 新限 0 7 0 7

售

2022 创业 21,7 21,7

3011 元道 -06- 1-6个月 板打 38.4 38.4 566 68.3 68.3 -

39 通信 30 （含） 新限 6 6 6 6

售

2022 创业 25,6 19,9

3011 兆讯 -03- 1-6个月 板打 39.8 31.0 642 02.9 59.7 -

02 传媒 15 （含） 新限 8 9 6 8

售

2022 创业 18,6 19,7

3011 欧圣 -04- 1-6个月 板打 21.3 22.5 876 85.0 45.0 -

87 电气 13 （含） 新限 3 4 8 4

售

3012 普瑞 2022 1-6个月 创业 33.6 33.6 575 19,3 19,3 -

39 眼科 -06- （含） 板打 5 5 48.7 48.7


22 新限 5 5

售

2022 创业 35,2 19,0

3008 星辉 -01- 1-6个月 板打 55.5 30.0 635 86.9 69.0 -

34 环材 06 （含） 新限 7 3 5 5

售

2022 创业 14,7 18,4

3012 华融 -03- 1-6个月 板打 8.05 10.0 1,831 39.5 56.4 -

56 化学 14 （含） 新限 8 5 8

售

2022 创业 15,0 18,0

3011 国能 -04- 1-6个月 板打 45.1 54.1 334 73.4 72.7 -

62 日新 19 （含） 新限 3 1 2 4

售

2022 创业 10,9 17,9

3011 信邦 -06- 1-6个月 板打 27.5 45.0 399 84.4 70.9 -

12 智能 20 （含） 新限 3 4 7 6

售

2022 创业 13,4 17,5

3011 中科 -05- 1-6个月 板打 33.6 43.9 398 04.6 04.0 -

53 江南 10 （含） 新限 8 8 4 4

售

2022 创业 16,5 16,2

3011 何氏 -03- 1-6个月 板打 42.5 32.0 507 75.0 34.1 -

03 眼科 14 （含） 新限 0 2 0 4

售

2022 创业 14,1 15,9

3011 新特 -04- 1-6个月 板打 13.7 15.4 1,032 69.3 85.6 -

20 电气 11 （含） 新限 3 9 6 8

售

2022 创业 16,4 15,8

3012 华康 -01- 1-6个月 板打 39.3 37.9 418 27.4 54.7 -

35 医疗 21 （含） 新限 0 3 0 4

售


2022 创业 13,2 15,5

3012 侨源 -06- 1-6个月 板打 16.9 19.7 784 57.4 15.3 -

86 股份 06 （含） 新限 1 9 4 6

售

2022 创业 21,6 15,0

3011 冠龙 -03- 1-6个月 板打 30.8 21.4 703 66.4 86.3 -

51 节能 30 （含） 新限 2 6 6 8

售

2022 创业 12,3 14,7

3011 翔楼 -05- 1-6个月 板打 31.5 37.6 392 71.5 62.7 -

60 新材 25 （含） 新限 6 6 2 2

售

2022 创业 18,4 14,0

3012 杰创 -04- 1-6个月 板打 39.0 29.8 472 41.0 98.6 -

48 智能 13 （含） 新限 7 7 4 4

售

2022 创业 12,3 13,8

3012 联盛 -04- 1-6个月 板打 29.6 33.2 416 42.7 44.4 -

12 化学 07 （含） 新限 7 8 2 8

售

2022 创业 13,2

3012 东利 -05- 1-6个月 板打 12.6 20.8 634 8,03 06.2 -

98 机械 27 （含） 新限 8 3 9.12 2

售

2022 创业 19,8 12,3

3011 嘉戎 -04- 1-6个月 板打 38.3 23.9 516 09.2 32.4 -

48 技术 14 （含） 新限 9 0 4 0

售

2022 创业 14,2 12,2

3012 富士 -03- 1-6个月 板打 48.3 41.6 295 48.5 95.6 -

58 莱 21 （含） 新限 0 8 0 0

售

3012 艾布 2022 1-6个月 创业 18.3 24.9 483 8,88 12,0 -

59 鲁 -04- （含） 板打 9 4 2.37 46.0


18 新限 2

售

2022 创业 13,0 11,9

3010 天益 -03- 1-6个月 板打 52.3 47.8 249 40.1 09.6 -

97 医疗 25 （含） 新限 7 3 3 7

售

2022 创业 11,8

3011 益客 -01- 1-6个月 板打 11.4 20.4 577 6,57 05.4 -

16 食品 10 （含） 新限 0 6 7.80 2

售

2022 创业 10,2 11,1

3012 亚香 -06- 1-6个月 板打 35.9 39.1 285 54.3 57.7 -

20 股份 15 （含） 新限 8 5 0 5

售

2022 创业 14,7 10,9

3012 和顺 -03- 1-6个月 板打 56.6 41.8 261 96.0 25.4 -

37 科技 16 （含） 新限 9 6 9 6

售

2022 创业 10,2

3011 哈焊 -03- 1-6个月 板打 15.3 15.9 644 9,89 97.5 -

37 华通 14 （含） 新限 7 9 8.28 6

售

2022 创业 17,3 10,1

3011 唯科 -01- 1-6个月 板打 64.0 37.5 271 65.6 67.9 -

96 科技 04 （含） 新限 8 2 8 2

售

2022 创业 11,2

3012 浙江 -03- 1-6个月 板打 33.9 28.9 332 81.3 9,61 -

22 恒威 02 （含） 新限 8 6 6 4.72

售

2022 创业

3012 清研 -04- 1-6个月 板打 19.0 19.9 452 8,62 9,03 -

88 环境 14 （含） 新限 9 8 8.68 0.96

售


2022 创业

3011 腾亚 -05- 1-6个月 板打 22.4 27.4 327 7,35 8,96 -

25 精工 27 （含） 新限 9 2 4.23 6.34

售

2022 创业

3011 宏德 -04- 1-6个月 板打 26.2 32.3 277 7,27 8,95 -

63 股份 11 （含） 新限 7 3 6.79 5.41

售

2022 创业

3011 西点 -02- 1-6个月 板打 22.5 37.7 237 5,34 8,93 -

30 药业 16 （含） 新限 5 0 4.35 4.90

售

2022 创业 10,8

3011 瑞德 -04- 1-6个月 板打 31.9 26.2 338 09.2 8,87 -

35 智能 01 （含） 新限 8 6 4 5.88

售

2022 创业 12,7

3011 青木 -03- 1-6个月 板打 63.1 39.8 202 46.2 8,04 -

10 股份 04 （含） 新限 0 5 0 9.70

售

2022 创业 10,3

3011 标榜 -02- 1-6个月 板打 40.2 30.5 257 44.2 7,86 -

81 股份 11 （含） 新限 5 9 5 1.63

售

2022 创业

3011 德石 -01- 1-6个月 板打 15.6 20.3 379 5,92 7,72 -

58 股份 07 （含） 新限 4 8 7.56 4.02

售

2022 创业

3012 实朴 -01- 1-6个月 板打 20.0 20.3 373 7,48 7,58 -

28 检测 21 （含） 新限 8 4 9.84 6.82

售

3012 金道 2022 1-6个月 创业 31.2 22.8 296 9,23 6,75 -

79 科技 -04- （含） 板打 0 1 5.20 1.76


06 新限

售

2022 创业

3012 盛帮 -06- 1-6个月 板打 41.5 41.5 158 6,56 6,56 -

33 股份 24 （含） 新限 2 2 0.16 0.16

售

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

4、受限期内发生送股的股票，上述表格中披露的认购金额为初始认购价格。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。

公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年06月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为0.11%(2021年12月31日：0.08%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2022年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.40%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年0
6 月 30


日
资产

银行存 56,913,274.82 - - - 56,913,274.82
款

结算备 7,342,491.76 - - - 7,342,491.76
付金

存出保 78,726.81 - - - 78,726.81
证金
交易性

金融资 994,725.28 - - 874,008,827.14 875,003,552.42
产

应收清 - - - 1,856,994.70 1,856,994.70
算款

应收申 - - - 1,087,268.99 1,087,268.99
购款

资产总 65,329,218.67 - - 876,953,090.83 942,282,309.50
计
负债

应付赎 - - - 1,228,603.48 1,228,603.48
回款
应付管

理人报 - - - 1,053,904.47 1,053,904.47
酬

应付托 - - - 140,520.57 140,520.57
管费
应付销

售服务 - - - 19,164.64 19,164.64
费

应交税 - - - 5.33 5.33
费

其他负 - - - 203,513.57 203,513.57
债

负债总 - - - 2,645,712.06 2,645,712.06
计
利率敏

感度缺 65,329,218.67 - - 874,307,378.77 939,636,597.44
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 62,467,056.99 - - - 62,467,056.99
款


结算备 13,918,627.28 - - - 13,918,627.28
付金

存出保 171,245.52 - - - 171,245.52
证金
交易性

金融资 829,000.00 - - 973,491,878.34 974,320,878.34
产
应收证

券清算 - - - 5,442,178.50 5,442,178.50
款

应收利 - - - 15,518.06 15,518.06
息

应收申 - - - 415,965.51 415,965.51
购款

资产总 77,385,929.79 - - 979,365,540.41 1,056,751,470.20
计

负债
应付证

券清算 - - - 6,612,614.38 6,612,614.38
款

应付赎 - - - 1,945,803.27 1,945,803.27
回款
应付管

理人报 - - - 1,354,821.94 1,354,821.94
酬

应付托 - - - 180,642.92 180,642.92
管费
应付销

售服务 - - - 26,230.65 26,230.65
费

应付交 - - - 295,048.51 295,048.51
易费用

应交税 - - - 0.53 0.53
费

其他负 - - - 220,396.62 220,396.62
债

负债总 - - - 10,635,558.82 10,635,558.82
计
利率敏

感度缺 77,385,929.79 - - 968,729,981.59 1,046,115,911.38
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于2022年6月30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.11%(2021年12月31日：0.08%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金定义的消费龙头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资信用债的债项评级须在AA(含)以上，如无债项评级则主体评级在AA(含)以上。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)


交易性金融资 874,008,827.14 93.02 973,491,878.34 93.06
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 994,725.28 0.11 829,000.00 0.08
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 875,003,552.42 93.12 974,320,878.34 93.14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

沪深300指数上升5% 60,297,414.15 59,731,181.10

沪深300指数下降5% -60,297,414.15 -59,731,181.10

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 871,219,739.88 969,011,972.35

第二层次 1,390,620.12 2,082,239.55

第三层次 2,393,192.42 3,226,666.44

合计 875,003,552.42 974,320,878.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 874,008,827.14 92.75

其中：股票 874,008,827.14 92.75


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 994,725.28 0.11

其中：债券 994,725.28 0.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 64,255,766.58 6.82

8 其他各项资产 3,022,990.50 0.32

9 合计 942,282,309.50 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 39,344,281.12 4.19

B 采矿业 1,332,303.44 0.14

C 制造业 771,464,782.42 82.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,796,778.13 4.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00

M 科学研究和技术服务业 216,812.61 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 315,656.95 0.03


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02

R 文化、体育和娱乐业 23,308,632.00 2.48

S 综合 - -

合计 874,008,827.14 93.02

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 000858 五 粮 液 465,62694,023,858.18 10.01

2 002304 洋河股份 490,00089,743,500.00 9.55

3 600519 贵州茅台 42,10086,094,500.00 9.16

4 000568 泸州老窖 191,96147,326,064.94 5.04

5 600882 妙可蓝多 955,20044,703,360.00 4.76

6 002714 牧原股份 711,85639,344,281.12 4.19

7 600809 山西汾酒 106,80034,688,640.00 3.69

8 600702 舍得酒业 165,00033,658,350.00 3.58

9 600690 海尔智家 1,210,00033,226,600.00 3.54

10 300973 立高食品 300,62231,249,656.90 3.33

11 600872 中炬高新 878,24230,395,955.62 3.23

12 300896 爱美客 46,85128,111,068.51 2.99

13 002568 百润股份 882,00026,495,280.00 2.82

14 002555 三七互娱 1,114,80023,667,204.00 2.52

15 300413 芒果超媒 698,70023,308,632.00 2.48

16 601636 旗滨集团 1,590,00020,272,500.00 2.16


17 600600 青岛啤酒 191,90019,942,248.00 2.12

18 000799 酒鬼酒 106,80019,844,508.00 2.11

19 600577 精达股份 3,509,13919,475,721.45 2.07

20 300630 普利制药 554,00019,473,100.00 2.07

21 002507 涪陵榨菜 520,30917,961,066.68 1.91

22 603055 台华新材 1,199,90715,070,831.92 1.60

23 002791 坚朗五金 100,70013,062,804.00 1.39

24 603208 江山欧派 179,00012,929,170.00 1.38

25 603866 桃李面包 706,60011,694,230.00 1.24

26 603517 绝味食品 183,20010,592,624.00 1.13

27 688111 金山办公 37,904 7,471,636.48 0.80

28 300791 仙乐健康 225,575 7,042,451.50 0.75

29 300454 深信服 57,700 5,988,106.00 0.64

30 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.14

31 301238 瑞泰新材 21,316 790,267.16 0.08

32 688425 铁建重工 135,282 550,597.74 0.06

33 301200 大族数控 6,567 353,251.44 0.04

34 301236 软通动力 10,683 350,324.95 0.04

35 301206 三元生物 7,078 334,477.62 0.04

36 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03

37 688151 华强科技 11,847 282,787.89 0.03

38 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.03

39 688776 国光电气 1,447 245,975.53 0.03

40 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03

41 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02

42 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02

43 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.02

44 688767 博拓生物 2,220 136,885.20 0.01

45 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01

46 301222 浙江恒威 3,315 101,431.46 0.01

47 301130 西点药业 2,370 94,254.90 0.01


48 688210 统联精密 3,105 67,285.35 0.01

49 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01

50 301217 铜冠铜箔 3,210 47,604.30 0.01

51 688557 兰剑智能 1,412 45,424.04 0.00

52 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

53 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00

54 301150 中一科技 360 29,793.60 0.00

55 301207 华兰疫苗 519 29,281.98 0.00

56 301109 军信股份 1,810 29,213.40 0.00

57 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00

58 301216 万凯新材 905 27,005.20 0.00

59 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00

60 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00

61 301219 腾远钴业 274 24,062.68 0.00

62 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00

63 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00

64 301211 亨迪药业 967 20,964.56 0.00

65 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00

66 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00

67 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00

68 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.00

69 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00

70 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

71 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00

72 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00

73 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00

74 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00

75 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00

76 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00

77 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00

78 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00


79 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00

80 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00

81 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00

82 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00

83 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00

84 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

85 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00

86 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00

87 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00

88 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00

89 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00

90 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

91 300898 熊猫乳品 496 11,160.00 0.00

92 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

93 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

94 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

95 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00

96 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00

97 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

98 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00

99 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00

100 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

101 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00

102 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

103 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

104 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例


(%)

1 300973 立高食品 29,561,287.90 2.83

2 002791 坚朗五金 18,665,007.04 1.78

3 600809 山西汾酒 17,544,576.00 1.68

4 000799 酒鬼酒 14,747,492.56 1.41

5 000568 泸州老窖 13,036,490.45 1.25

6 300413 芒果超媒 12,384,204.93 1.18

7 600600 青岛啤酒 11,871,866.00 1.13

8 300630 普利制药 10,369,442.36 0.99

9 603517 绝味食品 8,771,712.00 0.84

10 688111 金山办公 8,072,010.07 0.77

11 300957 贝泰妮 7,735,469.62 0.74

12 002568 百润股份 7,715,762.00 0.74

13 002507 涪陵榨菜 6,160,941.00 0.59

14 000858 五 粮 液 6,049,015.82 0.58

15 002555 三七互娱 5,390,975.00 0.52

16 002557 洽洽食品 4,916,370.00 0.47

17 300896 爱美客 4,292,680.00 0.41

18 603666 亿嘉和 3,801,364.00 0.36

19 601636 旗滨集团 3,392,792.00 0.32

20 600519 贵州茅台 1,787,298.00 0.17

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000860 顺鑫农业 32,137,078.57 3.07

2 300957 贝泰妮 24,595,682.40 2.35

3 002624 完美世界 21,138,399.30 2.02


4 000895 双汇发展 19,995,980.82 1.91

5 002507 涪陵榨菜 15,701,213.00 1.50

6 002557 洽洽食品 14,592,359.35 1.39

7 002798 帝欧家居 13,510,814.00 1.29

8 600519 贵州茅台 13,042,309.00 1.25

9 002555 三七互娱 10,283,726.94 0.98

10 600172 黄河旋风 9,394,487.00 0.90

11 605499 东鹏饮料 7,259,078.00 0.69

12 603208 江山欧派 7,027,908.00 0.67

13 603666 亿嘉和 5,437,588.00 0.52

14 600600 青岛啤酒 5,150,000.00 0.49

15 002791 坚朗五金 4,608,570.00 0.44

16 002714 牧原股份 4,479,699.00 0.43

17 000858 五 粮 液 3,928,092.00 0.38

18 601728 中国电信 1,639,085.76 0.16

19 688348 昱能科技 1,148,496.00 0.11

20 688223 晶科能源 1,017,955.40 0.10

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 218,601,408.03

卖出股票收入（成交）总额 238,598,889.44

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 994,725.28 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 994,725.28 0.11

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 113638 台21转债 8,290 994,725.28 0.11

注：本基金本报告期末仅持有以上1只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的舍得酒业在编制日前一年内受到监管部门处罚。经过审慎研究分析，舍得酒业自大股东入主以来经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该主体发行的证券被纳入本基金的实际投资组合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 78,726.81

2 应收清算款 1,856,994.70

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,087,268.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,022,990.50

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

汇安

消费 15,3 63,507.23 0.00 0.00% 972,994,321.15 100.0
龙头 21 0%
混合A
汇安

消费 11,6 4,913.74 0.00 0.00% 57,456,367.92 100.0
龙头 93 0%
混合C

合计 26,6 38,737.29 0.00 0.00% 1,030,450,689. 100.0
01 07 0%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

汇安消费龙头 11,007.53 0.00%
混合A

基金管理人所有从业人员持 汇安消费龙头

有本基金 混合C 14,346.68 0.02%
合计 25,354.21 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）


汇安消费龙头混合 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 汇安消费龙头混合 0~10
基金 C

合计 0~10

汇安消费龙头混合 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 汇安消费龙头混合

金 C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇安消费龙头混合A 汇安消费龙头混合C

基金合同生效日(2020年08月11 2,397,558,400.25 99,816,338.56
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,000,031,373.95 62,611,588.42

本报告期基金总申购份额 25,664,484.80 26,094,750.22

减：本报告期基金总赎回份额 52,701,537.60 31,249,970.72

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 972,994,321.15 57,456,367.92

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金在报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立日（2020年8月11日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无受稽查或处罚等情况。

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

广发 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

华创 1 198,868,808.12 45.64% 142,035.52 45.71% -

证券
申万

宏源 1 - - - - -

证券

中泰 1 118,011,783.29 27.08% 83,941.57 27.02% -

证券

长江 2 - - - - -

证券

川财 2 118,840,054.78 27.27% 84,739.91 27.27% -

证券

东兴 2 - - - - -

证券

注：

选择专用席位的标准和程序：

（1）选择标准

1、综合实力较强、市场信誉良好；

2、财务状况良好，经营状况稳健；

3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；

5、具有佣金费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；

6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存合规风控部备案。

（3）交易单元变更情况

本基金本报告期内新增交易单元：华创证券1个。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇安消费龙头混合型证券投 规定报刊和/或公司网站 2022-01-24

资基金2021年第4季度报告

2 汇安消费龙头混合型证券投 规定报刊和/或公司网站 2022-03-31

资基金2021年年度报告

汇安消费龙头混合型证券投

3 资基金（2022年第1号）招募 规定报刊和/或公司网站 2022-04-20

说明书（更新）

汇安消费龙头混合型证券投

4 资基金基金产品资料概要 规定报刊和/或公司网站 2022-04-20

（更新）


5 汇安消费龙头混合型证券投 规定报刊和/或公司网站 2022-04-22
资基金2022年第1季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准汇安消费龙头混合型证券投资基金募集的文件

（2）《汇安消费龙头混合型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安消费龙头混合型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安消费龙头混合型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：http://www.huianfund.cn

汇安基金管理有限责任公司
二〇二二年八月三十一日
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