英大现金宝货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......9
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......15
6.3 净资产（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......44
7.1 期末基金资产组合情况......44
7.2 债券回购融资情况......45
7.3 基金投资组合平均剩余期限......45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......46
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......47 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细......47
7.9 投资组合报告附注......47
§8 基金份额持有人信息......49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......50
10.1 基金份额持有人大会决议......50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51
10.4 基金投资策略的改变......51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......52
10.9 其他重大事件......52
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53
§12 备查文件目录......53
12.1 备查文件目录......53
12.2 存放地点......54
12.3 查阅方式......54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 英大现金宝货币市场基金

基金简称 英大现金宝

基金主代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 19,434,895,229.12 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 英大现金宝 A 英大现金宝 B

金简称

下属分级基金的交 000912 009744

易代码

报告期末下属分级 19,423,914,987.78 份 10,980,241.34 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证
基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘康喜 王小飞

信息披露 联系电话 010-59112026 021-60637103

负责人

电子邮箱 liukx@ydamc.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-890-5288 021-60637228

传真 010-59112222 021-60635778

注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1 号环 北京市西城区金融大街 25 号
球金融中心西塔 22 楼 2201

办公地址 北京市朝阳区东三环中路 1 号环 北京市西城区闹市口大街 1 号院
球金融中心西塔 22 楼 2201 1 号楼

邮政编码 100020 100033

法定代表人 范育晖 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.ydamc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号
环球金融中心西塔 22 楼 2201

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东长安街 1 号东方广场
殊普通合伙） 东 2 座办公楼 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 英大现金宝 A 英大现金宝 B

本 期 已实 现 收

297,136,357.66 1,144,266.40
益

本期利润 297,136,357.66 1,144,266.40

本 期 净值 收 益

1.1480% 1.0252%
率

3.1.2 期 末 数 据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产 19,423,914,987.78 10,980,241.34
净值

期末基金份额 1.0000 1.0000
净值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益 27.1310% 6.1917%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0898 0.0021
过去一个月 0.1894% 0.0021% 0.0996% 0.0000%

% %

0.2749 0.0016
过去三个月 0.5775% 0.0016% 0.3026% 0.0000%

% %

0.5443 0.0017
过去六个月 1.1480% 0.0017% 0.6037% 0.0000%

% %

0.8458 0.0015
过去一年 2.0708% 0.0015% 1.2250% 0.0000%

% %

3.1442 0.0014
过去三年 6.9114% 0.0014% 3.7672% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 27.1310 15.572 0.0058
0.0059% 11.5582% 0.0001%

至今 % 8% %

英大现金宝 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0701 0.0021
过去一个月 0.1697% 0.0021% 0.0996% 0.0000%

% %

0.2108 0.0015
过去三个月 0.5134% 0.0015% 0.3026% 0.0000%

% %

0.4215 0.0016
过去六个月 1.0252% 0.0016% 0.6037% 0.0000%

% %

0.5970 0.0015
过去一年 1.8220% 0.0015% 1.2250% 0.0000%

% %


2.3666 0.0015
过去三年 6.1338% 0.0015% 3.7672% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 2.3817 0.0015
6.1917% 0.0015% 3.8100% 0.0000%

至今 % %

注： 同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金 11.46
亿元，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。

截至 2022 年末，公司全口径管理资产规模站稳千亿平台，主动管理能力与业务规模同步提升。
公司依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，先后荣获东方财富风云榜“最具潜力基金公司奖”、金融界领航中国“金智奖”之“杰出新锐基金公司”、新浪财经“最具成长潜力基金公司”，在 2023 金融业高质量发展大会暨第九届金融企业社会责任论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同富裕”的一系列实践获评《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期 2060 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）26 只开放式证券投资基金，同时，管理数十个特定客户资产投资组合。


基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学理学学士。2011 年 8 月至 2013
年 8 月就职于寰富投资咨询（上海）有限
公司，任衍生品交易员。2013 年 10 月加
入英大基金管理有限公司，历任交易管理
部交易员、交易管理部副总经理（主持工
作）。现任固定收益部总经理助理、基金经
易祺 本基金的 2017 年 3 理，英大纯债债券型证券投资基金、英大
坤 基金经理 月 2 日 - 11 年 通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠
纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个
月定期开放债券型证券投资基金、英大智
享债券型证券投资基金、英大通惠多利债
券型证券投资基金、英大稳固增强核心一
年持有期混合型证券投资基金、英大通佑
纯债一年定期开放债券型证券投资基金基
金经理。

澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学
硕士双学位，历任香港大新保险服务有限
公司投资部投资分析师，中国人寿养老保
险股份有限公司投资管理中心投资经理助
理，交银施罗德基金管理有限公司固定收
益部基金经理助理、专户投资部投资经理，
北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基
吕一 本基金的 2021 年 6 金经理（拟任），现任英大基金管理有限公
楠 基金经理 月 15 日 - 13 年 司固定收益部基金经理，英大通盈纯债债
券型证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持
有债券型发起式证券投资基金、英大安益
中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯
债债券型证券投资基金、英大中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英
大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理、英大安旸纯债债券型证券
投资基金基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，宏观经济呈现弱复苏格局，基建整体保持平稳，地产投资因居民端信心不足、
销售回款慢等因素拖累面临较大压力，短期难有实质性改善，出口有一定韧性但下行压力加大，信贷整体回落，居民和企业部门预期偏弱，消费及投资意愿仍偏低，经济数据及政策推进不及市场预期，债券市场收益率整体下行。

1 月初资金面整体较为宽松，但临近月底资金面波动加大，资金利率整体抬升，结合经济修
复预期走强，收益率震荡上行。进入 2 月资金面仍然呈现边际收紧格局，资金面波动的脉冲性扰动加大，同时经济数据整体向好，债市收益率维持高位，短端受资金面影响上行幅度加大。3 月央行超额续作 MLF，随后超预期降准，结合跨季连续大额逆回购投放，表明央行对流动性的呵护，
债市收益率重回下行。4 月资金利率整体略有抬升，4 月 17 日 MLF 超额续作但略低于市场预期，
经济修复预期走弱，收益率震荡下行。进入 5 月资金面整体较为平稳，部分银行下调存款利率，经济数据较为疲软，债市收益率继续下行。6 月初五大行再度下调存款利率，经济数据持续偏弱，
6 月 13 日央行下调 OMO 利率 10BP，6 月 15 日央行超额续作 MLF 并下调利率 10BP，但临近半年末
资金波动加大，债市收益率低位震荡。截至 6 月末，1 年期国债位于 1.87%。二季度 R001 中位数
1.51%，R007 中位数 2.14%，较今年一季度整体下行。

报告期内，本基金根据货币市场松紧程度和持有人结构对投资组合的持仓结构进行动态调整，在银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整配置比例。在保持产品流动性的同时，收益较为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 1.1480%；英大现金宝 B 的基金份额净值收
益率为 1.0252%；业绩比较基准收益率为 0.6037%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，债券市场收益率大概率维持低位震荡。国内方面，经济复苏斜率有待观
察，居民和企业信心实质性恢复仍需时间，新增刺激政策以及政策发力程度以及节奏将是影响预期的核心因素，政策发力更为积极的情况下或将推动经济短期内环比改善。另一方面，美联储加
息节奏反复，下半年美国经济衰退节奏以及欧洲衰退程度不确定性上升，外需下半年大概率持续承压。人民币汇率快速走贬后或逐步企稳。

本基金在运作时将更加关注资金面的变化，根据市场情况及负债端的变化动态调整仓位和组合久期，力争在保持流动性的基础上做出稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导及基金运营部、监察稽核部、风险管理部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00 元的固定
份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00 元转入持有人权益。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：297,136,357.66 元，向 B 级份额持有人分配
利润：1,114,266.40 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,437,626,437.27 1,126,434,055.43

结算备付金 10,261,711.25 -

存出保证金 2,932.19 -

交易性金融资产 6.4.7.2 15,809,514,025.40 12,804,708,314.92

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 15,809,514,025.40 12,649,192,325.87

资产支持证券投资 - 155,515,989.05

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 3,027,193.80 826,005,275.83

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -


应收申购款 58,834,438.33 600,524,410.35

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 400.00 -

资产总计 21,319,267,138.24 15,357,672,056.53

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,870,292,177.61 2,074,353,897.54

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,520,910.02 5,278,534.52

应付托管费 2,256,273.09 1,583,560.32

应付销售服务费 252,866.84 280,987.22

应付投资顾问费 - -

应交税费 616,450.49 420,598.79

应付利润 2,844,452.57 1,426,917.91

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 588,778.50 643,149.90

负债合计 1,884,371,909.12 2,083,987,646.20

净资产：

实收基金 6.4.7.10 19,434,895,229.12 13,273,684,410.33

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 19,434,895,229.12 13,273,684,410.33

负债和净资产总计 21,319,267,138.24 15,357,672,056.53

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，英大现金宝 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
19,423,914,987.78 份；英大现金宝 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,980,241.34 份。
英大现金宝份额总额合计为 19,434,895,229.12 份。
6.2 利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 354,242,342.08 369,448,539.14

1.利息收入 115,805,951.91 152,819,105.23

其中：存款利息收入 6.4.7.13 44,734,857.99 50,417,732.47


债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 71,071,093.92 102,401,372.76
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 238,436,390.17 216,629,433.91
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 236,726,428.55 208,026,169.54

资产支持证券投资 6.4.7.16 1,709,961.62 8,603,264.37
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 55,961,718.02 64,214,181.47

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 39,146,282.09 44,314,647.89

2．托管费 6.4.10.2.2 11,743,884.73 13,294,394.36

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,438,858.53 2,292,042.32

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,118,915.59 3,948,063.90

其中：卖出回购金融资产 3,118,915.59 3,948,063.90
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 325,897.14 185,864.30

8．其他费用 6.4.7.23 187,879.94 179,168.70

三、利润总额（亏损总额 298,280,624.06 305,234,357.67
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 298,280,624.06 305,234,357.67
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 298,280,624.06 305,234,357.67

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：英大现金宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 13,273,684,410 13,273,684,410.
资产（基金净值） - -

.33 33

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 13,273,684,410 13,273,684,410.
资产（基金净值） - -

.33 33

三、本期增减变 6,161,210,818. 6,161,210,818.7
动额（减少以“-” - -

号填列） 79 9

（一）、综合收益 - - 298,280,624.06 298,280,624.06
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 6,161,210,818. 6,161,210,818.7
基金净值变动数 - -

（ 净 值 减 少 以 79 9
“-”号填列）

其中：1.基金申 65,430,334,568 65,430,334,568.
购款 - -

.62 62

2.基金赎 -59,269,123,74 -59,269,123,749
回款 - -

9.83 .83

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -298,280,624.0

金净值变动（净 - - -298,280,624.06
6

值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 19,434,895,229 19,434,895,229.
资产（基金净值） - -

.12 12

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 29,017,918,018 29,017,918,018.
资产（基金净值） - -

.07 07

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 29,017,918,018 29,017,918,018.
资产（基金净值） - -

.07 07

三、本期增减变 -10,585,608,39 -10,585,608,391
动额（减少以“-” - -

号填列） 1.01 .01

（一）、综合收益 - - 305,234,357.67 305,234,357.67
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -10,585,608,39 -10,585,608,391
基金净值变动数 - -

（ 净 值 减 少 以 1.01 .01
“-”号填列）

其中：1.基金申 94,344,896,234 94,344,896,234.
购款 - -

.81 81

2.基金赎 -104,930,504,6 -104,930,504,62
回款 - -

25.82 5.82

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -305,234,357.6

金净值变动（净 - - -305,234,357.67
7

值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -
收益结转留存收

益

四、本期期末净 18,432,309,627 18,432,309,627.
资产（基金净值） - -

.06 06

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

范育晖 岳喜伟 李婷

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927 号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英
大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 12 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 361,983,745.08 份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。本基金自 2020 年 6 月 19 日起增设 B 类基金份额，A、B 两类基金份额单独设
置基金代码，设定不同的销售服务费率并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单和通知存款、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据和债券回购、短期融资券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证
券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的
要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年
6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的
主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,980,233.18

等于：本金 2,969,500.10

加：应计利息 10,733.08

减：坏账准备 -

定期存款 5,434,646,204.09

等于：本金 5,410,000,000.00


加：应计利息 24,646,204.09

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 1,701,784,722.03

存款期限 3 个月以上 3,732,861,482.06

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 5,437,626,437.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 189,807,840.79 189,150,561.09 -657,279.70 -0.0034

债券 银行间市场 15,619,706,184.61 15,631,673,812.54 11,967,627.93 0.0616

合计 15,809,514,025.40 15,820,824,373.63 11,310,348.23 0.0582

资产支持证券 - - - -

合计 15,809,514,025.40 15,820,824,373.63 11,310,348.23 0.0582

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 3,027,193.80 -

银行间市场 - -

合计 3,027,193.80 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本期未发生按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末（2023 年 6 月 30 日）未持有债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未发生债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未进行其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未发生其他债权投资减值准备。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本报告期末（2023 年 6 月 30 日），本基金未进行其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本报告期末，本基金未进行其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 400.00

待摊费用 -

合计 400.00

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 470,682.56

其中：交易所市场 -

银行间市场 470,682.56

应付利息 -

预提_信息披露费 59,507.37

预提_审计费 49,588.57

预提_中债登账户维护费 4,500.00

预提_上清所账户维护费 4,500.00

合计 588,778.50

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
英大现金宝 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,251,741,507.86 13,251,741,507.86

本期申购 64,593,563,387.21 64,593,563,387.21

本期赎回（以“-”号填列） -58,421,389,907.29 -58,421,389,907.29

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,423,914,987.78 19,423,914,987.78

英大现金宝 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 21,942,902.47 21,942,902.47

本期申购 836,771,181.41 836,771,181.41

本期赎回（以“-”号填列） -847,733,842.54 -847,733,842.54

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,980,241.34 10,980,241.34

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
英大现金宝 A


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 297,136,357.66 - 297,136,357.66

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -297,136,357.66 - -297,136,357.66

本期末 - - -

英大现金宝 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,144,266.40 - 1,144,266.40

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,144,266.40 - -1,144,266.40

本期末 - - -

注： 本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 172,210.08

定期存款利息收入 44,476,898.99

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 68,410.05

其他 17,338.87

合计 44,734,857.99

注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益

本报告期，本基金无股票投资收益——买卖股票差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 236,667,007.21

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 59,421.34

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 236,726,428.55

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 41,060,119,497.19
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 40,814,660,329.91
本总额

减：应计利息总额 245,399,745.94

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 59,421.34

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），本基金无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

资产支持证券投资收益——利息收入 1,709,961.62

资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -
差价收入

资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -

资产支持证券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,709,961.62

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 155,821,808.22

减：卖出资产支持证券成本总额 150,000,000.00

减：应计利息总额 5,821,808.22

减：交易费用 -

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本报告期，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

本基金本期未发生公允价值变动收益。
6.4.7.21 其他收入

本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本报告期，本基金未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

银行费用 61,264.00

中债登账户维护费 9,000.00

上清所账户维护费 8,520.00

合计 187,879.94

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大厉害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

北京英大资本管理有限公司 基金管理人的子公司

国网英大国际控股集团有限公司控股子 基金管理人的股东的子公司
公司（注）
注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 39,146,282.09 44,314,647.89

其中：支付销售机构的客户维护费 3,848,613.65 2,322,171.65

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 11,743,884.73 13,294,394.36

注：注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.09%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计

英大基金管理有限公司 857,277.99 615.33 857,893.32

中国建设银行股份有限公 80.33 - 80.33
司

英大证券有限责任公司 6,615.92 - 6,615.92

合计 863,974.24 615.33 864,589.57

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计

英大基金管理有限公司 1,314,172.43 - 1,314,172.43

中国建设银行股份有限公 5,193.13 - 5,193.13
司

英大证券有限责任公司 34.23 - 34.23

合计 1,319,399.79 - 1,319,399.79

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提，B
类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：A类基金份额每日应计提的销售服务费＝A 类基金份额前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数，B类基金份额每日应计提的销售服务费＝B 类基金份额前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日 30 日

英大现金宝 A 英大现金宝 B

基金合同生效日（ 2014 年

12 月 10 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 116,861,761.02 488,647.19

报告期间申购/买入总份额 98,644,324.82 4,987.58


报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 176,000,000.00 -
份额

报告期末持有的基金份额 39,506,085.84 493,634.77

报告期末持有的基金份额 0.2000% 0.0000%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日 30 日

英大现金宝 A 英大现金宝 B

基金合同生效日（ 2014 年

12 月 10 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 350,293,301.40 140,285,851.03

报告期间申购/买入总份额 272,635,244.38 699,001.25

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 150,000,000.00 140,500,000.00
份额

报告期末持有的基金份额 472,928,545.78 484,852.28

报告期末持有的基金份额 2.5700% 0.0000%
占基金总份额比例
注：报告期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额;报告期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
英大现金宝 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

北 京 英 大

资 本 管 理 96,982,805.49 0.5000 60,654,923.79 0.4600
有限公司
国 网 雄 安

商 业 保 理 14,322.22 0.0000 14,159.67 0.0000
有限公司

英 大 国 际

信 托 有 限 199,102,483.95 1.0200 196,850,455.19 1.4800
责任公司
英 大 泰 和

人 寿 保 险 381,867,268.76 1.9600 180,434,070.92 1.3600
股 份 有 限
公司
英 大 长 安

保 险 经 纪 105,253,785.56 0.5400 552,095,744.54 4.1600
有限公司

合计 783,220,665.98 4.0300 990,049,354.11 7.4600

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份 2,980,233.18 172,210.08 7,686,589.55 254,611.48
有限公司
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 10,264,643.44
元。（2022 年 6 月 30 日：人民币 0.00 元）。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

英大现金宝 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

295,718,287.16 - 1,418,070.50 297,136,357.66 -

英大现金宝 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

1,144,802.24 - -535.84 1,144,266.40 -


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末，未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 1,870,292,177.61 元。

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

092118003 21 农发清发 2023 年 7 月 3 102.46 1,474,000 151,021,517.61
03 日

112303104 23 农业银行 2023 年 7 月 3 99.62 1,469,000 146,346,212.98
CD104 日

112308114 23 中信银行 2023 年 7 月 3 99.68 2,979,000 296,951,879.78
CD114 日

112313111 23 浙商银行 2023 年 7 月 3 99.61 3,287,000 327,404,645.68
CD111 日

112315215 23 民生银行 2023 年 7 月 3 99.74 1,064,000 106,127,009.30
CD215 日

200207 20 国开 07 2023 年 7 月 3 102.82 500,000 51,407,612.72
日

200407 20 农发 07 2023 年 7 月 3 102.88 6,100,000 627,548,736.43
日

220306 22 进出 06 2023 年 7 月 3 101.54 1,039,000 105,501,400.40
日

2304102 23 农发贴现 2023 年 7 月 3 99.94 500,000 49,970,852.12
02 日

2304111 23 农发贴现 2023 年 7 月 3 99.94 500,000 49,968,508.76
11 日

239928 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.94 1,000,000 99,942,806.13
28 日

合计 19,912,0002,012,191,181.91

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 50,293,682.22 88,905,937.42


A-1 以下 - -

未评级 3,743,081,212.61 2,913,433,053.87

合计 3,793,374,894.83 3,002,338,991.29

注：1. 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

2. 以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。

3. 表中列示的未评级债券为超短期融资券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

AAA - 155,515,989.05

未评级 - -

合计 - 155,515,989.05

注：资产支持证券债项评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

AAA 9,332,974,317.07 8,438,799,050.66

AAA 以下 786,598,015.21 8,438,799,050.66

未评级 - -

合计 10,119,572,332.28 8,438,799,050.66

注：短期信用评级（同业存单的主体评级）由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 408,032,084.97 520,593,834.03

AAA 以下 - -

未评级 344,315,380.23 -

合计 752,347,465.20 520,593,834.03

注：1.长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的证券主要在银行间本币市场交易，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

本基金所持部分证券在银行间同业市场及证券交易所市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本 5

期 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计

末 以


202 上

3年
6月
30
日
资
产
银

行 1,304,316,2053,232,807,231. 900,503,000.1 - - -5,437,626,437.
存 .71 46 0 27
款
结
算

备 10,261,711.25 - - - - - 10,261,711.25
付
金
存
出

保 2,932.19 - - - - - 2,932.19
证
金
交
易

性 3,460,842,8219,980,876,224. 2,245,382,125 122,412,853 15,809,514,025
金 .12 67 .67 .94 - - .40
融
资
产
买
入
返

售 3,027,193.80 - - - - - 3,027,193.80
金
融
资
产
应

收 58,834,438.

申 - - - - - 33 58,834,438.33
购
款
其

他 - - - - - 400.00 400.00
资
产

资

产 4,778,450,86413,213,683,456 3,145,885,125 122,412,853 - 58,834,838.21,319,267,138
总 .07 .13 .77 .94 33 .24
计
负
债
应
付

管 7,520,910.0

理 - - - - - 2 7,520,910.02
人
报
酬
应

付 2,256,273.0

托 - - - - - 9 2,256,273.09
管
费
卖
出
回

购 1,870,292,177 1,870,292,177.
金 .61 - - - - - 61
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 252,866.84 252,866.84
服
务
费
应

付 - - - - - 2,844,452.5 2,844,452.57
利 7

润
应

交 - - - - - 616,450.49 616,450.49
税
费
其

他 - - - - - 588,778.50 588,778.50
负

债
负

债 1,870,292,177 - - - - 14,079,731.1,884,371,909.
总 .61 51 12
计
利
率

敏 2,908,158,68613,213,683,456 3,145,885,125 122,412,853 44,755,106.19,434,895,229
感 .46 .13 .77 .94 - 82 .12
度
缺
口
上
年

度 5

末 年

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计

2年 上

12
月
31
日
资
产
银

行 103,502,847.7110,102,513.84 912,828,693.8 - - -1,126,434,055.
存 4 5 43
款
交
易

性 2,815,808,3577,813,001,353. 2,175,898,603 12,804,708,314
金 .24 91 .77 - - - .92
融
资
产
买
入
返

售 826,005,275.8 - - - - -826,005,275.83
金 3

融
资
产

应 - - - - - 600,524,410600,524,410.35
收 .35

申
购
款
资

产 3,745,316,4807,923,103,867. 3,088,727,297 - - 600,524,41015,357,672,056
总 .81 75 .62 .35 .53
计
负
债
卖
出
回

购 2,074,353,897 2,074,353,897.
金 .54 - - - - - 54
融
资
产
款
应
付

管 5,278,534.5

理 - - - - - 2 5,278,534.52
人
报
酬
应

付 1,583,560.3

托 - - - - - 2 1,583,560.32
管
费
应
付
销

售 - - - - - 280,987.22 280,987.22
服
务
费
应

交 - - - - - 420,598.79 420,598.79
税
费
应

付 - - - - - 1,426,917.9 1,426,917.91
利 1

润

其

他 - - - - - 643,149.90 643,149.90
负
债
负

债 2,074,353,897 - - - - 9,633,748.62,083,987,646.
总 .54 6 20
计
利
率

敏 1,670,962,5837,923,103,867. 3,088,727,297 590,890,66113,273,684,410
感 .27 75 .62 - - .69 .33
度
缺
口
注：本表所示为本基金资产及负债的帐面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率平行下降

8,262,061.73 6,614,250.96
25 个基点

市场利率平行上升

-8,229,700.25 -6,593,488.55
25 个基点

注：若市场利率平行变动 25 个基点，对本基金资产净值产生的影响为对“影子定价”产生的影响，本基金资产净值将不会产生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 15,809,514,025.40 81.35 12,649,192,325.87 95.30
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - 155,515,989.05 1.17

合计 15,809,514,025.40 81.35 12,804,708,314.92 96.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的

输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 15,809,514,025.40 12,804,708,314.92

第三层次 - -

合计 15,809,514,025.40 12,804,708,314.92

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 固定收益投资 15,809,514,025.40 74.16

其中：债券 15,809,514,025.40 74.16

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 3,027,193.80 0.01

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 5,447,888,148.52 25.55
付金合计

4 其他各项资产 58,837,770.52 0.28

5 合计 21,319,267,138.24 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.21
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,870,292,177.61 9.62
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 24.47 9.62

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 25.20 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


3 60 天（含）—90 天 42.37 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.10 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 10.67 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 108.82 9.62

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 99,942,806.13 0.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,114,749,517.64 5.74

其中：政策性 1,044,276,526.96 5.37
金融债

4 企业债券 149,696,980.52 0.77

5 企业短期融 3,722,901,904.15 19.16
资券

6 中期票据 602,650,484.68 3.10

7 同业存单 10,119,572,332.28 52.07

8 其他 - -

9 合计 15,809,514,025.40 81.35

剩 余 存 续 期

10 超过 397 天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）

1 200407 20 农发 07 6,100,000 627,548,736.43 3.23

2 112303059 23 农业银行 4,000,000 399,521,742.92 2.06
CD059

3 112311059 23 平安银行 4,000,000 399,338,667.92 2.05
CD059


4 112308114 23 中信银行 4,000,000 398,726,928.20 2.05
CD114

5 112303101 23 农业银行 4,000,000 398,579,804.94 2.05
CD101

6 112315255 23 民生银行 4,000,000 398,434,436.71 2.05
CD255

7 112321202 23 渤海银行 4,000,000 398,433,093.04 2.05
CD202

8 112313111 23 浙商银行 4,000,000 398,423,663.74 2.05
CD111

9 112319211 23 恒丰银行 4,000,000 398,115,265.74 2.05
CD211

10 112315259 23 民生银行 3,800,000 378,438,487.61 1.95
CD259

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0644%

报告期内偏离度的最低值 -0.0486%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0363%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的
前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

23 农业银行 CD059、23 农业银行 CD101：2022 年 9 月 30 日，农业银行因理财业务中作为托
管机构存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理财托管业务违反资产独立性原则要求和操作管理不到位被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元。

23 平安银行 CD059：2023 年 1 月 18 日披露，平安银行作为相关债务融资工具联席主承销商，
未按发行文件约定，取利率区间上限开展余额包销，相关行为挤占了其他市场投资人的份额，损害了其他投资人权益，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响，被中国银行间市场交易商协会予以通报批评并责令其针对暴露问题进行全面深入整改。

23 民生银行 CD255、23 民生银行 CD259：2023 年 2 月 16 日，民生银行因小微企业贷款风险
分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等十四项违法违规事实被中国银行保险监督
管理委员会没收违法所得并罚款；2023 年 5 月 9 日披露，民生银行因承销业务涉嫌违规开展被交
易商协会开展自律调查。

23 渤海银行 CD202：2023 年 2 月 16 日，渤海银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企
业贷款资金被挪用于购买理财产品等五项违法违规事实被中国银行保险监督管理委员会罚款；
2023 年 2 月 17 日，渤海银行因风险加权资产计算不准确、流动性风险指标计算不准确等十三项
违法违规事实被中国银行保险监督管理委员会罚款；2023 年 2 月 28 日，渤海银行因违反存款准
备金管理规定、违反账户管理规定等十二项违法行为被中国人民银行警告、没收违法所得并处罚
款；2023 年 4 月 24 日，基金销售业务存在相关人员未取得基金从业资格、合规风控人员未对基
金新销售产品进行合规审查并出具合规审查意见等违规行为被天津证监局责令改正。

本基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为前述处罚结果不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响；对于尚在调查中事项，基金管理人将在调查结果公布后进一步评估其影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,932.19

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 58,834,438.33

5 其他应收款 400.00

6 待摊费用 -

7 其他 -


8 合计 58,837,770.52

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

英大现金 103,700 187,308.73 19,052,916,764.31 98.09 370,998,223.47 1.91
宝 A

英大现金 29 378,629.01 10,875,477.10 99.05 104,764.24 0.95
宝 B

合计 103,721 187,376.67 19,063,792,241.41 98.09 371,102,987.71 1.91

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 2,847,417,451.06 14.65

2 银行类机构 2,228,190,951.11 11.46

3 银行类机构 1,527,554,149.11 7.86

4 银行类机构 1,025,773,267.62 5.28

5 银行类机构 1,001,336,381.36 5.15

6 银行类机构 944,604,842.57 4.86

7 银行类机构 802,898,050.85 4.13

8 银行类机构 800,305,673.30 4.12

9 银行类机构 754,502,487.36 3.88

10 信托类机构 705,878,615.03 3.63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 英大现金宝 A 2,390,032.69 0.0123
人所有从

业人员持 英大现金宝 B 10.00 0.0001
有本基金


合计 2,390,042.69 0.0123

注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基英大现金宝 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 英大现金宝 B 0~10

合计 10~50

本基金基金经理持有本 英大现金宝 A 0~10

开放式基金 英大现金宝 B 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大现金宝 A 英大现金宝 B

基金合同生效日

（2014 年 12 月 10 361,983,745.08 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 13,251,741,507.86 21,942,902.47
额总额

本报告期基金总申购 64,593,563,387.21 836,771,181.41
份额

减：本报告期基金总 58,421,389,907.29 847,733,842.54
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 19,423,914,987.78 10,980,241.34
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，英大基金管理有限公司于 2023 年 1 月 14 日发布公告，自 2023 年 1 月 13 日起，
范育晖代为履行英大基金管理有限公司董事长职务；于 2023 年 4 月 1 日发布公告，自 2023 年 3
月 31 日起，汤戈先生不再担任英大基金管理有限公司权益投资总监（履行高级管理人员职务）。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信证 153,489,397 100.00 14,108,197,9 100.00 - -
券 .90 88.28

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本报告期，本基金偏离度绝对值未超过 0.5%。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于暂停直销渠道“T+0 赎回提现业 中国证监会规定媒介 2023-1-6

务”服务的通知

关于英大现金宝货币市场基金 2023

2 年春节前暂停代销渠道大额申购、转 中国证监会规定媒介 2023-1-13

换转入业务的公告

3 英大基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2023-1-14

变更的公告

4 英大基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会规定媒介 2023-1-19

年第 4 季度报告提示性公告

5 英大现金宝货币市场基金 2022 年第 4 中国证监会规定媒介 2023-1-19

季度报告

6 英大基金管理有限公司关于公司法定 中国证监会规定媒介 2023-2-21

代表人变更公告

英大基金管理有限公司关于旗下部分

7 开放式基金增加中国人寿保险股份有 中国证监会规定媒介 2023-2-27

限公司为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于旗下部分

8 开放式基金增加诺亚正行基金销售有 中国证监会规定媒介 2023-3-13

限公司为代销机构的公告

9 关于英大基金管理有限公司北京分公 中国证监会规定媒介 2023-3-15

司经营场所变更的公告

10 英大基金管理有限公司关于深圳分公 中国证监会规定媒介 2023-3-22

司负责人变更的公告

11 英大基金管理有限公司关于北京分公 中国证监会规定媒介 2023-3-22

司负责人变更的公告

英大基金管理有限公司关于增加九州

12 证券股份有限公司为旗下部分基金销 中国证监会规定媒介 2023-3-29

售机构的公告

13 英大基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会规定媒介 2023-3-30

年年度报告的提示性公告

14 英大现金宝货币市场基金 2022 年年 中国证监会规定媒介 2023-3-30

度报告


15 英大基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定媒介 2023-4-1

人员变更的公告

16 英大现金宝货币市场基金 2023 年第 1 中国证监会规定媒介 2023-4-21

季度报告

17 英大基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会规定媒介 2023-4-21

2023 年第 1 季度报告提示性公告

关于英大现金宝货币市场基金 2023

18 年五一节假日前暂停代销渠道大额申 中国证监会规定媒介 2023-4-26

购、转换转入业务的公告

英大基金管理有限公司关于旗下部分

19 开放式基金增加山西证券股份有限公 中国证监会规定媒介 2023-5-31

司为代销机构的公告

英大基金管理有限公司关于增加国金

20 证券股份有限公司为旗下部分基金销 中国证监会规定媒介 2023-6-5

售机构的公告

21 英大现金宝货币市场基金（英大现金 中国证监会规定媒介 2023-6-15

宝 B 份额）基金产品资料概要（更新）

22 英大现金宝货币市场基金（英大现金 中国证监会规定媒介 2023-6-15

宝 A 份额）基金产品资料概要（更新）

23 英大现金宝货币市场基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2023-6-15

（更新）(2023 年第 1 号）

英大基金管理有限公司关于旗下部分

24 基金更新招募说明书及基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023-6-15

概要的提示性公告

关于英大现金宝货币市场基金 2023

25 年端午节前暂停代销渠道大额申购、 中国证监会规定媒介 2023-6-19

转换转入业务的公告

26 英大基金管理有限公司公募基金风险 中国证监会规定媒介 2023-6-30

等级评价说明（2023 年 6 月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件


《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

《英大现金宝货币市场基金招募说明书》

《英大现金宝货币市场基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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