融通产业趋势臻选股票型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 01 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通产业趋势臻选股票

基金主代码 009891

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,724,153,155.08 份

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合
全价（总值）指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -25,480,855.79


2.本期利润 46,598,699.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0253

4.期末基金资产净值 1,725,055,040.94

5.期末基金份额净值 1.0005

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.70% 0.60% 12.08% 0.85% -9.38% -0.25%

自基金合同

0.05% 0.56% 9.17% 0.91% -9.12% -0.35%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 17 日，至报告期末合同生效未满 1 年。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

彭炜先生，上海交通大学管理科学与工程硕士，8
年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。
2012 年 4 月加入融通基金管理有限公司，历任建筑
建材行业研究员、房地产行业研究员、钢铁煤炭行
业研究员、周期行业研究组组长、融通国企改革新
本基金 机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通
彭 的基金 新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金
炜 经理、 2020-8-17 - 8 经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理，现
研究部 任研究部总经理、融通中国风 1 号灵活配置混合型
总经理 证券投资基金基金经理、融通消费升级混合型证券
投资基金基金经理、融通量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、融通新能源灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通产业趋势先锋股
票型证券投资基金基金经理、融通产业趋势臻选股
票型证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


进入四季度，伴随各国药企新冠疫苗有效性数据的发布到疫苗逐步获批生产并进入接种，市场开始期待全球经济即将逐渐步入复苏的通道中。虽然期间依然存在海外疫情二次爆发甚至病毒出现变异等状况，但大概率影响的只是经济修复的节奏。考虑到疫苗产能释放节奏的因素，我们倾向于认为未来经济的修复速率是相对偏缓和的，而且此次全球经济修复的动能将主要来自于海外国家。另外，鉴于全球经济进入修复通道的确定性，市场或在交易上也将提前预期未来流动性边际上收紧的可能性，因此，关注企业盈利层面的改善将显得更加重要。落实到基金组合的操作上，报告期内依旧维持了偏积极的高仓位，结构上主要增加了受益于经济修复的泛顺周期资产的配置比例，而在一定程度上降配了受益于今年疫情风格的医药消费板块——但会将其更聚焦于未来中长期景气确定性改善的创新药服务产业链；除此之外，考虑到未来新能源汽车和光伏等细分行业景气改善的确定性也优于电子科技板块，相关板块在组合里的配置比例也做了一定的再平衡。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0005 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.70%，业绩
比较基准收益率为 12.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,298,990,571.67 73.29

其中：股票 1,298,990,571.67 73.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,957,228.56 0.11

其中：债券 1,957,228.56 0.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 330,000,000.00 18.62

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 141,151,034.64 7.96

8 其他资产 315,736.60 0.02

9 合计 1,772,414,571.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 13,530,230.00 0.78

B 采矿业 - -

C 制造业 1,012,492,036.60 58.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36,129,391.71 2.09

G 交通运输、仓储和邮政业 18,355,116.00 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,647,409.92 4.44

J 金融业 99,066,786.00 5.74

K 房地产业 18,571,098.00 1.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 24,052,720.11 1.39

N 水利、环境和公共设施管理业 145,783.33 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,298,990,571.67 75.30

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300724 捷佳伟创 419,781 61,120,113.60 3.54

2 600036 招商银行 1,221,600 53,689,320.00 3.11

3 600741 华域汽车 1,823,319 52,548,053.58 3.05

4 000661 长春高新 109,500 49,155,645.00 2.85

5 300725 药石科技 332,819 45,929,022.00 2.66

6 601318 中国平安 521,700 45,377,466.00 2.63

7 603416 信捷电气 485,016 44,058,853.44 2.55

8 002475 立讯精密 783,326 43,960,255.12 2.55

9 600176 中国巨石 2,199,300 43,898,028.00 2.54

10 300415 伊之密 3,185,100 42,648,489.00 2.47

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,957,228.56 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,957,228.56 0.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 127025 冀东转债 17,217 1,957,228.56 0.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 221,378.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -87,581.81

5 应收申购款 181,939.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 315,736.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,880,537,811.11

报告期期间基金总申购份额 11,982,420.64

减：报告期期间基金总赎回份额 168,367,076.67

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 1,724,153,155.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通产业趋势臻选股票型证券投资基金设立的文件

（二）《融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金合同》

（三）《融通产业趋势臻选股票型证券投资基金托管协议》

（四）《融通产业趋势臻选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2021 年 1 月 21 日
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