浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券

基金主代码 009933

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 7,999,993,627.83 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资
机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控
制，运用多种资产管理增值策略，实现本基金投资和再
投资资产风险收益的合理配比。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适
当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降
低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为封闭期起始日
公布的三年定期存款利率（税后）+0.60%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。


基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债浦银安盛普华 66 个月定开债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 009933 009934

报告期末下属分级基金的份额总额 7,999,993,609.83 份 18.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

浦银安盛普华 66 个月定开债券 A 浦银安盛普华 66 个月定开债券 C

1.本期已实现收益 76,051,935.98 -

2.本期利润 76,051,935.98 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 -

4.期末基金资产净值 8,050,159,220.70 18.00

5.期末基金份额净值 1.0063 1.0000

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛普华 66 个月定开债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.94% 0.01% 0.85% 0.01% 0.09% 0.00%

过去六个月 1.99% 0.01% 1.70% 0.01% 0.29% 0.00%

过去一年 4.03% 0.01% 3.41% 0.01% 0.62% 0.00%

过去三年 12.48% 0.01% 10.55% 0.01% 1.93% 0.00%

自基金合同

13.89% 0.01% 12.04% 0.01% 1.85% 0.00%
生效起至今


浦银安盛普华 66 个月定开债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.00% 0.00% 0.85% 0.01% -0.85% -0.01%

过去六个月 0.00% 0.00% 1.70% 0.01% -1.70% -0.01%

过去一年 0.00% 0.00% 3.41% 0.01% -3.41% -0.01%

过去三年 0.00% 0.00% 10.55% 0.01% -10.55% -0.01%

自基金合同

0.00% 0.00% 12.04% 0.01% -12.04% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李羿先生，上海交通大学金融学硕士。
2009 年 4 月至 2010 年 6 月任上海浦东发
展银行交易员；2010 年 6 月至 2013 年 7
月任交银康联人寿保险有限公司高级投
资经理；之后于 2013 年 7 月起先后在汇
丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰
晋信投资部任职投资经理、基金经理，在
公司固定 富国固定收益投资部任职基金经理。2019
收益投资 年 3 月加盟浦银安盛基金公司，在固定收
部总监， 益投资部担任总监助理一职，现任固定收
李羿 公司旗下 2020年8 月10 - 14 年 益投资部总监。2019 年 7 月起担任浦银
部分基金 日 安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式
基金经 证券投资基金以及浦银安盛双债增强债
理。 券型证券投资基金基金经理。2020 年 6
月起担任浦银安盛中债 1-3 年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2020 年 8 月起担任浦银安盛普
华 66 个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020 年 9 月起担任浦银安
盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资
基金的基金经理。2021 年 2 月起担任浦


银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
基金经理。2023 年 7 月起，担任浦银安
盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2023 年 11 月起，担任
浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型
证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内经济延续复苏，出口、投资、消费各方面经济数据均有不同程度好转；但受到市场之前对政策预期过高等影响，在年底各种政策落地后，资本市场表现较为平淡，之前市场对未来高胀的预期有所回落。

从具体数据看，出口同比数据逐月改善，11 月出口同比转正，12 月同比增速恢复至 2.3%。
固定资产投资累计同比维持在 3%左右，止住了原先的放缓趋势。其中，制造业投资增速维持在6.2%-6.3%；基建投资有所趋缓，但四季度依旧可保持在 8%以上；房地产开发投资仍是拖累项，四季度依旧在-9%以下。消费方面，社零数据在四季度不断逐月恢复，11 月社零同比达到 10.1%。
四季度各种国内经济逆周期调节政策不断出台。10 月 25 日，财政部公告增发 2023 年国债 1
万亿，作为特别国债管理，赤字率由 3%提升至 3.8%。地产方面也有相应政策推出，12 月 14 日，
北京、上海降低购房首付比例，并降低普通、非普住宅认定标准，降低了购房者的购置成本。
此外，四季度货币政策也保持合理充裕，继续为实体降低融资成本。12 月 22 日，多家国有
大行下调存款利率，覆盖各个期限，降幅 10-30bp 不等。

四季度市场资金成本平稳抬升，银行间 7 天回购利率在 10 月、11 月、12 月平均水平分别为
2.33%、2.35%、2.5%，季度平均值为 2.39%；较三季度上涨 38bp。

四季度利率债市场收益率先上后下，10 月、11 月，债市因为增发国债的供给扰动、金融监管
等原因，利率整体承压； 进入 12 月，随着银行存款利率的下调，利率持续下行，十年期国债收益率从三季度末的 2.67%下行至 2.55%，降幅 12bp。

报告期内，本基金以配置高等级信用债和利率债为主。债券部分维持了中性组合久期，取得了稳定的票息收入，获取了一定的资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛普华 66 个月定开债券 A 的基金份额净值为 1.0063 元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.94%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%，截至本报告期末浦银安盛普华
66 个月定开债券 C 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.00%，同期业
绩比较基准收益率为 0.85%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,359,346,208.05 99.99

其中：债券 13,359,346,208.05 99.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,041,018.61 0.01

8 其他资产 - -

9 合计 13,360,387,226.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,359,346,208.05 165.95


其中：政策性金融债 13,359,346,208.05 165.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,359,346,208.05 165.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 160405 16 农发 05 75,910,000 7,825,827,170.68 97.21

2 200408 20 农发 08 16,000,000 1,614,872,713.51 20.06

3 200305 20 进出 05 10,900,000 1,109,346,246.92 13.78

4 200405 20 农发 05 8,900,000 889,712,301.84 11.05

5 180411 18 农发 11 5,200,000 527,369,058.52 6.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛普华 66 个月定开债券 浦银安盛普华 66 个月
A 定开债券 C

报告期期初基金份额总额 7,999,993,606.49 18.00

报告期期间基金总申购份额 3.34 -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,999,993,609.83 18.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20231001-202312311,999,999,500.00 0.00 0.001,999,999,500.00 25.00
构

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件

2、 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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