鹏华成长智选混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ...... 50

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 66

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 66

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66

7.12 投资组合报告附注 ...... 66
§8 基金份额持有人信息 ...... 67

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 68

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68
§9 开放式基金份额变动 ...... 68
§10 重大事件揭示 ...... 69

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69

10.4 基金投资策略的改变 ...... 69

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69

10.8 其他重大事件 ...... 73
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§12 备查文件目录 ...... 75

12.1 备查文件目录 ...... 75

12.2 存放地点 ...... 75

12.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华成长智选混合型证券投资基金

基金简称 鹏华成长智选混合

基金主代码 010264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 19 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 3,923,121,181.82 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 鹏华成长智选混合 A 鹏华成长智选混合 C

金简称

下属分级基金的交 010264 010265

易代码

报告期末下属分级 3,598,529,642.60 份 324,591,539.22 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股
精选，力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家
政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定股票、存托凭证、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金将深度挖掘成长型股票的投资机会，通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在
于：1）自上而下地分析国内外宏观经济走势、经济结构转型方向、
国家经济与产业政策导向及经济周期调整等因素，挖掘未来受益于
行业成长的投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理
层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业成长
的大趋势，对企业成长性及基本面进行综合的研判，深度挖掘优质
的个股。

（1）自上而下的行业遴选

本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上，结合行业
生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行
业轮动规律的基础上，自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增
长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分

析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时，本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整。
（2）自下而上的个股选择
本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业成长性及基本面进行综合的研判，精选优质个股。
1）定性分析
本基金通过以下两方面标准对股票的成长性及基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：
一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。
2）定量分析
本基金利用定量分析方法对基本面投资理念系统化，将基本面分析框架中的关键要素及研究方法进行定量刻画，通过智能选股系统与基本面分析框架相结合的方式，从成长、估值、盈利三个定量维度出发，再结合市场短期的成交、价格、资金流动等市场情绪维度，以智能选股方法构建股票组合，进行智能动态调仓，并结合行业基本面研究成果对股票组合进行评估，包括行业景气度判断，个股成长可持续性修正，剔除投资风险较大的个股等，以期获得相对市场表现的稳定超额回报。
智能选股系统涵盖投资策略测试验证、指标选股、财务数据跟踪选股、强周期行业动态跟踪选股、市场异动个股跟踪等模块。
A、投资策略测试验证
智能学习国内外市场上不同的投资理念，对投资理念进行验证，对于验证过的正确的适合 A 股市场的投资理念进行系统化处理、自动跟踪，形成成熟的投资策略；
B、指标选股
利用包括成长性、估值、盈利等对于超额收益有解释能力的指标，综合自动选取全市场性价比较高的个股组合。
成长性评估。本基金主要考察成长的持续性，选取营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率及现金流量增长率等排名靠前的公司。
估值水平评估。本基金将基于公司所属的不同行业，采取不同的估值方法，以此寻找不同行业股票的合理价格区间，主要选取市盈率（市值/净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等指标衡量股票的价值是否被低估，并且进行动态调整。

盈利水平评估。本基金重点考察企业是否具备良好的盈利能力，选择 ROA、ROE、净利率等较高的企业。
C、财务数据跟踪选股
跟踪公司的年报、季报、半年报、业绩预告、业绩快报等定期报告，包括分析公司已经实现的盈利能力、营运能力、偿债能力等。利用财务数据自动筛选可被证明的过往经营管理能力比较优秀的公司，通过公司财务数据的变化分析公司现阶段经营的变化，选取未来经营状况变好的公司，规避经营状况变差的公司。
D、周期行业动态跟踪选股
构建完整的周期性行业数据库，包括产品价格、库存、产能、供求状况等产品信息，以及估值、盈利等周期性行业公司信息，综合分析数据信息，智能把握强周期行业个股投资机会。
E、个股异动跟踪筛选
利用成交、换手率等市场指标及时跟踪发生交易异动的公司，再结合公司盈利、估值、成长以及行业状况，筛选出有投资机会的公司。（3）港股通标的股票投资策略
本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，还需关注：
1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；
3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
未来，如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可相应调整，不需召开基金份额持有人大会。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。


业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调
整）+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 张姗

负责人 联系电话 0755-81395402 0755-83077987

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4006788999 95555

传真 0755-82021126 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南大道 7088 号招商银
圳国际商会中心第 43 楼 行大厦

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南大道 7088 号招商银
圳国际商会中心第 43 楼 行大厦

邮政编码 518048 518040

法定代表人 何如 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号
深圳国际商会中心第 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 鹏华成长智选混合 A 鹏华成长智选混合 C

本期已实现收益 -216,948,399.80 -20,445,931.55

本期利润 -209,784,921.24 -19,949,175.21

加权平均基金份 -0.0557 -0.0582

额本期利润
本期加权平均净

-6.52% -6.95%
值利润率
本期基金份额净

-6.50% -6.88%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -671,238,676.95 -66,196,505.44
润

期末可供分配基 -0.1865 -0.2039
金份额利润

期末基金资产净 2,927,290,965.65 258,395,033.78
值

期末基金份额净 0.8135 0.7961
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -18.65% -20.39%
值增长率
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华成长智选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.21% 0.61% 1.13% 0.71% 0.08% -0.10%


过去三个月 -4.74% 0.59% -3.51% 0.65% -1.23% -0.06%

过去六个月 -6.50% 0.60% 0.54% 0.65% -7.04% -0.05%

过去一年 -14.87% 0.69% -8.55% 0.78% -6.32% -0.09%

自基金合同生效起

-18.65% 0.88% -10.76% 0.88% -7.89% 0.00%
至今

鹏华成长智选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.14% 0.61% 1.13% 0.71% 0.01% -0.10%

过去三个月 -4.93% 0.59% -3.51% 0.65% -1.42% -0.06%

过去六个月 -6.88% 0.60% 0.54% 0.65% -7.42% -0.05%

过去一年 -15.55% 0.69% -8.55% 0.78% -7.00% -0.09%

自基金合同生效起

-20.39% 0.88% -10.76% 0.88% -9.63% 0.00%
至今

注：业绩比较基准=中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2020 年 10 月 19 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，12
包 兵 基金经理 2020-10- - 12 年 年证券从业经验。历任长城证券股份有限
华 19 公司量化投资部研究员，第一创业证券股
份有限公司衍生产品部研究员；2016 年 11


月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究
部高级策略研究员，现任研究部基金经理。
2019 年 04 月至今担任鹏华研究驱动混合
型证券投资基金基金经理,2019 年 05 月至
今担任鹏华研究智选混合型证券投资基金
基金经理,2020 年 10 月至今担任鹏华成长
智选混合型证券投资基金基金经理,2021
年 11 月至今担任鹏华股息精选混合型证
券投资基金基金经理,包兵华先生具备基
金从业资格。本报告期内本基金基金经理
未发生变动。

梁浩先生，国籍中国，经济学博士，15 年
证券从业经验。曾任职于信息产业部电信
研究院，从事产业政策研究工作；2008 年
5 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研
究分析工作，历任研究部高级研究员、基
金经理助理、副总经理、董事总经理（MD）
/总经理，现担任公司副总裁，投资决策委
员会成员。2011 年 07 月至今担任鹏华新
兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2014 年 03 月至 2015 年 12 月担任鹏华
环保产业股票型证券投资基金基金经
理,2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任鹏华
先进制造股票型证券投资基金基金经
理,2015 年 07 月至 2017 年 03 月担任鹏华
动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金
经理,2016 年 01 月至 2017 年 03 月担任鹏
梁浩 基金经理 2020-10- - 15 年 华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
19 基金经理,2016 年 06 月至 2017 年 07 月担
任鹏华医药科技股票型证券投资基金基金
经理,2017 年 10 月至今担任鹏华研究精选
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2018 年 06 月至 2021 年 01 月担任鹏华
创新驱动混合型证券投资基金基金经
理,2018 年 09 月至 2020 年 03 月担任鹏华
研究驱动混合型证券投资基金基金经
理,2019 年 05 月至 2021 年 01 月担任鹏华
研究智选混合型证券投资基金基金经
理,2019 年 12 月至 2021 年 01 月担任鹏华
价值驱动混合型证券投资基金基金经
理,2020 年 01 月至 2022 年 11 月担任鹏华
科技创新混合型证券投资基金基金经
理,2020 年 07 月至今担任鹏华新兴成长混
合型证券投资基金基金经理,2020 年 10 月
至今担任鹏华成长智选混合型证券投资基


金基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华汇
智 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2021 年 07 月至今担任鹏华新能源精选
混合型证券投资基金基金经理,梁浩先生
具备基金从业资格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来市场整体比较活跃，指数层面整体较弱，板块之间的分化异常明显。在 AI 概念的催
化下，计算机、传媒、通信等行业异常强势，在主题催化下，以人形机器人、自动驾驶等为代表的个股涨幅明显，而其他板块整体则相对较弱，尤其是消费、医药、新能源等行业尤其明显。
本策略组合整体上注重盈利和估值的匹配，考虑综合性价比，今年市场主题投资风格明显，成长和盈利因素持续失效。AI 板块相关个股未来业绩空间较难预期、估值性价比不易衡量、短期
交易较为活跃，交易拥挤度相对较高，所以整体配置非常有限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华成长智选混合 A 份额净值增长率为-6.50%，同期业绩比较基
准增长率为 0.54%，鹏华成长智选混合 C 份额净值增长率为-6.88%，同期业绩比较基准增长率为0.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，诸多优质个股经过持续调整，估值性价比大幅提升，我们认为，投资的本质是寻找成长性好、盈利能力强且可以持续扩张的企业，市场终将会回归基本面，以盈利能力和成长能力衡量公司价值。

操作上，本基金个股配置上更加分散，以求抓到更多机会。同时考虑到市场整体估值性价比提升，本基金适当增加仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，鹏华成长智选混合 A 期末可供分配利润为-671,238,676.95 元，期末基
金份额净值 0.8135 元，不符合利润分配条件；鹏华成长智选混合 C 期末可供分配利润为-66,196,505.44 元，期末基金份额净值 0.7961 元，不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华成长智选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 694,681,464.96 1,155,095,939.60

结算备付金 73,630,811.67 73,134,579.45

存出保证金 409,658.25 315,957.01

交易性金融资产 6.4.7.2 2,502,698,301.12 2,479,058,711.11

其中：股票投资 2,498,518,740.98 2,474,933,294.33

基金投资 - -

债券投资 4,179,560.14 4,125,416.78


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 49,266.02 35,956.29

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 3,271,469,502.02 3,707,641,143.46

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 76,718,547.27 26.11

应付赎回款 2,272,465.10 658,667.91

应付管理人报酬 3,906,026.20 4,756,743.80

应付托管费 651,004.36 792,790.64

应付销售服务费 168,805.50 207,195.05

应付投资顾问费 - -

应交税费 25.54 15.27

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,066,628.62 634,416.52

负债合计 85,783,502.59 7,049,855.30

净资产：

实收基金 6.4.7.10 3,923,121,181.82 4,259,162,513.90

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -737,435,182.39 -558,571,225.74

净资产合计 3,185,685,999.43 3,700,591,288.16

负债和净资产总计 3,271,469,502.02 3,707,641,143.46

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额为 3,923,121,181.82 份，其中鹏华成长智选
混合 A 基金份额总额为 3,598,529,642.60 份，基金份额净值 0.8135 元;鹏华成长智选混合 C 基金
份额总额为 324,591,539.22 份，基金份额净值 0.7961 元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华成长智选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -197,979,757.30 -246,384,842.47

1.利息收入 2,745,020.51 2,234,018.51

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,353,014.29 2,234,018.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 392,006.22 -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -208,392,067.83 18,135,729.44
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -230,516,712.59 3,136,771.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 4,947.96 1,351.14

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 22,119,696.80 14,997,606.53

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 7,660,234.90 -266,766,488.80
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 7,055.12 11,898.38
号填列）

减：二、营业总支出 31,754,339.15 38,133,851.32

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,123,522.39 31,408,675.32

2．托管费 6.4.10.2.2 4,353,920.31 5,234,779.21


3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,140,699.45 1,352,754.26

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 17.93 4.87

8．其他费用 6.4.7.23 136,179.07 137,637.66

三、利润总额（亏损总额 -229,734,096.45 -284,518,693.79
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -229,734,096.45 -284,518,693.79
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -229,734,096.45 -284,518,693.79

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华成长智选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 4,259,162,513.90 - -558,571,225.74 3,700,591,288.16
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 4,259,162,513.90 - -558,571,225.74 3,700,591,288.16
资产（基
金净值）
三、本期

增 减 变 -336,041,332.08 - -178,863,956.65 -514,905,288.73
动额（减
少以“-”

号填列）
（一）、

综 合 收 - - -229,734,096.45 -229,734,096.45
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -336,041,332.08 - 50,870,139.80 -285,171,192.28
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 17,058,481.53 - -2,287,533.69 14,770,947.84
购款

2

.基金赎 -353,099,813.61 - 53,157,673.49 -299,942,140.12
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 3,923,121,181.82 - -737,435,182.39 3,185,685,999.43
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 4,772,031,077.58 - 54,987,624.76 4,827,018,702.34
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 4,772,031,077.58 - 54,987,624.76 4,827,018,702.34
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -287,528,742.22 - -258,833,442.12 -546,362,184.34
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -284,518,693.79 -284,518,693.79
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -287,528,742.22 - 25,685,251.67 -261,843,490.55
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 29,828,465.16 - -2,718,948.14 27,109,517.02
购款

2

.基金赎 -317,357,207.38 - 28,404,199.81 -288,953,007.57
回款
（三）、

本 期 向 - - - -
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 4,484,502,335.36 - -203,845,817.36 4,280,656,518.00
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华成长智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2199 号《关于准予鹏华成长智选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华成长智选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 14,239,253,396.69 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0908 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华成长智选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 10 月 19 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 14,244,520,560.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 5,267,164.01份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华成长智选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收
政策的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 694,681,464.96

等于：本金 694,599,178.43

加：应计利息 82,286.53

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 694,681,464.96

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,749,494,217.31 - 2,498,518,740.98 -250,975,476.33

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 3,410,000.00 3,665.14 4,179,560.14 765,895.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 3,410,000.00 3,665.14 4,179,560.14 765,895.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,752,904,217.31 3,665.14 2,502,698,301.12 -250,209,581.33

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。

6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,952,573.28

其中：交易所市场 1,952,573.28

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 114,055.34

合计 2,066,628.62

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
鹏华成长智选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,905,687,940.50 3,905,687,940.50

本期申购 11,184,083.79 11,184,083.79

本期赎回（以“-”号填列） -318,342,381.69 -318,342,381.69

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,598,529,642.60 3,598,529,642.60

鹏华成长智选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 353,474,573.40 353,474,573.40

本期申购 5,874,397.74 5,874,397.74

本期赎回（以“-”号填列） -34,757,431.92 -34,757,431.92

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 324,591,539.22 324,591,539.22

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
鹏华成长智选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,628,076.65 -520,905,646.12 -507,277,569.47

本期利润 -216,948,399.80 7,163,478.56 -209,784,921.24

本期基金份额交易产生 4,262,876.74 41,560,937.02 45,823,813.76
的变动数

其中：基金申购款 -89,329.02 -1,438,799.43 -1,528,128.45

基金赎回款 4,352,205.76 42,999,736.45 47,351,942.21

本期已分配利润 - - -

本期末 -199,057,446.41 -472,181,230.54 -671,238,676.95

鹏华成长智选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,816,244.32 -46,477,411.95 -51,293,656.27

本期利润 -20,445,931.55 496,756.34 -19,949,175.21

本期基金份额交易产生 1,058,582.35 3,987,743.69 5,046,326.04
的变动数

其中：基金申购款 -115,301.26 -644,103.98 -759,405.24

基金赎回款 1,173,883.61 4,631,847.67 5,805,731.28

本期已分配利润 - - -

本期末 -24,203,593.52 -41,992,911.92 -66,196,505.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,640,358.82

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 710,156.55

其他 2,498.92

合计 2,353,014.29

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


股票投资收益——买卖股票差价收入 -230,516,712.59

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -230,516,712.59

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,645,636,626.50

减：卖出股票成本总额 1,871,208,884.05

减：交易费用 4,944,455.04

买卖股票差价收入 -230,516,712.59

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 4,947.96

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,947.96

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 22,119,696.80

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 22,119,696.80

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,660,234.90


股票投资 7,606,188.90

债券投资 54,046.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 7,660,234.90

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 6,620.36

基金转换费收入 434.76

合计 7,055.12

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 54,547.97

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 17,356.58

证券组合费 4,767.15

合计 136,179.07

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国信证券 411,614,185.52 11.74 10,564,750.52 0.59

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 338,329.61 11.22 269,831.93 13.82

关联方名称 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 9,291.28 0.59 9,291.28 1.40

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 26,123,522.39 31,408,675.32

其中：支付销售机构的客户维护费 12,017,091.37 14,451,010.87

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,353,920.31 5,234,779.21

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华成长智选混合 A 鹏华成长智选混合 C 合计

国信证券 - 9,520.77 9,520.77

鹏华基金公司 - 16,201.11 16,201.11

招商银行 - 722,305.94 722,305.94

合计 - 748,027.82 748,027.82

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华成长智选混合 A 鹏华成长智选混合 C 合计

国信证券 - 12,289.43 12,289.43

鹏华基金公司 - 6,864.88 6,864.88

招商银行 - 851,621.48 851,621.48

合计 - 870,775.79 870,775.79

注：鹏华成长智选混合 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华成长智选混合 C基金份额的销售服务费年费率为 0.8%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.8%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 694,681,464.96 1,640,358.82 1,406,218,874.65 2,213,031.47

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
日 类型 股）

三联 2023 新股

001282 锻造年5月 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
15 日 受限

陕西 2023 新股

001286 能源年3月 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 日 受限

001287 中电 2023 6 个月 新股 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -


港 年3月 流通

30 日 受限

长青 2023 新股

001324 科技年5月 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
12 日 受限

登康 2023 新股

001328 口腔年3月 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 日 受限

海森 2023 新股

001367 药业年3月 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
30 日 受限

中科 2023 新股

301141 磁业年3月 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
27 日 受限

华塑 2023 新股

301157 科技年3月 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
1 日 受限

锡南 2023 新股

301170 科技年6月 6 个月 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
16 日 受限

朗威 2023 1 个月 新股

301202 股份年6月内（含）未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
28 日 市

朗威 2023 新股

301202 股份年6月 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
28 日 受限

恒工 2023 1 个月 新股

301261 精密年6月内（含）未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
29 日 市

恒工 2023 新股

301261 精密年6月 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
29 日 受限

海看 2023 新股

301262 股份年6月 6 个月 流通 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
13 日 受限

科源制
药于
科源 2023 新股 2023 年
301281 制药年3月 6 个月 流通 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 5 月 26
28 日 受限 日 每
10 股送
4 股

301291 明阳 2023 6 个月 新股 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
电气年6月 流通


21 日 受限

海科 2023 1 个月 新股

301292 新源年6月内（含）未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
29 日 市

海科 2023 新股

301292 新源年6月 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
29 日 受限

三博 2023 新股

301293 脑科年4月 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
25 日 受限

美硕 2023 新股

301295 科技年6月 6 个月 流通 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
19 日 受限

2022 新股

301301 川宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生物 月 20 受限

日

真兰 2023 新股

301303 仪表年2月 6 个月 流通 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
13 日 受限

威士 2023 新股

301315 顿 年6月 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
13 日 受限

鑫磊 2023 新股

301317 股份年1月 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
12 日 受限

豪江 2023 新股

301320 智能年6月 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
1 日 受限

绿通科
技于
绿通 2023 新股 2023 年
301322 科技年2月 6 个月 流通 131.11 53.24 391 34,219.71 20,816.84 5 月 25
27 日 受限 日 每
10 股送
5 股

新莱 2023 新股

301323 福 年5月 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
29 日 受限

曼恩 2023 新股

301325 斯特年5月 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
4 日 受限

301332 德尔 2023 6 个月 新股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 年5月 流通


9 日 受限

亚华 2023 新股

301337 电子年5月 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 日 受限

涛涛 2023 新股

301345 车业年3月 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 日 受限

南王 2023 新股

301355 科技年6月 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
2 日 受限

北方 2023 新股

301357 长龙年4月 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
11 日 受限

湖南 2023 新股

301358 裕能年2月 6 个月 流通 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
1 日 受限

荣旗 2023 新股

301360 科技年4月 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
17 日 受限

凌玮 2023 新股

301373 科技年1月 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
20 日 受限

致欧 2023 新股

301376 科技年6月 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
14 日 受限

蜂助 2023 新股

301382 手 年5月 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
9 日 受限

未来 2023 新股

301386 电器年3月 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
21 日 受限

英特 2023 新股

301399 科技年5月 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
16 日 受限

华人 2023 新股

301408 健康年2月 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
22 日 受限

阿莱 2023 新股

301419 德 年2月 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
2 日 受限

世纪 2023 新股

301428 恒通年5月 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 日 受限

301439 泓淋 2023 6 个月 新股 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -


电力年3月 流通

10 日 受限

致尚 2023 1 个月 新股

301486 科技年6月内（含）未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
30 日 市

致尚 2023 新股

301486 科技年6月 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
30 日 受限

豪恩 2023 1 个月 新股

301488 汽电年6月内（含）未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
26 日 市

豪恩 2023 新股

301488 汽电年6月 6 个月 流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
26 日 受限

中信 2023 新股

601061 金属年3月 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 日 受限

江盐 2023 新股

601065 集团年3月 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
31 日 受限

柏诚 2023 新股

601133 股份年3月 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
31 日 受限

浙商银
行于
浙商 2023 1 个月 配股 2023 年
601916 银行年6月内（含）未上 2.02 2.644,767,1509,629,643.0012,585,276.00 6 月 27
27 日 市 日 每
10 股配
3 股

常青 2023 新股

603125 科技年3月 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 日 受限

中重 2023 新股

603135 科技年3月 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
29 日 受限

恒尚 2023 新股

603137 节能年4月 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
10 日 受限

万丰 2023 新股

603172 股份年4月 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
28 日 受限

688146 中船 2023 6 个月 新股 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
特气年4月 流通


13 日 受限

晶合 2023 新股

688249 集成年4月 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
24 日 受限

西高 2023 新股

688334 院 年6月 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
9 日 受限

颀中 2023 新股

688352 科技年4月 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
11 日 受限

中科 2023 新股

688361 飞测年5月 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
-U 12 日 受限

时创 2023 新股

688429 能源年6月 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
20 日 受限

华曙 2023 新股

688433 高科年4月 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
7 日 受限

智翔 2023 新股

688443 金泰年6月 6 个月 流通 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
-U 13 日 受限

美芯 2023 新股

688458 晟 年5月 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
15 日 受限

中芯 2023 新股

688469 集成年4月 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
-U 28 日 受限

阿特 2023 新股

688472 斯 年6月 6 个月 流通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
2 日 受限

晶升 2023 新股

688478 股份年4月 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
13 日 受限

友车 2023 新股

688479 科技年5月 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
4 日 受限

索辰科
技于
索辰 2023 新股 2023 年
688507 科技年4月 6 个月 流通 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 6 月 20
10 日 受限 日 每
10 股送
4.8 股


航天 2023 新股

688523 环宇年5月 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
26 日 受限

日联 2023 新股

688531 科技年3月 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
24 日 受限

华海 2023 新股

688535 诚科年3月 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
28 日 受限

国科 2023 新股

688543 军工年6月 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 日 受限

航天 2023 新股

688562 软件年5月 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 日 受限

天玛 2023 新股

688570 智控年5月 6 个月 流通 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 日 受限

安杰 2023 新股

688581 思 年5月 6 个月 流通 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
12 日 受限

芯动 2023 新股

688582 联科年6月 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
21 日 受限

新相 2023 新股

688593 微 年5月 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
25 日 受限

天承 2023 1 个月 新股

688603 科技年6月内（含）未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
30 日 市

天承 2023 新股

688603 科技年6月 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
30 日 受限

安凯 2023 新股

688620 微 年6月 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
15 日 受限

华丰 2023 新股

688629 科技年6月 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 日 受限

莱斯 2023 新股

688631 信息年6月 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
19 日 受限

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板，中小板，创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)，存托凭证，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，政府支持机构债，地方政府债，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)，债券回购，银行存款(包括协议存款，定期存款等)，货币市场工具，同业存单，资产支持证券，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 4,179,560.14 4,125,416.78

未评级 - -

合计 4,179,560.14 4,125,416.78

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 694,681,464.96 - - - 694,681,464.96

结算备付金 73,630,811.67 - - - 73,630,811.67

存出保证金 409,658.25 - - - 409,658.25

交易性金融资产 - 3,078,033.56 1,101,526.58 2,498,518,740.98 2,502,698,301.12

应收申购款 - - - 49,266.02 49,266.02

资产总计 768,721,934.88 3,078,033.56 1,101,526.58 2,498,568,007.00 3,271,469,502.02

负债

应付赎回款 - - - 2,272,465.10 2,272,465.10

应付管理人报酬 - - - 3,906,026.20 3,906,026.20

应付托管费 - - - 651,004.36 651,004.36

应付清算款 - - - 76,718,547.27 76,718,547.27

应付销售服务费 - - - 168,805.50 168,805.50


应交税费 - - - 25.54 25.54

其他负债 - - - 2,066,628.62 2,066,628.62

负债总计 - - - 85,783,502.59 85,783,502.59

利率敏感度缺口 768,721,934.88 3,078,033.56 1,101,526.58 2,412,784,504.41 3,185,685,999.43

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,155,095,939.60 - - - 1,155,095,939.60

结算备付金 73,134,579.45 - - - 73,134,579.45

存出保证金 315,957.01 - - - 315,957.01

交易性金融资产 - - 4,125,416.78 2,474,933,294.33 2,479,058,711.11

应收申购款 - - - 35,956.29 35,956.29

资产总计 1,228,546,476.06 - 4,125,416.78 2,474,969,250.62 3,707,641,143.46

负债

应付赎回款 - - - 658,667.91 658,667.91

应付管理人报酬 - - - 4,756,743.80 4,756,743.80

应付托管费 - - - 792,790.64 792,790.64

应付清算款 - - - 26.11 26.11

应付销售服务费 - - - 207,195.05 207,195.05

应交税费 - - - 15.27 15.27

其他负债 - - - 634,416.52 634,416.52

负债总计 - - - 7,049,855.30 7,049,855.30

利率敏感度缺口 1,228,546,476.06 - 4,125,416.78 2,467,919,395.32 3,700,591,288.16

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.13%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 104,484,963.94 - 104,484,963.94

资产合计 - 104,484,963.94 - 104,484,963.94

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 104,484,963.94 - 104,484,963.94

风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 119,332,502.32 - 119,332,502.32

资产合计 - 119,332,502.32 - 119,332,502.32

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 119,332,502.32 - 119,332,502.32

风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

所有外币相对人民币

5,224,248.20 5,966,625.12
升值 5%

分析

所有外币相对人民币

-5,224,248.20 -5,966,625.12
贬值 5%

注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 60%-95%(其中，投资于港
股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%)；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 2,498,518,740.98 78.43 2,474,933,294.33 66.88
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 4,179,560.14 0.13 4,125,416.78 0.11
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 2,502,698,301.12 78.56 2,479,058,711.11 66.99

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

76,376,821.84 118,455,927.13
5%

分析

业绩比较基准下降

-76,376,821.84 -118,455,927.13
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 2,500,449,564.63

第二层次 726,804.90

第三层次 1,521,931.59


合计 2,502,698,301.12

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,498,518,740.98 76.37

其中：股票 2,498,518,740.98 76.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,179,560.14 0.13

其中：债券 4,179,560.14 0.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 768,312,276.63 23.49

8 其他各项资产 458,924.27 0.01

9 合计 3,271,469,502.02 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 104,484,963.94 元，占净值比 3.28%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 34,099,606.37 1.07

B 采矿业 29,639,369.51 0.93

C 制造业 1,551,728,124.96 48.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 260,301,947.38 8.17

E 建筑业 43,891,039.61 1.38

F 批发和零售业 17,883,198.66 0.56

G 交通运输、仓储和邮政业 43,303,347.38 1.36

H 住宿和餐饮业 117,119.70 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 110,168,066.10 3.46

J 金融业 233,862,715.03 7.34

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,267,195.29 0.23

M 科学研究和技术服务业 33,250,404.43 1.04

N 水利、环境和公共设施管理业 27,330,746.18 0.86

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 890,986.36 0.03

R 文化、体育和娱乐业 299,910.08 0.01

S 综合 - -

合计 2,394,033,777.04 75.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

能源 - -

金融 55,048,386.21 1.73

非日常生活消费品 294.14 0.00

日常消费品 13,770,246.45 0.43

医疗保健 22,594,645.78 0.71

信息技术 13,071,391.36 0.41

通信服务 - -

房地产 - -

工业 - -

公用事业 - -

合计 104,484,963.94 3.28

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 600900 长江电力 5,225,820 115,281,589.20 3.62

2 600674 川投能源 5,070,500 76,311,025.00 2.40

3 03908 中金公司 4,344,800 55,039,948.99 1.73

4 601916 浙商银行 20,657,650 54,536,196.00 1.71

5 301039 中集车辆 3,778,464 49,989,078.72 1.57

6 600021 上海电力 4,142,500 44,614,725.00 1.40

7 300181 佐力药业 3,583,000 43,748,430.00 1.37

8 002011 盾安环境 3,122,000 43,177,260.00 1.36

9 002142 宁波银行 1,563,800 39,564,140.00 1.24

10 300724 捷佳伟创 316,064 35,509,790.40 1.11

11 001269 欧晶科技 464,940 34,187,038.20 1.07

12 600079 人福医药 1,247,423 33,605,575.62 1.05

13 600438 通威股份 938,000 32,182,780.00 1.01

14 603298 杭叉集团 1,339,264 31,539,667.20 0.99

15 000423 东阿阿胶 574,400 30,701,680.00 0.96

16 601336 新华保险 833,700 30,655,149.00 0.96

17 601318 中国平安 648,438 30,087,523.20 0.94

18 601878 浙商证券 2,946,400 29,110,432.00 0.91

19 600926 杭州银行 2,364,800 27,786,400.00 0.87

20 002100 天康生物 3,306,600 27,279,450.00 0.86

21 688676 金盘科技 870,784 26,376,047.36 0.83

22 688029 南微医学 320,952 26,176,845.12 0.82

23 600416 湘电股份 1,364,600 26,050,214.00 0.82

24 000928 中钢国际 2,657,400 25,643,910.00 0.80

25 603885 吉祥航空 1,632,300 25,186,389.00 0.79

26 603638 艾迪精密 1,180,100 24,215,652.00 0.76

27 300138 晨光生物 1,350,600 24,175,740.00 0.76

28 002965 祥鑫科技 426,615 23,753,923.20 0.75

29 600023 浙能电力 4,660,100 23,626,707.00 0.74

30 600298 安琪酵母 614,200 22,240,182.00 0.70

31 002179 中航光电 487,148 22,092,161.80 0.69

32 002737 葵花药业 862,200 20,985,948.00 0.66

33 002885 京泉华 959,280 20,950,675.20 0.66

34 301006 迈拓股份 800,500 20,933,075.00 0.66

35 603806 福斯特 560,045 20,828,073.55 0.65

36 603688 石英股份 178,500 20,320,440.00 0.64

37 600765 中航重机 749,440 19,867,654.40 0.62

38 603218 日月股份 1,043,500 19,816,065.00 0.62

39 603259 药明康德 317,114 19,759,373.34 0.62


40 300092 科新机电 1,172,800 19,233,920.00 0.60

41 688580 伟思医疗 263,506 19,051,483.80 0.60

42 300633 开立医疗 345,300 18,818,850.00 0.59

43 002803 吉宏股份 900,400 18,422,184.00 0.58

44 688019 安集科技 110,301 18,180,913.83 0.57

45 601021 春秋航空 313,900 18,039,833.00 0.57

46 301030 仕净科技 260,417 17,994,814.70 0.56

47 603345 安井食品 120,300 17,660,040.00 0.55

48 600563 法拉电子 127,300 17,478,290.00 0.55

49 002568 百润股份 469,032 17,049,313.20 0.54

50 688006 杭可科技 552,958 16,848,630.26 0.53

51 688777 中控技术 263,585 16,547,866.30 0.52

52 002959 小熊电器 194,381 16,230,813.50 0.51

53 603676 卫信康 1,169,500 16,162,490.00 0.51

54 603229 奥翔药业 764,800 16,045,504.00 0.50

55 688599 天合光能 364,762 15,542,508.82 0.49

56 002129 TCL 中环 467,625 15,525,150.00 0.49

57 603606 东方电缆 313,000 15,346,390.00 0.48

58 600323 瀚蓝环境 810,400 15,340,872.00 0.48

59 688112 鼎阳科技 289,418 15,275,482.04 0.48

60 300745 欣锐科技 344,300 15,207,731.00 0.48

61 603191 望变电气 743,700 14,464,965.00 0.45

62 300661 圣邦股份 173,615 14,258,999.95 0.45

63 301153 中科江南 190,100 14,249,896.00 0.45

64 688439 振华风光 128,817 14,146,682.94 0.44

65 06186 中国飞鹤 3,425,000 13,767,927.34 0.43

66 300982 苏文电能 224,417 13,590,693.52 0.43

67 300525 博思软件 870,880 13,359,299.20 0.42

68 600481 双良节能 942,500 13,176,150.00 0.41

69 01810 小米集团-W 1,322,530 13,071,391.36 0.41

70 002478 常宝股份 1,748,900 13,029,305.00 0.41

71 002821 凯莱英 110,331 13,003,611.66 0.41

72 603659 璞泰来 337,415 12,896,001.30 0.40

73 688639 华恒生物 142,360 12,880,732.80 0.40

74 002311 海大集团 270,900 12,688,956.00 0.40

75 688212 澳华内镜 183,436 12,455,304.40 0.39

76 601069 西部黄金 957,000 12,287,880.00 0.39

77 688248 南网科技 319,735 12,274,626.65 0.39

78 600197 伊力特 451,300 12,261,821.00 0.38

79 300839 博汇股份 910,255 12,097,288.95 0.38

80 300314 戴维医疗 571,100 12,073,054.00 0.38

81 000998 隆平高科 784,100 12,035,935.00 0.38

82 688617 惠泰医疗 31,688 11,843,390.00 0.37


83 603986 兆易创新 111,416 11,837,950.00 0.37

84 603093 南华期货 1,081,900 11,781,891.00 0.37

85 605499 东鹏饮料 66,600 11,515,140.00 0.36

86 002299 圣农发展 600,049 11,490,938.35 0.36

87 002033 丽江股份 1,053,000 11,456,640.00 0.36

88 300857 协创数据 429,200 11,279,376.00 0.35

89 003000 劲仔食品 883,500 11,123,265.00 0.35

90 02269 药明生物 318,500 11,026,581.16 0.35

91 301367 怡和嘉业 74,217 11,009,349.78 0.35

92 301155 海力风电 142,200 10,960,776.00 0.34

93 600988 赤峰黄金 800,000 10,768,000.00 0.34

94 002714 牧原股份 250,200 10,545,930.00 0.33

95 002533 金杯电工 1,276,700 10,417,872.00 0.33

96 300059 东方财富 720,362 10,229,140.40 0.32

97 601636 旗滨集团 1,170,300 10,087,986.00 0.32

98 600710 苏美达 1,144,000 9,792,640.00 0.31

99 300833 浩洋股份 88,500 9,684,555.00 0.30

100 301191 菲菱科思 93,180 9,636,675.60 0.30

101 000521 长虹美菱 1,253,100 9,573,684.00 0.30

102 00460 四环医药 13,227,000 9,512,122.98 0.30

103 600845 宝信软件 186,240 9,462,854.40 0.30

104 300763 锦浪科技 87,102 9,067,318.20 0.28

105 002334 英威腾 711,600 9,065,784.00 0.28

106 300444 双杰电气 1,163,000 8,955,100.00 0.28

107 600529 山东药玻 326,000 8,873,720.00 0.28

108 600761 安徽合力 444,086 8,850,633.98 0.28

109 002466 天齐锂业 126,100 8,815,651.00 0.28

110 301268 铭利达 208,341 8,723,237.67 0.27

111 000733 振华科技 90,056 8,631,867.60 0.27

112 603129 春风动力 53,200 8,613,080.00 0.27

113 600211 西藏药业 142,400 8,458,560.00 0.27

114 603328 依顿电子 1,017,600 8,425,728.00 0.26

115 003038 鑫铂股份 200,040 8,293,658.40 0.26

116 000301 东方盛虹 683,098 8,074,218.36 0.25

117 600460 士兰微 265,650 8,041,225.50 0.25

118 002929 润建股份 182,400 7,917,984.00 0.25

119 000792 盐湖股份 408,000 7,821,360.00 0.25

120 002756 永兴材料 123,667 7,742,790.87 0.24

121 688267 中触媒 367,005 7,732,795.35 0.24

122 300481 濮阳惠成 361,000 7,422,160.00 0.23

123 300014 亿纬锂能 121,200 7,332,600.00 0.23

124 002597 金禾实业 310,084 7,317,982.40 0.23

125 605168 三人行 84,390 7,252,476.60 0.23


126 300896 爱美客 16,100 7,163,695.00 0.22

127 300532 今天国际 322,800 6,636,768.00 0.21

128 603727 博迈科 547,300 6,469,086.00 0.20

129 300592 华凯易佰 236,000 6,423,920.00 0.20

130 002990 盛视科技 172,700 6,355,360.00 0.20

131 301327 华宝新能 79,994 6,328,325.34 0.20

132 002912 中新赛克 141,700 6,236,217.00 0.20

133 600728 佳都科技 887,100 6,147,603.00 0.19

134 600172 黄河旋风 1,359,400 5,818,232.00 0.18

135 001323 慕思股份 164,000 5,569,440.00 0.17

136 002353 杰瑞股份 214,300 5,385,359.00 0.17

137 603877 太平鸟 202,000 5,106,560.00 0.16

138 603901 永创智能 345,600 5,031,936.00 0.16

139 000534 万泽股份 297,600 4,990,752.00 0.16

140 601208 东材科技 390,090 4,954,143.00 0.16

141 688269 凯立新材 70,010 4,465,937.90 0.14

142 600809 山西汾酒 24,100 4,460,187.00 0.14

143 600502 安徽建工 840,900 4,439,952.00 0.14

144 688116 天奈科技 67,081 3,068,955.75 0.10

145 09996 沛嘉医疗-B 362,000 2,055,941.64 0.06

146 300443 金雷股份 56,000 1,985,200.00 0.06

147 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04

148 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04

149 688232 新点软件 18,893 1,016,632.33 0.03

150 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.03

151 688443 智翔金泰-U 30,329 933,162.53 0.03

152 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.03

153 688469 中芯集成-U 137,994 778,837.98 0.02

154 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02

155 688361 中科飞测-U 8,303 673,991.49 0.02

156 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.02

157 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.02

158 301217 铜冠铜箔 42,831 609,485.13 0.02

159 688295 中复神鹰 13,998 513,446.64 0.02

160 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.02

161 688110 东芯股份 14,044 506,988.40 0.02

162 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.01

163 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.01

164 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01

165 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01

166 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01

167 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01

168 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01


169 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01

170 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01

171 688239 航宇科技 4,926 344,573.70 0.01

172 301200 大族数控 8,566 341,612.08 0.01

173 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01

174 301206 三元生物 9,438 330,235.62 0.01

175 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.01

176 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.01

177 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01

178 301177 迪阿股份 7,920 304,365.60 0.01

179 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

180 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.01

181 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01

182 688660 电气风电 51,238 285,395.66 0.01

183 301207 华兰疫苗 8,530 283,707.80 0.01

184 301219 腾远钴业 7,491 279,863.76 0.01

185 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01

186 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

187 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01

188 688306 均普智能 47,094 253,836.66 0.01

189 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01

190 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.01

191 688290 景业智能 3,648 243,358.08 0.01

192 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01

193 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01

194 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01

195 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01

196 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.01

197 301339 通行宝 9,127 229,361.51 0.01

198 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01

199 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.01

200 688190 云路股份 3,026 220,898.00 0.01

201 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.01

202 688167 炬光科技 2,014 216,605.70 0.01

203 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01

204 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01

205 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.01

206 301168 通灵股份 3,281 204,406.30 0.01

207 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01

208 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01

209 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01

210 301185 鸥玛软件 5,776 190,723.52 0.01

211 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01


212 301091 深城交 10,218 189,237.36 0.01

213 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01

214 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01

215 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01

216 688789 宏华数科 2,030 179,309.90 0.01

217 301179 泽宇智能 5,294 178,407.80 0.01

218 688076 诺泰生物 4,984 177,330.72 0.01

219 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01

220 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01

221 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01

222 301117 佳缘科技 2,616 169,045.92 0.01

223 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01

224 688776 国光电气 2,026 167,914.88 0.01

225 301127 天源环保 16,843 165,229.83 0.01

226 301096 百诚医药 2,714 164,495.54 0.01

227 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01

228 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01

229 301187 欧圣电气 8,759 161,778.73 0.01

230 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

231 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

232 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01

233 688687 凯因科技 5,354 157,943.00 0.00

234 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00

235 301221 光庭信息 2,791 155,821.53 0.00

236 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00

237 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00

238 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.00

239 688285 高铁电气 15,159 151,590.00 0.00

240 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.00

241 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.00

242 688305 科德数控 1,496 149,988.96 0.00

243 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.00

244 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.00

245 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00

246 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00

247 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00

248 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00

249 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00

250 301277 新天地 6,575 128,278.25 0.00

251 301199 迈赫股份 4,014 127,805.76 0.00

252 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.00

253 688259 创耀科技 1,595 126,244.25 0.00

254 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00


255 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00

256 301052 果麦文化 2,520 124,286.40 0.00

257 301151 冠龙节能 7,025 124,131.75 0.00

258 301100 风光股份 5,985 123,650.10 0.00

259 688097 博众精工 3,983 120,923.88 0.00

260 688049 炬芯科技 3,260 119,968.00 0.00

261 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00

262 301073 君亭酒店 3,222 117,119.70 0.00

263 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

264 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00

265 301166 优宁维 2,528 108,552.32 0.00

266 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00

267 301190 善水科技 5,741 107,873.39 0.00

268 688257 新锐股份 4,059 107,604.09 0.00

269 688768 容知日新 1,342 107,185.54 0.00

270 688283 坤恒顺维 1,595 106,099.40 0.00

271 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00

272 688625 呈和科技 2,672 104,715.68 0.00

273 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00

274 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

275 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00

276 301138 华研精机 2,849 103,646.62 0.00

277 688227 品高股份 4,164 103,392.12 0.00

278 688102 斯瑞新材 8,442 102,992.40 0.00

279 301110 青木股份 2,013 101,515.59 0.00

280 301108 洁雅股份 2,800 101,360.00 0.00

281 688787 海天瑞声 1,144 101,129.60 0.00

282 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

283 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00

284 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00

285 301136 招标股份 7,172 98,399.84 0.00

286 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00

287 301222 浙江恒威 3,315 97,626.75 0.00

288 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00

289 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00

290 688173 希荻微 4,236 96,919.68 0.00

291 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00

292 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00

293 688103 国力股份 1,595 95,556.45 0.00

294 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00

295 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00

296 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00

297 301046 能辉科技 2,891 94,535.70 0.00


298 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00

299 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.00

300 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.00

301 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

302 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00

303 688265 南模生物 2,374 88,835.08 0.00

304 301116 益客食品 5,764 88,765.60 0.00

305 301045 天禄科技 3,350 88,708.00 0.00

306 301126 达嘉维康 6,615 88,641.00 0.00

307 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00

308 301163 宏德股份 2,764 87,204.20 0.00

309 688345 博力威 2,332 86,540.52 0.00

310 301078 孩子王 7,551 86,307.93 0.00

311 688737 中自科技 2,186 85,232.14 0.00

312 301259 艾布鲁 6,276 84,412.20 0.00

313 301118 恒光股份 3,142 83,985.66 0.00

314 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00

315 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.00

316 301193 家联科技 4,752 83,302.56 0.00

317 301066 万事利 4,810 82,924.40 0.00

318 688087 英科再生 3,457 82,311.17 0.00

319 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00

320 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00

321 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00

322 301028 东亚机械 7,329 81,718.35 0.00

323 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00

324 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.00

325 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00

326 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.00

327 300814 中富电路 3,280 79,015.20 0.00

328 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

329 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00

330 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00

331 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.00

332 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.00

333 300994 久祺股份 5,034 77,724.96 0.00

334 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00

335 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.00

336 688509 正元地信 15,433 76,702.01 0.00

337 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

338 301133 金钟股份 2,860 75,961.60 0.00

339 301111 粤万年青 3,783 74,071.14 0.00

340 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00


341 301026 浩通科技 2,027 72,404.44 0.00

342 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00

343 688786 悦安新材 1,513 70,188.07 0.00

344 688171 纬德信息 2,821 68,945.24 0.00

345 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00

346 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.00

347 301182 凯旺科技 2,932 67,348.04 0.00

348 688071 华依科技 1,101 67,326.15 0.00

349 301198 喜悦智行 4,416 67,034.88 0.00

350 301158 德石股份 3,783 65,483.73 0.00

351 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00

352 301228 实朴检测 3,721 57,973.18 0.00

353 301098 金埔园林 4,603 55,466.15 0.00

354 301062 上海艾录 5,225 55,332.75 0.00

355 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00

356 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00

357 688718 唯赛勃 3,145 54,439.95 0.00

358 300774 倍杰特 4,435 51,623.40 0.00

359 688501 青达环保 2,287 50,885.75 0.00

360 688511 天微电子 1,490 50,809.00 0.00

361 301040 中环海陆 2,401 49,340.55 0.00

362 301025 读客文化 4,027 49,209.94 0.00

363 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.00

364 301033 迈普医学 1,076 47,300.96 0.00

365 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00

366 301032 新柴股份 5,124 45,859.80 0.00

367 300910 瑞丰新材 901 45,320.30 0.00

368 301072 中捷精工 1,802 45,140.10 0.00

369 300979 华利集团 925 45,084.50 0.00

370 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00

371 688350 富淼科技 2,552 43,358.48 0.00

372 301049 超越科技 1,954 43,183.40 0.00

373 300920 润阳科技 2,503 43,076.63 0.00

374 688622 禾信仪器 1,204 42,742.00 0.00

375 301063 海锅股份 1,524 42,458.64 0.00

376 301053 远信工业 1,544 39,171.28 0.00

377 688296 和达科技 2,173 38,788.05 0.00

378 301036 双乐股份 2,047 38,340.31 0.00

379 605589 圣泉集团 1,750 38,045.00 0.00

380 301037 保立佳 2,115 37,689.30 0.00

381 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00

382 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00

383 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00


384 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00

385 300919 中伟股份 610 36,752.50 0.00

386 600955 维远股份 1,694 32,914.42 0.00

387 300854 中兰环保 2,026 32,213.40 0.00

388 688038 中科通达 2,132 31,894.72 0.00

389 605020 永和股份 1,190 30,713.90 0.00

390 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00

391 301029 怡合达 665 29,712.20 0.00

392 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00

393 301018 申菱环境 782 28,144.18 0.00

394 601921 浙版传媒 3,154 27,408.26 0.00

395 301050 雷电微力 419 27,205.67 0.00

396 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00

397 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00

398 001213 中铁特货 5,818 25,657.38 0.00

399 603171 税友股份 637 25,467.26 0.00

400 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00

401 300973 立高食品 360 24,631.20 0.00

402 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00

403 605167 利柏特 2,471 23,919.28 0.00

404 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00

405 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

406 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00

407 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00

408 300981 中红医疗 1,407 21,316.05 0.00

409 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

410 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00

411 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00

412 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.00

413 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00

414 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00

415 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00

416 600941 中国移动 200 18,660.00 0.00

417 605011 杭州热电 525 18,574.50 0.00

418 603122 合富中国 2,198 18,023.60 0.00

419 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00

420 300033 同花顺 100 17,528.00 0.00

421 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00

422 001208 华菱线缆 1,754 16,627.92 0.00

423 300996 普联软件 539 16,547.30 0.00

424 300894 火星人 628 16,039.12 0.00

425 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00

426 001216 华瓷股份 1,177 15,489.32 0.00


427 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00

428 605162 新中港 1,377 14,802.75 0.00

429 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00

430 300918 南山智尚 1,063 14,594.99 0.00

431 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00

432 001217 华尔泰 1,239 14,421.96 0.00

433 300925 法本信息 1,020 14,412.60 0.00

434 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00

435 601528 瑞丰银行 2,899 14,060.15 0.00

436 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00

437 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00

438 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00

439 605028 世茂能源 615 13,222.50 0.00

440 605056 咸亨国际 933 13,220.61 0.00

441 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00

442 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00

443 605599 菜百股份 980 12,945.80 0.00

444 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00

445 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00

446 300941 创识科技 598 12,163.32 0.00

447 301004 嘉益股份 312 12,105.60 0.00

448 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00

449 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00

450 001207 联科科技 682 11,403.04 0.00

451 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00

452 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00

453 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00

454 603130 云中马 480 10,900.80 0.00

455 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00

456 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00

457 300932 三友联众 689 10,638.16 0.00

458 603219 富佳股份 739 10,530.75 0.00

459 603216 梦天家居 772 10,522.36 0.00

460 300986 志特新材 369 10,332.00 0.00

461 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00

462 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00

463 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00

464 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00

465 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.00

466 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00

467 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00

468 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00

469 605365 立达信 645 9,662.10 0.00


470 603213 镇洋发展 799 9,532.07 0.00

471 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00

472 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00

473 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00

474 300614 百川畅银 329 9,011.31 0.00

475 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00

476 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00

477 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00

478 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00

479 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00

480 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00

481 00388 香港交易所 31 8,437.22 0.00

482 001219 青岛食品 459 8,372.16 0.00

483 300940 南极光 491 8,351.91 0.00

484 605287 德才股份 349 8,271.30 0.00

485 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00

486 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00

487 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

488 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00

489 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00

490 300922 天秦装备 402 8,035.98 0.00

491 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00

492 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00

493 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00

494 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00

495 300937 药易购 244 7,756.76 0.00

496 300967 晓鸣股份 507 7,736.82 0.00

497 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00

498 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00

499 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00

500 603048 浙江黎明 464 7,470.40 0.00

501 300987 川网传媒 391 7,393.81 0.00

502 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00

503 300950 德固特 328 6,953.60 0.00

504 605069 正和生态 790 6,912.50 0.00

505 301011 华立科技 295 6,911.85 0.00

506 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00

507 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00

508 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00

509 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00

510 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00

511 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00

512 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00


513 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00

514 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00

515 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00

516 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00

517 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00

518 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00

519 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00

520 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00

521 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00

522 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00

523 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00

524 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00

525 002368 太极股份 100 4,117.00 0.00

526 300418 昆仑万维 100 4,028.00 0.00

527 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00

528 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00

529 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00

530 06969 思摩尔国际 316 2,319.11 0.00

531 601728 中国电信 100 563.00 0.00

532 01999 敏华控股 61 294.14 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601916 浙商银行 59,135,054.00 1.60

2 603019 中科曙光 56,994,779.99 1.54

3 603306 华懋科技 54,981,298.90 1.49

4 600563 法拉电子 48,084,777.80 1.30

5 600416 湘电股份 41,053,117.00 1.11

6 301039 中集车辆 40,993,583.00 1.11

7 600900 长江电力 36,990,019.37 1.00

8 601336 新华保险 33,572,409.00 0.91

9 601318 中国平安 33,559,004.08 0.91

10 601878 浙商证券 29,987,521.00 0.81

11 001269 欧晶科技 29,547,134.00 0.80

12 688676 金盘科技 28,996,118.48 0.78

13 002810 山东赫达 28,988,714.00 0.78

14 300308 中际旭创 27,990,301.48 0.76

15 688029 南微医学 27,383,775.02 0.74

16 603298 杭叉集团 26,985,808.65 0.73

17 603885 吉祥航空 26,087,017.47 0.70

18 603638 艾迪精密 25,229,978.00 0.68


19 300138 晨光生物 24,802,961.67 0.67

20 600298 安琪酵母 23,986,813.71 0.65

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300628 亿联网络 101,522,343.64 2.74

2 603019 中科曙光 74,470,601.95 2.01

3 603599 广信股份 65,805,731.58 1.78

4 300593 新雷能 63,573,438.92 1.72

5 002049 紫光国微 59,126,289.86 1.60

6 603876 鼎胜新材 55,857,636.77 1.51

7 002180 纳思达 53,352,767.00 1.44

8 603306 华懋科技 47,796,234.06 1.29

9 000733 振华科技 43,350,584.00 1.17

10 002597 金禾实业 43,184,287.39 1.17

11 600765 中航重机 39,005,341.00 1.05

12 300308 中际旭创 34,138,521.50 0.92

13 688032 禾迈股份 33,057,304.84 0.89

14 688122 西部超导 30,373,792.96 0.82

15 300059 东方财富 30,009,720.92 0.81

16 600873 梅花生物 28,676,406.00 0.77

17 600728 佳都科技 27,849,139.80 0.75

18 300438 鹏辉能源 27,211,404.00 0.74

19 600428 中远海特 27,197,441.00 0.73

20 000822 山东海化 25,791,147.99 0.70

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,887,188,141.80

卖出股票收入（成交）总额 1,645,636,626.50

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,179,560.14 0.13

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,179,560.14 0.13

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110085 通 22 转债 25,000 3,078,033.56 0.10

2 113661 福 22 转债 9,100 1,101,526.58 0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 409,658.25

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 49,266.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 458,924.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110085 通 22 转债 3,078,033.56 0.10

2 113661 福 22 转债 1,101,526.58 0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 601916 浙商银行 12,585,276.00 0.40 配股未上市

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

鹏华成长 45,570 78,967.08 32,062,693.10 0.89 3,566,466,949.50 99.11
智选混合

A
鹏华成长

智选混合 5,610 57,859.45 - - 324,591,539.22 100.00
C

合计 51,180 76,653.40 32,062,693.10 0.82 3,891,058,488.72 99.18

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 鹏华成长智选混合 A 671,099.39 0.0186
人所有从

业人员持 鹏华成长智选混合 C 222,198.36 0.0685
有本基金

合计 893,297.75 0.0228

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基鹏华成长智选混合 A 50~100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 鹏华成长智选混合 C -

合计 50~100

本基金基金经理持有本 鹏华成长智选混合 A -

开放式基金 鹏华成长智选混合 C -

合计 -

注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华成长智选混合 A 鹏华成长智选混合 C

基金合同生效日

（2020 年 10 月 19 12,391,326,950.83 1,853,193,609.87
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 3,905,687,940.50 353,474,573.40
额总额

本报告期基金总申购 11,184,083.79 5,874,397.74
份额

减：本报告期基金总 318,342,381.69 34,757,431.92

赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 3,598,529,642.60 324,591,539.22
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》《基金合同》以及中国证监会的规定，在本基金的投资范围中新增存托凭证，并补充存托凭证相关投资策略。详见《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 27 只基金投资范围并相应修改法律文件的公告》
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例


(%) (%)

报告
浙商证券 2 1,101,081,23 31.39 930,888.50 30.88 期新
1.90 增一
个

东方证券 2 521,781,730. 14.88 467,127.47 15.50 -
85

国信证券 2 411,614,185. 11.74 338,329.61 11.22 -
52

西南证券 2 239,232,619. 6.82 220,407.78 7.31 -
87

国海证券 2 232,569,379. 6.63 191,008.44 6.34 -
78

开源证券 2 232,531,475. 6.63 190,969.24 6.34 -
15

东北证券 1 185,014,051. 5.28 170,447.46 5.65 -
32

安信证券 2 118,978,111. 3.39 109,614.27 3.64 -
06

民生证券 2 88,484,854.2 2.52 72,672.94 2.41 -
5

国盛证券 2 77,803,328.8 2.22 63,901.52 2.12 -
0

信达证券 1 69,902,882.9 1.99 57,411.61 1.90 -
2

兴业证券 1 57,320,027.4 1.63 47,077.92 1.56 -
4

天风证券 2 54,368,224.5 1.55 49,252.28 1.63 -
7

中泰证券 2 40,972,428.0 1.17 37,744.31 1.25 -
7

招商证券 1 24,506,215.5 0.70 22,577.44 0.75 -
3

国金证券 1 18,001,233.1 0.51 16,584.36 0.55 -
9

东吴证券 1 13,174,066.0 0.38 10,819.82 0.36 -
0

中信建投 1 11,992,161.0 0.34 11,047.92 0.37 -
证券 0

华西证券 1 7,998,302.00 0.23 6,569.36 0.22 -

爱建证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

证券

方正证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

摩根大通 1 - - - - -
证券

平安证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

中原证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

浙商证 - - - - - -

券

东方证 - - 500,000,000. 100.00 - -
券 00

国信证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

华西证 - - - - - -
券

爱建证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

方正证 - - - - - -


券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

摩根大 - - - - - -
通证券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

中原证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、基金管理

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 04 日
金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《证券时报》、基金管理

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 金电子披露网站

鹏华成长智选混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

3 2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 20 日
金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 10 日
的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

鹏华成长智选混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

6 2022 年年度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 30 日
金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《证券时报》、基金管理

7 币直销资金专户的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 07 日
金电子披露网站

鹏华成长智选混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

8 2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 21 日
金电子披露网站

9 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 2023 年 05 月 17 日


基金申购航天软件首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基

的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

10 持有的股票估值方法变更的提示性公 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 19 日
告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《证券时报》、基金管理

11 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

12 基金参与国海证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

13 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 06 日
示性公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》、基金管理

14 27 只基金投资范围并相应修改法律文 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 16 日
件的公告 金电子披露网站

鹏华成长智选混合型证券投资基金基 《证券时报》、基金管理

15 金合同 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 16 日
金电子披露网站

鹏华成长智选混合型证券投资基金托 《证券时报》、基金管理

16 管协议 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 16 日
金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

17 基金参与北京中植基金销售有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 20 日
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动的公告

鹏华成长智选混合型证券投资基金（C 《证券时报》、基金管理

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鹏华成长智选混合型证券投资基金（A 《证券时报》、基金管理

19 类基金份额）基金产品资料概要（更 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 21 日
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鹏华成长智选混合型证券投资基金更 《证券时报》、基金管理

20 新的招募说明书（2023 年第 1 号） 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 21 日
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关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

21 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 28 日
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注：无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华成长智选混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华成长智选混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华成长智选混合型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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