金鹰责任投资混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰责任投资混合

基金主代码 011155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 63,692,945.46 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提
投资目标

下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积
投资策略 极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证港股通综合指数


收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
风险收益特征 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对
个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股
更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能
对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的
情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰责任投资混合 A 金鹰责任投资混合 C

称
下属分级基金的交易代

011155 011156

码

报告期末下属分级基金 41,503,370.13 份 22,189,575.33 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)


金鹰责任投资混合 A 金鹰责任投资混合 C

1.本期已实现收益 -1,661,481.16 -918,241.07

2.本期利润 190,147.09 7,373.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0003

4.期末基金资产净值 18,848,332.96 9,830,160.83

5.期末基金份额净值 0.4541 0.4430

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰责任投资混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.05% 1.50% 2.50% 0.82% -1.45% 0.68%
月

过去六个 -7.89% 1.36% -2.93% 0.73% -4.96% 0.63%
月

过去一年 -29.66% 1.64% -9.14% 0.71% -20.52% 0.93%

过去三年 -45.80% 1.52% -22.63% 0.85% -23.17% 0.67%

自基金合

同生效起 -45.80% 1.51% -22.44% 0.85% -23.36% 0.66%
至今
2、金鹰责任投资混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个 0.84% 1.50% 2.50% 0.82% -1.66% 0.68%
月

过去六个 -8.24% 1.36% -2.93% 0.73% -5.31% 0.63%
月

过去一年 -30.23% 1.64% -9.14% 0.71% -21.09% 0.93%

过去三年 -47.11% 1.52% -22.63% 0.85% -24.48% 0.67%

自基金合

同生效起 -47.12% 1.51% -22.44% 0.85% -24.68% 0.66%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

金鹰责任投资混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 31 日)

1．金鹰责任投资混合 A：

注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中证港股通综合
指数收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%。
2．金鹰责任投资混合 C：


注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中证港股通综合
指数收益率×10%＋中债总财富（总值）指数收益率×20%。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基 李恒先生，北京大学物理专业
金的 2023-07- 博士，2016 年 7 月加入金鹰基
李恒 基金 27 - 9 金管理有限公司，担任行业研
经理 究员职务。现任权益投资部基
金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年一季度沪深 300 指数上涨 3.10%、恒生指数下跌 2.97%，股票市场走
出“V”字行情，春节前大幅回调反映对经济过度担忧，春节后国内外经济展现韧性、产业政策酝酿推出，市场迅速回温。银行、石油、煤炭、家电、有色表现领先，高股息、中特估占优；医药、计算机、电子、房地产、社服表现靠后，业绩预期偏弱。本基金重点关注以下方向：1) Sora、Kimi 等大模型将 AI 应用推向新高度，训练和推理算力的硬件持续迭代升级，国内外互联网巨头、政府机构等纷
纷加大对 AI 基础设施的建设，全球供应链里的核心企业开始进入业绩爆发期；
2) 港股估值处于历史低位，存在性价比较高的投资机会，互联网蓝筹股经营长
期稳健，铜和黄金等资源品开采成本上升、新增供给低于预期，电力、交运等股
息率具备较高吸引力。

本基金将采取积极的投资策略，重点布局 A 股成长方向，以及港股互联网、
资源、高股息方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.4541 元，本报告期份额净

值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准增长率为 2.50%；C 类基金份额净值为
0.4430 元，本报告期份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准增长率为 2.50%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金资产净值发生过连续超过 60 个工作日低于 5000 万元的情

形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 23,956,715.44 81.27

其中：股票 23,956,715.44 81.27

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,981,122.97 16.90

7 其他各项资产 539,017.65 1.83

8 合计 29,476,856.06 100.00

注：1、其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应
收款、应收申购款、待摊费用。

2、权益投资中通过港股通机制投资香港股票公允价值为7,482,264.85元，净
值占比26.09%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 307,104.00 1.07

B 采矿业 990,140.00 3.45

C 制造业 13,147,407.37 45.84

电力、热力、燃气及水生产和供应 1,095,952.00 3.82
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 772,440.22 2.69

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 132,356.00 0.46

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 29,051.00 0.10

S 综合 - -

合计 16,474,450.59 57.45

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 1,053,945.97 3.68

非日常生活消费品 575,523.27 2.01

日常消费品 169,724.29 0.59

能源 323,556.76 1.13

金融 - -

医疗保健 94,834.20 0.33

工业 1,415,686.61 4.94

信息技术 115,965.88 0.40

电信服务 3,030,959.28 10.57

公用事业 702,068.59 2.45

地产业 - -

合计 7,482,264.85 26.09

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 300308 中际旭创 13,900 2,176,184.00 7.59

2 300394 天孚通信 11,600 1,754,732.00 6.12

3 00941 中国移动 25,000 1,516,204.88 5.29

4 00700 腾讯控股 5,500 1,514,754.40 5.28

5 002463 沪电股份 41,800 1,261,524.00 4.40

6 06865 福莱特玻璃 37,000 637,975.50 2.22

6 601865 福莱特 9,600 273,504.00 0.95

7 03993 洛阳钼业 69,000 415,970.47 1.45

7 603993 洛阳钼业 49,600 412,672.00 1.44

8 688408 中信博 6,379 573,025.57 2.00

9 300274 阳光电源 5,500 570,900.00 1.99

10 01766 中国中车 139,000 531,764.10 1.85

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 83,217.25

2 应收证券清算款 452,952.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,847.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 539,017.65

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰责任投资混合A 金鹰责任投资混合C

本报告期期初基金份额总额 43,901,631.19 24,728,849.67

报告期期间基金总申购份额 427,482.31 288,178.04

减：报告期期间基金总赎回份额 2,825,743.37 2,827,452.38

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 41,503,370.13 22,189,575.33


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日，基金管理人以通讯方式召开基金份
额持有人大会，审议《关于金鹰责任投资混合型证券投资基金持续运作的议案》，
详见本基金管理人于 2024 年 3 月 20 日发布的《金鹰基金管理有限公司关于以通
讯方式召开金鹰责任投资混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及其后续相关公告。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予金鹰责任投资混合型证券投资基金注册的文件。

2、《金鹰责任投资混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰责任投资混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
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