中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚量化阿尔法股票

基金主代码 004716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 07 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,699,185,278.67 份

本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力
投资目标 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增
值。

（1）大类资产：本基金作为较高仓位的股票基金，将从宏观
面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析，根据市场
情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制风险的
前提下，通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。

投资策略 （2）股票资产：以沪深 300 指数为基准指数，基金股票投资
方面将主要采用多因子模型量化投资策略，在适度控制跟踪误
差的同时，追求更高的超额收益；并以套利、事件驱动等辅助
策略，增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比较
基准的暴露度等因素的分析，对组合收益进行预估，及时调整
投资组合，力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻辑


是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票，并控制风
险，以期构建投资组合跑赢市场基准。即：

1）从公司基本面出发，构建量化指标从财务状况、经营情况
等角度选择公司股票，作为量化模型的备选池；

2）综合基本面因子、市场因子，选取标的作为待选组合。

3）构建组合时适度控制规模因子、行业偏离，减小风险暴露。
（3）债券资产：本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，
将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，以保证基金资
产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
（4）股指期货和权证资产

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融
衍生产品。

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组
合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理。

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资
时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结
合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在
价值，构建交易组合。

（5）资产支持证券投资策策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、
支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风
险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在
严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定
收益。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。

（6）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基
础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投
资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金


与货币市场基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚量化阿尔法股票 A 中信保诚量化阿尔法股票 C

下属分级基金的交易代码 004716 011295

报告期末下属分级基金的份额总额 1,211,233,500.39 份 487,951,778.28 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）
主要财务指标 中信保诚量化阿尔法股票
中信保诚量化阿尔法股票 A C

1.本期已实现收益 -9,487,050.58 -6,321,761.66

2.本期利润 37,736,742.47 20,101,779.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0392 0.0286

4.期末基金资产净值 1,735,293,604.54 407,259,929.97

5.期末基金份额净值 1.4327 0.8346

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信保诚量化阿尔法股票 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 2.81% 0.94% 2.96% 0.98% -0.15% -0.04%

过去六个月 -3.62% 0.82% -3.89% 0.87% 0.27% -0.05%

过去一年 -7.11% 0.79% -12.03% 0.85% 4.92% -0.06%

过去三年 -14.32% 0.98% -28.49% 1.01% 14.17% -0.03%

过去五年 41.60% 1.11% -7.78% 1.12% 49.38% -0.01%


自基金合同生效起 50.62% 1.12% -2.79% 1.14% 53.41% -0.02%
至今

中信保诚量化阿尔法股票 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 2.69% 0.94% 2.96% 0.98% -0.27% -0.04%

过去六个月 -3.83% 0.82% -3.89% 0.87% 0.06% -0.05%

过去一年 -7.50% 0.79% -12.03% 0.85% 4.53% -0.06%

自基金合同生效起 -16.54% 0.98% -29.01% 1.01% 12.47% -0.03%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信保诚量化阿尔法股票 A

中信保诚量化阿尔法股票 C


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

提云涛先生，经济学博
士。曾任职于大鹏证券
股份有限公司上海分公
司，担任研究部分析师；
于东方证券有限责任公
司，担任研究所所长助
理；于上海申银万国证
量化投资部总监、基金经 2017 年 07 券研究所，历任宏观策
提云涛 理 月 12 日 - 23 略部副总监、金融工程
部总监；于平安资产管
理有限责任公司，担任
量化投研部总经理；于
中信证券股份有限公
司，担任研究部金融工
程总监。2015 年 6 月加
入中信保诚基金管理有
限公司，担任量化投资


部总监。现兼任中信保
诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、中信保
诚至选灵活配置混合型
证券投资基金、中信保
诚新旺回报灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、中信保诚量化
阿尔法股票型证券投资
基金、中信保诚红利精
选混合型证券投资基
金、中信保诚瑞丰 6 个
月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。

王颖女士，经济学硕士。
曾任职于平安资产管理
有限责任公司，担任研
究经理。2016 年 9 月加
入中信保诚基金管理有
限公司，历任助理投资
量化投资部助理总监、基 2022 年 03 经理、基金经理助理。
王颖 金经理 月 24 日 - 10 现任量化投资部助理总
监，中信保诚至利灵活
配置混合型证券投资基
金、中信保诚新锐回报
灵活配置混合型证券投
资基金、中信保诚量化
阿尔法股票型证券投资
基金的基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法
合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。

本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。

本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

海外经济，一季度美国经济表现依然强劲，制造业 PMI 触底回升，劳动力市场供需紧张，通胀整体有
所反弹，美债和美元指数上行，美联储降息预期降温。海外制造业回暖对国内出口订单支撑明显，带动生产和制造业表现相对偏强，外需整体好于内需。国内，经济进一步回升。一季度，制造业 PMI 在 1、2 月
低于 50%后在 3 月份站在荣枯线上方；非制造业商务活动指数则在荣枯线上方进一步扩张，表明经济活动进一步恢复。从工业生产看，1—2 月份，按可比口径计算全国规模以上工业企业实现利润总额 9140.6 亿
元，同比增长 10.2%。从消费端看，1—2 月份，社会消费品零售总额 81307 亿元，同比增长 5.5%。其中，
除汽车以外的消费品零售额 74194 亿元，增长 5.2%。政策面继续保持积极的政策推动经济稳步增长。

股票市场，A 股在 1 月份下跌后快速回升。沪深 300、中证 500、中证 1000 分别上涨 3.10%、下跌 2.64%、
下跌 7.58%。分行业看，银行、煤炭、家电、有色金属、公用事业等上涨；医药生物、计算机、电子等下
跌。债券市场，在市场预期下利率整体呈下降趋势，10 年期国债收益率从 12 月底的 2.6%左右到 3 月底降
至 2.3%左右。

报告期，本基金认为有逻辑的量化可能表现更稳健。综合盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素，从长期维度思考公司运行及股价表现的量化规律和特征，并适当控制行业暴露和规模因子暴露，保持低换手率特征。同时，本基金用股指期货多头套保管理流动性，并参与网下新股申购。

展望二季度，美国经济有望继续维持韧性，库存周期或将回升，二次通胀压力上升，而欧洲经济相对偏弱，以上因素或支撑美元走强，人民币仍将承压。国内出口表现可能依然较好，消费平稳修复，基建或进入开工旺季，但房价和收入预期疲弱的背景下地产销售或难以明显好转，基本面分化仍可能延续。政策可能也将保持积极，以保持经济长期稳定增长。

股票市场，在估值相对偏低、经济进一步向好的情况下，虽然短期可能有波动，但中长期继续保持乐观。因为无风险利率下降，低估值组合仍然是可以配置的对象之一；另外，随着国内社会经济活动回归活跃，企业盈利将逐步恢复，传统行业和代表未来经济和产业方向的新兴产业公司盈利都可能增长。

从投资看，本基金继续以稳定地跑赢业绩基准为目标，力求寻找长期统计规律和金融逻辑的交集。综合考察盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素选择标的，适当控制行业暴露和规模因子暴露，防范可能出现的风险。同时，进一步考虑估值与盈利能力的平衡来调整组合。另外或可适当参与网下新股申购，必要时用股指期货多头套保管理流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中信保诚量化阿尔法股票 A 份额净值增长率为 2.81%，同期业绩比较基准收益率为 2.96%；
中信保诚量化阿尔法股票 C 份额净值增长率为 2.69%，同期业绩比较基准收益率为 2.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,979,827,560.83 91.81

其中：股票 1,979,827,560.83 91.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 109,193,002.87 5.06

其中：债券 109,193,002.87 5.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,003,041.10 0.93

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 31,128,882.82 1.44

8 其他资产 16,293,287.47 0.76

9 合计 2,156,445,775.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 13,010,800.00 0.61

B 采矿业 134,412,238.00 6.27

C 制造业 1,070,422,436.27 49.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 70,556,226.00 3.29

E 建筑业 31,915,268.00 1.49

F 批发和零售业 19,646,689.00 0.92

G 交通运输、仓储和邮政业 69,140,310.45 3.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,749,367.10 4.47

J 金融业 427,950,890.36 19.97

K 房地产业 20,247,054.00 0.94

L 租赁和商务服务业 13,821,157.44 0.65


M 科学研究和技术服务业 11,297,524.21 0.53

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,657,600.00 0.08

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,979,827,560.83 92.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 69,100 117,670,390.00 5.49

2 600900 长江电力 2,000,000 49,860,000.00 2.33

3 600036 招商银行 1,490,500 47,994,100.00 2.24

4 300750 宁德时代 239,000 45,448,240.00 2.12

5 000858 五 粮 液 253,400 38,899,434.00 1.82

6 601318 中国平安 922,800 37,659,468.00 1.76

7 601899 紫金矿业 2,236,800 37,622,976.00 1.76

8 601166 兴业银行 2,372,000 37,430,160.00 1.75

9 000333 美的集团 540,600 34,717,332.00 1.62

10 600660 福耀玻璃 625,152 27,044,075.52 1.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 109,193,002.87 5.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 109,193,002.87 5.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 019678 22 国债 13 411,000 41,832,537.12 1.95

2 019727 23 国债 24 376,000 38,102,191.78 1.78

3 019703 23 国债 10 287,000 29,258,273.97 1.37

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）

IF2405 IF2405 31 32,819,700.00 -169,080.00 -

IF2406 IF2406 9 9,475,380.00 711,346.16 -

公允价值变动总额合计（元） 542,266.16

股指期货投资本期收益（元） 3,155,043.46

股指期货投资本期公允价值变动（元） 491,732.00

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，招商银行股份有限公司受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局处罚（深外管检〔2023〕42 号、深金罚决字〔2023〕81 号）；兴业银行股份有限公司受到中国证券监督管理委员会福建监管局处罚（福建证监局〔2023〕18 号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,269,734.63

2 应收证券清算款 8,898,363.36

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,125,189.48

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 16,293,287.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中信保诚量化阿尔法 中信保诚量化阿尔
股票 A 法股票 C

报告期期初基金份额总额 756,598,092.45 800,371,510.59

报告期期间基金总申购份额 595,435,130.63 239,451,948.26

减：报告期期间基金总赎回份额 140,799,722.69 551,871,680.57

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,211,233,500.39 487,951,778.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比 份额
别 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 2024-01-01 至 333,079,705. 193,658,149. 299,888,341. 226,849,513. 13.35
2024-01-28 07 92 00 99 %

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
(3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
(5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、（原）信诚量化阿尔法股票型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同
4、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2024 年 04 月 19 日
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