淳厚现代服务业股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表...... 15

6.2 利润表...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告 ......50

7.1 期末基金资产组合情况...... 50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58

7.12 投资组合报告附注 ...... 58

§8 基金份额持有人信息 ...... 59


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60

§9 开放式基金份额变动 ...... 60
§10 重大事件揭示...... 61

10.1 基金份额持有人大会决议...... 61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

10.4 基金投资策略的改变...... 61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

10.8 其他重大事件...... 62

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63

§12 备查文件目录...... 64

12.1 备查文件目录...... 64

12.2 存放地点...... 64

12.3 查阅方式...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚现代服务业股票型证券投资基金

基金简称 淳厚现代服务业

基金主代码 011349

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 361,903,166.59份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C

下属分级基金的交易代码 011349 011350

报告期末下属分级基金的份额总额 245,860,938.22份 116,042,228.37份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于现代服务业上市公司，在严格
投资目标 控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报。

（一）股票投资策略

1、现代服务业主题相关界定

2、个股选择策略

3、港股投资策略

4、存托凭证投资策略

投资策略 （二）债券投资策略

（三）资产支持证券投资策略

（四）衍生品投资策略

1、股指期货投资策略

2、国债期货投资策略

3、股票期权投资策略

（五）融资业务的投资策略

业绩比较基准 中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整


的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价

（总值）指数收益率×15%

本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险收
益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基
风险收益特征 金、货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 沈志婷 李帅帅

露负责 联系电话 021-60602373 0755-25878287

人 电子邮箱 shenzt@purekindfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.
com.cn

客户服务电话 4000009738 95511-3

传真 021-60607060 0755-82080387

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 广东省深圳市罗湖区深南东
7室 路5047号

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号广东省深圳市福田区益田路5
丁香国际大厦西塔7F 023号平安金融中心B座

邮政编码 200135 518001

法定代表人 邢媛 谢永林

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.purekindfund.com/
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国
际大厦西塔7F

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C

本期已实现收益 11,015,497.31 2,397,975.68

本期利润 23,485,936.07 6,500,249.94

加权平均基金份额本期利润 0.0906 0.0912

本期加权平均净值利润率 9.44% 9.59%

本期基金份额净值增长率 9.93% 9.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -12,055,526.21 -6,906,342.48

期末可供分配基金份额利润 -0.0490 -0.0595

期末基金资产净值 240,873,061.47 112,434,734.07

期末基金份额净值 0.9797 0.9689

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -2.03% -3.11%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淳厚现代服务业A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.84% 0.82% -0.72% 0.77% 3.56% 0.05%

过去三个月 0.96% 0.69% -4.33% 0.77% 5.29% -0.08%

过去六个月 9.93% 0.78% 0.49% 0.75% 9.44% 0.03%

过去一年 0.98% 0.92% -4.88% 0.86% 5.86% 0.06%

自基金合同

生效起至今 -2.03% 1.08% -11.15% 0.96% 9.12% 0.12%

淳厚现代服务业C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.79% 0.82% -0.72% 0.77% 3.51% 0.05%

过去三个月 0.81% 0.69% -4.33% 0.77% 5.14% -0.08%

过去六个月 9.60% 0.78% 0.49% 0.75% 9.11% 0.03%

过去一年 0.37% 0.92% -4.88% 0.86% 5.25% 0.06%

自基金合同

生效起至今 -3.11% 1.08% -11.15% 0.96% 8.04% 0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2021年08月24日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。注：本基金基金合同生效日为2021年08月24日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。本基金管理人拥有公募、特定客户资产管理等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资等方面为客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

清华大学工学硕士。曾任
兴业证券研究所行业研究
员，兴业证券投资部研究
员、投资经理。2020年加
入淳厚基金，现任淳厚基
基金经理、权益投资部总 金管理有限公司权益投资
陈文 2021-0 2023-0 13 部总监、淳厚信睿核心精
监 8-24 2-28 年 选混合型证券投资基金基
金经理、淳厚欣享一年持
有期混合型证券投资基金
基金经理、淳厚添益增强
债券型证券投资基金基金
经理。

薛莉 基金经理、副总经理兼研 上海财经大学经济学硕

2021-0 - 16 士。曾任兴业证券证券投
丽 究部总监 8-24 年 资部（权益自营部）投资


经理、总经理助理、部门
副总监。2019年加入淳厚
基金，现任淳厚基金副总
经理兼研究部总监、淳厚
信泽灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、淳厚
信睿核心精选混合型证券
投资基金基金经理、淳厚
欣颐一年持有期混合型证
券投资基金基金经理、淳
厚益加增强债券型证券投
资基金基金经理、淳厚鑫
淳一年持有期混合型证券
投资基金基金经理、淳厚
现代服务业股票型证券投
资基金基金经理、淳厚鑫
悦商业模式优选混合型证
券投资基金基金经理、淳
厚优加回报一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年宏观层面国内呈现了强预期弱现实的局面，年初市场对经济复苏预期展望乐观，然而实际复苏进程较为波折，二季度市场逐步开始修正乐观预期。海外美国经济在上半年呈现较强韧性，美联储维持持续加息，产业方面以chatGPT为代表的生成式AI为市场带来新增亮点。

上半年主要指数涨跌互现，代表其市场的wind全A上涨3%，沪深300下跌0.74%，创业板指下跌5.6%，国证2000指数上涨7%。行业层面亦呈现涨跌互现，成长类板块中TMT行业一枝独秀，泛消费板块中家电、纺服表现较好，泛周期板块中建筑、石油石化表现良好。港股在去年Q4大幅反弹后上半年有一定的回调，恒生指数下跌4%，恒生科技指数下跌5%。

本基金始终坚持“自下而上选择优质股票，以合理估值买入并持有”的投资策略，上半年取得了较好的超额收益。归因分析来看，选股仍然是本基金最重要的超额收益来
源。从个人总结而言主要是去年Q4的配置在今年上半年得到了较好的成果，在看好今年结构性行情的前提下，去年底本基金增加了股票仓位；在行业、个股配置上本基金一直坚持行业均衡、估值均衡的配置思路，同时因为强调估值性价比，本基金对部分个股做了止盈，后续布局其他更具性价比的成长股。

精选估值合适的成长股是本基金长期坚持的主要策略，本人仍将不断提升对成长股的关注学习，以开放的态度学习新生事物、新商业模式，广泛对比开拓视野；买入时审慎决策，精挑细选更优秀的商业模式、更可持续的竞争优势，等待具备安全边际的买入时机。但不可否认，在学习精选的过程中，本人一样可能会犯错，因此在组合管理上本人会考虑容错率，会阶段性采取个股分散的配置策略。本人希望不犯重复的错误，在历次错误的决策中吸取经验，持续提升胜率，而后提升个股集中度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚现代服务业A基金份额净值为0.9797元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.93%，同期业绩比较基准收益率为0.49%；截至报告期末淳厚现代服务业C基金份额净值为0.9689元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.60%，同期业绩比较基准收益率为0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观层面国内内需增长信心将有所恢复，关注海外是否会从滞涨走向衰退。我们认为市场仍有结构性机会，无风险收益率在低位，市场风险偏好或将缓慢回升，行业表现的分化可能会有所收敛。希望投资者放低预期收益目标，关注长期可持续的收益。

下一阶段我们继续保持自下而上个股挖掘优势，中长期完善投资体系，争取为投资人创造更好的回报。中国有足够大的经济总量，本基金希望能够在不同细分领域找到足够优秀的上市公司进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。

报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的首席信息官（副总经理级）担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究部、运营保障部、监察稽核部、风险管理部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。


估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：淳厚现代服务业股票型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 48,994,075.74 36,995,593.04

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 305,030,246.80 263,421,981.93

其中：股票投资 305,030,246.80 263,421,981.93

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -


应收股利 504,000.00 -

应收申购款 178,006.38 4,562.44

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 354,706,328.92 300,422,137.41

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 287,859.98 1,669,784.23

应付赎回款 441,091.52 268,739.91

应付管理人报酬 422,672.75 387,048.95

应付托管费 70,445.45 64,508.15

应付销售服务费 50,271.80 29,474.34

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 126,191.88 148,001.46

负债合计 1,398,533.38 2,567,557.04

净资产：

实收基金 6.4.7.6 361,903,166.59 334,729,856.27

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 -8,595,371.05 -36,875,275.90

净资产合计 353,307,795.54 297,854,580.37

负债和净资产总计 354,706,328.92 300,422,137.41

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额361,903,166.59份，其中下属A类基金份额净值0.9797元，份额总额245,860,938.22份；下属C类基金份额净值0.9689元，份额总额116,042,228.37份。
6.2 利润表
会计主体：淳厚现代服务业股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 33,009,513.88 -40,674,325.84

1.利息收入 191,521.18 245,399.93

其中：存款利息收入 6.4.7.8 191,521.18 221,883.21

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - 23,516.72

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 16,234,794.44 -32,733,271.75
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 13,021,906.77 -35,159,066.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 199,794.86

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.10 - -

股利收益 6.4.7.11 3,212,887.67 2,225,999.57

以摊余成本计量的 - -


金融资产终止确认

产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.12 16,572,713.02 -8,231,335.79
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.13 10,485.24 44,881.77
号填列）

减：二、营业总支出 3,023,327.87 3,489,147.27

1．管理人报酬 2,355,673.27 2,761,093.38

2．托管费 392,612.15 460,182.25

3．销售服务费 201,650.57 194,479.75

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.14 - -

7．税金及附加 - 0.01

8．其他费用 6.4.7.15 73,391.88 73,391.88

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 29,986,186.01 -44,163,473.11

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 29,986,186.01 -44,163,473.11
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 29,986,186.01 -44,163,473.11

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：淳厚现代服务业股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日


单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 334,729,856.27 - -36,875,275.90 297,854,580.37
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 334,729,856.27 - -36,875,275.90 297,854,580.37
值）
三、本期增减变

动额（减少以 27,173,310.32 - 28,279,904.85 55,453,215.17
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 29,986,186.01 29,986,186.01

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 27,173,310.32 - -1,706,281.16 25,467,029.16
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 63,168,336.84 - -3,146,225.53 60,022,111.31
购款

2.基金 -35,995,026.52 - 1,439,944.37 -34,555,082.15
赎回款

（三）、本期向

基金份额持有 - - - -
人分配利润产

生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 361,903,166.59 - -8,595,371.05 353,307,795.54
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 421,766,478.10 - 30,217,668.15 451,984,146.25
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 421,766,478.10 - 30,217,668.15 451,984,146.25
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -45,347,845.74 - -41,746,875.55 -87,094,721.29
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -44,163,473.11 -44,163,473.11

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -45,347,845.74 - 2,416,597.56 -42,931,248.18
变动数（净值减
少以“-”号填

列）

其中：1.基金申 12,976,688.35 - -506,144.48 12,470,543.87
购款

2.基金 -58,324,534.09 - 2,922,742.04 -55,401,792.05
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 376,418,632.36 - -11,529,207.40 364,889,424.96
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

邢媛 刘远新 李述银

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

淳厚现代服务业股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021] 43号《关于准予淳厚现代服务业股票型证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。本基金于2021年8月24日募集成立，募集期为自2021年8月9日至2021年8月20日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金464,371,051.01元，折合464,371,051.01份淳厚现代服务业基金份额(其中：A类基金份额为364,908,194.04份；C类基金份额为99,462,856.97份)。有效认购资金在募集
期间产生的利息为人民币89,040.45元，折合89,040.45份淳厚现代服务业基金份额(其中：A类基金份额为75,506.88份；C类基金份额为13,533.57份)，以上收到的实收基金共计人民币464,460,091.46元，折合464,460,091.46份淳厚现代服务业基金份额(其中：A类基金份额为364,983,700.92份；C类基金份额为99,476,390.54份)，有效认购户数为5105户。按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为：中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 10,577,673.47

等于：本金 10,576,435.84

加：应计利息 1,237.63

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -


存款期限3个月以上 -

其他存款 38,416,402.27

等于：本金 38,407,285.01

加：应计利息 9,117.26

减：坏账准备 -

合计 48,994,075.74

注：其他存款本期期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 294,310,599.70 - 305,030,246.80 10,719,647.10

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 294,310,599.70 - 305,030,246.80 10,719,647.10

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 13,884.51

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 52,800.00

合计 126,191.88

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 淳厚现代服务业A

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚现代服务业A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 269,966,405.97 269,966,405.97

本期申购 3,571,238.03 3,571,238.03

本期赎回（以“-”号填列） -27,676,705.78 -27,676,705.78

本期末 245,860,938.22 245,860,938.22

6.4.7.6.2 淳厚现代服务业C

金额单位：人民币元

项目 本期


(淳厚现代服务业C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 64,763,450.30 64,763,450.30

本期申购 59,597,098.81 59,597,098.81

本期赎回（以“-”号填列） -8,318,320.74 -8,318,320.74

本期末 116,042,228.37 116,042,228.37

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 淳厚现代服务业A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚现代服务业A)

本期期初 -24,707,127.31 -4,656,738.07 -29,363,865.38

本期利润 11,015,497.31 12,470,438.76 23,485,936.07

本期基金份额交易产

生的变动数 1,636,103.79 -746,051.23 890,052.56

其中：基金申购款 -262,092.57 129,775.03 -132,317.54

基金赎回款 1,898,196.36 -875,826.26 1,022,370.10

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,055,526.21 7,067,649.46 -4,987,876.75

6.4.7.7.2 淳厚现代服务业C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚现代服务业C)

本期期初 -6,397,531.14 -1,113,879.38 -7,511,410.52

本期利润 2,397,975.68 4,102,274.26 6,500,249.94

本期基金份额交易产

生的变动数 -2,906,787.02 310,453.30 -2,596,333.72

其中：基金申购款 -3,612,852.38 598,944.39 -3,013,907.99

基金赎回款 706,065.36 -288,491.09 417,574.27


本期已分配利润 - - -

本期末 -6,906,342.48 3,298,848.18 -3,607,494.30

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 10,210.67

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 181,310.51

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 191,521.18

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 280,155,850.24

减：卖出股票成本总额 266,337,038.38

减：交易费用 796,905.09

买卖股票差价收入 13,021,906.77

6.4.7.10 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.11 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 3,212,887.67


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,212,887.67

6.4.7.12 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 16,572,713.02

——股票投资 16,572,713.02

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 16,572,713.02

6.4.7.13 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 10,485.24

合计 10,485.24

6.4.7.14 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 13,884.51

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 73,391.88

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

国信证券股份有限公司自2023年2月起不再是本基金的关联方。本报告期内，其他存在控制关系或重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

平安证券股份有限公司 基金托管人的主要关联方、基金销售机构

董卫军 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,355,673.27 2,761,093.38

其中：支付销售机构的客户维护费 660,083.02 790,581.12

注：
1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日


当期发生的基金应支付的托管费 392,612.15 460,182.25

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 68,970.30 68,970.30
公司
平安银行

股份有限 0.00 24,758.73 24,758.73
公司
平安证券

股份有限 0.00 109.55 109.55
公司

合计 0.00 93,838.58 93,838.58

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 62,595.20 62,595.20
公司
平安银行

股份有限 0.00 27,048.32 27,048.32
公司

合计 0.00 89,643.52 89,643.52

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.60%的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
淳厚现代服务业A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 1,350,382.37 5,000,805.56

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 1,350,382.37 5,000,805.56

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.55% 1.62%

淳厚现代服务业C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00


报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

注：
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
淳厚现代服务业A

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

邢媛 999,362.11 0.41% 999,362.11 0.37%

淳厚现代服务业C

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

董卫军 1,300.28 0.00% 8,191.56 0.01%

注：
1、上表展示的比例系四舍五入后的结果。
2、本报告期除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
3、报告期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行

股份有限 10,577,673.47 10,210.67 1,269,492.86 6,880.51
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

平安证券 首次公开

股份有限 001380.SZ 华纬科技 发行股票 1,412 40,722.08
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

国信证券 首次公开

股份有限 001270.SZ 铖昌科技 发行股票 568 12,314.24
公司
注：国信证券股份有限公司自2023年2月起不再是本基金的关联方。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

仁信 6个 新股

3013 2023- 交易 未上 26.68 26.68 3,350 89,37 89,37 -

95 新材 06-21 日 市 8.00 8.00

豪恩 6个 新股

3014 2023- 交易 未上 39.78 39.78 1,952 77,65 77,65 -

88 汽电 06-26 日 市 0.56 0.56

海科 6个 新股

3012 2023- 交易 未上 19.99 19.99 3,843 76,82 76,82 -

92 新源 06-29 日 市 1.57 1.57

恒工 7个 新股

3012 2023- 交易 未上 36.90 36.90 1,369 50,51 50,51 -

61 精密 06-29 日 市 6.10 6.10

朗威 5个 新股

3012 2023- 交易 未上 25.82 25.82 1,868 48,23 48,23 -

02 股份 06-28 日 市 1.76 1.76

科创

6882 晶合 2023- 6个 板打 29,41 26,74

49 集成 04-24 月 新限 19.86 18.06 1,481 2.66 6.86 -

售

创业

3013 川宁 2022- 6个 板打 11,17 20,01

01 生物 12-20 月 新限 5.00 8.96 2,234 0.00 6.64 -

售


创业

3012 三博 2023- 6个 板打 7,69 18,56

93 脑科 04-25 月 新限 29.60 71.42 260 6.00 9.20 -

售

科创

6883 中科 2023- 6个 板打 6,27 17,20

61 飞测 05-12 月 新限 23.60 64.67 266 7.60 2.22 -

售

科创

6884 阿特 2023- 6个 板打 10,42 16,00

72 斯 06-02 月 新限 11.10 17.04 939 2.90 0.56 -

售

创业

3014 阿莱 2023- 6个 板打 8,18 14,47

19 德 02-02 月 新限 24.80 43.85 330 4.00 0.50 -

售

科创

6884 智翔 2023- 6个 板打 18,06 14,06

43 金泰 06-13 月 新限 37.88 29.49 477 8.76 6.73 -

售

创业

3013 鑫宏 2023- 6个 板打 14,19 13,80

10 业 05-26 月 新限 67.28 65.43 211 6.08 5.73 -

售

创业

3013 豪江 2023- 6个 板打 8,38 13,23

20 智能 06-01 月 新限 13.06 20.62 642 4.52 8.04 -

售

创业

3013 湖南 2023- 6个 板打 7,27 13,12

58 裕能 02-01 月 新限 23.77 42.89 306 3.62 4.34 -

售

6885 日联 2023- 6个 科创 152.3 135.9 13,25 11,82

31 科技 03-24 月 板打 8 7 87 7.06 9.39 -


新限

售

科创

6885 西山 2023- 6个 板打 135.8 120.4 12,49 11,07

76 科技 05-30 月 新限 0 1 92 3.60 7.72 -

售

创业

3013 英特 2023- 6个 板打 8,84 10,36

99 科技 05-16 月 新限 43.99 51.57 201 1.99 5.57 -

售

创业

3013 荣旗 2023- 6个 板打 7,76 10,00

60 科技 04-17 月 新限 71.88 92.60 108 3.04 0.80 -

售

创业

3012 明阳 2023- 6个 板打 12,23 9,96

91 电气 06-21 月 新限 38.13 31.03 321 9.73 0.63 -

售

创业

3013 仁信 2023- 6个 板打 9,95 9,95

95 新材 06-21 月 新限 26.68 26.68 373 1.64 1.64 -

售

创业

3014 华人 2023- 6个 板打 9,38 9,79

08 健康 02-22 月 新限 16.24 16.95 578 6.72 7.10 -

售

科创

6884 美芯 2023- 6个 板打 7,57 9,16

58 晟 05-15 月 新限 75.00 90.76 101 5.00 6.76 -

售

创业

3013 蜂助 2023- 6个 板打 6,61 9,12

82 手 05-09 月 新限 23.80 32.84 278 6.40 9.52 -

售


创业

3012 恒勃 2023- 6个 板打 9,48 8,84

25 股份 06-08 月 新限 35.66 33.26 266 5.56 7.16 -

售

科创

6885 航天 2023- 6个 板打 8,02 8,75

23 环宇 05-26 月 新限 21.86 23.85 367 2.62 2.95 -

售

创业

3012 金杨 2023- 6个 板打 10,30 8,75

10 股份 06-21 月 新限 57.88 49.17 178 2.64 2.26 -

售

创业

3014 豪恩 2023- 6个 板打 8,63 8,63

88 汽电 06-26 月 新限 39.78 39.78 217 2.26 2.26 -

售

创业

3012 海科 2023- 6个 板打 8,55 8,55

92 新源 06-29 月 新限 19.99 19.99 428 5.72 5.72 -

售

科创

6884 南芯 2023- 6个 板打 9,15 8,40

84 科技 03-28 月 新限 39.99 36.71 229 7.71 6.59 -

售

科创

6881 中船 2023- 6个 板打 7,91 8,35

46 特气 04-13 月 新限 36.15 38.13 219 6.85 0.47 -

售

科创

6885 华海 2023- 6个 板打 5,63 8,24

35 诚科 03-28 月 新限 35.00 51.23 161 5.00 8.03 -

售

3012 美硕 2023- 6个 创业 8,04 7,75

95 科技 06-19 月 板打 37.40 36.07 215 1.00 5.05 -


新限

售

创业

3012 飞沃 2023- 6个 板打 9,57 7,71

32 科技 06-08 月 新限 72.50 58.42 132 0.00 1.44 -

售

创业

3011 锡南 2023- 6个 板打 7,44 7,64

70 科技 06-16 月 新限 34.00 34.93 219 6.00 9.67 -

售

创业

3013 致欧 2023- 6个 板打 8,01 7,31

76 科技 06-14 月 新限 24.66 22.51 325 4.50 5.75 -

售

创业

3013 南王 2023- 6个 板打 7,61 7,26

55 科技 06-02 月 新限 17.55 16.75 434 6.70 9.50 -

售

0012 中电 2023- 6个 新股 4,06 7,18

87 港 03-30 月 锁定 11.88 21.02 342 2.96 8.84 -

创业

3013 德尔 2023- 6个 板打 7,70 7,13

32 玛 05-09 月 新限 14.81 13.73 520 1.20 9.60 -

售

科创

6885 天玛 2023- 6个 板打 8,04 6,73

70 智控 05-29 月 新限 30.26 25.33 266 9.16 7.78 -

售

创业

3013 绿通 2023- 6个 板打 10,61 6,44

22 科技 02-27 月 新限 87.77 53.24 121 9.91 2.04 -

售

6886 莱斯 2023- 6个 科创 5,23 6,18

31 信息 06-19 月 板打 25.28 29.87 207 2.96 3.09 -


新限

售

创业

3014 世纪 2023- 6个 板打 5,29 6,15

28 恒通 05-10 月 新限 26.35 30.60 201 6.35 0.60 -

售

创业

3013 亚华 2023- 6个 板打 6,06 5,64

37 电子 05-16 月 新限 32.60 30.37 186 3.60 8.82 -

售

创业

3012 恒工 2023- 6个 板打 5,64 5,64

61 精密 06-29 月 新限 36.90 36.90 153 5.70 5.70 -

售

科创

6886 双元 2023- 6个 板打 125.8 8,05 5,55

23 科技 05-31 月 新限 8 86.79 64 6.32 4.56 -

售

创业

3012 朗威 2023- 6个 板打 5,37 5,37

02 股份 06-28 月 新限 25.82 25.82 208 0.56 0.56 -

售

科创

6884 友车 2023- 6个 板打 5,94 5,16

79 科技 05-04 月 新限 33.99 29.49 175 8.25 0.75 -

售

创业

3013 涛涛 2023- 6个 板打 7,34 4,66

45 车业 03-10 月 新限 73.45 46.64 100 5.00 4.00 -

售

0013 华纬 2023- 6个 新股 4,09 4,37

80 科技 05-09 月 锁定 28.84 30.78 142 5.28 0.76 -

6010 江盐 2023- 6个 新股 3,02 3,45

65 集团 03-31 月 锁定 10.36 11.84 292 5.12 7.28 -


0013 登康 2023- 6个 新股 2,44 3,00

28 口腔 03-29 月 锁定 20.68 25.49 118 0.24 7.82 -

6011 柏诚 2023- 6个 新股 2,75 2,89

33 股份 03-31 月 锁定 11.66 12.26 236 1.76 3.36 -

0013 南矿 2023- 6个 新股 2,21 2,14

60 集团 03-31 月 锁定 15.38 14.87 144 4.72 1.28 -

0013 海森 2023- 6个 新股 2,35 2,09

67 药业 03-30 月 锁定 44.48 39.48 53 7.44 2.44 -

6031 常青 2023- 6个 新股 2,07 1,96

25 科技 03-30 月 锁定 25.98 24.53 80 8.40 2.40 -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比
例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在附注“6.4.12 期末本基金持

有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时
变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 48,994,075.74 - - - 48,994,075.74
款
交易性

金融资 - - - 305,030,246.80 305,030,246.80
产

应收股 - - - 504,000.00 504,000.00
利

应收申 - - - 178,006.38 178,006.38
购款


资产总 48,994,075.74 - - 305,712,253.18 354,706,328.92
计
负债

应付清 - - - 287,859.98 287,859.98
算款

应付赎 - - - 441,091.52 441,091.52
回款
应付管

理人报 - - - 422,672.75 422,672.75
酬

应付托 - - - 70,445.45 70,445.45
管费
应付销

售服务 - - - 50,271.80 50,271.80
费

其他负 - - - 126,191.88 126,191.88
债

负债总 - - - 1,398,533.38 1,398,533.38
计
利率敏

感度缺 48,994,075.74 - - 304,313,719.80 353,307,795.54
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 36,995,593.04 - - - 36,995,593.04
款
交易性

金融资 - - - 263,421,981.93 263,421,981.93
产

应收申 - - - 4,562.44 4,562.44
购款

资产总 36,995,593.04 - - 263,426,544.37 300,422,137.41
计
负债

应付清 - - - 1,669,784.23 1,669,784.23
算款

应付赎 - - - 268,739.91 268,739.91
回款
应付管

理人报 - - - 387,048.95 387,048.95
酬


应付托 - - - 64,508.15 64,508.15
管费
应付销

售服务 - - - 29,474.34 29,474.34
费

其他负 - - - 148,001.46 148,001.46
债

负债总 - - - 2,567,557.04 2,567,557.04
计
利率敏

感度缺 36,995,593.04 - - 260,858,987.33 297,854,580.37
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变
动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有债
券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 48,632,601.0 - 48,632,601.0

4 4

资产合计 - 48,632,601.0 - 48,632,601.0

4 4


以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 48,632,601.0 48,632,601.0
额 - 4 - 4

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 36,456,224.5 - 36,456,224.5
8 8

资产合计 - 36,456,224.5 - 36,456,224.5
8 8

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 36,456,224.5 36,456,224.5
额 - 8 - 8

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

所有港币均相对人民币升值5% 2,431,630.05 1,822,811.23

所有港币均相对人民币贬值5% -2,431,630.05 -1,822,811.23

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严
格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 305,030,246.80 86.34 263,421,981.93 88.44

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 305,030,246.80 86.34 263,421,981.93 88.44

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；

假设 2、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回归
得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
分析 相关风险变量的变动 人民币元）

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


业绩比较基准上升5% 13,657,598.65 13,541,578.10

业绩比较基准下降5% -13,657,598.65 -13,541,578.10

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 304,231,070.33 262,862,104.65

第二层次 380,753.87 -

第三层次 418,422.60 559,877.28

合计 305,030,246.80 263,421,981.93

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 305,030,246.80 86.00

其中：股票 305,030,246.80 86.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 48,994,075.74 13.81

8 其他各项资产 682,006.38 0.19

9 合计 354,706,328.92 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为48,632,601.04元，占基金总资产比例为13.71%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比


例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 196,272,147.32 55.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,900,500.00 0.54

E 建筑业 4,594,893.36 1.30

F 批发和零售业 5,626,801.69 1.59

G 交通运输、仓储和邮政业 2,796,000.00 0.79

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,985,286.54 8.20

J 金融业 3,505,600.00 0.99

K 房地产业 5,950,800.00 1.68

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,747,047.65 1.91

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,569.20 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 256,397,645.76 72.57

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 8,153,991.12 2.31

日常消费品 22,975,741.60 6.50

信息技术 5,688,616.60 1.61

通讯业务 4,585,928.52 1.30

公用事业 7,228,323.20 2.05

合计 48,632,601.04 13.76

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 H00168 青岛啤酒股份 350,000 22,975,741.60 6.50

2 000921 海信家电 520,000 14,014,000.00 3.97

2 H00921 海信家电 440,000 8,153,991.12 2.31

3 600885 宏发股份 340,090 10,831,866.50 3.07

4 600131 国网信通 520,000 10,498,800.00 2.97

5 603369 今世缘 190,000 10,032,000.00 2.84

6 002158 汉钟精机 380,000 9,484,800.00 2.68

7 002011 盾安环境 670,000 9,266,100.00 2.62

8 601126 四方股份 560,000 8,506,400.00 2.41

9 000651 格力电器 220,000 8,032,200.00 2.27

10 300770 新媒股份 170,000 7,796,200.00 2.21

华能国际电力股

11 H00902 份 1,600,000 7,228,323.20 2.05

12 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 1.91

13 002960 青鸟消防 350,104 6,375,393.84 1.80

14 603043 广州酒家 220,000 6,217,200.00 1.76

15 601231 环旭电子 400,000 5,984,000.00 1.69

16 600223 福瑞达 580,000 5,950,800.00 1.68

17 002402 和而泰 350,000 5,943,000.00 1.68

18 H03888 金山软件 200,000 5,688,616.60 1.61

19 601607 上海医药 250,000 5,602,500.00 1.59

20 603589 口子窖 100,041 4,937,023.35 1.40

21 300627 华测导航 150,000 4,870,500.00 1.38

22 002270 华明装备 420,000 4,599,000.00 1.30

23 601669 中国电建 800,000 4,592,000.00 1.30


24 H00700 腾讯控股 15,000 4,585,928.52 1.30

25 603855 华荣股份 170,000 4,522,000.00 1.28

26 002518 科士达 110,000 4,401,100.00 1.25

27 002463 沪电股份 200,000 4,188,000.00 1.19

28 600332 白云山 130,000 4,144,400.00 1.17

29 601702 华峰铝业 300,000 4,104,000.00 1.16

30 603515 欧普照明 200,000 4,060,000.00 1.15

31 600399 抚顺特钢 380,000 3,876,000.00 1.10

32 600845 宝信软件 72,000 3,658,320.00 1.04

33 600536 中国软件 77,887 3,651,342.56 1.03

34 002967 广电计量 180,000 3,616,200.00 1.02

35 002705 新宝股份 200,007 3,606,126.21 1.02

36 603297 永新光学 45,000 3,595,500.00 1.02

37 300800 力合科技 260,000 3,590,600.00 1.02

38 001380 华纬科技 110,142 3,589,270.76 1.02

39 603225 新凤鸣 320,000 3,536,000.00 1.00

40 002595 豪迈科技 100,000 3,513,000.00 0.99

41 300033 同花顺 20,000 3,505,600.00 0.99

42 600079 人福医药 130,000 3,502,200.00 0.99

43 002916 深南电路 45,000 3,391,650.00 0.96

44 301208 中亦科技 60,000 3,319,800.00 0.94

45 301093 华兰股份 94,000 3,252,400.00 0.92

46 301306 西测测试 80,000 3,108,000.00 0.88

47 688425 铁建重工 600,000 2,886,000.00 0.82

48 601598 中国外运 600,000 2,796,000.00 0.79

49 688112 鼎阳科技 50,000 2,639,000.00 0.75

50 688581 安杰思 20,000 2,449,800.00 0.69

51 688061 灿瑞科技 42,000 2,218,860.00 0.63

52 301328 维峰电子 37,953 2,161,043.82 0.61

53 002311 海大集团 43,600 2,042,224.00 0.58

54 000598 兴蓉环境 350,000 1,900,500.00 0.54


55 600566 济川药业 60,000 1,742,400.00 0.49

56 600166 福田汽车 500,000 1,700,000.00 0.48

57 300515 三德科技 50,000 806,000.00 0.23

58 301291 明阳电气 3,207 104,044.23 0.03

59 301395 仁信新材 3,723 99,329.64 0.03

60 301210 金杨股份 1,774 90,674.94 0.03

61 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.02

62 301292 海科新源 4,271 85,377.29 0.02

63 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02

64 301202 朗威股份 2,076 53,602.32 0.02

65 301428 世纪恒通 1,003 34,701.80 0.01

66 688249 晶合集成 1,481 26,746.86 0.01

67 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

68 301301 川宁生物 2,237 20,043.52 0.01

69 301293 三博脑科 260 18,569.20 0.01

70 688361 中科飞测 266 17,202.22 0.00

71 688472 阿特斯 939 16,000.56 0.00

72 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

73 688443 智翔金泰 477 14,066.73 0.00

74 301310 鑫宏业 211 13,805.73 0.00

75 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

76 301358 湖南裕能 306 13,124.34 0.00

77 688531 日联科技 87 11,829.39 0.00

78 301332 德尔玛 820 11,426.60 0.00

79 688576 西山科技 92 11,077.72 0.00

80 301399 英特科技 201 10,365.57 0.00

81 301360 荣旗科技 108 10,000.80 0.00

82 301408 华人健康 578 9,797.10 0.00

83 688458 美芯晟 101 9,166.76 0.00

84 301382 蜂助手 278 9,129.52 0.00

85 301225 恒勃股份 266 8,847.16 0.00


86 688523 航天环宇 367 8,752.95 0.00

87 688484 南芯科技 229 8,406.59 0.00

88 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00

89 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

90 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

91 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00

92 301170 锡南科技 219 7,649.67 0.00

93 301376 致欧科技 325 7,315.75 0.00

94 301355 南王科技 434 7,269.50 0.00

95 001287 中电港 342 7,188.84 0.00

96 688570 天玛智控 266 6,737.78 0.00

97 301322 绿通科技 121 6,442.04 0.00

98 688631 莱斯信息 207 6,183.09 0.00

99 301337 亚华电子 186 5,648.82 0.00

100 688623 双元科技 64 5,554.56 0.00

101 688479 友车科技 175 5,160.75 0.00

102 301345 涛涛车业 100 4,664.00 0.00

103 601065 江盐集团 292 3,457.28 0.00

104 001328 登康口腔 118 3,007.82 0.00

105 601133 柏诚股份 236 2,893.36 0.00

106 001360 南矿集团 144 2,141.28 0.00

107 001367 海森药业 53 2,092.44 0.00

108 603125 常青科技 80 1,962.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600131 国网信通 9,706,780.00 3.26

2 603589 口子窖 8,962,678.50 3.01


青岛啤酒

3 H00168 股份 8,640,955.93 2.90

4 002463 沪电股份 7,903,543.87 2.65

5 300770 新媒股份 7,809,705.00 2.62

6 601231 环旭电子 6,866,955.10 2.31

7 601607 上海医药 6,667,568.00 2.24

华能国际

8 H00902 电力股份 6,194,134.50 2.08

9 002011 盾安环境 6,153,478.00 2.07

10 600642 申能股份 5,989,784.00 2.01

11 H03888 金山软件 5,711,967.13 1.92

12 002402 和而泰 5,543,737.00 1.86

13 603198 迎驾贡酒 5,471,650.00 1.84

14 300033 同花顺 5,397,032.00 1.81

15 H00921 海信家电 5,356,519.47 1.80

16 301255 通力科技 5,352,885.80 1.80

17 H00700 腾讯控股 4,810,221.04 1.61

18 600845 宝信软件 4,755,939.00 1.60

19 600536 中国软件 4,618,481.90 1.55

20 300627 华测导航 4,547,886.00 1.53

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300033 同花顺 21,408,793.34 7.19

2 301153 中科江南 8,268,128.56 2.78

3 300073 当升科技 7,878,571.00 2.65

4 600875 东方电气 7,292,624.00 2.45

5 300014 亿纬锂能 7,221,784.00 2.42


6 301255 通力科技 7,214,181.00 2.42

7 601669 中国电建 7,174,834.00 2.41

8 600536 中国软件 6,662,646.46 2.24

9 002311 海大集团 6,614,789.00 2.22

10 600642 申能股份 6,492,516.00 2.18

11 002908 德生科技 6,206,893.00 2.08

12 002222 福晶科技 5,994,195.00 2.01

13 002595 豪迈科技 5,963,673.00 2.00

14 002033 丽江股份 5,835,985.00 1.96

15 603198 迎驾贡酒 5,347,658.00 1.80

16 H06049 保利物业 5,186,586.46 1.74

17 301306 西测测试 4,876,205.45 1.64

18 300847 中船汉光 4,859,383.00 1.63

19 601607 上海医药 4,780,349.00 1.60

20 000623 吉林敖东 4,755,814.00 1.60

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 291,372,590.23

卖出股票收入（成交）总额 280,155,850.24

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 504,000.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 178,006.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 682,006.38

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

淳厚

现代 2,5

服务 23 97,447.86 22,500,016.45 9.15% 223,360,921.77 90.85%
业A
淳厚

现代 67.2

服务 893 129,946.50 78,014,185.97 3% 38,028,042.40 32.77%
业C

合计 3,4 105,943.55 100,514,202.42 27.7 261,388,964.17 72.23%
16 7%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

淳厚现代服务

业A 3,233,154.05 1.32%
基金管理人所有从业人员持 淳厚现代服务

有本基金 业C 1,500.31 0.00%
合计 3,234,654.36 0.89%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 淳厚现代服务业A >100
和研究部门负责人持有本开放式 淳厚现代服务业C 0
基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基 淳厚现代服务业A 50~100
金 淳厚现代服务业C 0
合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

淳厚现代服务业A 淳厚现代服务业C

基金合同生效日(2021年08月24 364,983,700.92 99,476,390.54
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 269,966,405.97 64,763,450.30

本报告期基金总申购份额 3,571,238.03 59,597,098.81

减：本报告期基金总赎回份额 27,676,705.78 8,318,320.74

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 245,860,938.22 116,042,228.37

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人重大人事变动：

根据本基金管理人2023年4月18日的公告，沈志婷女士担任督察长，谢芳女士离任督察长。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

湘财 2 566,885,053.90 100.0 412,040.54 100.0 -

证券 0% 0%

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

淳厚现代服务业股票型证券 基金管理人网站及中国证监

1 投资基金2022年第四季度报 会基金电子披露网站 2023-01-20

告

淳厚基金管理有限公司旗下

2 基金2022年4季度报告提示 《证券日报》 2023-01-20

性公告

淳厚现代服务业股票型证券 《证券日报》、基金管理人

3 投资基金基金经理变更公告 网站及中国证监会基金电子 2023-02-28

披露网站

淳厚现代服务业股票型证券 基金管理人网站及中国证监

4 投资基金招募说明书更新（2 会基金电子披露网站 2023-03-03

023年第1期）

淳厚现代服务业股票型证券 基金管理人网站及中国证监

5 投资基金(A类份额)基金产 会基金电子披露网站 2023-03-03

品资料概要更新


淳厚现代服务业股票型证券 基金管理人网站及中国证监

6 投资基金(C类份额)基金产 会基金电子披露网站 2023-03-03

品资料概要更新

淳厚现代服务业股票型证券 基金管理人网站及中国证监

7 投资基金2022年年度报告 会基金电子披露网站 2023-03-31

淳厚基金管理有限公司旗下

8 基金2022年年度报告提示性 《证券日报》 2023-03-31

公告

淳厚基金管理有限公司关于 《证券日报》、基金管理人

9 调整旗下部分基金 2023 年 网站及中国证监会基金电子 2023-04-24

非港股通交易日暂停申购、 披露网站

赎回等业务的公告

淳厚现代服务业股票型证券 基金管理人网站及中国证监

10 投资基金2023年第1季度报 会基金电子披露网站 2023-04-24

告

淳厚基金管理有限公司旗下

11 基金2023年1季度报告提示 《证券日报》 2023-04-24

性公告

淳厚现代服务业股票型证券 《证券日报》、基金管理人

12 投资基金重大关联交易事项 网站及中国证监会基金电子 2023-05-11

的公告 披露网站

淳厚基金管理有限公司关于 《证券日报》、基金管理人

终止旗下基金在江西正融基 网站及中国证监会基金电子

13 金销售有限公司办理相关销 2023-05-12

售业务的公告 披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚现代服务业股票型证券投资基金设立的文件；
3、《淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚现代服务业股票型证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚现代服务业股票型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
12.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件