鹏华创新升级混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ...... 49

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息 ...... 56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57
§9 开放式基金份额变动 ...... 57
§10 重大事件揭示 ...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

10.8 其他重大事件 ...... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
§12 备查文件目录 ...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华创新升级混合型证券投资基金

基金简称 鹏华创新升级混合

基金主代码 012093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 788,791,659.29 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 鹏华创新升级混合 A 鹏华创新升级混合 C

金简称

下属分级基金的交 012093 012094

易代码

报告期末下属分级 662,152,235.61 份 126,639,423.68 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选创新升级相关的个股，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、
M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包
括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以
及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益
率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A 股和港股的优
质公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资
机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等
以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。

（1）创新升级主题的定义

创新升级主题指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，通过技
术创新、服务创新、经营模式创新、产品创新、文化创新、流程创
新等各类创新形式实现转型或升级、或引领行业发展新方向的优质
上市企业。创新升级主题类公司通常具有核心研发实力和技术、较
高的行业知名度，以及良好的创新管理和企业文化，在市场竞争中
具有核心优势和持续发展能力。 创新升级主题的定义会随着科

学技术的发展不断变化，本基金将持续跟踪国家相关政策和产业发展趋势，密切关注科研成果、技术工艺、商业模式等方面的重大突破和创新，在履行适当程序后可对创新升级主题的界定进行调整。（2）自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。（3）自下而上的个股选择
本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。
1）定性分析
本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：
一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。
2）定量分析
本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
（4）港股通标的股票投资策略
本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，还需关注：
1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；
3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、


交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通
过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现
股票组合的超额收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积
极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本
金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

6、参与融资业务策略

本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与
融资业务。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当
程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公
告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收
益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 郭明

负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 (010)66105798

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 何如 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号
深圳国际商会中心第 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 鹏华创新升级混合 A 鹏华创新升级混合 C

本期已实现收益 -7,889,360.99 -2,646,481.71

本期利润 -20,708,602.78 -16,851,494.53

加权平均基金份

-0.0311 -0.1346
额本期利润
本期加权平均净

-3.43% -15.05%
值利润率
本期基金份额净

-3.66% -4.04%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -124,731,620.72 -25,517,976.41
润

期末可供分配基 -0.1884 -0.2015
金份额利润

期末基金资产净 537,420,614.89 101,121,447.27
值

期末基金份额净 0.8116 0.7985
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -18.84% -20.15%
值增长率
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华创新升级混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

-10.65

过去一个月 -9.15% 1.02% 1.50% 0.72% 0.30%
%

过去三个月 -5.63% 1.50% -3.47% 0.67% -2.16% 0.83%

过去六个月 -3.66% 1.48% 0.00% 0.68% -3.66% 0.80%

过去一年 -8.47% 1.26% -9.83% 0.82% 1.36% 0.44%

自基金合同生效起

-18.84% 1.07% -18.33% 0.91% -0.51% 0.16%
至今

鹏华创新升级混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

-10.70

过去一个月 -9.20% 1.02% 1.50% 0.72% 0.30%
%

过去三个月 -5.82% 1.50% -3.47% 0.67% -2.35% 0.83%

过去六个月 -4.04% 1.48% 0.00% 0.68% -4.04% 0.80%

过去一年 -9.20% 1.26% -9.83% 0.82% 0.63% 0.44%

自基金合同生效起

-20.15% 1.07% -18.33% 0.91% -1.82% 0.16%
至今

注：业绩比较基准=本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021 年 06 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

金笑非先生，国籍中国，经济学硕士，11
年证券从业经验。2012 年 7 月加盟鹏华基
金管理有限公司，从事行业研究工作，历
任研究部基金经理助理/高级研究员，现任
权益投资二部总经理助理/基金经理。2016
年 06 月至今担任鹏华医药科技股票型证
券投资基金基金经理,2017年07月至2020
年 03 月担任鹏华医疗保健股票型证券投
金 笑 2021-06- 资基金基金经理,2019 年 06 月至 2022 年
非 基金经理 18 - 11 年 06 月担任鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,2021
年 06 月至今担任鹏华创新升级混合型证
券投资基金基金经理,2022 年 06 月至今担
任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）基金经理,2022 年 06 月至今
担任鹏华创新增长一年持有期混合型证券
投资基金基金经理,金笑非先生具备基金
从业资格。本报告期内本基金基金经理未
发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

复盘上半年行情，市场维持震荡格局；结构上分化较大，地产链和传统赛道股跌幅较大，而主题投资的 AI 和中特估概念持续火热；

23 年的市场主线主要围绕着提估值的方向展开，不看业绩，主要原因是经济弱复苏，但流动
性比较宽裕，市场的风险偏好高，大家愿意相信宏大叙事；

交易层面，我们将中药板块兑现了，一是因为中药 1 季度业绩普遍超预期，后续环比走弱是
大概率，二是中药已经成为医药基金的重要持仓，后续增量资金有限，后续中药的投资逻辑从贝塔转向阿尔法。同时，我们将仓位腾挪到了院内刚性的医药板块，包括血制品，仿制药，诊断，耗材等；

创新药我们的持仓没有变动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华创新升级混合 A 份额净值增长率为-3.66%，同期业绩比较基
准增长率为 0.00%，鹏华创新升级混合 C 份额净值增长率为-4.04%，同期业绩比较基准增长率为0.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，当下 AI 赛道交易的热度和拥挤度很高，但成交量已经明显萎缩，我们判断 AI 进
入退潮期。市场后续会寻找新方向，例如展开对经济复苏板块的预期，或者在中报期中也会跑出一些业绩好的新板块，或者进入主题快速轮动的混沌期。

当然，下半年，市场会对有业绩兑现或超预期的方向更青睐，符合机构审美的板块，我们认为可参与度更高。

对于医药，从去年 10 月份反弹至 2 月份高点，此后一直震荡下跌，我们认为是正常的回落阶
段，在交换完解套的筹码后，有利于后续健康的持续上涨。当然，因为调整时间过长，使得市场对医药反转的判断不再相信，导致最近创新药，中药等前期强势板块补跌明显，也让我们的净值回撤较大。

从总量上判断，我们仍看好医药板块的反转，这是个长期有稳定需求增长的重要行业，同时场内全市场基金的持仓又回到了低位。

看好的医药细分方向上，一是创新药，二是院内刚性医疗复苏。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，鹏华创新升级混合 A 期末可供分配利润为-124,731,620.72 元，期末基
金份额净值 0.8116 元，不符合利润分配条件；鹏华创新升级混合 C 期末可供分配利润为
-25,517,976.41 元，期末基金份额净值 0.7985 元，不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华创新升级混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 41,044,554.99 42,443,708.76

结算备付金 1,496,163.13 12,551,802.90

存出保证金 82,445.08 96,182.32

交易性金融资产 6.4.7.2 552,897,685.27 437,590,662.99

其中：股票投资 552,897,685.27 437,590,662.99

基金投资 - -


债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -21,905.54 93,615,331.21

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 66,440,858.31 143,650.44

应收股利 - -

应收申购款 246,820.14 1,661.24

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 662,186,621.38 586,442,999.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,778.70 3,713,479.62

应付赎回款 22,133,609.24 114,005.09

应付管理人报酬 858,855.88 731,866.34

应付托管费 143,142.64 121,977.71

应付销售服务费 87,611.02 11,203.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 416,561.74 742,539.49

负债合计 23,644,559.22 5,435,071.95

净资产：

实收基金 6.4.7.10 788,791,659.29 689,918,671.11

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -150,249,597.13 -108,910,743.20

净资产合计 638,542,062.16 581,007,927.91

负债和净资产总计 662,186,621.38 586,442,999.86

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额为 788,791,659.29 份，其中鹏华创新升级混

合 A 基金份额总额为 662,152,235.61 份，基金份额净值 0.8116 元;鹏华创新升级混合 C 基金份额
总额为 126,639,423.68 份，基金份额净值 0.7985 元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华创新升级混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -30,830,808.17 -82,900,037.98

1.利息收入 819,946.83 1,667,606.02

其中：存款利息收入 6.4.7.13 166,401.73 252,161.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 653,545.10 1,415,444.27
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -5,075,660.53 -98,074,775.95
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -6,617,611.49 -99,920,281.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,541,950.96 1,845,505.48

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -27,024,254.61 13,505,376.93
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 449,160.14 1,755.02
号填列）

减：二、营业总支出 6,729,289.14 5,843,272.74

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,319,998.10 4,878,623.71

2．托管费 6.4.10.2.2 886,666.40 813,103.98


3．销售服务费 6.4.10.2.3 435,986.09 75,707.93

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 86,638.55 75,837.12

三、利润总额（亏损总额 -37,560,097.31 -88,743,310.72
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -37,560,097.31 -88,743,310.72
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -37,560,097.31 -88,743,310.72

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华创新升级混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 689,918,671.11 - -108,910,743.20 581,007,927.91
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 689,918,671.11 - -108,910,743.20 581,007,927.91
资产（基
金净值）
三、本期

增 减 变 98,872,988.18 - -41,338,853.93 57,534,134.25
动额（减
少以“-”

号填列）
（一）、

综 合 收 - - -37,560,097.31 -37,560,097.31
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 98,872,988.18 - -3,778,756.62 95,094,231.56
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 385,870,057.83 - -35,389,123.72 350,480,934.11
购款

2

.基金赎 -286,997,069.65 - 31,610,367.10 -255,386,702.55
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 788,791,659.29 - -150,249,597.13 638,542,062.16
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 768,772,587.74 - 1,605,403.45 770,377,991.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 768,772,587.74 - 1,605,403.45 770,377,991.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -46,770,075.08 - -83,553,332.85 -130,323,407.93
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -88,743,310.72 -88,743,310.72
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -46,770,075.08 - 5,189,977.87 -41,580,097.21
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 3,877,234.69 - -455,526.71 3,421,707.98
购款

2

.基金赎 -50,647,309.77 - 5,645,504.58 -45,001,805.19
回款
（三）、

本 期 向 - - - -
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 722,002,512.66 - -81,947,929.40 640,054,583.26
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华创新升级混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]1045号)批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏
华创新升级混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2021 年 6 月 18 日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 827,842,275.60 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

本基金于 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 16 日募集，并于 2021 年 6 月 16 日募集完毕。募集
期间净认购资金人民币 827,569,768.80 元。认购资金在募集期间产生的利息人民币 272,506.80元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 827,842,275.60 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 2100301 号验资报告。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华创新升级混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收
政策的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 41,044,554.99

等于：本金 41,037,071.43

加：应计利息 7,483.56

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 41,044,554.99

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 589,627,627.03 - 552,897,685.27 -36,729,941.76

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 589,627,627.03 - 552,897,685.27 -36,729,941.76

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -21,905.54 -

银行间市场 - -

合计 -21,905.54 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 428.49

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 331,830.69

其中：交易所市场 331,830.69

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 416,561.74

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
鹏华创新升级混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 669,823,588.97 669,823,588.97

本期申购 48,895,900.53 48,895,900.53

本期赎回（以“-”号填列） -56,567,253.89 -56,567,253.89

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 662,152,235.61 662,152,235.61

鹏华创新升级混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,095,082.14 20,095,082.14

本期申购 336,974,157.30 336,974,157.30


本期赎回（以“-”号填列） -230,429,815.76 -230,429,815.76

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 126,639,423.68 126,639,423.68

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
鹏华创新升级混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -99,335,605.98 -6,201,186.41 -105,536,792.39

本期利润 -7,889,360.99 -12,819,241.79 -20,708,602.78

本期基金份额交易产生 1,204,377.63 309,396.82 1,513,774.45
的变动数

其中：基金申购款 -6,834,546.76 4,561,452.10 -2,273,094.66

基金赎回款 8,038,924.39 -4,252,055.28 3,786,869.11

本期已分配利润 - - -

本期末 -106,020,589.34 -18,711,031.38 -124,731,620.72

鹏华创新升级混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,184,488.11 -189,462.70 -3,373,950.81

本期利润 -2,646,481.71 -14,205,012.82 -16,851,494.53

本期基金份额交易产生 -16,153,828.29 10,861,297.22 -5,292,531.07
的变动数

其中：基金申购款 -51,844,858.23 18,728,829.17 -33,116,029.06

基金赎回款 35,691,029.94 -7,867,531.95 27,823,497.99

本期已分配利润 - - -

本期末 -21,984,798.11 -3,533,178.30 -25,517,976.41

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 107,137.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 58,387.58

其他 876.18

合计 166,401.73

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,617,611.49

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -6,617,611.49

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 269,145,840.97

减：卖出股票成本总额 274,760,992.89

减：交易费用 1,002,459.57

买卖股票差价收入 -6,617,611.49

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,541,950.96

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,541,950.96

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -27,024,254.61


股票投资 -27,024,254.61

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -27,024,254.61

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 442,552.69

基金转换费收入 6,607.45

合计 449,160.14

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 459.00

证券组合费 1,876.99

合计 86,638.55

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国信证券 75,139,850.59 11.14 39,078,092.77 3.05

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国信证券 479,276,000.00 7.46 1,238,605,000.00 8.04

6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 69,682.78 11.39 65,346.01 19.69

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 35,662.29 3.16 18,556.82 4.54

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,319,998.10 4,878,623.71

其中：支付销售机构的客户维护费 1,265,077.94 1,242,328.45

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 886,666.40 813,103.98

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华创新升级混合 A 鹏华创新升级混合 C 合计

国信证券 - 172.65 172.65

中国工商银行 - 25,202.11 25,202.11

鹏华基金公司 - 210,072.21 210,072.21

合计 - 235,446.97 235,446.97

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华创新升级混合 A 鹏华创新升级混合 C 合计

中国工商银行 - 26,056.29 26,056.29

鹏华基金公司 - 805.45 805.45

合计 - 26,861.74 26,861.74

注：鹏华创新升级混合 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华创新升级混合 C基金份额的销售服务费年费率为 0.8%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.8%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 41,044,554.99 107,137.97 34,446,051.13 134,267.19

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

001282 三联 2023 年 6 个月 新股流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻造 5 月 15 通受限


日

陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 858 10,193.04 18,035.16 -
日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 494 14,928.68 12,597.00 -
日

2023 年 科源制药
301281 科源 3 月 28 6 个月 新股流 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70 于 2023
制药 日 通受限 年 5 月 26
日 每 10


股送 4股

明阳 2023 年 新股流

301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 553 21,085.89 17,159.59 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通科技
绿通 2023 年 新股流 于 2023
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 283 24,779.79 15,066.92年 5 月 25
日 日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

301332 德尔 2023 年 6 个月 新股流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 5 月 9 通受限


日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 239 17,554.55 11,146.96 -
日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 676 16,068.52 28,993.64 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

301439 泓淋 2023 年 6 个月 新股流 19.99 16.90 835 16,691.65 14,111.50 -


电力 3 月 10 通受限

日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 2,879166,003.14166,003.14 -
日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 320 18,451.20 18,451.20 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,946 12,804.68 14,750.68 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 626 6,485.36 7,411.84 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 552 6,436.32 6,767.52 -
日

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 新股流

603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股流

603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 613 22,159.95 23,373.69 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 4,023 79,896.78 72,655.38 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日


颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,685 20,388.50 20,337.95 -
日

中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 695 16,402.00 44,945.65 -
-U 日

时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 798 30,228.24 23,533.02 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 7,425 42,248.25 40,169.25 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 2,665 29,581.50 45,411.60 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
日

友车 2023 年 新股流

688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

九州 2023 年 新股流

688485 一轨 1 月 11 6 个月 通受限 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 -
日

索辰科技
2023 年 于 2023
688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 144 23,819.32 17,583.84年 6 月 20
科技 日 通受限 日 每 10
股送 4.8
股

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

688531 日联 2023 年 6 个月 新股流 152.38 135.97 214 32,609.32 29,097.58 -
科技 3 月 24 通受限


日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 311 13,581.37 16,498.55 -
日

航天 2023 年 新股流

688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 765 23,148.90 19,377.45 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 423 11,311.02 17,207.64 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 323 8,165.44 9,648.01 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板，中小板，创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)，存托凭证，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，政府支持机构债，地方政府债，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)，债券回购，银行存款(包括协议存款，定期存款等)，货币市场工具，同业存单，资产支持证券，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 41,044,554.99 - - - 41,044,554.99

结算备付金 1,496,163.13 - - - 1,496,163.13

存出保证金 82,445.08 - - - 82,445.08

交易性金融资产 - - - 552,897,685.27 552,897,685.27

买入返售金融资产 -21,905.54 - - - -21,905.54

应收申购款 - - - 246,820.14 246,820.14

应收清算款 - - - 66,440,858.31 66,440,858.31

资产总计 42,601,257.66 - - 619,585,363.72 662,186,621.38

负债

应付赎回款 - - - 22,133,609.24 22,133,609.24

应付管理人报酬 - - - 858,855.88 858,855.88

应付托管费 - - - 143,142.64 143,142.64

应付清算款 - - - 4,778.70 4,778.70

应付销售服务费 - - - 87,611.02 87,611.02

其他负债 - - - 416,561.74 416,561.74

负债总计 - - - 23,644,559.22 23,644,559.22

利率敏感度缺口 42,601,257.66 - - 595,940,804.50 638,542,062.16

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 42,443,708.76 - - - 42,443,708.76

结算备付金 12,551,802.90 - - - 12,551,802.90

存出保证金 96,182.32 - - - 96,182.32

交易性金融资产 - - - 437,590,662.99 437,590,662.99


买入返售金融资产 93,615,331.21 - - - 93,615,331.21

应收申购款 - - - 1,661.24 1,661.24

应收清算款 - - - 143,650.44 143,650.44

资产总计 148,707,025.19 - - 437,735,974.67 586,442,999.86

负债

应付赎回款 - - - 114,005.09 114,005.09

应付管理人报酬 - - - 731,866.34 731,866.34

应付托管费 - - - 121,977.71 121,977.71

应付清算款 - - - 3,713,479.62 3,713,479.62

应付销售服务费 - - - 11,203.70 11,203.70

其他负债 - - - 742,539.49 742,539.49

负债总计 - - - 5,435,071.95 5,435,071.95

利率敏感度缺口 148,707,025.19 - - 432,300,902.72 581,007,927.91

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 46,355,050.44 - 46,355,050.44

资产合计 - 46,355,050.44 - 46,355,050.44

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 46,355,050.44 - 46,355,050.44

风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 22,055,506.25 - 22,055,506.25

资产合计 - 22,055,506.25 - 22,055,506.25

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 22,055,506.25 - 22,055,506.25

风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

所有外币相对人民币

2,317,752.52 1,102,775.31
升值 5%

分析

所有外币相对人民币

-2,317,752.52 -1,102,775.31
贬值 5%

注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 60%-95%(其中，投资于港
股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%)，其中投资于创新升级相关的证券占非现金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 552,897,685.27 86.59 437,590,662.99 75.32
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 552,897,685.27 86.59 437,590,662.99 75.32

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

15,382,478.28 15,411,235.29
5%

分析

业绩比较基准下降

-15,382,478.28 -15,411,235.29
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 551,111,401.69

第二层次 633,338.04

第三层次 1,152,945.54

合计 552,897,685.27

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 552,897,685.27 83.50

其中：股票 552,897,685.27 83.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -21,905.54 -0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 42,540,718.12 6.42

8 其他各项资产 66,770,123.53 10.08

9 合计 662,186,621.38 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 46,355,050.44 元，占净值比 7.26%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 494,422,787.88 77.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 9,143.03 0.00

F 批发和零售业 146,535.49 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 199,408.47 0.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,651,221.03 1.82

N 水利、环境和公共设施管理业 54,308.60 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 506,542,634.83 79.33

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

能源 - -

金融 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 46,355,050.44 7.26

信息技术 - -

通信服务 - -

房地产 - -

工业 - -

公用事业 - -

合计 46,355,050.44 7.26

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688235 百济神州-U 457,283 49,894,148.13 7.81

2 688197 首药控股-U 1,012,700 48,265,282.00 7.56

3 688428 诺诚健华-U 3,935,189 45,451,432.95 7.12


4 688331 荣昌生物 800,663 44,636,962.25 6.99

5 688578 艾力斯 1,062,603 28,637,150.85 4.48

6 688302 海创药业-U 493,717 26,226,247.04 4.11

7 002422 科伦药业 874,000 25,940,320.00 4.06

8 688192 迪哲医药-U 734,829 25,498,566.30 3.99

9 000661 长春高新 182,400 24,861,120.00 3.89

10 600161 天坛生物 826,600 22,442,190.00 3.51

11 688266 泽璟制药-U 480,556 22,369,881.80 3.50

12 688029 南微医学 269,794 22,004,398.64 3.45

13 01801 信达生物 708,500 19,335,395.77 3.03

14 09926 康方生物 383,000 12,482,733.32 1.95

15 000404 长虹华意 1,768,100 12,235,252.00 1.92

16 688315 诺禾致源 437,438 11,613,978.90 1.82

17 301101 明月镜片 273,900 11,238,117.00 1.76

18 000513 丽珠集团 279,300 10,867,563.00 1.70

19 688062 迈威生物-U 493,384 10,622,557.52 1.66

20 000521 长虹美菱 1,389,300 10,614,252.00 1.66

21 000333 美的集团 175,700 10,352,244.00 1.62

22 000651 格力电器 278,200 10,157,082.00 1.59

23 00013 和黄医药 554,000 9,418,726.40 1.48

24 002852 道道全 579,066 7,487,323.38 1.17

25 688687 凯因科技 213,463 6,297,158.50 0.99

26 600276 恒瑞医药 117,000 5,604,300.00 0.88

27 01167 加科思-B 944,100 5,118,194.95 0.80

28 000921 海信家电 187,400 5,050,430.00 0.79

29 601163 三角轮胎 274,600 4,357,902.00 0.68

30 002959 小熊电器 10,800 901,800.00 0.14

31 688443 智翔金泰-U 7,972 245,281.36 0.04

32 688582 芯动联科 4,226 195,378.19 0.03

33 301486 致尚科技 3,199 184,454.34 0.03

34 301291 明阳电气 5,529 179,377.19 0.03

35 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

36 688631 莱斯信息 3,228 104,234.81 0.02

37 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02

38 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02

39 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02

40 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01

41 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01

42 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

44 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

45 688249 晶合集成 4,023 72,655.38 0.01

46 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01


47 688472 阿特斯 2,665 45,411.60 0.01

48 688361 中科飞测-U 695 44,945.65 0.01

49 688469 中芯集成-U 7,425 40,169.25 0.01

50 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

51 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

52 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

53 688531 日联科技 214 29,097.58 0.00

54 301358 湖南裕能 676 28,993.64 0.00

55 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

56 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

57 688146 中船特气 613 23,373.69 0.00

58 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

59 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

60 688352 颀中科技 1,685 20,337.95 0.00

61 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

62 688570 天玛智控 765 19,377.45 0.00

63 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

64 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

65 001287 中电港 858 18,035.16 0.00

66 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00

67 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

68 688543 国科军工 311 16,498.55 0.00

69 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

70 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

71 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

72 301322 绿通科技 283 15,066.92 0.00

73 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

74 601061 中信金属 1,946 14,750.68 0.00

75 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

76 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

77 301439 泓淋电力 835 14,111.50 0.00

78 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

79 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

80 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

81 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

82 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

83 301262 海看股份 494 12,597.00 0.00

84 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

85 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

86 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

87 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

88 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

89 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00


90 301345 涛涛车业 239 11,146.96 0.00

91 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

92 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

93 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

94 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

95 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

96 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

97 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

98 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

99 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

100 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

101 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

102 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

103 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

104 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

105 601065 江盐集团 626 7,411.84 0.00

106 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

107 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

108 601133 柏诚股份 552 6,767.52 0.00

109 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

110 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

111 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

112 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

113 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

114 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

115 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002422 科伦药业 25,867,666.03 4.45

2 688029 南微医学 24,425,131.24 4.20

3 600161 天坛生物 21,689,520.20 3.73

4 600030 中信证券 19,599,953.77 3.37

5 688315 诺禾致源 16,553,949.52 2.85

6 600958 东方证券 15,779,030.44 2.72

7 600390 五矿资本 14,417,154.00 2.48

8 09926 康方生物 14,156,902.66 2.44

9 301101 明月镜片 12,324,494.00 2.12

10 000404 长虹华意 12,078,304.75 2.08

11 000513 丽珠集团 10,444,439.00 1.80

12 000651 格力电器 10,303,981.00 1.77


13 000333 美的集团 10,297,571.50 1.77

14 000521 长虹美菱 10,262,124.00 1.77

15 688107 安路科技 9,373,199.06 1.61

16 01801 信达生物 8,922,992.73 1.54

17 002852 道道全 8,329,722.61 1.43

18 688062 迈威生物-U 8,285,584.98 1.43

19 601319 中国人保 7,751,054.00 1.33

20 688235 百济神州-U 7,268,416.87 1.25

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000423 东阿阿胶 41,510,810.20 7.14

2 600085 同仁堂 41,164,222.75 7.08

3 600030 中信证券 17,589,260.15 3.03

4 688180 君实生物-U 15,997,810.73 2.75

5 600958 东方证券 13,687,763.64 2.36

6 600390 五矿资本 12,715,559.00 2.19

7 300015 爱尔眼科 11,518,362.09 1.98

8 688107 安路科技 8,058,721.97 1.39

9 688276 百克生物 7,677,780.87 1.32

10 601319 中国人保 7,541,935.00 1.30

11 688150 莱特光电 6,427,714.51 1.11

12 688561 奇安信-U 6,411,170.11 1.10

13 300533 冰川网络 6,014,564.50 1.04

14 688981 中芯国际 5,395,430.17 0.93

15 300508 维宏股份 5,009,297.40 0.86

16 688112 鼎阳科技 4,721,058.30 0.81

17 688031 星环科技-U 4,397,453.45 0.76

18 301301 川宁生物 4,008,555.00 0.69

19 301076 新瀚新材 3,951,383.98 0.68

20 06862 海底捞 3,933,869.33 0.68

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 417,092,269.78

卖出股票收入（成交）总额 269,145,840.97

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

上海艾力斯医药科技股份有限公司在报告编制日前一年内受到上海市浦东新区城市管理行政执法局的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 82,445.08

2 应收清算款 66,440,858.31


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 246,820.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 66,770,123.53

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

鹏华创新

升级混合 6,703 98,784.46 15,416,191.09 2.33 646,736,044.52 97.67
A
鹏华创新

升级混合 11,669 10,852.64 82,323,428.89 65.01 44,315,994.79 34.99
C

合计 18,372 42,934.45 97,739,619.98 12.39 691,052,039.31 87.61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 鹏华创新升级混合 A 1,459,777.96 0.2205
人所有从

业人员持 鹏华创新升级混合 C 11,006.39 0.0087
有本基金

合计 1,470,784.35 0.1865

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华创新升级混合 A 鹏华创新升级混合 C

基金合同生效日

（2021 年 6 月 18 日） 792,104,732.90 35,737,542.70
基金份额总额

本报告期期初基金份 669,823,588.97 20,095,082.14
额总额

本报告期基金总申购 48,895,900.53 336,974,157.30
份额

减：本报告期基金总 56,567,253.89 230,429,815.76
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 662,152,235.61 126,639,423.68
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 1 194,980,666. 28.91 182,553.51 29.84 -
58

东吴证券 2 167,997,450. 24.91 154,775.79 25.30 -
24

华西证券 2 134,735,715. 19.98 110,657.00 18.09 -
89

国泰君安 2 76,446,653.6 11.33 70,429.70 11.51 -
1

国信证券 2 75,139,850.5 11.14 69,682.78 11.39 -
9

中信建投 1 18,677,965.5 2.77 17,210.27 2.81 -
证券 3

招商证券 1 6,530,370.65 0.97 6,530.37 1.07 -

国元证券 1 - - - - -

本报
海通证券 1 - - - - 告期
新增

华林证券 1 - - - - -

申万宏源 4 - - - - -
证券

西部证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

本报
中邮证券 1 - - - - 告期
新增

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：


（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

兴业证 - - - - - -
券

东吴证 - - 1,802,949,00 28.05 - -
券 0.00

华西证 - - 3,851,060,00 59.91 - -
券 0.00

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - 479,276,000. 7.46 - -
券 00

中信建 - - 294,893,000. 4.59 - -
投证券 00

招商证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券


海通证 - - - - - -
券

华林证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

西部证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

- - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、基金管理

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 04 日
金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《证券时报》、基金管理

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

3 2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 20 日
金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 10 日
的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

鹏华创新升级混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

6 2022 年年度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 30 日
金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《证券时报》、基金管理

7 币直销资金专户的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 07 日
金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管理

8 2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 21 日
金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金更 《证券时报》、基金管理

9 新的招募说明书 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 12 日
金电子披露网站

10 鹏华创新升级混合型证券投资基金（A 《证券时报》、基金管理 2023 年 05 月 12 日
类基金份额）基金产品资料概要（更 人网站及中国证监会基


新） 金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金（C 《证券时报》、基金管理

11 类基金份额）基金产品资料概要（更 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 12 日
新） 金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

12 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 17 日
的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

13 持有的股票估值方法变更的提示性公 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 19 日
告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《证券时报》、基金管理

14 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

15 基金参与国海证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 06 日
示性公告 金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金基 《证券时报》、基金管理

17 金合同 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 16 日
金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金托 《证券时报》、基金管理

18 管协议 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 16 日
金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》、基金管理

19 27 只基金投资范围并相应修改法律文 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 16 日
件的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

20 基金参与北京中植基金销售有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

鹏华创新升级混合型证券投资基金更 《证券时报》、基金管理

21 新的招募说明书（2023 年第 1 号） 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 21 日
金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金（A 《证券时报》、基金管理

22 类基金份额）基金产品资料概要（更 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 21 日
新） 金电子披露网站

鹏华创新升级混合型证券投资基金（C 《证券时报》、基金管理

23 类基金份额）基金产品资料概要（更 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 21 日
新） 金电子披露网站

24 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 2023 年 06 月 28 日
基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基


的公告 金电子披露网站

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（一）《鹏华创新升级混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华创新升级混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华创新升级混合型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件