中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 22

§7 投资组合报告 ...... 44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60

7.12 投资组合报告附注 ...... 60

§8 基金份额持有人信息 ...... 61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62

§9 开放式基金份额变动 ...... 62
§10 重大事件揭示 ...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63

10.4 基金投资策略的改变 ...... 63

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63

10.8 其他重大事件 ...... 64

§11 备查文件目录 ...... 65

11.1 备查文件目录 ...... 65

11.2 存放地点 ...... 65

11.3 查阅方式 ...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基
金

基金简称 中泰沪深300量化优选增强

基金主代码 012206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月05日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 86,041,517.31份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰沪深300量化优 中泰沪深300量化优

选增强A 选增强C

下属分级基金的交易代码 012206 012207

报告期末下属分级基金的份额总额 44,764,689.96份 41,276,827.35份

2.2 基金产品说明

本基金为沪深300指数增强型股票基金，在力求对
投资目标 标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化
策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权
投资策略 重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越
标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利

率（税后）

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同
时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似


的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 招商银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 张姗

露负责 联系电话 021-20521199 0755-83077987

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com zhangshan_1027@cmbchina.c
om

客户服务电话 400-821-0808 95555

传真 021-50933716 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 深圳市深南大道7088号招商
24楼05室 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路488 深圳市深南大道7088号招商
号太平金融大厦1002-1003室 银行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 黄文卿 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中泰沪深300量化 中泰沪深300量化
优选增强A 优选增强C

本期已实现收益 -1,674,754.07 -1,316,964.40

本期利润 -306,413.85 -292,772.42

加权平均基金份额本期利润 -0.0054 -0.0069

本期加权平均净值利润率 -0.65% -0.83%

本期基金份额净值增长率 -0.83% -1.05%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -8,928,724.29 -8,490,467.73

期末可供分配基金份额利润 -0.1995 -0.2057

期末基金资产净值 36,203,813.00 33,117,727.62

期末基金份额净值 0.8088 0.8023

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -19.12% -19.77%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中泰沪深300量化优选增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.58% 0.80% 1.10% 0.83% 0.48% -0.03%

过去三个月 -4.63% 0.72% -4.88% 0.79% 0.25% -0.07%

过去六个月 -0.83% 0.72% -0.69% 0.80% -0.14% -0.08%

过去一年 -12.57% 0.89% -13.60% 0.94% 1.03% -0.05%

自基金合同 -19.12% 1.02% -23.18% 1.06% 4.06% -0.04%
生效起至今
中泰沪深300量化优选增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.54% 0.80% 1.10% 0.83% 0.44% -0.03%

过去三个月 -4.74% 0.72% -4.88% 0.79% 0.14% -0.07%

过去六个月 -1.05% 0.72% -0.69% 0.80% -0.36% -0.08%

过去一年 -12.94% 0.89% -13.60% 0.94% 0.66% -0.05%

自基金合同 -19.77% 1.02% -23.18% 1.06% 3.41% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2023年6月30日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、中泰双利债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）共二十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理；中泰沪 国籍：中国。学历：华东
深300指数增强型证券投 2021- 师范大学统计系硕士研究
邹巍 资基金基金经理；中泰中 07-05 - 10 生。具备证券从业资格和
证500指数增强型证券投 基金从业资格。曾任国泰
资基金基金经理；中泰稳 君安证券股份有限公司财


固周周购12周滚动持有债 务部IT运维工程师；上海
券型证券投资基金基金经 国泰君安证券资产管理有
理；基金业务部副总经理。 限公司运营部副总经理、
量化投资部首席研究员。2
014年10月加入中泰证券
（上海）资产管理有限公
司任对冲基金部副总经

理、现任基金业务部副总
经理。2019年12月11日起
至今担任中泰中证500指
数增强型证券投资基金基
金经理。2020年4月1日起
至今担任中泰沪深300指
数增强型证券投资基金基
金经理。2021年7月5日起
至今担任中泰沪深300指
数量化优选增强型证券投
资基金基金经理。2023年2
月7日起至今担任中泰稳
固周周购12周滚动持有债
券型证券投资基金基金经
理。

国籍：中国。学历：北京
大学硕士研究生。具备证
本基金基金经理；中泰沪 券从业资格和基金从业资
深300指数增强型证券投 格。曾任国泰君安证券股
资基金基金经理；中泰中 份有限公司研究所、新产
证500指数增强型证券投 2022- 品部和衍生产品部研究

李玉刚 资基金基金经理；中泰研 01-04 - 21 员、资产管理总部研究员；
究精选6个月持有期股票 上海国泰君安证券资产管
型证券投资基金基金经 理有限公司量化投资部总
理；研究部总经理。 经理。2014年11月加入中
泰证券（上海）资产管理
有限公司任对冲基金部总
经理，现任公司研究部总


经理。2022年1月4日起至
今担任中泰沪深300指数
增强型证券投资基金、中
泰中证500指数增强型证
券投资基金和中泰沪深30
0指数量化优选增强型证
券投资基金基金经理。202
2年11月11日起至今担任
中泰研究精选6个月持有
期股票型证券投资基金基
金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。

本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。


事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。


风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，发生交易数量异常型异常交易行为，但未对股票价格造成显著影响。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，沪深300指数一季度在疫情防控放开后出现一波上扬走势后，第二季度表现为温和下跌的走势，指数期初3872点，期末3842点，基本与期初持平，半年期间最高4268点，最低3778点。指数年化波动率13%，相对处于历史较低波动水平。从中证指数细分行业半年的表现看，上半年沪深300成分股中通信、信息、能源行业出现较大幅度上涨，其余行业则出现下跌，地产与医药行业跌幅最大。

上半年本基金在运作过程依旧保持前期的基本投资策略，只是在投资主动性上稍有加强。从基金的实际业绩表现来看，基金跟踪误差控制依然保持很好；基金上半年业绩表现则是一季度稍弱于业绩基准，二季度有所回升，整个上半年综合来看与业绩基准基本持平。我们依然坚持认为股票的投资回报最终只能来源于公司的长期经营积累，我们在投资过程中都力求以合理的价格超配持有那些能持续创造超额价值的优秀公司。在接下来的投资操作上，我们依旧严格坚持量化方法进行跟踪误差约束，坚持相对保守的投资增强策略；在跟踪误差可控前提下为投资者创造超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰沪深300量化优选增强A基金份额净值为0.8088元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%；截至报告期末中泰沪深300量化优选增强C基金份额净值为0.8023元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入2023年，中国经济活动从疫情的低水平上开始持续恢复，各行业都呈现复苏态势，但在经历一季度较为显著的复苏之后，中国经济在第二季度在其他各种不利因素的作用下承压态势明显。主要表现为出口增长的显著下降；投资方面私营企业投资信心不足，就业压力加大；消费端，CPI与PPI都整体处于低位，社会消费品零售总额虽有增长，但5月也出现明显回落。

从目前的情况来看，在经济增长放缓已成定局的情况下，证券市场的存量博弈也许将不可避免。但我们也必须看到，目前A股市场的估值水平应该已经充分反映了这些悲
观预期，目前的时点上不少优质公司股价反而都处在适宜投资的位置。因此，我们预期在目前状态下，下半年证券市场的投资机会依然存在，当然依然是结构性的。我们认为，数字经济与人工智能带来的产业革命，是未来应该重点关注的方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号 2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 12,359,623.96 6,017,083.67

结算备付金 603,178.62 996,817.92

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 64,767,784.90 76,766,382.69

其中：股票投资 64,767,784.90 76,766,382.69

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,430.60 7,170.01

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 77,737,018.08 83,787,454.29

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 8,091,765.67 23,874.09

应付管理人报酬 64,159.61 76,317.83

应付托管费 9,623.92 11,447.69

应付销售服务费 11,008.11 12,112.79

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 238,920.15 200,000.10

负债合计 8,415,477.46 323,752.50

净资产：

实收基金 6.4.7.6 86,041,517.31 102,589,075.96

其他综合收益 - -


未分配利润 6.4.7.7 -16,719,976.69 -19,125,374.17

净资产合计 69,321,540.62 83,463,701.79

负债和净资产总计 77,737,018.08 83,787,454.29

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额86,041,517.31份，其中A类份额
44,764,689.96份，C类份额41,276,827.35份。A类份额净值0.8088元，C类份额净值0.8023元。
6.2 利润表
会计主体：中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至2

2023年06月30日 022年06月30日

一、营业总收入 35,552.66 -7,756,448.64

1.利息收入 23,365.16 30,467.09

其中：存款利息收入 6.4.7.8 23,365.16 29,413.40

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - 1,053.69

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -2,385,309.22 -11,128,259.64

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 -3,200,066.53 -12,116,272.66

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.10 2,235.91 70,443.78

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.11 - -


股利收益 6.4.7.12 812,521.40 917,569.24

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -

产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.13 2,392,532.20 3,338,105.43

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.14 4,964.52 3,238.48

号填列）

减：二、营业总支出 634,738.93 806,953.53

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 411,900.24 542,213.31

2．托管费 6.4.10.2.2 61,785.03 81,332.00

3．销售服务费 6.4.10.2.3 70,447.13 91,372.34

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 3.81

8．其他费用 6.4.7.15 90,606.53 92,032.07

三、利润总额（亏损总额 -599,186.27 -8,563,402.17

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -599,186.27 -8,563,402.17

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 -599,186.27 -8,563,402.17

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 102,589,075.96 - -19,125,374.17 83,463,701.79
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 102,589,075.96 - -19,125,374.17 83,463,701.79
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -16,547,558.65 - 2,405,397.48 -14,142,161.17
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -599,186.27 -599,186.27
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -16,547,558.65 - 3,004,583.75 -13,542,974.90
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 2,531,866.84 - -406,938.33 2,124,928.51
购款

2.基金 -19,079,425.49 - 3,411,522.08 -15,667,903.41
赎回款

（三）、本期向 - - - -

基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 86,041,517.31 - -16,719,976.69 69,321,540.62
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 133,161,152.37 - -2,807,963.13 130,353,189.24
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 133,161,152.37 - -2,807,963.13 130,353,189.24
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -17,632,870.30 - -6,012,010.51 -23,644,880.81
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -8,563,402.17 -8,563,402.17
益总额
（二）、本期基

金份额交易产 -17,632,870.30 - 2,551,391.66 -15,081,478.64
生的基金净值

变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 4,509,829.62 - -527,164.21 3,982,665.41
购款

2.基金 -22,142,699.92 - 3,078,555.87 -19,064,144.05
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 115,528,282.07 - -8,819,973.64 106,708,308.43
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄文卿 应晨奇 陈勇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1210号《关于准予中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币269,924,175.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0635号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》于2021年7月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为269,953,304.05份，其中认购资金利息折合29,129.04份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》和《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权（含股指期权）等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权（含股指期权）合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2023年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 10,198,232.83

等于：本金 10,197,986.39

加：应计利息 246.44

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 2,161,391.13

等于：本金 2,160,712.36

加：应计利息 678.77

减：坏账准备 -

合计 12,359,623.96

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 67,930,888.60 - 64,767,784.90 -3,163,103.70

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 67,930,888.60 - 64,767,784.90 -3,163,103.70

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 29,752.78

预提费用-信息披露费 199,507.37

其他应付 9,660.00

合计 238,920.15

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 中泰沪深300量化优选增强A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰沪深300量化优选增强 2023年01月01日至2023年06月30日

A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 58,985,987.28 58,985,987.28

本期申购 1,671,045.28 1,671,045.28

本期赎回（以“-”号填列） -15,892,342.60 -15,892,342.60

本期末 44,764,689.96 44,764,689.96

6.4.7.6.2 中泰沪深300量化优选增强C


金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰沪深300量化优选增强 2023年01月01日至2023年06月30日

C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 43,603,088.68 43,603,088.68

本期申购 860,821.56 860,821.56

本期赎回（以“-”号填列） -3,187,082.89 -3,187,082.89

本期末 41,276,827.35 41,276,827.35

6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 中泰沪深300量化优选增强A

单位：人民币元

项目

(中泰沪深300量化优 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
选增强A)

本期期初 -10,009,270.54 -865,232.95 -10,874,503.49

本期利润 -1,674,754.07 1,368,340.22 -306,413.85

本期基金份额交易产 2,755,300.32 -135,259.94 2,620,040.38
生的变动数

其中：基金申购款 -298,284.18 36,028.21 -262,255.97

基金赎回款 3,053,584.50 -171,288.15 2,882,296.35

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,928,724.29 367,847.33 -8,560,876.96

6.4.7.7.2 中泰沪深300量化优选增强C

单位：人民币元

项目

(中泰沪深300量化优 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
选增强C)

本期期初 -7,608,109.10 -642,761.58 -8,250,870.68

本期利润 -1,316,964.40 1,024,191.98 -292,772.42

本期基金份额交易产 434,605.77 -50,062.40 384,543.37

生的变动数

其中：基金申购款 -158,697.25 14,014.89 -144,682.36

基金赎回款 593,303.02 -64,077.29 529,225.73

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,490,467.73 331,368.00 -8,159,099.73

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 2,984.85

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 14,019.61

结算备付金利息收入 6,360.70

其他 -

合计 23,365.16

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 128,961,796.62

减：卖出股票成本总额 131,957,509.51

减：交易费用 204,353.64

买卖股票差价收入 -3,200,066.53

6.4.7.10 债券投资收益
6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 2.69


债券投资收益——买卖债券（债转股 2,233.22
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,235.91

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 14,836.94
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 12,600.00
付）成本总额

减：应计利息总额 2.69

减：交易费用 1.03

买卖债券差价收入 2,233.22

6.4.7.11 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 812,521.40

基金投资产生的股利收益 -

合计 812,521.40

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 2,392,532.20

——股票投资 2,392,532.20

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 2,392,532.20

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 4,733.22

基金转换费收入 231.30

合计 4,964.52

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 1,346.38

合计 90,606.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基
“中泰资管”） 金销售机构

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机
构

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

中泰证券 246,267,955.61 100.00% 318,889,788.36 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

中泰证券 14,836.94 100.00% 466,465.70 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

中泰证券 - - 1,500,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

中泰证券 56,007.15 100.00% - -


上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

中泰证券 71,852.35 100.00% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 411,900.24 542,213.31

其中：支付销售机构的客户维护费 131,984.78 157,745.60

注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 61,785.03 81,332.00

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰沪深300量化优选增强A 中泰沪深300量化优选增强C 合计

招商银行 0.00 2,945.97 2,945.97

中泰证券 0.00 49,791.14 49,791.14

中泰资管 0.00 16,896.31 16,896.31

合计 0.00 69,633.42 69,633.42

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰沪深300量化优选增强A 中泰沪深300量化优选增强C 合计

招商银行 0.00 2,857.40 2,857.40

中泰证券 0.00 62,125.92 62,125.92

中泰资管 0.00 24,815.23 24,815.23

合计 0.00 89,798.55 89,798.55

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰证券（上海）资产管理有限公司，再由中泰证券（上海）资产管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费 = 前一日C类基金资产净值 × 0.40% ÷当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 10,198,232.83 2,984.85 1,367,758.75 3,497.75

中泰证券 2,161,391.13 14,019.61 6,346,533.35 19,423.23

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其 他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 受限 流通受限类 认购 期末 数量（单 期末成 期末估 备
码 证券名称 成功认购日 期 型 价格 估值 位：股） 本总额 值总额 注
单价

601916 浙商银行 2023-06-27 7个交 配股未上市 2.02 2.64 750 1,515.00 1,980.00 -
易日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制。

事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。

事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。

事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会
为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。

于本报告期末，本基金无债券投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。


本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响，其
主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、再投
资风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 12,359,623.96 - - - - - 12,359,623.96
款

结算备 603,178.62 - - - - - 603,178.62
付金
交易性

金融资 - - - - - 64,767,784.90 64,767,784.90
产

应收申 - - - - - 6,430.60 6,430.60
购款

资产总 12,962,802.58 - - - - 64,774,215.50 77,737,018.08
计

负债

应付赎 - - - - - 8,091,765.67 8,091,765.67
回款
应付管

理人报 - - - - - 64,159.61 64,159.61
酬

应付托 - - - - - 9,623.92 9,623.92
管费
应付销

售服务 - - - - - 11,008.11 11,008.11
费


其他负 - - - - - 238,920.15 238,920.15
债

负债总 - - - - - 8,415,477.46 8,415,477.46
计
利率敏

感度缺 12,962,802.58 - - - - 56,358,738.04 69,321,540.62
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 6,017,083.67 - - - - - 6,017,083.67
款

结算备 996,817.92 - - - - - 996,817.92
付金
交易性

金融资 - - - - - 76,766,382.69 76,766,382.69
产

应收申 - - - - - 7,170.01 7,170.01
购款

资产总 7,013,901.59 - - - - 76,773,552.70 83,787,454.29
计

负债

应付赎 - - - - - 23,874.09 23,874.09
回款
应付管

理人报 - - - - - 76,317.83 76,317.83
酬

应付托 - - - - - 11,447.69 11,447.69
管费
应付销

售服务 - - - - - 12,112.79 12,112.79
费

其他负 - - - - - 200,000.10 200,000.10
债

负债总 - - - - - 323,752.50 323,752.50
计
利率敏

感度缺 7,013,901.59 - - - - 76,449,800.20 83,463,701.79
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

本基金为增强型指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金和应收申购款等。

本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控制模型，力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 64,767,784.90 93.43 76,766,382.69 91.98
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 64,767,784.90 93.43 76,766,382.69 91.98

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数来衡量
股票投资的系统性风险，股票基准值为沪深300指数；2、假设除比较基准变
假设 动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变； 3、假设比较基准
变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金的净值影响
线性相关。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

比较基准上升5% 3,134,415.22 3,775,616.24

比较基准下降5% -3,134,415.22 -3,775,616.24

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 64,765,804.90 76,766,382.69

第二层次 1,980.00 -

第三层次 - -

合计 64,767,784.90 76,766,382.69

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 64,767,784.90 83.32

其中：股票 64,767,784.90 83.32

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,962,802.58 16.68

8 其他各项资产 6,430.60 0.01

9 合计 77,737,018.08 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 720,460.00 1.04

B 采矿业 2,138,606.00 3.09

C 制造业 34,246,656.66 49.40

D 电力、热力、燃气及水生 1,760,154.00 2.54
产和供应业

E 建筑业 1,344,347.00 1.94

F 批发和零售业 251,124.00 0.36

G 交通运输、仓储和邮政业 1,551,127.00 2.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 3,043,426.90 4.39
术服务业

J 金融业 11,986,727.50 17.29

K 房地产业 964,373.00 1.39

L 租赁和商务服务业 544,429.00 0.79

M 科学研究和技术服务业 698,244.20 1.01

N 水利、环境和公共设施管 - -


理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 352,615.80 0.51

R 文化、体育和娱乐业 3,421.00 0.00

S 综合 - -

合计 59,605,712.06 85.98

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 99,660.00 0.14

C 制造业 3,003,979.56 4.33

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 447,470.00 0.65

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 343,777.00 0.50
术服务业

J 金融业 578,499.68 0.83

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 339,006.60 0.49
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 349,680.00 0.50

S 综合 - -

合计 5,162,072.84 7.45

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 6.34

2 601318 中国平安 55,400 2,570,560.00 3.71

3 300750 宁德时代 10,020 2,292,475.80 3.31

4 000333 美的集团 22,100 1,302,132.00 1.88

5 002142 宁波银行 42,500 1,075,250.00 1.55

6 000858 五 粮 液 5,600 915,992.00 1.32

7 002594 比亚迪 3,200 826,464.00 1.19

8 002129 TCL中环 24,150 801,780.00 1.16

9 600276 恒瑞医药 16,320 781,728.00 1.13

10 601899 紫金矿业 64,100 728,817.00 1.05

11 601390 中国中铁 90,800 688,264.00 0.99

12 600048 保利发展 52,300 681,469.00 0.98

13 000568 泸州老窖 3,200 670,624.00 0.97

14 300122 智飞生物 14,750 651,950.00 0.94

15 600900 长江电力 28,100 619,886.00 0.89

16 002371 北方华创 1,900 603,535.00 0.87

17 601166 兴业银行 37,700 590,005.00 0.85

18 002179 中航光电 12,889 584,516.15 0.84


19 000776 广发证券 39,700 583,987.00 0.84

20 601288 农业银行 160,100 565,153.00 0.82

21 600887 伊利股份 19,900 563,568.00 0.81

22 002415 海康威视 17,000 562,870.00 0.81

23 600660 福耀玻璃 15,700 562,845.00 0.81

24 000001 平安银行 50,100 562,623.00 0.81

25 600585 海螺水泥 22,400 531,776.00 0.77

26 000725 京东方Ａ 128,000 523,520.00 0.76

27 600309 万华化学 5,900 518,256.00 0.75

28 603259 药明康德 8,220 512,188.20 0.74

29 600031 三一重工 30,500 507,215.00 0.73

30 600919 江苏银行 68,300 502,005.00 0.72

31 601988 中国银行 127,700 499,307.00 0.72

32 300059 东方财富 34,977 496,673.40 0.72

33 601398 工商银行 103,000 496,460.00 0.72

34 000063 中兴通讯 10,700 487,278.00 0.70

35 601816 京沪高铁 92,500 486,550.00 0.70

36 600176 中国巨石 32,100 454,536.00 0.66

37 600028 中国石化 70,800 450,288.00 0.65

38 002230 科大讯飞 6,400 434,944.00 0.63

39 600426 华鲁恒升 13,700 419,631.00 0.61

40 300124 汇川技术 6,300 404,523.00 0.58

41 002714 牧原股份 9,300 391,995.00 0.57

42 688111 金山办公 800 377,776.00 0.54

43 601668 中国建筑 65,400 375,396.00 0.54

44 600050 中国联通 75,000 360,000.00 0.52

45 601088 中国神华 11,200 344,400.00 0.50

46 601138 工业富联 13,400 337,680.00 0.49

47 002352 顺丰控股 7,400 333,666.00 0.48

48 300498 温氏股份 17,900 328,465.00 0.47

49 600570 恒生电子 7,410 328,188.90 0.47


50 600104 上汽集团 22,700 321,659.00 0.46

51 600406 国电南瑞 13,840 319,704.00 0.46

52 601888 中国中免 2,800 309,484.00 0.45

53 300760 迈瑞医疗 1,000 299,800.00 0.43

54 688981 中芯国际 5,869 296,501.88 0.43

55 600809 山西汾酒 1,600 296,112.00 0.43

56 600958 东方证券 30,492 295,772.40 0.43

57 300015 爱尔眼科 15,876 294,499.80 0.42

58 600016 民生银行 77,600 291,000.00 0.42

59 600436 片仔癀 1,000 286,360.00 0.41

60 600089 特变电工 12,800 285,312.00 0.41

61 601012 隆基绿能 9,880 283,259.60 0.41

62 300274 阳光电源 2,400 279,912.00 0.40

63 600941 中国移动 3,000 279,900.00 0.40

64 601989 中国重工 57,600 277,632.00 0.40

65 001979 招商蛇口 20,800 271,024.00 0.39

66 300661 圣邦股份 3,280 269,386.40 0.39

67 601225 陕西煤业 14,800 269,212.00 0.39

68 603501 韦尔股份 2,675 262,257.00 0.38

69 601998 中信银行 43,500 260,130.00 0.38

70 600837 海通证券 28,100 259,082.00 0.37

71 002466 天齐锂业 3,700 258,667.00 0.37

72 000338 潍柴动力 20,500 255,430.00 0.37

73 601766 中国中车 38,900 252,850.00 0.36

74 600886 国投电力 19,300 244,145.00 0.35

75 600905 三峡能源 45,400 243,798.00 0.35

76 601728 中国电信 43,300 243,779.00 0.35

77 601328 交通银行 41,500 240,700.00 0.35

78 601688 华泰证券 17,200 236,844.00 0.34

79 002027 分众传媒 34,500 234,945.00 0.34

80 600030 中信证券 11,855 234,491.90 0.34


81 002460 赣锋锂业 3,840 234,086.40 0.34

82 000938 紫光股份 7,300 232,505.00 0.34

83 601818 光大银行 75,500 231,785.00 0.33

84 601919 中远海控 23,930 224,942.00 0.32

85 603019 中科曙光 4,400 223,960.00 0.32

86 002050 三花智控 7,400 223,924.00 0.32

87 002049 紫光国微 2,300 214,475.00 0.31

88 600111 北方稀土 8,800 211,024.00 0.30

89 603799 华友钴业 4,550 208,890.50 0.30

90 688008 澜起科技 3,600 206,712.00 0.30

91 000100 TCL科技 51,310 202,161.40 0.29

92 601211 国泰君安 14,000 195,860.00 0.28

93 002459 晶澳科技 4,692 195,656.40 0.28

94 600760 中航沈飞 4,260 191,700.00 0.28

95 000625 长安汽车 13,970 180,632.10 0.26

96 601360 三六零 14,400 180,576.00 0.26

97 300896 爱美客 400 177,980.00 0.26

98 300316 晶盛机电 2,500 177,250.00 0.26

99 688036 传音控股 1,200 176,400.00 0.25

100 601995 中金公司 4,700 166,944.00 0.24

101 600745 闻泰科技 3,400 166,260.00 0.24

102 600150 中国船舶 5,000 164,550.00 0.24

103 002271 东方雨虹 6,000 163,560.00 0.24

104 688599 天合光能 3,800 161,918.00 0.23

105 601985 中国核电 22,800 160,740.00 0.23

106 300033 同花顺 900 157,752.00 0.23

107 600019 宝钢股份 27,700 155,674.00 0.22

108 002812 恩捷股份 1,600 154,160.00 0.22

109 000166 申万宏源 32,100 148,302.00 0.21

110 600547 山东黄金 6,200 145,576.00 0.21

111 600000 浦发银行 20,000 144,800.00 0.21


112 600010 包钢股份 79,800 142,842.00 0.21

113 002410 广联达 4,340 141,006.60 0.20

114 601006 大秦铁路 18,700 138,941.00 0.20

115 600741 华域汽车 7,400 136,604.00 0.20

116 601877 正泰电器 4,900 135,485.00 0.20

117 300408 三环集团 4,600 135,010.00 0.19

118 603993 洛阳钼业 25,100 133,783.00 0.19

119 600196 复星医药 4,300 132,870.00 0.19

120 002064 华峰化学 19,300 132,398.00 0.19

121 601021 春秋航空 2,300 132,181.00 0.19

122 002736 国信证券 15,000 130,950.00 0.19

123 000963 华东医药 3,000 130,110.00 0.19

124 002475 立讯精密 4,000 129,800.00 0.19

125 600732 爱旭股份 4,080 125,460.00 0.18

126 601377 兴业证券 19,890 121,726.80 0.18

127 002493 荣盛石化 10,400 121,056.00 0.17

128 601607 上海医药 5,400 121,014.00 0.17

129 002252 上海莱士 16,100 120,911.00 0.17

130 601238 广汽集团 11,600 120,872.00 0.17

131 688005 容百科技 2,200 118,844.00 0.17

132 600584 长电科技 3,800 118,446.00 0.17

133 000977 浪潮信息 2,400 116,400.00 0.17

134 688012 中微公司 734 114,834.30 0.17

135 000301 东方盛虹 9,700 114,654.00 0.17

136 002180 纳思达 3,300 113,025.00 0.16

137 600795 国电电力 28,800 110,304.00 0.16

138 002821 凯莱英 900 106,074.00 0.15

139 300496 中科创达 1,100 105,985.00 0.15

140 601881 中国银河 9,100 105,651.00 0.15

141 600674 川投能源 7,000 105,350.00 0.15

142 600438 通威股份 3,014 103,410.34 0.15


143 600011 华能国际 11,100 102,786.00 0.15

144 002001 新 和 成 6,460 99,484.00 0.14

145 002202 金风科技 9,300 98,766.00 0.14

146 601788 光大证券 6,100 96,929.00 0.14

147 601100 恒立液压 1,500 96,495.00 0.14

148 600061 国投资本 13,500 96,120.00 0.14

149 300759 康龙化成 2,500 95,700.00 0.14

150 002841 视源股份 1,400 93,576.00 0.13

151 601658 邮储银行 19,100 93,399.00 0.13

152 601615 明阳智能 5,400 91,152.00 0.13

153 300454 深信服 800 90,600.00 0.13

154 300347 泰格医药 1,400 90,356.00 0.13

155 000876 新 希 望 7,700 89,936.00 0.13

156 002311 海大集团 1,900 88,996.00 0.13

157 688303 大全能源 2,200 88,990.00 0.13

158 002601 龙佰集团 5,300 87,450.00 0.13

159 600999 招商证券 6,400 86,848.00 0.13

160 002007 华兰生物 3,800 85,158.00 0.12

161 600588 用友网络 4,100 84,050.00 0.12

162 603260 合盛硅业 1,200 84,024.00 0.12

163 601633 长城汽车 3,300 83,061.00 0.12

164 600009 上海机场 1,800 81,756.00 0.12

165 600039 四川路桥 8,300 81,423.00 0.12

166 688396 华润微 1,537 80,554.17 0.12

167 300223 北京君正 900 79,479.00 0.11

168 300919 中伟股份 1,300 78,325.00 0.11

169 300207 欣旺达 4,700 76,704.00 0.11

170 002241 歌尔股份 4,300 76,325.00 0.11

171 300433 蓝思科技 6,400 75,264.00 0.11

172 002709 天赐材料 1,800 74,142.00 0.11

173 601066 中信建投 3,000 72,600.00 0.10


173 300014 亿纬锂能 1,200 72,600.00 0.10

175 600875 东方电气 3,800 70,870.00 0.10

176 300769 德方纳米 640 70,547.20 0.10

177 601117 中国化学 8,300 68,724.00 0.10

178 601901 方正证券 10,500 68,670.00 0.10

179 601669 中国电建 11,900 68,306.00 0.10

180 603806 福斯特 1,820 67,685.80 0.10

181 002756 永兴材料 1,080 67,618.80 0.10

182 000723 美锦能源 8,900 67,106.00 0.10

183 600346 恒力石化 4,500 64,485.00 0.09

184 603986 兆易创新 600 63,750.00 0.09

185 600989 宝丰能源 5,000 63,050.00 0.09

186 002920 德赛西威 400 62,324.00 0.09

187 000617 中油资本 8,600 62,178.00 0.09

188 002236 大华股份 3,100 61,225.00 0.09

189 000408 藏格矿业 2,700 60,939.00 0.09

190 600803 新奥股份 3,200 60,736.00 0.09

191 688223 晶科能源 4,200 59,052.00 0.09

192 003816 中国广核 18,700 58,157.00 0.08

193 600763 通策医疗 600 58,116.00 0.08

194 300450 先导智能 1,600 57,872.00 0.08

195 601939 建设银行 9,100 56,966.00 0.08

196 601872 招商轮船 9,700 56,163.00 0.08

197 600884 杉杉股份 3,700 56,018.00 0.08

198 600018 上港集团 10,400 54,600.00 0.08

199 601865 福莱特 1,400 53,914.00 0.08

200 000895 双汇发展 2,200 53,878.00 0.08

201 000708 中信特钢 3,400 53,856.00 0.08

202 688363 华熙生物 600 53,496.00 0.08

203 002304 洋河股份 400 52,540.00 0.08

204 300763 锦浪科技 500 52,050.00 0.08


205 688561 奇安信 1,000 51,810.00 0.07

206 600085 同仁堂 900 51,804.00 0.07

207 000651 格力电器 1,400 51,114.00 0.07

208 600015 华夏银行 9,400 50,854.00 0.07

209 605117 德业股份 340 50,847.00 0.07

210 300628 亿联网络 1,380 48,396.60 0.07

211 603659 璞泰来 1,265 48,348.30 0.07

212 601216 君正集团 11,600 47,560.00 0.07

213 300751 迈为股份 280 47,426.40 0.07

214 601857 中国石油 5,800 43,326.00 0.06

215 688065 凯赛生物 680 42,336.80 0.06

216 601600 中国铝业 7,500 41,175.00 0.06

217 000661 长春高新 300 40,890.00 0.06

218 002414 高德红外 5,070 39,393.90 0.06

219 600025 华能水电 5,400 38,502.00 0.06

220 002916 深南电路 500 37,685.00 0.05

221 603288 海天味业 797 37,339.45 0.05

222 600219 南山铝业 12,300 37,146.00 0.05

223 601799 星宇股份 300 37,080.00 0.05

224 688187 时代电气 858 35,915.88 0.05

225 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.05

226 002074 国轩高科 1,200 33,144.00 0.05

227 601689 拓普集团 400 32,280.00 0.05

228 603899 晨光股份 700 31,248.00 0.05

229 600183 生益科技 2,200 31,240.00 0.05

230 601009 南京银行 3,900 31,200.00 0.05

231 000877 天山股份 3,800 30,932.00 0.04

232 601878 浙商证券 3,100 30,628.00 0.04

233 600362 江西铜业 1,600 30,368.00 0.04

234 601868 中国能建 12,900 30,186.00 0.04

235 603185 弘元绿能 400 29,820.00 0.04


236 688126 沪硅产业 1,377 28,779.30 0.04

237 300999 金龙鱼 700 27,993.00 0.04

238 601698 中国卫通 1,400 27,832.00 0.04

239 000425 徐工机械 4,100 27,757.00 0.04

240 300782 卓胜微 280 27,056.40 0.04

241 000596 古井贡酒 100 24,738.00 0.04

242 300979 华利集团 500 24,370.00 0.04

243 601229 上海银行 4,200 24,150.00 0.03

244 603392 万泰生物 347 23,169.19 0.03

245 603290 斯达半导 100 21,520.00 0.03

246 600460 士兰微 700 21,189.00 0.03

247 000733 振华科技 200 19,170.00 0.03

248 000800 一汽解放 2,100 17,577.00 0.03

249 600233 圆通速递 1,200 17,472.00 0.03

250 605499 东鹏饮料 100 17,290.00 0.02

251 600845 宝信软件 340 17,275.40 0.02

252 002120 韵达股份 1,800 17,208.00 0.02

253 601186 中国铁建 1,700 16,745.00 0.02

254 601169 北京银行 3,600 16,668.00 0.02

255 600690 海尔智家 700 16,436.00 0.02

256 601838 成都银行 1,300 15,873.00 0.02

257 001289 龙源电力 700 15,750.00 0.02

258 603486 科沃斯 200 15,554.00 0.02

259 601898 中煤能源 1,500 12,660.00 0.02

260 002938 鹏鼎控股 500 12,145.00 0.02

261 000069 华侨城Ａ 2,700 11,880.00 0.02

262 000768 中航西飞 400 10,700.00 0.02

263 601236 红塔证券 1,400 10,430.00 0.02

264 600600 青岛啤酒 100 10,363.00 0.01

265 000157 中联重科 1,500 10,125.00 0.01

266 603195 公牛集团 100 9,606.00 0.01


267 601618 中国中冶 2,400 9,528.00 0.01

268 600926 杭州银行 800 9,400.00 0.01

269 300142 沃森生物 300 7,935.00 0.01

270 002648 卫星化学 520 7,779.20 0.01

271 000983 山西焦煤 800 7,280.00 0.01

272 600606 绿地控股 2,100 5,775.00 0.01

273 603369 今世缘 100 5,280.00 0.01

274 600115 中国东航 1,100 5,236.00 0.01

275 600893 航发动力 100 4,226.00 0.01

276 300413 芒果超媒 100 3,421.00 0.00

277 601699 潞安环能 200 3,264.00 0.00

278 300601 康泰生物 100 2,539.00 0.00

279 000786 北新建材 100 2,451.00 0.00

280 600029 南方航空 400 2,412.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 601128 常熟银行 83,024 566,223.68 0.82

2 002078 太阳纸业 51,700 552,673.00 0.80

3 002384 东山精密 17,300 448,070.00 0.65

4 603885 吉祥航空 29,000 447,470.00 0.65

5 002372 伟星新材 19,000 390,260.00 0.56

6 002032 苏 泊 尔 7,000 350,000.00 0.50

7 300144 宋城演艺 28,200 349,680.00 0.50

8 603444 吉比特 700 343,777.00 0.50

9 603588 高能环境 36,180 339,006.60 0.49

10 600352 浙江龙盛 35,000 327,250.00 0.47

11 600486 扬农化工 1,800 157,356.00 0.23

12 002003 伟星股份 15,200 142,272.00 0.21


13 600885 宏发股份 4,400 140,140.00 0.20

14 688085 三友医疗 3,956 103,884.56 0.15

15 600938 中国海油 5,500 99,660.00 0.14

16 300470 中密控股 2,000 92,440.00 0.13

17 600298 安琪酵母 2,100 76,041.00 0.11

18 000807 云铝股份 5,900 75,107.00 0.11

19 002332 仙琚制药 4,600 60,950.00 0.09

20 603345 安井食品 300 44,040.00 0.06

21 600862 中航高科 1,200 30,372.00 0.04

22 601916 浙商银行 4,650 12,276.00 0.02

23 003022 联泓新科 400 9,960.00 0.01

24 688728 格科微 200 3,164.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601318 中国平安 2,813,958.16 3.37

2 600519 贵州茅台 2,649,312.00 3.17

3 603444 吉比特 1,823,218.00 2.18

4 002271 东方雨虹 1,699,535.00 2.04

5 000333 美的集团 1,552,340.00 1.86

6 601668 中国建筑 1,538,451.00 1.84

7 601021 春秋航空 1,516,808.00 1.82

8 600176 中国巨石 1,497,796.00 1.79

9 603885 吉祥航空 1,493,829.00 1.79

10 603588 高能环境 1,450,774.00 1.74

11 300661 圣邦股份 1,399,545.00 1.68

12 002078 太阳纸业 1,369,305.00 1.64

13 600486 扬农化工 1,329,554.00 1.59


14 002311 海大集团 1,326,226.00 1.59

15 300124 汇川技术 1,316,428.00 1.58

16 300122 智飞生物 1,248,122.00 1.50

17 002003 伟星股份 1,219,832.00 1.46

18 300750 宁德时代 1,218,364.00 1.46

19 601128 常熟银行 1,208,610.00 1.45

20 603345 安井食品 1,206,504.00 1.45

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 2,727,473.00 3.27

2 603444 吉比特 2,256,556.00 2.70

3 601668 中国建筑 2,079,358.00 2.49

4 601318 中国平安 1,859,527.00 2.23

5 300750 宁德时代 1,815,544.00 2.18

6 002311 海大集团 1,773,078.00 2.12

7 002271 东方雨虹 1,571,451.00 1.88

8 601166 兴业银行 1,538,235.00 1.84

9 300760 迈瑞医疗 1,447,643.00 1.73

10 601021 春秋航空 1,429,586.00 1.71

11 603259 药明康德 1,429,161.00 1.71

12 601398 工商银行 1,407,613.00 1.69

13 600919 江苏银行 1,386,733.00 1.66

14 600690 海尔智家 1,381,862.00 1.66

15 688777 中控技术 1,306,470.00 1.57

16 002594 比亚迪 1,304,650.00 1.56

17 603345 安井食品 1,268,316.00 1.52

18 000858 五 粮 液 1,265,781.00 1.52


19 000568 泸州老窖 1,246,279.00 1.49

20 002003 伟星股份 1,200,704.00 1.44

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 117,566,379.52

卖出股票收入（成交）总额 128,961,796.62

注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。


法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,430.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,430.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例

中泰沪深300

量化优选增 1,367 32,746.66 1,492,391.88 3.33% 43,272,298.08 96.67%
强A
中泰沪深300

量化优选增 722 57,170.12 10,101,228.00 24.47% 31,175,599.35 75.53%
强C

合计 2,089 41,187.90 11,593,619.88 13.47% 74,447,897.43 86.53%

注：本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中泰沪深300量化优 59,000.50 0.13%
基金管理人所有从业人员 选增强A

持有本基金 中泰沪深300量化优 1,115.40 0.00%
选增强C

合计 60,115.90 0.07%

本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中泰沪深300量化 0
本公司高级管理人员、基金投资 优选增强A

和研究部门负责人持有本开放式 中泰沪深300量化 0
基金 优选增强C

合计 0

中泰沪深300量化 0
本基金基金经理持有本开放式基 优选增强A

金 中泰沪深300量化 0
优选增强C

合计 0

注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中泰沪深300量化优选 中泰沪深300量化优选

增强A 增强C

基金合同生效日(2021年07月05 176,574,607.39 93,378,696.66
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 58,985,987.28 43,603,088.68

本报告期基金总申购份额 1,671,045.28 860,821.56

减：本报告期基金总赎回份额 15,892,342.60 3,187,082.89

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 44,764,689.96 41,276,827.35

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中泰 2 246,267,955.61 100.00% 56,007.15 100.00% -

证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

中泰 14,836.94 100.00% - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中泰沪深300指数量化优选增强型 中国证监会规定网站 2023-01-20

证券投资基金2022年第4季度报告

中泰证券（上海）资产管理有限公

2 司关于旗下部分基金新增宁波银行 上海证券报、中国证 2023-02-17

股份有限公司同业易管家平台为销 监会规定网站

售渠道并参加费率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公

3 司关于旗下部分基金新增兴业银行 上海证券报、中国证 2023-02-23

股份有限公司银银平台为销售渠道 监会规定网站

并参加费率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公

4 司关于旗下部分基金新增平安证券 上海证券报、中国证 2023-03-07

股份有限公司为销售机构并参加费 监会规定网站

率优惠活动的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公

5 司关于旗下部分基金新增兴业证券 上海证券报、中国证 2023-03-14

股份有限公司为销售机构并参加费 监会规定网站

率优惠活动的公告

6 中泰沪深300指数量化优选增强型 中国证监会规定网站 2023-03-28

证券投资基金2022年年度报告

7 中泰沪深300指数量化优选增强型 中国证监会规定网站 2023-04-20

证券投资基金2023年第1季度报告

8 中泰沪深300指数量化优选增强型 中国证监会规定网站 2023-05-18

证券投资基金招募说明书（更新）2


023年第1号

中泰沪深300指数量化优选增强型

9 证券投资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定网站 2023-05-18

新

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》；

3、《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金托管协议》；

4、《中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
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