平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）

基金主代码 012959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 204,906,070.64 份

投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体
下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人的
资产配置和基金研究优势，将积极、主动的多资产配置
与系统、深入的基金研究相结合，力争在控制整体下行
风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。1、资产
配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债
券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、存托凭证
投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证债券型基金指数收益率
*55%+沪深 300 指数收益率*35%+恒生综合指数收益率

*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、
债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基
金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司


基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安盈悦稳进回报 1 年持有 平安盈悦稳进回报 1 年持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 012959 012960

报告期末下属分级基金的份额总额 164,855,196.25 份 40,050,874.39 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 -393,533.04 -120,423.00

2.本期利润 4,315,488.04 1,022,660.42

3.加权平均基金份额本 0.0262 0.0255
期利润

4.期末基金资产净值 168,449,369.17 40,894,090.64

5.期末基金份额净值 1.0218 1.0211

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 2.63% 0.52% 2.99% 0.60% -0.36% -0.08%

自基金合同

2.18% 0.49% 4.12% 0.68% -1.94% -0.19%
生效起至今

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 2.57% 0.52% 2.99% 0.60% -0.42% -0.08%

自基金合同

2.11% 0.49% 4.12% 0.68% -2.01% -0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 15 日正式生效，截至报告期末未满半年；


2、截至报告期末本基金未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

资产配置 易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先
部多资产 后担任全国社会保障基金理事会投资部
投资团队 副主任科员、上海国际集团资产管理公司
负责人， 投资经理、平安集团投资管理中心投资经
平安盈悦 理、平安寿险总部投资管理中心投资经
易文斐 稳进回报 2022年3 月15 - 13 年 理。2018 年 11 月加入平安基金管理有限
1 年持有 日 公司，现担任资产配置部多资产投资团队
期混合型 负责人，同时担任平安盈盛稳健配置三个
基金中基 月持有期债券型基金中基金（FOF）、平安
金（FOF） 盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中
基金经理 基金（FOF）、平安盈瑞六个月持有期债券
型基金中基金（FOF）基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，受上海疫情等因素影响，A 股延续一季度调整态势，4 月出现了急跌，为稳定经济，国家连续召开一系列会议，出台了多项措施全面稳定内需，显著改善了市场风险偏好，伴随疫情
好转，经济的韧性也超出投资者预期，权益市场 5 月 6 月均有明显回升，截至 6 月底，二季度沪
深 300 上涨 6.21%，创业板指上涨 5.68%，科创 50 上涨 1.34%，汽车、能源板块涨幅居前。债券
市场方面收益率有波动，曲线有所分化，但季度末，关键利率指标和季度初差别不大。

本基金于 3 月中旬成立，成立当天恰逢权益市场大涨，组合成立伊始尚无权益仓位，导致组
合成立初期大幅跑输基准，为规避进一步踏空权益市场的风险，组合加紧加快建仓权益，到 3 月末组合权益仓位已达到长期中枢水平。4 月市场快速下跌，组合净值出现明显回撤。和本人管理的其他公募组合不同，考虑到投资者体验、最大回撤控制原因，盈悦组合未能在 4 月权益大跌中加仓。5 月、6 月随着权益市场反弹，基金净值有所恢复，有条件增配更多权益资产。截止季度末，基金权益仓位已调至接近高仓位，权益部分以基金持仓为主，配置方向上总体均衡偏成长，个股仓位主要是和宏观经济关联相对较小的公司。基金固收部分还没有完成建仓，现有持仓以纯债配置型基金为主要持仓，底层资产方面，持有的债基基本不参与转债，少参与利率波段，获取稳定温和票息作为组合收益的基础，基金持有少量中短债基金，未来会逐渐更换成纯债基金。

展望未来，宏观经济的不确定性有明显缓解，但市场参与者对宏观经济的担忧还没有完全消除，如果后期经济景气度能明显转好，对权益市场有提振效果，如果经济景气继续呈现低迷状态，在各类政策的呵护下，权益市场也未必会一定出现大幅下滑。长期看，我们对中国经济的活力、长期发展前景从不怀疑，承担一点的波动，权益市场回报可期，基金拟继续保持中性偏高的权益资产敞口，保持业绩弹性，权益部分持仓偏向成长方向。固收部分未来会继续建仓增加配置比例，方向上以纯债基金为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A 的基金份额净值 1.0218 元，本报
告期基金份额净值增长率为 2.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.99%；截至本报告期末平安盈悦
稳进回报1年持有混合（FOF）C的基金份额净值1.0211元，本报告期基金份额净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准收益率为 2.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 36,293,160.70 17.23

其中：股票 36,293,160.70 17.23

2 基金投资 150,028,511.70 71.23

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,274,282.38 11.05

8 其他资产 1,029,599.86 0.49

9 合计 210,625,554.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 32,057,610.70 15.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -


J 金融业 4,235,550.00 2.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 36,293,160.70 17.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601882 海天精工 325,000 6,698,250.00 3.20

2 600893 航发动力 124,300 5,656,893.00 2.70

3 000776 广发证券 226,500 4,235,550.00 2.02

4 600329 达仁堂 153,900 3,782,862.00 1.81

5 688776 国光电气 16,995 2,888,980.05 1.38

6 300709 精研科技 72,000 2,130,480.00 1.02

7 600085 同仁堂 26,700 1,411,896.00 0.67

8 688036 传音控股 15,315 1,366,557.45 0.65

9 600399 抚顺特钢 67,500 1,208,250.00 0.58

10 688636 智明达 10,000 1,133,900.00 0.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 31,301.91

2 应收证券清算款 996,938.64

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 1,359.31

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,029,599.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 519723 交银双轮动 契约型开放 14,917,481.02 16,119,829.99 7.70 否
债券 A 式

2 008791 招商安华债 契约型开放 13,335,517.97 14,939,780.78 7.14 否
券 A 式

3 004089 汇添富鑫瑞 契约型开放 11,217,163.69 12,006,852.01 5.74 否
债券 A 式

富国长江经 契约型开放

4 009289 济带纯债债 式 11,634,829.83 11,999,000.00 5.73 否
券

5 007347 永赢昌利债 契约型开放 11,274,076.86 11,938,119.99 5.70 否
券 A 式

6 270028 广发制造业 契约型开放 1,199,345.85 7,946,865.60 3.80 否
精选混合 式

7 004698 博时军工主 契约型开放 3,451,050.97 6,988,378.21 3.34 否
题股票 式

8 510300 华泰柏瑞沪 交易型开放 1,333,900.00 6,013,221.20 2.87 否
深 300ETF 式(ETF)

9 000756 建信潜力新 契约型开放 1,484,704.48 5,889,822.67 2.81 否
蓝筹股票 式

10 006624 中泰玉衡价 契约型开放 2,426,463.45 5,337,734.30 2.55 否


值优选混合 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2022 年 4 月 1 日至 2022 其中：交易及持有基金管理人
项目 年 6 月 30 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 32,892.12 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 32,853.78 -

当期持有基金产生的应支付销售 - -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 211,720.16 13,846.95
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 43,767.11 2,307.85
费（元）

当期交易基金产生的转换费（元） 41,175.43 -

当期交易基金产生的交易费（元） 1,151.36 -

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安盈悦稳进回报 1 年持 平安盈悦稳进回报 1 年持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额 164,607,626.91 40,037,277.56

报告期期间基金总申购份额 247,569.34 13,596.83

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 164,855,196.25 40,050,874.39

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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