平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）

基金主代码 012959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 168,267,545.83 份

投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整
体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健
增值。

投资策略 本基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人
的资产配置和基金研究优势，将积极、主动的多资产
配置与系统、深入的基金研究相结合，力争在控制整
体下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增

值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投
资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策
略；6、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证债券型基金指数收益
率*55%+沪深 300 指数收益率*35%+恒生综合指数收益
率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型
基金、债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型
基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。


基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安盈悦稳进回报 1 年持有 平安盈悦稳进回报 1 年持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 012959 012960

报告期末下属分级基金的份额总额 133,290,100.26 份 34,977,445.57 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 -402,563.53 -124,555.27

2.本期利润 -881,164.58 -246,155.57

3.加权平均基金份额本 -0.0055 -0.0062
期利润

4.期末基金资产净值 131,542,993.70 34,429,125.28

5.期末基金份额净值 0.9869 0.9843

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.60% 0.36% 2.45% 0.37% -3.05% -0.01%

过去六个月 -0.91% 0.40% 3.78% 0.48% -4.69% -0.08%

过去一年 -0.87% 0.45% -0.02% 0.49% -0.85% -0.04%

自基金合同 -1.31% 0.45% 1.08% 0.52% -2.39% -0.07%

生效起至今

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.67% 0.36% 2.45% 0.37% -3.12% -0.01%

过去六个月 -1.05% 0.40% 3.78% 0.48% -4.83% -0.08%

过去一年 -1.13% 0.45% -0.02% 0.49% -1.11% -0.04%

自基金合同

-1.57% 0.45% 1.08% 0.52% -2.65% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 15 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

资产配置 易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾
部多资产 先后担任全国社会保障基金理事会投资
投资团队 部副主任科员、上海国际集团资产管理
负责人， 公司投资经理、平安集团投资管理中心
平安盈悦 投资经理、平安寿险总部投资管理中心
稳进回报 2022 年 3 月 投资经理。2018 年 11 月加入平安基金
易文斐 1 年持有 15 日 - 14 年 管理有限公司，现担任资产配置部多资
期混合型 产投资团队负责人，同时担任平安盈盛
基金中基 稳健配置三个月持有期债券型基金中基
金 金（FOF）、平安盈悦稳进回报 1 年持有
（FOF） 期混合型基金中基金（FOF）、平安盈瑞
基金经理 六个月持有期债券型基金中基金

（FOF）、平安盈泽 1 年持有期债券型基


金中基金（FOF）、平安盈福 6 个月持有
期债券型基金中基金（FOF）、平安盈诚
积极配置 6 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，中债总财富指数上涨 0.95%，结构上，和 2022 年 4 季度的情况相反，2023 年一季
度信用债资产表现明显优于利率债。权益资产方面，一季度权益市场环境较好，万得全 A 上涨
6.47%，沪深 300 上涨 4.63%，中证 1000 上涨 9.46%，但指数的上涨主要发生在 1 月，2、3 月以
震荡和结构性行情为主，人工智能主题相关的股票上涨幅度较大。


报告期初，本基金权益资产占比较低，且结构上偏向军工等和宏观经济景气度关联较小的行业，组合在一月权益市场上涨行情中受益不多， 2、3 月中，军工类资产普遍下跌，组合中持有的军工个股以及往年绩优的军工基金都出现了明显下跌，拖累了组合业绩。3 月，我们提升了权益资产占比，并将组合结构调整到更加均衡的状态。

展望二季度，基金经理认为宏观经济景气度虽然有一定压力，但预计下行风险不大，债券市场预计较平稳，权益市场的总体环境偏积极。人工智能主题等热门板块交投活跃，对提升权益市场热度有帮助，可能吸引更多资金进入资本市场，从而可能构成 A 股的正向催化剂。组合倾向保持当前的运作策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A 的基金份额净值 0.9869 元，本报
告期基金份额净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为 2.45%；截至本报告期末平安盈
悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C 的基金份额净值 0.9843 元，本报告期基金份额净值增长率为-
0.67%，同期业绩比较基准收益率为 2.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 15,678,817.00 9.32

其中：股票 15,678,817.00 9.32

2 基金投资 134,821,462.01 80.13

3 固定收益投资 6,312,504.08 3.75

其中：债券 6,312,504.08 3.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,492,285.76 5.64

8 其他资产 1,957,759.00 1.16


9 合计 168,262,827.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,093,176.00 0.66

C 制造业 14,039,891.00 8.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 545,750.00 0.33

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,678,817.00 9.45

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600765 中航重机 160,600 3,941,124.00 2.37

2 601882 海天精工 108,000 3,208,680.00 1.93

3 600893 航发动力 72,500 3,128,375.00 1.88

4 601058 赛轮轮胎 145,200 1,566,708.00 0.94

5 600085 同仁堂 26,700 1,472,238.00 0.89

6 002938 鹏鼎控股 23,300 722,766.00 0.44


7 600547 山东黄金 30,000 661,200.00 0.40

8 300766 每日互动 29,500 545,750.00 0.33

9 000975 银泰黄金 32,800 431,976.00 0.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,312,504.08 3.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,312,504.08 3.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019638 20 国债 09 49,000 4,988,942.38 3.01

2 019674 22 国债 09 13,000 1,323,561.70 0.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,793.76

2 应收证券清算款 1,939,767.14

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 198.10

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,957,759.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 008791 招商安华 契约型开放13,721,342.99 15,624,493.26 9.41 否
债券 A 式

富国长江 契约型开放

2 009289 经济带纯 式 11,634,829.83 12,185,157.28 7.34 否
债债券

3 000402 工银纯债 契约型开放 9,885,181.03 11,641,777.70 7.01 否
债券 A 式

4 003327 万家鑫璟 契约型开放 9,638,819.34 11,577,185.91 6.98 否
纯债债券 A 式

5 004698 博时军工 契约型开放 6,356,018.69 10,741,671.59 6.47 否
主题股票 A 式

景顺长城 契约型开放

6 008409 景泰裕利 式 9,362,359.55 10,145,052.81 6.11 否
纯债债券 A

南方军工 契约型开放

7 004224 改革灵活 式 6,875,111.44 9,377,652.00 5.65 否
配置混合 A

交银国企 契约型开放

8 519756 改革灵活 式 4,319,170.20 8,401,649.87 5.06 否
配置混合 A

融通健康 契约型开放

9 009274 产业灵活 式 2,127,798.27 7,204,724.94 4.34 否
配置混合 C

10 519723 交银双轮 契约型开放 5,333,533.52 5,743,148.89 3.46 否
动债券 A 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2023 年 1 月 1 日至 2023 其中：交易及持有基金管理
项目 年 3 月 31 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 70,350.27 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 51,839.10 1,736.03
（元）

当期持有基金产生的应支付销 9,687.96 -

售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 278,787.87 9,314.69
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 57,210.04 1,792.91
管费（元）

当期交易基金产生的转换费 14,069.11 -
（元）

当期交易基金产生的交易费 583.57 -
（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安盈悦稳进回报 1 年持 平安盈悦稳进回报 1 年持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额 165,219,286.69 40,204,711.43

报告期期间基金总申购份额 20,332.02 9,973.18

减:报告期期间基金总赎回份额 31,949,518.45 5,237,239.04

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 133,290,100.26 34,977,445.57

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（2）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 4 月 21 日
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