汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金（FOF）2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
...... 17
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17
6.1 资产负债表 ...... 17
6.2 利润表 ...... 18
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19
6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ...... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50
7.12 本报告期投资基金情况 ...... 50
7.13 投资组合报告附注...... 56
§8 基金份额持有人信息...... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
§9 开放式基金份额变动...... 59
§10 重大事件揭示 ...... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60
10.4 基金投资策略的改变...... 60
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 60
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60
10.9 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
§12 备查文件目录 ...... 63
12.1 备查文件目录 ...... 63
12.2 存放地点 ...... 63
12.3 查阅方式 ...... 63
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）
基金简称 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）
基金主代码 013155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总 223,016,471.03
额（份）
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金 汇添富添福汇盈稳健养老目标 汇添富添福汇盈稳健养老目
简称 一年持有混合（FOF）A 标一年持有混合（FOF）Y
下属分级基金的交易 013155 017371
代码
报告期末下属分级基 218,358,535.23 4,657,935.80
金的份额总额（份）
2.2 基金产品说明
本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配
投资目标 置比例，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险，追求
养老资产的长期稳健增值。
作为服务个人养老投资需求的一站式配置工具，本基金定位为稳健型
的目标风险基金，面向风险收益特征相对稳健的投资者。
因此，本基金采用稳健的目标风险策略，在严格控制组合下行风险的
前提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方法
投资策略 精选出优质基金组成投资组合，以期达到风险收益的优化平衡，实现
基金资产的长期增值。本基金的风险等级为稳健型，力争在控制风险
的前提下实现基金资产的长期稳健增值。本基金投资策略包括：资产
配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、可转债及可
交换债投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%
本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金
中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。同时，本基金为
风险收益特征 目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露 姓名 李鹏 郑鹏
负责人 联系电话 021-28932888 （010）85238667
电子邮箱 service@99fund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95577
传真 021-28932998 （010）85238680
注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市东城区建国门内大街
区（东座）6 楼 H686 室 22 号（100005）
办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市东城区建国门内大街
22 号（100005）
邮政编码 200010 100005
法定代表人 李文 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址
基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)
标
汇添富添福汇盈稳健养老目标 汇添富添福汇盈稳健养老目
一年持有混合（FOF）A 标一年持有混合（FOF）Y
本期已实现收益 -3,186,954.92 -50,648.28
本期利润 1,514,350.21 -29,343.22
加权平均基金份额本 0.0062 -0.0082
期利润
本期加权平均净值利 0.65% -0.85%
润率
本期基金份额净值增 0.40% 0.56%
长率
3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
标
期末可供分配利润 -12,599,084.83 -260,510.67
期末可供分配基金份 -0.0577 -0.0559
额利润
期末基金资产净值 206,767,123.20 4,418,908.46
期末基金份额净值 0.9469 0.9487
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增 -5.31% 0.36%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一 -0.25% 0.33% 0.30% 0.21% -0.55% 0.12%
个月
过去三 -1.54% 0.30% -0.60% 0.20% -0.94% 0.10%
个月
过去六 0.40% 0.27% 0.99% 0.20% -0.59% 0.07%
个月
过去一 -3.44% 0.26% -2.13% 0.23% -1.31% 0.03%
年
自基金
合同生 -5.31% 0.26% -3.20% 0.27% -2.11% -0.01%
效日起
至今
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一 -0.22% 0.33% 0.30% 0.21% -0.52% 0.12%
个月
过去三 -1.45% 0.30% -0.60% 0.20% -0.85% 0.10%
个月
过去六 0.56% 0.28% 0.99% 0.20% -0.43% 0.08%
个月
自基金
合同生 0.36% 0.26% 1.38% 0.20% -1.02% 0.06%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 10 月 15 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金于 2022 年 11 月 17 日新增 Y 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助 证券从业年限
姓名 职务 理）期限 （年） 说明
任职日期 离任日期
国籍：中国。学
历：上海交通大
学硕士。从业资
格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任太
平洋资产管理有
限责任公司高级
投资经理。2017
年 8 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2018
年 12 月 27 日至
蔡健林 本基金的 2021 年 10 13 今任汇添富养老
基金经理 月 15 日 目标日期 2030
三年持有期混合
型基金中基金
（FOF）的基金
经理。2019 年 4
月 29 日至 2022
年 7 月 7 日任汇
添富养老目标日
期 2040 五年持
有期混合型基金
中基金(FOF)的
基金经理。2019
年 5 月 17 日至
2022 年 7 月 7
日任汇添富养老
目标日期 2050
五年持有期混合
型发起式基金中
基金（FOF）的
基金经理。2021
年 8 月 20 日至
今任汇添富添福
睿选稳健养老目
标一年持有期混
合型基金中基金
（FOF）的基金
经理。2021 年 9
月 13 日至今任
汇添富添福盈和
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金
(FOF)的基金经
理。2021 年 10
月 15 日至今任
汇添富添福汇盈
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金
（FOF）的基金
经理。2021 年
11 月 9 日至今
任汇添富添福增
长稳健养老目标
一年持有期混合
型基金中基金
(FOF)的基金经
理。2022 年 5
月 18 日至今任
汇添富添福睿享
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金
（FOF）的基金
经理。2022 年 6
月 1 日至今任汇
添富鑫添利 6 个
月持有期混合型
基金中基金
（FOF）的基金
经理。
国籍：中国。学
历：复旦大学国
际贸易学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
2014 年 7 月加
入汇添富基金管
理股份有限公
司，历任固定收
益分析师、FOF
高级分析师、
FOF 专户投资经
理。2022 年 5
月 12 日至 2022
年 9 月 8 日任汇
添富养老目标日
期 2030 三年持
有期混合型基金
本基金的 2022 年 07 中基金（FOF）
陈思 基金经理 月 15 日 8 的基金经理助
理。2022 年 7
月 15 日至今任
汇添富优质精选
一年持有期混合
型基金中基金
（FOF）的基金
经理。2022 年 7
月 15 日至今任
汇添富添福汇盈
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金
（FOF）的基金
经理。2022 年 9
月 22 日至今任
汇添富养老目标
日期 2030 三年
持有期混合型基
金中基金
（FOF）的基金
经理。2023 年 2
月 3 日至今任汇
添富均衡增长三
个月持有期混合
型基金中基金
（FOF）的基金
经理助理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
“每个人都有计划，直到脸上被挨了一拳。”拳王泰森此前在一次记者采访中的回答，用来描述今年的市场表现和投资者预期的差距，算是比较恰当。
2023 上半年的权益市场，指数整体波动不大，但是结构分化加剧、行业轮动快、个股波动大，投资操作的难度较高。
截至 6 月底，TMT 和“中特估”两类资产的表现相对亮眼。其他如“新半军”、消费、医
药、机械、地产产业链的表现相对落后。
操作上，我们总体坚持“价值投资、精选基金、相对均衡”的投资框架，在仓位上相对中性偏谨慎，精选基金以降低换手率，总体上的表现差强人意。
债券市场上半年的表现比较超预期。我们在 1 月份的时候看法相对谨慎，好在 2 月份及
时调整了看法和持仓，总体上以持有信用风险把控较好的信用债基和利率债基金为主。
近两年来因为宏观经济、地缘关系等诸多宏观因素导致市场的波动不小，市场总体的赚钱效应一般，几年前为投资者所津津乐道的价值投资现在也鲜有提及。尽管如此，我们始终认为价值投资是长期靠谱的有效方法之一，在这样波动的市场环境下也更加弥足珍贵。
在投资实践中，通常会将偏好低 PB、低 PE 特点的选股方式定义为“价值风格”。低估
值的价值风格虽然短期的上涨弹性不能跟成长风格相“媲美”，但是这类风格资产构建的组合通常波动相对低，价值回归带来的收益其实也还不错。
慢就是快，这种投资风格是 FOF 组合构建中非常重要的组成部分，也是组合的基本盘所在。
此外，我们对价值投资也有自己的一定理解。有时候，上市企业的表观低估值其实是因为公司的 EPS/ROE 难以维持当前的水平。表观的低估值反而隐藏了股价的下跌风险，低估值的投资方法有时也容易陷入“价值陷阱”。
其实，价值判断对于不同人而言千差万别。本质上，乃是因为不同企业的盈利特征会因为行业发展阶段、行业竞争格局、商业模式、企业家精神等因素会产生很大的异质性。我们理解的价值投资，最后应归结到对企业盈利特征的判断及由此对应的企业究竟值多少钱的价值判断。体现在估值层面，除去传统的 P/E、P/B 这种偏静态的估值方法外，P/S、EV/EBITDA、FCFF 等估值方法在我们看来也有其适用的场景。
总体上，我们认为价值投资从感性和理性让我们能够坚定而清醒的做出大概率正确的选择。这样的投资体系具有较强的稳定性，也是支撑我们长期制胜的核心和基石。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 类份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。本报告期汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y 类份额净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于后市，我们从短维度上看法相对中性。核心是经济弱复苏虽然持续，但是需要投资者们修正对政策刺激、对经济增长预期过高的看法。好在当前市场点位隐含对悲观因素的预期比较充分，加之流动性总体上充沛，因此总体上市场下跌的概率不高，空间有限。
对于中期的权益市场，我们很乐观。随着地产产业链整体实现出清，经济会在新的均衡位置重新出发。中国经济转型过程中的产业升级、国产替代、人工智能、消费和医疗升级等重大的投资主题能够提供给资本市场的投资机会非常巨大。
我们坚定看好 A 股市场中期的投资机会，尤其在中期看权益市场的大部分资产处于估值合理甚至低估的情况之下。毕竟，3200 点左右的权益市场对悲观预期的反映非常充分。
对于债券市场，我们的看法总体上与权益市场类似。短期中性，长期乐观。但是在应对策略上，我们认为债权类资产的波动性属于组合可以承受的范围，精选优质债基并持有是债权类资产最佳的投资策略。
以始为终，“从中长期维度出发，构建相对均衡的组合，挑选长期看我们认为风格稳定、通过选股来创造优异的超额收益能力的基金并坚定持有”，我们有坚定的信心，长期能给投资者能够创造比较好、可持续的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,704,416.88 20,134,674.71
结算备付金 145,042.88 173,889.12
存出保证金 48,822.24 85,858.61
交易性金融资产 6.4.7.2 186,225,648.24 237,059,705.79
其中：股票投资 3,718,612.00 -
基金投资 173,684,431.17 237,059,705.79
债券投资 8,822,605.07 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 5,559,035.56 2,636,838.95
应收股利 - 1,998.38
应收申购款 41,749.90 179,142.34
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 6,554.16 1,628.05
资产总计 212,731,269.86 260,273,735.95
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 1,244,190.56 3,761,515.38
应付管理人报酬 87,246.67 107,457.56
应付托管费 26,257.19 33,405.23
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 791.68 0.90
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 186,752.10 171,799.87
负债合计 1,545,238.20 4,074,178.94
净资产：
实收基金 6.4.7.8 223,016,471.03 271,658,857.35
未分配利润 6.4.7.9 -11,830,439.37 -15,459,300.34
净资产合计 211,186,031.66 256,199,557.01
负债和净资产总计 212,731,269.86 260,273,735.95
注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 223,016,471.03 份。本基金下属汇添富
添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 基金份额净值 0.9469 元，基金份额总额 218,358,535.23 份；本基金下属汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y 基金
份额净值 0.9487 元，基金份额总额 4,657,935.80 份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日
一、营业总收入 2,310,294.22 -9,249,038.55
1.利息收入 40,285.63 110,403.03
其中：存款利息收入 6.4.7.10 38,977.40 62,319.67
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,308.23 48,083.36
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,477,931.51 -7,933,005.28
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -1,176,010.99 -284,879.19
基金投资收益 6.4.7.12 -2,721,847.11 -9,797,374.18
债券投资收益 6.4.7.13 431,529.73 -901,068.70
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 988,396.86 3,050,316.79
以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 4,722,610.19 -1,435,178.20
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 25,329.91 8,741.90
减：二、营业总支出 825,287.23 1,243,492.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 556,957.83 882,448.36
2．托管费 6.4.10.2.2 174,300.07 265,932.46
3．销售服务费 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - 3,300.55
其中：卖出回购金融资产支出 - 3,300.55
6．信用减值损失 6.4.7.21 - -
7. 税金及附加 701.77 8.46
8．其他费用 6.4.7.22 93,327.56 91,802.56
三、利润总额（亏损总额以“-” 1,485,006.99 -10,492,530.94
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 1,485,006.99 -10,492,530.94
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 1,485,006.99 -10,492,530.94
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 271,658,857.35 -15,459,300.34 256,199,557.01
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - -
更
二、本期期初净 271,658,857.35 -15,459,300.34 256,199,557.01
资产（基金净值）
三、本期增减变
动 额 （ 减 少 以 -48,642,386.32 3,628,860.97 -45,013,525.35
“-”号填列）
（一）、综合收益 - 1,485,006.99 1,485,006.99
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -48,642,386.32 2,143,853.98 -46,498,532.34
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 4,070,272.31 -173,840.63 3,896,431.68
购款
2.基金赎回款 -52,712,658.63 2,317,694.61 -50,394,964.02
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 223,016,471.03 -11,830,439.37 211,186,031.66
资产（基金净值）
上年度可比期间
项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 361,750,808.90 3,478,125.03 365,228,933.93
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - -
更
二、本期期初净 361,750,808.90 3,478,125.03 365,228,933.93
资产（基金净值）
三、本期增减变
动 额 （ 减 少 以 9,859,794.80 -10,682,228.68 -822,433.88
“-”号填列）
（一）、综合收益 - -10,492,530.94 -10,492,530.94
总额
（二）、本期基金 9,859,794.80 -189,697.74 9,670,097.06
份额交易产生的
基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 9,859,794.80 -189,697.74 9,670,097.06
购款
2.基金赎回款 - - -
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 371,610,603.70 -7,204,103.65 364,406,500.05
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2289 号文《关于准予汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》准予
注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2021 年 10 月 15 日生
效。首次设立基金募集规模为 339,455,176.58 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B99 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
自 2022 年 11 月 17 日起，本基金增设 Y 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额，
基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称
“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的 30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险，追求养老资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
活期存款 20,704,416.88
等于：本金 20,702,710.88
加：应计利息 1,706.00
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 20,704,416.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 4,145,516.29 - 3,718,612.00 -426,904.29
贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约
交易所市场 8,935,205.55 36,163.87 8,822,605.07 -148,764.35
债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -
合计 8,935,205.55 36,163.87 8,822,605.07 -148,764.35
资产支持证券 - - - -
基金 172,380,180.21 - 173,684,431.17 1,304,250.96
其他 - - - -
合计 185,460,902.05 36,163.87 186,225,648.24 728,582.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 6,554.16
待摊费用 -
合计 6,554.16
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 52,449.54
其中：交易所市场 52,449.54
银行间市场 -
应付利息 -
应付审计费 74,795.19
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 186,752.10
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 270,904,347.31 270,904,347.31
本期申购 166,846.55 166,846.55
本期赎回（以“-” -52,712,658.63 -52,712,658.63
号填列）
基金拆分/份额折算 - -
前
基金拆分/份额折算 - -
调整
本期申购 - -
本期赎回（以“-” - -
号填列）
本期末 218,358,535.23 218,358,535.23
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 754,510.04 754,510.04
本期申购 3,903,425.76 3,903,425.76
本期赎回（以“-” - -
号填列）
基金拆分/份额折算 - -
前
基金拆分/份额折算 - -
调整
本期申购 - -
本期赎回（以“-” - -
号填列）
本期末 4,657,935.80 4,657,935.80
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -11,896,409.04 -3,520,149.38 -15,416,558.42
本期利润 -3,186,954.92 4,701,305.13 1,514,350.21
本期基金份
额交易产生 2,484,279.13 -173,482.95 2,310,796.18
的变动数
其中：基金 -7,756.05 857.62 -6,898.43
申购款
基金赎回款 2,492,035.18 -174,340.57 2,317,694.61
本期已分配 - - -
利润
本期末 -12,599,084.83 1,007,672.80 -11,591,412.03
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -32,941.42 -9,800.50 -42,741.92
本期利润 -50,648.28 21,305.06 -29,343.22
本期基金份
额交易产生 -176,920.97 9,978.77 -166,942.20
的变动数
其中：基金 -176,920.97 9,978.77 -166,942.20
申购款
基金赎回款 - - -
本期已分配 - - -
利润
本期末 -260,510.67 21,483.33 -239,027.34
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 37,142.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,314.51
其他 520.48
合计 38,977.40
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 41,129,542.32
减：卖出股票成本总额 42,189,207.52
减：交易费用 116,345.79
买卖股票差价收入 -1,176,010.99
6.4.7.12 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 256,468,316.93
减：卖出/赎回基金成本总额 258,874,140.46
减：买卖基金差价收入应缴纳增 5,338.84
值税额
减：交易费用 310,684.74
基金投资收益 -2,721,847.11
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 42,071.11
债券投资收益——买卖债券（债转股及 389,458.62
债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 431,529.73
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 53,883,440.88
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 53,360,145.49
成本总额
减：应计利息总额 129,316.49
减：交易费用 4,520.28
买卖债券差价收入 389,458.62
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 8,160.00
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 980,236.86
合计 988,396.86
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 4,722,610.19
——股票投资 -426,904.29
——债券投资 -148,764.35
——资产支持证券投资 -
——基金投资 5,298,278.83
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 4,722,610.19
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -
其他 25,329.91
合计 25,329.91
6.4.7.20 持有基金产生的费用
金额单位：人民币元
本期费用
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 41,690.14
当期持有基金产生的应支付管理费（元） 751,789.56
当期持有基金产生的应支付托管费（元） 159,571.13
6.4.7.21 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
银行费用 -
指数使用费 -
持有人大会-公证 -
费
持有人大会-律师 -
费
开户费 -
上市费 -
其他 25.00
合计 93,327.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构
华夏银行股份有限公司（"华夏银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日
称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）
东方证券 46,283,775.82 52.92 36,492,855.00 93.27
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日
称 占当期债券 占当期债券成
成交金额 成交总额的 成交金额 交总额的比例
比例（%） （%）
东方证券 90,256,270.92 77.62 34,961,542.81 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日
称 占当期回购成 占当期回购成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）
东方证券 9,876,000.00 100.00 85,000,000.00 100.00
6.4.10.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名 06 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日
称 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金成
成交总额的 交总额的比例
比例（%） （%）
东方证券 27,051,492.70 55.23 29,311,575.60 100.00
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%） （%）
东方证券 33,820.80 53.24 27,017.88 51.51
上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%） （%）
东方证券 26,138.02 93.23 26,138.02 93.23
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 556,957.83 882,448.36
其中：支付销售机构的客户维护费 273,068.55 417,222.29
注：本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年管理费率计提。
本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%；本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%。
管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金管理费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 174,300.07 265,932.46
注：本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的年托管费率计提。
本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。
托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5 个工作日或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
名称 月 30 日 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银 20,704,416.88 37,142.41 27,244,386.71 60,484.13
行
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人汇添富基金管理股份有限公司所管理的
公开募集证券投资基金合计人民币 30,972,336.90 元。(于上年度可比期间，本基金持有基金管理人汇添富基金管理股份有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计人民币55,488,590.64 元。)
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费
用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 01 月 01 日至 2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日
当期交易基金产生的申购 - -
费（元）
当期交易基金产生的赎回 11,615.15 16,243.05
费（元）
当期持有基金产生的应支 25,334.38 8,739.53
付销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支 106,318.71 187,073.72
付管理费（元）
当期持有基金产生的应支 25,390.80 42,523.81
付托管费（元）
当期交易基金产生的交易 32.10 -
费（元）
当期交易基金产生的转换 2,301.89 11,746.23
费（元）
注:上述费用为本基金持有管理人及管理人关联方所管理的基金产生的费用，申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期 3 5
末 1-3 个 1-5 年
2023 1 个月以内 个 月- 年 以 不计息 合计
年 06 月 1 上
月 30 年
日
资产
银行 20,704,416.88 - - - - - 20,704,416.88
存款
结算
备付 145,042.88 - - - - - 145,042.88
金
存出
保证 48,822.24 - - - - - 48,822.24
金
交易
性金 8,822,605.07 - - - - 177,403,043.17 186,225,648.24
融资
产
衍生
金融 - - - - - - -
资产
买入
返售 - - - - - - -
金融
资产
债权 - - - - - - -
投资
应收
清算 - - - - - 5,559,035.56 5,559,035.56
款
应收 - - - - - - -
股利
应收
申购 358.95 - - - - 41,390.95 41,749.90
款
递延
所得 - - - - - - -
税资
产
其他 - - - - - 6,554.16 6,554.16
资产
资产 29,721,246.02 - - - - 183,010,023.84 212,731,269.86
总计
负债
短期 - - - - - - -
借款
交易 - - - - - - -
性金
融负
债
衍生
金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购
金融 - - - - - - -
资产
款
应付
清算 - - - - - - -
款
应付
赎回 - - - - - 1,244,190.56 1,244,190.56
款
应付
管理 - - - - - 87,246.67 87,246.67
人报
酬
应付
托管 - - - - - 26,257.19 26,257.19
费
应付
销售 - - - - - - -
服务
费
应付
投资 - - - - - - -
顾问
费
应交 - - - - - 791.68 791.68
税费
应付 - - - - - - -
利润
递延
所得 - - - - - - -
税负
债
其他 - - - - - 186,752.10 186,752.10
负债
负债 - - - - - 1,545,238.20 1,545,238.20
总计
利率 29,721,246.02 - - - - 181,464,785.64 211,186,031.66
敏感
度缺
口
上年 3
度末 1-3 个 5
2022 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计
年 12 月 1 年 以
月 31 年 上
日
资产
银行 20,134,674.71 - - - - - 20,134,674.71
存款
结算
备付 173,889.12 - - - - - 173,889.12
金
存出
保证 85,858.61 - - - - - 85,858.61
金
交易
性金 - - - - - 237,059,705.79 237,059,705.79
融资
产
衍生
金融 - - - - - - -
资产
买入
返售 - - - - - - -
金融
资产
债权 - - - - - - -
投资
应收
清算 - - - - - 2,636,838.95 2,636,838.95
款
应收 - - - - - 1,998.38 1,998.38
股利
应收
申购 17,068.31 - - - - 162,074.03 179,142.34
款
递延
所得 - - - - - - -
税资
产
其他 - - - - - 1,628.05 1,628.05
资产
资产 20,411,490.75 - - - - 239,862,245.20 260,273,735.95
总计
负债
短期 - - - - - - -
借款
交易
性金 - - - - - - -
融负
债
衍生
金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购
金融 - - - - - - -
资产
款
应付
清算 - - - - - - -
款
应付
赎回 - - - - - 3,761,515.38 3,761,515.38
款
应付
管理 - - - - - 107,457.56 107,457.56
人报
酬
应付
托管 - - - - - 33,405.23 33,405.23
费
应付
销售 - - - - - - -
服务
费
应付
投资 - - - - - - -
顾问
费
应交 - - - - - 0.90 0.90
税费
应付 - - - - - - -
利润
递延 - - - - - - -
所得
税负
债
其他 - - - - - 171,799.87 171,799.87
负债
负债 - - - - - 4,074,178.94 4,074,178.94
总计
利率
敏感 20,411,490.75 - - - - 235,788,066.26 256,199,557.01
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 3,718,612.00 1.76 - -
交易性金融资产—基金投资 173,684,431. 82.24 237,059,705. 92.53
17 79
交易性金融资产－债券投资 8,822,605.07 4.18 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 186,225,648. 88.18 237,059,705. 92.53
24 79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期
假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）
的变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日
中证 800 指数 2,409,407.64 2,417,299.67
上涨 5%
中证 800 指数 -2,409,407.64 -2,417,299.67
下跌 5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 06 月 30 日
第一层次 186,225,648.24
第二层次 -
第三层次 -
合计 186,225,648.24
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,718,612.00 1.75
其中：股票 3,718,612.00 1.75
2 基金投资 173,684,431.17 81.64
3 固定收益投资 8,822,605.07 4.15
其中：债券 8,822,605.07 4.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,849,459.76 9.80
8 其他各项资产 5,656,161.86 2.66
9 合计 212,731,269.86 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,718,612.00 1.76
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,718,612.00 1.76
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 002230 科大讯 27,400 1,862,104.00 0.88
飞
2 688256 寒武纪 5,287 993,956.00 0.47
科技
3 002517 恺英网 54,800 862,552.00 0.41
络
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 600461 洪城环境 3,198,805.00 1.25
2 300031 宝通科技 3,022,031.00 1.18
3 002555 三七互娱 2,372,810.00 0.93
4 002230 科大讯飞 1,927,748.00 0.75
5 03690 美团－Ｗ 1,899,354.90 0.74
6 002043 兔 宝 宝 1,733,475.00 0.68
7 002605 姚记科技 1,700,801.00 0.66
8 601988 中国银行 1,645,684.00 0.64
9 301153 中科江南 1,636,654.00 0.64
10 688498 源杰科技 1,620,871.90 0.63
11 603035 常熟汽饰 1,573,963.00 0.61
12 688256 寒武纪科技 1,289,643.29 0.50
13 601628 中国人寿 1,203,095.00 0.47
14 688776 国光电气 1,133,807.07 0.44
15 601390 中国中铁 989,340.00 0.39
16 603444 吉比特 945,339.64 0.37
17 002517 恺英网络 928,125.00 0.36
18 603909 建发合诚 880,686.46 0.34
19 688111 金山办公 864,680.07 0.34
20 002078 太阳纸业 850,500.00 0.33
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 600461 洪城环境 3,172,423.00 1.24
2 002555 三七互娱 2,390,480.00 0.93
3 300031 宝通科技 2,358,944.00 0.92
4 03690 美团－Ｗ 1,886,923.83 0.74
5 002605 姚记科技 1,797,315.00 0.70
6 601988 中国银行 1,769,019.00 0.69
7 002043 兔 宝 宝 1,597,950.00 0.62
8 301153 中科江南 1,595,049.00 0.62
9 603035 常熟汽饰 1,586,329.00 0.62
10 688498 源杰科技 1,301,726.58 0.51
11 601628 中国人寿 1,186,189.00 0.46
12 601390 中国中铁 1,135,295.00 0.44
13 688776 国光电气 1,057,736.39 0.41
14 603444 吉比特 966,268.00 0.38
15 603909 建发合诚 900,216.80 0.35
16 688111 金山办公 899,012.10 0.35
17 002174 游族网络 888,044.00 0.35
18 688619 罗普特科技 867,497.20 0.34
19 002714 牧原股份 857,767.28 0.33
20 002078 太阳纸业 851,188.83 0.33
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 46,334,723.81
卖出股票收入（成交）总额 41,129,542.32
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,822,605.07 4.18
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 8,822,605.07 4.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
债券名 占基金资产
序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例
（％）
1 110053 苏银转 20,690 2,601,067.44 1.23
债
2 113042 上银转 20,210 2,187,048.68 1.04
债
3 118005 天奈转 20,720 2,154,255.56 1.02
债
4 118000 嘉元转 17,510 1,880,233.39 0.89
债
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策与风险说明
1.投资政策：
本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，按照“筛选基金公司—识别基金风格—精选优质基金”的路径，选择核心基金池。具体而言主要包括以下方面：
（1）初选基金池：筛选基金公司
对于基金公司的筛选，本基金将在定量分析的基础上，结合第三方机构对基金公司调研以及其他形式的沟通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指标包括基金公司整体实力、投资管理能力和风险控制能力。
基金公司的整体实力包括基金公司的成立时间、资产管理规模、股东结构和管理层、公司文化、基金产品线分布、行业地位、竞争优势等；
基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳定性、投资人员的从业经历、基金产品的过往业绩等；
基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、内部控制制度、危机处理机制等。
通过定性和定量分析，本基金选择基本面良好的基金公司旗下基金产品，构建出初选基金池。
（2）风格基金池：识别基金风格
本基金采用定量和定性分析相结合的方式，判断基金的投资风格。本基金通过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化指标，并结合实地调研及基金经理访谈等形式，判断出基金的风险和收益特征，并将基金的投资风格划分为三大类别——稳健型风格、平衡型风格和积极型风格。
本基金将基于对市场的判断，在不同环境下重点配置于不同风格的基金。在预期市场环境向好时，本基金以选择积极型风格的基金产品为主；在预期市场环境中性时，以选择平衡型风格的基金产品为主；在市场环境向差时，以选择稳健型风格的基金产品为主。
（3）核心基金池：精选基金
本基金将制订子基金选择标准和制度，重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况，并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况。
1）初选符合监管要求的子基金
本基金将根据法律法规的要求，考察子基金的运作期限、基金规模、合规性等要素，筛选符合要求的子基金进入基金池。
2）根据基金类型和仓位信息形成基金备选池
本基金将根据市场认可的基金分类标准和子基金历史仓位信息，形成各类型基金备选池，
以便使用量化指标进行进一步筛选。
3）综合定性和定量指标形成核心基金池
i）主动管理型基金的精选
对于主动管理型基金，本基金根据基金的历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标、基金的规模、基金管理人规模等一系列量化指标对基金进行分析，并运用基金分析评价体系，对基金进行表现分析、归因分析和风险分析：
A）基金的表现分析：分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平；
B）基金表现的归因分析：了解基金的择时和选券能力；
C）基金的风险分析：确认基金总体投资风险水平适当可控，分析风险的来源。
此外，本基金管理人通过电话会议、正式拜访和第三方机构调研等多种形式，精选出主动管理能力突出的基金。
ii）被动管理型基金的精选
对于被动管理型基金，本基金将重点分析：
A）基金的长期表现和跟踪效率；
B）基金所跟踪指数和市场的代表性；
C）基金的流动性；
D）基金的费率。
基于上述分析，本基金将精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动管理型基金。
（4）投资组合构建
结合定量和定性研究结论，根据本基金的投资决策流程审慎精选，并在权衡风险收益特征后，最终科学合理地构建出投资组合并适时进行动态调整。此外，本基金将对所投资的基金进行紧密跟踪，保持精密的风险意识，关注发展变化，动态评估其价值，同时通过压力测试、情景分析等各项技术对本基金的投资组合进行动态风险评估。
2.风险说明：
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，净值表现将主要受其投资的其他基金表现之影响，并须承担投资其他基金有关的风险，其中包括市场、利率、货币、经济、流动性和政治等风险。
本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金招募说明书约定
应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。
本基金主动管理风险指的是基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的基金的业绩表现并不一定持续的优于其他基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
是否
属于
基金
占基金 管理
基金 运作 资产净 人及
序号 基金代码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比例 管理
（%） 人关
联方
所管
理的
基金
浦银
安盛 契约
1 006466 双债 型开 11,302,562.91 13,393,537.05 6.34 否
增强 放式
债券
A
交银
纯债 契约
2 519718 债券 型开 10,828,585.92 11,888,704.48 5.63 否
发起 放式
A/B
易方
达裕 契约
3 002351 祥回 型开 7,668,199.30 11,885,708.92 5.63 否
报债 放式
券 A
添富 契约
4 006885 AAA 型开 9,196,638.96 10,134,696.13 4.80 是
级信 放式
用纯
债 C
华泰
柏瑞 契约
5 004475 富利 型开 4,600,000.00 9,117,200.00 4.32 否
混合 放式
A
兴全 契约
6 006985 恒裕 型开 8,185,748.91 8,964,213.63 4.24 否
债券 放式
A
汇添 契约
7 004089 富鑫 型开 8,165,010.31 8,747,992.05 4.14 是
瑞债 放式
券 A
富国
稳健 契约
8 000107 增强 型开 6,852,560.13 8,490,322.00 4.02 否
债券 放式
A
摩根
强化 契约
9 372010 回报 型开 5,106,375.22 7,983,817.66 3.78 否
债券 放式
A
交银
裕隆 契约
10 519782 纯债 型开 5,459,396.63 7,156,177.10 3.39 否
债券 放式
A
广发 契约
11 010449 恒悦 型开 7,000,000.00 7,107,100.00 3.37 否
债券 放式
A
融通
内需 契约
12 161611 驱动 型开 2,000,000.00 5,480,000.00 2.59 否
混合 放式
A
南方
多利 契约
13 202103 增强 型开 4,586,148.31 5,274,987.79 2.50 否
债券 放式
A
万家
颐达 契约
14 519197 灵活 型开 4,542,934.85 5,242,546.82 2.48 否
配置 放式
混合
浙商
聚潮 契约
15 688888 产业 型开 3,000,000.00 5,067,000.00 2.40 否
成长 放式
混合
A
兴全
磐稳 契约
16 340009 增利 型开 3,114,137.87 5,002,862.49 2.37 否
债券 放式
A
广发 契约
17 270048 纯债 型开 4,000,000.00 4,936,800.00 2.34 否
债券 放式
A
汇添 契约
18 470018 富双 型开 2,546,346.55 4,855,882.87 2.30 是
利债 放式
券 A
鹏华 契约
19 003165 弘嘉 型开 1,803,845.82 4,404,089.57 2.09 否
混合 放式
A
汇添
富多 契约
20 470011 元收 型开 3,511,715.37 4,277,269.32 2.03 是
益债 放式
券 C
易方
达科 契约
21 007346 技创 型开 1,390,139.23 3,817,600.35 1.81 否
新混 放式
合
大成
高新 契约
22 000628 技术 型开 1,000,000.00 3,797,000.00 1.80 否
产业 放式
股票
A
中欧 契约
23 001955 养老 型开 1,000,000.00 3,234,700.00 1.53 否
混合 放式
A
富国
新活 契约
24 004604 力灵 型开 1,215,731.78 2,727,494.25 1.29 否
活配 放式
置混
合 A
前海
开源 契约
25 001302 金银 型开 1,764,900.34 2,394,969.76 1.13 否
珠宝 放式
混合
A
华泰
柏瑞 契约
26 001097 积极 型开 2,079,651.65 2,366,643.58 1.12 否
优选 放式
股票
A
嘉实
丰和 契约
27 004355 灵活 型开 1,000,000.00 2,000,200.00 0.95 否
配置 放式
混合
A
汇添
富民 契约
28 001541 营新 型开 1,000,000.00 1,600,000.00 0.76 是
动力 放式
股票
汇添
富消 契约
29 006408 费升 型开 732,093.76 1,356,496.53 0.64 是
级混 放式
合 A
大成 契约
30 090019 景恒 型开 420,463.61 978,418.82 0.46 否
混合 放式
A
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,822.24
2 应收清算款 5,559,035.56
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 41,749.90
6 其他应收款 6,554.16
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,656,161.86
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 110053 苏银转债 2,601,067.44 1.23
2 113042 上银转债 2,187,048.68 1.04
3 118005 天奈转债 2,154,255.56 1.02
4 118000 嘉元转债 1,880,233.39 0.89
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者
份额级 户数 的基金份 占总 占总份
别 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例 （%）
（%）
汇添富
添福汇
盈稳健
养老目
标一年 9,557 22,848.02 6,890,537.43 3.16 211,467,997.80 96.84
持有混
合
（FOF）
A
汇添富
添福汇
盈稳健
养老目
标一年 996 4,676.64 0.00 0.00 4,657,935.80 100.00
持有混
合
（FOF）
Y
合计 10,553 21,132.99 6,890,537.43 3.09 216,125,933.60 96.91
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）
汇添富添福汇盈稳健
养老目标一年持有混 0.00 0.00
基金管理人所有 合（FOF）A
从业人员持有本 汇添富添福汇盈稳健
基金 养老目标一年持有混 13,521.85 0.29
合（FOF）Y
合计 13,521.85 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）
汇添富添福汇盈稳健养老目标 0
本公司高级管理人员、基 一年持有混合（FOF）A
金投资和研究部门负责人 汇添富添福汇盈稳健养老目标 0
持有本开放式基金 一年持有混合（FOF）Y
合计 0
汇添富添福汇盈稳健养老目标 0
本基金基金经理持有本开 一年持有混合（FOF）A
放式基金 汇添富添福汇盈稳健养老目标 0
一年持有混合（FOF）Y
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富添福汇盈稳健养老目标 汇添富添福汇盈稳健养老目
一年持有混合（FOF）A 标一年持有混合（FOF）Y
基金合同生效日
（2021 年 10 月 15 339,455,176.58 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金份 270,904,347.31 754,510.04
额总额
本报告期基金总申购 166,846.55 3,903,425.76
份额
减：本报告期基金总 52,712,658.63 -
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 218,358,535.23 4,657,935.80
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23
日起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。
本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍刚先生自 2023 年 4 月 4
日起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金持有的融通内需驱动混合 A(161611.OF)于 2023 年 02 月 10 日公告《关于
以通讯方式召开融通内需驱动混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议《关于融通内需驱动混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。经内部评估，就持有人大会审议事项投弃权票。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商 交易 占当期股 占当期佣
名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
数量 额的比例 比例
（%） （%）
东方 2 46,283,775.82 52.92 33,820.80 53.24
证券
海通 3 41,180,490.31 47.08 29,704.11 46.76
证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当 占当 占当 占当
券 期债 期债 期权 期基
商 券成 券回 成 证成 金成
名 成交金额 交总 成交金额 购成 交 交总 成交金额 交总
称 额的 交总 金 额的 额的
比例 额的 额 比例 比例
（% 比例 （% （%
） （%） ） ）
东
方 90,256,270.9 77.6 9,876,000.0 100.0 - - 27,051,492.7 55.2
证 2 2 0 0 0 3
券
海
通 26,016,402.6 22.3 - - - - 21,930,181.0 44.7
证 8 8 6 7
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上交所,上证报,公司
1 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网
站
汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深
2 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2023 年 02 月 22 日
及基金产品资料概要 金电子披露网站
关于防范不法分子冒用汇添富
3 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日
提示
上交所,上证报,公司
4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网
站
上交所,上证报,公司
5 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网
站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件；
2、《汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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附件
