恒生前海兴享混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......47


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

8.12 投资组合报告附注 ...... 66
§9 基金份额持有人信息...... 66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
§10 开放式基金份额变动...... 67
§11 重大事件揭示...... 68

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68

11.4 基金投资策略的改变 ...... 68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69

11.8 其他重大事件 ...... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72
§13 备查文件目录...... 72

13.1 备查文件目录 ...... 72

13.2 存放地点 ...... 73

13.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 恒生前海兴享混合型证券投资基金

基金简称 恒生前海兴享混合

基金主代码 014744

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 26,540,924.00 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 恒生前海兴享混合 A 恒生前海兴享混合 C

金简称

下属分级基金的交 014744 014745

易代码

报告期末下属分级 807,383.12 份 25,733,540.88 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，
通过积极主动的投资管理，力争基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要
通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率
走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券
市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期
风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风
险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 恒生前海基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 傅宇 龚小武

负责人 联系电话 0755-88982199 021-52629999-212056

电子邮箱 fuyu@hsqhfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-620-6608 95561

传真 0755-88982169 021-62159217

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区南 福建省福州市台江区江滨中大
山街道前海大道前海嘉里商务中 道 398 号兴业银行大厦


心 T2 写字楼 1001

办公地址 广东省深圳市前海深港合作区南 上海市浦东新区银城路 167 号 4
山街道前海大道前海嘉里商务中 楼

心 T2 写字楼 1001

邮政编码 518048 200120

法定代表人 刘宇 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.hsqhfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
（特殊普通合伙）

注册登记机构 恒生前海基金管理有限公司 广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大
道前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 9 月 15 日(基金合同生效
3.1.1 期间数 日)-2022 年 12 月 31 日

据和指标 恒生前海兴享混合

恒生前海兴享混合A 恒生前海兴享混合 C 恒生前海兴享混合C
A

本期已实现收 -16,732.94 -243,582.88 956.05 -11,874.12
益

本期利润 -10,265.61 -197,236.57 -6,954.50 -41,162.57

加权平均基金 -0.0396 -0.0154 -0.0735 -0.0007
份额本期利润

本期加权平均 -4.46% -1.76% -7.42% -0.07%
净值利润率

本期基金份额 -5.91% -6.15% -6.86% -6.98%
净值增长率

3.1.2 期末数 2023 年末 2022 年末

据和指标

期末可供分配 -99,830.69 -3,268,485.41 -5,918.54 -26,184.75
利润

期末可供分配 -0.1236 -0.1270 -0.0686 -0.0698
基金份额利润

期末基金资产 707,552.43 22,465,055.47 80,364.47 348,825.37
净值


期末基金份额 0.8764 0.8730 0.9314 0.9302
净值

3.1.3 累计期 2023 年末 2022 年末

末指标

基金份额累计 -12.36% -12.70% -6.86% -6.98%
净值增长率
注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

恒生前海兴享混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 3.81% 0.79% -4.68% 0.55% 8.49% 0.24%

过去六个月 -1.87% 0.74% -7.30% 0.59% 5.43% 0.15%

过去一年 -5.91% 0.83% -7.37% 0.59% 1.46% 0.24%

自基金合同生效

-12.36% 0.93% -10.61% 0.67% -1.75% 0.26%
起至今

恒生前海兴享混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 3.74% 0.79% -4.68% 0.55% 8.42% 0.24%

过去六个月 -2.00% 0.74% -7.30% 0.59% 5.30% 0.15%

过去一年 -6.15% 0.83% -7.37% 0.59% 1.22% 0.24%

自基金合同生效

-12.70% 0.93% -10.61% 0.67% -2.09% 0.26%
起至今

注：注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金基金合同于 2022 年 9 月 15 日生效，本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按
本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人恒生前海基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证券监督管理委员会证监许可字［2016］1297 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由恒生银行有限公司与前海金融控股有限公司共同发起设立，出资比例分别为 70%和 30%，注册资本为人民币 5
亿元，于 2016 年 7 月 1 日正式注册成立。公司注册地为深圳前海，作为 CEPA10 框架下国内首家
港资控股公募基金公司，是深化深港合作、实现前海国家战略定位的重要成果。

本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理
有限公司研究部研究员，兼恒生前海港股
通精选混合型证券投资基金基金经理助
本基金的 2022 年 2023 年 理，汇丰前海证券有限公司研究部证券分
邢程 基金经理 10 月 27 12 月 4 日 9 年 析师，前海金融控股有限公司持牌金融事
日 业部投资经理，中国石油(香港)有限公司
财务部资金管理专员、外汇交易员。现任
恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
基金经理。

金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限
公司固定收益部投资经理，世纪证券有限
责任公司资产管理部投资主办人、固定收
益部研究员、交易员，富仁投资管理有限
公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利
李维 本基金的 2022 年 9 2023 年 混合型证券投资基金、恒生前海恒扬纯债
康 基金经理 月 15 日 10 月 16 11 年 债券型证券投资基金、恒生前海恒祥纯债
日 债券型证券投资基金、恒生前海恒源丰利
债券型证券投资基金、恒生前海短债债券
型发起式证券投资基金、恒生前海恒源泓
利债券型证券投资基金、恒生前海中债0-3
年政策性金融债指数证券投资基金基金经
理。

胡启 本基金的 2023 年 社会科学硕士。曾任国信证券股份有限公
聪 基金经理 12 月 4 日 - 11 年 司深圳红岭分公司机构业务部项目经理，
宝盈基金管理有限公司投资部投研秘书、


研究员，东吴双三角股票型证券投资基金
基金经理，东吴嘉禾优势精选混合型证券
投资基金基金经理，尚正基金管理有限公
司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合
型证券投资基金基金经理助理。现任恒生
前海兴享混合型证券投资基金基金经理基
金经理。

国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有
限公司专户投资部投资经理助理，银泰证
券有限责任公司固定收益部投资经理，东
吴基金管理有限公司固定收益部基金经理
助理及债券研究员，东吴基金管理有限公
司集中交易部债券交易员，大成基金管理
张昆 本基金的 2023 年 3 - 8 年 有限公司固定收益部债券交易员。现任恒
基金经理 月 15 日 生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒
生前海恒源嘉利债券型证券投资基金、恒
生前海恒裕债券型证券投资基金、恒生前
海兴享混合型证券投资基金、恒生前海恒
润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒
源泓利债券型证券投资基金、恒生前海恒
源臻利债券型证券投资基金基金经理。

注：①此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定等。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海兴享混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《恒生前海基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围涵盖所有投资品种，涵盖一级市场分销、二
级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，以及研究、授权、决策和执行等投资管理活动的各个环节。

投资决策方面，公司建立统一的研究管理平台，确保公司所管理的各个投资组合享有公平获得研究成果的机会。设立全公司适用的备选股票库、债券库，在此基础上，不同投资组合根据各自的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同风格的投资对象备选库。公司实行投资决策委员会领导下的公募基金经理/专户投资经理负责制，建立健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

交易执行方面，公司投资管理职能和交易执行职能严格分离，交易执行采取集中、公平交易制度。对于交易所公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序。对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。对于银行间交易,集中交易部根据各投资组合经理给出的询价区间在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则公平公正地进行询价并完成交易。对于大宗交易，由各投资组合经理确定价格，集中交易部根据指令价格在大宗交易系统中执行。

监督检查方面，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分
析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合
不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年四季度，市场整体走势疲软，国内宏观经济缓慢复苏，叠加外资阶段性流出，市场投资者情绪较为低迷，各主要指数均录得负收益，其中上证指数下跌 4.35%，沪深 300 下跌 7%，创业板指下跌 5.61%，而偏中小市值的中证 2000 指数上涨 1.92%。报告期内本基金在严格控制风险的基础上采取积极稳健的配置策略。通过自上而下的方法研判行业趋势，把握贝塔行情；同时在细分类别资产中通过自下而上选取具有阿尔法的投资标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒生前海兴享混合 A 基金份额净值为 0.8764 元，本报告期基金份额净值增长
率为-5.91%，同期业绩基准收益率为-7.37%;恒生前海兴享混合 C 基金份额净值为 0.8730 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.15%，同期业绩基准收益率为-7.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入 2024 年以来，超出所有市场参与者预期的是，A 股迎来剧烈的调整。短短一个月时间，
上证综指从 3000 点下探到 2635 点，调整幅度约 12%，这种波动的幅度堪比上一轮股灾。而去年
独领风骚的小微盘策略也在开年遭受重创，调整幅度超过 40%。从这个角度来看，自 2021 年起的小盘持续跑赢大盘的结构行情基本结束。对于目前市场，在经历了年初这一波调整后，再去担忧有多少下行风险，有点过于悲观了。虽然市场的持续走强需要基本面的确定性改善，目前来说还需要等待时间验证。但二者的动态变化时刻在进行，不确定性的消除或者是估值的自然消化都能为上涨积蓄能量。

展望 2024 年全年，全球流动性的改善是确定的。聚焦国内，各类放松或刺激政策的加码也是
确定的，因此我们对于国内宏观经济的改善保有信心。

从投资方向上来，我们看好几类机会：一是在整体增速放缓的大背景下，经营情况稳健、现金流变现优异的行业和公司，过去市场聚焦于景气度投资，而对这类增速较低、但盈利和分红都稳定的公司存在一定折价空间，在当前背景下，这类公司经营的稳定性和抗风险能力较强，从估值看理应回到合理水平；二是在海外新技术、新产品大发展的背景下，A 股相关的供应链标的的阶段性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察稽核工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本
基金管理人建立并完善了以监察、合规为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本报告期内本基金的监察稽核主要工作情况如下：

一、持续完善内部控制和风险管理体系

公司围绕本基金的实际运作，对公司前期制定的各项规章制度、操作流程和业务系统功能、各部门协作等各方面进行持续检验，对于运作中存在缺陷或不足的地方，采取修订制度流程、改进业务系统、督促部门间完善合作细节等相应措施，不断夯实以基金业务为主线的内控及风险管理体系，确保本基金业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

二、合规指导及支持

公司在日常监察稽核工作中，始终重视对业务部门的合规指导，提供有效合规支持，强化事前、事中合规风险管理，杜绝操作风险，严格审核信息披露等基金运作各环节，防范各类合规风险。同时，积极开展多种形式的合规培训，加强对投资研究、基金销售、后台运营等业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识。

三、开展监督检查及后续整改工作

监察稽核部门根据法律法规要求，结合业务运作状况、各部门的工作职责及各类规章制度，制定了有针对性的监察稽核及内控检查计划，完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和基金业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议，并对整改情况进行跟踪监测，促进基金内控管理规定有效落实。

四、积极配合外部审计等工作

本报告期内，公司积极配合年度外部审计等事项，借助外部专业机构力量，梳理公司内控及风险管理机制，及时排除风险隐患和漏洞，不断提升合规和内部控制管理水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由督察长、研究部、投资部、运营部、监察稽核部、风险管理部及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。
估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同规定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形，针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 27483 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 恒生前海兴享混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了恒生前海兴享混合型证券投资基金(以下简称“恒
生前海兴享混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财
务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了恒生前海兴享混合基金 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒生前海兴
享混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的责 恒生前海兴享混合基金的基金管理人恒生前海基金管理有限
任 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的


基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估恒生前海兴
享混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算恒生前海兴享混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督恒生前海兴享混合基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒生前海
兴享混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒生前海兴享混
合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王赋成 肖菊

会计师事务所的地址 中国 上海市


审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：恒生前海兴享混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,988,684.31 91,724.52

结算备付金 152,232.03 1,539.67

存出保证金 10,001.39 98.51

交易性金融资产 7.4.7.2 18,532,390.01 354,502.00

其中：股票投资 17,116,546.29 354,502.00

基金投资 - -

债券投资 1,415,843.72 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,000,000.00 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 599.60 20.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 27,683,907.34 447,884.70

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,401,738.66 -


应付赎回款 487.75 54.17

应付管理人报酬 12,597.79 223.42

应付托管费 3,149.46 55.82

应付销售服务费 5,102.80 74.91

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 88,222.98 18,286.54

负债合计 4,511,299.44 18,694.86

净资产：

实收基金 7.4.7.7 26,540,924.00 461,293.13

未分配利润 7.4.7.8 -3,368,316.10 -32,103.29

净资产合计 23,172,607.90 429,189.84

负债和净资产总计 27,683,907.34 447,884.70

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，恒生前海兴享混合 A 基金份额净值 0.8764 元，基金份额总
额 807,383.12 份；恒生前海兴享混合 C 基金份额净值 0.8730 元，基金份额总额 25,733,540.88
份。恒生前海兴享混合份额总额合计为 26,540,924.00 份。
7.2 利润表
会计主体：恒生前海兴享混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 9 月 15 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -17,615.96 168,141.07

1.利息收入 39,930.61 205,461.71

其中：存款利息收入 7.4.7.9 13,708.47 205,461.71

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 26,222.14 -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -123,428.34 -317.33
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -235,463.52 -317.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 44,070.24 -

资产支持证券投资 7.4.7.12 - -

收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 67,964.94 -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 52,813.64 -37,199.00
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 13,068.13 195.69
号填列）

减：二、营业总支出 189,886.22 216,258.14

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 68,060.82 118,573.23

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 17,015.11 29,643.24

3．销售服务费 7.4.10.2.3 27,792.61 49,336.67

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 156.40 -

其中：卖出回购金融资产支 156.40 -
出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.19 76,861.28 18,705.00

三、利润总额（亏损总额以 -207,502.18 -48,117.07
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -207,502.18 -48,117.07
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -207,502.18 -48,117.07

7.3 净资产变动表
会计主体：恒生前海兴享混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 461,293.13 - -32,103.29 429,189.84
资产

二、本期期初净 461,293.13 - -32,103.29 429,189.84
资产

三、本期增减变

动额（减少以“-” 26,079,630.87 - -3,336,212.81 22,743,418.06
号填列）

（一）、综合收益 - - -207,502.18 -207,502.18
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 26,079,630.87 - -3,128,710.63 22,950,920.24
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 45,603,383.19 - -5,719,647.77 39,883,735.42
购款

2.基金赎 -19,523,752.32 - 2,590,937.14 -16,932,815.18
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 26,540,924.00 - -3,368,316.10 23,172,607.90
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 9 月 15 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

二、本期期初净 217,160,464.19 - - 217,160,464.19
资产
三、本期增减变 -216,699,171.0

动额（减少以“-” - -32,103.29 -216,731,274.35
号填列） 6

（一）、综合收益 - - -48,117.07 -48,117.07
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -216,699,171.0

净资产变动数 - 16,013.78 -216,683,157.28
（净资产减少以 6

“-”号填列）

其中：1.基金申 47,328.32 - -107.81 47,220.51
购款

2.基金赎 -216,746,499.3

回款 - 16,121.59 -216,730,377.79
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 461,293.13 - -32,103.29 429,189.84
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘宇 史芳 黄晓芳

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

恒生前海兴享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4012 号《关于准予恒生前海兴享混合型证券投资基金注册的批复》核准，由恒生前海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒生前海兴享混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 217,112,121.76 元，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(22)第 00448 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《恒生前
海兴享混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 9 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 217,160,464.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,342.43 份基金份额。本基金的基金管理人为恒生前海基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。

本财务报表由本基金的基金管理人恒生前海基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《恒生前海兴享混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2023 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2022
年 9 月 15 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏
损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 本基金各基金份额类
别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；(5) 基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；(6) 投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,988,684.31 91,724.52

等于：本金 4,986,620.26 91,697.25

加：应计利息 2,064.05 27.27

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 4,988,684.31 91,724.52

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 17,102,446.65 - 17,116,546.29 14,099.64

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 1,396,945.00 17,383.72 1,415,843.72 1,515.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 1,396,945.00 17,383.72 1,415,843.72 1,515.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 18,499,391.65 17,383.72 18,532,390.01 15,614.64

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 391,701.00 - 354,502.00 -37,199.00

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 391,701.00 - 354,502.00 -37,199.00

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 4,000,000.00 -

项目 上年度末


2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 0.02

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 65,722.98 286.52

其中：交易所市场 65,722.98 286.52

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 22,500.00 18,000.00

合计 88,222.98 18,286.54

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
恒生前海兴享混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 86,283.01 86,283.01

本期申购 1,045,592.04 1,045,592.04

本期赎回（以“-”号填列） -324,491.93 -324,491.93

本期末 807,383.12 807,383.12

恒生前海兴享混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 375,010.12 375,010.12

本期申购 44,557,791.15 44,557,791.15

本期赎回（以“-”号填列） -19,199,260.39 -19,199,260.39

本期末 25,733,540.88 25,733,540.88

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
恒生前海兴享混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 899.69 -6,818.23 -5,918.54

本期期初 899.69 -6,818.23 -5,918.54

本期利润 -16,732.94 6,467.33 -10,265.61

本期基金份额交易产 -33,912.34 -49,734.20 -83,646.54
生的变动数

其中：基金申购款 -45,067.20 -54,862.34 -99,929.54

基金赎回款 11,154.86 5,128.14 16,283.00

本期已分配利润 - - -

本期末 -49,745.59 -50,085.10 -99,830.69

恒生前海兴享混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,415.30 -29,600.05 -26,184.75

本期期初 3,415.30 -29,600.05 -26,184.75

本期利润 -243,582.88 46,346.31 -197,236.57

本期基金份额交易产 -1,433,907.36 -1,611,156.73 -3,045,064.09
生的变动数

其中：基金申购款 -2,479,059.74 -3,140,658.49 -5,619,718.23

基金赎回款 1,045,152.38 1,529,501.76 2,574,654.14

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,674,074.94 -1,594,410.47 -3,268,485.41

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 9 月 15 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 11,842.54 24,326.03

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,808.04 181,135.56

其他 57.89 0.12

合计 13,708.47 205,461.71

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31 2022年9月15日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

股票投资收益——买卖 -235,463.52 -317.33
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -235,463.52 -317.33

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 9 月 15 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 47,715,602.64 -
额

减：卖出股票成本 47,832,536.45 -
总额

减：交易费用 118,529.71 317.33

买卖股票差价收 -235,463.52 -317.33
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年9月15日（基金合同生效
日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利息 33,090.24 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 10,980.00 -
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 44,070.24 -

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年9月15日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 5,042,961.10 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 4,990,750.00 -
总额

减：应计利息总额 41,081.10 -

减：交易费用 150.00 -

买卖债券差价收入 10,980.00 -

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 9 月 15 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 67,964.94 -
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 67,964.94 -

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 9 月 15 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 52,813.64 -37,199.00

股票投资 51,298.64 -37,199.00

债券投资 1,515.00 -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 52,813.64 -37,199.00

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 9 月 15 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 13,068.13 195.69

合计 13,068.13 195.69

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期少于 30 日(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的基金份额持有人所收取
赎回费用总额的 75%计入基金财产；对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的基金份额持
有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产。
7.4.7.18 信用减值损失

无。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 15 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 18,000.00 18,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

银行费用 961.28 705.00


账户维护费 22,500.00 -

持有人大会公证费 10,000.00 -

持有人大会律师费 25,000.00 -

其他 400.00 -

合计 76,861.28 18,705.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

恒生前海基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

恒生银行有限公司 基金管理人的股东

前海金融控股有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 15 日（基金合


月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 68,060.82 118,573.23

其中：应支付销售机构的客户维护 24,551.56 13,678.73
费

应支付基金管理人的净管理费 43,509.26 104,894.50

注：支付基金管理人恒生前海的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 9 月 15 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 17,015.11 29,643.24

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

恒生前海兴享混合 A 恒生前海兴享混合 C 合计

兴业银行股份有限公司 - 7,736.87 7,736.87

恒生前海基金管理有限公 - 164.64 164.64
司

合计 - 7,901.51 7,901.51

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 9 月 15 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

恒生前海兴享混合 A 恒生前海兴享混合 C 合计

兴业银行股份有限公司 - 8,496.95 8,496.95

恒生前海基金管理有限公 - 36,171.08 36,171.08
司

合计 - 44,668.03 44,668.03

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给恒生前海，再由恒生前海计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年9月15日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 4,988,684.31 11,842.54 91,724.52 24,326.03

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，根据基金管理的业务特点设置内部机构和部门，建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运行风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《基金流动性风险管理办法》、《交易对手风险管理办法》、《投资风险管理办法》、《压力测试管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资（2022
年 12 月 31 日：本基金未持有债券投资）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 1,415,843.72 -

合计 1,415,843.72 -

注：于 2023 年 12 月 31 日，未评级部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 4,986,620.26 - - 2,064.05 4,988,684.31

结算备付金 152,156.79 - - 75.24 152,232.03

存出保证金 9,996.44 - - 4.95 10,001.39

交易性金融资产 1,398,460.00 - - 17,133,930.01 18,532,390.01

买入返售金融资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00

应收申购款 - - - 599.60 599.60

资产总计 10,547,233.49 - - 17,136,673.85 27,683,907.34

负债

应付赎回款 - - - 487.75 487.75

应付管理人报酬 - - - 12,597.79 12,597.79

应付托管费 - - - 3,149.46 3,149.46

应付清算款 - - - 4,401,738.66 4,401,738.66

应付销售服务费 - - - 5,102.80 5,102.80

其他负债 - - - 88,222.98 88,222.98

负债总计 - - - 4,511,299.44 4,511,299.44

利率敏感度缺口 10,547,233.49 - - 12,625,374.41 23,172,607.90


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 91,724.52 - - - 91,724.52

结算备付金 1,539.67 - - - 1,539.67

存出保证金 98.51 - - - 98.51

交易性金融资产 - - - 354,502.00 354,502.00

应收申购款 - - - 20.00 20.00

资产总计 93,362.70 - - 354,522.00 447,884.70

负债

应付赎回款 - - - 54.17 54.17

应付管理人报酬 - - - 223.42 223.42

应付托管费 - - - 55.82 55.82

应付销售服务费 - - - 74.91 74.91

其他负债 - - - 18,286.54 18,286.54

负债总计 - - - 18,694.86 18,694.86

利率敏感度缺口 93,362.70 - - 335,827.14 429,189.84

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
6.11%(2022 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12
月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 17,116,546.29 73.87 354,502.00 82.60
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 17,116,546.29 73.87 354,502.00 82.60

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1. 业绩比较基准

733,123.00 13,116.57
上升 5%

2. 业绩比较基准

-733,123.00 -13,116.57
下降 5%

注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 X 70%+中债综合全价（总值）指数收益率 X 30%。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 17,116,546.29 354,502.00

第二层次 1,415,843.72 -

第三层次 - -

合计 18,532,390.01 354,502.00

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 17,116,546.29 61.83

其中：股票 17,116,546.29 61.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,415,843.72 5.11

其中：债券 1,415,843.72 5.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,000,000.00 14.45

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,140,916.34 18.57

8 其他各项资产 10,600.99 0.04

9 合计 27,683,907.34 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 153,614.00 0.66

B 采矿业 149,149.00 0.64

C 制造业 14,314,245.29 61.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 148,274.00 0.64

E 建筑业 615,671.00 2.66

F 批发和零售业 298,563.00 1.29


G 交通运输、仓储和邮政业 301,347.00 1.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 155,526.00 0.67

J 金融业 - -

K 房地产业 145,658.00 0.63

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 302,093.00 1.30

N 水利、环境和公共设施管理业 301,946.00 1.30

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 149,100.00 0.64

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 81,360.00 0.35

S 综合 - -

合计 17,116,546.29 73.87

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603986 兆易创新 3,800 351,082.00 1.52

2 603605 珀莱雅 3,300 328,020.00 1.42

3 600276 恒瑞医药 5,000 226,150.00 0.98

4 000568 泸州老窖 1,200 215,304.00 0.93

5 600129 太极集团 4,500 209,070.00 0.90

6 002475 立讯精密 5,500 189,475.00 0.82

7 688110 东芯股份 4,703 161,924.29 0.70

8 301233 盛帮股份 3,600 159,912.00 0.69

9 603657 春光科技 9,900 159,291.00 0.69

10 688218 江苏北人 7,998 158,920.26 0.69

11 688616 西力科技 11,600 158,224.00 0.68

12 301023 江南奕帆 3,800 157,700.00 0.68

13 688638 誉辰智能 2,620 157,619.20 0.68

14 688379 华光新材 7,971 157,586.67 0.68

15 300907 康平科技 7,100 157,549.00 0.68

16 301226 祥明智能 6,900 157,527.00 0.68

17 300897 山科智能 4,600 157,320.00 0.68

18 688395 正弦电气 6,822 156,837.78 0.68

19 603045 福达合金 9,900 156,321.00 0.67

20 300243 瑞丰高材 16,000 156,320.00 0.67

21 605287 德才股份 9,200 156,124.00 0.67


22 603822 嘉澳环保 5,600 155,736.00 0.67

23 002809 红墙股份 14,300 155,584.00 0.67

24 300789 唐源电气 6,900 155,526.00 0.67

25 605258 协和电子 5,600 155,512.00 0.67

26 300930 屹通新材 6,500 155,480.00 0.67

27 301295 美硕科技 4,676 155,196.44 0.67

28 003011 海象新材 7,300 154,979.00 0.67

29 300950 德固特 9,600 154,848.00 0.67

30 002718 友邦吊顶 9,100 154,791.00 0.67

31 301209 联合化学 6,200 154,752.00 0.67

32 301098 金埔园林 13,100 154,711.00 0.67

33 301156 美农生物 8,200 154,652.00 0.67

34 603073 彩蝶实业 7,700 154,539.00 0.67

35 300717 华信新材 9,200 154,468.00 0.67

36 300971 博亚精工 6,200 154,380.00 0.67

37 300906 日月明 6,100 154,269.00 0.67

38 301198 喜悦智行 12,700 154,178.00 0.67

39 300838 浙江力诺 9,418 154,078.48 0.66

40 301107 瑜欣电子 4,800 154,032.00 0.66

41 300509 新美星 21,300 153,999.00 0.66

42 301079 邵阳液压 8,900 153,970.00 0.66

43 301008 宏昌科技 5,100 153,969.00 0.66

44 688309 恒誉环保 7,711 153,911.56 0.66

45 301043 绿岛风 4,700 153,831.00 0.66

46 002802 洪汇新材 12,000 153,720.00 0.66

47 688092 爱科科技 4,995 153,646.20 0.66

48 300970 华绿生物 8,900 153,614.00 0.66

49 300371 汇中股份 12,600 153,594.00 0.66

49 603725 天安新材 13,800 153,594.00 0.66

50 002105 信隆健康 23,700 153,576.00 0.66

51 003008 开普检测 5,500 153,505.00 0.66

52 300515 三德科技 13,300 153,482.00 0.66

53 603161 科华控股 9,600 153,408.00 0.66

54 301125 腾亚精工 8,100 153,252.00 0.66

55 300992 泰福泵业 7,100 153,218.00 0.66

56 000856 冀东装备 16,000 153,120.00 0.66

57 002820 桂发祥 13,400 153,028.00 0.66

58 600444 国机通用 10,200 153,000.00 0.66

59 301057 汇隆新材 9,100 152,880.00 0.66

60 688056 莱伯泰科 4,562 152,872.62 0.66

61 688013 天臣医疗 7,241 152,785.10 0.66

62 002789 建艺集团 11,100 152,736.00 0.66

63 300743 天地数码 11,000 152,680.00 0.66


64 301234 五洲医疗 4,500 152,460.00 0.66

65 001336 楚环科技 5,300 152,216.00 0.66

66 603637 镇海股份 16,900 152,100.00 0.66

67 688466 金科环境 8,568 152,082.00 0.66

68 301081 严牌股份 13,700 152,070.00 0.66

69 001231 农心科技 7,300 152,059.00 0.66

70 300749 顶固集创 16,400 152,028.00 0.66

71 605003 众望布艺 7,700 151,998.00 0.66

72 301163 宏德股份 5,600 151,760.00 0.65

73 300703 创源股份 13,500 151,740.00 0.65

74 605155 西大门 9,800 151,704.00 0.65

75 301192 泰祥股份 6,600 151,536.00 0.65

76 300804 广康生化 4,900 151,214.00 0.65

77 603709 中源家居 8,400 151,200.00 0.65

78 603059 倍加洁 6,700 151,152.00 0.65

79 001202 炬申股份 8,600 151,102.00 0.65

80 603150 万朗磁塑 5,200 151,060.00 0.65

81 000929 兰州黄河 15,400 150,920.00 0.65

82 002209 达意隆 13,700 150,700.00 0.65

83 002370 亚太药业 35,100 150,579.00 0.65

84 300823 建科机械 7,000 150,570.00 0.65

85 603214 爱婴室 9,200 150,512.00 0.65

86 600883 博闻科技 17,700 150,450.00 0.65

87 001209 洪兴股份 8,400 150,444.00 0.65

88 002357 富临运业 19,900 150,245.00 0.65

89 301022 海泰科 5,500 150,040.00 0.65

90 300948 冠中生态 10,400 149,864.00 0.65

91 003041 真爱美家 9,000 149,850.00 0.65

92 002767 先锋电子 9,300 149,544.00 0.65

93 300819 聚杰微纤 9,600 149,280.00 0.64

94 603182 嘉华股份 10,100 149,177.00 0.64

95 002828 贝肯能源 14,300 149,149.00 0.64

96 600455 博通股份 6,000 149,100.00 0.64

97 002899 英派斯 9,000 148,950.00 0.64

98 002883 中设股份 12,100 148,588.00 0.64

99 603080 新疆火炬 8,900 148,274.00 0.64

100 688329 艾隆科技 5,956 148,066.16 0.64

101 600857 宁波中百 15,700 148,051.00 0.64

102 003023 彩虹集团 7,300 147,898.00 0.64

103 301130 西点药业 5,300 147,764.00 0.64

104 688335 复洁环保 11,491 147,429.53 0.64

105 603506 南都物业 13,400 145,658.00 0.63

106 688167 炬光科技 1,073 122,322.00 0.53


107 603868 飞科电器 1,800 90,900.00 0.39

108 601098 中南传媒 8,000 81,360.00 0.35

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002475 立讯精密 1,140,585.00 265.75

2 603605 珀莱雅 825,510.00 192.34

3 603080 新疆火炬 720,779.00 167.94

4 688393 安必平 621,513.60 144.81

5 002384 东山精密 609,343.00 141.98

6 601899 紫金矿业 573,511.00 133.63

7 600276 恒瑞医药 570,638.00 132.96

8 300883 龙利得 518,421.00 120.79

9 600765 中航重机 504,557.00 117.56

10 000632 三木集团 500,773.00 116.68

11 300703 创源股份 489,870.00 114.14

12 603986 兆易创新 489,764.00 114.11

13 301036 双乐股份 441,226.00 102.80

14 300281 金明精机 439,678.00 102.44

15 605287 德才股份 430,250.00 100.25

16 002820 桂发祥 379,717.00 88.47

17 301057 汇隆新材 376,304.00 87.68

18 002179 中航光电 373,268.00 86.97

19 300897 山科智能 371,246.00 86.50

20 688329 艾隆科技 370,026.23 86.22

21 301107 瑜欣电子 369,139.00 86.01

22 603810 丰山集团 368,270.00 85.81

23 300059 东方财富 364,850.00 85.01

24 300992 泰福泵业 364,673.00 84.97

25 603045 福达合金 363,172.00 84.62

26 603828 柯利达 362,896.00 84.55

27 300749 顶固集创 361,410.00 84.21

28 301233 盛帮股份 360,417.00 83.98

29 300816 艾可蓝 360,144.00 83.91

30 603637 镇海股份 357,735.00 83.35

31 603214 爱婴室 357,162.00 83.22

32 688178 万德斯 355,759.62 82.89

33 600129 太极集团 355,286.00 82.78

34 002278 神开股份 353,100.00 82.27

35 301008 宏昌科技 352,566.00 82.15

36 603955 大千生态 351,817.00 81.97


37 002696 百洋股份 350,204.00 81.60

38 002963 豪尔赛 350,067.00 81.56

39 300877 金春股份 348,955.00 81.31

40 600883 博闻科技 348,112.00 81.11

41 600697 欧亚集团 347,256.00 80.91

42 000625 长安汽车 347,225.00 80.90

43 301032 新柴股份 346,600.00 80.76

44 300126 锐奇股份 346,346.00 80.70

45 003001 中岩大地 345,174.00 80.42

46 002899 英派斯 344,565.00 80.28

47 003008 开普检测 343,975.00 80.15

48 688669 聚石化学 343,417.58 80.02

49 000605 渤海股份 342,540.00 79.81

50 300947 德必集团 339,136.00 79.02

51 600493 凤竹纺织 338,067.00 78.77

52 603073 彩蝶实业 337,335.00 78.60

53 301163 宏德股份 335,300.00 78.12

54 300717 华信新材 334,941.00 78.04

55 300823 建科机械 326,741.00 76.13

56 300819 聚杰微纤 326,052.00 75.97

57 688217 睿昂基因 324,562.98 75.62

58 002129 TCL 中环 321,402.00 74.89

59 003003 天元股份 321,274.00 74.86

60 001209 洪兴股份 316,234.00 73.68

61 605180 华生科技 315,944.00 73.61

62 002357 富临运业 314,402.00 73.25

63 688502 茂莱光学 314,191.65 73.21

64 600900 长江电力 309,318.00 72.07

65 300564 筑博设计 307,123.00 71.56

66 603259 药明康德 298,600.00 69.57

67 300760 迈瑞医疗 296,500.00 69.08

68 003041 真爱美家 292,299.00 68.10

69 605298 必得科技 289,512.00 67.46

70 603183 建研院 279,287.00 65.07

71 300980 祥源新材 279,196.00 65.05

72 002098 浔兴股份 278,154.00 64.81

73 603238 诺邦股份 276,582.00 64.44

74 002136 安纳达 275,299.00 64.14

75 300329 海伦钢琴 273,763.00 63.79

76 002492 恒基达鑫 273,013.00 63.61

77 688129 东来技术 272,243.36 63.43

78 000975 银泰黄金 271,260.00 63.20

79 603150 万朗磁塑 271,188.00 63.19


80 605189 富春染织 269,969.00 62.90

81 601677 明泰铝业 265,015.00 61.75

82 600132 重庆啤酒 241,563.00 56.28

83 600309 万华化学 236,692.63 55.15

84 000568 泸州老窖 225,418.00 52.52

85 002947 恒铭达 221,432.00 51.59

86 688361 中科飞测 215,802.00 50.28

87 002555 三七互娱 214,803.00 50.05

88 601689 拓普集团 212,661.00 49.55

89 688210 统联精密 212,450.00 49.50

90 688309 *ST 恒誉 212,441.26 49.50

91 600702 舍得酒业 211,500.00 49.28

92 300948 冠中生态 209,267.00 48.76

93 601890 亚星锚链 209,200.00 48.74

94 600988 赤峰黄金 208,010.00 48.47

95 603588 高能环境 207,575.00 48.36

96 601225 陕西煤业 207,476.00 48.34

97 688239 航宇科技 207,352.00 48.31

98 002487 大金重工 207,087.00 48.25

99 688379 华光新材 206,939.65 48.22

100 600875 东方电气 206,907.00 48.21

101 600038 中直股份 206,664.00 48.15

102 300699 光威复材 205,940.00 47.98

103 601615 明阳智能 205,938.00 47.98

104 300118 东方日升 205,721.00 47.93

105 603613 国联股份 205,000.00 47.76

106 300906 日月明 203,873.00 47.50

107 300838 浙江力诺 202,708.00 47.23

108 688375 国博电子 202,469.92 47.17

109 688122 西部超导 202,042.67 47.08

110 603506 南都物业 201,196.00 46.88

111 002049 紫光国微 200,720.00 46.77

112 603161 科华控股 199,867.00 46.57

113 300971 博亚精工 199,762.00 46.54

114 001231 农心科技 198,728.00 46.30

115 688021 奥福环保 198,126.03 46.16

116 603059 倍加洁 197,307.00 45.97

117 300970 华绿生物 197,165.00 45.94

118 300243 瑞丰高材 197,081.00 45.92

119 605155 西大门 196,474.00 45.78

120 688466 金科环境 195,089.36 45.46

121 688335 复洁环保 195,082.46 45.45

122 301300 远翔新材 194,933.00 45.42


123 301198 喜悦智行 194,760.00 45.38

124 002718 友邦吊顶 193,663.00 45.12

125 603197 保隆科技 193,082.00 44.99

126 688235 百济神州 192,900.00 44.95

127 600857 宁波中百 191,974.00 44.73

128 002809 红墙股份 190,335.00 44.35

129 605003 众望布艺 190,120.00 44.30

130 003023 彩虹集团 190,109.00 44.29

131 002105 信隆健康 189,812.00 44.23

132 603041 美思德 189,648.00 44.19

133 301022 海泰科 188,597.00 43.94

134 300610 晨化股份 188,278.00 43.87

135 001210 金房节能 187,750.00 43.75

136 301010 晶雪节能 187,100.00 43.59

137 301288 清研环境 187,057.00 43.58

138 003011 海象新材 187,029.00 43.58

139 600444 国机通用 186,760.00 43.51

140 301081 严牌股份 185,687.00 43.26

141 603172 万丰股份 185,598.00 43.24

142 301429 森泰股份 185,587.00 43.24

143 000963 华东医药 185,500.00 43.22

144 603650 彤程新材 185,500.00 43.22

145 301040 中环海陆 185,357.00 43.19

146 300743 天地数码 184,508.00 42.99

147 301098 金埔园林 184,462.00 42.98

148 688096 京源环保 184,429.35 42.97

149 300658 延江股份 183,817.00 42.83

150 301295 美硕科技 183,732.24 42.81

151 603139 康惠制药 183,640.00 42.79

152 603657 春光科技 183,607.00 42.78

153 002144 宏达高科 182,974.00 42.63

154 301209 联合化学 182,957.00 42.63

155 301234 五洲医疗 182,513.00 42.53

156 000929 兰州黄河 182,338.00 42.48

157 688395 正弦电气 181,845.14 42.37

158 300950 德固特 181,840.00 42.37

159 603090 宏盛股份 181,836.00 42.37

160 002802 洪汇新材 181,637.00 42.32

161 688092 爱科科技 181,626.45 42.32

162 300594 朗进科技 181,583.00 42.31

163 002883 中设股份 181,520.00 42.29

164 002789 建艺集团 181,420.00 42.27

165 000603 盛达资源 181,324.00 42.25


166 301130 西点药业 181,321.00 42.25

167 300789 唐源电气 181,248.00 42.23

168 301336 趣睡科技 181,200.00 42.22

169 002828 贝肯能源 181,117.00 42.20

170 301192 泰祥股份 181,101.00 42.20

171 688013 天臣医疗 181,067.84 42.19

172 001366 播恩集团 181,065.00 42.19

173 688517 金冠电气 180,754.00 42.12

174 300746 汉嘉设计 180,640.00 42.09

175 300955 嘉亨家化 180,356.00 42.02

176 301226 祥明智能 180,350.00 42.02

177 300804 广康生化 180,297.00 42.01

178 300865 大宏立 180,200.00 41.99

179 301043 绿岛风 180,184.00 41.98

180 301023 江南奕帆 180,071.00 41.96

181 688638 誉辰智能 180,038.00 41.95

182 600455 博通股份 179,983.00 41.94

183 603822 嘉澳环保 179,910.00 41.92

184 300907 康平科技 179,755.00 41.88

185 600051 宁波联合 179,658.00 41.86

186 301167 建研设计 179,638.00 41.86

187 300395 菲利华 179,520.00 41.83

188 300929 华骐环保 179,458.00 41.81

189 002295 精艺股份 179,306.00 41.78

190 300535 达威股份 179,273.00 41.77

191 001336 楚环科技 179,211.00 41.76

192 300567 精测电子 179,162.00 41.74

193 300640 德艺文创 178,768.00 41.65

194 600356 恒丰纸业 178,199.00 41.52

195 688350 富淼科技 178,065.58 41.49

196 300923 研奥股份 177,763.00 41.42

197 003017 大洋生物 177,718.00 41.41

198 688218 江苏北人 177,699.80 41.40

199 603829 洛凯股份 177,632.00 41.39

200 603137 恒尚节能 177,048.00 41.25

201 688171 纬德信息 176,683.20 41.17

202 600235 民丰特纸 175,995.00 41.01

203 603606 东方电缆 174,974.00 40.77

204 002871 伟隆股份 174,953.00 40.76

205 300371 汇中股份 174,877.00 40.75

206 300515 三德科技 174,567.00 40.67

207 300930 屹通新材 174,429.00 40.64

208 688679 通源环境 174,426.92 40.64


209 002209 达意隆 174,150.00 40.58

210 600232 金鹰股份 174,109.00 40.57

211 600128 弘业股份 173,984.00 40.54

212 300920 润阳科技 173,514.00 40.43

213 603709 中源家居 173,482.00 40.42

214 688616 西力科技 173,188.00 40.35

215 001202 炬申股份 172,878.00 40.28

216 301003 江苏博云 172,737.00 40.25

217 301156 美农生物 172,669.00 40.23

218 300644 南京聚隆 172,570.00 40.21

219 688163 赛伦生物 172,273.34 40.14

220 301273 瑞晨环保 172,207.00 40.12

221 600287 江苏舜天 171,443.00 39.95

222 605258 协和电子 171,135.00 39.87

223 688251 井松智能 171,065.11 39.86

224 300387 富邦股份 170,972.00 39.84

225 688420 美腾科技 170,246.54 39.67

226 688090 瑞松科技 169,504.68 39.49

227 002338 奥普光电 169,400.00 39.47

228 301197 工大科雅 169,316.00 39.45

229 603038 华立股份 169,311.00 39.45

230 600241 ST 时万 168,977.00 39.37

231 003027 同兴环保 166,602.00 38.82

232 600760 中航沈飞 165,000.00 38.44

233 603707 健友股份 161,500.00 37.63

234 688110 东芯股份 157,347.19 36.66

235 300779 惠城环保 156,300.00 36.42

236 600522 中天科技 155,100.00 36.14

237 300509 新美星 151,586.00 35.32

238 301125 腾亚精工 151,525.00 35.30

239 688056 莱伯泰科 150,661.78 35.10

240 002370 亚太药业 149,445.00 34.82

241 002767 先锋电子 149,353.00 34.80

242 301079 邵阳液压 149,195.00 34.76

243 605376 博迁新材 148,857.00 34.68

244 002371 北方华创 148,775.00 34.66

245 688176 亚虹医药 147,000.00 34.25

246 300269 联建光电 145,426.00 33.88

247 000856 冀东装备 145,053.00 33.80

248 603725 天安新材 144,927.00 33.77

249 603182 嘉华股份 144,291.00 33.62

250 000768 中航西飞 131,300.00 30.59

251 688589 力合微 124,200.00 28.94


252 002409 雅克科技 124,000.00 28.89

253 002436 兴森科技 119,500.00 27.84

254 688045 必易微 117,200.00 27.31

255 688167 炬光科技 114,418.14 26.66

256 300687 赛意信息 114,000.00 26.56

257 600862 中航高科 111,381.00 25.95

258 601021 春秋航空 110,500.00 25.75

259 000999 华润三九 108,870.00 25.37

260 600585 海螺水泥 102,000.00 23.77

261 603488 展鹏科技 97,808.00 22.79

262 300611 美力科技 97,336.00 22.68

263 603089 正裕工业 95,127.00 22.16

264 603868 飞科电器 94,988.00 22.13

265 603900 莱绅通灵 94,572.00 22.04

266 300854 中兰环保 93,752.00 21.84

267 002811 郑中设计 93,506.00 21.79

268 001238 浙江正特 93,490.00 21.78

269 603321 梅轮电梯 93,464.00 21.78

270 300652 雷迪克 92,647.00 21.59

271 300851 交大思诺 90,364.00 21.05

272 601098 中南传媒 80,283.00 18.71

273 688331 荣昌生物 64,559.00 15.04

274 300496 中科创达 43,667.00 10.17

275 002036 联创电子 41,481.00 9.66

276 002920 德赛西威 40,429.00 9.42

277 301031 中熔电气 35,894.00 8.36

278 688326 经纬恒润 35,064.00 8.17

279 688800 瑞可达 33,623.80 7.83

280 603290 斯达半导 32,440.00 7.56

281 603179 新泉股份 31,452.00 7.33

282 002594 比亚迪 29,578.00 6.89

283 002126 银轮股份 26,792.00 6.24

284 600660 福耀玻璃 26,656.00 6.21

285 605133 嵘泰股份 23,962.00 5.58

286 603758 秦安股份 22,060.00 5.14

287 300681 英搏尔 21,634.00 5.04

288 000338 潍柴动力 21,040.00 4.90

289 603297 永新光学 19,200.00 4.47

290 600885 宏发股份 18,435.00 4.30

291 300928 华安鑫创 17,380.00 4.05

292 603596 伯特利 16,684.00 3.89

293 002906 华阳集团 15,548.00 3.62

294 601799 星宇股份 14,363.00 3.35


295 600418 江淮汽车 13,572.00 3.16

296 000887 中鼎股份 10,311.00 2.40

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002475 立讯精密 969,507.00 225.89

2 688393 安必平 636,542.30 148.31

3 601899 紫金矿业 589,716.00 137.40

4 603080 新疆火炬 581,995.00 135.60

5 300883 龙利得 541,318.00 126.13

6 002384 东山精密 520,792.00 121.34

7 000632 三木集团 517,670.00 120.62

8 603605 珀莱雅 488,778.00 113.88

9 600765 中航重机 477,499.00 111.26

10 300281 金明精机 452,094.00 105.34

11 301036 双乐股份 447,471.00 104.26

12 300059 东方财富 392,800.00 91.52

13 603810 丰山集团 381,767.00 88.95

14 002179 中航光电 378,345.00 88.15

15 600276 恒瑞医药 370,634.00 86.36

16 002696 百洋股份 362,866.00 84.55

17 688669 聚石化学 361,523.93 84.23

18 000605 渤海股份 360,504.00 84.00

19 603828 柯利达 359,544.00 83.77

20 688178 万德斯 357,969.01 83.41

21 600697 欧亚集团 356,403.00 83.04

22 301032 新柴股份 355,898.00 82.92

23 688502 茂莱光学 355,617.23 82.86

24 002278 神开股份 351,939.00 82.00

25 003001 中岩大地 351,199.00 81.83

26 300126 锐奇股份 350,175.00 81.59

27 600493 凤竹纺织 349,968.00 81.54

28 300703 创源股份 349,714.00 81.48

29 000625 长安汽车 349,225.00 81.37

30 002963 豪尔赛 348,104.00 81.11

31 603955 大千生态 348,048.00 81.09

32 300877 金春股份 347,372.00 80.94

33 300947 德必集团 347,112.00 80.88

34 688217 睿昂基因 344,768.32 80.33

35 300816 艾可蓝 344,541.00 80.28

36 003003 天元股份 335,276.00 78.12

37 600900 长江电力 333,542.00 77.71


38 605180 华生科技 329,955.00 76.88

39 603259 药明康德 326,120.00 75.99

40 300564 筑博设计 317,120.00 73.89

41 300980 祥源新材 300,284.00 69.97

42 605298 必得科技 295,013.00 68.74

43 002098 浔兴股份 293,262.00 68.33

44 300760 迈瑞医疗 293,214.00 68.32

45 002136 安纳达 286,772.00 66.82

46 605189 富春染织 283,231.80 65.99

47 688129 东来技术 283,115.73 65.97

48 300329 海伦钢琴 280,322.00 65.31

49 002492 恒基达鑫 279,786.00 65.19

50 603183 建研院 278,505.00 64.89

51 605287 德才股份 278,037.00 64.78

52 603238 诺邦股份 277,669.00 64.70

53 000975 银泰黄金 274,317.00 63.92

54 002947 恒铭达 255,334.00 59.49

55 601689 拓普集团 250,341.00 58.33

56 002820 桂发祥 242,910.00 56.60

57 688361 中科飞测 231,286.10 53.89

58 603197 保隆科技 226,152.00 52.69

59 601677 明泰铝业 223,110.00 51.98

60 688235 百济神州 222,619.70 51.87

61 600883 博闻科技 222,448.00 51.83

62 003008 开普检测 221,777.00 51.67

63 688210 统联精密 220,893.66 51.47

64 603637 镇海股份 216,895.00 50.54

65 603214 爱婴室 216,700.00 50.49

66 300749 顶固集创 215,495.00 50.21

67 301057 汇隆新材 214,451.00 49.97

68 301008 宏昌科技 213,242.00 49.68

69 301107 瑜欣电子 212,949.00 49.62

70 300992 泰福泵业 212,192.00 49.44

71 601225 陕西煤业 209,829.00 48.89

72 002899 英派斯 209,736.00 48.87

73 300897 山科智能 209,473.00 48.81

74 001210 金房节能 207,391.00 48.32

75 000963 华东医药 206,554.00 48.13

76 603045 福达合金 205,714.00 47.93

77 688329 艾隆科技 203,412.54 47.39

78 600287 江苏舜天 203,182.00 47.34

79 301233 盛帮股份 202,648.00 47.22

80 603090 宏盛股份 202,246.00 47.12


81 603613 国联股份 198,294.10 46.20

82 603041 美思德 196,628.00 45.81

83 002555 三七互娱 196,514.00 45.79

84 603172 万丰股份 194,961.00 45.43

85 600232 金鹰股份 194,570.00 45.33

86 600038 中直股份 194,355.00 45.28

87 001366 播恩集团 193,757.00 45.14

88 002357 富临运业 193,443.00 45.07

89 300567 精测电子 193,165.00 45.01

90 002295 精艺股份 192,091.00 44.76

91 600235 民丰特纸 191,797.00 44.69

92 300644 南京聚隆 191,385.00 44.59

93 603073 彩蝶实业 190,367.00 44.35

94 600760 中航沈飞 189,856.00 44.24

95 300387 富邦股份 189,650.00 44.19

96 601890 亚星锚链 189,600.00 44.18

97 001209 洪兴股份 188,640.00 43.95

98 600356 恒丰纸业 187,974.00 43.80

99 600051 宁波联合 187,935.00 43.79

100 600128 弘业股份 187,632.00 43.72

101 002144 宏达高科 187,405.00 43.66

102 600241 ST 时万 187,226.00 43.62

103 300395 菲利华 186,711.00 43.50

104 603038 华立股份 186,681.00 43.50

105 301300 远翔新材 186,382.00 43.43

106 600309 万华化学 186,300.00 43.41

107 688517 金冠电气 186,254.54 43.40

108 300535 达威股份 186,155.00 43.37

109 603829 洛凯股份 186,001.00 43.34

110 002129 TCL 中环 185,846.25 43.30

111 300819 聚杰微纤 185,175.00 43.15

112 301273 瑞晨环保 185,116.00 43.13

113 688096 京源环保 185,013.11 43.11

114 300658 延江股份 185,011.00 43.11

115 688090 瑞松科技 184,897.24 43.08

116 603650 彤程新材 184,694.00 43.03

117 300717 华信新材 184,248.00 42.93

118 301288 清研环境 184,128.00 42.90

119 300746 汉嘉设计 183,899.00 42.85

120 300610 晨化股份 183,886.00 42.84

121 301010 晶雪节能 183,484.00 42.75

122 300640 德艺文创 182,976.00 42.63

123 301167 建研设计 182,478.00 42.52


124 300269 联建光电 182,013.00 42.41

125 003017 大洋生物 180,241.80 42.00

126 603139 康惠制药 179,875.00 41.91

127 301163 宏德股份 179,578.00 41.84

128 688350 富淼科技 179,486.34 41.82

129 300929 华骐环保 179,064.00 41.72

130 300865 大宏立 178,707.00 41.64

131 300920 润阳科技 178,455.00 41.58

132 603137 恒尚节能 178,436.00 41.58

133 688021 奥福环保 178,176.65 41.51

134 300594 朗进科技 178,136.00 41.51

135 300923 研奥股份 177,735.00 41.41

136 300955 嘉亨家化 177,690.00 41.40

137 301336 趣睡科技 177,455.00 41.35

138 688176 亚虹医药 177,414.14 41.34

139 301040 中环海陆 176,972.00 41.23

140 300823 建科机械 176,308.00 41.08

141 688375 国博电子 176,230.56 41.06

142 301429 森泰股份 176,051.00 41.02

143 688122 西部超导 175,120.27 40.80

144 002338 奥普光电 173,630.00 40.46

145 688163 赛伦生物 173,176.43 40.35

146 002871 伟隆股份 172,755.00 40.25

147 600702 舍得酒业 172,500.00 40.19

148 688679 通源环境 172,494.21 40.19

149 603606 东方电缆 170,779.00 39.79

150 688251 井松智能 169,565.89 39.51

151 301003 江苏博云 169,517.00 39.50

152 002049 紫光国微 169,100.00 39.40

153 002409 雅克科技 166,650.00 38.83

154 301197 工大科雅 163,134.00 38.01

155 003027 同兴环保 160,889.00 37.49

156 688420 美腾科技 160,813.02 37.47

157 688171 纬德信息 160,397.23 37.37

158 300699 光威复材 160,288.00 37.35

159 603588 高能环境 154,242.00 35.94

160 600988 赤峰黄金 154,187.00 35.93

161 300779 惠城环保 153,313.00 35.72

162 688589 力合微 152,057.59 35.43

163 600875 东方电气 151,272.00 35.25

164 600522 中天科技 149,402.00 34.81

165 600132 重庆啤酒 148,440.00 34.59

166 300118 东方日升 145,800.00 33.97


167 002487 大金重工 144,152.00 33.59

168 603150 万朗磁塑 139,964.00 32.61

169 003041 真爱美家 138,424.00 32.25

170 688239 航宇科技 138,297.83 32.22

171 600129 太极集团 137,940.00 32.14

172 000768 中航西飞 132,335.00 30.83

173 002436 兴森科技 131,691.00 30.68

174 600862 中航高科 126,258.00 29.42

175 603707 健友股份 124,390.00 28.98

176 601615 明阳智能 123,578.00 28.79

177 000603 盛达资源 123,500.00 28.78

178 605376 博迁新材 120,070.00 27.98

179 300687 赛意信息 119,051.00 27.74

180 002371 北方华创 118,039.00 27.50

181 000999 华润三九 117,660.00 27.41

182 300611 美力科技 107,913.00 25.14

183 601021 春秋航空 107,700.00 25.09

184 603488 展鹏科技 107,569.00 25.06

185 603089 正裕工业 106,737.00 24.87

186 002811 郑中设计 105,397.00 24.56

187 300854 中兰环保 102,389.00 23.86

188 300652 雷迪克 100,450.00 23.40

189 300851 交大思诺 98,056.00 22.85

190 603986 兆易创新 96,888.00 22.57

191 603900 莱绅通灵 96,328.00 22.44

192 688045 必易微 96,060.00 22.38

193 603321 梅轮电梯 95,531.00 22.26

194 001238 浙江正特 94,198.00 21.95

195 600585 海螺水泥 91,732.00 21.37

196 300496 中科创达 72,660.06 16.93

197 002920 德赛西威 69,050.00 16.09

198 688331 荣昌生物 66,580.00 15.51

199 603290 斯达半导 59,204.00 13.79

200 002594 比亚迪 50,932.00 11.87

201 600857 宁波中百 49,899.00 11.63

202 300948 冠中生态 47,440.00 11.05

203 001231 农心科技 46,349.00 10.80

204 300243 瑞丰高材 46,094.00 10.74

205 002809 红墙股份 45,833.00 10.68

206 003023 彩虹集团 45,568.00 10.62

207 300906 日月明 45,283.00 10.55

208 002718 友邦吊顶 45,172.00 10.52

209 300838 浙江力诺 45,095.50 10.51


210 002126 银轮股份 44,154.00 10.29

211 603059 倍加洁 43,903.00 10.23

212 301081 严牌股份 43,155.00 10.05

213 603506 南都物业 42,940.00 10.00

214 002036 联创电子 42,638.00 9.93

215 605155 西大门 42,135.00 9.82

216 002105 信隆健康 41,975.00 9.78

217 300971 博亚精工 41,778.00 9.73

218 688309 *ST 恒誉 41,564.00 9.68

219 603179 新泉股份 40,941.00 9.54

220 688466 金科环境 40,312.00 9.39

221 301031 中熔电气 39,380.00 9.18

222 605003 众望布艺 39,268.00 9.15

223 688379 华光新材 39,058.00 9.10

224 600885 宏发股份 38,794.00 9.04

225 603297 永新光学 38,746.00 9.03

226 600660 福耀玻璃 38,176.00 8.89

227 603657 春光科技 35,907.00 8.37

228 603596 伯特利 35,144.00 8.19

229 301098 金埔园林 34,759.00 8.10

230 688335 复洁环保 34,568.00 8.05

231 300970 华绿生物 33,072.00 7.71

232 603709 中源家居 30,614.00 7.13

233 301022 海泰科 30,362.00 7.07

234 688092 爱科科技 30,046.00 7.00

235 000929 兰州黄河 30,042.00 7.00

236 300743 天地数码 29,904.00 6.97

237 301295 美硕科技 29,565.00 6.89

238 301192 泰祥股份 29,475.00 6.87

239 301209 联合化学 29,183.00 6.80

240 003011 海象新材 29,174.00 6.80

241 002906 华阳集团 29,152.00 6.79

242 002802 洪汇新材 29,014.00 6.76

243 301043 绿岛风 28,953.00 6.75

244 001336 楚环科技 28,653.00 6.68

245 301130 西点药业 28,371.00 6.61

246 300907 康平科技 27,981.00 6.52

247 301023 江南奕帆 27,834.00 6.49

248 600444 国机通用 27,796.00 6.48

249 300804 广康生化 27,458.00 6.40

250 002209 达意隆 27,123.00 6.32

251 603822 嘉澳环保 27,097.00 6.31

252 603161 科华控股 26,891.00 6.27


253 300950 德固特 26,860.00 6.26

254 301234 五洲医疗 26,820.00 6.25

255 688395 正弦电气 26,764.00 6.24

256 002883 中设股份 26,437.00 6.16

257 002828 贝肯能源 26,359.00 6.14

258 300789 唐源电气 26,173.00 6.10

259 600455 博通股份 24,919.00 5.81

260 688013 天臣医疗 24,818.00 5.78

261 002789 建艺集团 24,722.00 5.76

262 688326 经纬恒润 24,560.00 5.72

263 001202 炬申股份 24,539.00 5.72

264 301226 祥明智能 24,218.00 5.64

265 688638 誉辰智能 23,672.00 5.52

266 688218 江苏北人 22,990.00 5.36

267 603758 秦安股份 22,817.00 5.32

268 300371 汇中股份 22,756.00 5.30

269 301198 喜悦智行 22,755.00 5.30

270 002765 蓝黛科技 22,728.00 5.30

271 301156 美农生物 22,238.00 5.18

272 688800 瑞可达 21,660.56 5.05

273 605133 嵘泰股份 21,270.00 4.96

274 688616 西力科技 20,974.00 4.89

275 300930 屹通新材 20,949.00 4.88

276 000338 潍柴动力 20,544.00 4.79

277 300515 三德科技 20,174.00 4.70

278 300681 英搏尔 19,655.00 4.58

279 000568 泸州老窖 18,000.00 4.19

280 002405 四维图新 16,198.00 3.77

281 300928 华安鑫创 16,092.00 3.75

282 605258 协和电子 16,060.00 3.74

283 600418 江淮汽车 15,057.00 3.51

284 605128 上海沿浦 11,466.00 2.67

285 000887 中鼎股份 10,941.00 2.55

286 601799 星宇股份 10,893.00 2.54

287 688187 时代电气 10,686.00 2.49

288 603876 鼎胜新材 9,256.00 2.16

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 64,543,282.10

卖出股票收入（成交）总额 47,715,602.64

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,415,843.72 6.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,415,843.72 6.11

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 8,000 804,186.30 3.47

2 019694 23 国债 01 6,000 611,657.42 2.64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查的情形，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,001.39

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 599.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,600.99

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

恒生前海 184 4,387.95 0.00 0.00 807,383.12 100.00
兴享混合

A
恒生前海

兴享混合 50 514,670.82 5,438,920.92 21.14 20,294,619.96 78.86
C

合计 234 113,422.75 5,438,920.92 20.49 21,102,003.08 79.51

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 恒生前海兴享混合 A 566,124.07 70.1184
人所有从

业人员持 恒生前海兴享混合 C 407,063.06 1.5818
有本基金

合计 973,187.13 3.6667

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基恒生前海兴享混合 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 恒生前海兴享混合 C 0

合计 10~50

本基金基金经理持有本 恒生前海兴享混合 A 0

开放式基金 恒生前海兴享混合 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 恒生前海兴享混合 A 恒生前海兴享混合 C

基金合同生效日

（2022 年 9 月 15 日） 93,531.85 217,066,932.34
基金份额总额

本报告期期初基金份 86,283.01 375,010.12
额总额


本报告期基金总申购 1,045,592.04 44,557,791.15
份额

减：本报告期基金总 324,491.93 19,199,260.39
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 807,383.12 25,733,540.88
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金于 2023 年 5 月 29 日发布《恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前
海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本次基金份额持有人大会以通讯方式召开，2023年7月4日表决通过了《关于持续运作恒生前海兴享混合型证券投资基金的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华泰证券 2 112,258,884. 100.00 83,410.76 100.00 -

74

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

（1）选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

（2）选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华泰证 11,456,030. 100.00 250,230,000. 100.00 - -
券 68 00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


1 恒生前海基金管理有限公司旗下部分 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 18 日
基金季度报告提示性公告 规定网站

2 恒生前海兴享混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 18 日
2022 年第 4 季度报告 规定网站

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

3 基金参加阳光人寿保险股份有限公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 16 日
基金认购、申购及定期定额投资申购 规定网站

费率优惠活动的公告

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

4 基金参加洪泰财富（青岛）基金销售 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 15 日
有限责任公司基金认购、申购及定期 规定网站

定额投资申购费率优惠活动的公告

5 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 16 日
金经理变更公告 规定网站

6 恒生前海兴享混合型证券投资基金招 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 17 日
募说明书（更新）2023 年第 1 期 规定网站

7 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 17 日
金产品资料概要（更新） 规定网站

8 恒生前海兴享混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
2022 年年度报告 规定网站

9 恒生前海基金管理有限公司旗下基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
年度报告提示性公告 规定网站

10 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 31 日
金产品资料概要（更新） 规定网站

11 恒生前海兴享混合型证券投资基金招 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 31 日
募说明书（更新）2023 年第 2 期 规定网站

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

12 基金参加泰信财富基金销售有限公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 7 日
基金认购、申购及定期定额投资申购 规定网站

费率优惠活动的公告

13 恒生前海兴享混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 22 日
2023 年第 1 季度报告 规定网站

14 恒生前海基金管理有限公司旗下基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 22 日
季度报告提示性公告 规定网站

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

15 基金参加鼎信汇金（北京）投资管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 5 月 13 日
有限公司基金认购、申购及定期定额 规定网站

投资申购费率优惠活动的公告

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

16 基金参加上海中欧财富基金销售有限 中国证监会规定报刊及 2023 年 5 月 18 日
公司基金认购、申购及定期定额投资 规定网站

申购费率优惠活动的公告

17 关于以通讯方式召开恒生前海兴享混 中国证监会规定报刊及 2023 年 5 月 29 日
合型证券投资基金基金份额持有人大 规定网站


会的公告

关于以通讯方式召开恒生前海兴享混 中国证监会规定报刊及

18 合型证券投资基金基金份额持有人大 规定网站 2023 年 5 月 30 日
会的第一次提示性公告

关于以通讯方式召开恒生前海兴享混 中国证监会规定报刊及

19 合型证券投资基金基金份额持有人大 规定网站 2023 年 5 月 31 日
会的第二次提示性公告

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

20 基金参加上海长量基金销售有限公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 27 日
基金认购、申购及定期定额投资申购 规定网站

费率优惠活动的公告

关于恒生前海兴享混合型证券投资基 中国证监会规定报刊及

21 金基金份额持有人大会表决结果暨决 规定网站 2023 年 7 月 5 日
议生效公告

22 恒生前海基金管理有限公司旗下基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 7 月 21 日
季度报告提示性公告 规定网站

23 恒生前海兴享混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 7 月 21 日
2023 年第 2 季度报告 规定网站

关于旗下基金参加浙江同花顺基金销 中国证监会规定报刊及

24 售有限公司基金认购、申购及定期定 规定网站 2023 年 8 月 28 日
额投资申购费率优惠活动的公告

25 恒生前海兴享混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 8 月 31 日
2023 年中期报告 规定网站

26 恒生前海基金管理有限公司旗下基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 8 月 31 日
中期报告提示性公告 规定网站

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

27 基金参加深圳众禄基金销售股份有限 中国证监会规定报刊及 2023 年 9 月 23 日
公司基金认购、申购及定期定额投资 规定网站

申购费率优惠活动的公告

28 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 17 日
金经理变更公告 规定网站

29 恒生前海兴享混合型证券投资基金招 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 18 日
募说明书（更新）2023 年第 3 期 规定网站

30 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 18 日
金产品资料概要（更新） 规定网站

31 恒生前海基金管理有限公司旗下基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 25 日
季度报告提示性公告 规定网站

32 恒生前海兴享混合型证券投资基金 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 25 日
2023 年第 3 季度报告 规定网站

恒生前海基金管理有限公司关于旗下

33 基金参加上海大智慧基金销售有限公 中国证监会规定报刊及 2023 年 11 月 9 日
司基金认购、申购及定期定额投资申 规定网站

购费率优惠活动的公告

34 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 5 日


金经理变更公告 规定网站

35 恒生前海兴享混合型证券投资基金招 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 6 日
募说明书（更新）2023 年第 4 期 规定网站

36 恒生前海兴享混合型证券投资基金基 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 6 日
金产品资料概要（更新） 规定网站

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20230307-202

1 31206 0.00 5,438,92 0.00 5,438,920.92 20.49
机构 20231222-2 0.92 26
0231231

2 20230307-202 0.00 5,438,92 5,438,920 0.00 0.000
31206 0.92 .92 0

20230101-202

30131

1 20230301-2 100,031.5 11.71 50,015.75 50,027.46 0.188
0230301 0 5
20230303

个人 -20230306

20230101-202

30131

2 20230301-2 100,099.0 0.00 0.00 100,099.00 0.377
0230301 0 1
20230303

-20230306

产品特有风险

本基金本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况发生。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海兴享混合型证券投资基金设立的文件


（2）恒生前海兴享混合型证券投资基金基金合同

（3）恒生前海兴享混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照

（5）报告期内恒生前海兴享混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话：400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com 查阅详情。

恒生前海基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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