华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝安宜六个月持有期债券

基金主代码 015069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 181,587,644.45 份

投资目标 在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长
期稳定增值。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动
式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财
政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础
上，自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标
久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而
上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、
供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下
而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收


益率×10%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝安宜六个月持有期债券 华宝安宜六个月持有期债券
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 015069 015070

报告期末下属分级基金的份额总额 145,210,592.36 份 36,377,052.09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

华宝安宜六个月持有期债券 A 华宝安宜六个月持有期债券 C

1.本期已实现收益 6,879.03 -21,485.31

2.本期利润 133,919.77 -23,644.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 -0.0005

4.期末基金资产净值 148,562,031.19 37,010,010.38

5.期末基金份额净值 1.0231 1.0174

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝安宜六个月持有期债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 0.13% 0.12% 1.93% 0.14% -1.80% -0.02%

过去六个月 0.73% 0.11% 1.95% 0.13% -1.22% -0.02%

过去一年 1.66% 0.09% 2.99% 0.12% -1.33% -0.03%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

2.31% 0.09% 5.45% 0.13% -3.14% -0.04%
生效起至今

华宝安宜六个月持有期债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.05% 0.12% 1.93% 0.14% -1.88% -0.02%

过去六个月 0.57% 0.11% 1.95% 0.13% -1.38% -0.02%

过去一年 1.35% 0.09% 2.99% 0.12% -1.64% -0.03%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

1.74% 0.09% 5.45% 0.13% -3.71% -0.04%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300指数收益率×10%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2022 年 11 月 26 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝
李栋梁 金经理、 2022-05-26 - 21 年 信托有限责任公司和太平资产管理有限
固定收益 公司从事固定收益的证券研究和投资管


投资总 理工作。2010 年 10 月加入华宝基金管理
监、混合 有限公司，先后担任债券分析师、基金经
资产部总 理助理、固定收益部副总经理、混合资产
经理 部副总经理等职务，现任固定收益投资总
监、混合资产部总经理。2011 年 6 月起
任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014
年10月至2023年3月任华宝增强收益债
券型证券投资基金基金经理，2015 年 10
月至2017年12月任华宝新价值灵活配置
混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配
置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，
2016 年 4 月至 2019 年 6 月任华宝宝鑫纯
债一年定期开放债券型证券投资基金基
金经理，2016 年 6 月起任华宝可转债债
券型证券投资基金基金经理，2016 年 9
月至2017年12月任华宝新活力灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2016 年
12 月至 2021 年 3 月任华宝新起点灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，2017
年 1 月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2017 年 2 月起任华宝新飞跃
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2017 年 3 月至 2018 年 7 月任华宝新回报
一年定期开放混合型证券投资基金基金
经理，2017 年 3 月至 2018 年 8 月任华宝
新优选一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2017年6月至2019
年 3 月任华宝新优享灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2021 年 4 月起任
华宝双债增强债券型证券投资基金基金
经理，2022 年 5 月起任华宝安宜六个月
持有期债券型证券投资基金基金经理，
2022年 11 月起任华宝安悦一年持有期混
合型证券投资基金基金经理，2023 年 1
月起任华宝安融六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理，2023 年 8 月起任
华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1—2 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 9140.6 亿元，同比增长 10.2%；1-2 月份，
规模以上工业增加值同比增长 7.0%，比上年 12 月份加快 0.2 个百分点；1-2 月份，服务业生产指
数同比增长 5.8%；1-2 月份，社会消费品零售总额同比增长 5.5%；1-2 月份，固定资产投资同比
增长 4.2%，比上年全年加快 1.2 个百分点。其中，制造业投资增长 9.4%，加快 2.9 个百分点。进
出口保持较快增长，1-2 月份，货物进出口同比增长 8.7%。前两个月经济运行起步平稳。

债券市场表现较好，债券市场自 12 月中旬以来持续上涨，元旦之后超长期利率债表现最好，
收益率曲线平坦化，等级利差、期限利差持续压缩。3 月份长久期利率债收益率在创出新低之后开始震荡，中短端收益率继续下降。债券市场资金充裕是推动债券收益率下行的原因之一。股票
市场先下跌后上涨，红利指数、成长先后表现，可转债和股票的表现一致，先下跌后上涨，转债中部分品种表现较好。

基金在 3 月份降低了组合的久期，在 2 月份提高了转债的投资比例，并调整了转债组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 0.13%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 0.05%;同
期业绩比较基准收益率为 1.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 184,571,829.66 99.20

其中：债券 184,571,829.66 99.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,003,778.93 0.54

8 其他资产 488,176.51 0.26

9 合计 186,063,785.10 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 21,200,736.84 11.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,270,396.72 5.53

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 122,573,525.69 66.05

7 可转债（可交换债） 30,527,170.41 16.45

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 184,571,829.66 99.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102100890 21 核能电力 100,000 10,327,885.25 5.57
MTN001

2 102001019 20 苏交通 100,000 10,324,790.16 5.56
MTN003

3 102001090 20 沪港务 100,000 10,313,895.08 5.56
MTN002

22 南电

4 102281071 MTN001(乡村振 100,000 10,288,573.77 5.54
兴)

5 092280139 22交行二级资本 100,000 10,270,396.72 5.53
债 02A

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,599.66

2 应收证券清算款 482,566.85

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 488,176.51

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113638 台 21 转债 3,188,815.07 1.72

2 123104 卫宁转债 2,838,315.07 1.53


3 113046 金田转债 2,799,422.21 1.51

4 113652 伟 22 转债 2,600,045.21 1.40

5 123149 通裕转债 1,915,371.69 1.03

6 113662 豪能转债 1,764,524.89 0.95

7 127031 洋丰转债 1,729,968.22 0.93

8 123113 仙乐转债 1,718,884.18 0.93

9 110076 华海转债 1,568,526.10 0.85

10 127086 恒邦转债 1,447,181.26 0.78

11 113667 春 23 转债 1,198,064.38 0.65

12 123176 精测转 2 1,068,610.41 0.58

13 123165 回天转债 1,045,009.59 0.56

14 110081 闻泰转债 1,030,124.11 0.56

15 113588 润达转债 1,020,641.10 0.55

16 123179 立高转债 1,008,419.18 0.54

17 123101 拓斯转债 1,001,147.62 0.54

18 110082 宏发转债 824,659.51 0.44

19 128136 立讯转债 519,298.55 0.28

20 127042 嘉美转债 149,364.39 0.08

21 113640 苏利转债 90,777.67 0.05

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝安宜六个月持有期债 华宝安宜六个月持有期债
券 A 券 C

报告期期初基金份额总额 161,139,185.16 49,919,048.59

报告期期间基金总申购份额 649.59 89,048.94

减:报告期期间基金总赎回份额 15,929,242.39 13,631,045.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 145,210,592.36 36,377,052.09


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20240101~2024033199,580,760.80 - -99,580,760.80 54.84
构

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
-

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合同；
华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书；
华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

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2024 年 4 月 19 日
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