兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业沪深300ETF发起式联接

基金主代码 015906

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月30日

报告期末基金份额总额 28,988,489.75份

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目
标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市
场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不
超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素
投资策略 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。本基金并不参与目标ETF的管理。

主要投资策略为资产配置策略、目标ETF投资策略、
股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可
交换债券投资策略和证券公司短期公司债券投资策


略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利
率（税后）×5%

本基金的目标ETF为股票型基金，其预期收益及预
期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标E
TF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指
数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业沪深300ETF发起式 兴业沪深300ETF发起式
联接A 联接C

下属分级基金的交易代码 015906 015907

报告期末下属分级基金的份额总 13,359,702.91份 15,628,786.84份

额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510370

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020-09-11

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020-10-27

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
投资策略 标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理


的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能
贴近目标指数的表现。主要投资策略包括：资产配置
策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时
风险收益特征 本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 兴业沪深300ETF发起 兴业沪深300ETF发起
式联接A 式联接C

1.本期已实现收益 -45,829.62 -61,851.54

2.本期利润 -350,021.90 -334,987.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0269 -0.0221

4.期末基金资产净值 12,911,802.73 15,071,848.86

5.期末基金份额净值 0.9665 0.9644

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业沪深300ETF发起式联接A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④


过去三个月 -2.66% 0.78% -3.77% 0.87% 1.11% -0.09%

过去六个月 -6.25% 0.74% -8.47% 0.83% 2.22% -0.09%

过去一年 -1.57% 0.76% -2.81% 0.94% 1.24% -0.18%

自基金合同

生效起至今 -3.35% 0.73% -9.24% 0.93% 5.89% -0.20%

兴业沪深300ETF发起式联接C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -2.70% 0.78% -3.77% 0.87% 1.07% -0.09%

过去六个月 -6.33% 0.74% -8.47% 0.83% 2.14% -0.09%

过去一年 -1.76% 0.76% -2.81% 0.94% 1.05% -0.18%

自基金合同

生效起至今 -3.56% 0.73% -9.24% 0.93% 5.68% -0.20%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2009
年8月至2013年3月在博时

基金管理有限公司ETF及量
化投资部担任投资分析员；
2013年4月至2015年6月在

那赛男 基金经理 2022- 14年 长盛基金管理有限公司权

08-30 - 益投资部担任ETF专员；20
15年7月至2016年11月在创
金合信基金管理有限公司

产品开发部从事相关研究

工作；2016年11月至2018年
4月在创金合信基金管理有
限公司指数策略研究投资


部历任研究员、基金经理助
理，主要从事指数基金投资
研究工作。2018年4月加入
兴业基金管理有限公司，现
任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，A股主要股指表现欠佳，中证500，沪深300，创业板指分别下跌5.13%、3.98%、9.53%。市场热门板块，新能源，医药，半导体板块表现不佳，三季度黄金，证券等板块表现突出。本产品严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本产品较好地实现了本基金的投资目标。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业沪深300ETF发起式联接A基金份额净值为0.9665元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.66%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%；截至报告期末兴业沪深300ETF发起式联接C基金份额净值为0.9644元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 25,282,116.65 89.90

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,823,424.01 10.04

8 其他资产 16,557.36 0.06

9 合计 28,122,098.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
(元) 净值比例(%)

契约型开 兴业基金

1 兴业300 ETF基金 管理有限 25,282,116.6 90.35
放式 公司 5

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货
5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,197.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,360.09

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 16,557.36

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业沪深300ETF发起式 兴业沪深300ETF发起式
联接A 联接C

报告期期初基金份额总额 12,875,136.04 18,602,548.29

报告期期间基金总申购份额 1,022,059.99 2,968,332.97

减：报告期期间基金总赎回份额 537,493.12 5,942,094.42

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 13,359,702.91 15,628,786.84

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

兴业沪深300ETF发起 兴业沪深300ETF发起
式联接A 式联接C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 10,000,444.49 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,000,444.49 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 74.86 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,000,444.49 34.50% 10,000,444.49 34.50%

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,444.49 34.50% 10,000,444.49 34.50% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

1 20230705-202 5,862,810.24 - - 5,862,810.24 20.22%
机 30930

构 2 20230701-202 10,000,444.49 - - 10,000,444.4 34.50%
30930 9

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可
能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文件

（二）《兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（三）《兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561


兴业基金管理有限公司
2023年10月25日
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