太平消费升级一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 20 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46

7.12 投资组合报告附注 ...... 47
§8 基金份额持有人信息...... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51
§12 备查文件目录...... 51

12.1 备查文件目录 ...... 51

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 太平消费升级一年持有

基金主代码 016378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 20 日

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 216,564,658.62 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 太平消费升级一年持有 A 太平消费升级一年持有 C

金简称

下属分级基金的交 016378 016379

易代码

报告期末下属分级 200,583,072.59 份 15,981,586.03 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得
超越业绩比较基准的收益。

投资策略 （1）消费升级主题的界定

消费升级，是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提
高，直接反映了消费水平和发展趋势。随着我国居民收入水平提高，
消费升级趋势越来越明显，升级转型正驱动着相关产业的持续增
长，受益消费升级背景下的行业与公司业绩也将显著提升。本基金
将对影响居民收入水平和消费结构的因素，以及消费结构的变化趋
势进行跟踪分析，发掘主要消费升级主题。

本基金所界定的消费升级主题是指为民众生活水平改善提供相关产
品或服务的行业，以及与其密切相关的消费制造、消费服务等上、
下游产业，受益于中国经济结构持续转型升级以及居民消费层次和
结构不断提升完善。

未来本基金管理人将对消费升级相关行业及上市公司进行密切跟
踪，随着经济增长及产业升级的进一步发展，消费升级的内涵和外
延可能会不断扩大，相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将
在审慎研究的基础上，在履行适当程序后对消费升级主题的界定方
法进行调整并及时公告。

（2）个股选择策略

本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股
构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中，
本基金将建立公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的
核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资


建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。

成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际
可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业
未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要
考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产
收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。

价值指标和成长指标的重要性并非一成不变，而是随着经济周期的
变化有所变化；一般而言，在经济的上升期更注重成长，在经济的
下降期更注重价值；本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础
上，根据周期不同阶段，对价值指标和成长指标有所侧重。

（3）股票组合的构建与调整

本基金将根据对消费升级主题各子行业的综合分析，确定各子行业
的资产配置比例。在各子行业中，本基金将选择具有较强竞争优势
且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各子行业与上市公司的
基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适
时进行调整。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益
率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 赵霖 龚小武

负责人 联系电话 021-38556613 021-52629999-212056

电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561

传真 021-38556677 021-62159217

注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 福建省福州市台江区江滨中大
101 室 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号 上海市浦东新区银城路 167 号 4
太平金融大厦 7 楼 楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 焦艳军 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.taipingfund.com.cn

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488


号太平金融大厦 7 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）-2023 年 6 月 30 日

和指标 太平消费升级一年持有 A 太平消费升级一年持有 C

本期已实现收益 -843,967.05 -108,722.08

本期利润 -3,042,598.21 -284,020.11

加权平均基金份

-0.0152 -0.0178
额本期利润
本期加权平均净

-1.54% -1.81%
值利润率
本期基金份额净

-1.52% -1.78%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -3,042,840.39 -284,044.49
润

期末可供分配基 -0.0152 -0.0178
金份额利润

期末基金资产净 197,540,232.20 15,697,541.54
值

期末基金份额净 0.9848 0.9822
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -1.52% -1.78%
值增长率

注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 01 月 20 日，截至本报告期末基金成立未满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平消费升级一年持有 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.27% 0.51% 3.30% 0.89% -1.03% -0.38%

过去三个月 -0.63% 0.39% -5.96% 0.75% 5.33% -0.36%

自基金合同生效起

-1.52% 0.35% -9.36% 0.77% 7.84% -0.42%
至今

太平消费升级一年持有 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.22% 0.51% 3.30% 0.89% -1.08% -0.38%

过去三个月 -0.78% 0.39% -5.96% 0.75% 5.18% -0.36%

自基金合同生效起

-1.78% 0.35% -9.36% 0.77% 7.58% -0.42%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2023 年 1 月 20 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。本基金的建仓期为六个月，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立，2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，
公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。

公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管理 33 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

常璐 本基金的 2023 年 1 - 12 年 上海财经大学会计学硕士。2011 年起先后
基 金 经 月 20 日 任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资


理、太平 管、上银基金，历任行业研究员、投资经
灵活配置 理、研究总监、基金经理等职。2018 年 9
混合型发 月加入本公司，从事投资研究工作。2020
起式证券 年3月24日起担任太平灵活配置混合型发
投资基金 起式证券投资基金基金经理。2020 年 8 月
基 金 经 14日起担任太平智选一年定期开放股票型
理、太平 发起式证券投资基金基金经理。2021 年 8
智选一年 月 25 日起担任太平智行三个月定期开放
定期开放 混合型发起式证券投资基金基金经理。
股票型发 2023 年 1 月 20 日起担任太平消费升级一
起式证券 年持有期混合型证券投资基金基金经理。
投资基金

基 金 经

理、太平

智行三个

月定期开

放混合型

发起式证

券投资基

金基金经

理

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。


本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，A 股市场先扬后抑，年初疫情防控政策的转向，消费和顺周期板块快速反弹，春节过后市场开始担忧经济复苏的持续性， 伴随着经济数据持续走弱，削弱了市场对经济的乐观预期，大宗商品价格大跌加剧悲观预期，市场呈现震荡下行态势，结构分化明显，消费板块延续相对弱势。

上半年本基金仍处于建仓期，应对消费板块的调整，本基金适当加快了建仓节奏，渐进布局食品饮料、轻工、医药及家电等板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告内，太平消费升级一年持有 A 的净值收益率为-1.52%，同期业绩比较基准为-9.36%；太平消费升级一年持有 C 的净值收益率为-1.78%，同期业绩比较基准为-9.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，当前经济已经出现了明显的企稳迹象，政治局会议召开的背景下，稳增长的预期会进一步强化，同时美联储加息终于接近尾声，外资重回流入的预期使得大盘成长或核心资产有望出现企稳反弹。从估值角度出发，中期来看权益资产价格仍具备较高吸引力，再者市场即将步入业绩披露期，分子端驱动力短期有望形成主导，本基金遵循三率的平衡，兼顾“新兴”与“传统”，通过基本面的严格筛选，持续挖掘消费板块的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 65,306,424.66

结算备付金 -

存出保证金 14,580,851.27

交易性金融资产 6.4.7.2 133,734,655.24

其中：股票投资 133,734,655.24

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 213,621,931.17

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 -


应付管理人报酬 260,105.02

应付托管费 43,350.84

应付销售服务费 7,660.63

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 73,040.94

负债合计 384,157.43

净资产：

实收基金 6.4.7.10 216,564,658.62

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 -3,326,884.88

净资产合计 213,237,773.74

负债和净资产总计 213,621,931.17

注：1、截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 216,564,658.62 份，其中 A 类基金份额总额为
200,583,072.59 份，基金份额净值 0.9848 元；C 类基金份额总额为 15,981,586.03 份，基金份额
净值 0.9822 元。

2、本基金基金合同生效日为 2023 年 01 月 20 日，截至本报告期末基金成立未满一年，无上
年度末数据。
6.2 利润表
会计主体：太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 1 月 20 日（基金合同
生效日）至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,566,091.09

1.利息收入 205,616.05

其中：存款利息收入 6.4.7.13 205,616.05

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 602,222.05

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -51,668.06

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -


贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 653,890.11

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 -2,373,929.19
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 -

减：二、营业总支出 1,760,527.23

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,410,336.07

2．托管费 6.4.10.2.2 235,056.03

3．销售服务费 6.4.10.2.3 41,579.19

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.23 73,555.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -3,326,618.32
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,326,618.32

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -3,326,618.32

注：本基金基金合同生效日为 2023 年 01 月 20 日，截至本报告期末基金成立未满一年，无上年度
可比期间数据。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 216,556,271.54 - - 216,556,271.54
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 8,387.08 - -3,326,884.88 -3,318,497.80
号填列）

（一）、综合收益 - - -3,326,618.32 -3,326,618.32
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 8,387.08 - -266.56 8,120.52
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 8,387.08 - -266.56 8,120.52
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 216,564,658.62 - -3,326,884.88 213,237,773.74
资产（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为 2023 年 01 月 20 日，截至本报告期末基金成立未满一年，无上年度
可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓先虎 邓先虎 王瑞瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1508 号《关于准予太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 216,548,872.28元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2023)第 ZA30029 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年 1 月20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 216,556,271.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 7,399.26 份基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/
申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金
费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于本基金所界定的消费升级主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 20 日（基金
合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023
年 01 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资和买入返售金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。


预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；投资者选择红利再投资的，红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定期届满后即可进行赎回；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 65,306,424.66

等于：本金 65,300,076.06

加：应计利息 6,348.60

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 65,306,424.66

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 136,108,584.43 - 133,734,655.24 -2,373,929.19

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 136,108,584.43 - 133,734,655.24 -2,373,929.19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金于本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金于本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金于本报告期末未计提减值准备。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金于本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金于本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8 其他资产

本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 16,856.10

预提信息披露费 56,184.84

合计 73,040.94

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
太平消费升级一年持有 A

项目 本期


2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 200,575,740.89 200,575,740.89

本期申购 7,331.70 7,331.70

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 200,583,072.59 200,583,072.59

太平消费升级一年持有 C

本期

项目 2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 15,980,530.65 15,980,530.65

本期申购 1,055.38 1,055.38

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 15,981,586.03 15,981,586.03

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金于本报告期内未发生其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
太平消费升级一年持有 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -843,967.05 -2,198,631.16 -3,042,598.21

本期基金份额交易产生 -31.05 -211.13 -242.18
的变动数

其中：基金申购款 -31.05 -211.13 -242.18

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -843,998.10 -2,198,842.29 -3,042,840.39

太平消费升级一年持有 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -108,722.08 -175,298.03 -284,020.11


本期基金份额交易产生 -9.35 -15.03 -24.38
的变动数

其中：基金申购款 -9.35 -15.03 -24.38

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -108,731.43 -175,313.06 -284,044.49

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 118,402.40

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 87,213.65

合计 205,616.05

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月20日（基金合同生效日）至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -51,668.06

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -51,668.06

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 54,572,817.57

减：卖出股票成本总额 54,371,373.54

减：交易费用 253,112.09

买卖股票差价收入 -51,668.06

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期无股票投资收益--证券出借差价收入。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益—买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期无贵金属投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期无贵金属投资收益—申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期无衍生工具收益—买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金在本报告期无衍生工具收益—其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 653,890.11

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 653,890.11

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 -2,373,929.19

股票投资 -2,373,929.19

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,373,929.19

6.4.7.21 其他收入

本基金在本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金于本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年
6 月 30 日

审计费用 16,856.10

信息披露费 56,184.84


证券出借违约金 -

银行划款手续费 115.00

开户费 400.00

合计 73,555.94

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金自 2023 年 8 月 1 日起，管理费率调整至 1.20%，托管费率调整至 0.20%。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
太平人寿保险有限公司（“太平人寿”） 基金管理人的股东
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金基金合同生效日为 2023 年 01 月 20 日，截至本报告期末基金成立未满一年，无上年度
可比期间数据。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内没有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,410,336.07

其中：支付销售机构的客户维护费 192,822.95

注：支付基金管理人太平基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 235,056.03

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 太平消费升级一年持有太平消费升级一年持有

合计

A C

太平基金 - 131.90 131.90

兴业银行 - 33,328.14 33,328.14

合计 - 33,460.04 33,460.04

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
太平消费升级一年持有 A

本期末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例（%）

太平人寿 99,999,972.22 49.8546

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

兴业银行 65,306,424.66 118,402.40

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风
控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中信银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

截至本报告期末及上年度，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

截至本报告期末及上年度，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

截至本报告期末及上年度，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

截至本报告期末及上年度，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

截至本报告期末及上年度，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

截至本报告期末及上年度，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备用金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 65,306,424.66 - - - 65,306,424.66

存出保证金 14,580,851.27 - - - 14,580,851.27


交易性金融资产 - - - 133,734,655.24 133,734,655.24

资产总计 79,887,275.93 - - 133,734,655.24 213,621,931.17

负债

应付管理人报酬 - - - 260,105.02 260,105.02

应付托管费 - - - 43,350.84 43,350.84

应付销售服务费 - - - 7,660.63 7,660.63

其他负债 - - - 73,040.94 73,040.94

负债总计 - - - 384,157.43 384,157.43

利率敏感度缺口 79,887,275.93 - - 133,350,497.81 213,237,773.74

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观 及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-40%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(V alueat Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 133,734,655.24 62.72
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 133,734,655.24 62.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

分析 沪深 300 指数上升

5,775,348.90
5%

沪深 300 指数下降

-5,775,348.90
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 133,734,655.24

第二层次 -

第三层次 -

合计 133,734,655.24

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本基金本报告期末,无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 133,734,655.24 62.60

其中：股票 133,734,655.24 62.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 65,306,424.66 30.57

8 其他各项资产 14,580,851.27 6.83

9 合计 213,621,931.17 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 127,002,555.24 59.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,441,600.00 1.15

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,580,000.00 1.21

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,710,500.00 0.80

S 综合 - -

合计 133,734,655.24 62.72

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300146 汤臣倍健 500,000 11,990,000.00 5.62

2 600872 中炬高新 275,000 10,117,250.00 4.74

3 002594 比亚迪 30,000 7,748,100.00 3.63

4 600519 贵州茅台 3,902 6,598,282.00 3.09

5 300719 安达维尔 400,000 5,648,000.00 2.65

6 301296 新巨丰 270,000 4,557,600.00 2.14

7 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 2.14

8 603197 保隆科技 80,000 4,340,000.00 2.04

9 603583 捷昌驱动 200,000 4,308,000.00 2.02


10 000568 泸州老窖 20,000 4,191,400.00 1.97

11 002472 双环传动 112,000 4,065,600.00 1.91

12 603198 迎驾贡酒 60,000 3,828,000.00 1.80

13 002304 洋河股份 27,000 3,546,450.00 1.66

14 002152 广电运通 299,967 3,515,613.24 1.65

15 605300 佳禾食品 150,000 3,261,000.00 1.53

16 000403 派林生物 150,000 2,994,000.00 1.40

17 002600 领益智造 400,000 2,764,000.00 1.30

18 603136 天目湖 100,000 2,580,000.00 1.21

19 002555 三七互娱 70,000 2,441,600.00 1.15

20 603678 火炬电子 70,000 2,412,200.00 1.13

21 002541 鸿路钢构 80,000 2,304,800.00 1.08

22 000521 长虹美菱 300,000 2,292,000.00 1.07

23 002661 克明食品 200,000 2,202,000.00 1.03

24 688326 经纬恒润 15,000 2,165,850.00 1.02

25 002459 晶澳科技 50,000 2,085,000.00 0.98

26 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 0.97

27 601717 郑煤机 150,000 1,867,500.00 0.88

28 688472 N 阿特斯 100,000 1,836,000.00 0.86

29 688076 诺泰生物 50,000 1,779,000.00 0.83

30 600699 均胜电子 100,000 1,764,000.00 0.83

31 300969 恒帅股份 20,000 1,763,000.00 0.83

32 001311 多利科技 30,000 1,722,900.00 0.81

33 300413 芒果超媒 50,000 1,710,500.00 0.80

34 601689 拓普集团 20,000 1,614,000.00 0.76

35 603057 紫燕食品 60,000 1,507,800.00 0.71

36 300258 精锻科技 100,000 1,449,000.00 0.68

37 000625 长安汽车 100,000 1,293,000.00 0.61

38 600380 健康元 100,000 1,271,000.00 0.60

39 000338 潍柴动力 100,000 1,246,000.00 0.58

40 600200 江苏吴中 150,000 1,081,500.00 0.51

41 688668 鼎通科技 10,000 978,000.00 0.46

42 601012 隆基绿能 30,000 860,100.00 0.40

43 002345 潮宏基 100,000 786,000.00 0.37

44 605388 均瑶健康 50,000 635,500.00 0.30

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 600872 中炬高新 16,545,662.32 7.76

2 300146 汤臣倍健 12,022,761.40 5.64

3 000860 顺鑫农业 8,984,503.00 4.21


4 600519 贵州茅台 8,937,809.18 4.19

5 002594 比亚迪 7,924,546.00 3.72

6 603198 迎驾贡酒 7,750,590.05 3.63

7 300908 仲景食品 6,466,914.20 3.03

8 002304 洋河股份 6,107,711.00 2.86

9 002152 广电运通 5,531,561.72 2.59

10 002472 双环传动 5,177,563.00 2.43

11 300719 安达维尔 5,036,809.00 2.36

12 301296 新巨丰 4,955,083.00 2.32

13 000568 泸州老窖 4,883,772.00 2.29

14 000063 中兴通讯 4,455,000.00 2.09

15 603583 捷昌驱动 4,204,731.00 1.97

16 002903 宇环数控 3,731,856.00 1.75

17 603197 保隆科技 3,521,213.00 1.65

18 603678 火炬电子 3,366,282.00 1.58

19 000403 派林生物 3,264,505.62 1.53

20 601633 长城汽车 3,158,218.00 1.48

注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 000860 顺鑫农业 10,285,587.00 4.82

2 300908 仲景食品 6,424,494.00 3.01

3 600872 中炬高新 6,149,142.00 2.88

4 002903 宇环数控 3,578,284.33 1.68

5 603198 迎驾贡酒 3,303,192.00 1.55

6 601633 长城汽车 2,820,850.00 1.32

7 002152 广电运通 2,425,860.00 1.14

8 002472 双环传动 2,390,594.00 1.12

9 300406 九强生物 2,285,077.00 1.07

10 600809 山西汾酒 2,231,773.20 1.05

11 000651 格力电器 1,989,064.00 0.93

12 600519 贵州茅台 1,770,020.00 0.83

13 603235 天新药业 1,412,966.00 0.66

14 002304 洋河股份 1,352,300.00 0.63

15 002242 九阳股份 1,349,457.00 0.63

16 000876 新希望 1,129,671.00 0.53

17 688363 华熙生物 1,118,595.44 0.52

18 600941 中国移动 884,556.00 0.41

19 603305 旭升集团 733,194.00 0.34

20 002459 晶澳科技 487,347.60 0.23

注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 190,479,957.97

卖出股票收入（成交）总额 54,572,817.57

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,580,851.27

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,580,851.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份额
（户） 持有份额 额比例 持有份额

（%） 比例（%）

太平消费 339 591,690.48 183,037,187.64 91.2526 17,545,884.95 8.7474
升级一年

持有 A
太平消费

升级一年 303 52,744.51 0.00 0.0000 15,981,586.03 100.0000
持有 C

合计 630 343,753.43 183,037,187.64 84.5185 33,527,470.98 15.4815

注：在同一基金账号同时持有 A 类份额和 C 类份额的情况下，按一户统计持有人户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 太平消费升级一年持有 A 70,328.96 0.0351
人所有从

业人员持 太平消费升级一年持有 C 51,046.74 0.3194
有本基金

合计 121,375.70 0.0560

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基太平消费升级一年持有 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 太平消费升级一年持有 C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 太平消费升级一年持有 A 0

开放式基金 太平消费升级一年持有 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平消费升级一年持有 A 太平消费升级一年持有 C

基金合同生效日

（2023 年 1 月 20 日） 200,575,740.89 15,980,530.65
基金份额总额
基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 7,331.70 1,055.38
购份额
减：基金合同生效日

起至报告期期末基金 - -
总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 200,583,072.59 15,981,586.03
额总额


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于 2023 年 6 月 17 日发布公告，自 2023 年 6 月 16 日起董晓亮先生不再担任

公司副总经理职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管

部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉
及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中国银河 2 245,052,775. 100.00 179,247.55 100.00 -


证券 54

注：1、交易单元的选择标准和程序

拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：

（1）市场形象及财务状况良好。

（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由基金管理人与被选择的券商签订协议。

2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况

上述交易单元均为在本报告期内新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中国银 - - - - - -
河证券
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

太平基金管理有限公司关于旗下基金

1 增加国泰君安证券股份有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 17 日
售机构并参加其费率优惠的公告

2 关于太平消费升级一年持有期混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 18 日
证券投资基金提前结束募集的公告

3 太平消费升级一年持有期混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 21 日
投资基金基金合同生效公告

太平基金管理有限公司关于终止乾道

4 基金销售有限公司办理本公司旗下基 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 8 日
金销售业务的公告

太平消费升级一年持有期混合型证券

5 投资基金招募说明书（更新）（2023 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
年第 1 号）


太平消费升级一年持有期混合型证券

6 投资基金（C 类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
概要更新

太平消费升级一年持有期混合型证券

7 投资基金（A 类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
概要更新

8 太平消费升级一年持有期混合型证券 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
投资基金 2023 年第一季度报告

太平消费升级一年持有期混合型证券

9 投资基金开放日常申购、定期定额投 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 25 日
资业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230120-202 99,999,97 - - 99,999,972.22 46.17
30630 2.22 56

机构 2 20230120-202 69,999,68 - - 69,999,680.56 32.32
30630 0.56 28

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

4、《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：400-028-8699、021-61560999

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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