财通资管现金聚财货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管现金聚财货币

基金主代码 016446

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月26日

报告期末基金份额总额 117,785,004.33份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上，追求稳定的当期收益。

1、剩余期限结构配置；2、类属资产配置策略；
投资策略 3、个券选择，构建投资组合；4、现金流均衡
管理策略；5、充分把握市场短期失衡带来的套
利机会；6、债券回购杠杆策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中
风险收益特征 的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 576,765.71

2.本期利润 576,765.71

3.期末基金资产净值 117,785,004.33

注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3874% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.0471% 0.0013%

过去六个月 0.7502% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.0697% 0.0014%

过去一年 1.5254% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.1754% 0.0014%

自基金合同

生效起至今 1.5429% 0.0014% 1.3722% 0.0000% 0.1707% 0.0014%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月，报告期末本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金基金经理、财

通资管丰和两年定

期开放债券型证券 本科学历、学士学位。曾在
投资基金、财通资管 日信证券有限责任公司、财
鸿安30天滚动持有 通证券股份有限公司工作。
中短债债券型发起 2014年12月加入财通证券
陈希希 式证券投资基金、财 2022- 资产管理有限公司，曾任固
通资管鸿达纯债债 12-26 - 13 定收益部高级交易员、固收
券型证券投资基金、 私募投资部高级交易员、固
财通资管鸿启90天 收私募投资部投资主办，现
滚动持有中短债债 任固收公募投资部基金经
券型发起式证券投 理。

资基金、财通资管鸿

商中短债债券型证


券投资基金、财通资

管鸿越3个月滚动持

有债券型证券投资

基金、财通资管鸿睿

12个月定期开放债

券型证券投资基金

和财通资管瑞享12

个月定期开放混合

型证券投资基金基

金经理。

本基金基金经理、财

通资管鸿达纯债债

券型证券投资基金、

财通资管鸿福短债 硕士研究生学历、硕士学
债券型证券投资基 位。2016年3月加入财通证
金、财通资管鸿慧中 券资产管理有限公司，曾任
王珊 短债债券型发起式 2023- - 7 固收公募投资部研究员、固
证券投资基金、财通 01-18 收公募投资部基金经理助
资管鸿商中短债债 理，现任固收公募投资部基
券型证券投资基金 金经理。

和财通资管鑫管家

货币市场基金基金

经理。

本基金基金经理、财 硕士研究生学历、硕士学
通资管鸿运中短债 位。2016年1月加入财通证
朱红 债券型证券投资基 2023- - 7 券资产管理有限公司，曾任
金和财通资管鑫管 07-25 交易部交易助理、固收公募
家货币市场基金基 投资部基金经理助理，现任
金经理。 固收公募投资部基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管现金聚财货币市场基金基金合同》、《财通资管现金聚财货币市场
基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从基本面上看，随着前期出台的宏观调控政策逐步发力显效，四季度经济延续波浪式发展态势，生产端稳中有升，但仍面临有效需求不足、预期偏弱等挑战。生产供给回升，11月份全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点；服务业生产指数同比增长9.3%，比上月加快1.6个百分点。11月CPI和PPI同比和环比增速均有所下行，其中CPI同比和环比均下降0.5%，PPI同比和环比分别下降3.0%和0.3%，核心CPI同比上涨0.6%。11月，社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元，社会融资规模存量同比增长9.4%，M2同比增长10%，M1同比增长1.3%。10月到12月制造业采购经理指数（PMI）分别为49.5%、49.4%和49%，连续3个月在临界点以下，其中生产指数仍在临界点以上，新订单指数连续3个月在临界点以下。

政策方面，12月召开的政治局会议强调要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。11月和12月MLF分别超量续作6000亿元和8000亿元。继9月初宣布“认房不认贷”后，京沪两地再次同步降低购房门槛，降低首付比例，调整普通住宅认定标准。12月，国有大行和股份制银行在年内第三次集中下调存款利率，此举有助于改善银行净息差。

海外方面，美联储在11月初的议息会议上维持联邦基金利率不变，并于12月的议息会议上确认加息结束，并启动降息的讨论。受此影响，美元指数从10月份超106的高点回落至年底的101附近，人民币兑美元汇率由7.3一度升至7.1附近，中间价由7.17调至年底的7.08，汇率对货币政策的掣肘有所缓解。


本基金本报告期内以高等级同业存单、同业存款、高流动性高等级信用债以及逆回购为主要投资标的，动态调整账户久期和杠杆以及各类资产的投资比例，在保证流动性的前提下增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管现金聚财货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.3874%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 83,599,319.18 65.28

其中：债券 83,599,319.18 65.28

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 28,005,120.55 21.87

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 16,456,428.63 12.85

4 其他资产 3,084.32 0.00

5 合计 128,063,952.68 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.22

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 46.22 8.49

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 6.77 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 36.34 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 7.58 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 11.77 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 108.68 8.49

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 9,993,908.54 8.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 6,037,990.01 5.13

6 中期票据 - -

7 同业存单 67,567,420.63 57.37

8 其他 - -

9 合计 83,599,319.18 70.98

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 239941 23贴现国债4 100,000 9,993,908.54 8.48
1

2 112315256 23民生银行C 100,000 9,946,541.86 8.44
D256

3 112302062 23工商银行C 100,000 9,898,361.92 8.40
D062

4 112314214 23江苏银行C 50,000 4,975,426.74 4.22
D214

5 112303252 23农业银行C 50,000 4,972,876.02 4.22
D252

6 112303040 23农业银行C 50,000 4,972,792.61 4.22
D040

7 112373318 23台州银行C 50,000 4,971,810.49 4.22
D076

8 112303120 23农业银行C 50,000 4,971,509.81 4.22
D120


9 112314053 23江苏银行C 50,000 4,962,469.68 4.21
D053

10 112389122 23昆仑银行C 40,000 3,966,782.50 3.37
D049

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0744%

报告期内偏离度的最低值 -0.0012%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0213%

注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局、中国人民银行、中国银行间市场交易商协会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。昆仑银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会新疆监管局的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,084.32

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 3,084.32

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 131,191,591.70

报告期期间基金总申购份额 876,775,375.18

报告期期间基金总赎回份额 890,181,962.55

报告期期末基金份额总额 117,785,004.33

注：申购含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.40%的管理费年费率来计算，当以0.40%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整
管理费为0.25%，具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管现金聚财货币市场基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管现金聚财货币市场基金托管协议

4、财通资管现金聚财货币市场基金基金合同

5、财通资管现金聚财货币市场基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com

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2024年01月22日
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