华安中证基建指数型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证基建指数发起式

基金主代码 016908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 68,124,570.88 份

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，

投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪

偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更

好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法

变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整

投资策略

而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长

期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对

投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。


中证基建指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率

业绩比较基准

×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标

风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安中证基建指数发起式 A 华安中证基建指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 016908 016909

报告期末下属分级基金的份

15,481,178.65 份 52,643,392.23 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华安中证基建指数发起 华安中证基建指数发起

式 A 式 C

1.本期已实现收益 146,177.17 50,368.40

2.本期利润 -1,036,824.38 -5,661,162.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0665 -0.1467

4.期末基金资产净值 16,847,663.56 57,195,761.89

5.期末基金份额净值 1.0883 1.0865

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于2022年11月15日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安中证基建指数发起式 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.62% 1.13% -6.50% 1.14% 0.88% -0.01%

过去六个月 -3.67% 1.28% -5.54% 1.29% 1.87% -0.01%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 8.83% 1.30% 7.38% 1.33% 1.45% -0.03%
生效起至今
2、华安中证基建指数发起式 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.66% 1.13% -6.50% 1.14% 0.84% -0.01%

过去六个月 -3.76% 1.28% -5.54% 1.29% 1.78% -0.01%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 8.65% 1.30% 7.38% 1.33% 1.27% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证基建指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 11 月 15 日至 2023 年 9 月 30 日)

1．华安中证基建指数发起式 A：

2．华安中证基建指数发起式 C：

注：本基金于 2022 年 11 月 15 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，9 年基金行业从业经
验。2014 年 7 月应届毕业加入华
安基金，曾任指数与量化投资部研
究员、基金经理助理。2020 年 11
月起，担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理（2023 年 2 月起，
转型为华安上证 50 交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基
金）。2021 年 1 月起，同时担任华
安创业板 50 指数型证券投资基金
的基金经理。2021 年 7 月起，同
时担任华安中证内地新能源主题
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2021 年 8 月起，同
时担任华安 CES 半导体芯片行业
指数型发起式证券投资基金的基
金经理。2021 年 9 月至 2022 年 7
本基金 月，同时担任华安中证光伏产业指
刘璇子 的基金 2022-11-15 - 9 年 数型发起式证券投资基金的基金
经理 经理。2021 年 12 月起，同时担任
华安深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金、华安中证内地新能
源主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经
理。2022 年 4 月起，同时担任华
安中证光伏产业交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022
年 7 月起，同时担任华安中证光伏
产业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、华安中证申
万食品饮料交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2022 年 9
月起，同时担任华安上证科创板芯
片交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2022 年 10 月起，
同时担任华安中证上海环交所碳
中和指数型发起式证券投资基金
的基金经理。2022 年 11 月起，同
时担任华安中证基建指数型发起


式证券投资基金的基金经理。2022
年 12 月起，同时担任华安上证科
创板芯片交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金
经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度，基础设施投资保持领先固投，且全口径基建单月增速加快。1-8 月份，基础设施（不含电力）投资同比增长 6.4%，增速比全部固定资产投资高 3.2 个百分点；8 月全口径基建投资增速为 6.23%，环比提升 0.96pct，其中主要系水电燃热投资增速提升带动全口径基建单月增速上行。

分结构来看，铁路运输业投资增长 23.4%，水利管理业投资增长 4.8%，信息传输业投资增长3.4%，今年以来铁路运输业始终保持较快增长，对交通类投资起到一定的稳固作用，而铁路类新增项目通常涉及重大工程，项目推进相对顺畅，在地方政府投资回暖的预期下，行业需求端有望实现明显回升。


本基金跟踪的中证基建指数从沪深市场中选取 50 只基础设施建设、专业工程、工程机械以及房屋建设等基建相关领域上市公司证券作为指数样本，反映基础设施建设类上市公司证券的整体表现。投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年9月30日，本基金A类份额净值为1.0883元，本报告期份额净值增长率为-5.62%；本基金 C 类份额净值为 1.0865 元，本报告期份额净值增长率为-5.66%。同期业绩比较基准增长率为-6.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

传统施工旺季有望带动水泥利润边际改善，保障性住房有关税费政策 10 月 1 日起执行，将对
保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税等，有望加速推进保障性住房建设。保交楼贷款支持计划延续实施至 2024 年 5 月末，竣工边际改善有望持续。此外，商务部已发布关于促进家居消费若干措施的通知，消费建材头部企业有望迎来复苏机会。“一带一路”十周年之际，国际工程项目订单需求有望提速。基建行业具有较好的复苏态势。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 70,258,972.68 94.16

其中：股票 70,258,972.68 94.16

2 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,181,728.11 5.60

7 其他各项资产 177,588.39 0.24

8 合计 74,618,289.18 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,364,176.00 1.84

C 制造业 19,968,037.28 26.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 48,438,644.40 65.42

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 488,115.00 0.66

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 70,258,972.68 94.89

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601668 中国建筑 1,248,300 6,903,099.00 9.32

2 601390 中国中铁 961,500 6,557,430.00 8.86

3 601186 中国铁建 469,000 4,094,370.00 5.53

4 600031 三一重工 247,200 3,928,008.00 5.31

5 601669 中国电建 702,400 3,757,840.00 5.08

6 000157 中联重科 506,700 3,470,895.00 4.69

7 601800 中国交建 362,000 3,315,920.00 4.48

8 000425 徐工机械 482,200 3,071,614.00 4.15

9 601868 中国能建 1,322,900 2,989,754.00 4.04

10 601117 中国化学 373,700 2,907,386.00 3.93

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注

5.11.12023 年 1 月 31 日，中国交通建设股份有限公司因违反外汇登记管理规定，被国家外汇管理
局北京外汇管理部（京汇罚〔2023〕2 号）给予警告，处 7 万元人民币罚款。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 17,129.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 160,458.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 177,588.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华安中证基建指数发起 华安中证基建指数发起
项目

式A 式C

本报告期期初基金份额总额 15,528,044.16 14,374,278.80


报告期期间基金总申购份额 1,692,512.43 58,105,560.40

减：报告期期间基金总赎回份额 1,739,377.94 19,836,446.97

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 15,481,178.65 52,643,392.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华安中证基建指数发起式

项目 华安中证基建指数发起式C

A

报告期期初管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 14.68 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额 发起份额 发起份额承诺
基金总份额 基金总份额 持有期限
总数 总数

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,00 14.68% 10,000,00 14.68% 三年
0.00 0.00

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,000,00 14.68% 10,000,00 14.68% -
0.00 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20230701-202308 10,000 10,000,000.

1 01 ,000.0 0.00 0.00 00 14.68%

0

20230803-202309 18,256 18,256,776.

机构 2 30 0.00 ,776.4 0.00 48 26.80%

8

20230803-202309 18,256 18,256,776.

3 30 0.00 ,776.4 0.00 48 26.80%

8

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《华安中证基建指数型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安中证基建指数型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证基建指数型发起式证券投资基金托管协议》
10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 10.3查阅方式


投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二三年十月二十四日
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