南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年中期报
告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 中期财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表......12

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43


7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 本报告期投资基金情况......43

7.13 投资组合报告附注......48
§8 基金份额持有人信息......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......51

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.9 其他重大事件......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息......54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录......55

12.1 备查文件目录......55

12.2 存放地点......55

12.3 查阅方式......55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金主代码 012515

交易代码 012515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 805,199,591.18 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方富瑞稳健养老目标一年 南方富瑞稳健养老目标一年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 012515 017358

报告期末下属分级基金的份 803,055,683.39 份 2,143,907.79 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收
益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资
投资策略 工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征
的基金，力争实现基金资产的稳定回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%

本基金为混合型基金中基金，目标风险系列 FOF 产品中，风险系列根据
风险收益特征 不同风险程度划分为三档，分别是稳健、均衡、积极。本基金以风险控
制为产品主要导向，定位为较为稳健的 FOF 产品。本基金相对股票基金
和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 张姗

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83077987

电子邮箱 manager@southernfund. zhangshan_1027@cmbchina.com
com

客户服务电话 400-889-8899 95555


传真 0755-82763889 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银
注册地址 益田路 5999 号基金大 行大厦

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银
办公地址 益田路 5999 号基金大 行大厦

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 518040

法定代表人 周易 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -20,218,961.43

本期利润 9,898,895.94

加权平均基金份额本期利润 0.0113

本期加权平均净值利润率 1.16%

本期基金份额净值增长率 0.91%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -29,114,144.14

期末可供分配基金份额利润 -0.0363

期末基金资产净值 778,681,984.92

期末基金份额净值 0.9696

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -3.04%

2、南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y


3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -36,970.82

本期利润 10,446.31

加权平均基金份额本期利润 0.0056

本期加权平均净值利润率 0.57%

本期基金份额净值增长率 1.09%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -64,595.23

期末可供分配基金份额利润 -0.0301

期末基金资产净值 2,096,589.56

期末基金份额净值 0.9779

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1.16%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起存续。

5、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3 日公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.41% 0.33% 0.59% 0.17% -0.18% 0.16%

过去三个月 -0.85% 0.31% 0.10% 0.16% -0.95% 0.15%

过去六个月 0.91% 0.29% 1.63% 0.17% -0.72% 0.12%

过去一年 -2.34% 0.27% 0.03% 0.20% -2.37% 0.07%

自基金合同 -3.04% 0.28% 1.59% 0.22% -4.63% 0.06%
生效起至今

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.44% 0.33% 0.59% 0.17% -0.15% 0.16%

过去三个月 -0.76% 0.31% 0.10% 0.16% -0.86% 0.15%

过去六个月 1.09% 0.29% 1.63% 0.17% -0.54% 0.12%

自基金合同 1.16% 0.28% 2.25% 0.17% -1.09% 0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起存续。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

四川大学经济学学士，具有基金从业资
格。曾先后就职于富士康集团财务部、
晨星资讯全球基金及养老金管理部、招
商银行总行基金团队，历任财务报表分
析员、基金数据分析员、投资分析与组
合构建组长、基金产品规划经理。2017
年 10 月加入南方基金，曾任宏观研究与
资产配置部研究员、FOF 投资部负责人，
本基金 2021 年 7 现任 FOF 投资部总经理；2018 年 3 月 8
李文良 基金经 月 27 日 - 14 年 日至今，任南方全天候策略基金经理；
理 2021 年 7 月 27 日至今，任南方富瑞稳健
养老（FOF）基金经理；2021 年 9 月 29
日至今，任南方富誉稳健养老目标一年
持有混合（FOF）基金经理；2022 年 4
月 26 日至今，任南方浩益进取聚申 3 个
月持有混合（FOF）基金经理；2022 年
6 月 2 日至今，任南方誉泰稳健 6 个月持
有混合（FOF）基金经理；2022 年 10
月 31 日至今，任南方浩鑫稳健优选 6 个


月持有混合（FOF）基金经理；2022 年 11
月 4 日至今，任南方浩誉稳健 18 个月持
有混合（FOF）基金经理；2023 年 4 月
7 日至今，任南方浩恒稳健优选 6 个月
持有混合（FOF）基金经理；2023 年 5
月 18 日至今，任南方浩升稳健优选 6 个
月持有混合（FOF）基金经理；2023 年
5 月 23 日至今，任南方浩达稳健优选一
年持有混合（FOF）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾今年上半年，国内宏观经济基本面经历了一季度疫情后快速修复，在二季度有所回落，部分经济数据回落较为明显，整体而言，国内宏观经济基本面整体较为平稳，处于弱复苏的过程中。但相对而言，市场预期则经历了更加剧烈的波动，一季度对宏观经济修复的预期比较强烈，但二季度对经济修复的预期明显有所弱化。海外宏观经济基本面来看，俄乌冲突缓和进程低于预期，国际关系依然较为复杂，美国经济数据依然超预期的强劲，联储继续处于加息进程中，年初市场预期加息结束甚至降息的预期落空，因此美元指数上半年整体较为强势。从资产表现来看，海外权益市场整体超预期的走强，国内权益市场整体较为疲软；债券市场海外表现较弱，十年期美债收益率大幅波动，上半年收益率水平处于高位，而国内十年期国债收益率震荡下行；大宗商品上半年除黄金外大部分品种局大幅下行。

在组合运作方面，上半年组合采取了超配权益、低配固收的策略，在战略性看好权益资产的配置策略下，组合整体股票仓位维持高位，除 A 股暴露外，小幅配置了部分港股标的。在上半年一二季度宏观经济回落以及预期回落过程中，在维持高权益仓位的同时进行了积极的结构性调整，主要为降低了港股暴露，增配了 A 股暴露，降低了顺周期的消费医药暴露，增配了国央企、有色和 TMT 板块相关暴露。在固收类资产部分，组合以表现稳健的含权类债基和偏债混合型固收+产品配置为主，包括二级债基和一级债基品种配置为主，债券资产部分我们继续采取了偏防御的策略，纯债型基金配置比例较低。

回顾上半年组合净值表现，在市场轮动和波动过程中，采取分散化的板块配置策略对平抑波动有一定帮助，但由于整体权益仓位超配幅度较高，组合上半年净值波动较大，一季度净值录得明显上涨，但二季度净值大幅回落，上半年收益甚微，跑输业绩基准。但在当下的低估值弱预期的市场环境中，我们认为宜坚守超配权益、低配固收的策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.9696 元，报告期内，份额净值增长率为 0.91%，
同期业绩基准增长率为 1.63%；本基金 Y 份额净值为 0.9779 元，报告期内，份额净值增长
率为 1.09%，同期业绩基准增长率为 1.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为市场已经比较充分反映了经济的悲观预期，在货币政策宽松，稳增长政策有空间的条件下，判断 A 股系统性风险不大，中期来看有望形成向上的趋势行情。从估值角度，A 股当前已具备非常好的配置价值；在风格和结构上，我们更加偏好流动性驱动带来的小盘和低估值行情，顺周期板块的启动需进一步确认政策预期的兑现；港股方面，中期乐观，但短期可能波动较大，主要考虑短期海外基本面与货币政策节奏不明朗。债券资产
当下的整体配置价值偏低，利率方面，机构配置需求仍较为旺盛，货币政策仍然宽松，短期内利率调整的风险有限，组合仍维持中性的久期，获取稳定的票息收益。因此在未来组合运作策略层面，考虑目前权益市场赔率较好，且向下风险有限，我们将继续采取超配权益、低配固收的策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托 管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管 托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监 督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管 本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.4.1 20,108,518.20 17,492,756.94

结算备付金 263,615.34 480,534.49

存出保证金 54,176.60 128,871.55

交易性金融资产 6.4.4.2 769,354,897.73 923,635,810.16

其中：股票投资 46,566,529.49 72,014,501.16

基金投资 680,813,080.02 796,515,836.08

债券投资 41,975,288.22 55,105,472.92

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -


买入返售金融资产 6.4.4.4 - 20,011,985.60

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 13,335.62

应收股利 - 13,917.10

应收申购款 7,244.42 93,536.09

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.5 76,918.42 84,345.13

资产总计 789,865,370.71 961,955,092.68

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 0.38

应付赎回款 8,413,571.22 6,837,562.25

应付管理人报酬 333,869.38 448,432.14

应付托管费 117,336.27 137,799.27

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 155.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.6 222,019.36 290,354.51

负债合计 9,086,796.23 7,714,303.75

净资产：

实收基金 6.4.4.7 805,199,591.18 993,049,173.47

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.4.8 -24,421,016.70 -38,808,384.54

净资产合计 780,778,574.48 954,240,788.93

负债和净资产总计 789,865,370.71 961,955,092.68

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 份额净
值 0.9696 元，基金份额总额 803,055,683.39 份；南方富瑞稳健养老目标一年持有混合
（FOF）Y 份额净值 0.9779 元，基金份额总额 2,143,907.79 份；总份额合计 805,199,591.18
份。

6.2 利润表

会计主体：南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022
项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 12,982,639.42 -26,682,531.14

1.利息收入 55,369.00 57,453.42

其中：存款利息收入 6.4.4.9 37,950.83 51,752.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 17,418.17 5,701.37
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -17,704,179.50 -18,543,118.85
填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.10 -4,628,366.64 4,465,436.94

基金投资收益 6.4.4.11 -16,294,294.29 -32,986,376.79

债券投资收益 6.4.4.12 564,338.02 586,362.70

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.4.13 - -

股利收益 6.4.4.14 2,654,143.41 9,391,458.30

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.4.15 30,165,274.50 -8,496,616.35
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.4.16 466,175.42 299,750.64
号填列）

减：二、营业总支出 3,073,297.17 4,937,526.28

1.管理人报酬 6.4.7.2.1 2,235,552.78 3,644,560.62

2.托管费 6.4.7.2.2 738,078.56 1,186,159.27

3.销售服务费 6.4.7.2.3 - -

4.投资顾问费 - -


5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 65.64 0.42

8.其他费用 6.4.4.18 99,600.19 106,805.97

三、利润总额（亏损总额 9,909,342.25 -31,620,057.42
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 9,909,342.25 -31,620,057.42
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 9,909,342.25 -31,620,057.42

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 993,049,173.47 - -38,808,384.54 954,240,788.93
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 993,049,173.47 - -38,808,384.54 954,240,788.93
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -187,849,582.29 - 14,387,367.84 -173,462,214.45
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 9,909,342.25 9,909,342.25
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -187,849,582.29 - 4,478,025.59 -183,371,556.70
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 1,063,088.01 - -21,415.24 1,041,672.77
购款


2.基金赎 -188,912,670.30 - 4,499,440.83 -184,413,229.47
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 805,199,591.18 - -24,421,016.70 780,778,574.48
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,314,720,838.50 - 22,219,401.42 1,336,940,239.92
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,314,720,838.50 - 22,219,401.42 1,336,940,239.92
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 1,345,883.22 - -31,642,535.13 -30,296,651.91
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -31,620,057.42 -31,620,057.42
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 1,345,883.22 - -22,477.71 1,323,405.51
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 1,345,883.22 - -22,477.71 1,323,405.51
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,316,066,721.72 - -9,423,133.71 1,306,643,588.01
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1691 号《关于准予南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,313,611,379.88 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2021)第 0767 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合
同》于 2021 年 7 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,313,800,307.30
份基金份额，其中认购资金利息折合 188,927.42 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日或基金份额申购申请日起至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日发布的《南
方基金管理股份有限公司关于旗下部分养老目标基金增加个人养老金单独份额类别的公告》以及更新后的《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金增设针对个人养老金投资基金业务的 Y 类基金份额，原基金份额转换为 A 类基金份额。本基金根据业务类型及申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额(个人养老金相关制度另有规定的除外)，称为 Y 类基金份额。本基
金 A 类和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的 30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。
6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.3.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.3.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 20,108,518.20

等于：本金 20,107,103.96

加：应计利息 1,414.24

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 20,108,518.20

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 47,579,953.80 - 46,566,529.49 -1,013,424.31

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 41,181,389.00 901,388.22 41,975,288.22 -107,489.00
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 41,181,389.00 901,388.22 41,975,288.22 -107,489.00

资产支持证券 - - - -

基金 675,867,158.02 - 680,813,080.02 4,945,922.00

其他 - - - -

合计 764,628,500.82 901,388.22 769,354,897.73 3,825,008.69

6.4.4.3 衍生金融资产/负债
6.4.4.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.4.4买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.4.5其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 76,918.42

待摊费用 -

合计 76,918.42

6.4.4.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 127,799.81

其中：交易所市场 127,799.81

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 94,219.55

其他 -

合计 222,019.36

6.4.4.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 991,795,428.53 991,795,428.53

本期申购 172,925.16 172,925.16

本期赎回（以“-”号填列） -188,912,670.30 -188,912,670.30

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 803,055,683.39 803,055,683.39

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 1,253,744.94 1,253,744.94

本期申购 890,162.85 890,162.85

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,143,907.79 2,143,907.79

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额（如有），本期赎回含转换出份（金）额 （如有）。
6.4.4.8未分配利润

单位：人民币元

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,632,270.96 -25,135,280.30 -38,767,551.26

本期利润 -20,218,961.43 30,117,857.37 9,898,895.94

本期基金份额交易产 4,737,088.25 -242,131.40 4,494,956.85
生的变动数

其中：基金申购款 -4,445.27 -38.71 -4,483.98

基金赎回款 4,741,533.52 -242,092.69 4,499,440.83

本期已分配利润 - - -

本期末 -29,114,144.14 4,740,445.67 -24,373,698.47

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -11,490.48 -29,342.80 -40,833.28

本期利润 -36,970.82 47,417.13 10,446.31

本期基金份额交易产 -16,133.93 -797.33 -16,931.26
生的变动数

其中：基金申购款 -16,133.93 -797.33 -16,931.26

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -64,595.23 17,277.00 -47,318.23

6.4.4.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 33,851.92

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,549.57


其他 549.34

合计 37,950.83

6.4.4.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 172,855,088.30

减：卖出股票成本总额 177,000,753.22

减：交易费用 482,701.72

买卖股票差价收入 -4,628,366.64

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.4.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 432,235,024.95

减：卖出/赎回基金成本总额 448,440,626.12

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 88,693.12

基金投资收益 -16,294,294.29

注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。
6.4.4.12 债券投资收益
6.4.4.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 613,495.83

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -49,157.81
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 564,338.02

6.4.4.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 55,448,104.04
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 54,436,624.35
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,060,631.88

减：交易费用 5.62


买卖债券差价收入 -49,157.81

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.4.13 衍生工具收益
6.4.4.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.4.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.4.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 617,381.50

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 2,036,761.91

合计 2,654,143.41

6.4.4.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 30,165,274.50

——股票投资 3,955,707.07

——债券投资 -9,571.65

——资产支持证券投资 -

——基金投资 26,219,139.08

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 30,165,274.50

6.4.4.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

基金销售服务费返还收入 466,175.42

合计 466,175.42

6.4.4.17 持有基金产生的费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 746,615.70

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 2,700,035.17

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 548,418.17

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。6.4.4.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 5,378.04

其他 2.60

合计 99,600.19

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项

无。
6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 114,805,700.74 36.31% 405,203,049.75 64.53%

6.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

华泰证券 20,331,504.04 49.21% 62,151,614.70 100.00%

6.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 45,000,000.00 83.33% 20,000,000.00 100.00%

6.4.7.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 57,277,968.84 47.18% 427,112,970.69 85.21%

6.4.7.1.5 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 105,771.55 37.30% 26,703.34 20.89%


上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 366,505.80 64.24% 273,472.56 69.70%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 2,235,552.78 3,644,560.62
理费

其中：支付销售机构的客户 1,399,394.99 2,230,188.03
维护费
注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额和 Y 类基金份额约定的年管理费率分别为 0.90%和 0.45%。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日 A/Y 类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×约定年费率/当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 738,078.56 1,186,159.27
管费
注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额和 Y 类基金份额约定的年管理费率分别为 0.20%和 0.10%。其计算公式为：

日托管费＝前一日 A/Y 类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×约定年费率/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费

无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目 南方富瑞稳健养老目标一年 南方富瑞稳健养老目标一年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）Y

报告期初持有的基金份额 200,026,777.77 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 200,026,777.77 -

报告期末持有的基金份额占 24.84% -
基金总份额比例

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目 南方富瑞稳健养老目标一年 南方富瑞稳健养老目标一年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）Y

报告期初持有的基金份额 200,026,777.77 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 200,026,777.77 -

报告期末持有的基金份额占 15.20% -

基金总份额比例
注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 20,108,518.20 33,851.92 11,883,766.03 43,220.74

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80

华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 - - - - -

6.4.7.8 其他关联交易事项的说明
6.4.7.8.1 其他关联交易事项的说明

于本期末，本基金持有基金管理人南方基金管理股份有限公司所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币 339,938,292.91 元，估值总额为人民币 341,489,685.04 元，占本基金基金资产净值的比例为 43.74%(上年度末，本基金持有基金管理人南方基金管理股份有限公司所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币 390,325,511.65 元，估值总额为人民币 377,888,758.83 元，占本基金基金资产净值的比例为 39.60%)。
6.4.7.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

项目 本期费用 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年1月


2023 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期交易基金产生的申购费 - -

（元）

当期交易基金产生的赎回费 19,299.90 135,260.58

（元）

当期持有基金产生的应支付 466,175.42 299,750.64

销售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付 1,390,363.07 1,343,940.29

管理费（元）

当期持有基金产生的应支付 272,890.90 305,691.17

托管费（元）

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理

人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分

的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故

当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被

投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净

值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务

费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实

际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、

当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金

额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.9 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 股）

2023 非公开 249.2 191.3

688063 派能科技 年 1 月 6 个月 发行锁 5 9 12,036 2,999,973.00 2,303,570.04 -
31 日 定期

2023 非公开

002096 南岭民爆 年 4 月 6 个月 发行锁 11.43 11.37 87,490 1,000,010.70 994,761.30 -
26 日 定期

6.4.9.1.2 受限证券类别：债券

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 张）

- - - - - - - - - - -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金为基金中基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，

高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资和债

券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、

流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市

场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上

风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收

益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、

由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理

架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理

的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和

制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽

核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩

效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。本基金基于内部评价系统对基金管理公司及其管理基金的评级，将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人自基金合同生效日满一年起对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人自基金合同生效日满一年起对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 20,108,518.2 - - - 20,108,518.2
0 0

结算备付金 263,615.34 - - - 263,615.34

存出保证金 54,176.60 - - - 54,176.60

交易性金融 41,975,288.2 - - 727,379,609. 769,354,897.
资产 2 51 73

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 2,000.00 - - 5,244.42 7,244.42

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - 76,918.42 76,918.42

资产总计 62,403,598.3 - - 727,461,772. 789,865,370.
6 35 71

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 8,413,571.22 8,413,571.22

应付管理人 - - - 333,869.38 333,869.38
报酬

应付托管费 - - - 117,336.27 117,336.27

应付销售服 - - - - -
务费


应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 222,019.36 222,019.36

负债总计 - - - 9,086,796.23 9,086,796.23

利率敏感度 62,403,598.3 - - 718,374,976. 780,778,574.
缺口 6 12 48

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 17,492,756.9 - - - 17,492,756.9
4 4

结算备付金 480,534.49 - - - 480,534.49

存出保证金 128,871.55 - - - 128,871.55

交易性金融 55,102,163.3 - 3,309.62 868,530,337. 923,635,810.
资产 0 24 16

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 20,011,985.6 - - - 20,011,985.6
融资产 0 0

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 13,335.62 13,335.62

应收股利 - - - 13,917.10 13,917.10

应收申购款 11,500.00 - - 82,036.09 93,536.09

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - 84,345.13 84,345.13

资产总计 93,227,811.8 - 3,309.62 868,723,971. 961,955,092.
8 18 68

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债


卖出回购金 - - - - -

融资产款

应付清算款 - - - 0.38 0.38

应付赎回款 - - - 6,837,562.25 6,837,562.25

应付管理人 - - - 448,432.14 448,432.14

报酬

应付托管费 - - - 137,799.27 137,799.27

应付销售服 - - - - -

务费

应付投资顾 - - - - -

问费

应交税费 - - - 155.20 155.20

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -

负债

其他负债 - - - 290,354.51 290,354.51

负债总计 - - - 7,714,303.75 7,714,303.75

利率敏感度 93,227,811.8 - 3,309.62 861,009,667. 954,240,788.

缺口 8 43 93

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日

孰早者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -32,894.37 -22,728.05

2.市场利率平行下降 25 个基点 33,014.57 22,800.35

6.4.10.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本

基金的外汇头寸进行监控。

6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计
币 币 币 币 人民币

以外币计

价的资产

资产合计 - - - - - -

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - - - - - -
险敞口净
额

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 1,817,804.45 - - - 1,817,804.45
融资产

资产合计 - 1,817,804.45 - - - 1,817,804.45

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 1,817,804.45 - - - 1,817,804.45
险敞口净
额

6.4.10.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1. 所有外币相对人民币升值 5% 0.00 90,890.22

2. 所有外币相对人民币贬值 5% 0.00 -90,890.22

6.4.10.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准

或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面

临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于

证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的 30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产- 46,566,529.49 5.96 72,014,501.16 7.55
股票投资

交易性金融资产- 680,813,080.02 87.20 796,515,836.08 83.47
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 727,379,609.51 93.16 868,530,337.24 91.02

6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.组合自身基准上升 5% 42,291,724.89 47,546,821.94

2.组合自身基准下降 5% -42,291,724.89 -47,546,821.94

6.4.11 公允价值
6.4.11.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.11.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.11.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 724,081,277.15

第二层次 41,975,289.24

第三层次 3,298,331.34

合计 769,354,897.73

6.4.11.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.11.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.11.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 46,566,529.49 5.90

其中：股票 46,566,529.49 5.90


2 基金投资 680,813,080.02 86.19

3 固定收益投资 41,975,288.22 5.31

其中：债券 41,975,288.22 5.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 20,372,133.54 2.58

8 其他资产 138,339.44 0.02

9 合计 789,865,370.71 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,802,000.00 0.49

C 制造业 28,203,974.38 3.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,996,513.00 0.51

E 建筑业 872,350.00 0.11

F 批发和零售业 1,417,680.00 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 4,398.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,483,497.31 0.70

J 金融业 1,539,986.00 0.20

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,246,130.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,566,529.49 5.96

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300750 宁德时代 15,000 3,431,850.00 0.44

2 000733 振华科技 30,000 2,875,500.00 0.37

3 603195 公牛集团 27,824 2,672,773.44 0.34

4 603993 洛阳钼业 500,000 2,665,000.00 0.34

5 605090 九丰能源 116,100 2,592,513.00 0.33

6 688981 中芯国际 50,000 2,526,000.00 0.32

7 688063 派能科技 12,036 2,303,570.04 0.30

8 603690 至纯科技 64,200 2,236,728.00 0.29

9 300026 红日药业 400,000 2,168,000.00 0.28

10 002368 太极股份 50,000 2,058,500.00 0.26

11 002841 视源股份 30,000 2,005,200.00 0.26

12 601600 中国铝业 300,000 1,647,000.00 0.21

13 601555 东吴证券 221,900 1,539,986.00 0.20

14 002727 一心堂 53,700 1,417,680.00 0.18

15 000690 宝新能源 200,000 1,404,000.00 0.18

16 000625 长安汽车 100,000 1,293,000.00 0.17

17 605168 三人行 14,500 1,246,130.00 0.16

18 300054 鼎龙股份 50,000 1,236,500.00 0.16

19 601899 紫金矿业 100,000 1,137,000.00 0.15

20 688711 宏微科技 18,740 1,093,291.60 0.14

21 002096 南岭民爆 87,490 994,761.30 0.13

22 600566 济川药业 30,000 871,200.00 0.11

23 002063 远光软件 100,000 868,000.00 0.11

24 688099 晶晨股份 10,000 843,200.00 0.11

25 000997 新大陆 33,018 624,040.20 0.08

26 600211 西藏药业 10,000 594,000.00 0.08

27 601668 中国建筑 100,000 574,000.00 0.07

28 688232 新点软件 10,131 545,149.11 0.07

29 002439 启明星辰 18,300 544,608.00 0.07

30 600970 中材国际 23,400 298,350.00 0.04

31 000807 云铝股份 20,000 254,600.00 0.03

32 603871 嘉友国际 280 4,398.80 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）


1 601236 红塔证券 7,291,152.60 0.76

2 000933 神火股份 5,403,650.00 0.57

3 600048 保利发展 4,840,883.00 0.51

4 300750 宁德时代 4,606,098.00 0.48

5 601111 中国国航 4,331,072.50 0.45

6 002368 太极股份 3,960,089.00 0.41

7 002727 一心堂 3,561,630.00 0.37

8 002063 远光软件 3,429,238.03 0.36

9 600801 华新水泥 3,184,839.00 0.33

10 301236 软通动力 3,010,102.00 0.32

11 688063 派能科技 2,999,973.00 0.31

12 300451 创业慧康 2,838,529.00 0.30

13 600366 宁波韵升 2,748,261.00 0.29

14 000733 振华科技 2,724,611.00 0.29

15 000997 新大陆 2,712,939.00 0.28

16 688981 中芯国际 2,601,746.76 0.27

17 002080 中材科技 2,600,023.00 0.27

18 605090 九丰能源 2,579,747.00 0.27

19 300026 红日药业 2,532,392.00 0.27

20 603993 洛阳钼业 2,497,127.00 0.26

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 002955 鸿合科技 8,536,124.00 0.89

2 300845 捷安高科 8,040,134.46 0.84

3 601236 红塔证券 7,894,918.20 0.83

4 300138 晨光生物 5,745,114.23 0.60

5 000997 新大陆 5,640,356.16 0.59

6 600048 保利发展 4,617,402.64 0.48

7 600487 亨通光电 4,278,889.00 0.45

8 601111 中国国航 4,175,739.25 0.44

9 000933 神火股份 4,171,560.00 0.44

10 300645 正元智慧 3,797,638.00 0.40

11 301236 软通动力 3,316,602.50 0.35

12 600801 华新水泥 3,031,980.00 0.32

13 000100 TCL 科技 2,941,084.76 0.31

14 002063 远光软件 2,861,056.00 0.30

15 000963 华东医药 2,794,662.00 0.29


16 603606 东方电缆 2,726,844.00 0.29

17 300674 宇信科技 2,623,689.00 0.27

18 002080 中材科技 2,548,831.00 0.27

19 600366 宁波韵升 2,540,275.00 0.27

20 688409 富创精密 2,502,656.48 0.26

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 147,597,074.48

卖出股票收入（成交）总额 172,855,088.30

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 21,233,025.21 2.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,742,263.01 2.66

其中：政策性金融债 20,742,263.01 2.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,975,288.22 5.38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019694 23 国债 01 210,000 21,233,025.21 2.72

2 018008 国开 1802 200,000 20,742,263.01 2.66

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

在开放式基金投资方面，考虑到基金费率优惠等因素，本基金将主要投资于本基金管理人旗下的基金，同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级，将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金，以分享资本市场的成长，被投资基金的基金管理人及基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为。

在股票型基金选择上，对于主动管理的股票型基金，使用动量策略，重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素，选择优胜者进行投资。对于指数基金，由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势，通过优选指数基金，可配合市场、行业板块轮动等，在不同指数基金间调换，同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等，增强基金投资收益。被动管理的指数基金，使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素，选择优胜者进行投资。

在混合型基金选择上，考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素，将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。

对于主动管理的债券基金、货币市场基金，采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场
环境相匹配的基金管理人，重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。

大宗商品基金选择上，重点选择具备有效抵御通胀，与其他资产的相关度低的基金。
在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的交易手段，及时捕捉市场的折溢价机会。

南方富瑞稳健养老目标以基金为主要投资标的进行资产配置参与股票、债券和商品多资产投资，因此，面临着各个大类资产相关的市场风险；虽然基金申赎流动性优于底层股票和债券，但依然面临暂停大额赎回的流动性风险。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 007416 南方致远 契约型开 82,867,17 107,603,0 13.78 是

混合 C 放式 5.43 27.30

2 004648 南方安睿 契约型开 47,488,72 53,177,86 6.81 是

混合 放式 0.39 9.09

南方利鑫 契约型开 31,534,57 46,891,91

3 001503 灵活配置 放式 8.39 8.07 6.01 是

混合 C

4 001441 易方达瑞 契约型开 24,862,47 36,522,97 4.68 否

信混合 I 放式 1.47 0.59

南方亚洲

美元收益

5 002400 债券 契约型开 31,259,78 30,700,23 3.93 是

（QDII） 放式 5.63 5.47

A（人民

币）

南方利鑫 契约型开 19,859,06 29,590,00

6 001334 灵活配置 放式 4.70 6.40 3.79 是

混合 A

7 003613 南方卓元 契约型开 25,319,16 28,846,12 3.69 是

债券 C 放式 7.69 7.75

8 001957 嘉合磐通 契约型开 23,478,22 26,866,12 3.44 否

A 放式 1.58 8.95

易方达 契约型开 245,550.6 24,557,51

9 968118 (香港)精 放式 4 9.51 3.15 否

选债券


M(对冲

人民币)

10 005652 国富天颐 契约型开 18,951,00 20,442,45 2.62 否

混合 A 放式 9.19 3.61

11 003144 华宝新机 契约型开 11,721,59 19,030,00 2.44 否

遇混合 C 放式 1.26 3.41

12 001136 易方达裕 契约型开 15,136,88 19,011,93 2.43 否

如混合 A 放式 9.57 3.30

中欧电子

13 005763 信息产业 契约型开 6,162,084 17,178,04 2.20 否

沪港深股 放式 .50 2.96

票 C

前海开源 契约型开 10,943,18 14,543,49

14 002207 金银珠宝 放式 6.55 4.92 1.86 否

混合 C

华泰柏瑞 契约型开 8,176,371 11,371,69

15 003592 享利混合 放式 .90 8.04 1.46 否

C

华泰柏瑞 契约型开 7,544,264 11,325,44

16 002091 新利混合 放式 .12 9.30 1.45 否

C

南方梦元 契约型开 10,000,00 10,901,00

17 007791 短债债券 放式 0.00 0.00 1.40 是

C

交银稳固 契约型开 8,004,079 10,489,34

18 016474 收益债券 放式 .63 6.36 1.34 否

C

华夏磐泰

19 160323 混合 契约型开 7,656,202 10,353,48 1.33 否

（LOF） 放式 .14 2.15

A

华夏收益

20 001061 债券 契约型开 7,531,690 10,115,06 1.30 否

（QDII） 放式 .50 0.34

A

21 202009 南方盛元 契约型开 8,823,240 9,767,327 1.25 是

红利混合 放式 .59 .33

泰康稳健 契约型开 7,167,550 9,689,094

22 002245 增利债券 放式 .22 .39 1.24 否

A

华夏睿磐 契约型开 7,681,671 9,578,276

23 005141 泰荣混合 放式 .53 .23 1.23 否

C

24 002362 国富恒瑞 契约型开 6,721,572 9,423,644 1.21 否


债券 C 放式 .23 .27

创金合信 契约型开 6,963,182 8,052,223

25 009006 鑫祺混合 放式 .17 .86 1.03 否

C

南方信息 契约型开 4,476,664 7,758,060

26 007491 创新混合 放式 .95 .36 0.99 是

C

广发中证 契约型开 6,000,000 7,278,000

27 516970 基建工程 放式 .00 .00 0.93 否

ETF

南方人工 契约型开 2,857,460 6,893,338

28 005729 智能主题 放式 .82 .48 0.88 是

混合

南方中小 契约型开 4,380,405 5,378,699

29 000326 盘成长股 放式 .26 .62 0.69 是

票

华泰柏瑞 契约型开 2,714,882 5,316,826

30 014597 富利混合 放式 .99 .85 0.68 否

C

31 007130 中庚小盘 契约型开 2,216,654 5,223,547 0.67 否

价值股票 放式 .84 .13

交银裕隆 契约型开 3,949,988 5,177,644

32 519782 纯债债券 放式 .15 .47 0.66 否

A

金鹰科技 契约型开 3,038,905 5,120,556

33 001167 创新股票 放式 .78 .24 0.66 否

A

34 016858 国金量化 契约型开 2,464,511 5,104,002 0.65 否

多因子 C 放式 .04 .36

35 000308 建信创新 契约型开 847,153.5 4,743,212 0.61 否

中国混合 放式 1 .50

信澳健康 契约型开 1,857,355 4,726,968

36 015208 中国混合 放式 .13 .81 0.61 否

C

南方优享

37 006587 分红灵活 契约型开 4,542,416 3,980,974 0.51 是

配置混合 放式 .87 .14

C

金鹰红利 契约型开 1,584,532 3,951,825

38 016563 价值混合 放式 .94 .15 0.51 否

C

广发中证 契约型开 4,000,000 3,760,000

39 159611 全指电力 放式 .00 .00 0.48 否

ETF


招商科技 契约型开 3,079,334 3,752,169

40 008656 创新混合 放式 .51 .10 0.48 否

C

41 516950 基建 ETF 契约型开 3,000,000 3,306,000 0.42 否

放式 .00 .00

中信建投 契约型开 1,189,060 2,926,872

42 003823 轮换混合 放式 .64 .77 0.37 否

C

43 512890 红利 LV 契约型开 2,500,000 2,277,500 0.29 否

放式 .00 .00

国泰中证

44 516110 800 汽车 契约型开 2,000,000 2,092,000 0.27 否

与零部件 放式 .00 .00

ETF

易方达上 契约型开 1,999,935 2,059,933

45 588080 证科创板 放式 .00 .05 0.26 否

50ETF

国泰中证 契约型开 2,000,000 1,402,000

46 159745 全指建筑 放式 .00 .00 0.18 否

材料 ETF

招商量化 契约型开 452,140.8 1,033,051

47 007950 精选股票 放式 8 .48 0.13 否

C

国泰 CES

48 512760 半导体芯 契约型开 1,000,000 1,014,000 0.13 否

片行业 放式 .00 .00

ETF

博时信用 契约型开 446,669.9 503,263.0

49 050027 债纯债债 放式 3 1 0.06 否

券 A

50 511990 华宝添益 契约型开 32.00 3,199.87 0.00 否

放式

南方理财 契约型开

51 511810 金货币 放式 11.00 1,100.00 0.00 是

ETF

南方创利

52 008039 3 个月定 契约型开 0.95 1.02 0.00 是

开债券发 放式

起

南方吉元 契约型开

53 006517 短债债券 放式 0.01 0.01 0.00 是

A

7.13 投资组合报告附注

7.13.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 54,176.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,244.42

6 其他应收款 76,918.42

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 138,339.44

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688063 派能科技 2,303,570.04 0.30 非公开发行锁

定期

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比


例 例

南方富瑞稳

健养老目标 4,249 188,998.75 205,025,777 25.53% 598,029,905 74.47%
一年持有混 .77 .62

合（FOF）A
南方富瑞稳

健养老目标 485 4,420.43 - - 2,143,907.7 100.00%
一年持有混 9

合（FOF）Y

合计 4,734 170,088.63 205,025,777 25.46% 600,173,813 74.54%
.77 .41

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

南方富瑞稳健养老目

标一年持有混合 2,569,842.50 0.3200%
基金管理人所有从业 （FOF）A

人员持有本基金 南方富瑞稳健养老目

标一年持有混合 217,772.04 10.1577%
（FOF）Y

合计 2,787,614.54 0.3462%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

南方富瑞稳健养老目标一年 >100
本公司高级管理人员、基金 持有混合（FOF）A

投资和研究部门负责人持有 南方富瑞稳健养老目标一年 0
本开放式基金 持有混合（FOF）Y

合计 >100

南方富瑞稳健养老目标一年 50~100
本基金基金经理持有本开放 持有混合（FOF）A

式基金 南方富瑞稳健养老目标一年 0
持有混合（FOF）Y


合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

南方富瑞稳健养 南方富瑞稳健
项目 老目标一年持有 养老目标一年
混合（FOF）A 持有混合（FOF）
Y

基金合同生效日(2021 年 7 月 27 日)基金份额总额 1,313,800,307.30 -

本报告期期初基金份额总额 991,795,428.53 1,253,744.94

本报告期基金总申购份额 172,925.16 890,162.85

减：报告期基金总赎回份额 188,912,670.30 -

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 803,055,683.39 2,143,907.79

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金于 2023 年 3 月 22 日起公开召开
基金份额持有人大会，就持有人大会审议事项南方富瑞稳健养老投同意票。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

华泰证券 3 114,805,700.74 36.31% 105,771.55 37.30% -

华西证券 1 104,510,882.15 33.06% 95,938.31 33.83% -

中信建投 1 25,044,810.26 7.92% 23,076.82 8.14% -

平安证券 1 23,068,116.26 7.30% 13,903.26 4.90% -

招商证券 1 22,555,452.79 7.13% 20,778.53 7.33% -

浙商证券 1 22,484,277.78 7.11% 20,714.69 7.31% -

中金公司 1 3,673,300.22 1.16% 3,384.18 1.19% -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

中信建投

中金公司

招商证券

浙商证券

平安证券

退租交易单元：

无

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

华泰证券 20,331,50 49.21% 45,000,00 83.33% - - 57,277,96 47.18%
4.04 0.00 8.84

华西证券 - - - - - - 6,390,270. 5.26%
30

中信建投 - - 9,000,000. 16.67% - - 22,827,34 18.80%
00 4.10

平安证券 - - - - - - 10,736,71 8.84%
6.30

招商证券 - - - - - - 11,524,32 9.49%
4.90

浙商证券 20,987,38 50.79% - - - - 6,103,731. 5.03%
9.00 80

中金公司 - - - - - - 6,537,511. 5.39%
33

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

南方基金关于旗下部分基金增加中国银行为销 证券时报、基金管理

1 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-01-03

基金电子披露网站


南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为销 证券时报、基金管理

2 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-01-04
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理

3 派能科技（688063）非公开发行 A 股的公告 人网站、中国证监会 2023-02-02
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销 证券时报、基金管理

4 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-02-06
基金电子披露网站

南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金 证券时报、基金管理

5 中基金（FOF）风险揭示书 人网站、中国证监会 2023-02-28
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销 证券时报、基金管理

6 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-03-17
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

7 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-22
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

8 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-23
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加安信证券为销 证券时报、基金管理

9 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-04-18
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理

10 南岭民爆（002096）非公开发行 A 股的公告 人网站、中国证监会 2023-04-28
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中信证券（山 证券时报、基金管理

11 东）为销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-05-23
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中信证券华南 证券时报、基金管理

12 为销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-05-23
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销 证券时报、基金管理

13 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-05-24
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理

14 金参加中国建设银行申购费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会 2023-06-02
基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中国农业银行 证券时报、基金管理

15 为销售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-06-06
基金电子披露网站

16 南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理 2023-06-09
金参加招商银行费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会


基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销 证券时报、基金管理

17 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-06-21

基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20230101- 200,026,777.77 - - 200,026,777.77 24.84%
20230630

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的

文件；

2、《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年中期报告》

原文。

12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
点击查看>>  附件