广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基
金（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......15
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......38
7.1 期末基金资产组合情况......38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 本报告期投资基金情况......43
7.13 投资组合报告附注......48
§8 基金份额持有人信息......49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......50
10.1 基金份额持有人大会决议......50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50
10.4 基金投资策略的改变......50
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......51
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......51
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51
10.9 其他重大事件......52
§11 备查文件目录......53
11.1 备查文件目录......53
11.2 存放地点......53
11.3 查阅方式......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）

基金简称 广发均衡养老三年持有混合（FOF）

基金主代码 007249

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 24 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 181,988,540.47 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发均衡养老三年持有混 广发均衡养老三年持有混
合（FOF）A 合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 007249 017383

报告期末下属分级基金的份额总额 106,461,646.10 份 75,526,894.37 份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性
投资目标 相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险收益特征
和市场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采用定量方法和定性研究相结合的核心卫星策略来实现不同资产
的配置，其中定量方法采用经典的马科维兹的均值方差模型，定性研究则
是基于对国内外宏观经济周期和货币周期变化情况的深度研究，在相对稳
定的长期配置中枢上动态调整权益类基金、固定收益类基金、商品基金等
投资策略 各类基金资产的配置比例。本基金权益类资产的长期配置比例中枢是
50%。在确定本基金权益类资产基准配置比例 50%的前提下，基金管理人
将根据中短期市场环境的变化，通过择时及类别配置等方式调节各类资产
之间的分配比例，优化管理短期的投资收益与风险，其中权益类资产配置
比例可依据基准上浮不超过 5%、下浮不超过 10%。

业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银
行活期存款利率（税后）×5%

本基金为混合型基金中基金，是目标风险系列基金中的均衡产品，其预期
风险收益特征 收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金和一般
的混合型基金，属于中等收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 王小飞

联系电话 020-83936666 021-60637103

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95105828 021-60637228

传真 020-89899158 021-60635778

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区金融大街25号

路3018号2608室

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区闹市口大街1号

楼；广东省珠海市横琴新区环 院1号楼

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100033

法定代表人 孙树明 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gffunds.com.cn

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 广发均衡养老三年持有 广发均衡养老三年持有混
混合（FOF）A 合（FOF）Y

本期已实现收益 -1,344,094.01 -596,480.71

本期利润 -418,335.00 -2,720,176.63

加权平均基金份额本期利润 -0.0035 -0.0469

本期加权平均净值利润率 -0.29% -3.86%

本期基金份额净值增长率 -1.10% -0.88%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 广发均衡养老三年持有混 广发均衡养老三年持有混合
合（FOF）A （FOF）Y

期末可供分配利润 18,065,859.63 13,091,667.76

期末可供分配基金份额利润 0.1697 0.1733

期末基金资产净值 126,503,786.69 89,927,201.76

期末基金份额净值 1.1883 1.1907

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 广发均衡养老三年持有 广发均衡养老三年持有混
混合（FOF）A 合（FOF）Y

基金份额累计净值增长率 18.83% -0.89%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标


② 准差④

过去一个月 0.37% 0.50% 0.74% 0.44% -0.37% 0.06%

过去三个月 -3.21% 0.47% -2.30% 0.39% -0.91% 0.08%

过去六个月 -1.10% 0.44% -0.08% 0.39% -1.02% 0.05%

过去一年 -7.21% 0.50% -6.67% 0.47% -0.54% 0.03%

过去三年 7.30% 0.65% 6.48% 0.63% 0.82% 0.02%

自基金合同生 18.83% 0.65% 19.28% 0.64% -0.45% 0.01%
效起至今

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.40% 0.50% 0.74% 0.44% -0.34% 0.06%

过去三个月 -3.11% 0.46% -2.30% 0.39% -0.81% 0.07%

过去六个月 -0.88% 0.44% -0.08% 0.39% -0.80% 0.05%

自基金合同生 -0.89% 0.44% 0.39% 0.39% -1.28% 0.05%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 9 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日）

广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金
管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金经

理；广发安泰稳健

养老目标一年持

有期混合型发起

式基金中基金

（FOF）的基金经

理；广发锐意进取

3 个月持有期混合

型发起式基金中

基金（FOF）的基

金经理；广发稳健 曹建文，管理学硕士，持有中国证
养老目标一年持 券投资基金业从业证书。曾任浦银
曹建文 有期混合型基金 2021-11-29 - 10 年 安盛基金管理有限公司金融分析
中基金(FOF)的基 师、投资经理，平安养老保险股份
金经理；广发养老 有限公司投资经理。

目标日期 2035 三

年持有期混合型

发起式基金中基

金（FOF）的基金

经理；广发积极养

老目标五年持有

期混合型发起式

基金中基金

（FOF）的基金经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

权益市场方面，2023 年上半年市场呈现震荡筑底的走势。一季度，在经济修复趋势明确、政策偏友好的背景下，A 股市场整体上行，结构性机会活跃。春节之前，市场呈现普涨行情，春节后市场快速上涨后进入盘整和轮动行情，受益于产业创新预期的科技板块表现相对突出，并成为本阶段
行情的主线。二季度，经济高频数据显示复苏动能边际放缓，四月份后 A 股市场普遍回调，整体呈现行业快速轮动的存量博弈状态。债券市场方面，在经济预期偏弱及配置资金带动下，上半年十年期国债收益率持续下行，信用债利差普遍收窄，中短端中高等级信用债信用利差显著收敛。

报告期内，本基金持续跟踪宏观经济、政策、市场等因素的变化，减持了纯债基金品种，增加了二级债基金品种的配置。上半年，本基金维持超配权益类资产，在基金品种的选择上，本基金通过定量与定性相结合的方式优选各类型绩优基金品种，结构上保持相对稳健，并积极把握板块和风格的结构性机会，增持了均衡偏成长风格的基金品种，板块上超配了公用事业、交运、基建等板块，低配了消费、新能源等板块。本基金始终采用均衡的目标风险策略进行管理，力争实现本基金净值长期平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.10%，Y 类基金份额净值增长率为-0.88%，
同期业绩比较基准收益率为-0.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

权益市场方面，从股债性价比来看，主要宽基指数的估值处于中长期的底部区域，较债券而言性价比更高，但短期市场可能仍处于存量博弈的状态，以结构性机会为主。在政策发力的预期下，经济可能出现阶段性上行，但长期结构性问题将约束经济上行的持续性和弹性，下半年 A 股可能在顺周期和经济低敏感两个方向上轮动。

债券市场方面，当前十年期国债利率及信用利差水平均处于较低位置，预计利率中枢显著上行的风险概率不大。从流动性看，预计央行将继续保持货币适度宽松，以支持实体经济的持续恢复，对债券市场有一定的支撑。由于当前收益率水平较低，债券市场对政策及风险事件的敏感度有所提高，债券市场的波动性随之增加。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 4,932,322.49 7,686,580.04

结算备付金 86,508.99 29,429.42

存出保证金 7,652.05 17,608.76

交易性金融资产 6.4.7.2 212,840,471.21 182,031,230.70

其中：股票投资 16,748,060.61 12,322,510.41

基金投资 178,322,692.02 163,571,841.70

债券投资 17,769,718.58 6,136,878.59

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - 79,387.31

应收股利 - 698.99

应收申购款 273,670.59 3,449,006.17

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 10,635.55 8,082.63

资产总计 218,151,260.88 193,302,024.02

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,395,344.81 4,185,911.43

应付管理人报酬 97,015.69 108,988.26

应付托管费 25,513.46 28,405.68

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 30.24 0.69

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 202,368.23 168,174.77

负债合计 1,720,272.43 4,491,480.83

净资产：

实收基金 6.4.7.8 181,988,540.47 157,147,885.85

未分配利润 6.4.7.9 34,442,447.98 31,662,657.34

净资产合计 216,430,988.45 188,810,543.19

负债和净资产总计 218,151,260.88 193,302,024.02

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 基金份额净值人民
币 1.1883 元，基金份额总额 106,461,646.10 份；广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y 基金份额净
值人民币 1.1907 元，基金份额总额 75,526,894.37 份；总份额总额 181,988,540.47 份。

6.2 利润表
会计主体：广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -2,290,693.93 -16,785,716.40

1.利息收入 18,128.11 25,124.49

其中：存款利息收入 6.4.7.10 15,206.47 16,225.86

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,921.64 8,898.63

证券出借利息收入 - -


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,172,862.25 7,510,475.43

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -676,766.85 668,380.96

基金投资收益 6.4.7.12 -950,817.06 -833,347.08

债券投资收益 6.4.7.13 128,510.78 197,252.25

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 326,210.88 7,478,189.30

以摊余成本计量的金融资产 - -

终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18

填列） -1,197,936.91 -24,374,556.51

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 61,977.12 53,240.19

减：二、营业总支出 847,817.70 2,181,745.84

1．管理人报酬 609,787.38 1,675,185.66

2．托管费 160,571.22 420,419.60

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.21 - -

7．税金及附加 12.58 0.20

8．其他费用 6.4.7.22 77,446.52 86,140.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） -3,138,511.63 -18,967,462.24

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,138,511.63 -18,967,462.24

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -3,138,511.63 -18,967,462.24

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净资 157,147,885.85 31,662,657.34 188,810,543.19
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 157,147,885.85 31,662,657.34 188,810,543.19
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 24,840,654.62 2,779,790.64 27,620,445.26
号填列）

（一）、综合收益 - -3,138,511.63 -3,138,511.63
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 24,840,654.62 5,918,302.27 30,758,956.89
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 63,091,392.12 14,665,903.69 77,757,295.81
款

2.基金赎回 -38,250,737.50 -8,747,601.42 -46,998,338.92
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 181,988,540.47 34,442,447.98 216,430,988.45
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 378,698,553.83 125,273,322.03 503,971,875.86
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 378,698,553.83 125,273,322.03 503,971,875.86
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 1,716,037.07 -18,539,869.83 -16,823,832.76
号填列）

（一）、综合收益 - -18,967,462.24 -18,967,462.24
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 1,716,037.07 427,592.41 2,143,629.48
（净值减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购 1,716,037.07 427,592.41 2,143,629.48
款

2.基金赎回 - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 380,414,590.90 106,733,452.20 487,148,043.10
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2019]600 号《关于准予广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发均衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行募集并
于 2019 年 9 月 24 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2019 年 8 月 29 日至 2019 年 9 月 20 日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 361,504,501.90 元，有效认购户数为 3,647 户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币 56,039.31 元，折合基金份额 56,039.31 份。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金自2022年11月16日起在现有份额的基础上增设仅面向个人养老金账户销售的个人养老金 Y 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础


本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税


个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 4,932,322.49

等于：本金 4,931,913.48

加：应计利息 409.01

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 4,932,322.49

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 18,603,728.07 - 16,748,060.61 -1,855,667.46

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

交 易 所

17,930,355.51 157,777.08 17,769,718.58 -318,414.01
市场

债券 银 行 间

- - - -
市场

合计 17,930,355.51 157,777.08 17,769,718.58 -318,414.01

资产支持证券 - - - -

基金 179,980,689.39 - 178,322,692.02 -1,657,997.37

其他 - - - -

合计 216,514,772.97 157,777.08 212,840,471.21 -3,832,078.84

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 10,635.55

待摊费用 -

合计 10,635.55

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 6,000.71

其中：交易所市场 6,000.71

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 196,367.52

合计 202,368.23

6.4.7.8 实收基金
广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 142,825,034.39 142,825,034.39

本期申购 1,887,349.21 1,887,349.21

本期赎回（以“-”号填列） -38,250,737.50 -38,250,737.50

本期末 106,461,646.10 106,461,646.10

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,322,851.46 14,322,851.46

本期申购 61,204,042.91 61,204,042.91

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 75,526,894.37 75,526,894.37

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9 未分配利润
广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 25,902,138.57 2,877,100.78 28,779,239.35


本期利润 -1,344,094.01 925,759.01 -418,335.00

本期基金份额交易产生的

变动数 -6,492,184.93 -1,826,578.83 -8,318,763.76

其中：基金申购款 335,526.47 93,311.19 428,837.66

基金赎回款 -6,827,711.40 -1,919,890.02 -8,747,601.42

本期已分配利润 - - -

本期末 18,065,859.63 1,976,280.96 20,042,140.59

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,611,874.57 271,543.42 2,883,417.99

本期利润 -596,480.71 -2,123,695.92 -2,720,176.63

本期基金份额交易产生的 11,076,273.90 3,160,792.13 14,237,066.03
变动数

其中：基金申购款 11,076,273.90 3,160,792.13 14,237,066.03

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 13,091,667.76 1,308,639.63 14,400,307.39

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 14,530.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 567.74

其他 108.62

合计 15,206.47

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -676,766.85

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -676,766.85

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 8,430,842.93

减：卖出股票成本总额 9,082,034.89

减：交易费用 25,574.89

买卖股票差价收入 -676,766.85

6.4.7.12 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 45,179,323.00

减：卖出/赎回基金成本总额 46,083,264.45

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 46,875.61

基金投资收益 -950,817.06

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 103,727.17

债券投资收益——买卖债券（债转股及 24,783.61
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 128,510.78

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 13,324,692.08
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 13,079,819.92
成本总额

减：应计利息总额 219,625.22

减：交易费用 463.33

买卖债券差价收入 24,783.61

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 88,546.90

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 237,663.98

合计 326,210.88

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -1,197,936.91

——股票投资 -336,052.67

——债券投资 -303,774.65

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -558,109.59

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -1,197,936.91

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 61,977.12


合计 61,977.12

6.4.7.20 持有基金产生的费用

本期

项目

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务

83,780.53
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费

878,310.33
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费

163,600.53
（元）

注：当期持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、 管理费、托管费等进行的估算；上述费用已在本基金中基金所持有基金的净值中体现，不构成本基 金中基金的费用项目。
6.4.7.21 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 16,860.15

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 1,079.00

合计 77,446.52

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 609,787.38 1,675,185.66

其中：支付销售机构的客户维护费 303,406.80 833,702.93

注：本基金自 2022 年 11 月 16 日起增设 Y 类基金份额。

（1）A 类基金份额

本基金 A 类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他基金份额所对应资产净值与 A 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例之乘积后剩余部分的 0.90%年费率计提。A 类基金份额的管理费计算方法如下：

H＝（E-M×Q）×0.90%÷当年天数

H 为每日应计提的 A 类基金份额的基金管理费

E 为前一日的 A 类基金份额基金资产净值，M 为前一日本基金持有的基金管理人自身管理的其
他基金份额所对应资产净值，Q 为前一日 A 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例

（2）Y 类基金份额

本基金 Y 类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除本基金持有的基金管
理人自身管理的其他基金份额所对应资产净值与 Y 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例之乘积后的剩余部分的 0.45%年费率计提。Y 类基金份额管理费的计算方法如下：

H＝（F-M×R）×0.45%÷当年天数

H 为每日应计提的 Y 类基金份额的基金管理费

F 为前一日的 Y 类基金份额基金资产净值；M 为前一日本基金持有的基金管理人自身管理的其
他基金份额所对应资产净值，R 为前一日 Y 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例

本基金各类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 160,571.22 420,419.60

注：本基金自 2022 年 11 月 16 日起增设 Y 类基金份额。

（1）A 类基金份额

本基金 A 类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金份额所对应资产净值与 A 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例之乘积后的剩余部分的 0.20%的年费率计提。A 类基金份额的托管费计算方法如下：

H＝（E-N×Q）×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的 A 类基金份额基金托管费

E 为前一日的 A 类基金份额基金资产净值，N 为前一日本基金持有的基金托管人自身托管的其
他基金份额所对应资产净值，Q 为前一日 A 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例

（2）Y 类基金份额

本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金份额所对应资产净值与 Y 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例之乘积后的剩余部分的 0.10%的年费率计提。Y 类基金份额的托管费计算方法如下：

H＝（F-N×R）×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的 Y 类基金份额基金托管费

F 为前一日的 Y 类基金份额基金资产净值，N 为前一日本基金持有的基金托管人自身托管的其
他基金份额所对应资产净值，R 为前一日 Y 类基金份额资产净值占本基金资产净值的比例

本基金各类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

广发均衡养老三年 广发均衡养老三年 广发均衡养老三年 广发均衡养老三年
持有混合（FOF）A持有混合（FOF）Y 持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）Y

报告期初持有的基

金份额 999,220.64 - 999,220.64 -

报告期间申购/买入

总份额 - - - -

报告期间因拆分变

动份额 - - - -

减：报告期间赎回/

卖出总份额 - - - -

报告期末持有的基

金份额 999,220.64 - 999,220.64 -

报告期末持有的基
金份额占基金总份

额比例 0.94% - 0.26% -

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发均衡养老三年持有混合（FOF）A


本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公 4,932,322.49 14,530.11 6,893,162.53 14,447.94
司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末持有基金管理人广发基金管理有限公司所管理的基金合计 52,329,044.23 元
（2022 年 12 月 31 日：47,537,814.42 元），占本基金资产净值的比例为 24.18%（2022 年 12 月 31
日：25.18%）。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日 月 30 日

当期交易基金产生的申购费 - -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 1,651.17 88,950.63
（元）

当期持有基金产生的应支付销 61,977.12 53,240.19
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 219,711.32 485,141.34
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 41,954.01 95,272.00
管费（元）


当期交易基金产生的交易费 391.72 52.02
（元）

注：根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 9,435,459.21 5,080,041.65

合计 9,435,459.21 5,080,041.65

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 5,753,355.71 970,291.08

AAA 以下 2,580,903.66 86,545.86

未评级 - -

合计 8,334,259.37 1,056,836.94

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR） 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产


银行存款 4,932,322.49 - - - 4,932,322.49

结算备付金 86,508.99 - - - 86,508.99

存出保证金 7,652.05 - - - 7,652.05

交易性金融资产 17,769,718.58 - - 195,070,752.63 212,840,471.2
1

应收申购款 - - - 273,670.59 273,670.59

其他资产 - - - 10,635.55 10,635.55

资产总计 22,796,202.11 - - 195,355,058.77 218,151,260.8
8

负债

应付赎回款 - - - 1,395,344.81 1,395,344.81

应付管理人报酬 - - - 97,015.69 97,015.69

应付托管费 - - - 25,513.46 25,513.46

应交税费 - - - 30.24 30.24

其他负债 - - - 202,368.23 202,368.23

负债总计 - - - 1,720,272.43 1,720,272.43

利率敏感度缺口 22,796,202.11 - - 193,634,786.34 216,430,988.4
5

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 7,686,580.04 - - - 7,686,580.04

结算备付金 29,429.42 - - - 29,429.42

存出保证金 17,608.76 - - - 17,608.76

交易性金融资产 6,136,878.59 - - 175,894,352.11 182,031,230.7
0

应收清算款 - - - 79,387.31 79,387.31

应收股利 - - - 698.99 698.99

应收申购款 - - - 3,449,006.17 3,449,006.17

其他资产 - - - 8,082.63 8,082.63

资产总计 13,870,496.81 - 179,431,527.21 193,302,024.0
-

2

负债

应付赎回款 - - - 4,185,911.43 4,185,911.43

应付管理人报酬 - - - 108,988.26 108,988.26

应付托管费 - - - 28,405.68 28,405.68


应交税费 - - - 0.69 0.69

其他负债 - - - 168,174.77 168,174.77

负债总计 - - - 4,491,480.83 4,491,480.83

利率敏感度缺口 13,870,496.81 188,810,543.1
- - 174,940,046.38

9

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -6,451.31 -2,558.84

市场利率下降 25 个基点 6,467.29 2,562.60

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 16,748,060.61 7.74 12,322,510.41 6.53

交易性金融资产－基金投资 178,322,692.02 82.39 163,571,841.70 86.63

交易性金融资产－债券投资 8,334,259.37 3.85 1,056,836.94 0.56


交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 203,405,012.00 93.98 176,951,189.05 93.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 12,768,098.46 9,689,578.08

下降 5% -12,768,098.46 -9,689,578.08

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 203,405,012.00

第二层次 9,435,459.21

第三层次 -

合计 212,840,471.21

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 16,748,060.61 7.68

其中：普通股 16,748,060.61 7.68

存托凭证 - -

2 基金投资 178,322,692.02 81.74

3 固定收益投资 17,769,718.58 8.15

其中：债券 17,769,718.58 8.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,018,831.48 2.30

8 其他各项资产 291,958.19 0.13

9 合计 218,151,260.88 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 981,646.00 0.45


C 制造业 8,413,335.29 3.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,051,400.00 0.49

E 建筑业 520,512.00 0.24

F 批发和零售业 350,283.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 1,555,513.00 0.72

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,984,274.32 1.38

J 金融业 642,060.00 0.30

K 房地产业 168,997.00 0.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 80,040.00 0.04

合计 16,748,060.61 7.74

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例(％)

1 600536 中国软件 25,220 1,182,313.60 0.55

2 600519 贵州茅台 500 845,500.00 0.39

3 600938 中国海油 44,400 804,528.00 0.37

4 300014 亿纬锂能 11,800 713,900.00 0.33

5 600570 恒生电子 15,210 673,650.90 0.31

6 603885 吉祥航空 43,500 671,205.00 0.31

7 600027 华电国际 95,000 635,550.00 0.29

8 601799 星宇股份 4,000 494,400.00 0.23

9 300415 伊之密 24,500 470,400.00 0.22

10 002353 杰瑞股份 18,700 469,931.00 0.22


11 300750 宁德时代 1,980 453,004.20 0.21

12 600009 上海机场 9,800 445,116.00 0.21

13 601111 中国国航 53,300 439,192.00 0.20

14 300438 鹏辉能源 9,100 437,164.00 0.20

15 688516 奥特维 2,304 434,073.60 0.20

16 002384 东山精密 15,000 388,500.00 0.18

17 300496 中科创达 4,000 385,400.00 0.18

18 688981 中芯国际 7,556 381,729.12 0.18

19 603197 保隆科技 6,900 374,325.00 0.17

20 688111 金山办公 781 368,803.82 0.17

21 300451 创业慧康 42,700 357,826.00 0.17

22 600859 王府井 17,700 350,283.00 0.16

23 688110 东芯股份 9,102 328,582.20 0.15

24 601689 拓普集团 4,000 322,800.00 0.15

25 601117 中国化学 35,400 293,112.00 0.14

26 688022 瀚川智能 7,630 275,671.90 0.13

27 600926 杭州银行 22,900 269,075.00 0.12

28 601985 中国核电 36,000 253,800.00 0.12

29 600372 中航电子 16,086 244,185.48 0.11

30 002541 鸿路钢构 8,400 242,004.00 0.11

31 601390 中国中铁 30,000 227,400.00 0.11

32 600276 恒瑞医药 4,700 225,130.00 0.10

33 002142 宁波银行 8,000 202,400.00 0.09

34 300910 瑞丰新材 3,990 200,697.00 0.09

35 688268 华特气体 2,323 187,535.79 0.09

36 601166 兴业银行 10,900 170,585.00 0.08

37 600011 华能国际 17,500 162,050.00 0.07

38 603816 顾家家居 4,000 152,600.00 0.07

39 300832 新产业 2,500 147,500.00 0.07

40 601233 桐昆股份 9,900 131,175.00 0.06

41 000002 万科 A 7,500 105,150.00 0.05

42 603267 鸿远电子 1,500 97,950.00 0.05

43 603619 中曼石油 5,400 91,368.00 0.04

44 688676 金盘科技 3,000 90,870.00 0.04

45 600256 广汇能源 12,500 85,750.00 0.04

46 600389 江山股份 3,480 82,650.00 0.04

47 600031 三一重工 4,900 81,487.00 0.04

48 600603 广汇物流 11,500 80,040.00 0.04

49 600486 扬农化工 900 78,678.00 0.04

50 600048 保利发展 4,900 63,847.00 0.03

51 002311 海大集团 1,300 60,892.00 0.03

52 688631 莱斯信息 500 16,280.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600536 中国软件 1,278,724.00 0.68

2 300014 亿纬锂能 983,387.00 0.52

3 300438 鹏辉能源 887,450.00 0.47

4 300496 中科创达 860,149.00 0.46

5 603885 吉祥航空 760,116.00 0.40

6 688516 奥特维 659,496.18 0.35

7 600009 上海机场 597,510.00 0.32

8 601111 中国国航 536,252.00 0.28

9 688981 中芯国际 449,940.88 0.24

10 300451 创业慧康 437,248.00 0.23

11 003029 吉大正元 435,708.00 0.23

12 002353 杰瑞股份 428,038.00 0.23

13 603197 保隆科技 424,534.00 0.22

14 601117 中国化学 413,295.00 0.22

15 600859 王府井 407,997.00 0.22

16 002013 中航机电(退市) 390,749.00 0.21

17 688110 东芯股份 333,593.62 0.18

18 600570 恒生电子 298,896.00 0.16

19 300750 宁德时代 270,106.00 0.14

20 600372 中航电子 260,876.00 0.14

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002013 中航机电(退市) 508,256.00 0.27

2 601012 隆基绿能 467,773.00 0.25

3 300496 中科创达 420,904.00 0.22

4 600803 新奥股份 399,776.00 0.21


5 003029 吉大正元 374,607.00 0.20

6 600660 福耀玻璃 351,148.00 0.19

7 603259 药明康德 337,500.00 0.18

8 601668 中国建筑 308,000.00 0.16

9 600702 舍得酒业 269,706.00 0.14

10 688148 芳源股份 237,750.00 0.13

11 003021 兆威机电 234,513.00 0.12

12 601689 拓普集团 231,771.00 0.12

13 603517 绝味食品 223,800.00 0.12

14 000333 美的集团 222,468.00 0.12

15 000034 神州数码 220,952.00 0.12

16 605300 佳禾食品 194,700.00 0.10

17 600863 内蒙华电 174,661.00 0.09

18 300628 亿联网络 172,098.00 0.09

19 600519 贵州茅台 171,897.00 0.09

20 688639 华恒生物 168,611.38 0.09

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,843,637.76

卖出股票收入（成交）总额 8,430,842.93

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 9,435,459.21 4.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,334,259.37 3.85

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 17,769,718.58 8.21

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例(％)

1 019679 22 国债 14 50,000 5,089,894.52 2.35

2 019694 23 国债 01 43,000 4,345,564.69 2.01

3 118031 天 23 转债 19,260 2,166,379.05 1.00

4 113053 隆 22 转债 19,000 2,035,948.38 0.94

5 110059 浦发转债 18,110 1,957,551.08 0.90

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为基金中基金，本基金按照所设定的目标风险，确定权益类资产和非权益类资产的配置比例，控制本基金的波动性，从而实现本基金的风险设定目标。本基金主要投资于开放式基金，总体风险中等，符合本基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细


占基金资 是否属于基金
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方所管
理的基金

1 002637 广发集裕 契约型开 12,393,59 15,268,91 7.05 是

债券 C 放式 6.40 0.76

交银趋势 契约型开 3,352,536. 14,706,56

2 519702 优先混合 放式 05 9.89 6.80 否

A

3 010450 广发恒悦 契约型开 12,773,21 12,869,01 5.95 是

债券 C 放式 8.66 7.80

易方达裕 契约型开 7,924,831. 12,283,48

4 002351 祥回报债 放式 36 8.61 5.68 否

券 A

招商安心 契约型开 6,200,463. 11,278,64

5 008383 收益债券 放式 64 3.36 5.21 否

A

汇丰晋信 契约型开 1,582,332. 6,415,094.

6 540003 动态策略 放式 98 37 2.96 否

混合 A

易方达科 契约型开 2,386,153. 5,819,827.

7 110012 汇灵活配 放式 22 70 2.69 否

置混合

8 100058 富国产业 契约型开 4,725,628. 5,631,531. 2.60 否

债债券 A 放式 63 64

广发睿毅 契约型开 2,016,633. 5,254,540.

9 005233 领先混合 放式 49 22 2.43 是

A

10 270006 广发策略 契约型开 1,652,235. 4,881,034. 2.26 是

优选混合 放式 56 29

11 006551 中庚价值 契约型开 1,796,565. 4,033,289. 1.86 否

领航混合 放式 54 64

12 217002 招商安泰 契约型开 2,594,880. 3,531,891. 1.63 否

平衡混合 放式 35 64

13 000893 工银创新 契约型开 3,299,245. 3,526,893. 1.63 否

动力股票 放式 61 56

14 013997 广发增强 契约型开 2,593,304. 3,295,312. 1.52 是

债券 A 放式 55 09

光大保德 契约型开 3,034,975. 3,198,864.

15 360013 信信用添 放式 44 11 1.48 否

益债券 A

16 360008 光大保德 契约型开 2,413,528. 3,009,669. 1.39 否

信增利收 放式 12 57


益债券 A

易方达安 契约型开 1,386,131. 2,916,419.

17 001603 盈回报混 放式 17 98 1.35 否

合 A

信澳健康 契约型开 1,102,685. 2,826,182.

18 003291 中国混合 放式 21 19 1.31 否

A

创金合信

19 011229 数字经济 契约型开 1,663,562. 2,467,395. 1.14 否

主题股票 放式 35 68

A

广发价值 契约型开 1,489,201. 2,360,533.

20 012420 领先混合 放式 42 17 1.09 是

C

建信中证 契约型开 1,366,302. 2,297,573.

21 013442 1000 指数 放式 19 76 1.06 否

增强 E

中泰玉衡 契约型开 1,080,083. 2,297,229.

22 006624 价值优选 放式 63 87 1.06 否

混合 A

华宝生态 契约型开 550,118.9 2,281,893.

23 000612 中国混合 放式 6 45 1.05 否

A

融通健康

24 009274 产业灵活 契约型开 709,060.8 2,130,018. 0.98 否

配置混合 放式 4 76

C

25 004868 交银股息 契约型开 849,788.8 2,104,842. 0.97 否

优化混合 放式 5 00

大成多策 契约型开 1,406,355. 2,051,872.

26 016062 略混合 放式 70 97 0.95 否

(LOF)C

27 512680 广发中证 交易型开 1,778,900. 2,049,292. 0.95 是

军工 ETF 放式 00 80

海富通惠 契约型开 1,803,536. 1,974,691.

28 010568 睿精选混 放式 15 73 0.91 否

合 A

海富通中 交易型开 1,967,195.

29 511360 证短融 放式 18,300.00 10 0.91 否

ETF

华安成长 契约型开 867,060.3 1,916,636.

30 007460 创新混合 放式 2 84 0.89 否

A

31 010435 富国双债 契约型开 1,839,345. 1,909,608. 0.88 否


增强债券 放式 33 32

A

华夏上证 交易型开 1,795,100. 1,888,445.

32 588000 科创板 50 放式 00 20 0.87 否

成份 ETF

33 009402 交银启明 契约型开 1,405,776. 1,819,918. 0.84 否

混合 A 放式 71 53

国联安中 交易型开 1,955,400. 1,748,127.

34 512480 证全指半 放式 00 60 0.81 否

导体 ETF

富国新动 契约型开 545,428.3 1,651,557.

35 001508 力灵活配 放式 5 04 0.76 否

置混合 A

华夏恒生

36 513180 科技 交易型开 3,081,700. 1,648,709. 0.76 否

ETF(QDII 放式 00 50

)

广发中证 交易型开 2,656,600. 1,625,839.

37 515120 创新药产 放式 00 20 0.75 是

业 ETF

华商乐享

38 013142 互联灵活 契约型开 704,851.6 1,609,176. 0.74 否

配置混合 放式 3 27

C

鹏华沪深 契约型开 1,230,681. 1,563,457.

39 005870 300 指数 放式 02 17 0.72 否

增强 A

易方达国 契约型开 827,215.0 1,322,716.

40 015945 防军工混 放式 9 93 0.61 否

合 C

国泰纳斯

41 513100 达克 交易型开 1,200,000. 1,320,000. 0.61 否

100(QDII- 放式 00 00

ETF)

42 159905 工银深证 交易型开 633,600.0 1,213,344. 0.56 否

红利 ETF 放式 0 00

华泰柏瑞 交易型开 952,300.0 1,183,708.

43 515790 中证光伏 放式 0 90 0.55 否

产业 ETF

广发恒生

44 513380 科技 交易型开 1,068,200. 1,048,972. 0.48 是

ETF(QDII 放式 00 40

-ETF)

45 513090 易方达中 交易型开 963,100.0 1,042,074. 0.48 否


证香港证 放式 0 20

券投资主

题 ETF

广发内需 契约型开 604,930.3 1,003,579.

46 270022 增长混合 放式 8 50 0.46 是

A

华夏智胜 契约型开 632,232.8 992,226.2

47 002871 价值成长 放式 4 2 0.46 否

股票 A

安信医药 契约型开 740,179.5 915,824.1

48 010709 健康股票 放式 8 9 0.42 否

A

广发国证 交易型开 1,068,000. 875,760.0

49 159755 新能源车 放式 00 0 0.40 是

电池 ETF

广发中证 交易型开 701,600.0 659,504.0

50 159611 全指电力 放式 0 0 0.30 是

ETF

博时恒生 交易型开 841,600.0 654,764.8

51 513690 高股息 放式 0 0 0.30 否

ETF

华泰柏瑞 交易型开 800,000.0 643,200.0

52 513550 中证港股 放式 0 0 0.30 否

通 50ETF

广发中证 交易型开 494,400.0 599,707.2

53 516970 基建工程 放式 0 0 0.28 是

ETF

广发纳指 交易型开 648,600.0 537,040.8

54 159941 100(QDII- 放式 0 0 0.25 是

ETF)

招商中证 契约型开 500,000.0 506,000.0

55 161725 白酒指数 放式 0 0 0.23 否

A

嘉实中证 交易型开 464,100.0 460,851.3

56 159852 软件服务 放式 0 0 0.21 否

ETF

富国中证 交易型开 647,000.0 430,902.0

57 516640 芯片产业 放式 0 0 0.20 否

ETF

58 510810 中证上海 交易型开 515,800.0 413,671.6 0.19 否

国企 ETF 放式 0 0

天弘中证 交易型开 370,600.0 387,647.6

59 159857 光伏产业 放式 0 0 0.18 否

ETF

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,652.05

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 273,670.59

6 其他应收款 10,635.55

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 291,958.19

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例（％）

1 113053 隆 22 转债 2,035,948.38 0.94

2 110059 浦发转债 1,957,551.08 0.90

3 113052 兴业转债 969,325.54 0.45

4 113055 成银转债 638,541.57 0.30

5 113061 拓普转债 414,524.61 0.19

6 113050 南银转债 151,989.14 0.07

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

广发均衡养老三

年持有混合 5,129 20,756.80 5,998,320.64 5.63% 100,463,325.46 94.37%
（FOF）A
广发均衡养老三

100.00
年持有混合 19,547 3,863.86 0.00 0.00% 75,526,894.37

%
（FOF）Y

合计 24,676 7,375.12 5,998,320.64 3.30% 175,990,219.83 96.70%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发均衡养老三年持有 53,784.29 0.0505%
基金管理人所有从业人 混合（FOF）A

员持有本基金 广发均衡养老三年持有 5,001.26 0.0066%
混合（FOF）Y

合计 58,785.55 0.0323%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

广发均衡养老三年持有 0

本公司高级管理人员、基 混合（FOF）A

金投资和研究部门负责人 广发均衡养老三年持有 0

持有本开放式基金 混合（FOF）Y

合计 0

本基金基金经理持有本开 广发均衡养老三年持有 0

放式基金 混合（FOF）A


广发均衡养老三年持有 0

混合（FOF）Y

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发均衡养老三年持有混合 广发均衡养老三年持有混合
（FOF）A （FOF）Y

基金合同生效日（2019 年 9 月 24 361,504,501.90 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 142,825,034.39 14,322,851.46

本报告期基金总申购份额 1,887,349.21 61,204,042.91

减：本报告期基金总赎回份额 38,250,737.50 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 106,461,646.10 75,526,894.37

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，

1）华夏兴和混合型证券投资基金自 2023 年 1 月 19 日起增加 C 类基金份额。

2）易方达安盈回报混合型证券投资基金自 2023 年 3 月 7 日起增加 C 类基金份额。

3）易方达裕祥回报债券型证券投资基金自 2023 年 3 月 7 日起增加 C 类基金份额。

除上述基金外，本基金所投资的其他子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国融证券 2 21,535,385.20 100.00% 15,713.70 100.00% -

海通证券 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商 债券成 债券回 权证成 基金成

名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

国融 27,153,55 100.00 12,000,00 100.00 - - 22,800,58 100.00

证券 9.84 % 0.00 % 4.05 %

海通 - - - - - - - -

证券
10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

5 关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活 中国证监会规定报刊及 2023-06-19
动的公告 网站


§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）注册募集的文件

（二）《广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（五）法律意见书
11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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