长信中证 1000 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信中证 1000 指数增强

基金主代码 018013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 75,429,086.51 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩
比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
8%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金
资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，
力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期

存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数
增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交
易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 国信证券股份有限公司


下属分级基金的基金简称 长信中证 1000 指数增强 A 长信中证 1000 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 018013 018014

报告期末下属分级基金的份额总额 41,930,151.54 份 33,498,934.97 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

长信中证 1000 指数增强 A 长信中证 1000 指数增强 C

1.本期已实现收益 -2,091,435.30 -1,910,000.93

2.本期利润 -1,976,630.92 -2,003,552.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0494 -0.0559

4.期末基金资产净值 37,761,095.57 30,056,037.49

5.期末基金份额净值 0.9006 0.8972

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信中证 1000 指数增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -4.58% 2.25% -7.13% 2.26% 2.55% -0.01%

过去六个月 -5.68% 1.72% -9.90% 1.72% 4.22% 0.00%

自基金合同

-9.94% 1.35% -20.81% 1.39% 10.87% -0.04%
生效起至今

长信中证 1000 指数增强 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 -4.67% 2.25% -7.13% 2.26% 2.46% -0.01%

过去六个月 -5.87% 1.72% -9.90% 1.72% 4.03% 0.00%

自基金合同

-10.28% 1.35% -20.81% 1.39% 10.53% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 4 月 20 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作

时间未满一年。图示日期为 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 3 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士，武汉大学金融工程
专业研究生毕业，具有基金从业
长信量化先锋 资格，中国国籍。2010 年 7 月加
混合型证券投 入长信基金管理有限责任公司，
资基金、长信 从事量化投资研究和风险绩效分
量化中小盘股 析工作。历任公司数量分析研究
票型证券投资 员和风险与绩效评估研究员、量
基金、长信电 化研究部总监、总经理助理、长
子信息行业量 信中证中央企业 100 指数证券投
化灵活配置混 资基金（LOF）、长信量化多策略
合型证券投资 股票型证券投资基金、长信中证
基金、长信低 一带一路主题指数分级证券投资
碳环保行业量 基金、长信中证上海改革发展主
化股票型证券 题指数型证券投资基金（LOF）、
投资基金、长 长信量化优选混合型证券投资基
信量化多策略 金（LOF）、长信利泰灵活配置混
左金保 股票型证券投2023 年 4 月 20 - 14 年 合型证券投资基金、长信国防军
资基金、长信 日 工量化灵活配置混合型证券投资
中证科创创业 基金、长信利发债券型证券投资
50 指数增强型 基金、长信先锐债券型证券投资
证 券 投 资 基 基金、长信量化价值精选混合型
金、长信中证 证券投资基金、长信先机两年定
1000 指数增强 期开放灵活配置混合型证券投资
型证券投资基 基金、长信先利半年定期开放混
金和长信汇智 合型证券投资基金、长信沪深 300
量化选股混合 指数增强型证券投资基金、长信
型证券投资基 消费精选行业量化股票型证券投
金 的 基 金 经 资基金、长信量化价值驱动混合
理、量化投资 型证券投资基金和长信医疗保健
管理中心总经 行业灵活配置混合型证券投资基
理、量化投资 金（LOF）的基金经理。现任量化
部总监 投资管理中心总经理、量化投资
部总监、长信量化先锋混合型证
券投资基金、长信量化中小盘股


票型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券
投资基金、长信低碳环保行业量
化股票型证券投资基金、长信量
化多策略股票型证券投资基金、
长信中证科创创业50指数增强型
证券投资基金、长信中证 1000 指
数增强型证券投资基金和长信汇
智量化选股混合型证券投资基金
的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度 A 股市场整体波动较大，各宽基指数先抑后扬，大盘价值强势。A 股市场整体估值处
于历史较低分位，监管政策呵护资本市场健康发展的意愿较强，伴随着宏观经济的积极展望和微观流动性的改善，企业和投资者信心得以修复，市场在调整后迎来强势反弹。上市公司增加分红和回购的行为有利于增强投资者对 A 股市场的长期信心；通过强化监管、优化市场结构、提升市场效率和保护投资者权益等措施，有助于推动中国资本市场的稳定和健康发展。

3 月官方 PMI 超出市场预期，新订单指数处于近年来高分位水平，显示出工业稳增长政策效
果显著，供给端修复相对积极。另一方面，我们也注意到地产数据尚未有较为显著的改观，同时社销零售总额环比略有回落。指数经过强势反弹短期处于休整期，二季度市场大概率以业绩催化的结构性行情为主。二季度是企业盈利增长与超额表现相关性较高的时间窗口，我们将坚持基本面为主，综合考虑短期交易情绪，中期景气度、长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善的优质个股，综合 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合，力争为投资者获取长期稳健超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 3 月 31 日，长信中证 1000 指数增强 A 基金份额净值为 0.9006 元，份额累计净
值为 0.9006 元，本报告期内长信中证 1000 指数增强 A 净值增长率为-4.58%；长信中证 1000 指数
增强 C 基金份额净值为 0.8972 元，份额累计净值为 0.8972 元，本报告期内长信中证 1000 指数增
强 C 净值增长率为-4.67%，同期业绩比较基准收益率为-7.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 63,606,077.53 93.46

其中：股票 63,606,077.53 93.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 3,666,518.69 5.39

8 其他资产 782,580.48 1.15

9 合计 68,055,176.70 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,015,594.00 2.97

C 制造业 36,051,725.27 53.16

D 电力、热力、燃气及水生产和 709,251.00 1.05
供应业

E 建筑业 1,110,133.00 1.64

F 批发和零售业 1,584,924.00 2.34

G 交通运输、仓储和邮政业 523,346.00 0.77

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,566,583.78 11.16
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 646,080.00 0.95

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,539.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 183,057.00 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,256,662.00 3.33

S 综合 - -

合计 52,648,895.05 77.63

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 251,136.00 0.37

C 制造业 9,213,891.58 13.59

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 281,070.00 0.41

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 931,196.90 1.37

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 279,888.00 0.41

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,957,182.48 16.16

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000426 兴业银锡 69,800 788,042.00 1.16

2 601567 三星医疗 26,400 752,400.00 1.11

3 002649 博彦科技 68,000 727,600.00 1.07

4 002158 汉钟精机 34,500 707,940.00 1.04

5 600872 中炬高新 26,500 699,335.00 1.03

6 300638 广和通 40,220 696,208.20 1.03

7 601163 三角轮胎 42,400 686,456.00 1.01

8 601952 苏垦农发 66,400 665,328.00 0.98

9 600201 生物股份 76,100 662,070.00 0.98

10 600710 苏美达 83,200 661,440.00 0.98

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002106 莱宝高科 52,400 490,988.00 0.72

2 002558 巨人网络 37,900 452,905.00 0.67

3 300009 安科生物 41,700 405,324.00 0.60

4 300102 乾照光电 50,200 361,942.00 0.53

5 002648 卫星化学 19,200 355,200.00 0.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 782,580.48

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 782,580.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信中证 1000 指数增强 A 长信中证 1000 指数增强 C

报告期期初基金份额总额 42,627,925.93 39,760,565.80

报告期期间基金总申购份额 12,126,031.22 1,197,458.94

减:报告期期间基金总赎回份额 12,823,805.61 7,459,089.77

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 41,930,151.54 33,498,934.97


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 22 日
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