东海数字经济混合型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海数字经济混合发起式

基金主代码 018886

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 10,280,081.11 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘潜在的数字经
济主题相关投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增
值。

投资策略 （一）资产配置策略、（二）数字经济主题的界定及投资
策略、（三）股票投资策略 1、相关子行业的配置策略 2、
个股精选策略 3、存托凭证投资策略、（四）债券投资策
略 1、普通债券投资策略 2、可转换债券投资策略 3、
可交换债券投资策略 4、息差策略（五）资产支持证券
投资策略、（六）金融衍生品投资策略 1、股指期货交易
策略 2、国债期货交易策略 3、股票期权投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证数字经济主题指数收益
率×75%+中债综合指数（全价）收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险
水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票
型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海数字经济混合发起式 A 东海数字经济混合发起式 C


下属分级基金的交易代码 018886 018887

报告期末下属分级基金的份额总额 10,165,161.15 份 114,919.96 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

东海数字经济混合发起式 A 东海数字经济混合发起式 C

1.本期已实现收益 -426,410.16 -4,870.72

2.本期利润 128,389.27 1,352.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0120

4.期末基金资产净值 10,140,192.64 114,464.69

5.期末基金份额净值 0.9975 0.9960

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海数字经济混合发起式 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.28% 0.51% -3.49% 0.91% 4.77% -0.40%

自基金合同

-0.25% 0.43% -9.13% 0.98% 8.88% -0.55%
生效起至今

东海数字经济混合发起式 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.18% 0.51% -3.49% 0.91% 4.67% -0.40%

自基金合同 -0.40% 0.43% -9.13% 0.98% 8.73% -0.55%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2023 年 08 月 15 日,图示日期为 2023 年 08 月 15 日至 2023 年 12
月 31 日。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联证
券研究所电子行业研究员、东吴证券研究
所电子行业研究员、中银国际证券股份有
限公司资产管理板块研究与交易部电子
行业研究员。2021 年 6 月加入东海基金，
本基金的 2023年8 月15 现任基金投资部基金经理。2022 年 9 月 6
张立新 基金经理 日 - 8 年 日起任东海核心价值精选混合型证券投
资基金、东海科技动力混合型证券投资基
金基金经理；2022 年 12 月 30 日起任东
海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金基金经理；2023 年 8 月 15 日
起任东海数字经济混合型发起式证券投
资基金基金经理。

国籍：中国。伦敦大学学院金融系统工程
硕士。曾担任普华永道商务咨询（上海）
有限公司顾问、中银国际证券股份有限公
司研究与交易部研究员。2022 年 1 月加
王亦琛 本基金的 2023年8 月22 - 5 年 入东海基金管理有限责任公司，担任研发
基金经理 日 策略部高级研究员职位，主要负责量化研
究以及科技、传媒和通信等相关行业研究
工作，2023 年 8 月调入基金投资部。2023
年 8 月 22 日起担任东海数字经济混合型
发起式证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第四季度，宏观经济环境的不确定性以及国际贸易形势的双重影响，A 股市场呈现出震荡走势。人工智能产业继续保持快速发展，深度学习、自然语言处理和计算机视觉等领域取得了更一步的进展。同时，人工智能在医疗保健、数字经济、制造业和金融等行业的应用也不断扩大。政府政策的支持和投资的增加也为人工智能产业带来了发展机遇。本基金看好 AI 技术对千行百业的渗透和重塑，力求在人工智能技术应用在数字经济领域的过程中发掘投资机会。

人工智能技术对数字经济领域的各个细分方向产生了深远影响，并在多个领域发挥着重要作用。首先，人工智能在金融科技领域发挥关键作用。通过机器学习算法和大数据分析，人工智能可以帮助金融机构更好地进行风险管理、信用评估和交易预测，提高金融服务的精准性和效率。这种结合促进了数字经济领域金融科技的创新发展，为金融行业提供了更多智能化的解决方案。
其次，人工智能在电子商务和数字营销方面发挥着越来越重要的作用。通过智能推荐系统和
个性化营销算法，人工智能可以帮助电商平台和企业更好地理解用户需求，提供个性化的产品推荐和营销服务，提高用户购物体验和营销效果。这种技术的结合促进了数字经济领域电子商务的智能化发展，为企业提供了更多数字化营销和销售渠道。

此外，人工智能还在智能制造、物联网和数字化供应链管理等方面发挥作用。通过智能算法和自动化技术，人工智能可以实现智能化的生产调度、设备维护和供应链优化，提高生产效率和资源利用率。这种结合促进了数字经济领域智能制造和物联网技术的融合发展，为企业提供了更高效的生产和管理方式，推动了数字经济领域的制造业升级和转型。

总的来说，人工智能技术对数字经济领域的各个细分方向产生了深远影响，从金融科技到电子商务，再到智能制造和物联网，都为数字经济带来了更多智能化、高效化的解决方案。这种技术的应用不仅提高了各个领域的效率和竞争力，也为数字经济的发展提供了更多创新动力。随着人工智能技术的不断进步和数字经济领域的深度融合，相信将会有更多创新性的应用不断涌现，为数字经济的可持续发展带来更多机遇和活力。

本报告期内，本基金配置方向集中于数字经济领域，同时考虑到人工智能应用落地后对行业竞争格局的改造程度，以及标的资产的业绩释放进程，本基金均衡配置了相关细分方向。我们认为，在可预见的未来，人工智能将深远且广泛的改变当前的数字经济应用范式，革命性地提升信息技术的发展高度，以此来满足人类社会对提升生活生产效率的诉求。本基金将持续挖掘科技创新所带来的投资机会，寻找具备持续创新能力的企业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东海数字经济混合发起式 A 基金份额净值为 0.9975 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.28%；截至本报告期末，东海数字经济混合发起式 C 基金份额净值为 0.9960 元，
本报告期基金份额净值增长率为 1.18%；业绩比较基准收益率为-3.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，截至本报告期末存续未满 3 年，故本报告期不存在需要说明的情况。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 8,990,529.50 86.47

其中：股票 8,990,529.50 86.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,126,037.52 10.83

8 其他资产 281,156.48 2.70

9 合计 10,397,723.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,929,109.50 67.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,931,220.00 18.83

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 130,200.00 1.27

S 综合 - -

合计 8,990,529.50 87.67

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002475 立讯精密 21,000 723,450.00 7.05

2 600845 宝信软件 10,000 488,000.00 4.76

3 688111 金山办公 1,100 347,820.00 3.39

4 688209 英集芯 17,500 312,550.00 3.05

5 300661 圣邦股份 3,500 311,535.00 3.04

6 300136 信维通信 13,000 306,800.00 2.99

7 688322 奥比中光 8,000 300,640.00 2.93

8 688418 震有科技 15,000 282,900.00 2.76

9 000810 创维数字 18,000 282,780.00 2.76

10 688270 臻镭科技 4,100 280,358.00 2.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,995.97

2 应收证券清算款 277,162.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,998.50

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 281,156.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 东海数字经济混合发起式 A 东海数字经济混合发起式
C

报告期期初基金份额总额 10,159,084.11 111,635.85

报告期期间基金总申购份额 11,313.91 11,107.16

减:报告期期间基金总赎回份额 5,236.87 7,823.05

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 10,165,161.15 114,919.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固 - - - - -
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 10,001,050.11 97.2910,001,050.11 97.29 不少于 3 年
东

其他 - - - - -

合计 10,001,050.11 97.2910,001,050.11 97.29 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 或者超过 份额 份额 份额

别


20%的时间

区间

2023 年 10

机 1 月 01 日 10,001,050.11 - -10,001,050.11 97.29
构 - 2023 年

12 月 31 日

产品特有风险

注：本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海数字经济混合型发起式证券投资基金设立的文件

2、《东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《东海数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》

4、《东海数字经济混合型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。

投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关信
息。

东海基金管理有限责任公司

2024 年 1 月 20 日
点击查看>>  附件