博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年年度报告摘要

博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年3月28日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.1.1目标基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.2.1目标基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:本基金的业绩比较基准:上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:本基金的基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(七)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:本基金合同于2009年12月29日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年12月31日,博时基金公司共管理二十六只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模近1807亿元人民币,公募基金累计分红556亿元人民币,是我国目前资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券数据显示,截至2011年12月30日,博时主题行业2011年度净值增长率在218只标准股票型基金中名列第一,博时价值增长、博时价值增长贰号2011年度净值增长率在29只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、第二,博时裕隆2011年度净值增长率在25只封闭式普通股票型基金中名列第一,博时宏观回报债券基金A/B 2011年度净值增长率位居64只普通二级债基第二。

2、客户服务

1) 2011年,博时基金共举办博时基金大学、理财沙龙、渠道培训等各类活动共计145场,累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快e财富论坛、博时e视界等活动共计63场,累计在线人数近5000人次。通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。

2) 2011年7月11日,博时基金客服中心推出的“一线通”服务正式上线。“一线通”是基金行业内首次整合了业务咨询、信息查询、交易办理、资料修改、投资理财等诸多功能的“一站式”综合投资理财平台。“一线通”推出后,一通电话就能解决客户基金投资理财的所有问题,进一步提升了博时客户服务的便捷程度。

3、品牌获奖

1) 2011年1月19日,博时公司获得由《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的“2010年度中国最佳投资者教育奖”。

2) 2011年4月,在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中,博时平衡配置混合型证券投资基金再度荣膺2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”,博时稳定价值债券投资基金荣获2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。

3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届(2010年度)中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继2009年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后,因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同一金牛奖项。

4) 2011年6月28日,世界品牌实验室发布了2011年中国500最具价值品牌榜,博时基金管理公司凭着2010年持续的品牌创新和优秀的客户服务,品牌价值首次突破50亿元,以56.24亿元的品牌价值,位列品牌榜227名,连续8年成为国内最具品牌价值的基金公司。

5) 2011年7月7日,博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010-2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。

6) 2011年10月10日,博时基金荣获香港知名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓越大中华退休组合基金大奖”,以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。

7) 2011年12月9日,由证券时报主办的“第十二届金融IT创新暨优秀财经网站评选”结果揭晓,博时基金荣获“最佳客服热线”奖项,成为基金行业内唯一获此殊荣的公司。

4、其他大事件

1) 2011年3月19日,博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”,自2003年至今,博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。

2) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2011年6月10日成立。深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金于7月13日起在深圳证券交易所上市交易,交易代码为159908。

3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于2011年 6月10日成立,裕祥B于2011年9月2日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:裕祥B,代码:150043。

4) 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)是由博时裕泽封闭基金转型而来,基金合同于2011年4月22日生效,5月份进行了集中申购,并于2011年6月30日在深交所上市交易。

5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于2011年11月8日成立。

6) 2011年11月14日,香港Citigroup’s Global Markets旗下的花旗集团基金管理有限公司(CFIM)与博时基金(国际)有限公司宣布联手推出“中国平衡基金”,并于同日开始在香港公开发售。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

■

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年在国内通胀持续处于高位、经济持续下滑和欧债危机迅速恶化的大背景下,A股市场表现黯然失色,呈现全年下跌的格局。大盘股和小盘股的表现差异明显,大盘股整体估值比较低,相对具有较好的投资价值,而小盘股随着盈利预期的下滑,前期的高估值大幅修复,全年小盘股跌幅相对大盘股更大 2011年沪深300指数下跌25.01%,中证500指数下跌33.83%,而中小板和创业板指数则下跌37.09%和35.88%。2011年全年金融和消费两大主题股票相对抗跌,但信息、电子、医药和材料等行业跌幅较深。上证超大盘指数全年下跌19.63%,作为被动型指数基金,上证超大盘ETF联接基金的份额净值跟随业绩比较基准出现了一定程度的下跌。

本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,不低于基金资产净值90%都投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资于上证超大盘ETF的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.6264元,份额累计净值为0.6264元。报告期内,本基金份额净值增长率为-17.47%,同期业绩基准增长率为-18.66%,相对于投资基准的累计偏离度为1.19%,跟踪误差(年化)控制在4%以内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,中国资本市场在新的治理理念和气象下,将会逐步回归到其应有的投资价值,市场也将会逐步体现实体经济的真正价值。欧债危机还在继续,虽没有出现最糟糕的情景,但还会有不少麻烦和考验,社会层面的负面情绪有所扩散 中国的宏观调控未来实施结构性放松的概率较大 综合以上因素,我们认为大盘蓝筹股是今年的投资主线。另外,消费类股票在一定的调整之后也将是长期关注的品种。

博时上证超大盘ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于上证超大盘ETF基金紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证超大盘ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10% 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6264元,基金份额总额1,616,232,363.10份。

7.2利润表

会计主体:博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

———————— ————————— ————————

基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.4.1.2权证交易

无。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注: 1. 本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人博时基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。

2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

7.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注: 本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.5期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为961,273,176.00元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级1,432,597,834.85元,无第二层级和第三层级)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末投资目标基金明细金额单位:人民币元

■

8.3期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10投资组合报告附注

8.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

8.10.3期末其他各项资产构成。

单位:人民币元

■

8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2011年7月30日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。2)基金管理人于2011年10月28日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1710号文核准批复,博时基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理有限公司总经理。

本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费60,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

博时基金管理有限公司

2012年3月28日

基金简称 博时上证超大盘ETF联接
基金主代码 050013
交易代码 050013
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2009年12月29日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,616,232,363.10份
基金合同存续期 不定期
基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510020
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2009年12月29日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年3月19日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,紧密跟踪标的指数的表现,以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。
业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
业绩比较基准 上证超级大盘指数(价格指数)。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年12月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日
本期已实现收益 -35,674,517.34 -250,637,901.21 58,060.01
本期利润 -205,717,666.64 -486,255,901.82 58,060.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1193 -0.2379 0.0000
本期基金份额净值增长率 -17.47% -24.10% 0.00%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3736 -0.2407 0.0000
期末基金资产净值 1,012,460,916.57 1,508,842,232.28 1,906,409,427.49
期末基金份额净值 0.6264 0.759 1.000
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.20% 1.17% -6.09% 1.20% -0.11% -0.03%
过去六个月 -18.65% 1.13% -18.56% 1.16% -0.09% -0.03%
过去一年 -17.47% 1.08% -18.66% 1.10% 1.19% -0.02%
自基金合同生效起至今 -37.36% 1.27% -37.47% 1.29% 0.11% -0.02%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王政 股票投资部总经理/基金经理/ETF及量化投资组投资总监 2010-1-5 - 13 1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部总经理、ETF及量化投资组投资总监、博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理、博时深证基本面200ETF及联接基金经理。
方维玲 基金经理助理 2011-4-6 - 20 1982年起先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年加入博时公司,历任金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、股票投资部投资经理。现任博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理助理。
邹倚天 基金经理助理 2010-3-19 2011-4-6 4.5 2005年8月起先后在美国AHERE公司、巴克莱全球投资公司工作。2009年9月加入博时基金管理有限公司,任基金经理助理。现任特定资产投资经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 50,459,683.57 77,497,901.05
结算备付金 - -
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 961,273,176.00 1,432,597,834.85
其中:股票投资 48,576.00 34,942,834.85
基金投资 961,224,600.00 1,397,655,000.00
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,277,490.19 -
应收利息 11,179.46 19,483.27
应收股利 - -
应收申购款 44,460.91 799,930.32
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,013,315,990.13 1,511,165,149.49
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 309,505.71 1,639,918.47
应付管理人报酬 22,361.52 49,816.71
应付托管费 4,472.29 9,963.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,691.19 297,038.14
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 511,042.85 326,180.54
负债合计 855,073.56 2,322,917.21
所有者权益:
实收基金 1,616,232,363.10 1,987,222,382.14
未分配利润 -603,771,446.53 -478,380,149.86
所有者权益合计 1,012,460,916.57 1,508,842,232.28
负债和所有者权益总计 1,013,315,990.13 1,511,165,149.49
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -204,310,375.53 -479,946,351.84
1.利息收入 471,150.09 1,028,172.49
其中:存款利息收入 471,150.09 912,755.85
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 115,416.64
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -35,185,549.45 -246,341,935.94
其中:股票投资收益 -1,600,678.93 -191,821,717.25
基金投资收益 -34,059,431.63 -54,564,703.69
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 474,561.11 44,485.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -170,043,149.30 -235,618,000.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 447,173.13 985,412.22
减:二、费用 1,407,291.11 6,309,549.98
1.管理人报酬 409,615.51 2,385,127.97
2.托管费 81,923.08 477,025.60
3.销售服务费 - -
4.交易费用 531,140.22 3,055,306.20
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 384,612.30 392,090.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -205,717,666.64 -486,255,901.82
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -205,717,666.64 -486,255,901.82
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,987,222,382.14 -478,380,149.86 1,508,842,232.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -205,717,666.64 -205,717,666.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -370,990,019.04 80,326,369.97 -290,663,649.07
其中:1.基金申购款 89,264,622.72 -22,107,360.79 67,157,261.93
2.基金赎回款 -460,254,641.76 102,433,730.76 -357,820,911.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,616,232,363.10 -603,771,446.53 1,012,460,916.57
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,906,351,367.48 58,060.01 1,906,409,427.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -486,255,901.82 -486,255,901.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 80,871,014.66 7,817,691.95 88,688,706.61
其中:1.基金申购款 1,070,076,677.02 -193,070,072.50 877,006,604.52
2.基金赎回款 -989,205,662.36 200,887,764.45 -788,317,897.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,987,222,382.14 -478,380,149.86 1,508,842,232.28
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) 基金管理人管理的其他基金
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 288,684,605.01 100.00% 2,920,121,139.65 100.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 187,644.96 100.00% 7,691.19 100.00%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 1,898,067.93 100.00% 297,038.14 100.00%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 409,615.51 2,385,127.97
其中:支付销售机构的客户维护费 1,372,694.47 1,723,489.96
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 81,923.08 477,025.60
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 50,459,683.57 470,542.61 77,497,901.05 848,798.72
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 48,576.00 0.00
其中:股票 48,576.00 0.00
2 基金投资 961,224,600.00 94.86
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,459,683.57 4.98
7 其他各项资产 1,583,130.56 0.16
8 合计 1,013,315,990.13 100.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 指数型 交易型开放式指数基金 博时基金管理有限公司 961,224,600.00 94.94
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 48,576.00 0.00
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 48,576.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600348 阳泉煤业 3,200 48,576.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,051,919.52 0.20
2 600031 三一重工 1,547,920.90 0.10
3 600348 阳泉煤业 1,380,700.00 0.09
4 600019 宝钢股份 1,216,699.39 0.08
5 601899 紫金矿业 1,118,013.00 0.07
6 600362 江西铜业 895,411.00 0.06
7 601398 工商银行 400,050.00 0.03
8 601288 农业银行 397,440.00 0.03
9 600000 浦发银行 364,362.00 0.02
10 600050 中国联通 312,588.00 0.02
11 601006 大秦铁路 288,819.68 0.02
12 601857 中国石油 285,957.00 0.02
13 600028 中国石化 277,979.44 0.02
14 601668 中国建筑 266,496.00 0.02
15 600030 中信证券 245,595.00 0.02
16 601088 中国神华 242,181.00 0.02
17 601318 中国平安 228,768.00 0.02
18 601600 中国铝业 227,992.00 0.02
19 600547 山东黄金 219,996.00 0.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,763,792.63 1.51
2 601398 工商银行 18,426,152.41 1.22
3 601288 农业银行 17,654,398.98 1.17
4 600000 浦发银行 17,324,621.70 1.15
5 600019 宝钢股份 14,808,919.97 0.98
6 600547 山东黄金 13,590,972.67 0.90
7 601600 中国铝业 13,568,041.21 0.90
8 601668 中国建筑 13,371,237.63 0.89
9 601857 中国石油 13,354,330.19 0.89
10 601006 大秦铁路 13,261,652.19 0.88
11 600050 中国联通 13,202,544.01 0.88
12 600028 中国石化 13,074,194.09 0.87
13 600900 长江电力 12,742,722.39 0.84
14 600030 中信证券 12,717,885.34 0.84
15 601318 中国平安 12,566,210.55 0.83
16 601919 中国远洋 12,364,229.23 0.82
17 601899 紫金矿业 11,990,936.64 0.79
18 601088 中国神华 11,768,845.59 0.78
19 600362 江西铜业 9,735,453.22 0.65
20 601898 中煤能源 2,588,300.43 0.17
买入股票的成本(成交)总额 12,968,887.93
卖出股票的收入(成交)总额 275,715,717.08
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,277,490.19
3 应收股利 -
4 应收利息 11,179.46
5 应收申购款 44,460.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,583,130.56
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32,310 50,022.67 360,116,671.70 22.28% 1,256,115,691.40 77.72%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,203,709.37 0.07%
基金合同生效日(2009年12月29日)基金份额总额 1,906,351,367.48
本报告期期初基金份额总额 1,987,222,382.14
本报告期基金总申购份额 89,264,622.72
减:本报告期基金总赎回份额 460,254,641.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,616,232,363.10
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
招商证券 2 288,684,605.01 100.00% 187,644.96 100.00% -