博时上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接

基金主代码 050013

交易代码 050013

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 103,125,775.54 份

通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密
投资目标 跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基
金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债
投资策略 券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数
的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平
的投资收益。

业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
风险收益特征 基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510020

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010 年 3 月 19 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
投资策略 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应的调整。

业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被
风险收益特征 动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级
大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,684,582.71

2.本期利润 16,090,761.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.1483

4.期末基金资产净值 124,980,000.25

5.期末基金份额净值 1.2119

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 12.58% 1.46% 9.87% 1.48% 2.71% -0.02%

过去六个月 19.65% 1.19% 12.90% 1.20% 6.75% -0.01%

过去一年 19.47% 1.25% 8.97% 1.26% 10.50% -0.01%

过去三年 22.41% 1.16% 8.69% 1.20% 13.72% -0.04%

过去五年 53.23% 1.13% 31.76% 1.16% 21.47% -0.03%

自基金合同生 21.19% 1.35% -1.80% 1.37% 22.99% -0.02%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

尹浩先生，硕士。2012 年
尹浩 基金经理 2019-10-11 - 8.3 起先后在华宝证券、国金
证券工作。2015 年加入博
时基金管理有限公司。历


任高级研究员、高级研究
员兼基金经理助理。现任
上证超级大盘交易型开
放式指数证券投资基金
(2019 年 10 月 11 日—至
今)、博时上证超级大盘交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金(2019 年
10 月 11 日—至今)、博时
创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金(2019 年 10 月 11 日—
至今)、博时创业板交易型
开放式指数证券投资基
金(2019 年 10 月 11 日—
至今)、博时中证 5G 产业
50 交易型开放式指数证
券投资基金(2020 年 3 月
27日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年三季度，海外主要市场指数有所分化，其中，标普 500 上涨 8.47%，纳斯达克上涨 11.02%，日
经 225 上涨 4.02%，英国富时 100 下跌 4.92%，法国 CAC40 下跌 2.69%，德国 DAX 指数上涨 3.65%，香港
恒生指数下跌 3.96%。国内 A 股方面，基本处于上涨态势。汇率方面，人民币大幅升值，季度涨 3.72%。债
券市场方面，受经济活动好转预期影响，10 年期国债收益率季度上行 33 个 BP，当前收益率为 3.15。

行情方面，2020 年三季度主流指数全线上涨，偏大盘的上证 50 上涨 9.87%、沪深 300 指数上涨 10.17%，
偏小盘的中证 500 上涨 5.58%，中证 1000 上涨 4.71%,科创概念指数创业板指在注册制的利好影响下上涨
5.60%。行业方面，中信一级行业中表现居前的是国防军工、消费者服务、电力设备及新能源、汽车、食品饮料，涨跌幅分别为 32.02%、26.56%、23.69%、20.42%、19.37%，跌幅较为靠前的行业是通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒，跌幅分别为 8.03%、3.05%、2.37%、2.06%、1.70%。

展望 2020 年四季度，宏观层面，全球整体增长预期边际有所改善，但疫情仍未见明显好转，负面影响仍在。中美关系方面出现一些积极信号，如央视恢复转播 NBA 等情况，但台海风险在进一步上升。国内经济方面，据文旅部统计，8 天长假期间全国共接待国内游客 6.37 亿人次，同比恢复 79.0%；国内旅游收入4665.6 亿元，同比恢复 69.9%，经济持续改善可期。货币政策仍将保持适度宽松，但边际上开始逐步回归常态，利率边际上升，未来估值的驱动力有限，盈利影响权重提升。

我们对 A 股中长期表现仍偏乐观，但需注意仓位的灵活性，把握结构性机会。风格上，结合经济修复，持续重视“风格再均衡”。在保持消费、医药、科技的配置的基础上，适当增持传统周期板块中的核心资产，特别是高股息低估值类资产。落实到具体板块，关注银行保险、地产、建材、新能源汽车、光伏等板块，精选结构性机会。

在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于 ETF紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 09 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.2119 元，份额累计净值为 1.2119 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 12.58%，同期业绩基准增长率 9.87%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 736,859.00 0.59

其中：股票 736,859.00 0.59

2 基金投资 117,584,740.61 93.75

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,031,950.43 5.61

8 其他各项资产 73,607.65 0.06

9 合计 125,427,157.69 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

上证超级大

1 盘交易型开 股票指数型 交易型开放 博时基金管 117,584,740.61 94.08
放式指数证 式指数基金 理有限公司

券投资基金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 59,308.00 0.05

C 制造业 265,361.00 0.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 31,496.00 0.03

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 28,080.00 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,040.00 0.02

J 金融业 210,104.00 0.17

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 111,470.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 736,859.00 0.59

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 601888 中国中免 500 111,470.00 0.09

2 600030 中信证券 1,600 48,048.00 0.04

3 600276 恒瑞医药 500 44,910.00 0.04

4 600036 招商银行 1,200 43,200.00 0.03

5 600309 万华化学 600 41,580.00 0.03

6 600031 三一重工 1,600 39,824.00 0.03

7 600585 海螺水泥 700 38,682.00 0.03

8 600887 伊利股份 1,000 38,500.00 0.03

9 601668 中国建筑 6,200 31,496.00 0.03

10 601138 工业富联 2,300 31,257.00 0.03

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除中信证券(600030)、招商银行(600036)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2019 年 11 月 14 日，因存在未按规定及时向证监局报告代为履行营业部负责人职
责的违规行为，中国证券监督管理委员会广东监管局对中信证券股份有限公司的控股参股公司中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部处以责令改正的行政监管措施。

主要违规事实：2020 年 8 月 25 日，因存在以信贷资金用作银行承兑汇票保证金，虚增存款的违规
行为，中国银行保险监督管理委员会金华监管分局对招商银行股份有限公司金华分行处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,353.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 658.49

5 应收申购款 67,595.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 73,607.65

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

本报告期期初基金份额总额 119,236,733.23

报告期基金总申购份额 12,057,524.04

减：报告期基金总赎回份额 28,168,481.73

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 103,125,775.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 233 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 12159 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3655亿元人民币，累计分红逾 1335 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本市场高峰论
坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。

2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理
能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金

海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM 类）”奖项。
2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深圳举办，博
时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。

2020 年 7 月 9 日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”
在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。

2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the BestAwards”三项
大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang

Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund
House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5

Years-Bosera Credit Bond Fund）。

2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。

2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。

2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的
文件

9.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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