博时上证超级大盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示......................................................................................................................................... 1
1.2 目录................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介.................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 4
2.1.1 目标基金基本情况..................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 6
§4 管理人报告.............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 10
§5 托管人报告............................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................... 11
6.1 资产负债表................................................................................................................................... 11
6.2 利润表........................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 13
6.4 报表附注....................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告........................................................................................................................................ 26
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 26
7.2 期末投资目标基金明细................................................................................................................ 27
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 27
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 27
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 28
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 29
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细........ 29
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 29
7.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................... 29
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 29
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 30
7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................ 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 30
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 30
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................................ 31
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 31
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................. 31
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 31
10.8 其他重大事件............................................................................................................................. 32
§11 备查文件目录...................................................................................................................................... 33
11.1 备查文件目录............................................................................................................................. 33
11.2 存放地点..................................................................................................................................... 34
11.3 查阅方式..................................................................................................................................... 34
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接
基金主代码 050013
交易代码 050013
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 260,191,435.74 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510020
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 3 月 19 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟
踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，
标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，
以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收
益。
业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应的调整。
业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动
式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
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似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 29 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 29 层
北京市西城区闹市口大街1 号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张光华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -299,341.97
本期利润 -26,554,642.68
加权平均基金份额本期利润 -0.1014
本期加权平均净值利润率 -13.61%
本期基金份额净值增长率 -11.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -63,738,861.08
期末可供分配基金份额利润 -0.2450
期末基金资产净值 196,452,574.66
期末基金份额净值 0.7550
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -24.50%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.15% 0.85% -1.80% 0.89% 0.65% -0.04%
过去三个月 -0.98% 0.88% -1.64% 0.90% 0.66% -0.02%
过去六个月 -11.81% 1.64% -12.31% 1.66% 0.50% -0.02%
过去一年 -24.61% 2.10% -25.42% 2.13% 0.81% -0.03%
过去三年 29.17% 1.76% 24.96% 1.77% 4.21% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-24.50% 1.53% -29.02% 1.53% 4.52% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准：上证超级大盘指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过
再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日
连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基
金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人民币，其中公募基金资
产规模 2497.59 亿元人民币，累计分红 724.58 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的
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基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016 年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增
长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金 100 大数据、博
时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中
都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排
名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置 A 今年以来净值增长率在同类 290 只排名前 1/10；
保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类 51 只中排名前 1/7；博
时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%，在同类 8 只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前
1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类 194 只排名第四，博时现
金收益货币，今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5；博时安丰 18 定期开放债
券，今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长 7.12%，在同类 QDII 债券
基金 11 只中排名第二。
2、其他大事件
2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式
揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏
桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投
资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五
年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金”
奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015 年度金
基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出
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色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind 数
据显示，2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%，其中 6 只定期开放债基
平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金
收益榜冠军。
2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认同的券
商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的
公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
2016 年 1 月 18 日，大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）荣获 2015“最佳
固定收益型基金”奖。
2016年1月15日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在
京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌
创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基金经理
2015-06-0
8
- 9.3
2004 年起先后在中企动力科技股
份有限公司、华夏基金工作。2011
年加入博时基金，历任投资助理，
基金经理助理。现任博时上证超大
盘 ETF 基金、博时上证超大盘 ETF
联接基金、博时上证自然资源 ETF
基金、博时上证自然资源 ETF 联接
基金、博时标普 500ETF 基金、博
时标普 500ETF 联接(QDII)基金的
基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，宏观经济平稳运行但增速疲软，CPI 在 5 月回落到 2%。房地产略有反弹，
基建投资基本持平，投资增速缓慢下行。从汇率方面来看，美联储虽未及预期加息，但受实
体经济下行压力和国际市场波动对人民币汇率短期走势的冲击，人民币自四月中旬起出现阶
段性贬值。“英国退欧”的黑天鹅事件出现，导致全球避险情绪陡增，避险资产如黄金和日
元出现上涨，但随着事件的演化，延迟美国加息的预期，全球新兴市场呈现喘息机会。国内
政策方面，政策重心转向“供给侧改革”，导致市场预期修复，同时也预示着主动引导释放
风险概率逐步上升。行情方面，经历了 1 季度快速下跌反弹的行情后，2 季度市场进入弱势
横盘整理行情。行业方面出现分化，电子、食品饮料、有色金属、家用电器领涨，传媒、交
通运输、建筑装饰跌幅较大。
本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指
数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资
产净值 90%的资产都投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴
标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为 0.7550 元，累计份额净值为 0.7550 元，报
告期内净值增长率为-11.81%，同期业绩基准涨幅为-12.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，从宏观经济角度来看，在补库存的推动下国内实体经济形式有所改
善。流动性方面，在中国稳健的货币政策影响下，总体货币仍将呈现较为宽松态势。汇率从
短期看，避险情绪趋于平复，预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小；但从全球角度来看，
发达市场受“退欧”事件的影响，中短期需要避险消化，未来一段时间新兴市场可能会有一
定的好转。在政策方面，仍将贯彻“供给侧改革”，改革虽对实体经济造成一定的冲击，但
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预计不会对经济增速造成过大影响。继续关注有业绩支撑的食品饮料以及经济转型和供给测
改革的相关受益股票板块具备投资价值，同时关注行业低配的医药板块、商品周期相关的波
段机会、以及弹性较强的券商板块。
在投资策略上，超大盘联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为
目标，通过投资于超大盘 ETF 紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济
增长，希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
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基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基
金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： -- 银行存款 6.4.3.1 9,187,234.29 9,501,701.49
结算备付金 1,996.96 -存出保证金 1,688.81 43,183.65
交易性金融资产 6.4.3.2 187,808,834.40 217,045,528.09
其中：股票投资 8,229.00 196,371.00
基金投资 186,231,882.50 213,464,528.09
债券投资 1,568,722.90 3,384,629.00
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.3.3 - -买入返售金融资产 6.4.3.4 - -应收证券清算款 - 839.58
应收利息 6.4.3.5 30,192.92 107,040.45
应收股利 - -应收申购款 22,358.20 111,394.55
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.3.6 - -资产总计 197,052,305.58 226,809,687.81
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： -- 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.3.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - 1,165,077.20
应付赎回款 310,508.17 171,239.86
应付管理人报酬 4,224.81 4,743.89
应付托管费 844.98 948.79
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.3.7 9,238.04 6,134.63
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.3.8 274,914.92 150,302.13
负债合计 599,730.92 1,498,446.50
所有者权益： -- 实收基金 6.4.3.9 260,191,435.74 263,169,490.35
未分配利润 6.4.3.10 -63,738,861.08 -37,858,249.04
所有者权益合计 196,452,574.66 225,311,241.31
负债和所有者权益总计 197,052,305.58 226,809,687.81
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7550 元，基金份额总额 260,191,435.74 份。
6.2 利润表
会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30日
一、收入 -26,339,698.63 117,058,990.56
1.利息收入 55,480.06 219,474.92
其中：存款利息收入 6.4.3.11 31,365.89 61,414.93
债券利息收入 24,114.17 158,059.99
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -149,080.64 71,467,324.64
其中：股票投资收益 6.4.3.12 16,421.81 -1,028,263.16
基金投资收益 6.4.3.13 -141,975.80 72,467,719.42
债券投资收益 6.4.3.14 -25,040.00 -4,150.90
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.3.15 - -股利收益 6.4.3.16 1,513.35 32,019.28
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
13
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.17 -26,255,300.71 45,059,507.19
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 9,202.66 312,683.81
减：二、费用 214,944.05 1,113,240.07
1．管理人报酬 27,772.22 56,513.47
2．托管费 5,554.45 11,302.68
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.3.19 6,162.15 862,256.35
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.3.20 175,455.23 183,167.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-26,554,642.68 115,945,750.49
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,554,642.68 115,945,750.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
263,169,490.35 -37,858,249.04 225,311,241.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -26,554,642.68 -26,554,642.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,978,054.61 674,030.64 -2,304,023.97
其中：1.基金申购款 11,643,177.10 -2,994,073.44 8,649,103.66
2.基金赎回款 -14,621,231.71 3,668,104.08 -10,953,127.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -五、期末所有者权益（基
金净值）
260,191,435.74 -63,738,861.08 196,452,574.66
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
768,752,723.55 -103,889,743.53 664,862,980.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 115,945,750.49 115,945,750.49
三、本期基金份额交易产 -477,172,761.42 -11,622,563.83 -488,795,325.25
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
14
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 225,707,063.59 11,799,911.02 237,506,974.61
2.基金赎回款 -702,879,825.01 -23,422,474.85 -726,302,299.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -五、期末所有者权益（基
金净值）
291,579,962.13 433,443.13 292,013,405.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
15
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 9,187,234.29
定期存款 -其他存款 -合计 9,187,234.29
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,157.48 8,229.00 -1,928.48
贵金属投资-金交所黄
金合约
-- -债券
交易所市场 1,570,870.00 1,568,722.90 -2,147.10
银行间市场 - - -合计 1,570,870.00 1,568,722.90 -2,147.10
资产支持证券 - - -基金 221,828,365.28 186,231,882.50 -35,596,482.78
其他 - - -合计 223,409,392.76 187,808,834.40 -35,600,558.36
注：本基金持有的目标 ETF 的份额按估值日目标 ETF 份额净值确定。本基金可采用实物申赎的方式或证券
二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,836.71
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 0.90
应收债券利息 28,354.51
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 0.80
合计 30,192.92
6.4.3.6 其他资产
无余额。
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
16
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 9,238.04
银行间市场应付交易费用 -合计 9,238.04
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 873.78
其他应付款 -预提费用 274,041.14
合计 274,914.92
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 263,169,490.35 263,169,490.35
本期申购 11,643,177.10 11,643,177.10
本期赎回（以“-”号填列） -14,621,231.71 -14,621,231.71
本期末 260,191,435.74 260,191,435.74
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -35,898,160.28 -1,960,088.76 -37,858,249.04
本期利润 -299,341.97 -26,255,300.71 -26,554,642.68
本期基金份额交易产生的
变动数
408,486.22 265,544.42 674,030.64
其中：基金申购款 -1,595,005.41 -1,399,068.03 -2,994,073.44
基金赎回款 2,003,491.63 1,664,612.45 3,668,104.08
本期已分配利润 - - -本期末 -35,789,016.03 -27,949,845.05 -63,738,861.08
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 31,298.34
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
17
结算备付金利息收入 30.06
其他 37.49
合计 31,365.89
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 16,421.81
股票投资收益——申购差价收入
合计 16,421.81
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,632,367.63
减：卖出股票成本总额 2,615,945.82
买卖股票差价收入 16,421.81
6.4.3.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 817,035.36
减：卖出/赎回基金成本总额 959,011.16
基金投资收益 -141,975.80
6.4.3.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
2,331,320.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,255,040.00
减：应收利息总额 101,320.00
买卖债券差价收入 -25,040.00
6.4.3.15 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,513.35
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
18
基金投资产生的股利收益 -合计 1,513.35
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -26,255,300.71
——股票投资 -2,000.18
——债券投资 20,333.90
——资产支持证券投资 -——基金投资 -26,273,634.43
——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -26,255,300.71
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 4,169.36
转换费收入 5,033.30
合计 9,202.66
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产；本基金的转换费根据转换
时两只基金的申购费率和赎回费率的差异收取，由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 6,162.15
银行间市场交易费用 -合计 6,162.15
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 1,414.09
合计 175,455.23
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
19
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
招商证券 4,245,815.63 100.00% 473,930,534.61 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 3,103.41 100.00% 9,238.04 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
20
招商证券 336,117.67 100.00% 242,747.48 100.00%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 27,772.22 56,513.47
其中：支付销售机构的客户维护费 132,949.90 369,980.87
注：1.本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金管理有限公
司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.5% /
当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金
的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,554.45 11,302.68
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.1%
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年
天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
21
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,187,234.29 31,298.34 5,481,631.84 60,407.31
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2015 年可比期间：同）。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
于2016年6月30日，本基金持有 92,523,789 份目标 ETF 基金份额(2015 年 12 月 31 日：
92,923,789 份)，占其总份额的比例为 83.32%(2015 年 12 月 31 日：82.27%)。
6.4.7 利润分配情况
本基金本会计期间未进行利润分配。
6.4.8 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所
表征的市场组合相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本
基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化”的风险收益目标。
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
22
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016年6月30日，本基金未
持有信用类债券。(2015 年 12 月 31 日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
23
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理价格适时变现。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，其余大部分金融资产和金融负债不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产
银行存款 9,187,234.29 - - - 9,187,234.29
结算备付金 1,996.96 - - - 1,996.96
存出保证金 1,688.81 - - - 1,688.81
交易性金融资产 1,170,882.90 - 397,840.00 186,240,111.50 187,808,834.40
应收证券清算款 - - - - -
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
24
应收利息 - - - 30,192.92 30,192.92
应收申购款 - - - 22,358.20 22,358.20
资产总计 10,361,802.96 - 397,840.00 186,292,662.62 197,052,305.58 负债
应付证券清算款 - - - - -应付赎回款 - - - 310,508.17 310,508.17
应付管理人报酬 - - - 4,224.81 4,224.81
应付托管费 - - - 844.98 844.98
应付交易费用 - - - 9,238.04 9,238.04
其他负债 - - - 274,914.92 274,914.92
负债总计 - - - 599,730.92 599,730.92
利率敏感度缺口 10,361,802.96 - 397,840.00 185,692,931.70 196,452,574.66
上期末
2015年12月31日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产
银行存款 9,501,701.49 - - - 9,501,701.49
结算备付金 - - - - -存出保证金 43,183.65 - - - 43,183.65
交易性金融资产 3,384,629.00 - - 213,660,899.09 217,045,528.09
应收证券清算款 - - - 839.58 839.58
应收利息 - - - 107,040.45 107,040.45
应收申购款 - - - 111,394.55 111,394.55
资产总计 12,929,514.14 - - 213,880,173.67 226,809,687.81 负债
应付证券清算款 - - - 1,165,077.20 1,165,077.20
应付赎回款 - - - 171,239.86 171,239.86
应付管理人报酬 - - - 4,743.89 4,743.89
应付托管费 - - - 948.79 948.79
应付交易费用 - - - 6,134.63 6,134.63
其他负债 - - - 150,302.13 150,302.13
负债总计 - - - 1,498,446.50 1,498,446.50
利率敏感度缺口 12,929,514.14 - - 212,381,727.17 225,311,241.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券投资 1,568,722.90 元，占基金资产净值
0.80%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日本基金未持
有交易性债券投资)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
25
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份
股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以
通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券
投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资产占基
金资产净值的比例不低于 90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不
低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 8,229.00 0.00 196,371.00 0.09
交易性金融资产－基金投资 186,231,882.50 94.80 213,464,528.09 94.74
交易性金融资产－债券投资 1,568,722.90 0.80 - -交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 187,808,834.40 95.60 213,660,899.09 94.83
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证超级大盘指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
上证超级大盘指数下降 5% 减少约 716 减少约 1,039
上证超级大盘指数上升 5% 增加约 716 增加约 1,039
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
26
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 186,240,111.50元，属于第二层级的余额为1,568,722.90 元，无属于第三层级的余额
(2015 年 12 月 31 日：第一层级的余额为 213,660,899.09 元，第二层级的余额为 3,384,629.00
元，无属于第三层级的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还
是第三层次。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,229.00 0.00
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
27
其中：股票 8,229.00 0.00
2 基金投资 186,231,882.50 94.51
3 固定收益投资 1,568,722.90 0.80
其中：债券 1,568,722.90 0.80
资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 9,189,231.25 4.66
8 其他各项资产 54,239.93 0.03
9 合计 197,052,305.58 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1
上证超级大盘交
易型开放式指数
证券投资基金
股票指数型
交易型开放
式指数基金
博时基金管
理有限公司
186,231,882.50 94.80
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 8,229.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 合计 8,229.00 0.00 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 601989 中国重工 1,300 8,229.00 0.00
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
28
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 89,283.00 0.04
2 600887 伊利股份 88,964.00 0.04
3 600016 民生银行 87,774.00 0.04
4 600028 中国石化 84,527.00 0.04
5 601318 中国平安 84,452.00 0.04
6 600104 上汽集团 84,195.00 0.04
7 600036 招商银行 83,872.00 0.04
8 601857 中国石油 82,200.00 0.04
9 600000 浦发银行 82,175.00 0.04
10 600030 中信证券 81,687.00 0.04
11 601668 中国建筑 80,975.00 0.04
12 600519 贵州茅台 80,174.00 0.04
13 600111 北方稀土 80,052.00 0.04
14 600010 包钢股份 78,035.00 0.03
15 601985 中国核电 76,470.00 0.03
16 600018 上港集团 74,650.00 0.03
17 601989 中国重工 73,837.00 0.03
18 601766 中国中车 73,776.00 0.03
19 600050 中国联通 73,469.00 0.03
20 601390 中国中铁 72,881.00 0.03
注：本项 “买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 338,053.00 0.15
2 600016 民生银行 144,205.00 0.06
3 601166 兴业银行 138,649.00 0.06
4 600104 上汽集团 137,291.00 0.06
5 600036 招商银行 136,011.00 0.06
6 601318 中国平安 135,415.00 0.06
7 600030 中信证券 134,931.00 0.06
8 600000 浦发银行 134,902.00 0.06
9 600887 伊利股份 133,508.63 0.06
10 600111 北方稀土 133,459.00 0.06
11 600028 中国石化 129,999.00 0.06
12 601857 中国石油 123,908.00 0.05
13 601668 中国建筑 120,686.00 0.05
14 600010 包钢股份 110,739.00 0.05
15 601766 中国中车 103,676.00 0.05
16 601985 中国核电 103,192.00 0.05
17 600018 上港集团 101,897.00 0.05
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
29
18 600050 中国联通 93,939.00 0.04
19 601390 中国中铁 93,901.00 0.04
20 601989 中国重工 84,006.00 0.04
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,613,448.00
卖出股票的收入（成交）总额 2,632,367.63
注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 1,568,722.90 0.80
2 央行票据 - -3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,568,722.90 0.80
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 019515 15 国债 15 11,500 1,149,885.00 0.59
2 020118 16 贴债 20 4,000 397,840.00 0.20
3 019518 15 国债 18 210 20,997.90 0.01
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
30
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,688.81
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 30,192.92
5 应收申购款 22,358.20
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 54,239.93
7.13.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
9,442 27,556.81 6,530,682.91 2.51% 253,660,752.83 97.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 9,135.16 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
31
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
-本基金基金经理持有本开放式基金 -注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 29 日）基金份额总额 1,906,351,367.48
本报告期期初基金份额总额 263,169,490.35
本报告期基金总申购份额 11,643,177.10
减：本报告期基金总赎回份额 14,621,231.71
本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 260,191,435.74
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总量
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
32
数量 交总额的比例 的比例
国泰君安 1 - - - - -招商证券 2 4,245,815.63 100.00% 3,103.41 100.00% -注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交总额
的比例
成交金额
占当期回购成交总额
的比例
国泰君安 - - - -招商证券 419,013.63 100.00% - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
2
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基
金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
3
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式
基金增加中信期货有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-09
4
关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-25
5
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2015 年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
6
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2015 年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
7
关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次
方资产管理有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-29
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
33
8
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-30
9
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股
份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-01
10
关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家
港农村商业银行股份有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-11
11
关于增加天风证券为上证超级大盘及上证自
然资源交易型开放式指数证券投资基金申购
赎回代办券商的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-13
12
关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-20
13
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
14
关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行
股份有限公司为代销机构并参加其申购及定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-27
15
关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金
金融信息服务有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-06
16
关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道
金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-27
17
关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德
农村商业银行股份有限公司为代销机构公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-01
18
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-06
19
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金的申购、定投、最低持有数量限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
20
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-16
21
关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石
投资管理有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-24
22
关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网
上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
联接基金设立的文件
11.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
11.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告
34
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正
本
11.1.6 报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊
上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
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