博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2017 年第 3 季度报告

2017年 9月 30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时上证超大盘ETF联接

基金主代码 050013

交易代码 050013

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2009年12月29日

报告期末基金份额总额 258,161,339.17份

投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密

跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，

标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以

及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表

现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投

资收益。

业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券

基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其

风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510020

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2009年12月29日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所

所

上市日期 2010年3月19日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其

投资策略 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

而进行相应的调整。

业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券

基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为

风险收益特征 被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超

级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）

1.本期已实现收益 1,991,666.87

2.本期利润 9,654,055.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0365

4.期末基金资产净值 255,567,295.14

5.期末基金份额净值 0.9900

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 3.69% 0.51% 2.36% 0.51% 1.33% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2004年起先后在中企动力科技股

份有限公司、华夏基金工作。

2011年加入博时基金，历任投资

助理，基金经理助理。现任博时

上证超大盘ETF基金、博时上证

万琼 基金经理 2015-06-08 - 10.6 超大盘ETF联接基金、博时上证

自然资源ETF基金、博时上证自

然资源ETF联接基金、博时标普

500ETF基金、博时标普

500ETF联接(QDII)基金、博时富

时中国A股指数基金的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年3季度，国内宏观经济运行继续好转，官方制造业PMI持续攀升，9月官方制造业

PMI创3年来新高，为52.4。PPI、CPI低位回升，小幅上行，8月PPI、CPI同比分别为6.3%、

1.5%。汇率方面，人民币汇率在延续调升趋势，外汇储备增加，资金外流压力较轻。但国内资金面维持紧平衡，国债收益率处于震荡趋势。A股风格方面，板块表现比较均衡，中盘表现较好，上证50和沪深300分别上涨4.80%、4.63%，中证500上涨7.58%，创业板指，中证1000分别上涨2.69%、5.05%。板块方面，受经济回暖及供给侧收缩影响下，有色金属、钢铁、煤炭等周期板块表现抢眼，其中，季度涨幅分别为25.62%、17.40%、15.71%，而传媒、纺织服装、电力与公共事业、医药行业板块下跌，跌幅分别为3.08%、1.04%、0.28%、0.18%。

本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

展望2017年4季度，宏观经济方面，经济增长的宏观环境超预期的概率与幅度均弱于第三季

度，政策监管也难以进一步“温和”。利率方面，对流动性收紧的担忧还有一定的收缩空间，海外资金的流入幅度可能还会进一步增加。政策方面，十九大即将召开，改革预期升温，风险偏好预计会继续好转，大会之后市场还具备一定向上变盘的概率。综合考虑，A股的波动预计不会进一步下降，赚钱效应可能不及第三季度，对交易的要求也在进一步变高。落实到股票市场，结构上，金融与消费相对占优，周期趁低位加仓，成长反弹基本到位，关注滞涨主题或个股。主题方面，主题紧抓政策推进+产业革新：其一、抓住改革预期下政策推进层面的边际提升，布局催化将至、预期升温的政策主题，推荐：雄安新区、国企改革、煤电重组；其二，捕捉大增量、有壁垒的产业发展趋势和确定性成长，推荐：5G、新能源车、核电、人工智能、中国芯。

在投资策略上，超大盘联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于超大盘ETF紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为0.990元，份额累计净值为0.990元。报告期

内,本基金基金份额净值增长率为3.69%,同期业绩基准增长率2.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,382,077.00 0.54

其中：股票 1,382,077.00 0.54

2 基金投资 241,459,655.49 94.22

3 固定收益投资 1,499,250.00 0.59

其中：债券 1,499,250.00 0.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,815,462.48 4.61

8 其他各项资产 105,380.90 0.04

9 合计 256,261,825.87 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

基金类 占基金资产

序号 基金名称 型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

上证超级大盘交 股票指数 交易型开放 博时基金管理

1 易型开放式指数 型 式指数基金 有限公司 241,459,655.49 94.48

证券投资基金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,382,077.00 0.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,382,077.00 0.54

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 600485 信威集团 94,600 1,380,214.00 0.54

2 601989 中国重工 300 1,863.00 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 1,499,250.00 0.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,499,250.00 0.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 019563 17国债09 15,000 1,499,250.00 0.59

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,131.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,784.50

5 应收申购款 75,464.89

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 105,380.90

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限

(元) 净值比例(%) 情况说明

1 600485 信威集团 1,380,214.00 0.54 -

2 601989 中国重工 1,863.00 0.00 -

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 270,568,421.90

报告期基金总申购份额 22,079,052.31

减：报告期基金总赎回份额 34,486,135.04

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 258,161,339.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日，博时基金公司共管理195只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾7023.71亿元人民币，其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币，累计分红逾822.37亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年3季末：

权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为

25.80%，在同类104只基金中排名前8；博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值

增长率排名前1/8；博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子

基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%，在同类126只基金中排名前

1/5；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%，在同类基金排名位居前

1/4；混合灵活配置型基金中，博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%，在同类基金中排名约位于前1/8。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%，在同类排名第一。

固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来

净值增长率在同类174只排名前1/10；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率

6.57%，同类排名第四；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中

排名前1/4。

QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金

（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%，同类排名均位于前1/4。

2、其他大事件

2017年9月24日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳

举行，博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。

2017年8月6日，首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，在基金公司综合奖方面，

博时基金获得“群星奖”；在基金公司单项奖方面，博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项；在基金产品单项奖方面，博时信用债券

A/B（050011）获得“二级债基金”奖，博时裕富沪深300指数A（050002）获“指数型基金”奖；

在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节，由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级，三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基

金设立的文件

9.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

9.1.6报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项

公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日
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