博时上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接

基金主代码 050013

交易代码 050013

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 78,503,019.27 份

通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密
投资目标 跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基
金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债
券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数
的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平
的投资收益。

投资策略 本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式，
包括在该 ETF 的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，也包括在
该 ETF 的二级市场以现金直接买卖 ETF 份额。本基金投资于目标 ETF
的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离
度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。


本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不
低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
风险收益特征 基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510020

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010 年 3 月 19 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
投资策略 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应的调整。

业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被
风险收益特征 动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级
大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 244,689.49


2.本期利润 6,035,969.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0754

4.期末基金资产净值 91,666,578.49

5.期末基金份额净值 1.1677

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 7.00% 1.30% 5.62% 1.33% 1.38% -0.03%

过去六个月 -6.19% 1.34% -7.65% 1.37% 1.46% -0.03%

过去一年 -10.31% 1.17% -12.53% 1.20% 2.22% -0.03%

过去三年 13.69% 1.14% -0.07% 1.16% 13.76% -0.02%

过去五年 22.30% 1.12% 3.54% 1.15% 18.76% -0.03%

自基金合同生 16.77% 1.32% -8.60% 1.34% 25.37% -0.02%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

尹浩先生，硕士。2012 年
起先后在华宝证券、国金
证券工作。2015 年加入博
时基金管理有限公司。历
任高级研究员、高级研究
员兼基金经理助理。现任
博时创业板交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金
(2019 年 10 月 11 日—至
今)、博时创业板交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金(2019年10月11
日—至今)、博时上证超级
大盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
(2019 年 10 月 11 日—至
今)、上证超级大盘交易型
开放式指数证券投资基
金(2019 年 10 月 11 日—
尹浩 基金经理 2019-10-11 - 9.9 至今)、博时中证 5G 产业
50 交易型开放式指数证
券投资基金(2020 年 3 月
27 日—至今)、博时中证
新能源汽车交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金
(2020 年 12 月 10 日—至
今)、博时中证智能消费主
题交易型开放式指数证
券投资基金(2020 年 12 月
30 日—至今)、博时中证
5G 产业 50 交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金(2021 年 7 月
14 日—至今)、博时中证
新能源交易型开放式指
数证券投资基金(2021 年
7 月 15 日—至今)、博时
中证科创创业 50 交易型
开放式指数证券投资基
金(2021 年 8 月 19 日—至


今)、博时中证金融科技主
题交易型开放式指数证
券投资基金(2021 年 9 月
24 日—至今)、博时中证
科创创业 50 交易型开放
式指数证券投资基金发
起式联接基金(2021 年 11
月 30 日—至今)、博时国
证龙头家电交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金
(2021 年 12 月 13 日—至
今)、博时中证湖北新旧动
能转换交易型开放式指
数证券投资基金(2021 年
12 月 29 日—至今)的基金
经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年二季度，受持续高企的通胀预期影响，海外主要市场指数多数延续下跌，标普 500 下跌 16.45%，
纳斯达克下跌 22.44%，法国 CAC40 下跌 11.07%，德国 DAX 指数下跌 11.31%，日经 225 下跌 5.13%，香
港恒生指数下跌 0.62%，英国富时 100 指数下跌 4.61%。而国内通胀整体不高，疫情逐步控制，A 股指数普
遍上涨，成长风格表现占优。汇率方面，美元兑人民币相比上季度末大涨 5.53%，人民币结束升值趋势。债
券市场方面，10 年期国债收益率与上季度末基本持平，6 月底收益率为 2.820%；美国债 10 年期收益率和上
季度末相比大幅上行 66 个 BP，6 月底收益率为 2.98%，全球流动性处于紧缩周期。展望 2022 年三季度，
宏观上，海外方面，海外经济较强，Q3 继续从高位下行，需求由耐用品转向服务，对中国出口支撑减弱，与此同时，5 月美欧物价全面上行，Q3 海外通胀仍维持顶部区域，海外紧缩步伐难缓解；国内方面，6 月以来企业盈利下调速度减缓，稳信用、宽货币格局未变，财政维持积极，稳增长政策预计将持续推进。沿着中报主线寻找超预期方向，中期通胀预期下仍需要重视上游资源，但伴随短期疫情修复与稳增长发力，成长和消费配置需更加均衡。行业上延续“哑铃型”配置，一方面，海外滞胀大宗商品价格维持高位，景气确定性高且偏价值的通胀链有望继续占优，包括能源产业链及韧性较强的消费板块；另一方面，中报窗口到来，成长板块中建议继续关注景气度向上的高端制造板块。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.1677 元，份额累计净值为 1.1677 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 7.00%，同期业绩基准增长率 5.62%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 113,358.00 0.12

其中：股票 113,358.00 0.12

2 基金投资 86,868,586.74 94.28

3 固定收益投资 917,144.38 1.00

其中：债券 917,144.38 1.00

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,866,829.09 4.20

8 其他各项资产 369,170.19 0.40

9 合计 92,135,088.40 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 超大 ETF 指数型基金 交易型开放 博时基金管 86,868,586.74 94.77
式指数基金 理有限公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 933.00 0.00

C 制造业 77,180.00 0.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,887.00 0.00

E 建筑业 1,064.00 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 11,496.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,798.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 113,358.00 0.12

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600809 山西汾酒 200 64,960.00 0.07


2 603259 药明康德 200 20,798.00 0.02

3 600745 闻泰科技 100 8,511.00 0.01

4 600030 中信证券 200 4,332.00 0.00

5 600036 招商银行 100 4,220.00 0.00

6 600276 恒瑞医药 100 3,709.00 0.00

7 601166 兴业银行 100 1,990.00 0.00

8 600905 三峡能源 300 1,887.00 0.00

9 601668 中国建筑 200 1,064.00 0.00

10 601398 工商银行 200 954.00 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 917,144.38 1.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 917,144.38 1.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 019658 21 国债 10 9,000 917,144.38 1.00

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。


5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会广东监管局、 中国人民银行武汉分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、中国人民银行呼和浩特市中心支行、国家外汇管理局福建省分局的处罚。中国建筑股份有限公司在报告编制前一年受到江阴市住房和城乡建设局、重庆市住房和城乡建设委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 507.47

2 应收证券清算款 361,981.32

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,681.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 369,170.19

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

本报告期期初基金份额总额 80,047,264.52

报告期期间基金总申购份额 1,638,049.90

减：报告期期间基金总赎回份额 3,182,295.15

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 78,503,019.27

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 327 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16491 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557 亿元人民币，累计分红逾 1678 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件


9.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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