博时稳定价值债券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年 8 月 27 日
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告



§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................................ 2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................................ 4
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................................ 5
§4 管理人报告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................................11
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................................................12
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .......................................................................................................... 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................................. 15
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............................... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................................... 34
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................35
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................................36
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10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................................ 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................................. 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................................. 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................................. 36
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................................ 37
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................................39
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 39
11.2 存放地点 ................................................................................................................................................ 39
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................................ 39
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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 博时稳定价值债券投资基金
基金简称 博时稳定价值债券
基金主代码 050006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 9 月 6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 815,982,707.98 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
下属分级基金的交易代码 050106（前端）、051106（后端） 050006
报告期末下属分级基金的份额总额 449,222,921.61 份 366,759,786.37 份
2.2 基金产品说明
本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析
投资目标 和债券等固定收益市场分析，对基金投资组合做出相应的调整，
力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析，把
投资策略 握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运
动方向制定具体的投资策略。
业绩比较基准 中信标普全债指数
本基金属于证券市场中的低风险品种，预期收益和风险高于货币
风险收益特征
市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 尹东
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
广 东 省 深 圳 市 福田 区 深 南 大道
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
7088 号招商银行大厦 29 层
广 东 省 深 圳 市 福田 区 深 南 大道 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1
办公地址
7088 号招商银行大厦 29 层 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 郭树清
2.4 信息披露方式

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本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
本期已实现收益 18,950,883.75 16,826,409.42
本期利润 -16,575,548.08 -14,364,936.05
加权平均基金份额本期利润 -0.0351 -0.0333
本期加权平均净值利润率 -3.29% -3.17%
本期基金份额净值增长率 -2.76% -2.89%
报告期末（2011 年 6 月 30 日）
3.1.2 期末数据和指标
博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
期末可供分配利润 21,714,662.03 12,137,656.17
期末可供分配基金份额利润 0.0483 0.0331
期末基金资产净值 470,937,583.64 378,897,442.54
期末基金份额净值 1.048 1.033
报告期末（2011 年 6 月 30 日）
3.1.3 累计期末指标
博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
基金份额累计净值增长率 26.20% 24.60%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时稳定价值债券 A：
份额净值增
份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③ 益率标准差④
②
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过去一个月 1.26% 0.48% -0.14% 0.06% 1.40% 0.42%
过去三个月 -0.76% 0.39% 0.53% 0.04% -1.29% 0.35%
过去六个月 -2.76% 0.63% 1.33% 0.04% -4.09% 0.59%
过去一年 3.35% 0.53% 0.40% 0.06% 2.95% 0.47%
过去三年 17.72% 0.33% 11.37% 0.08% 6.35% 0.25%
自基金合同生
26.20% 0.31% 13.74% 0.08% 12.46% 0.23%
效起至今
博时稳定价值债券 B：
份额净值增
份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③ 益率标准差④
②
过去一个月 1.27% 0.50% -0.14% 0.06% 1.41% 0.44%
过去三个月 -0.77% 0.40% 0.53% 0.04% -1.30% 0.36%
过去六个月 -2.89% 0.63% 1.33% 0.04% -4.22% 0.59%
过去一年 3.00% 0.54% 0.40% 0.06% 2.60% 0.48%
过去三年 16.44% 0.33% 11.37% 0.08% 5.07% 0.25%
自基金合同生
24.60% 0.31% 13.74% 0.08% 10.86% 0.23%
效起至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
博时稳定价值债券 A




博时稳定价值债券 B




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注：本基金的基金合同于 2007 年 9 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起

3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（四）投资范围”、“（八）投资限制”的有

关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。



§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、沈阳和郑州设有分公司；
并设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，
持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份
6%；璟安实业有限公司，持有股份 6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份 6%；丰益实业
发展有限公司，持有股份 6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2011 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1,856.66 亿元，累计
分红超过人民币 552.64 亿元，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管
理规模在同业中名列前茅。


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1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至 2011 年 6 月 30 日，二季度博时基金参与排名的
15 只公募主动基金中，共有 11 只位列市场前 50%。其中，博时主题行业基金、博时特许价
值基金分列 217 只标准股票基金第 3、第 9；博时平衡配置混合基金位列 14 只股债平衡型基
金第 8；博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列 29 只混合偏股型基金第 3 和第 4；
博时裕隆封闭基金位列 30 只封闭式基金第 2； 博时信用债券 A/B、博时信用债券 C、博时
宏观回报债券 A/B、博时宏观回报债券 C 分列 64 只普通债券型基金(二级)第 7、第 8、第 9
和第 10。

2、客户服务

2011 年 1 月至 6 月底，博时在北京、山东、南京、唐山、无锡、上海、广州、厦门等地
圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计 75 场；通过网络会议室举办的博时快 e
财富论坛、博时 e 视界等活动共计 36 场；通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市
场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

3、品牌获奖

1) 2011 年 1 月 19 日，博时公司获得由《亚洲资产管理》（Asia Asset Management）
杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。

2) 2011 年 4 月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配
置混合型证券投资基金再度荣膺 2010 年度“金基金三年期产品奖平衡型基金奖”，博时
稳定价值债券投资基金荣获 2010 年度“金基金三年期产品奖债券基金奖”。

3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届（2010
年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继 2010 年荣获
“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同
一金牛奖项。

4) 2011 年 6 月 28 日，世界品牌实验室发布了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜，博时
基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50 亿元，
以 56.24 亿元的品牌价值，位列品牌榜 227 名，连续 8 年成为国内最具品牌价值的基金公司。

4、其他大事件

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1) 2011 年 3 月 19 日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”，自 2003
年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园
等地开辟了七片“博时林”。

2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金首募顺利结束并于 2011 年 4 月 25 日成立。

3) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。

4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。

5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基金合
同于 2011 年 4 月 22 日生效，5 月份进行了集中申购，并于 2011 年 6 月 30 日在深交所上市
交易。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
2001 年起先后在南京市商业银行北清支
行、南京市商业银行资金营运中心工作。
2003 年加入博时公司，历任债券交易员、
张勇 基金经理 2010-8-3 - 8
现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现
任现金收益基金经理、博时策略混合、博时
稳定价值债券基金基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的
情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

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和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。、

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年，国际环境变化莫测，美国在 QE2 之后，经济并没有明显复苏，欧洲债务
危机愈演愈烈。国内通胀同比快速上升，央行连续 6 次上调存款准备金率，3 次加息。

回顾上半年债券市场，绝大部分时间市场表现稳健，利率产品收益保持稳定，信用产品
需求旺盛，收益节节下降。经过多次提高存款准备金率，银行间资金开始出现紧张，加之通
胀影响，6 月末开始出现价格大幅下跌，信用债在城投类产品的担忧下，几乎完全丧失流动
性。

资金紧张成为压垮市场的最后一根稻草，我们之前坚持的在债券上保守的思路，规避了
该次调整。而在市场有所调整之后，我们选择参与一些利率产品的投资，期望获得一定的资
本利得。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2011 年 6 月 30 日，稳定价值 A 基金份额净值为 1.048 元，份额累计净值为 1.294
元；稳定价值 B 基金份额净值为 1.033 元，份额累计净值为 1.279 元。报告期内，稳定价值
A 基金份额净值增长率为-2.76%，稳定价值 B 基金份额净值增长率为-2.89%，业绩比较基准
涨幅为 1.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，预计通胀数据将缓慢回落，加之国际与国内经济增长出现反复，紧缩政策将有
所放缓。利率产品在经过一轮调整过后，有可能迎来一次反弹。而信用产品，在供给的巨大
冲击下，以及之前市场大量杠杆性投资降杠杆的影响，会有一个信用风险的重新定价。

策略上，下半年我们更加注重转债和股票市场的表现，而债券市场，仍然会在不断的调

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 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

整中度过。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人已于 2011 年 1 月 17 日发布公告，以 2010 年 12 月 31 日已实现的可分配利
润为基准，A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.72 元、B 类基金份额每 10 份基金份额
派发红利 0.72 元。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基

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 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，A 类基金实施利润分配的金额为 34,766,804.37 元，B 类基金实施利润分配的
金额为 30,293,034.02 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表
会计主体：博时稳定价值债券投资基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 6,931,220.66 12,094,203.17
结算备付金 234,723.66 22,674,830.92
存出保证金 351,268.26 262,522.94
交易性金融资产 6.4.3.2 1,122,935,319.67 975,872,093.38
其中：股票投资 168,045,405.59 163,893,631.99
基金投资 - -
债券投资 954,889,914.08 811,978,461.39
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 16,762,780.76 18,329,559.10
应收利息 6.4.3.5 9,094,483.58 8,704,156.39
应收股利 - -
应收申购款 9,730,578.13 2,889,516.09
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 1,166,040,374.72 1,040,826,881.99
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负债：
12
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 309,999,475.00 29,999,865.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,503,594.00 2,246,733.16
应付管理人报酬 421,950.46 491,483.03
应付托管费 140,650.17 163,827.65
应付销售服务费 98,330.88 133,704.47
应付交易费用 6.4.3.7 71,950.73 67,335.40
应交税费 1,475,793.60 1,366,393.60
应付利息 45,083.89 3,748.82
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 448,519.81 345,847.76
负债合计 316,205,348.54 34,818,938.89
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 815,982,707.98 879,358,784.86
未分配利润 6.4.3.10 33,852,318.20 126,649,158.24
所有者权益合计 849,835,026.18 1,006,007,943.10
负债和所有者权益总计 1,166,040,374.72 1,040,826,881.99
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额总额 815,982,707.98 份。其中 A 类基金份额净值 1.048

元，基金份额总额 449,222,921.61 份；B 类基金份额净值 1.033 元，基金份额总额 366,759,786.37 份。

6.2 利润表
会计主体：博时稳定价值债券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -22,220,616.70 50,398,074.91
1.利息收入 10,732,778.64 21,843,366.93
其中：存款利息收入 6.4.3.11 203,300.59 660,380.97
债券利息收入 10,529,478.05 21,020,369.23
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 162,616.73
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） 33,732,054.95 13,082,235.14
其中：股票投资收益 6.4.3.12 15,587,546.13 6,700,477.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 17,399,522.26 6,246,054.37

13
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 744,986.56 135,702.79
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填
6.4.3.16 -66,717,777.30 15,281,340.71
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.3.17 32,327.01 191,132.13
减：二、费用 8,719,867.43 8,290,130.63
1.管理人报酬 2,850,922.26 4,266,153.06
2.托管费 950,307.49 1,422,051.06
3.销售服务费 675,286.41 1,219,380.43
4.交易费用 6.4.3.18 371,052.93 50,717.14
5.利息支出 3,546,519.87 1,000,429.10
其中：卖出回购金融资产支出 3,546,519.87 1,000,429.10
6.其他费用 6.4.3.19 325,778.47 331,399.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,940,484.13 42,107,944.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,940,484.13 42,107,944.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时稳定价值债券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
879,358,784.86 126,649,158.24 1,006,007,943.10
值）
二、本期经营活动产生的基金
- -30,940,484.13 -30,940,484.13
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以 -63,376,076.88 3,203,482.48 -60,172,594.40
“－”号填列）
其中：1.基金申购款 527,340,869.23 37,124,180.14 564,465,049.37
2.基金赎回款 -590,716,946.11 -33,920,697.66 -624,637,643.77
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 - -65,059,838.39 -65,059,838.39
（净值减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
815,982,707.98 33,852,318.20 849,835,026.18
值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

14
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
一、期初所有者权益（基金净
795,686,418.47 82,267,849.32 877,954,267.79
值）
二、本期经营活动产生的基金
- 42,107,944.28 42,107,944.28
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以 763,248,271.35 40,959,883.78 804,208,155.13
“－”号填列）
其中：1.基金申购款 2,992,204,500.55 197,701,998.34 3,189,906,498.89
2.基金赎回款 -2,228,956,229.20 -156,742,114.56 -2,385,698,343.76
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 - -45,221,555.68 -45,221,555.68
（净值减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
1,558,934,689.82 120,114,121.70 1,679,048,811.52
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

15
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011年6月30日
活期存款 6,931,220.66
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,931,220.66
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 172,730,189.10 168,045,405.59 -4,684,783.51
交易所市场 251,422,519.85 238,457,914.08 -12,964,605.77
债券 银行间市场 719,593,869.53 716,432,000.00 -3,161,869.53
合计 971,016,389.38 954,889,914.08 -16,126,475.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,143,746,578.48 1,122,935,319.67 -20,811,258.81
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,969.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -

16
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
应收结算备付金利息 105.60
应收债券利息 9,092,408.04
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 9,094,483.58
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 55,000.00
银行间市场应付交易费用 16,950.73
合计 71,950.73
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 623.12
预提费用 197,896.69
合计 448,519.81

6.4.3.9 实收基金
博时稳定价值债券 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 469,278,953.23 469,278,953.23
本期申购 217,776,231.56 217,776,231.56
本期赎回（以“－”号填列） -237,832,263.18 -237,832,263.18
本期末 449,222,921.61 449,222,921.61
博时稳定价值债券 B
金额单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 410,079,831.63 410,079,831.63
17
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
本期申购 309,564,637.67 309,564,637.67
本期赎回（以“－”号填列） -352,884,682.93 -352,884,682.93
本期末 366,759,786.37 366,759,786.37
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.3.10 未分配利润
博时稳定价值债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,993,090.19 14,655,630.22 70,648,720.41
本期利润 18,950,883.75 -35,526,431.83 -16,575,548.08
本期基金份额交易产生的变动数 -943,912.68 3,352,206.75 2,408,294.07
其中：基金申购款 15,553,024.77 1,502,907.36 17,055,932.13
基金赎回款 -16,496,937.45 1,849,299.39 -14,647,638.06
本期已分配利润 -34,766,804.37 - -34,766,804.37
本期末 39,233,256.89 -17,518,594.86 21,714,662.03
博时稳定价值债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,240,141.11 12,760,296.72 56,000,437.83
本期利润 16,826,409.42 -31,191,345.47 -14,364,936.05
本期基金份额交易产生的变动数 -3,633,757.91 4,428,946.32 795,188.41
其中：基金申购款 17,089,543.44 2,978,704.57 20,068,248.01
基金赎回款 -20,723,301.35 1,450,241.75 -19,273,059.60
本期已分配利润 -30,293,034.02 - -30,293,034.02
本期末 26,139,758.60 -14,002,102.43 12,137,656.17
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 174,635.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,010.19
其他 16,655.00
合计 203,300.59
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

18
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
卖出股票成交总额 289,423,976.11
减：卖出股票成本总额 273,836,429.98
买卖股票差价收入 15,587,546.13
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 765,137,219.52
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 735,635,582.65
减：应收利息总额 12,102,114.61
债券投资收益 17,399,522.26
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 744,986.56
基金投资产生的股利收益 -
合计 744,986.56
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 -66,717,777.30
——股票投资 -20,452,463.60
——债券投资 -46,265,313.70
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -66,717,777.30
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 30,267.57
其他收入_转换费收入 2,059.44

19
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
其他 -
合计 32,327.01
注：1. 本基金 A 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。本基金 B

类基金份额不收取赎回费用。

2. 转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。

从本基金 B 类基金份额转出至其他基金时只收取与转入基金相关的申购费用。

6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 364,077.93
银行间市场交易费用 6,975.00
合计 371,052.93
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 12,881.78
银行间账户维护费 9,000.00
席位使用费 110,000.00
其他 500.00
合计 325,778.47
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

20
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,850,922.26 4,266,153.06
其中：支付销售机构的客户维护费 256,726.02 246,573.85
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 950,307.49 1,422,051.06
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方名称
2011年1月1日至2011年6月30日



21
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 合计
博时基金 - 145,936.91 145,936.91
中国建设银行 - 129,758.81 129,758.81
招商证券 - 743.29 743.29
合计 - 276,439.01 276,439.01
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B 合计
博时基金 - 421,819.64 421,819.64
中国建设银行 - 161,262.81 161,262.81
招商证券 - 750.72 750.72
合计 - 583,833.17 583,833.17
注：支付基金销售机构的销售服务费按 B 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收

取销售服务费。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日 B 类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 39,200,000.00 15,876.77
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 788,000,000.00 174,501.99
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
项目
博时稳定价值债 博时稳定价值债 博时稳定价值债 博时稳定价值债
券A 券B 券A 券B
期初持有的基金份额 110,266,796.49 - 110,266,796.49 -

22
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
期间申购/买入总份额 - - - -
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 110,266,796.49 - - -
期末持有的基金份额 - - 110,266,796.49 -
期末持有的基金份额占基金
- - 15.87% -
总份额比例
注：本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,931,220.66 174,635.40 12,275,428.25 473,779.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
招商证券 100403 10 农发 03 簿记建档集中配售 800,000 79,880,000.00
10 宁交投 300,000 30,005,800.00
招商证券 1081162 簿记建档集中配售
CP01
招商证券 002354 科冕木业 新股网上申购 500 6,165.00
6.4.7 利润分配情况
博时稳定价值债券 A
单位：人民币元
每 10 份
序 现金形式 再投资形式 利润分配
权益登记日 除息日 基金份额 备注
号 发放总额 发放总额 合计
分红数
1 2011/1/20 2011/1/20 0.720 32,316,142.06 2,450,662.31 34,766,804.37 -
合
- - 0.720 32,316,142.06 2,450,662.31 34,766,804.37 -
计
23
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

博时稳定价值债券 B
单位：人民币元
每 10 份
序 现金形式 再投资形式 利润分配
权益登记日 除息日 基金份额 备注
号 发放总额 发放总额 合计
分红数
1 2011/1/20 2011/1/20 0.720 18,482,395.60 11,810,638.42 30,293,034.02 -
合
- - 0.720 18,482,395.60 11,810,638.42 30,293,034.02 -
计
6.4.8 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
流通 期末 数量
证券 证券 成功 可流 认购 期末 期末 备
受限 估值 （单
代码 名称 认购日 通日 价格 成本总额 估值总额 注
类型 单价 位：股）
华鼎锦 新股网
601113 2011-4-28 2011-8-12 14.00 14.26 606,980 8,497,720.00 8,655,534.80 -
纶 下申购
吉鑫科 新股网
601218 2011-4-28 2011-8-8 22.50 18.50 359,010 8,077,725.00 6,641,685.00 -
技 下申购

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作

为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定

期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不

能自由转让。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 309,999,475.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1181107 11 酒钢 CP01 2011-7-7 99.96 500,000 49,980,000.00
080222 08 国开 22 2011-7-1 99.32 300,000 29,796,000.00
1001080 10 央行票据 80 2011-7-1 97.65 200,000 19,530,000.00
110002 11 附息国债 02 2011-7-1 100.47 500,000 50,235,000.00
110008 11 附息国债 08 2011-7-1 99.58 1,100,000 109,538,000.00

24
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
110220 11 国开 20 2011-7-1 99.16 500,000 49,580,000.00
合计 3,100,000 308,659,000.00
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动管理型债券型基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主要包
括债券投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的
投资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
25
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
短期信用评级
2011年6月30日 2010年12月31日
A－1 269,917,000.00 319,645,000.00
A－1 以下 - -
未评级 19,530,000.00 58,686,000.00
合计 289,447,000.00 378,331,000.00
注：未评级债券为国债及央行票据。

6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA 37,962,263.50 10,754,943.60
AAA 以下 293,021,530.58 362,820,517.79
未评级 334,459,120.00 60,072,000.00
合计 665,442,914.08 433,647,461.39
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。

6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
26
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，但主要为流动性较强的国家政策性金融债和
央行票据，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额 309,999,475.00 元将在 1 个月内到期且计息外，本基金所持
有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产

银行存款 6,931,220.66 - - - 6,931,220.66

结算备付金 234,723.66 - - - 234,723.66

27
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

存出保证金 - - - 351,268.26 351,268.26

交易性金融资产 558,981,794.08 41,297,000.00 354,611,120.00 168,045,405.59 1,122,935,319.67

应收证券清算款 - - - 16,762,780.76 16,762,780.76

应收利息 - - - 9,094,483.58 9,094,483.58

应收申购款 - - - 9,730,578.13 9,730,578.13

资产总计 566,147,738.40 41,297,000.00 354,611,120.00 203,984,516.32 1,166,040,374.72

负债

卖出回购金融资产款 309,999,475.00 - - - 309,999,475.00

应付赎回款 - - - 3,503,594.00 3,503,594.00

应付管理人报酬 - - - 421,950.46 421,950.46

应付托管费 - - - 140,650.17 140,650.17

应付销售服务费 - - - 98,330.88 98,330.88

应付交易费用 - - - 71,950.73 71,950.73

应交税费 - - - 1,475,793.60 1,475,793.60

应付利息 - - - 45,083.89 45,083.89

其他负债 - - - 448,519.81 448,519.81

负债总计 309,999,475.00 - - 6,205,873.54 316,205,348.54

利率敏感度缺口 256,148,263.40 41,297,000.00 354,611,120.00 197,778,642.78 849,835,026.18

上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010年12月31日

资产

银行存款 12,094,203.17 - - - 12,094,203.17

结算备付金 22,674,830.92 - - - 22,674,830.92

存出保证金 - - - 262,522.94 262,522.94

交易性金融资产 448,514,000.00 127,993,240.49 235,471,220.90 163,893,631.99 975,872,093.38

应收证券清算款 - - - 18,329,559.10 18,329,559.10

应收利息 - - - 8,704,156.39 8,704,156.39

应收申购款 - - - 2,889,516.09 2,889,516.09

资产总计 483,283,034.09 127,993,240.49 235,471,220.90 194,079,386.51 1,040,826,881.99

负债

卖出回购金融资产款 29,999,865.00 - - - 29,999,865.00

应付赎回款 - - - 2,246,733.16 2,246,733.16

应付管理人报酬 - - - 491,483.03 491,483.03


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 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

应付托管费 - - - 163,827.65 163,827.65

应付销售服务费 - - - 133,704.47 133,704.47

应付交易费用 - - - 67,335.40 67,335.40

应交税费 - - - 1,366,393.60 1,366,393.60

应付利息 - - - 3,748.82 3,748.82

其他负债 - - - 345,847.76 345,847.76

负债总计 29,999,865.00 - - 4,819,073.89 34,818,938.89

利率敏感度缺口 453,283,169.09 127,993,240.49 235,471,220.90 189,260,312.62 1,006,007,943.10

6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（2011 年 6 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
市场利率上升 25 个基点 减少约 730 减少约 62
市场利率下降 25 个基点 增加约 730 增加约 62
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中对债券类资产的投
资比例不低于基金资产的 80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基



29
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目
占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 168,045,405.59 19.77 163,893,631.99 16.29
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 168,045,405.59 19.77 163,893,631.99 16.29
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例
为 19.77%(2010 年 12 月 31 日：16.29%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级
的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场债
券等，于 2011 年 6 月 30 日的余额为 406,503,319.67 元(2010 年 12 月 31 日：527,358,093.38
元)。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等，于 2011
年 6 月 30 日的余额为 716,432,000.00 元(2010 年 12 月 31 日：448,514,000.00 元)。


30
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具
(2010 年 12 月 31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 168,045,405.59 14.41
其中：股票 168,045,405.59 14.41
2 固定收益投资 954,889,914.08 81.89
其中：债券 954,889,914.08 81.89
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
5 银行存款和结算备付金合计 7,165,944.32 0.61
6 其他各项资产 35,939,110.73 3.08
7 合计 1,166,040,374.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 15,366,957.76 1.81
B 采掘业 - -
C 制造业 135,090,572.72 15.90
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 8,655,534.80 1.02
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 119,793,352.92 14.10
C7 机械、设备、仪表 6,641,685.00 0.78
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
31
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
E 建筑业 17,587,875.11 2.07
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 168,045,405.59 19.77
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 3,330,886 80,274,352.60 9.45
2 002233 塔牌集团 2,598,534 34,378,604.82 4.05
3 601668 中国建筑 4,364,237 17,587,875.11 2.07
4 601118 海南橡胶 1,247,318 15,366,957.76 1.81
5 601113 华鼎锦纶 606,980 8,655,534.80 1.02
6 601218 吉鑫科技 359,010 6,641,685.00 0.78
7 601137 博威合金 250,751 5,140,395.50 0.60
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 211,143,219.02 20.99
2 002233 塔牌集团 54,596,816.16 5.43
3 601137 博威合金 14,870,277.00 1.48
4 601113 华鼎锦纶 8,497,720.00 0.84
5 601218 吉鑫科技 8,077,725.00 0.80
6 601258 庞大集团 1,080,000.00 0.11
7 002539 新都化工 50,820.00 0.01
8 002540 亚太科技 40,000.00 0.00
9 601700 风范股份 35,000.00 0.00
10 002577 雷柏科技 19,000.00 0.00
11 002538 司 尔 特 13,000.00 0.00
12 002576 通达动力 9,500.00 0.00
13 002578 闽发铝业 7,590.00 0.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

32
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 112,584,290.46 11.19
2 601818 光大银行 64,551,124.64 6.42
3 601288 农业银行 57,070,080.35 5.67
4 002233 塔牌集团 28,182,864.87 2.80
5 601118 海南橡胶 7,369,356.55 0.73
6 601137 博威合金 6,123,255.87 0.61
7 002482 广田股份 6,046,963.83 0.60
8 601299 中国北车 4,500,655.24 0.45
9 300127 银河磁体 2,029,685.30 0.20
10 601258 庞大集团 803,419.00 0.08
11 002539 新都化工 45,090.00 0.00
12 002540 亚太科技 35,060.00 0.00
13 601700 风范股份 29,580.00 0.00
14 002577 雷柏科技 15,025.00 0.00
15 002538 司 尔 特 12,525.00 0.00
16 002530 丰东股份 8,840.00 0.00
17 002576 通达动力 8,225.00 0.00
18 002578 闽发铝业 7,935.00 0.00
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 298,440,667.18
卖出股票的收入（成交）总额 289,423,976.11
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 245,151,120.00 28.85
2 央行票据 19,530,000.00 2.30
3 金融债券 89,308,000.00 10.51
其中：政策性金融债 89,308,000.00 10.51
4 企业债券 111,282,000.00 13.09
5 企业短期融资券 269,917,000.00 31.76
6 中期票据 - -
7 可转债 219,701,794.08 25.85
8 其他 - -

33
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
9 合计 954,889,914.08 112.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110008 11 附息国债 08 1,100,000 109,538,000.00 12.89
2 1181113 11 浙国贸 CP01 900,000 89,955,000.00 10.58
3 100041 10 附息国债 41 600,000 59,484,000.00 7.00
4 110002 11 附息国债 02 500,000 50,235,000.00 5.91
5 1181107 11 酒钢 CP01 500,000 49,980,000.00 5.88
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 351,268.26
2 应收证券清算款 16,762,780.76
3 应收股利 -
4 应收利息 9,094,483.58
5 应收申购款 9,730,578.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,939,110.73
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 125731 美丰转债 39,885,451.07 4.69
2 110009 双良转债 34,348,090.40 4.04
3 110007 博汇转债 33,397,742.50 3.93
4 126729 燕京转债 28,099,770.61 3.31

34
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
5 110011 歌华转债 27,857,263.50 3.28
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 601113 华鼎锦纶 8,655,534.80 1.02 新股申购
2 601218 吉鑫科技 6,641,685.00 0.78 新股申购
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
别 (户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
博时稳
定价值 10,571 42,495.78 350,253,713.62 77.97% 98,969,207.99 22.03%
债券 A
博时稳
定价值 25,675 14,284.70 21,736,318.44 5.93% 345,023,467.93 94.07%
债券 B
合计 36,246 22,512.35 371,990,032.06 45.59% 443,992,675.92 54.41%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
博时稳定价值债券 A 15,293.48 0.003%
基金管理公司所有从业人员持
博时稳定价值债券 B 53,293.18 0.01%
有本开放式基金
合计 68,586.66 0.008%


§9 开放式基金份额变动


单位：份
项目 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
基金合同生效日(2007 年 9 月 6 日)基金份额总额 - 1,497,330,749.55
本报告期期初基金份额总额 469,278,953.23 410,079,831.63
本报告期基金总申购份额 217,776,231.56 309,564,637.67
减：本报告期基金总赎回份额 237,832,263.18 352,884,682.93
35
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 449,222,921.61 366,759,786.37


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国
建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监
许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人
2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票成 占当期佣金总 备注
数量 成交金额 佣金
交总额的比例 量的比例
方正证券 1 148,976,504.46 51.47% 50,000.00 45.45% -
申银万国 1 140,447,471.65 48.53% 60,000.00 54.55% -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证

36
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告

监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水

平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；

能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公

司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债券 占当期回购 占当期权证
券商名称
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例 比例
方正证券 96,221,873.19 48.70% - - - -
申银万国 101,339,668.62 51.30% 20,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序 法定披露方 法定披露日
公告事项
号 式 期
中国证券报、
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股
1 上海证券报、 2011-6-30
份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限
2 上海证券报、 2011-6-15
公司为代销机构的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于直销电话交易业务开通电话支付功
3 上海证券报、 2011-5-23
能的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易认购计划业务的
4 上海证券报、 2011-5-23
公告
证券时报


37
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
中国证券报、
关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为
5 上海证券报、 2011-5-13
代销机构的公告
证券时报
中国证券报、
6 博时基金管理有限公司关于固有资金投资的公告 上海证券报、 2011-4-27
证券时报
中国证券报、
关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行
7 上海证券报、 2011-4-25
申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使
8 上海证券报、 2011-4-21
用收盘价估值的提示性公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限
9 上海证券报、 2011-4-12
责任公司为代销机构的公告
证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行 中国证券报、
10 股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动 上海证券报、 2011-4-1
的公告 证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华鑫证券有限
11 上海证券报、 2011-3-25
责任公司为代销机构的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加北京高华证券有限责任公司为代销
12 上海证券报、 2011-3-24
机构的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构
13 上海证券报、 2011-3-22
的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方
14 上海证券报、 2011-3-19
法调整的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为
15 上海证券报、 2011-3-15
代销机构的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构
16 上海证券报、 2011-3-15
的公告
证券时报
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行 中国证券报、
17 股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动 上海证券报、 2011-3-15
的公告 证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构
18 上海证券报、 2011-2-22
的公告
证券时报
中国证券报、
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村
19 上海证券报、 2011-1-20
商业银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告
证券时报
38
 博时稳定价值债券投资基金 2011 年半年度报告
中国证券报、
20 博时稳定价值债券投资基金分红公告 上海证券报、 2011-1-17
证券时报


§11 备查文件目录


11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件
11.1.2《博时稳定价值债券投资基金基金合同》
11.1.3《博时稳定价值债券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时稳定价值债券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。

博时一线通： 95105568（免长途话费）




博时基金管理有限公司
2011 年 8 月 27 日




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