基金代码：090006 基金简称：大成2020
大成财富管理2020生命周期证券投资基金2008年年度报告摘要

　　2008年12月31日
　　基金管理人：大成基金管理有限公司
　　基金托管人：中国银行股份有限公司
　　送出日期：2009年3月31日

　　§1 重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
　　本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。


　　§2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　基金简称 大成2020
　　交易代码 090006
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2006年9月13日
　　报告期末基金份额总额 17,376,792,371.31份
　　2.2 基金产品说明
　　投资目标 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。
　　投资策略 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。
　　业绩比较基准 基金合同生效日至2010年12月31日：75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数
　　2011年1月1日至2015年12月31日：45%×新华富时中国A600指数+55%×中国债券总指数
　　2016年1月1日至2020年12月31日：25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数
　　2021年1月1日以及该日以后：10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数
　　风险收益特征 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
　　2.3 基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 杜鹏 宁敏
　　联系电话 0755-83183388 010-66594977
　　电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
　　客户服务电话 4008885558 95566
　　传真 0755-83199588 010-66594942
　　2.4 信息披露方式
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
　　基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
　　北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年9月13日至2006年12月31日
　　本期已实现收益 -7,080,701,078.32 1,914,392,443.11 282,047,367.38
　　本期利润 -10,234,333,380.90 1,847,352,086.38 450,477,402.71
　　加权平均基金份额本期利润 -0.5725 0.3747 0.3821
　　本期基金份额净值增长率 -56.52% 136.19% 38.77%
　　3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年9月13日至2006年12月31日
　　期末可供分配基金份额利润 -0.5634 0.0036 -0.0022
　　期末基金资产净值 7,586,734,544.46 17,460,637,732.43 2,489,806,510.23
　　期末基金份额净值 0.437 1.005 1.089
　　注：
　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去三个月 -11.00% 1.90% -10.47% 2.26% -0.53% -0.36%
　　过去六个月 -25.17% 1.86% -23.90% 2.24% -1.27% -0.38%
　　过去一年 -56.52% 2.18% -52.05% 2.29% -4.47% -0.11%
　　自基金合同生效起至今 42.52% 2.03% 30.75% 1.94% 11.77% 0.09%
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：
　　1. 自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
　　2. 按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：
　　时间段 权益类证券比例范围 固定收益证券及货币市场工具比例范围
　　基金合同生效日至2010年12月31日 0－95% 5%－100%
　　2011年1年1日至2015年12月31日 0－75% 25%－100%
　　2016年1月1日至2020年12月31日 0-50% 50%－100%
　　2021年1月1日以及该日以后 0-20% 80%－100%
　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注： 2006年净值增长率表现期间为2006年9月13日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
　　3.3 过去三年基金的利润分配情况
　　金额单位：人民币元
　　年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
　　合计 备注
　　2008年 - - - - -
　　2007年 15.500 680,734,574.82 1,473,173,582.10 2,153,908,156.92 -
　　2006年 2.720 110,290,025.27 181,396,424.46 291,686,449.73 -
　　合计 18.220 791,024,600.09 1,654,570,006.56 2,445,594,606.65 -
　　§4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理简介
　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
　　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
　　4.1.2基金经理简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　占冠良先生 本基金基金经理 2007年6月27日 -- 7年 硕士，曾任职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部；2004年7月加入大成基金管理有限公司，曾任行业分析师。具有基金从业资格。国籍：中国。
　　注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成财富管理2020生命周期基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
　　4.3 公平交易专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
　　本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　2008年，注定是载入经济史册的非常重要的一年，也是非常惨痛的一年。这一年，美国去工业化后的持续数年过度消费下的虚假繁荣终于难堪重负，以地产信贷为突破口，通过次按等系列的金融衍生品将风险积聚放大乃至破灭，国际知名的大银行、大投行等损失惨重，爆出巨亏乃至破产或被收购等，通过信贷进而影响经济转入衰退，最终演变为一场席卷全球的百年一遇的金融和经济危机。
　　国际经济环境转入衰退，而中国经济也在持续数年的高增长景气之后急剧恶化，中国经济政策也经历了高通胀预期下的紧缩政策到保增长下的扩张政策的轮回。
　　过去数年，中国经济在工业化、城市化、人口红利等的推动下持续高增长，其形成的收入效应，加上2006-2007两年大牛市形成的财富效应，直接刺激居民消费，以猪肉等食品价格大涨造成2007年底开始的CPI逐步上行。同时，中国经济的增长在某种程度上表现为相对低效率的简单扩张特征，其代价是原油、煤炭、铁矿石等大宗原材料的大量消耗和价格大涨，推动PPI的逐步大幅上行。2008年上半年的经济即主要表现为高通胀特征，而央行货币政策则为加息和上调存款准备金率的紧缩性政策。
　　然而，高通胀下的经济自身抑制作用加上紧缩性政策，在恰逢百年一遇的美国次贷危机引发的全球金融和经济危机时，产生的后果是经济的急剧恶化。CPI和PPI的双向作用令工业企业利润增速在2008年开始逐月放缓，而货币紧缩政策加剧了企业的财务负担，企业经营活力受到很大压制，表现为剔除价格影响的固定资产投资增速的逐月下降。另一方面，由于人民币汇率的上升，以及国际经济恶化导致的需求下降，中国出口增速逐月大幅放缓。尽管消费数据仍然保持相对平稳，但中国经济增速已经出现明显下降，尤其在国际经济危机逐渐加剧时，内需和外需均面临直接冲击，经济形势急剧恶化，直接表现在原油、煤炭价格的暴跌，通缩预期逐步加强。经济恶化导致大量企业的倒闭关门，劳动就业率下降，社会稳定问题随之而来。在此形势下，三季度开始，政府经济政策目标逐步转向保经济增长，货币政策由紧缩转向扩张，9月份开始央行逐步下调存贷款利率和存款准备金率。而在四季度，国家更是直接推出4万亿的投资政策和各种税费下降的刺激性政策，以及鼓励信贷政策，以刺激经济使保持高增长水平。
　　国际金融危机的爆发，直接导致各国股票市场的大幅下跌，屡创新低，国际股票市场哀鸿遍野，而这对国内A股市场的影响是非常直接的。之前的2006-2007年，国内A股市场在宏观经济持续高增长的业绩积累下，以股改为契机演绎了两年的大牛市行情。而大牛市行情的反面，也就意味着风险的积累。最终，在宏观经济恶化的背景下，同时也由于股改后遗症的大小非解禁、再融资的直接压力，A股市场在2008年一路下跌演变为一年的大熊市。虽然管理层先后出台降印花税、单边征税以及汇金入市等救市政策，但由于国内外经济形势的急剧恶化，仍然难阻熊途，仅在四季度后期由于超预期的刺激经济政策的推出而略有企稳，全年市场整体大跌65.39%。各行业几乎无一幸免，仅是下跌时间的先后问题，相比较而言，农业、医药板块全年跌幅较小。
　　在这样的大熊市当中，基金组合管理最有效的策略就是卖出股票，降低股票仓位。遗憾的是，在实际投资当中，我们并未能清晰的认识到全球经济正发生着的是一场百年一遇的金融和经济危机，股票减持操作较为平缓而不够坚决，基金业绩表现不够理想。2007年刚刚过去的牛市行情使我们还保留着乐观的情绪，2008年初基金组合的股票仓位相对较高，尤其金融板块配置较重，受大小非解禁和再融资压力而成为市场领跌板块，基金净值大幅下滑。虽然我们逐步降低了股票仓位，不过仍嫌不足。期间，印花税下调带来的反弹行情中，我们增加了股票投资仓位，但是却未能及时减持，对基金业绩未有贡献。三季度，随着金融危机的纵深化并演变为经济危机，本基金仍是逐步降低股票仓位，结构上也向医药、食品饮料等防御性板块倾斜，同时增加了债券资产的投资配置。到了四季度，国内经济政策目标完全转向保增长，经济刺激政策预期增强，同时股票市场的大幅下跌也释放了相当的风险，基于此本基金适当提高了股票投资仓位，不过整体操作仍较为谨慎。
　　截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.437元，本报告期基金份额净值增长率为-56.52%，同期业绩比较基准收益率为-52.05%，低于业绩比较基准的表现。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　2008年的投资，经验教训是深刻的。进入2009年，在不忘经验教训的同时，我们也需要以客观严谨又开放的心态来看待经济，尤其是看待A股市场。股票定价，取决于上市公司的业绩和估值，而业绩是受经济直接影响的，估值则与资金成本直接关联。
　　考察上市公司业绩，则要考虑的关键词是经济增长和政策，需要回答的问题是：全球经济危机是否已经结束，或者何时结束？中国刺激经济政策能否挽救经济？
　　目前，我们依然无法肯定回答。本轮经济危机的起源在作为全球领头羊的市场机制最健全完善的美国本土，经济危机的爆发在某种意义上是对美国整个金融体制以及经济发展机制的一次否定，至少是批判，作为源头的美国经济若要真正走出危机进入复苏，长远来看可能需要在体制上进行一次重构，而这显然需要很长的时间。虽然美国持续出台数千亿的刺激经济政策令研究人员对经济回暖有所寄望，但是同样有人正在担心金融海啸第二波冲击，目前的焦点在于以东欧为代表的欧洲地区，而第二波冲击对羸弱的经济的破坏性甚至更强，存有这种担心的人正在逐步增加。换句话说，我们担心的是，金融危机导致的经济危机可能远远没有结束。虽然事后来看，我们的担心可能是错误的，但是在事中，我们需要保持这样的警惕心。
　　相对而言，也是研究人员较为认同的事情是，由于巨大的同时略微独立的经济实力以及强大的外汇储备等因素，中国经济在本轮全球经济危机中受到的冲击将比其他国家要小，加上中国政府强有力的刺激经济政策的持续推出，中国经济可能率先走出低谷。2009年开年，国家投资力度的加大，信贷的大量投放，即有效增加了中国经济向好的可能性。这也是2009年开年之后流动性支撑下A股市场有所走强的主要原因。然而，走出低谷与经济彻底回到良性的增长轨道上去是两回事情。长期而言，我们相信经济将重回良性增长轨道，但是中短期而言，外部经济环境的影响以及自身经济体内的环境修复可能导致经济出现一定的反复与波动。
　　A股市场在2009年仍然具有很大的不确定性，将在经济走向与政策刺激的角力下演绎，最终仍然取决于经济。政策的推出或者公告经济数据的波动，将影响着当期A股市场投资者的经济预期，尤其当前A股市场投资者信心并非稳固，可能直接导致A股市场的大幅波动。2009年开年的一波反弹行情，已经反应了降息及信贷投放导致的经济乐观预期，也可认为是流动性充裕下的估值提升。对于后续的市场走势，我们持谨慎略偏乐观的态度，若国内经济数据没有新的恶化，而环比见好转，或者在数据相对平淡时期而存在刺激经济政策的出台与落实，A股市场可能反应积极，但若经济危机继续纵深恶化，导致国内经济数据的低于预期，即使是阶段性的，但在前景未明的情况下，A股市场都很可能出现大的调整。
　　因此，在基金投资策略上，基金组合将保持适当的股票仓位，重点关注国家刺激政策受益板块、业绩增长相对有保障且估值具有一定吸引力的其他板块公司、以及未来经济转型发展重点的有关板块等，根据市场特征进行积极的交易投资。2009年市场可能存在大的阶段性的波动，基金将积极把握这样的波动，通过股票仓位调整以及结构性优化，以期望获取较好的投资回报。
　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
　　股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
　　本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：基金当期出现亏损，则不进行收益分配。本报告期内本基金为净亏损，本报告期内无收益分配事项。
　　§5 托管人报告
　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
　　§6 审计报告
　　本基金2008年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20156号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
　　§7 年度财务报表
　　7.1资产负债表
　　会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金
　　报告截止日：2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　资 产 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 362,863,513.07 1,895,676,668.64
　　结算备付金 6,323,634.35 18,458,953.55
　　存出保证金 1,258,625.19 2,684,359.39
　　交易性金融资产 7,206,920,647.28 16,173,950,449.70
　　其中：股票投资 4,943,260,401.46 16,172,158,321.70
　　债券投资 2,263,660,245.82 1,792,128.00
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 - 816,404.66
　　买入返售金融资产 - -
　　应收证券清算款 222,743.64 14,984,625.48
　　应收利息 36,890,667.25 1,031,540.98
　　应收股利 - -
　　应收申购款 278,413.97 27,017,263.41
　　其他资产 - -
　　资产总计 7,614,758,244.75 18,134,620,265.81
　　负债和所有者权益 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 -　 -
　　衍生金融负债 -　 -
　　卖出回购金融资产款 - -
　　应付证券清算款 6,784,243.63 597,543,884.10
　　应付赎回款 1,304,167.60 35,402,683.22
　　应付管理人报酬 9,959,484.00 20,911,622.23
　　应付托管费 1,659,914.01 3,485,270.34
　　应付交易费用 7,386,697.84 15,936,150.72
　　应交税费 6,396.80 -
　　应付利息 -　 -
　　应付利润 -　 -
　　其他负债 922,796.41 702,922.77
　　负债合计 28,023,700.29 673,982,533.38
　　所有者权益：
　　实收基金 17,376,792,371.31 17,376,490,244.75
　　未分配利润 -9,790,057,826.85 84,147,487.68
　　所有者权益合计 7,586,734,544.46 17,460,637,732.43
　　负债和所有者权益总计 7,614,758,244.75 18,134,620,265.81
　　注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.437元，基金份额总额17,376,792,371.31
　　份。
　　7.2 利润表
　　会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金
　　本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　项 目 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　一、收入 -9,971,576,487.73 2,061,869,856.08
　　1.利息收入 66,484,044.37 13,449,328.30
　　其中：存款利息收入 11,399,478.58 13,434,595.04
　　债券利息收入 50,026,656.58 14,733.26
　　资产支持证券利息收入 -
　　买入返售金融资产收入 5,057,909.21
　　2.投资收益（损失以"-"填列） -6,886,587,517.80 2,111,070,592.25
　　其中：股票投资收益 -6,995,834,451.62 2,083,452,879.64
　　债券投资收益 8,196,590.01 1,283,942.09
　　资产支持证券投资收益 -
　　衍生工具收益 6,872,216.17 7,824,044.39
　　股利收益 94,178,127.64 18,509,726.13
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -3,153,632,302.58 -67,040,356.73
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列）
　　5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,159,288.28 4,390,292.26
　　二、费用（以"-"号填列） -262,756,893.17 -214,517,769.70
　　1．管理人报酬 -173,011,631.04 -81,505,615.10
　　2．托管费 -28,835,271.73 -13,584,269.06
　　3．销售服务费 - -
　　4．交易费用 -59,647,703.05 -119,107,092.30
　　5．利息支出 -852,340.55 -
　　其中：卖出回购金融资产支出 -852,340.55 -
　　6．其他费用 -409,946.80 -320,793.24
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -10,234,333,380.90 1,847,352,086.38
　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金
　　本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 17,376,490,244.75 84,147,487.68 17,460,637,732.43
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,234,333,380.90 -10,234,333,380.90
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
　　（净值减少以"-"号填列） 302,126.56 360,128,066.37 360,430,192.93
　　其中：1.基金申购款 3,561,308,150.89 -440,761,321.13 3,120,546,829.76
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -3,561,006,024.33 800,889,387.50 -2,760,116,636.83
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
　　五、期末所有者权益（基金净值） 17,376,792,371.31 -9,790,057,826.85 7,586,734,544.46
　　项目 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 2,287,296,613.02 202,509,897.21 2,489,806,510.23
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 　 1,847,352,086.38 1,847,352,086.38
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
　　（净值减少以"-"号填列） 15,089,193,631.73 188,193,661.01 15,277,387,292.74
　　其中：1.基金申购款 19,643,163,385.81 1,476,707,288.78 21,119,870,674.59
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -4,553,969,754.08 -1,288,513,627.77 -5,842,483,381.85
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - 　 -2,153,908,156.92 -2,153,908,156.92
　　五、期末所有者权益（基金净值） 17,376,490,244.75 84,147,487.68 17,460,637,732.43
　　7.4 报表附注
　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　除7.4.2所述会计估计变更以外，本报告期所采用的会计政策及其他会计估计都与最近一期年度报告相一致。
　　7.4.2本报告期所采用的会计政策、会计估计变更
　　根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
　　上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调78,000,000.00元，相应调减本基金的净利润78,000,000.00元和基金资产净值78,000,000.00元。
　　7.4.3 税项
　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
　　(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
　　(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
　　(d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
　　(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
　　7.4.4 关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
　　中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
　　中泰信托投资有限责任公司 基金管理人股东
　　光大证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
　　中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
　　广东证券股份有限公司 ("广东证券") 基金管理人股东
　　注：中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
　　本基金本报告期及比较期间无通过关联方交易单元进行的交易。
　　7.4.5.2 关联方报酬
　　7.4.5.2.1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　当期应支付的管理费 173,011,631.04 81,505,615.10
　　其中：当期已支付 163,052,147.04 60,593,992.87
　　期末未支付 9,959,484.00 20,911,622.23
　　注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
　　7.4.5.2.2 基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　当期应支付的托管费 28,835,271.73 13,584,269.06
　　其中：当期已支付 27,175,357.72 10,098,998.72
　　期末未支付 1,659,914.01 3,485,270.34
　　注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
　　7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　单位：人民币元
　　本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　银行间市场交易的
　　各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
　　中国银行 1,484,845,254.04 - - - - -
　　上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　银行间市场交易的
　　各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
　　- - - - - - -
　　7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
　　7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　无。
　　7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　无。
　　7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方
　　名称 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　中国银行 362,863,513.07 11,142,261.35 1,895,676,668.64 13,130,582.57
　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
　　7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　金额单位：人民币元
　　本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
　　数量（单位：张 ） 总金额
　　中国银行 080217 08国开17 债券分销 2,000,000 199,600,000.00
　　上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
　　数量（单位：张 ） 总金额
　　- - - - - -
　　7.4.6 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
　　7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　金额单位：人民币元
　　7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
　　证券
　　代码 证券
　　名称 成功
　　认购日 可流
　　通日 流通受限类型 认购
　　价格 期末估值单价 数量
　　（单位：股 ） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额
　　600583 海油工程 08/12/31 09/12/31 非公开
　　发行 11.55 11.57 4,000,000 46,200,000.00 46,280,000.00
　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
　　7.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票
　　金额单位：人民币元
　　股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
　　估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额
　　600900 长江电力 08/05/08 7.35 资产重组 未知 未知 12,000,000 240,783,080.70 88,200,000.00
　　7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　本基金于本年末无持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
　　7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
　　本基金无需要说明的其他事项。
　　§8 投资组合报告
　　8.1 期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 4,943,260,401.46 64.92
　　其中：股票 4,943,260,401.46 64.92
　　2 固定收益投资 2,263,660,245.82 29.73
　　其中：债券 2,263,660,245.82 29.73
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 - -
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 369,187,147.42 4.85
　　6 其他资产 38,650,450.05 0.51
　　7 合计 7,614,758,244.75 100.00
　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
　　A 农、林、牧、渔业 - -
　　B 采掘业 486,055,100.64 6.41
　　C 制造业 2,203,234,528.51 29.04
　　C0 食品、饮料 412,391,905.20 5.44
　　C1 纺织、服装、皮毛 - -
　　C2 木材、家具 - -
　　C3 造纸、印刷 - -
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 115,681,952.12 1.52
　　C5 电子 - -
　　C6 金属、非金属 396,161,303.98 5.22
　　C7 机械、设备、仪表 815,034,507.23 10.74
　　C8 医药、生物制品 463,964,859.98 6.12
　　C99 其他制造业 - -
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 152,491,287.85 2.01
　　E 建筑业 349,578,122.70 4.61
　　F 交通运输、仓储业 201,333,026.85 2.65
　　G 信息技术业 125,749,949.70 1.66
　　H 批发和零售贸易 193,918,713.69 2.56
　　I 金融、保险业 1,069,582,200.32 14.10
　　J 房地产业 119,848,718.40 1.58
　　K 社会服务业 41,468,752.80 0.55
　　L 传播与文化产业 - -
　　M 综合类 - -
　　合计 4,943,260,401.46 65.16
　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
　　1 600583 海油工程 20,000,000 289,960,000.00 3.82
　　2 601318 中国平安 10,277,356 273,274,896.04 3.60
　　3 600036 招商银行 18,000,000 218,880,000.00 2.89
　　4 600519 贵州茅台 1,846,548 200,719,767.60 2.65
　　5 601006 大秦铁路 22,699,893 182,053,141.86 2.40
　　6 601390 中国中铁 30,299,885 164,225,376.70 2.16
　　7 601186 中国铁建 14,999,950 150,599,498.00 1.99
　　8 600000 浦发银行 10,499,920 139,123,940.00 1.83
　　9 000568 泸州老窖 7,572,068 137,811,637.60 1.82
　　10 601628 中国人寿 7,259,737 135,394,095.05 1.78
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。
　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
　　1 600019 宝钢股份 401,048,136.58 2.30
　　2 601088 中国神华 377,690,417.87 2.16
　　3 600309 烟台万华 347,192,677.72 1.99
　　4 000001 深发展Ａ 336,991,469.98 1.93
　　5 600050 中国联通 312,936,473.05 1.79
　　6 000002 万 科Ａ 299,241,068.56 1.71
　　7 600005 武钢股份 278,599,957.50 1.60
　　8 601628 中国人寿 275,470,193.81 1.58
　　9 601601 中国太保 259,696,894.15 1.49
　　10 600028 中国石化 256,594,632.61 1.47
　　11 600030 中信证券 251,396,925.92 1.44
　　12 600000 浦发银行 248,596,181.90 1.42
　　13 000898 鞍钢股份 245,672,581.44 1.41
　　14 601939 建设银行 231,242,744.72 1.32
　　15 601390 中国中铁 225,878,493.85 1.29
　　16 600596 新安股份 219,642,597.12 1.26
　　17 601398 工商银行 208,132,474.05 1.19
　　18 600026 中海发展 199,193,409.61 1.14
　　19 601808 中海油服 196,377,930.95 1.12
　　20 601006 大秦铁路 194,819,886.00 1.12
　　注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
　　1 600019 宝钢股份 648,367,870.78 3.71
　　2 600005 武钢股份 614,037,811.43 3.52
　　3 600036 招商银行 562,003,473.51 3.22
　　4 600000 浦发银行 484,528,988.76 2.77
　　5 600030 中信证券 475,225,944.50 2.72
　　6 601318 中国平安 422,514,282.47 2.42
　　7 601328 交通银行 416,535,089.71 2.39
　　8 000002 万 科Ａ 412,830,617.83 2.36
　　9 000898 鞍钢股份 371,706,292.16 2.13
　　10 601628 中国人寿 346,116,033.75 1.98
　　11 600900 长江电力 291,433,033.12 1.67
　　12 600519 贵州茅台 285,433,618.44 1.63
　　13 000825 太钢不锈 265,598,169.17 1.52
　　14 000878 云南铜业 247,491,948.05 1.42
　　15 000001 深发展Ａ 239,405,279.23 1.37
　　16 000983 西山煤电 212,573,777.00 1.22
　　17 601398 工商银行 203,176,735.25 1.16
　　18 600028 中国石化 197,495,949.71 1.13
　　19 000839 中信国安 193,770,476.78 1.11
　　20 600026 中海发展 185,803,612.89 1.06
　　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　单位：人民币元
　　买入股票成本（成交）总额 10,594,079,427.80
　　卖出股票收入（成交）总额 11,569,504,434.85
　　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
　　1 国家债券 - -
　　2 央行票据 871,930,000.00 11.49
　　3 金融债券 1,314,359,000.00 17.32
　　其中：政策性金融债 1,314,359,000.00 17.32
　　4 企业债券 47,959,017.42 0.63
　　5 企业短期融资券 - -
　　6 可转债 29,412,228.40 0.39
　　7 其他 - -
　　8 合计 2,263,660,245.82 29.84
　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
　　1 080308 08进出08 6,000,000 647,040,000.00 8.53
　　2 080217 08国开17 3,800,000 397,100,000.00 5.23
　　3 0801094 08央票94 3,000,000 295,530,000.00 3.90
　　4 0801047 08央票47 2,000,000 213,800,000.00 2.82
　　5 070414 07农发14 2,000,000 202,920,000.00 2.67
　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　8.9 投资组合报告附注
　　8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
　　8.9.3 其他资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 名称 金额（元）
　　1 存出保证金 1,258,625.19
　　2 应收证券清算款 222,743.64
　　3 应收股利 -
　　4 应收利息 36,890,667.25
　　5 应收申购款 278,413.97
　　6 其他应收款 -
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 -
　　9 合计 38,650,450.05
　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
　　1 110002 南山转债 14,841,182.40 0.20
　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
　　1 600583 海油工程 46,280,000.00 0.61 网下定向增发流通受限
　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
　　§9基金份额持有人信息
　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
　　728,782 23,843.61 91,739,999.72 0.53% 17,285,052,371.59 99.47%
　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 110,065.88 0.0006%
　　§10 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日（2006年9月13日）基金份额总额 1,112,964,439.35
　　报告期期初基金份额总额 17,376,490,244.75
　　报告期期间基金总申购份额 3,561,308,150.89
　　报告期期间基金总赎回份额 -3,561,006,024.33
　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
　　报告期期末基金份额总额 17,376,792,371.31
　　§11 重大事件揭示
　　11.1基金份额持有人大会决议
　　报告期内无基金份额持有人大会决议。
　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准，决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]718号文）。并于2008年5月28日公开披露。
　　2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满，经公司2008年第一次股东会会议审议通过，由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事，其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。该变更事项已于2008年8月16日公开披露。
　　3、经大成基金管理有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过，周一烽先生不再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案，并于2008年11月6日公开披露。
　　4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，选举张树忠先生担任公司董事长。张树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287号），本公司相关工商登记变更手续正在办理之中。该事项已于2008年11月24日公开披露。
　　5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，同意于华先生辞去公司总经理职务，聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287号）。该事项已于2008年11月24日公开披露。
　　11.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
　　11.4基金投资策略的改变
　　本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
　　本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本会计期间支付的审计费用为16万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　11.7.1 股票交易及佣金
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
　　成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
　　总量的比例(%)
　　国泰君安 1 2,153,473,831.08 9.77 1,749,715.27 9.45
　　中信万通 1 4,754,751,693.48 21.56 4,041,524.86 21.82
　　东方证券 1 2,239,916,962.78 10.16 1,903,917.73 10.28
　　银河证券 1 3,421,282,632.56 15.52 2,908,062.22 15.70
　　华宝证券 1 1,482,646,482.77 6.72 1,204,663.20 6.50
　　湘财证券 1 4,668,683,785.24 21.17 3,968,352.41 21.43
　　平安证券 1 1,039,091,697.83 4.71 883,217.79 4.77
　　国信证券 1 2,291,267,879.32 10.39 1,861,674.80 10.05
　　中信证券 1 - - - -
　　合计 9 22,051,114,965.06 100.00 18,521,128.28 100.00
　　11.7.2 债券及回购交易量
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 债券交易 回购交易 备注
　　成交金额 占当期债券
　　成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购
　　成交总额的比例(%)
　　国泰君安 1 1,881,665.45 0.73 - -
　　中信万通 1 10,396,908.20 4.03 3,255,000,000.00 89.06
　　东方证券 1 108,629,236.10 42.10 100,000,000.00 2.74
　　银河证券 1 5,582,547.70 2.16 - -
　　华宝证券 1 - - - -
　　湘财证券 1 127,567,593.83 49.44 300,000,000.00 8.21
　　平安证券 1 - - - -
　　国信证券 1 3,972,876.85 1.54 - -
　　中信证券 1 - - - -
　　合计 9 258,030,828.13 100.00 3,655,000,000.00 100.00
　　11.7.3权证交易量
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 权证交易 备注
　　成交金额 占当期权证
　　成交总额的比例(%)
　　国泰君安 1 - -
　　中信万通 1 3,631,762.89 9.64
　　东方证券 1 7,073,783.59 18.78
　　银河证券 1 1,066,779.01 2.83
　　华宝证券 1 - -
　　湘财证券 1 22,511,551.67 59.75
　　平安证券 1 3,354,018.20 8.90
　　国信证券 1 37,762.50 0.10
　　中信证券 1 - -
　　合计 9 37,675,657.86 100.00
　　11.7.4本报告期内租用席位变更情况
　　本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
　　平安证券 -
　　国信证券 -
　　湘财证券 -
　　注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
　　租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
　　租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

　　大成基金管理有限公司
　　二○○九年三月三十一日
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