大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
大成策略回报混合型证券投资基金
更新的招募说明书
（2015 年第 2 期）
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一五年十二月
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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重 要 提 示
大成策略回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2008 年 9 月 5
日证监许可 【2008】 1103 号文核准募集。 本基金的基金合同于 2008 年 11 月 26 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准
同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理
人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为 2015 年 11 月 26 日 （其
中人员变动信息以公告日为准） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日（财
务数据未经审计）。
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目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
目 录 .................................................................................................................................................. 2
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 3
二、释 义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 7
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 21
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 24
六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 55
七、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 55
八、基金转换 ........................................................................................................................................ 62
九、基金的投资 .................................................................................................................................... 64
十、基金业绩 ........................................................................................................................................ 75
十一、基金的融资、融券 .................................................................................................................... 76
十二、基金的财产 ................................................................................................................................ 76
十三、基金资产估值 ............................................................................................................................ 77
十四、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 82
十五、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 84
十六、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 85
十七、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 86
十八、风险揭示 .................................................................................................................................... 89
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 91
二十、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 93
二十一、基金托管协议内容摘要 ...................................................................................................... 106
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 119
二十三、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 120
二十四、对招募说明书更新部分的说明 .......................................................................................... 125
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 125
二十六、备查文件 .............................................................................................................................. 125
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一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作管理办法》）、 《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称 《销售管理办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露管
理办法》 ）、其他有关规定及《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金
合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所
发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额
持有人的权利和义务，应详细查阅《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》。
二、释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或本基金： 指大成策略回报混合型证券投资基金；
基金合同： 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》及对其的
任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》及其定
期更新；
发售公告： 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》；
托管协议： 指《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》及其任何
有效修订和补充；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
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交易所或证券交易所： 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所；
法律法规：
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；
《运作管理办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订；
《销售管理办法》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订；
《信息披露管理办法》： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订；
元：
指人民币元；
基金合同当事人：
指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
基金管理人：
指大成基金管理有限公司；
基金托管人：
指中国光大银行股份有限公司；
注册登记业务：
指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构：
指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构；
投资者：
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
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投资基金的其他投资者；
个人投资者：
指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人；
机构投资者：
指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者：
人民币合格境外机构投资
者：
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
指经主管部门批准，运用在境外募集的人民币资金开展境内
证券投资业务的相关主体；
基金份额持有人大会： 指按照基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人进行表
决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月；
基金合同生效日： 指基金募集期满，基金募集的基金份额总额和募集金额超过
核准的最低募集份额总额及最低募集金额，并且基金份额持
有人人数符合相关法律法规和基金合同规定，基金管理人依
据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的
书面确认之日；
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；
基金合同终止日： 指基金合同规定的合同终止事由出现后，按照基金合同规定
的程序终止基金合同的日期；
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本
基金基金份额的行为；
申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基
金份额的行为；
赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人申请卖出
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本基金基金份额的行为；
转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为该基金管理
人管理的另一只基金的基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从同一
个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易
的行为；
投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和
其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网
站；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额的变动
及结余情况的账户；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
T+n 日： 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以
及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
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基金份额净值： 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值；
基金资产估值：
定期定额投资计划
指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指
定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
式；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证
券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 48%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）、广东证券股份有限公
司（持股比例 2%）四家公司。
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门，
分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部（下设公募投资部、非
公募投资部、固收研究部、运营交易室）、数量与指数投资部、专户投资部、市场部、战略
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客户部、互联网金融总部（下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部）、产品研
发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服
务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、
计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京
和青岛等地设立了十家分公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成
创新资本管理有限公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略
规划委员会等专业委员会。
公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，
致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合，
力求为投资者获得更大投资回报。
（二）证券投资基金管理情况
截至 2015 年 11 月 26 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中
证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大
成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数
证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金。2 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达
克 100 指数证券投资基金及 55 只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、
大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增
值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成
长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放
债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基
金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势
混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基
金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产
业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券
投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用
债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资
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基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、
大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货
币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利
混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型
证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基
金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成
景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活
配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指
数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基
金、 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金
和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。
（三）主要人员情况
1．公司高级管理人员
董事会：
刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司； 2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事； 2008 年 8 月，
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长； 2012 年 11 月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014 年 12 月 15 日起任大成
基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任职于共青团河
南省委；1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6
月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月，任职于蛇口招商港务股份
有限公司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管
理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理。
罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风
险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，
以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人； 2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规
划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“”专家； 2013 年 2 月至 2014
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年 10 月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任
大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。
周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
（EMBA）。1987 年 8 月至 1993 年 4 月，任厦门大学财经系教师；1993 年 4 月至 1996 年 8
月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任人民日报社事业
发展局企业管理处副处长；1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、
总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生，董事，博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国
银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起，兼任
镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中
国人民大学经济学院院长助理，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大
学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融
业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）
和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大
学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
监事会：
陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006 年被亚洲风
险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司董
事、常务副总裁（至 2012 年 7 月）、党委委员；2010 年 7 月起，兼任吉林省国家生物产业
创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董
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事，2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012 年 7 月起至今，任中国
银河投资管理有限公司总裁。
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任
风险管理部总监。
吴萍女士，职工监事，文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业务
部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009
年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管
理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。
其他高级管理人员：
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询
公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金
融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管
理部经理；1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起，任大成基金管
理有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。
钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，
联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究
员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定
收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司，任公
司助理总经理。2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司副总经理。
肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深
圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政
府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任公
司副总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams
美国及国际律师事务所，2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁，2006 至 2009 年任香
港三山投资公司董事总经理， 2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投
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行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官。2015 年 8 月 28
日起任公司副总经理。
周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河
县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公
司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监
兼上海分公司总经理，2013 年 5 月起任公司助理总经理。2015 年 8 月起任公司副总经理。
2．基金经理
（1）现任基金经理
徐彦先生，9 年证券从业经历。管理学硕士。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理
部，2007 年加入大成基金研究部，曾任中游制造行业研究主管，2011 年 7 月 29 日至 2012
年 10 月 27 日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。
2012 年 10 月 31 日至 2015 年 7 月 21 日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理， 2015
年 7 月 22 日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。 2014 年 4 月 25 日至 2015 年
7 月 21 日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理， 2015 年 7 月 22 日起任大成竞争优
势混合型证券投资基金基金经理。2015 年 2 月 3 日起任大成高新技术产业股票型证券投资
基金基金经理。2015 年 9 月 15 日起任景阳领先混合型证券投资基金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
（2）历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
周建春 2008 年 11 月 26 日—2012 年 12 月 31 日
3、公司投资决策委员会（股票投资）
公司股票投资决策委员会由 9 名成员组成，名单如下：
周德昕，股票投资部成长组投资总监，大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金
经理及大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；李本刚，
股票投资部总监，大成内需增长混合型证券投资基金基金经理，大成睿景灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；王文祥，研究部总监兼任社保基金及
机构投资部总监，大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理，股票投资决策委员
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会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部总监，
股票投资决策委员会委员;孙蓓琳，股票投资部混合组投资总监，大成积极成长混合型证券
投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；徐彦，大成策略回报混合型证券投资基金
基金经理，大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理，大成高新技术产业股票型证券投
资基金基金经理，景阳领先混合型证券投资基金基金经理，股票投资决策委员会委员；石
国武，股票投资部价值组投资总监，大成价值增长证券投资基金基金经理，大成核心双动
力混合型证券投资基金基金经理，大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，股票投
资决策委员会委员；苏秉毅，数量与指数投资部副总监，中证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，大成深
证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理，大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金基金经理。
上述人员之间不存在亲属关系。
（四）基金管理人的职责
按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：
1．依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2．办理基金备案手续；
3．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6．编制中期和年度基金报告；
7．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8．办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9．召集基金份额持有人大会；
10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11． 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12．国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（五）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1．基金管理人承诺严格遵守《证券法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止
违反《证券法》行为的发生；
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2．基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作管理办法》，建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止以下《基金法》、《运作管理办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度、法律法规进行基金等投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
（六）基金管理人关于禁止性行为的承诺
本基金财产不得用于下列投资或者活动：
1．承销证券；
2．向他人贷款或者提供担保；
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3．从事承担无限责任的投资；
4．买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
5．向其基金管理人、基金托管人出资；
6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7．法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
（七）基金经理的承诺
1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2．不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3．不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息；
4．不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（八）基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人
利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大
成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分
考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内
部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
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公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。
1．公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2．公司内部控制遵循以下原则
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3．公司制定内部控制制度遵循以下原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。
4．内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
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营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策
程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
① 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
② 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
③ 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行
严格的检查和反馈。
④风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测
量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及
业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，
提出风险预警等工作。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险。
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
① 确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
② 公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
③ 公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。
④ 公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评
价，对已不适用的授权及时修改或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产，实行独立运作，分别核算。
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（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，
并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
5．内部控制的主要内容
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
① 研究工作保持独立、客观。
② 建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。
③ 建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备
选库。
④ 建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。
⑤ 建立研究报告质量评价体系。
（3）投资决策业务控制主要内容包括：
① 严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资
策略、投资组合和投资限制等要求。
② 健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。
③ 投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决
策记录。
④ 建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
⑤ 建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和
决策程序、基金绩效归属分析等内容。
（4）基金交易业务控制主要内容包括：
① 基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进
行交易。
② 建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。
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③ 交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
④ 公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
⑤ 建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
⑥ 建立科学的交易绩效评价体系。
根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务
的法律风险和运行风险。
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度，建立客户资料的保密保管制度。
（9）公司按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开
披露的信息真实、准确、完整、及时。
（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息
系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资
料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信
息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。
（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
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（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发
等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据
的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
（19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算
办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作
操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。
（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
① 建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正
确记载经济业务，明确经济责任。
② 建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。
③ 建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。
（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财
产的安全。
（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。
（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和
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财经纪律。
（28）公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司
监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就
内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向
董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司
各项经营管理活动的有效运行。
（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制
制度的，追究有关部门和人员的责任。
6．基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
1、基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”）
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
成立时间：1992 年 8 月 18 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：404.3479 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2002]75 号
联系人：张建春
电话：010-63639180
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传真：010-63639132
网址：www.cebbank.com
2、主要人员情况
法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），
中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，
中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司
司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管
理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、
党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国
际有限公司董事会主席。
行长赵欢先生，曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务部综合管
理处处长，公司业务部副总经理，厦门市分行副行长，公司业务部副总经理、总经理，上海
市分行行长， 中国建设银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司党委委员，兼任
中国光大银行执行董事、行长、党委副书记。
曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副行长。现任
中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截至 2015 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券
投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹
利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银
瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证
券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心
证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用
分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投
资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证
券投资基金、农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证
券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、 兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银
瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金、中加
货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资
基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基
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金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享分级
债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金、东方红睿阳灵活配置混合型证
券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、泓德优选成长混合型证券投资基金、东方
新策略灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、中融
新动力灵活配置混合型证券投资基金、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金、
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金、
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、财通多策略精选混合型证券投资基金、鹏华添利宝
货币市场基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金，共 45 只证券投资基金，托管基金
资产规模 988.06 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、
QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基
金、股权基金等产品的保管业务。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基
金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基
金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管
人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗
位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，
防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，
及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操
作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3．内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相
关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和
协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立
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纵向的内控管理制约体制。投资托管部建立了严密的内控督察体系，设有风险管理处， 通
过“全员全程”风险控制体系，加强证券投资基金托管业务的风险管理。
4．内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和
国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规
制订、完善了四十余项规章制度和实施细则，逐年重检，将风险控制落实到每一个工作环节。
中国光大银行股份有限公司投资托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位
（基金清算、基金核算、交易监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听
系统，以保障基金信息的安全。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监
督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例
每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬
的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时通知基金
管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）销售机构及联系人
1．直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：王为开
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公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心：
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人：王欢欢、白小雪
电话：0755-83195236/22223555/22223556
传真： 83195239/83195235/83195242/83195232
（2）大成基金上海投资理财中心
地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层
联系人：徐舲
电话：021-62185377/63513925
传真：021-63513928/62185233
2．代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
电话：010-85109219
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
（2）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：王琳
电话：010-67596084
传真：010-66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
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－26－
（3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
联系人：王娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
（4）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
电话：010-66107900
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
（5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
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－27－
网址：www.cmbchina.com
（7）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人:朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
（8）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人：胡平西
客服电话：021-962999
电话：021-38576985
传真：021-50105124
联系人：周睿
网址：www.shrcb.com
（9）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号
法定代表人：乔瑞
联系人：刘雨喻
联系电话：010-63229482
传真：010-66506163
客服电话：96198
网址：www.bjrcb.com
（10）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路 1099 号
法定代表人：孙建一
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
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－28－
联系人：蔡宇洲
客户服务热线：0755-961202、4006699999
网址：www.18ebank.com
（11）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
客服电话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
（12）杭州银行股份有限公司
地址：杭州市凤起路 432 号
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85108309
传真：0571-85106576
客服电话：浙江省内 0571-96523、全国客户服务热线 4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（13）大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
法定代表人：陈占维
客服电话：4006640099
联系人：：李格格
电话：：0411-82356627
传真：0411-82311420
网址：www.bankofdl.com
（14）江苏银行股份有限公司
地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人：夏平
联系人：田春慧
客户服务电话：96098、400-86-96098
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－29－
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
（15）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（16）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
客服热线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
（17）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客户服务热线：96699，浙江省外 0577-96699
网址： www.wzbank.cn
（18）浙商银行股份有限公司
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－30－
注册地址：杭州市庆春路 288 号（办公地址同注册地址）
法定代表人：沈仁康
联系人：唐燕
客户服务热线：95105665
电话：0571-87659056
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com
（19）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
客服电话：400-888-8811
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网址：www.cbhb.com.cn
（20）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（21）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
客服电话：95577
法定代表人：吴建
联系人：董金
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电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
（22）洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号
客服电话：0379-96699
法定代表人：王建甫
联系人：胡艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
（23）张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号
法定代表人：王自忠
客服电话：0512-96065
联系人：郭剑鸣
电话：0512-56968061
传真：0512-58236370
网址： www.zrcbank.com
（24）深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人：李伟
电话：0755-25188371 0755-25188611
传真：0755-25188785
联系人：曾明 宋永成
客户服务电话: 961200
网址：www.961200.net
（25）青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
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法定代表人：张广鸿
联系人：滕克
客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）
网址：www.qdccb.com
（26）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）
网址：www.nbcb.com.cn
（27）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路 4 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王继伟
电话：010-58560666
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
（28）哈尔滨银行股份有限公司
住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法人：郭志文
联系人：王超
联系电话：0451-86779007
传真：0451-86779007
客服电话：95537
公司网址：www.hrbb.com.cn
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－33－
（29）郑州银行股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号
法定代表人：王天宇
客户服务电话：0371-967585
网址：www.zzbank.cn
（30）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn
（31）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
客服电话： 95565
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（32）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
客户服务电话：4006000686
联系人：安岩岩
电话：:0431-85096517
网址：www.nesc.cn
（33）中国银河证券股份有限公司
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－34－
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（34）申万宏源证券股份有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：陈亮
客服电话：95523 或 4008895523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（35）东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼
法定代表人：潘鑫军
客户电话：95503
联系人：吴宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
（36）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客服电话：95553、400-888-8001
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-63602722
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－35－
网址：www.htsec.com
（37）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦
法定代表人：王东明
客服电话：010-84588888
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（38）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008 001 001
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（39）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：400-888-8788、95525
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（40）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
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－36－
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（41）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼
办公地址：上海市东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
客服电话：95531
免费服务热线：95531
联系人：汪汇
电话：021-20333333
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
（42）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈强
客服电话：95548
联系人：王霈霈
电话：0571-87112507
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（43）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
法定代表人：邱三发
客服电话：961303
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
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（44）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客服电话：95511 转 8
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（45）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：4008-888-168、95597
联系人：舒萌菲
电话：025-84457777
传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（46）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（47）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：蔡咏
联系电话：0551-2634400
客服电话：400-888-8777、95578
联系人：李蔡
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电话：0551-2207114
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn
（48）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
客服电话：021-962518，4008918918
联系人：张瑾
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
（49）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
客服电话：0551-96518、400-80-96518
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（50）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
联系人：黄英
电话：0591-38162212
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
（51）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
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客户联系电话：0571－96336（上海地区：962336）
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
（52）浙商证券股份有限公司
地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：谢项辉
电话：0571-87901053
客服电话：967777
网址：www.stocke.com.cn
（53）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（54）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
客服电话：95571
联系人：邵艳霞
电话：010-57398063
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
（55）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
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法定代表人：张运勇
客服电话：0769-961130
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
（56）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：程宜荪
电话：010-58328337
传真：010-58328748
联系人：慕丽娜
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（57）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
客户服务电话：4008000562
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
（58）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：杨光裕
客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
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网址：www.cgws.com
（59）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（60）华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
法定代表人：宋志江
客服电话：400-188-3888
联系人：李琳
电话：0755-82707857
传真：0755-23613751
网址：www.chinalions.com
（61）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
客户服务电话：4006208888
联系人：王炜哲
电话：021-20328309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（62）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
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法定代表人：刘峻
联系人：覃清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
（63）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法人代表：孙名扬
电话：0451-82336863
客服热线：4006662288
联系人：徐世旺
网址：www.jhzq.com.cn
（64）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
客户服务热线：95579、4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（65）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法人代表：庞介民
客户服务电话：0471-4961259
联系人：张同亮
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
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（66）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
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－43－
法定代表人：冉云
客户服务电话：4006600109
联系人：刘一宏
电话：028-86690070
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（67）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法人代表：杜航
客户服务热线：4008866567
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
（68）爱建证券有限责任公司
地址：上海市南京西路 758 号 23 楼
法定代表人：郭林
客服电话：021-63340678
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
（69）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴俊
客服电话：4000-188-688
联系人：吴尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
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（70）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人：杨炯洋
客户服务热线：4008888818
联系人：金达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
（71）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
法定代表人：姚志勇
客服电话：4008885288
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（72）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
联系人：林爽
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
（73）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客户服务电话：4008008899
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
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传真：010-63080978
公司网址：www.cindasc.com
（74）华宝证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
客户服务电话：400-820-9898
联系人：汪明丽
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
（75）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（76）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：姜昧军
客服电话：0755-83199599
联系人：张婷
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（77）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
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－46－
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
客户电话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（78）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦
法定代表人：丁学东
联系人：王雪筠
客服电话：010-85679238、010-85679169
网址：www.ciccs.com.cn
（79）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（80）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系电话：010-88086830
联系人：陈韦杉
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
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（81）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：韩鹏
联系人：杨晓天
联系电话：0931-8784509
传真：0931-4890619
甘肃省客服电话：96668
网址：www.hlzqgs.com
（82）财富证券有限责任公司
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法人代表：蔡一兵
客户服务热线：0731-84403319
联系人：胡智
电话：0731-84779521
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（83）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591-96326
联系人：张腾
电话：0591-87278701/
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
（84）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路 24 号
办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层
法定代表人：李红光
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
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传真：0411-39673219
客户服务热线：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（85）中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
客服电话：0371-967218、4008139666
联系人：卢琳
联系电话: 0371-68599287 联系传真:0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（86）西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人：余维佳
客服电话：4008096096
联系人：徐雅筠、杨再巧
网址：www.swsc.com.cn
（87）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：0351-8686868
联系人：张治国
电话：0351-8686703
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（88）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层（邮政编码：570206）
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）
法定代表人：陆涛
客服电话：4008-888-228
联系人：金春
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电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（89）天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
统一客服电话：4006543218
公司网站地址：www.tyzq.com.cn
（90）天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：翟璟
联系电话：（027）87618882/(028) 86711410
传真：（027）87618863
公司网站：www.tfzq.com
（91）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
法定代表人：曾小普
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6282293
网址：www.gsstock.com
（92）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：洪家新
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－50－
联系人：陈敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
（93）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
（94）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良
客服电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
（95）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（96）中信建投股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
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传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（97）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
（98）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568062
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
（99）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：常春艳
联系电话：0755-82721122
传真：0755-82029055
客户服务电话：4009200022
网址：http://licaike.hexun.com
（100）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表：其实
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联系人：高莉莉
电话：021-54509988
传真：021-64383798
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（101）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法人代表：陈柏青
联系人：张裕
电话：0571-2882935
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（102）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
法人代表：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（103）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表：徐刚
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
（104）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
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网站：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885
（105）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
联系人：宁博宇
网站：www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
（106）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客户服务电话：400-821-5399
（107）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼
联系人：吴杰
联系电话：0571-88911818-8653
网站：www.5ifund.com
客户服务电话：4008-773-772
（108）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
法定代表人：杨懿
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
联系人：张燕
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联系电话：010-58325388*1588
网站：http://8.jrj.com.cn
客户服务电话：400-166-1188
（二）注册登记机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人：范瑛
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、冯艾
联系人：冯艾
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 3 楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
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六、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕且基金合同生效。基金管理人应
当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。本基金的基金合同于 2008 年 11 月 26 日正
式生效。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作
方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
七、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。
（二）申购与赎回办理的时间
1．开放日及开放时间
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证
券交易所的交易日。各销售机构的具体办理时间详见销售机构发布的公告、通知。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整并公告。
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金
份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2．申购与赎回的开始时间
本基金已于 2008 年 12 月 24 日起开始办理日常申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
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1．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3．当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后
不得撤销；
4．基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回；
5．基金管理人可以根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质权益的情
况下调整上述原则，但最迟应在新原则实施前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公
告。
（四）申购与赎回的程序
1．申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2．申购与赎回申请的确认
投资者 T 日提交的申购、赎回申请，注册登记机构在 T＋1 日对该交易申请的有效性进
行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申购与赎回的成交情况。
3．申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功
或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请确认后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项。赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资
者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同的有关规定处理。
4．投资者申购、赎回的详细程序或手续，以开放申购和（或）赎回的相关公告为准。
（五）申购与赎回的数额限制
1．投资者每次申购的最低金额为 1,000 元人民币。
2．投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可
以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务
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－57－
规则请见有关公告。
3．基金管理人在不损害基金份额持有人实质权益的情况下可以根据市场情况对以上限
制进行调整，最迟于调整前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告并报中国证监会
备案。
（六）申购与赎回的费率
本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，
可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别
的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程
序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。
1．申购费率
本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、客户服务等各项费用。
申购金额 M 申购费率
M＜50 万 1.50%
50 万≤M＜200 万 1.00%
200 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
2．赎回费率
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在
扣除手续费后，余额不低于赎回费总额 25％的部分，应当归入基金财产。
持有基金时间 T 赎回费率
T＜1 年 0.50%
1 年≤T＜2 年 0.25%
T≥2 年 0
3．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率等。费
率如发生变更，基金管理人应最迟于实施前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公
告。
（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式
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1．基金申购份额的计算：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值
2．基金净赎回金额的计算：
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
3．基金份额净值的计算：
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，可以适当延迟
计算或公告，并报中国证监会备案。
4．基金份额、余额的处理：
上述计算结果（包括申购份额）以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的
损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（八）申购与赎回的注册登记
1．经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2．投资者 T 日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者增加权益并办
理注册登记手续，自 T＋2 日起的赎回开放日内有权赎回该部分基金份额。
3．投资者 T 日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者扣除权益并办
理相应的注册登记手续。
4．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并应
于实施前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
（九）巨额赎回的认定及处理方式
1．巨额赎回的认定
单个开放日基金净赎回（赎回申请总数与基金转换申请转出份额总数之和扣除申购申请
总数及基金转换申请转入份额总数的余额）申请超过上一工作日基金总份额的 10％时，为
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巨额赎回。
2．巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回
或部分延期赎回。
（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常
赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投
资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请予以延期办理。对
于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比
例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；当日赎回申请中未被受理部分，除
投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销外，自动延迟至下一开放日办
理。依照上述规定转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，并将按下一个开放日赎
回申请总量确定赎回份额及以下一个开放日的基金份额净值为准计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
开放式基金发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当在 3 个交易日内通过邮寄、
传真、或者招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在
至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
本基金连续两个开放日以上（含两个开放日）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延期期限不得
超过 20 个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1．在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请；
（2）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（4）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
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业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
（5）个别投资者的申购、赎回过于频繁，导致基金的交易费用和变现成本增加，或使
得基金管理人无法顺利实施投资策略，继续接受其申购可能对其他基金份额持有人的利益
产生损害；
（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账
户。基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当在当日向中国证监会备案，并及时公告、
通知。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告、通
知。
2．在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；
（2）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）基金发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；
（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接
受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人
已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后
续开放日予以支付。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时公告。
3．暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4．暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
（1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日，在至少一种中国证监
会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。
（2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人应在两日内，在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或
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赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
（3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停
结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日，在至少一种中国证监会指定媒
介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金
份额净值。
（十一）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交
易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准
收费。
（十二）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
（十三）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公
告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金
额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十四）其他情形
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份
额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、
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裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝基金份额的赎回
申请、非交易过户以及基金的转托管。
八、基金转换
（一）定义
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金
管理人管理的另一只开放式基金的份额。
（二）适用范围
1．基金转换业务目前限于本公司管理的由本公司担任注册登记机构的开放式证券投资
基金（详见本公司基金开通转换业务公告）。
2．基金转换业务适用于已开通转换业务基金的所有基金份额持有人，包括个人投资者
和机构投资者。
3．目前暂不支持后端收费模式基金的转换。
4．基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可以更改上述适用范围，但
最迟应于开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。
（三）业务规则
1．基金转换的原则
（1）采用“未知价”和“已知价”相结合的原则，即转换入大成货币市场基金以一元人民
币的确定价为基准转换基金份额；转换入非大成货币市场基金转换价格按受理申请当日收市
后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“份额申请”原则，即投资者的基金转换申请必须以份额为单位提出；
（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入
基金的名称；
（4）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金
当日赎回申请总量的汇总计算中，当发生巨额赎回时，对基金转换申请的处理方法与赎回申
请相同；
（5）基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可以更改上述原则，但最
迟应于新规则开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒介上公告。
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2．基金转换费用
（1）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转
换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
（2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补
差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金
的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
（3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎
回费用25%归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
（5）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提
下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种
中国证监会指定媒介上公告。
3．基金转换的计算公式
A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出基金的基金
份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率，G 为对应的申购补差费率；E 为转换申请当日转
入基金的基金份额净值； F 为基金账户内货币市场基金全部份额转出时，结转的账户当前累
计未付正收益（仅限转出基金为货币市场基金）。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，
由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
4．基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1日为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回转入部分的基金份
额。
5．基金转换的限制
（1）每次基金转换申请的份额不得低于100份。
（2）基金转换业务的开放日及办理时间同申购赎回业务， 基金转换所涉及的两只基金，
如果其中任何一只基金处在封闭期、暂停赎回期、非开放日或基金管理人公告不能办理转换
业务的日期，基金转换业务不予确认。
6．声明
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基金管理人有权根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，对
上述基金转换的业务规则进行调整，但最迟应于调整生效前2日内在至少一种指定中国证监
会媒介上公告。
（四）暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
1．不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2．证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3．因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受
该基金份额的转出申请；
4．基金管理人认为某基金继续接受基金份额转入可能对现有基金份额持有人的利益产
生不利影响；
5．法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并获中国
证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种
中国证监会指定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟在 2 日内在
至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登重新开放基金转换的公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益； 同时，实施积极的分红政策，回报投资
者。
（二）投资范围
1．本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或
监管机构允许基金投资的其他金融工具。
2．本基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；权证投资比例范围为基金资
产的 0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的 0%－35%；资产支持证券投资比例范围为
基金资产的 0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的
5%。
3．如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、
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资产支持证券等投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资
范围、投资比例规定。
（三）投资理念
“以处于合理估值范围内的价格投资于具有持续稳定高分红记录的企业、具备持续稳定
分红潜力的企业以及成长性良好的企业，并在坚持长期投资的基础上，通过积极的配置策略，
应对短期波动，获取超额收益”是本基金的核心投资理念。
（四）投资策略
本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置；在行业配置、个股
投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以
期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理， 实施收益管理
策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。
1．总体资产配置策略
本基金以股票投资为主、债券投资为辅进行积极资产配置。其中， 股票资产占基金资产
的比例范围为 60%－95%；债券资产占基金资产的比例范围为 0%－35%；现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金采取趋势投资策略进行总体资产配置，即通过对宏观经济运行状况及其政策动
态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”
的定量和定性分析，形成对各个市场的趋势判断，在此基础上基于稳健的战略资产配置策略
和积极的战术资产配置策略，确定组合中股票、债券和货币市场工具的投资比例。
2．行业配置策略
本基金采用行业轮动投资策略进行行业配置，即紧密跟踪国家产业和行业经济运行状况
及其政策动态，关注产业结构调整，通过行业周期分析、行业特征指标分析、行业内竞争结
构分析以及国际产业迁移进程分析等确定本基金各行业的投资比例， 当预计某个行业的投资
收益率发生变化时，动态调整各行业的投资比例。 同时，利用数量化模型优化行业组合，增
强本基金行业配置效率。
本基金将重点投资于符合国家宏观经济和产业发展政策，与国民经济增长高度相关，能
够适应、满足、推动消费升级及产业升级等需要， 具有垄断特征以及高附加值等行业，适时
采用行业集中或者行业分散策略，获取行业超额收益，平抑宏观经济的周期性变化对股价波
动带来的影响，保持基金分红水平与净值的长期协调稳定增长。
3．个股选择策略
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本基金采用核心-卫星策略，进行股票资产配置，即本基金股票资产主要投资于红利股，
同时兼顾成长股的投资，以实现基金资产的长期资本增值；本基金投资于红利股不低于基金
股票资产的 80％。
本基金对于红利股、成长股分别采用价值投资策略、买入并持有策略进行投资。
（1）红利股
对于红利股投资，本基金采用价值投资策略，即适时评估红利股的内在价值，并与其市
场价格进行比较，投资处于合理估值范围内的红利股。红利股是指过去两年有分红记录的上
市公司。 本基金将综合考察企业的历史分红记录、现有分红能力、流动性等特征，挖掘具有
长期分红潜力的红利股企业进行投资。主要考核标准包括：
① 历史分红记录良好，过去两年连续分红；
② 现金红利派息率高于市场平均水平；
③ 短期负债率较低，长期负债率处于合理范围以内，自由现金流良好。
（2）成长股
对于成长股的投资，本基金采用买入并持有投资策略，即通过精选具备持续成长潜力的
股票进行长期投资，充分分享由于股票市场价值不断上升所带来的收益。 本基金将综合考察
企业估值水平、盈利能力、管理层能力、核心竞争力等特征，选择具有持续增长能力的企业
投资。主要考核标准包括：
① 主营业务清晰，成长性良好
企业的盈利能力取决于主营业务的盈利能力。主营业务突出、成长性良好的企业具有较
高的投资价值。本基金将深入分析企业的利润构成，通过对每股收益、每股收益增长率、净
资产收益率等指标的定量分析，评价企业的盈利能力。
② 具备高效的管理团队，重视股东利益
企业的管理团队对企业的发展方向、资源的配置效率起着重要作用。本基金将通过实地
调研、高层访谈等方式对企业管理层的管理能力、团队氛围、是否重视股东利益、是否具有
制定和调整企业发展战略的能力等特征进行定性分析。
③ 具备核心竞争优势
资源独占、技术领先、品牌优势、企业凝聚力等特质所形成的核心竞争力是企业长期积
累的结果，也是企业宝贵的无形资产，有助于企业以较低的成本获取较高的收益。本基金将
通过定性和定量相结合的方法深入挖掘企业的核心竞争优势。
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本基金将密切跟踪市场变化，结合本基金收益实现情况，适时调整（1）、（2）两个层面
的权重分配，以期达至最优组合绩效。
4．债券投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、
债券信用分析、收益率利差分析等，力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获
取一定的稳定收益。
（1）利率预测分析
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合
中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券
的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。
（2）收益率曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益
率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。
（3）债券信用分析
本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评
价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。
（4）收益率利差分析
本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不
同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。
5．其他金融工具投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略
主要包括以下几个方面：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证
投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势
投资；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特
征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护
策略、买入跨式投资策略。
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本基金将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等策略投资资
产支持证券，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收
益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上，积极运用监管机构允许基金
投资的其他金融工具，以期降低组合风险，锁定既有收益， 在一定程度上实现基金资产的保
值、增值。
6．收益管理策略
本基金强调对收益的管理，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌
风险，增加投资总收益。
本基金的收益管理策略分别体现在类属资产配置、股票投资、风险管理工具的运用和定
期收益监控四个方面。本基金在类属资产配置过程中重视趋势预测，及时调整组合风险水平；
本基金在股票投资过程中，重视短期收益和长期资本增值的匹配；本基金采用积极策略运用
风险管理工具，对冲风险、锁定收益；本基金在运作过程中将制度性的按季监控收益实现状
态， 综合考虑证券市场趋势、投资计划安排等因素， 在法律法规以及基金合同规定的范围内，
最大限度的积极分配收益。
（五）投资组合管理
1．资产配置和行业配置的决策程序
（1）资产配置
宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势等
进行分析，向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。
投资决策委员会根据相关报告，对市场中长期发展趋势做判断，向基金经理提出资产配
置指导性意见。
基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果，拟定基金资产
配置建议书，提交投资决策委员会审议。
投资决策委员会对基金资产配置建议书的可行性进行分析，形成投资决议并授权基金经
理执行。
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（2）行业配置
基金经理综合各行业研究员的研究成果，根据不同行业景气的周期变化，向投资决策委
员会提交行业配置建议书。经投资决策委员会批准后，基金经理制定详细的行业配置计划并
经授权后执行。
2．投资品种选择的决策程序
（1）股票投资的决策程序
本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库，进入备选库的股票必须
经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序，具体过程如下：
① 研究员根据法律法规和基金合同规定，判断股票是否存在明显风险，确定股票投资
基本库；
② 研究员通过大量研读券商研究报告，根据自己的综合分析判断，在股票投资基本库
的基础上确定股票投资初选库；
③ 研究员选择初选库中的股票，进行深入分析和实地调研后，提交投资研究联席会议
讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证，确定该股票是否进入股票投资备选库；
④ 基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。
（2）债券投资的决策程序
本基金投资的债券包括国债、金融债、企业债（含可转换债券）等债券品种。
基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划，向债券投资研究员提出债券投资
需求，债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全
性和收益性等因素进行综合分析的基础上，提出债券投资建议。基金经理根据债券投资研究
员的债券投资建议，制定债券投资方案。
3．交易指令的下达和执行
基金管理人设置独立的集中交易室，基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。集
中交易室接到基金经理的投资指令后，根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性
进行检查，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
4．投资风险的监控和管理
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（1）监察稽核部对投资风险的日常监管
监察稽核部通过交易系统检查包括投资集中度、投资组合比例、投资禁止、投资限制、
投资权限等交易情况。
（2）基金绩效评估和风险管理
基金管理人设有基金绩效评估和风险管理小组，定期向基金绩效评估和风险管理会议提
交基金绩效评估和风险管理报告。基金经理根据基金绩效评估和风险管理会议的意见对投资
组合进行调整。
（六）业绩比较基准
80％×沪深 300 指数＋20％×中债综合指数
本基金作为混合型基金，股票投资比例范围为 60%－95%，债券投资比例范围为 0%－
35%，所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深 300 指数
是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数，中债综合指数是全面反映债券市场价格
变动趋势的指数，两者均具有良好的市场代表性，因此，选择沪深 300 指数作为股票投资部
分的业绩比较基准，同时，选取中债综合指数作为债券投资部分的比较基准。
如果指数编制单位停止计算编制有关指数或更改指数名称或今后市场出现更适用于本
基金的指数，本基金可以在取得基金托管人同意，报中国证监会备案后变更业绩比较基准，
并及时公告。
（七）风险收益特征
本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预期收益和风险低于股
票基金，高于债券基金和货币市场基金。
（八）投资限制和禁止行为
1．投资限制
依照有关法律法规的规定，基金管理人运用基金财产进行证券投资，须遵守以下限制：
（1）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不得超过基金总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）本基金持有一家公司发行的证券市值，不超过基金资产净值的 10%；
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（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不超过该证券的
10%；
（4）本基金投资于股权分置改革中发行的权证，在任何交易日买入权证的总金额，不
得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（5）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（11）现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定；
（14）遵守法律法规及中国证监会规定的其他限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
2．禁止行为
依据《基金法》，基金财产不得用于下列投资或活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
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（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行
信息披露义务。
法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的，则本基金不受上述相关限制。
3．如果法律法规对本基金合同约定的投资限制和禁止行为进行变更的，本基金将履行
适当程序后相应变更或取消上述强制性规定。
（九）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。
（十）基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法
基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额
持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则：
1．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司或发债公司的直接经营管理；
2．有利于基金财产的安全与增值，有利于保护基金份额持有人的合法权益。
（十一）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2015 年 12 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1．报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 356,849,266.26 83.62
其中：股票 356,849,266.26 83.62
2 基金投资
3 固定收益投资 - 0.00
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其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 65,562,361.12 15.36
8 其他资产 4,335,214.44 1.02
9 合计 426,746,841.82 100.00
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 181,115.00 0.04
B 采矿业 17,761,253.00 4.18
C 制造业 261,186,945.62 61.44
D
电力、 热力、燃气及水生产和供
应业
2,807,130.00 0.66
E 建筑业 474.05 0.00
F 批发和零售业 46,344,190.03 10.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,453,906.64 2.22
J 金融业 4,002.20 0.00
K 房地产业 4,514.29 0.00
L 租赁和商务服务业 14,848.42 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,856,908.80 4.20
N 水利、环境和公共设施管理业 78.21 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,233,900.00 0.29
S 综合 - 0.00
合计 356,849,266.26 83.94
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 002126 银轮股份 2,800,161 37,634,163.84 8.85
2 002138 顺络电子 3,112,282 34,733,067.12 8.17
3 002422 科伦药业 2,295,082 34,173,770.98 8.04
4 002588 史丹利 1,453,476 31,671,242.04 7.45
5 002475 立讯精密 1,053,211 31,143,449.27 7.33
6 600885 宏发股份 1,051,017 29,512,557.36 6.94
7 600998 九州通 1,558,774 24,893,620.78 5.86
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8 601933 永辉超市 2,112,535 21,442,230.25 5.04
9 300284 苏交科 820,630 17,856,908.80 4.20
10 600759 洲际油气 2,262,580 17,761,253.00 4.18
4．报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一科伦药业，2015 年 4 月 22 日因“（一）未按照规定披露
临时报告；（二）《2011 年年度报告》和《2012 年年度报告》存在重大遗漏。”被中国证券监
督管理委员会四川监管局出具行政处罚决定书。本基金认为，对科伦药业的处罚不会对其投
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资价值构成实质性负面影响。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
（3）基金的其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 248,380.81
2 应收证券清算款 3,831,211.59
3 应收股利 -4 应收利息 11,263.70
5 应收申购款 244,358.34
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 4,335,214.44
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 600759 洲际油气 17,761,253.00 4.18 重大事项停牌
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）自基金合同生效以来（2008年11月26日）至2015年9月30日基金份额净值增长率
及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2008.11.26－2008.12.31 0.4% 0.05% -0.61% 1.82% 1.01% -1.77%
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2009.1.1—2009.12.31 91.23% 1.81% 73.37% 1.65% 17.86% 0.16%
2010.1.1－2010.12.31 12.04% 1.32% -9.34% 1.27% 21.38% 0.05%
2011.1.1－2011.6.30 -5.22% 1.18% -1.76% 0.99% -3.46% 0.19%
2011.1.1－2011.12.31 -26.97% 1.19% -19.71% 1.04% -7.26% 0.15%
2012.01.01－2012.12.31 2.02% 1.13% 7.18% 1.02% -5.16% 0.11%
2013. 1. 1－2013. 12.31 24.19% 1.19% -5.49% 1.12% 29.68% 0.07%
2014.1.1－2014.12.31 26.22% 1.06% 42.46% 0.98% -16.24% 0.08%
2015.1.1－2015.9.30 21.01% 3.02% -5.86% 2.16% 26.87% 0.86%
2008.11.26－2015.9.30 204.01% 1.58% 70.36% 1.36% 133.65% 0.22%
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
比较（2008年11月26日至2015年9月30日）
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、 本基金业绩比较基准自 2015 年 9 月 14 日起由原 “沪深 300 指数×80%＋中信全债指
数×20%”变更为“沪深 300 指数×80%＋中债综合指数×20%”。
十一、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
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本基金基金资产总值指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其
他资产等形式存在的基金财产的价值总和。
（二）基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基
金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构的自有财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
（四）基金财产的保管及处分
1．本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。基
金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
2．基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益，归基金财产。
3．基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的，基金财产不属于其清算范围。
4．基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金
财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产估值
（一）估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并
为基金份额提供计价依据。
（二）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。
（三）估值原则
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值
日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。
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2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基
金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价，确定公允价值。
3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的
影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
（四）估值方法
1．股票估值方法：
（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
（2）未上市股票的估值：
①首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本价估值；
②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上
市的同一股票的市价进行估值；
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易
所上市的同一股票的市价进行估值；
④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资
产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）
－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
2．债券估值方法：
（1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
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（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价，按估值
日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
（3）发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本进行后续计量；
（4）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技
术确定公允价值；
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
（6）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（5）小项规定的方法对基金资
产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第 （1）
－（5）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综
合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
（7）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3．权证估值方法：
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值
日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估
值；
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
（2） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 （1） 小项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并
与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
4．如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
5．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的
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计算结果对外予以公布。
（五）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
（六）估值程序
1．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（七）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错
误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1．差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2．差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差
错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
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任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错
的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人
已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财
产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费
用，应列入基金费用，从基金资产中支付。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合
同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭
受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3．差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记
机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4．基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
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并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理
人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（八）暂停估值的情形
1．基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2． 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3．出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基
金资产的；
4．中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（九）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金
净值予以公布。
（十）特殊情况的处理
1．基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（6）项
或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2．由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误，或国家会
计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用种类
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1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金的证券交易费用；
4．基金合同生效以后的信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7．基金银行汇划费用；
8．按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的 1.50%年费率计提，即本基金的年管理费率为 1.50%。
计算方法如下：
H＝E× 年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
管理费每日计提，逐日累计。 对于已确认的管理费， 由基金托管人于次月前 5 个工作日
内，依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2．基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提，即本基金的年托管费率为 0.25%。
计算方法如下：
H＝E× 年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
托管费每日计提，逐日累计。 对于已确认的托管费， 由基金托管人于次月前 5 个工作日
内，依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支取。
3．本条第（一）款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关
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费用，包括但不限于律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体
不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。
（四）基金管理费、基金托管费调整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相
关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率，须召开基金份额持
有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管
理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召
开基金份额持有人大会。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则
本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式没有增加现有基金份
额持有人的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机构另有规定的除
外。
基金管理人最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告，
并报中国证监会备案。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、基金收益与分配
（一）收益的构成
1．基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利
息以及其他收入。
2．因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
3．基金净收益为基金收益扣除按照有关法律法规规定可以在基金收益中扣除的费用等
项目后的余额。
（二）收益分配原则
1．基金收益分配采用现金方式，基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基
金份额进行再投资，红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2．每一基金份额享有同等分配权；
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3．基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4．基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次；
6．全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 60%。基金合同生效当年
不满 3 个月，可不进行收益分配；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、
分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
（四）收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人按法律
法规的规定向中国证监会备案并公告。
（五）收益分配中发生的费用
1．收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2．收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1．基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3．会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4．本基金独立建账、独立核算。
5．本基金会计责任人为基金管理人，基金管理人也可以委托具有从事证券相关业务资
格的独立的会计师事务所担任基金会计，但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业
务。
6． 基金管理人和基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关法律法规规定编制基金会计报表。
7．基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
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（二）基金年度审计
1．基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计；
2．会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意；
3．基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人
（或基金管理人）同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内
公告。
十七、基金的信息披露
本基金的信息披露按照《基金法》、《运作管理办法》、《信息披露管理办法》及其实施准
则、基金合同及其他有关规定办理。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证投资者
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前，将招募
说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的
15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定报刊和网站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。
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在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值登载在中国证监会指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或复制前述
信息资料。
（六）定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。
1．基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内编制完成基金年度报告，
并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
2． 基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内编制完成基金半年度
报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3． 基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内编制完成基金
季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
（七）临时报告与公告
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书予以公告，并在
公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1．基金份额持有人大会的召开；
2．终止基金合同；
3．转换基金运作方式；
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4．更换基金管理人、基金托管人；
5．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7．基金募集期延长；
8．基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人投资与
托管业务部负责人发生变动；
9．基金管理人的董事在一年内变更超过 50％；
10．基金管理人、基金托管人投资与托管业务部的主要业务人员在一年内变动超过
30％；
11．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13．基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其投资与托管业务部负责人受到严重行政处罚；
14．重大关联交易事项；
15．基金收益分配事项；
16．管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
18．基金改聘会计师事务所；
19．基金变更、增加、减少基金代销机构；
20．基金更换基金注册登记机构；
21．基金开始办理申购、赎回；
22．基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23．基金发生巨额赎回并延期支付；
24．基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25．基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26．中国证监会规定的其他事项。
（八）基金份额持有人大会决议
召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召
开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人
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大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应履行相关信息披露义务。
（九）公开澄清
任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响
或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告中国证监会。
（十）中国证监会规定的其他信息
（十一）本基金在条件成熟的情况下，为方便投资者交易本基金，可增加信息披露的范
围。
（十二）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，
投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，投资者可免费
查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
十八、风险揭示
（一）市场风险
本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各
种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。
1．政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响，
从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。
2．经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周
期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3．利率风险
金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资成本和利
润，进而影响基金持仓证券的收益水平。
4．购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力
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下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5．国际竞争风险
随着中国市场开放程度的提高，上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产
品公司的强有力竞争，部分上市公司有可能不能适应新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国
加入 WTO 以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影响下
将存在更大不确定性。
6．上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营
不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公
司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不
能完全避免。
（二）信用风险
基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金
财产损失。
（三）管理风险
1．在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其
对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
2．基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
（四）流动性风险
本基金为契约型开放式基金，资产规模将随着投资者对基金份额的申购和赎回而不断波
动，若由于基金投资者的连续大量赎回，导致基金管理人的现金支付出现困难，或被迫在不
适当的价格大量抛售证券，使基金资产净值受到不利影响，从而产生流动性风险。
（五）本基金特有的风险
在本基金投资运作过程中，将重视趋势预测模型、风险分解模型等数量化模型的运用，
以优化本基金的资产配置效率。但是在极端市况下，个别模型因子的非理性波动可能造成模
型信号失真，得出不恰当的资产配置结论，从而影响基金的收益水平。
本基金以价值型投资理念为基础，重视股票投资风险的防范。但是作为混合型基金，正
常情况下，本基金股票投资比例将保持在 60%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。
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（六）其他风险
1．因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2．因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险；
3．因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
4．对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5．因业务竞争压力可能产生的风险；
6．其他风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一）基金合同的变更
1．以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）本基金与其他基金的合并；
（6）变更基金类别；
（7）变更基金投资目标、范围或策略；
（8）变更基金份额持有人大会程序；
（9）基金合同等约定的其他事项。
2．变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案，并自持有人大会表
决通过之日起生效。
3．如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金
合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改，
报中国证监会备案后公告。
（二）基金合同的终止
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有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1．基金合同经基金份额持有人大会决定终止的；
2．因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3．基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新基金管理人承接其原有职责的；
4．基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；
5．法律法规规定或中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1．基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
2．基金财产清算组
（1）自基金合同终止事由发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托
管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3．清算程序
（1）基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计；
（7）聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书；
（8）将基金清算结果报告中国证监会；
（9）公布基金清算公告；
（10）对基金财产进行分配。
4．清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
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基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5．基金财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）小项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
6．基金财产清算的公告
基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由清算组公告。
7．基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十、基金合同内容摘要
（一）基金管理人的权利和义务
1．基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金备案手续；
（2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理运作基金财产；
（3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、
转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基
金管理费，收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其他事先核准或公告的合理费用以及法
律法规规定的其他费用；
（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；
（6）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了法律
法规或基金合同的规定， 对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时
呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人
的利益；
（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构，并有权依照代销协议对基金代销
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机构行为进行必要的监督和检查；
（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册
登记业务，并按照基金合同的规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；
（9）在基金合同约定的范围内，增加或减少交易模式；
（10）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（11）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；
（12）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
（13）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其
他证券所产生的权利；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
（15）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（16）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（17）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定
有关费率；
（18）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2．基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（3）办理基金备案手续；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行
证券投资；
（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人运作基金财产；
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（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（9）依法接受基金托管人的监督；
（10）编制中期和年度基金报告；
（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定；
（12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（18）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（二）基金托管人的权利和义务
1．基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如基金托管人发现基金管理人的投资指令
违反基金合同或有关法律法规的规定，不予执行并向中国证监会报告；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
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（6）法律法规和基金合同规定的其他权利。
2．基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要
方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行
为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关法律法规的规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会；
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；
（19）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
（20）法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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（三）基金份额持有人的权利和义务
1．基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资
者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条
件。每份基金份额具有同等的合法权益。
2．基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼；
（9）法律法规、基金合同规定的其他权利。
3．基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作管理办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）遵守法律法规及基金合同；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
（4）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（5）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利；
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（7）执行基金份额持有人大会的决议；
（8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
（四）基金份额持有人大会
1．召开原则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的表决权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
持有人大会决议须经基金份额持有人大会审议通过。基金份额持有人大会通过事项自表
决通过之日起生效。
2．召开事由
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）更换基金托管人、基金管理人；
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
（5）本基金与其他基金的合并；
（6）变更基金类别；
（7）变更基金投资目标、范围或策略；
（8）变更基金份额持有人大会程序；
（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（10）单独或合计持有基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人（以基金管理
人收到提议当日的基金份额计算，下同）书面要求召开基金份额持有人大会；
（11） 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
3．以下情况无须召开基金份额持有人大会
（1）调低基金管理费率、基金托管费率；
（2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方
式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；
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（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（6）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
4．召集方式
（1）基金份额持有人大会由基金管理人召集，基金管理人未按规定召集或者不能召集
时，由基金托管人召集；
（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内
召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（3）代表基金份额 10％以上 （含 10％） 的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持
有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，代表基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向
基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10％以上（含
10％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。
（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人
应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5．通知
召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天，在至少一种中国证监会指
定媒介上公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人
大会通知将至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式；
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（2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
（3）代理投票授权委托书送达时间和地点；
（4）会务常设联系人姓名、电话；
（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（6）如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和
联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容；
（7）召集人认为需要通知的其他事项。
如召集人为基金管理人，则应另行书面通知基金托管人；如召集人为基金托管人，则应
另行书面通知基金管理人；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基
金托管人。
6．开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的
书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效的
基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人
大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
在符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公
告；
（2）召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
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（4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，
同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授
权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
7．议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
① 议事内容限为本条前述第 2 款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
② 基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上（含 10％）的基金份额持有人可
以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交须由基金份额持有人大会审议表决的提
案。
③ 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
A．关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
B．程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决， 须征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
④ 代表基金份额 10%以上 （含 10％） 的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议
表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得
基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔
不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
⑤ 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，
报中国证监会备案；在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 天公布提案，在所通
知的表决截止日期第 2 个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议，
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报经中国证监会备案，持有人大会决议自表决通过之日起生效。
8．表决
（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
① 特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过。
② 一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上（含 50%）通
过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同、本基金与其他基
金合并应当以特别决议通过方为有效。
（3）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（4）采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
（5）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
9．计票
（1）现场开会
① 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人
或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金
份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如果基金管理
人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人
在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举
3 名基金份额持有人担任监票人。
② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
③ 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果
大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大
会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人
应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
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－103－
④ 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或
者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举 3 名基金份额持有人代表
共同担任监票人进行计票。
（2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：
由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。
10．生效与公告
（1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人
应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之
日起生效。
（2）关于基金合同变更、更换基金管理人、基金托管人等项目的基金份额持有人大会
决议经持有人表决通过后方可执行。
（3）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决定。
（4）基金份额持有人大会决议应当自表决通过后 2 日内，由基金份额持有人大会召集
人在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告。
11． 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（五）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1．基金合同的变更
（1）以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
① 终止基金合同；
② 转换基金运作方式；
③ 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外；
④ 更换基金管理人、基金托管人；
⑤ 本基金与其他基金的合并；
⑥ 变更基金类别；
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⑦ 变更基金投资目标、范围或策略；
⑧ 变更基金份额持有人大会程序；
⑨ 基金合同等约定的其他事项。
（2）变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案，并自持有人大会
表决通过之日起生效。
（3）如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意
修改，报中国证监会备案后公告。
2．基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
（1）基金合同经基金份额持有人大会决定终止的；
（2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
（3）基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新基金管理人承接其原有职责的；
（4）基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；
（5）法律法规规定或中国证监会规定的其他情况。
3．基金财产的清算
（1）基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
（2）基金财产清算组
① 自基金合同终止事由发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托
管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
② 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
③ 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
（3）清算程序
① 基金合同终止后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
② 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
③ 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
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④ 对基金财产进行评估和变现；
⑤ 制作清算报告；
⑥ 聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计；
⑦ 聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书；
⑧ 将基金清算结果报告中国证监会；
⑨ 公布基金清算公告；
⑩ 对基金财产进行分配。
（4）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（5）基金财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
① 支付清算费用；
② 交纳所欠税款；
③ 清偿基金债务；
④ 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款①、②、③小项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（6）基金财产清算的公告
基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由清算组公告。
（7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
（六）争议的处理
1．本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2．本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友
好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会
的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
3．除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
（七）基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各
持有二份，每份具有同等的法律效力。
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基金合同可印制成册，供投资者查阅；投资者也可复印本基金合同等法律文件，但若有
歧义，则应以本基金合同等法律文件的正本为准。
二十一、基金托管协议内容摘要
（一）托管协议当事人
1．基金管理人（或简称“管理人”）
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：刘卓
成立时间：1999 年 4 月 12 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】10 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：基金管理业务、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
2．基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
成立时间：1992 年 8 月 18 日
注册资本：404.3479 亿元人民币
批准设立机关：国务院
批准设立文号：国函[1992]7 号
基金托管业务批准文号：证监基金字【2002】75 号
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对
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象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金投资范围、投资对象为：
本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管
机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；
权证投资比例范围为基金资产的 0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的 0%－35%；资
产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比
例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产
支持证券等投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、
投资比例规定。
2．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不得超过基金总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）本基金持有一家公司发行的证券市值，不超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不超过该证券的
10%；
（4）本基金投资于股权分置改革中发行的权证，在任何交易日买入权证的总金额，不
得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（5）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（11）现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
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（13）本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定；
（14）遵守法律法规及中国证监会规定的其他限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。
3．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条禁止行
为进行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规
定，并履行信息披露义务。
4．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本
基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名
单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应在
与交易对手发生交易前通知基金托管人，其后据此执行。基金管理人负责对交易对手的资信
控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基
金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择银行存
款进行监督。基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，
事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基
金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
6．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券
进行监督。
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
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定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控
制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券
的投资比例，并在相关制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发
行股票，基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通
受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理
人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基
金托管人有足够的时间进行审核。
（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行证
券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟认购的数量、价格、
总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
（5）基金投资流通受限证券，基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银行签订风
险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动型风险处
置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
（6）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（7）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人有
充分理由认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券
前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基
金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执
行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权
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报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
7．基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。基金管理人应根据本协议的规
定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理人在投资中期票据的过程
中，必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。在投资过程中，基金托管人将严格按
照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审核。
8．基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上，则托管银行不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
9．基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规
和基金合同的规定，应及时电话提示或以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应
积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核
对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原
因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
10． 对基金托管人按照法规要求须向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
11． 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
1．基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
2．基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
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同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
3．基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（四）基金财产的保管
1．基金财产保管的原则
（1）基金财产的保管责任，由基金托管人承担。基金托管人须遵守《基金法》、基金合
同及其他有关规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守，
依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效持有并保管基金财产。
（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（3）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
基金合同及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（4）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（5）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
（6）除依据《基金法》、《运作管理办法》、基金合同及其他有关法律法规规定外，基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
（7）基金托管人应当设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；建立健全内部风险控制
制度，对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先预防和事后监督，防范和减少风险。
（8）基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施（包括硬件
和软件），并对设备和设施进行维修、维护和更换，以保持设备和设施的正常运行。
2．基金合同生效前募集资金的验证和入账
（1） 基金募集期间的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”，该账户由基金管
理人开立并管理。
基金募集期满或基金管理人宣布停止募集，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作管理办法》等有关规定后，由基金管理人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。
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（2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处开立的基金银行
账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3．基金的银行存款账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金的银行存款账户的开立和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行存款账户。本基金的银行预留印鉴，
由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均须通过本基金的银行存款账户进行。
（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何
银行存款账户进行与本基金相关业务无关的活动。
（4）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行存款账
户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《中国人民银行利率管理规定》、《关于大额现金支付管
理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。
4．基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在存款银行的指定营业网点开立存款账
户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办
理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人
提供开户或账户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。
5．基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金
的任何证券账户进行与本基金相关业务无关的活动。
（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的相关基金在交易所进行证券投资所涉及
的资金结算业务。
（4）基金证券账户和基金托管人结算备付金账户的开立和管理可以根据当时市场的通
行做法办理或变更，而不限于上述关于账户开设、使用的规定。
（5）本协议生效后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开
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设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定
或相关法律法规、业务规则之规定办理。
6．债券托管账户的开立和管理
（1）基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入银行间债券市场
的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限
责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的清算。在上述手
续办理完毕之后，由基金托管人负责向银行监管部门进行报备。
（2）基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，
协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。
7．基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库，但要
与非本基金的其他实物证券分开保管；也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券
登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
8．与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件由基金托管人、基金管理人
共同保管；保管期限不少于 15 年；除另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时一般应保证有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件。
重大合同可以由专人或通过挂号信送达。通过专人送达的应被视为在递交之日送达，通
过挂号信送达的应被视为于发送后 5 个工作日送达。
（五）基金资产净值计算和会计核算
1．基金资产净值的计算和复核
（1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基
金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
（2）基金管理人应每个估值日对基金财产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资
基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额
净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得出
当日的该基金份额净值，并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上
述传真后对净值计算结果进行复核，并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人，
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由基金管理人按照规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进
行。
（3）当相关法律法规或基金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠
正。
（5）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额
净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的
措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，
通报基金托管人， 并报中国证监会备案。前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，按其
规定处理。
（6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额
持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确且对基
金管理人的净值数据出具了正确的复核意见，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托
管人的净值数据也不正确或者没有对基金管理人的净值数据出具正确的复核意见，则基金托
管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持
有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责
向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已
承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
（7）由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
（8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未
能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
2．基金资产估值方法
（1）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
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（2）估值方法
1）股票估值方法
① 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近
交易日的收盘价估值。
② 未上市股票的估值：
A．首次发行未上市的股票，按成本计量；
B．送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所
挂牌的同一股票的市价估值；
C．首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的市价估值；
D．非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。
③ 在任何情况下，基金管理人如采用本项第①－②小项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第①－②小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并
与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
④ 国家有最新规定的，按其规定进行估值。
2）债券估值办法
① 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
② 对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价，按估值日
收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
③ 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按成本进行后续计量；
④ 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值；
⑤ 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
⑥ 在任何情况下，基金管理人如采用本项第①－⑤小项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第①－⑤小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交
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价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
⑦ 国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3）权证估值方法
① 基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日
在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
② 在任何情况下，基金管理人如采用本项第①小项规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第①小项规定的方法
对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
③ 国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3．基金账册的建账和对账
（1）基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和
会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理
人的处理方法为准。
（2）双方应每日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。
4．基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。对于基金管理人，月度报
表的编制，应于每月终了后 3 日内完成；招募说明书在本基金基金合同生效后每六个月更新
并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 8 个工作
日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半
年终了后 30 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 45 日内予以公告；年度报告在会计年度
结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在
收到后应在 2 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
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成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给
基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知
基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管
人应在收到后 20 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和
基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务部门业务章或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基
金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权
按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
（六）基金份额持有人名册的保管
1．基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括但不限于以下几类：
（1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
（2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；
（3）基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；
（4）每个交易日的基金份额持有人名册。
2．基金份额持有人名册的保管
基金管理人可以担任注册登记机构，也可以授权其他合格机构担任注册登记机构。
基金管理人有权利并有义务持续保管基金份额持有人名册，保管期限不少于 15 年。基
金管理人授权其他合格机构担任注册登记机构时，可委托该注册登记机构承担基金份额持有
人名册的持续保管义务。注册登记机构对基金份额持有人名册的保管，按国家法律法规及相
关监管机构的要求执行。
基金管理人在本基金续存期内，应采用电子或者书面的形式按时向基金托管人提供基金
年中持有人名册和年度持有人名册。当年的年中持有人名册应于当年 6 月 30 日后的 10 个工
作日内提供；当年的年度持有人名册应于当年 12 月 31 日后的 10 个工作日内提供。对于基
金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份
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额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应采用电子或者书面的形式在
相关名册生成后的 5 个工作日内向基金托管人提供。
基金托管人应根据基金管理人提供的持有人名册建立基金持有人名册档案并妥善保管，
保管期限不少于 15 年。基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册，造成基金份额持有
人名册毁损、灭失、泄漏持有人的秘密等，因此给基金份额持有人造成损害的，基金份额持
有人有权要求基金托管人回复原状，并赔偿基金份额持有人因此遭受的损失。基金托管人只
能将基金份额持有人名册用于履行本协议约定的目的，不得为其他任何目的使用基金份额持
有人名册。
（七）适用法律与争议解决方式
1．本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2．基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则
任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的
有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁
的争议之外，各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间，双方当事人应恪守其
职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
（八）托管协议的变更与终止
1．基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。变更后的新协议须报中国证监会核准后生效。
2．基金托管协议的终止
发生以下情况，本协议终止：
（1）基金合同终止；
（2）本基金更换基金托管人；
（3）本基金更换基金管理人；
（4）发生《基金法》、《运作管理办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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二十二、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并
将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558 （国内免长途
话费）可享有如下服务： A、自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音的服务，可进
行账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B、人工坐席服务：提供每周五天,每
天不少于 8 小时的人工坐席服务（法定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、
基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。
（二）综合对账单服务 大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服
务，服务形式包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账
单邮寄等。
（三）财经汇资讯服务 大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台，财经
汇提供专业、独家、一手的理财资讯，并采用分级服务方式提供差异化资讯服务。投资者可
登录基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）财经汇平台或下载财经客户端，免费使用。
（四）网站自助服务 基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）为投资者提供基金账户
及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供理财刊物
查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时，网站还设有电子邮箱服务（客
户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn）和网上在线答疑服务。
（五）网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过
基金管理人网站 www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定
投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业
务。其中，基金定投、转换等业务的开通时间，已另行公告为准。
（六）财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端（VIP）客户专门设立的
服务体系，将为高端（VIP）客户提供专项的个性化服务。
（七）投资理财中心 大成基金各地投资理财中心负责所辖区域高端（VIP）客户的柜
台式服务工作。
（八）客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理
财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理
的投诉或建议，基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚
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主动联系客户时间内告知客户。
二十三、其他应披露的事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
（三）2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 26 日发布的公告：
1．2015 年 5 月 27 日《关于持有的“步步高”股票估值调整的公告》 、《关于旗下基金
持有的“首开股份”股票估值调整的公告》、《关于旗下基金持有的“欧浦钢网”股票估值调
整的公告》、《关于旗下基金持有的“金飞达”股票估值调整的公告》、《关于持有的“京威股
份”股票估值调整的公告》 。
2．2015 年 5 月 28 日《关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值调整的公告》 、《关
于旗下基金持有的“天壕节能”股票估值调整的公告》 。
3．2015 年 5 月 29 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三安光电”股票
估值调整的公告》 、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “三花股份” 股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “金固股份” 股票估值调整的公告》、
《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“易联众”股票估值调整的公告》 。
4．2015 年 6 月 2 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“智慧能源”股票估
值调整的公告》。
5．2015 年 6 月 3 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国国旅”股票估
值调整的公告》 。
6．2015 年 6 月 9 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“超图软件”股票估
值调整的公告》。
7．2015 年 6 月 12 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“美邦服饰”股票
估值调整的公告》、《关于持有的“春兴精工”股票估值调整的公告》。
8．2015 年 6 月 13 日《关于持有的“美盈森”股票估值调整的公告》。
9．2015 年 6 月 16 日《关于持有的“好莱客”股票估值调整的公告》。
10．2015 年 6 月 17 日《关于旗下基金持有的“东土科技”股票估值调整的公告》、《关
于旗下基金持有的“三泰控股”股票估值调整的公告》。
11．2015 年 6 月 18 日《关于旗下基金持有的“城投控股”股票估值调整的公告》。
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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12．2015 年 6 月 19 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“姚记扑克”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“常山药业”股票估值调整
的公告》、《关于持有的“*ST 秦岭”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗
下基金持有的“南京新百”股票估值调整的公告》。
13．2015 年 6 月 20 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“史丹利”股票估
值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海南海药”股票估值调整的
公告》、《关于持有的“亚厦股份”股票估值调整的公告》、《关于持有的“江苏三友”股票估
值调整的公告》、《关于持有的“荣信股份”股票估值调整的公告》、《关于持有的“洪涛股份”
股票估值调整的公告》。
14．2015 年 6 月 25 日《关于持有的“金运激光”股票估值调整的公告》。
15．2015 年 6 月 26 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“爱迪尔”股票估
值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “宋城演艺” 股票估值调整的
公告》。
16．2015 年 6 月 27 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华东医药”股票
估值调整的公告》、《关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》。
17．2015 年 6 月 30 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“九阳股份”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “伟星股份” 股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “汉威电子” 股票估值调整的公告》。
18．2015 年 7 月 1 日《关于旗下基金持有的“易华录”股票估值调整的公告》、《关于
旗下基金持有的“海欣食品”股票估值调整的公告》。
19．2015 年 7 月 2 日《关于旗下基金持有的“南京新百”股票估值调整的公告》、《关
于旗下基金持有的“迪马股份”股票估值调整的公告》、《关于持有的“万迅自控”股票估值
调整的公告》。
20．2015 年 7 月 3 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“方大化工”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中安消”股票估值调整的
公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“安妮股份”股票估值调整的公告》、
《关于持有的“中信国安”股票估值调整的公告》。
21．2015 年 7 月 4 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“欧菲光”股票估
值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“盘江股份”股票估值调整的
公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“正邦科技”股票估值调整的公告》、
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“飞利信”股票估值调整的公告》、《大成基金
管理有限公司关于旗下基金持有的“西藏药业”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限
公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“沱牌舍得”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“蒙发利”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “东
山精密”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海印股份”
股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“宗申动力”股票估值
调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“联美控股”股票估值调整的公
告》。
22．2015 年 7 月 7 日《关于持有的“荣之联”股票估值调整的公告》、《大成基金管理
有限公司关于旗下基金持有的“浙江永强”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“首航节能”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“得润电子”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有
的“长亮科技”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长江
电力”股票估值调整的公告》、《关于持有的“金运激光”股票估值调整的公告》、《关于持有
的“朗姿股份”股票估值调整的公告》、《关于持有的“海虹控股”股票估值调整的公告》、
《关于公司、高管投资旗下基金相关事宜的公告》。
23．2015 年 7 月 8 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“洲际油气”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“正泰电器”股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南都电源”股票估值调整的公告》、
《关于持有的“启明星辰”股票估值调整的公告》、《关于持有的“神州高铁”股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“香雪制药”股票估值调整的公告》、
《关于持有的“三花股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持
有的“齐心集团”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“盛
运环保”股票估值调整的公告》、《关于持有的“格林美”股票估值调整的公告》、《大成基金
管理有限公司关于旗下基金持有的“国投电力”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限
公司关于旗下基金持有的“华联矿业”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“哈空调”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持
有的“鸿利光电”股票估值调整的公告》、《关于持有的“用友网络”股票估值调整的公告》、
《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“联络互动”股票估值调整的公告》、《大成基
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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金管理有限公司关于旗下基金持有的“万达信息”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有
限公司关于旗下基金持有的“和佳股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关
于旗下基金持有的“京山轻机”股票估值调整的公告》。
24．2015 年 7 月 9 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“黄河旋风”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金股票估值调整的公告》、《大成基金
管理有限公司关于旗下基金持有的“欣汪达”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公
司关于旗下基金持有的“创维数字”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗
下基金持有的“中瑞思创”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持
有的“金证股份”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金
螳螂”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“九州通”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中恒电气”股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“建发股份”股票估值调整的公告》、
《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“众信旅游”股票估值调整的公告》。
25．2015 年 7 月 10 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“深圳机场”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“百润股份”股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“航天信息”股票估值调整的公告》、
《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“迪安诊断”股票估值调整的公告》、《大成基
金管理有限公司关于旗下基金持有的“京投银泰”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有
限公司关于旗下基金持有的“爱尔眼科”股票估值调整的公告》、 《大成策略回报股票型证券
投资基金更新的招募说明书（2015 年第 1 期）》、《大成策略回报股票型证券投资基金更新的
招募说明书摘要（2015 年第 1 期）》。
26．2015 年 7 月 14 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票
估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“游族网络”股票估值调整
的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“北京文化”股票估值调整的公告》、
《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“海格通信”股票估值调整的公告》、《大成基
金管理有限公司关于旗下基金持有的“中文在线”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有
限公司关于旗下基金持有的“佐力药业”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关
于旗下基金持有的“桑德环境”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基
金持有的“桑德环境”股票估值调整的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“华夏幸福”股票估值调整的公告》。
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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27． 2015 年 7 月 15 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金部分基金估值调整的公告》。
28．2015 年 7 月 21 日《大成策略回报股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告》。
29．2015 年 7 月 22 日《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以
及修订基金合同部分条款的公告》 、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》、《大成策
略回报混合型证券投资基金托管协议》 。
30．2015 年 7 月 27 日《关于养老金账户通过直销中心申购旗下部分基金费率优惠的公
告》 。
31． 2015 年 8 月 13 日《关于大成基金管理有限公司上海理财中心办公地址变更的公告》。
32．2015 年 8 月 14 日《关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为开放
式基金代销机构并开通相关业务的公告》 。
33．2015 年 8 月 27 日《大成策略回报股票型证券投资基金 2015 年半年度报告》、《大
成策略回报股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要》。
34．2015 年 9 月 1 日《关于增加上海陆金所资产管理有限公司代销公告》 。
35．2015 年 9 月 14 日《大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基
金合同的公告》 、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》。
36．2015 年 9 月 17 日《关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告》 。
37．2015 年 9 月 25 日《关于参加好买基金网费率优惠活动的公告》 。
38．2015 年 10 月 15 日《关于高级管理人员变更的公告》。
39．2015 年 10 月 16 日《关于高级管理人员变更的公告》。
40．2015 年 10 月 24 日《大成策略回报混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告》。
41．2015 年 10 月 30 日《关于高级管理人员变更的公告》 。
42．2015 年 11 月 10 日《关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明
文件的公告》 。
43．2015 年 11 月 16 日《关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为开放式基金
代销机构并开通相关业务的公告》 。
（四）招募说明书及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说
明书内容若有不一致之处，以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜，请
查阅招募说明书及以前公告的公开说明书及更新的招募说明书。
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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二十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求， 对 2015 年 7 月 10 日公布的 《大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募
说明书（2015 年第 1 期） 》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动
进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。
6．根据最新公告，更新了“二十三、其他应披露的事项”。
7．根据最新情况，更新了“二十四、对招募说明书更新部分的说明”。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
（一）招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
（二）招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的
复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。
二十六、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，
在办公时间内可供免费查阅。
（一）中国证监会核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的文件
（二）《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》
（三）《大成策略回报混合型证券投资基金注册登记业务规则》
大成策略回报混合型证券投资基金 更新的招募说明书
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（四）《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
（八）中国证监会要求的其他文件
大成基金管理有限公司
二○一六年一月十一日
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