富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要




富国优化增强债券型证券投资基金
招募说明书
（摘要）
（二0一一年第一号）


富国优化增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委
员会2009年4月10日证监许可【2009】296号文批准发起设立。本基金的基金合同
于2009年6月10日正式生效。


【重要提示】

投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本
基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金
投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至 2011 年 6 月 10 日，基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2011 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。




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一、基金管理人

（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）68597788
传真：（021）68597799
联系人：李长伟
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2011 年 6 月 10 日）：

股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设十七个部门和三个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、
另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营
销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、
人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成
都分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固
定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的
研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交



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易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另
类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：
负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华
东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（深圳分公司）、北方营销中心（北
京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售
业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子
商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与
落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件
开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务
计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、
行政后勤等。
截止到2011年6月10日，公司有员工184人，其中61%以上具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈敏女士，董事长。生于 1954 年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历
任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司
党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004 年开始担任富
国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生，董事，总经理。生于 1969 年，硕士。历任北京中信国际合作
公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；
嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008 年
开始担任富国基金管理有限公司总经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册
会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司，并
于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。现任 BMO 投资有限公司亚洲业务总
经理，兼任加中贸易理事会董事。
李明山先生，董事。生于 1952 年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申
银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股
份有限公司总经理。


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方荣义先生，董事。生于 1966 年，中共党员，博士，高级会计师。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中
心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国
人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深
圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公
司财务总监。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事。生于 1958 年，学士，加拿大注册会
计师。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加拿
大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任 BMO 投资有限公司首席执行官、BMO 金
融集团高级副总裁及董事总经理。
葛航先生，董事。生于 1966 年，大学本科，经济师。历任山东省国际信托
有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经
理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。
戴国强先生，独立董事。生于 1952 年，博士学位。历任上海财经大学助教、
讲师、副教授、教授, 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、
博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学 MBA 学院
院长、党委书记。
Wai P.Lam 先生，独立董事。生于 1936 年，会计学博士。1962 年至 1966 年
在 PriceWaterHouseCoopers 会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966 年至
1969 年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；1973 年至 2002 年在加拿大 Windsor 大
学担任教授；现任加拿大 Windsor 大学名誉教授。
汤期庆先生，独立董事，生于 1955 年，经济学硕士。历任上海针织品批发
公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电
商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经
理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。
李宪明先生，独立董事。生于 1969 年，中共党员，博士。历任吉林大学法
学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学专科。历任山东省国际信托有限


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公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托
有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生，监事。生于 1962 年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理
审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任
申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士，监事。生于 1971 年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教
师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士，监事。生于 1960 年，中共党员，研究生。历任中国工商银行
上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士，监事。生于 1973 年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通
信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基
金管理有限公司财务经理。
丁飏先生，监事。生于 1976 年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海
市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。
3、督察长
李长伟先生，督察长。生于 1964 年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕
士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万
国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总
经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公
司督察长。
4、经营管理层人员
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，副总经理。生于 1969 年，中共党员，大学本科，工商管理硕
士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陈戈先生，副总经理。生于 1972 年，中共党员，硕士，1996 年起开始从事


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证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000 年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼任权益投资部
总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
孟朝霞女士，副总经理。生于 1972 年，硕士研究生，12 年金融领域从业经
历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理
现任基金经理：钟智伦，生于 1968 年，经济学硕士，自 1994 年开始从事证
券行业工作。历任平安证券部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海
通证券投资经理；2005 年 5 月任富国基金管理有限公司债券研究员；2006 年 6
月至 2009 年 3 月任富国天时货币市场基金基金经理；2008 年 10 月至今任富国
天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理；2009 年 6 月起兼任本基金基金经
理。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总
经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004 年 09 月 17 日


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组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹 东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银
行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四
大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月
分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是
中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设
银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股
在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A
股)。
截至 2010 年 12 月 31 日，中国建设银行实现净利润 1350.31 亿元，较上年
同期增长 26.39%。手续费及佣金净收入 661.32 亿元，较上年同期增长 37.61%。
年化平均资产回报率为 1.32%，年化加权平均净资产收益率为 22.61%；净利息收
益率为 2.49%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，
拨备覆盖率大幅提高至 221.14%。
中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科
设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌
建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞
建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信
村镇银行 9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信
金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜
员机(ATM)39,874 台，拥有员工 313,867 人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年共获得 100 多个


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国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列
第二 位，在“全球银行品牌 500 强”列第 13 位，并被评委 2010 年中国最佳银
行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排
行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度“中国
最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红
十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产
托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心
等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管
业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江
苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划
财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2011 年 3 月 31 日，中国建设银行已托管 189 只证券投
资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。
2010 年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009
年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财
资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。


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三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年 4 月 13 日
电话：（021）68597070
传真：（021）68597979
联系人：林燕珏
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688
公司网站：www.fullgoal.com.cn
2、代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
电话：（010）66275654
联系人：王琳
客户服务电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
传真：（010）66107914
客户服务统一咨询电话：95588



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公司网站：www.icbc.com.cn
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
联系电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客户服务统一咨询电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（4）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
联系人：马强
客户服务电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（5）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路 585 号
办公地址：上海市中山东二路 585 号
法定代表人：陈辛
电话：（021）68475888
传真：（021）68476111
联系人：张萍
咨询电话：（021）962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（6）青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号


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办公地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人：郭少泉
联系人：滕克
电话：0532-85709793
客服电话：0532-96588
公司网址：www.qdccb.com
（7）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）23219000
传真：（021）23219100
联系人：金芸
客服热线：95553、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（8）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系电话：（021）54040596
传真：（021）54038844
联系人：王序微
客服电话：（021）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn
（9）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话：（010）66568047
传真：（010）66568536


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联系人：田薇
客户服务热线：400-8888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（10）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
法定代表人：马昭明
联系电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：95513
公司网站：www.lhzq.com
（11）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 193 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、36、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
开放式基金咨询电话：95575
开放式基金业务传真：（020）87555303
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn
（12）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83516199
联系人：匡婷
客户服务热线：（0755）33680000（深圳），400-6666-888（非深圳地区）
公司网站：www.cc168.com.cn


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（13）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-82400862
联系人：周璐
客服电话：4008816168
网站：www.pingan.com
（14）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：（025）84457777
传真：（025）84579763
联系人：张小波
客户咨询电话：（025）84457777
公司网站：www.htsc.com.cn
（15）国联证券有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人：范炎
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：（0510）82831662、（0510）82588168
开放式基金业务传真：（0510）82830162
公司网站：www.glsc.com.cn
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系电话：（021）50818887-281


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联系人：刘晨
咨询电话：（021）68823685
公司网站：www.ebscn.com
（17）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
办公地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-8815776
传真：0519-88157761
联系人：李涛
客服热线：400-8888-588（全国）
公司网站：www.longone.com.cn
（18）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）
法定代表人：司沛文
电话：（0755）83025913
传真：（0755）83025991
联系人：张友德
客服热线：400-8888-818
公司网站：www.hx168.com.cn
（19）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话：（021）53519888
传真：（021）53519888
联系人：张瑾
客服热线：（021）962518
公司网站：www.962518.com


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（20）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：张智河
联系电话：0532-85022326
业务传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：（0532）96577
公司网站：www.wtzq.com.cn
（21）广发华福证券有限公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87841160
传真：0591-87841150
客服电话：0591-87383333
公司网站：www.gfhfzq.com.cn
（22）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦
法定代表人：李工
联系电话：（0551）5161671
业务传真：（0551）5161600
联络人：甘霖
客服热线：0551-96518/400 80 96518
公司网站：www.hazq.com
（23）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号国贸中心东塔楼


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



法定代表人：侯巍
联系电话：（0351）8686659
联系人：郭熠
客户服务电话：400661618
公司网站：www.i618.com.cn
（24）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
客服电话：400-600-0686
公司网址：www.nesc.cn
（25）东莞银行股份有限公司
住所地址：东莞市城区运河东一路 193 号
办公地址：东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
联系人：巫渝峰
电话：（0769）22100193
传真：（0769）22117730
服务热线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
（26）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系电话：（010）85130588
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）
开放式基金业务传真：（010）65182261


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公司网站：www.csc108.com.cn
（27）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话：（010）58328888
传真：（010）58358748
联系人：谢亚凡
客服电话：4008878827
公司网站：www.ubssecurities.com
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558002
客服电话：4008001001
联系人：陈剑虹
公司网站：www.essence.com.cn
（29）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
电话：（010）66223248
客户服务电话：（010）96169
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（30）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：周晖


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电话：（0731）4403319
传真：（0731）4403439
联系人：郭磊
客户服务热线：（0731）4403319
公司网站：www.cfzq.com
（31）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
联系人：谢高得
传真：（021）68419867
客服热线：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn
（32）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：项俊波
传真：（010）85109219
联系人：滕涛
电话：（010）85108229
客户服务电话：95599
公司网站：www.abchina.com
（33）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
法定代表人：唐新宇
联系电话：（021）68604866-8309
传真：（021）58774179
联系人：张静


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客服热线：（021）68604866
公司网站：www.bocichina.com
（34）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
邮政编码：518001
联系人：张青
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客户服务电话：95501
公司网址:www.sdb.com.cn
（35）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
电话：（0755）2219787
联系人：蔡宇洲
客户服务电话：40066-99999
公司网站：www.pingan.com
（36）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代表人：杨明辉
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
联系人：刘毅
客服电话：4006008008
公司网站：www.cjis.cn
（37）中国银行股份有限公司


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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
传真：（010）66594946
客户服务统一咨询电话：95566
公司网站：www.boc.cn
（38）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市北京东路 689 号
邮政编码：200001
法定代表人：吉晓辉
联系人：徐伟
联系电话 021）61618888
传真 021）63604199
客服热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（39）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：万建华
联系电话：（021）62580818
传真：（021）386706666
联系人：芮敏琪
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（40）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：陈小宪
联系人：王斌
电话：（010）65542337


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传真：（010）65541281
客户服务热线：95558
公司网站：www.ecitic.com
（41）国元证券有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
电话：（0551）2207936
传真：（0051）2207935
联系人：程维
客服热线：400-8888-777（全国）
公司网站：www.gyzq.com.cn
（42）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
联系电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务统一咨询电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（43）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
法定代表人：潘鑫军
联系电话：（021）63325888
联系人：吴宇
客户服务电话： 95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（44）恒泰证券有限责任公司


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注册地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街 111 号
法定代表人：鞠瑾
开放式基金咨询电话：（0471）4961259、（021）68405273
开放式基金业务传真：（021）64433260
联系人：张同亮
联系电话：（021）64224632
公司网站：www.cnht.com.cn
（45）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：（021）22169999
传真：（0755）82943636
联系人：林生迎
客服热线：95565、0755-26951111、400-8888-111
公司网站：www.newone.com.cn
（46）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
联系人：钟康莺
客服热线：400-8881-551、（021）38784525
（47）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
办公地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
电话：（0531）81283938


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传真：（0531）82024197
联系人：傅咏梅
客户服务热线：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（48）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：010-68098778
传真：010-68560661
联系人：李伟
客服电话：95595
公司网址：www.cebbank.com
（49）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华下路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华下路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
咨询电话：95579 或 4008-888-999
公司网站：www.cjsc.com.cn
(50)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-62267799－6318
客服电话：0991-96562
公司网址：www.ehongyuan.com


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(51) 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法人代表：赵文安
联系人：王睿
电话：0755-83007069
客服电话： 0755-26982993
公司网址： www.ydsc.com.cn
(52) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
客服电话：400-666-2288
公司网站： www.jgzq.com.cn
(53) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：400-800-8899
公司网站： www.cindasc.com
（54）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
联系人：李昕田
客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618


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公司网站：www.hlzqgs.com
（55）大通证券股份有限公司
注册地址： 大连市中山区人民路 24 号
办公地址： 大连市中山区人民路 24 号
法定代表人： 于宏民
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
联系人： 谢立军
客服电话：4008-169-169
公司网站：www.hlzqgs.com
（56）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客服电话：4008888811
公司网站：www.cbhb.com.cn
（57）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 楼
法定代表人：王东明
联系电话：（010）84683893
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
客户咨询电话：（010）84868336
公司网站：www.cs.ecitic.com
（58）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



办公地址：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
电话：021-63586210
传真：021-63586215
联系人：胡技勋
客服电话：96528（上海地区 962528）
公司网址： www.nbcb.com.cn
（59）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
电话：0755-88990082
传真：0755-88995217
联系人：林波
客户服务热线：0577-96699
公司网址：www.wzbank.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年 4 月 13 日
电话：（021）68597788
传真：（021）68597799
联系人：雷青松
（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）



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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海、吴军娥
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华


四、基金的名称

富国优化增强债券型证券投资基金


五、基金的类型

契约型开放式


六、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回



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报。


七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)
的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基
金资产的 20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资
产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债
券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的
企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债
券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回
购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差
和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中
投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
1、资产配置策略
（1）整体资产配置策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经
济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、
风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益
率的变化情况，进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行动态
配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



(2)类属资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资
产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动
性和信用风险补偿间的最佳平衡点。在整体资产配置策略的指导下，本基金根据
资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细
分为普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券
(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品、金融创新(各类金融衍
生工具等)四个子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优
化配置和调整，确定类属资产的最优权数。
(3)明细资产配置策略
在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性
指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、
利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是
否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)，
决定投资总量。
2、固定收益类产品投资策略
（1）普通债券投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久
期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，
对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积
极调整。
①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确
定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。
②期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的
组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短
期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
③信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体
的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依
据。


29
 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券
债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，
增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。
（2）附权债券投资策略
附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从
而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，从而增强该种金融工具对不
同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种
类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券
等。
①可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券，其投资人具有在一定条件下
转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转
换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有
抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。
可转换公司债券最大的优点在于，可以用较小的本金损失，博取股票上涨时
的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买
入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略，只要在可转换公司债券的存续期内，
发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。
可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易
过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有
的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注
可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。
②其它附权债券投资策略
本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权
的债券的期权调整利差(OAS)，作为此类债券投资估值的主要依据。
分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中
的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市
后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所
获得的认股权证自可交易之日起 30 个交易日内全部卖出。分离交易可转换公司


30
 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
（3）资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安
排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有
固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础
上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略
等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
（4）回购套利策略
基金管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下，或债券市场存在套利机
会时，通过回购等融资融券手段，应用适量的杠杆获取超额收益。
3、股票投资策略
（1）一级市场新股申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘
公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水平及
一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策
略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。
（2）二级市场股票投资策略
当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参
与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在二级市场投资过程中，本基金主要
采取自下而上的投资策略，借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团
（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，利用
数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投
资：
①现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜
力的优质上市公司；
②投资价值明显被市场低估的上市公司；
③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



4、权证投资策略
在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎
的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险，其次是令基金
资产增值。本基金的权证投资策略包括：
（1）采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因
素的分析，形成合理的对权证的定价；
（2）对标的股票进行价值判断，结合权证市场发展的具体情况，决策权证
的买入、持有或沽出操作；
（3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、
获利保护策略、买入跨式投资策略等。
5.投资决策与交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购
的最高比例等重大投资决策。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，
向集中交易室下达投资指令。
集中交易室设立债券交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题
及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市
场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公
司旗下其他基金之间的公平交易控制。
6.投资程序
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制
定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。
(1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合本基金合同、投
资风格拟定投资策略报告。
(2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的
投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。
(3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久
期和个券投资分布方式等。
(4)对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%。


十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。


十一、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 279,065,636.87 14.77
其中：股票 279,065,636.87 14.77
2 固定收益投资 1,487,257,010.92 78.74
其中：债券 1,487,257,010.92 78.74
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金 －
－
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 23,005,838.27 1.22
6 其他资产 99,472,278.84 5.27
7 合计 1,888,800,764.90 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 18,110,400.00 1.22
B 采掘业 40,341,000.00 2.71
C 制造业 65,424,873.03 4.39
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 19,602,900.00 1.32
C6 金属、非金属 19,494,394.85 1.31



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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



C7 机械、设备、仪表 26,327,578.18 1.77
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 15,840,000.00 1.06
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 101,423,363.84 6.81
H 批发和零售贸易 4,071,000.00 0.27
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 33,855,000.00 2.27
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 279,065,636.87 18.73
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300164 通源石油 850,000 40,341,000.00 2.71
2 600050 中国联通 7,000,000 39,830,000.00 2.67
3 000718 苏宁环球 3,700,000 33,855,000.00 2.27
4 002153 石基信息 510,336 24,266,476.80 1.63
5 002161 远 望 谷 1,040,000 23,275,200.00 1.56
6 000923 河北宣工 1,851,738 21,239,434.86 1.43
7 002371 七星电子 230,000 19,602,900.00 1.32
8 300186 大华农 880,000 18,110,400.00 1.22
9 002375 亚厦股份 220,000 15,840,000.00 1.06
10 002376 新北洋 358,096 14,051,687.04 0.94
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 429,559,301.80 28.83
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 614,403,674.00 41.23
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 443,294,035.12 29.75
7 其他 － －
8 合计 1,487,257,010.92 99.81
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 1,290,000 154,490,400.00 10.37
2 113001 中行转债 1,420,000 152,025,200.00 10.20
3 010203 02 国债⑶ 1,206,580 119,958,183.60 8.05



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4 010107 21 国债⑺ 1,070,000 110,894,800.00 7.44
5 110015 石化转债 850,000 91,817,000.00 6.16
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 748,242.16
2 应收证券清算款 74,544,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 20,112,687.84
5 应收申购款 4,067,348.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 99,472,278.84
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序
债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 154,490,400.00 10.37
2 113001 中行转债 152,025,200.00 10.20
3 125731 美丰转债 19,116,520.52 1.28
4 110003 新钢转债 10,542,644.00 0.71
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序
股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明



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允价值(元) 值比例（%）
1 300164 通源石油 40,341,000.00 2.71 新股认购
2 300186 大华农 18,110,400.00 1.22 新股认购
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国优化增强债券型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业
绩比较基准收益率比较表
（1）A/B 级

业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长率 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
① 率标准差
② 率③
④

2009.6.10-2009.12.31 0.20% 0.30% 2.20% 0.20% -2.00% 0.10%

2010.1.1-2010.12.31 14.65% 0.39% 0.77% 0.17% 13.88% 0.22%

2011.1.1-2011.3.31 -1.76% 0.44% 0.95% 0.16% -2.71% 0.28%

2009.6.10-2011.3.31 12.86% 0.37% 3.96% 0.18% 8.90% 0.19%
（2）C 级

净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长率
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
①
② 率③ 准差④

2009.6.10-2009.12.31 0.00% 0.30% 2.20% 0.20% -2.20% 0.10%

2010.1.1-2010.12.31 14.07% 0.39% 0.77% 0.17% 13.30% 0.22%

2011.1.1-2011.3.31 -1.86% 0.44% 0.95% 0.16% -2.81% 0.28%

2009.6.10-2011.3.31 11.95% 0.37% 3.96% 0.18% 7.99% 0.19%


2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



基准收益率变动的比较：
（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券型 A/B 级基金累计净值增长率
变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券型 C 级基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



注：截止日期为 2011 年 3 月 31 日。
本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日至 2009 年 12
月 9 日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
（4）基金财产拨划支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。



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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）销售服务费
本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持
有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
明。
在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%
年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划
出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。
（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根
据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基
金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不
从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率或基金销


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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率
实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的
市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（1）投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递
减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100 万元以下 0.8%
100 万元（含）—500 万元 0.5%
500 万元（含）以上 1000 元/笔
（2）投资者在申购 B 类基金份额时需交纳后端申购费，费率按持有时间递
减，具体如下：
持有时间 后端申购费率
1 年以内（含） 1.0%
1 年—3 年（含） 0.6%
3 年—5 年（含） 0.4%
5 年以上 0
（3）投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的 25%归基金财产，其余用于支付登
记结算费和其他必要的手续费。
本基金对 A 类、B 类及 C 类基金份额收取赎回费,在投资者赎回时收取。
A 类、B 类及 C 类基金份额适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，
具体费率如下：
持有年限 A 类、B 类基金份额 C 类基金份额
赎回费率 赎回费率



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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



30 天以下 0.1% 0.1%
30 天（含）—1 年（含） 0.1% 0
1 年—2 年（含） 0.05% 0
2 年以上 0 0
基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定，在履行相应程序后调整申
购费率和调低赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列
示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3、转换费
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其
中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申
购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转
前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率
的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转
出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式
如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且
全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两
部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率




41
 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



转出基金后端申购费＝转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后
端申购费率
转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费
净转入金额＝转出金额-转出基金费用
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且
全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的
开放式基金。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。


十四、对招募说明书更新部分的说明


本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如
下：
1、“重要提示”部分增加了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况
等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构中部分信息进行了更新。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金代销机构名单进行了更新，
并完善了可与本基金转换的基金名单。
6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告更新至 2011 年 3 月 31 日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2011 年 3 月 31 日，并更新了
历史走势对比图。



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 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要



8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
9、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。


富国基金管理有限公司
二O一一年七月六日




43

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