富国优化增强债券型证券投资基金
二〇一二年半年度报告




2012 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2012 年 08 月 25 日




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 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。




2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.......................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................... 13
§6 半年度财务报表(未经审计) ............................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附注..................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............ 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 34
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 36
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 36

3
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................................. 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................. 37
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................. 38
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 40
§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 40




4
 §2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国优化增强债券型证券投资基金
基金简称 富国优化增强债券
基金主代码 100035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 06 月 10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 635,586,568.11 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国优化增强债券 A/B 级 富国优化增强债券 C
级
下属两级基金的交易代码 100035(前端)、100036(后端) 100037
报告期末下属两级基金的份额总额 298,068,286.83 份 337,518,281.28 份
2.2 基金产品说明
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人
提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的
整体资产配置和类属资产配置，在债券投资过程中突
出主动性的投资管理。
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋
势的客观判断，合理配置收益率相对较高的企业债、
投资策略 公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可
转换债、可分离债券、可交换债券等，加以对国家债
券等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、
收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保
证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取各
类债券的超额投资收益。
中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
×10%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 林志松 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong.zh@ccb.com

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客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-67595853
上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区金融大街 25 号
注册地址 8 号上海国金中心二期
16-17 层
上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街 1
办公地址 8 号上海国金中心二期 号院 1 号楼
16-17 层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露 中国证券报
报纸名称
登载基金半年度报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
基金半年度 报告备 置地 海国金中心二期 16-17 层
点 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
注册登记机构
国金中心二期 16-17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国优增 A/B 级
单位：人民币元
报告期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
3.1.1 期间数据和指标
30 日)
本期已实现收益 4,618,882.67

本期利润 12,775,815.47

加权平均基金份额本期利润 0.0391

本期加权平均净值利润率 3.92%

本期基金份额净值增长率 3.91%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -12,908,863.23

期末可供分配基金份额利润 -0.0433



6
期末基金资产净值 301,386,747.84

期末基金份额净值 1.011

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 7.34%


（2）富国优增 C 级
单位：人民币元
报告期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30
3.1.1 期间数据和指标
日)
本期已实现收益 4,349,664.80

本期利润 12,479,602.48

加权平均基金份额本期利润 0.0354

本期加权平均净值利润率 3.59%

本期基金份额净值增长率 3.64%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -19,117,707.11

期末可供分配基金份额利润 -0.0566

期末基金资产净值 336,589,466.34

期末基金份额净值 0.997

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 5.89%


注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国优增 A/B 级

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④

7
过去一个月 -1.75% 0.33% -0.35% 0.11% -1.40% 0.22%
过去三个月 2.12% 0.27% 1.97% 0.11% 0.15% 0.16%
过去六个月 3.91% 0.24% 3.29% 0.14% 0.62% 0.10%
过去一年 -3.99% 0.42% 4.47% 0.15% -8.46% 0.27%
过去三年 7.34% 0.39% 7.88% 0.17% -0.54% 0.22%
自基金合同生
7.34% 0.39% 8.50% 0.17% -1.16% 0.22%
效日起至今
（2）富国优增 C 级

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 -1.77% 0.34% -0.35% 0.11% -1.42% 0.23%
过去三个月 2.05% 0.28% 1.97% 0.11% 0.08% 0.17%
过去六个月 3.64% 0.24% 3.29% 0.14% 0.35% 0.10%
过去一年 -4.41% 0.42% 4.47% 0.15% -8.88% 0.27%
过去三年 5.89% 0.39% 7.88% 0.17% -1.99% 0.22%
自基金合同生效
5.89% 0.39% 8.50% 0.17% -2.61% 0.22%
日起至今
注：本基金合同生效日为 2009 年 6 月 10 日，报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日。
本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准=中
债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。中债综合指数由中央国债登记结
算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家
债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应
中国债券市场的总体走势。沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，
由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆
盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能
够反映 A 股市场总体发展趋势
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下
列公式计算：
benchmarkt = 90% *[中债综合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]+ 10% * [沪深 300 指
数 t/沪深 300 指数 t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3,,T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券型 A/B 级基金累计净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较



8
（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券型 C 级基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较




注：截止日期为 2012 年 6 月 30 日。
本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日至 2009 年 12
月 9 日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

9
 §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2012 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富
国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇
利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资
基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钟智伦 本基金基 2009-06-10 － 19 年 硕士，曾任平安证券有限责
金经理兼 任公司部门经理；上海新世
任富国天 纪投 资服 务有 限 公司 研究
丰强化收 员；海通证券股份有限公司
益债券型 投资经理；2005 年 5 月任富
证券投资 国基 金管 理有 限 公司 债券
基金基金 研究员；2006 年 6 月至 2009
经理、富国 年 3 月任富国天时基金经
产业债债 理；2008 年 10 月至今任富
券型证券 国天丰基金经理；2009 年 6
投资基金 月至 今任 富国 优 化增 强债
基金经理、 券基金基金经理；2011 年
固定收益 12 月至今任富国产业债债
投资副总 券型 证券 投资 基 金基 金经
监 理；兼任固定收益投资副总
监。具有基金从业资格，中


10
 国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理
人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富
国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金
资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有
人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的
流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市
场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易
分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合
（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交
易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调

11
查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，经济增速和物价水平同步回落，并且回落幅度超过市场一致预期，同时
债券市场流动性改善，债券投资需求特别是对信用产品的配置需求显著增加，投资者
对信用产品的风险偏好提升，报告期内信用债券出现明显的上涨。沪深 300 指数则先
升后跌，半年涨幅 4.94%。
报告期内本基金债券投资以信用产品为主要标的，同时较大比例地增加了对可转
债的配置，股票投资维持在较低比例。债券投资和股票投资均为基金净值带来正的贡
献。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金 A/B 级份额净值为 1.011 元，份额累计净值为
1.076 元；本基金 C 级份额净值为 0.997 元，份额累计净值为 1.062 元。报告期内，
本基金 A/B 级份额净值增长率为 3.91%，同期业绩比较基准收益率为 3.29%；本基金 C
级份额净值增长率为 3.64%，同期业绩比较基准收益率为 3.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计三季度在经济增速下台阶和物价水平回落的宏观背景下，债券市场仍会
维持一定的强势，但风险收益比大幅缩小，而利率市场化的开启也强化了市场走势的
不确定性。如果经济下滑超预期，不排除由于上市公司业绩下滑以及民间融资的信用
事件等引发对低等级信用债券的信用风险担忧。与信用债券相比，部分可转换债券具
备了较好的风险收益比。本基金下半年会同时关注信用债券和可转换债券的投资机
会，并且在股票市场出现明显的趋势性行情前保持较低的股票投资比例。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。



§5 托管人报告


12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
报告截止日：2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2012 年 06 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 55,834,313.11 339,286.63
结算备付金 20,498,057.50 54,436,479.76
存出保证金 253,605.64 284,509.21
交易性金融资产 950,062,029.52 730,341,354.82
其中：股票投资 54,466,445.22 51,079,524.78
基金投资 － －
债券投资 895,595,584.30 679,261,830.04
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 24,545,327.43
应收利息 7,164,962.32 12,797,283.53
应收股利 － －
应收申购款 84,537.24 8,549.83
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,033,897,505.33 822,752,791.21
负债和所有者权益 本期末 上年度末


13
 （2012 年 06 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 340,000,000.00 120,999,942.40
应付证券清算款 52,460,265.22 20,771,453.50
应付赎回款 1,667,001.40 827,090.27
应付管理人报酬 376,048.40 437,370.54
应付托管费 107,442.40 124,963.03
应付销售服务费 112,150.38 121,073.46
应付交易费用 83,259.83 97,592.62
应交税费 993,979.20 993,979.20
应付利息 35,153.07 5,625.90
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 85,991.25 190,937.92
负债合计 395,921,291.15 144,570,028.84
所有者权益：
实收基金 635,586,568.11 701,070,851.37
未分配利润 2,389,646.07 -22,888,089.00
所有者权益合计 637,976,214.18 678,182,762.37
负债和所有者权益总计 1,033,897,505.33 822,752,791.21
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.004 元，基金份额总额
635,586,568.11 份（其中：A/B 级基金份额净值 1.011 元，A/B 级基金份额总额
298,068,286.83 份；C 级基金份额净值 0.997 元，C 级基金份额总额 337,518,281.28 份）。
6.2 利润表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2012 年 01 月 01 日 （2011 年 01 月 01 日至
至 2012 年 06 月 30 日） 2011 年 06 月 30 日）
一、收入 31,417,697.72 -40,369,333.37
1.利息收入 12,473,729.23 19,325,013.82
其中：存款利息收入 224,918.79 327,531.49
债券利息收入 11,572,420.28 18,997,482.33
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 676,390.16 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,627,225.52 13,568,674.02
其中：股票投资收益 -7,762,412.61 -905,268.82


14
 基金投资收益 － －
债券投资收益 10,170,282.48 13,806,128.24
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 219,355.65 667,814.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,286,870.48 -73,407,392.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 29,872.49 144,371.23
减：二、费用 6,162,279.77 12,726,687.37
1．管理人报酬 2,345,376.14 5,249,874.16
2．托管费 670,107.46 1,499,963.98
3．销售服务费 690,710.79 1,215,229.48
4．交易费用 396,584.26 1,159,842.37
5．利息支出 1,961,808.62 3,486,423.87
其中：卖出回购金融资产支出 1,961,808.62 3,486,423.87
6．其他费用 97,692.50 115,353.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,255,417.95 -53,096,020.74
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,255,417.95 -53,096,020.74


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 701,070,851.37 -22,888,089.00 678,182,762.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ 25,255,417.95 25,255,417.95
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
-65,484,283.26 22,317.12 -65,461,966.14
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 149,700,644.85 -962,130.05 148,738,514.80
2.基金赎回款 -215,184,928.11 984,447.17 -214,200,480.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － － －
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 635,586,568.11 2,389,646.07 637,976,214.18
上年度可比期间
项目
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）

15
 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,211,151,442.82 94,966,444.59 1,306,117,887.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -53,096,020.74 -53,096,020.74
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
8,790,801.68 17,342,935.58 26,133,737.26
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 814,217,904.45 60,694,372.75 874,912,277.20
2.基金赎回款 -805,427,102.77 -43,351,437.17 -848,778,539.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － － －
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,219,942,244.50 59,213,359.43 1,279,155,603.93


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
富国优化增强债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]296 号文《关于核准富国优
化增强债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公
司向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 6 月 10 日正式生效，首次设立募集规模
为 5,820,523,023.61 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行
股份有限公司。本基金基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。对于 A 类基金份额，
投资者申购时需缴纳申购费，赎回基金份额时缴纳赎回费；对于 B 类基金份额，投资
者申购时不缴纳申购费，赎回基金份额时缴纳后端申购费/赎回费；对于 C 类基金份
额，投资者申购时无需缴纳申购费，赎回时份额持有不满 30 天的，缴纳赎回费，持
有满 30 天以上（含 30 天）的，无需缴纳赎回费。另外，对于 C 类基金份额，每日从
基金资产中计提销售服务费。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债
券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低
于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，
其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
×10%。



16
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6
月 30 日的财务状况以及自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间的经营成果和
净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差

17
 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
活期存款 55,834,313.11
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个月 －
其他存款 －
合计 55,834,313.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2012 年 06 月 30 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 53,229,068.70 54,466,445.22 1,237,376.52
交易所市场 777,903,763.57 777,800,584.30 -103,179.27
债券 银行间市场 116,253,867.81 117,795,000.00 1,541,132.19
合计 894,157,631.38 895,595,584.30 1,437,952.92
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 947,386,700.08 950,062,029.52 2,675,329.44
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元


18
 项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 5,827.99
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 9,224.10
应收债券利息 7,149,910.23
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 7,164,962.32
6.4.7.6 其他资产

注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 81,867.08
银行间市场应付交易费用 1,392.75
合计 83,259.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,455.89
审计师费 34,809.32
信息披露费 49,726.04
合计 85,991.25
6.4.7.9 实收基金
富国优增 AB 级：
金额单位：人民币元
本期
项目 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 342,024,337.80 342,024,337.80
本期申购 75,201,141.12 75,201,141.12
本期赎回（以“-”号填列） -119,157,192.09 -119,157,192.09
－基金拆分/份额折算前 － －
基金拆分/份额折算调整 － -
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 298,068,286.83 298,068,286.83


富国优增 C 级：

19
 金额单位：人民币元
本期
项目 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
基金份额（份） 基金面值
上年度末 359,046,513.57 359,046,513.57
本期申购 74,499,503.73 74,499,503.73
本期赎回（以“-”号填列） -96,027,736.02 -96,027,736.02
－基金拆分/份额折算前 － －
基金拆分/份额折算调整 － -
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 337,518,281.28 337,518,281.28


注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
富国优增 AB 级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -19,768,357.23 10,605,660.48 -9,162,696.75
本期利润 4,618,882.67 8,156,932.80 12,775,815.47
本期基金份额交易产生的变动数 2,240,611.33 -2,535,269.04 -294,657.71
其中：基金申购款 -4,247,913.96 4,107,052.03 -140,861.93
基金赎回款 6,488,525.29 -6,642,321.07 -153,795.78
本期已分配利润 － － －
本期末 -12,908,863.23 16,227,324.24 3,318,461.01


富国优增 C 级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24,760,447.24 11,035,054.99 -13,725,392.25
本期利润 4,349,664.80 8,129,937.68 12,479,602.48
本期基金份额交易产生的变动数 1,293,075.33 -976,100.50 316,974.83
其中：基金申购款 -5,137,839.23 4,316,571.11 -821,268.12
基金赎回款 6,430,914.56 -5,292,671.61 1,138,242.95
本期已分配利润 － － －
本期末 -19,117,707.11 18,188,892.17 -928,814.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
活期存款利息收入 120,337.93
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －

20
结算备付金利息收入 104,580.86
其他 －
合计 224,918.79
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
卖出股票成交总额 129,299,009.92
减：卖出股票成本总额 137,061,422.53
买卖股票差价收入 -7,762,412.61
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
(2012年01月01日至2012年06月30日)
卖出债券（、含债转股及债券到
577,245,667.08
期兑付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券
549,784,951.13
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 17,290,433.47
债券投资收益 10,170,282.48
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期未产生权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
股票投资产生的股利收益 219,355.65
基金投资产生的股利收益 －
合计 219,355.65
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
1.交易性金融资产 16,286,870.48
股票投资 13,260,349.38
债券投资 3,026,521.10
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 16,286,870.48


21
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
基金赎回费收入 24,178.88
转换费收入 5,693.61
合计 29,872.49
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
交易所市场交易费用 395,109.26
银行间市场交易费用 1,475.00
合计 396,584.26
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)
审计费用 34,809.32
信息披露费 49,726.04
银行费用 4,157.14
债券帐户维护费 9,000.00
合计 97,692.50

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”）
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。




22
 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 上年度可比期间（2011 年 01 月 01
月 30 日） 日至 2011 年 06 月 30 日）
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 29,431,947.69 11.90 － －
申银万国 11,872,968.95 4.80 － －
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 上年度可比期间（2011 年 01 月 01
月 30 日） 日至 2011 年 06 月 30 日）
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 608,137,127.46 55.50 368,088,544.94 17.33
申银万国 9,794,558.16 0.89 － －
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 上年度可比期间（2011 年 01 月 01
月 30 日） 日至 2011 年 06 月 30 日）
关联方名称
占当期回购 成交 占当期回购 成交总
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 4,259,943,000.00 36.86 － －
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 25,130.05 12.08 22,337.45 27.29
申银万国 10,091.83 4.85 0.00 0.00

上年度可比期间（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 0.00 0.00 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方

23
 获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2011 年 01 月
项目
2012 年 06 月 30 日） 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 2,345,376.14 5,249,874.16
其中：支付销售机构的客户维护费 489,555.74 759,891.33
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.7%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2011 年 01 月
项目
2012 年 06 月 30 日） 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 670,107.46 1,499,963.98
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
获得销售服务费的各关
当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
AB 级 C级 合计
富国基金管理有限公司 - 690,710.79 690,710.79
合计 - 690,710.79 690,710.79
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
获得销售服务费的各关
当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
AB 级 C级 合计
富国基金管理有限公司 - 1,215,229.48 1,215,229.48
合计 - 1,215,229.48 1,215,229.48
注：本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金
管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.4%/当年天数
H 为 C 类基金每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金前一日的基金资产净值

24
 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方银行间债券(含回购)的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基
金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月
关联方名称 年 06 月 30 日）
30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司 55,834,313.11 120,337.93 1,057,472.50 182,213.29


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
601388 怡球资源 2012-04-11 2012-07-23 新股认购 13.00 16.81 635,080 8,256,040.00 10,675,694.80 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（2012 年 6 月 30 日）止，本基金从事证券交易所债券正回购

25
交易形成的卖出回购证券余额人民币 340,000,000.00 元，于 2012 年 7 月 2 日到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




26
 单位：人民币元
本期末（2012 年 06 月 30 日） 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产

银行存款 55,834,313.11 － － － － － 55,834,313.11
结算备付金 20,498,057.50 － － － － － 20,498,057.50
存出保证金 － － － － － 253,605.64 253,605.64
交易性金融资产 － 75,857,040.00 463,347,612.50 328,839,251.80 27,551,680.00 54,466,445.22 950,062,029.52
应收利息 － － － － － 7,164,962.32 7,164,962.32
应收申购款 84,537.24 － － － － － 84,537.24
资产总计 76,416,907.85 75,857,040.00 463,347,612.50 328,839,251.80 27,551,680.00 61,885,013.18 1,033,897,505.33
负债

卖出回购金融资产款 340,000,000.00 － － － － － 340,000,000.00
应付证券清算款 － － － － － 52,460,265.22 52,460,265.22
应付赎回款 － － － － － 1,667,001.40 1,667,001.40
应付管理人报酬 － － － － － 376,048.40 376,048.40
应付托管费 － － － － － 107,442.40 107,442.40
应付销售服务费 － － － － － 112,150.38 112,150.38
应付交易费用 － － － － － 83,259.83 83,259.83
应付税费 － － － － － 993,979.20 993,979.20




27
应付利息 － － － － － 35,153.07 35,153.07
其他负债 － － － － － 85,991.25 85,991.25
负债总计 340,000,000.00 － － － － 55,921,291.15 395,921,291.15
利率敏感度缺口 -263,583,092.15 75,857,040.00 463,347,612.50 328,839,251.80 27,551,680.00 5,963,722.03 637,976,214.18
上年度末（2011 年 12 月 31
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日）
资产

银行存款 339,286.63 － － － － － 339,286.63
结算备付金 54,436,479.76 － － － － － 54,436,479.76
存出保证金 － － － － － 284,509.21 284,509.21
交易性金融资产 － － 100,377,100.00 476,694,530.04 102,190,200.00 51,079,524.78 730,341,354.82
应收证券清算款 － － － － － 24,545,327.43 24,545,327.43
应收利息 － － － － － 12,797,283.53 12,797,283.53
应收申购款 8,549.83 － － － － － 8,549.83
资产总计 54,784,316.22 － 100,377,100.00 476,694,530.04 102,190,200.00 88,706,644.95 822,752,791.21
负债

卖出回购金融资产款 120,999,942.40 － － － － － 120,999,942.40
应付证券清算款 － － － － － 20,771,453.50 20,771,453.50
应付赎回款 － － － － － 827,090.27 827,090.27
应付管理人报酬 － － － － － 437,370.54 437,370.54


28
应付托管费 － － － － － 124,963.03 124,963.03
应付销售服务费 － － － － － 121,073.46 121,073.46
应付交易费用 － － － － － 97,592.62 97,592.62
应付税费 － － － － － 993,979.20 993,979.20
应付利息 － － － － － 5,625.90 5,625.90
其他负债 － － － － － 190,937.92 190,937.92
负债总计 120,999,942.40 － － － － 23,570,086.44 144,570,028.84
利率敏感度缺口 -66,215,626.18 － 100,377,100.00 476,694,530.04 102,190,200.00 65,136,558.51 678,182,762.37




29
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。


1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动
假设
2. 利率变动范围合理

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2012 年 06 月 30 上年度末（2011 年 12 月
日） 31 日）
分析
1.基准点利率增加 0.1% -1,379,831.73 -2,532,204.68


2.基准点利率减少 0.1% 1,379,831.73 2,532,204.68



6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的
80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资
的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。于 2012 年 6 月 30 日和 2011 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场
价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2012 年 06 月 30 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日）
项目 占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股
票投资 54,466,445.22 8.54 51,079,524.78 7.53
交易性金融资产－债
券投资 895,595,584.30 140.38 679,261,830.04 100.16
衍生金融资产－权证
投资 － － － －
其他 － － － －
合计 950,062,029.52 148.92 730,341,354.82 107.69


30
 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。


1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2012 年 06 月 30 上年度末（2011 年 12 月 31 日）
日）

分析
1.业绩比较基准减少 1% -7,633,378.06 -16,139,605.30



2.业绩比较基准增加 1% 7,633,378.06 16,139,605.30




6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 54,466,445.22 5.27
其中：股票 54,466,445.22 5.27
2 固定收益投资 895,595,584.30 86.62
其中：债券 895,595,584.30 86.62
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 76,332,370.61 7.38
6 其他各项资产 7,503,105.20 0.73
7 合计 1,033,897,505.33 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）


31
 A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 3,124,328.50 0.49
C 制造业 25,258,788.82 3.96
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 10,675,694.80 1.67
C7 机械、设备、仪表 14,583,094.02 2.29
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 26,083,327.90 4.09
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 54,466,445.22 8.54

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,000,000 12,630,000.00 1.98
2 601388 怡球资源 635,080 10,675,694.80 1.67
3 601318 中国平安 200,000 9,148,000.00 1.43
4 600066 宇通客车 394,137 8,852,317.02 1.39
5 600816 安信信托 259,045 4,305,327.90 0.67
6 000968 煤 气 化 204,874 3,124,328.50 0.49
7 000157 中联重科 289,900 2,907,697.00 0.46
8 000625 长安汽车 578,500 2,823,080.00 0.44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

32
 1 601318 中国平安 16,577,899.33 2.44
2 600066 宇通客车 13,477,422.39 1.99
3 600030 中信证券 12,958,692.42 1.91
4 600016 民生银行 10,264,994.47 1.51
5 600585 海螺水泥 8,773,452.55 1.29
6 601388 怡球资源 8,256,040.00 1.22
7 600009 上海机场 6,988,082.00 1.03
8 600028 中国石化 6,673,336.97 0.98
9 600388 龙净环保 6,665,995.98 0.98
10 600816 安信信托 6,654,151.18 0.98
11 600123 兰花科创 3,448,422.85 0.51
12 600031 三一重工 3,360,748.35 0.50
13 000968 煤 气 化 3,337,632.53 0.49
14 000750 国海证券 3,335,475.30 0.49
15 000712 锦龙股份 3,321,108.29 0.49
16 601006 大秦铁路 3,314,734.00 0.49
17 600111 包钢稀土 3,309,693.92 0.49
18 000157 中联重科 3,242,072.15 0.48
19 000625 长安汽车 3,228,038.91 0.48
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 19,487,772.54 2.87
2 000656 金科股份 14,175,716.64 2.09
3 600016 民生银行 10,762,529.94 1.59
4 601318 中国平安 8,868,984.95 1.31
5 002153 石基信息 8,109,034.76 1.20
6 600585 海螺水泥 7,871,632.01 1.16
7 600271 航天信息 7,348,794.64 1.08
8 600388 龙净环保 7,117,359.28 1.05
9 600009 上海机场 6,976,850.00 1.03
10 600028 中国石化 6,665,910.04 0.98
11 601100 恒立油缸 5,543,167.29 0.82
12 600066 宇通客车 4,658,896.92 0.69
13 600111 包钢稀土 3,469,426.00 0.51
14 000750 国海证券 3,436,947.01 0.51
15 000712 锦龙股份 3,324,814.00 0.49
16 600031 三一重工 3,322,073.01 0.49


33
 17 601006 大秦铁路 3,311,805.95 0.49
18 600123 兰花科创 3,223,221.94 0.48
19 600816 安信信托 1,624,073.00 0.24
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 127,187,993.59
卖出股票收入（成交）总额 129,299,009.92
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 48,480,000.00 7.60
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 392,524,952.30 61.53
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 454,590,632.00 71.26
8 其他 － －
9 合计 895,595,584.30 140.38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 2,050,000 199,096,000.00 31.21
2 110015 石化转债 1,750,000 174,842,500.00 27.41
3 113002 工行转债 696,000 75,857,040.00 11.89
4 0980100 09 常高新债 500,000 49,305,000.00 7.73
5 1101094 11 央行票据 94 500,000 48,480,000.00 7.60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。




34
7.9 投资组合报告附注

7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 253,605.64
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 7,164,962.32
5 应收申购款 84,537.24
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,503,105.20

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 199,096,000.00 31.21
2 110015 石化转债 174,842,500.00 27.41
3 113002 工行转债 75,857,040.00 11.89


7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 601388 怡球资源 10,675,694.80 1.67 新股认购


7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。


35
 §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户
份额级别 的基金份 占总份 占总份
数(户)
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
富国优化增强债
7735 38,535.01 68,400,253.79 22.95 229,668,033.04 77.05
券 A/B 级

富国优化增强债
6886 49,015.14 45,161,613.19 13.38 292,356,668.09 86.62
券C级

合计 14621 43,470.80 113,561,866.98 17.87 522,024,701.13 82.13

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所 富国优化增强
298,366.74 0.1001
有从业人员持有 债券 A/B 级
本基金 富国优化增强
49,796.00 0.0148
债券 C 级
合计 348,162.74 0.0548
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为 10
万份至 50 万份。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动


单位：份
富国优化增强债券 A/B 级 富国优化增强债券 C 级
基金合同生效日(2009 年 06 月 10 日)基金
1,376,956,367.55 4,443,566,656.06
份额总额
报告期期初基金份额总额 342,024,337.80 359,046,513.57
本报告期基金总申购份额 75,201,141.12 74,499,503.73
减：本报告期基金总赎回份额 119,157,192.09 96,027,736.02
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 298,068,286.83 337,518,281.28
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2012 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察
长职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。




37
 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
安信证券 1 － － － － － － － － － － －
长城证券 1 － － － － 663,500,000.00 5.74 － － － － －
长江证券 1 － － － － 61,000,000.00 0.53 － － － － －
德邦证券 1 － － － － － － － － － － －
高华证券 1 5,884,216.65 2.38 26,318,766.13 2.40 773,000,000.00 6.69 － － 5,001.24 2.40 －
国泰君安 2 19,717,569.06 7.97 15,378,068.62 1.40 1,030,000,000.00 8.91 － － 16,267.82 7.82 －
国信证券 1 18,553,308.63 7.50 1,830,196.90 0.17 60,000,000.00 0.52 － － 15,074.63 7.25 －
海通证券 2 29,431,947.69 11.90 608,137,127.46 55.50 4,259,943,000.00 36.86 － － 25,130.05 12.08 －
齐鲁证券 2 26,371,585.39 10.66 6,209,095.50 0.57 － － － － 21,685.07 10.42 －
上海证券 1 5,517,059.53 2.23 1,996,104.10 0.18 430,800,000.00 3.73 － － 4,689.49 2.25 －
申银万国 1 11,872,968.95 4.80 9,794,558.16 0.89 － － － － 10,091.83 4.85 －
湘财证券 1 79,564,061.27 32.16 230,966,294.38 21.08 2,587,700,000.00 22.39 － － 67,629.26 32.50 －
兴业证券 1 40,065,262.75 16.20 192,752,181.77 17.59 1,017,100,000.00 8.80 － － 34,055.59 16.37 －
中投证券 1 － － － － 670,000,000.00 5.80 － － － － －
中信建投 1 － － － － － － － － － － －


38
中信证券 1 － － － － － － － － － － －
中银国际 1 10,390,183.59 4.20 2,393,214.76 0.22 5,000,000.00 0.04 － － 8,441.99 4.06 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
没有变更。




39
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
中国证券报、上海证
富国基金管理有限公司关于住所变更
1 券报、证券时报、公 2012 年 02 月 28 日
的公告
司网站
中国证券报、上海证
富国基金管理有限公司关于督察长变
2 券报、证券时报、公 2012 年 04 月 25 日
更的公告
司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息
2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。


§12 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国 上海市浦东新区世纪大道 8 投资者对本报告书如有疑问，
优化增强债券型证券投资基 号上海国金中心二期 16-17 可咨询本基金管理人富国基
金的文件 层 金管理有限公司。
2、富国优化增强债券型证券 咨 询 电 话 ： 95105686 、
投资基金基金合同 4008880688（全国统一，免长
3、富国优化增强债券型证券 途话费）
投资基金托管协议 公 司 网 址 ：
4、中国证监会批准设立富国 http://www.fullgoal.com.c
基金管理有限公司的文件 n
5、富国优化增强债券型证券
投资基金财务报表及报表附
注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告




40

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