富国可转换债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督委员会2010年10月22日证监许可【2010】1452号文核准发起设立。本基金的基金合同于2010年12月8日正式生效。
【重要提示】
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至2011年6月8日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2011年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
法定代表人:陈敏
总经理:窦玉明
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)68597788
传真:(021)68597799
联系人:李长伟
注册资本:1.8亿元人民币
股权结构(截止于2011年6月8日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部门和三个分公司,分别是:权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司和成都分公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理 固定收益部:负责固定收益类产品的研究与投资管理 另类投资部:负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理 研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等 集中交易部:负责投资交易和风险控制 专户投资部:在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理 机构业务部:负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作 零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心(深圳分公司)、北方营销中心(北京分公司)、西部营销中心(成都分公司)、华北营销中心,负责共同基金的零售业务 营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设等 客服与电子商务部:负责电子商务与客户服务 战略发展部:负责公司战略的研究、规划与落实 监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露 信息技术部:负责软件开发与系统维护等 运营部:负责基金会计与清算 计划财务部:负责公司财务计划与管理 人力资源部:负责人力资源规划与管理 行政管理部:负责文秘、行政后勤等。 截止到2011年6月8日,公司有员工183人,其中61%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈敏女士,董事长。生于1954年,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长 上海市外经贸委处长 上海万国证券公司党委书记 申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。 窦玉明先生,董事,总经理。生于1969年,硕士。历任北京中信国际合作公司交易员 深圳君安证券公司投资经理 大成基金管理有限公司基金经理助理 嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士(ConstanceMak),副董事长。文学及商学学士,加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司,并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理,兼任加中贸易理事会董事。 李明山先生,董事。生于1952年,中共党员,硕士,高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理 上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。 方荣义先生,董事。生于1966年,中共党员,博士,高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任 厦门大学工商管理教育中心副教授 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。 EdgarNormundLegzdins先生,董事。生于1958年,学士,加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作 1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO投资有限公司首席执行官、BMO金融集团高级副总裁及董事总经理。 葛航先生,董事。生于1966年,大学本科,经济师。历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理 山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。 戴国强先生,独立董事。生于1952年,博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授,金融学院副院长、常务副院长、院长 上海财经大学教授、博士生导师,金融学院党委书记,教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。 WaiP.Lam先生,独立董事。生于1936年,会计学博士。1962年至1966年在PriceWaterHouseCoopers会计师事务所担任助理会计和高级会计 1966年至1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师 1973年至2002年在加拿大Windsor大学担任教授 现任加拿大Windsor大学名誉教授。 汤期庆先生,独立董事,生于1955年,经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长 上海市第一商业局副科长、副处长、处长 上海交电家电商业集团公司总经理 上海市第一商业局局长助理、副局长 上海商务中心总经理 长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。 李宪明先生,独立董事。生于1969年,中共党员,博士。历任吉林大学法学院教师 现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 2、监事会成员 金同水先生,监事长。生于1965年,大学专科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理 鲁信投资有限公司财务经理 山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 沈寅先生,监事。生于1962年,法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 夏瑾璐女士,监事。生于1971年,工商管理硕士。历任上海大学外语系教师 荷兰银行上海分行结构融资部经理 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理 荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 仇夏萍女士,监事。生于1960年,中共党员,研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。 胡志荣女士,监事。生于1973年,中共党员,硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计 厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。 丁飏先生,监事。生于1976年,民革党员,硕士。历任中国建设银行上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。 3、督察长 李长伟先生,督察长。生于1964年,中共党员,经济学硕士,工商管理硕士,讲师。历任河南省政府发展研究中心干部 中央党校经济学部讲师 申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司督察长。 4、经营管理层人员 窦玉明先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 林志松先生,副总经理。生于1969年,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 陈戈先生,副总经理。生于1972年,中共党员,硕士,1996年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理,2005年4月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今,2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 孟朝霞女士,副总经理。生于1972年,硕士研究生,12年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 5、本基金基金经理 现任基金经理:杨贵宾先生,1975年出生,经济学博士,自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司,从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资 自2009年3月至2010年6月担任富国天时货币市场基金基金经理 2009年9月至今任富国天利增长债券投资基金基金经理 2010年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理。 6、投资决策委员会 投资决策委员会成员构成如下:公司总经理窦玉明先生,公司主管投研副总经理陈戈先生,研究部总经理朱少醒先生,固定收益部总经理饶刚先生等人员。 列席人员包括:督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 本基金采取集体投资决策制度。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 法定代表人:项俊波 成立时间:2009年1月15日 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2011年6月8日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共99只,包括富国可转换债券证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 法定代表人:陈敏 总经理:窦玉明 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)68597070 传真:(021)68597979 联系人:林燕珏 客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688 公司网站:www.fullgoal.com.cn 2、代销机构: (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 传真:(010)85109219 联系人:滕涛 电话:(010)85108229 客户服务电话:95599 公司网站:www.abchina.com (2)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 电话:(010)66275654 联系人:王琳 客户服务电话:95533 公司网站:www.ccb.com (3)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 联系人:陈春林 传真:(010)68858117 客户服务热线:95580 公司网站:www.psbc.com (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系电话:(021)58781234 传真:(021)58408842 联系人:曹榕 客户服务统一咨询电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:马强 客户服务电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市北京东路689号 邮政编码:200120 法定代表人:吉晓辉 联系人:徐伟 联系电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 电话:(010)65550827 传真:(010)65550827 客户服务热线:95558 公司网站:www.ecitic.com (8)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 电话:021-63586210 传真:021-63586215 联系人:胡技勋 客服电话:96528 公司网址:www.nbcb.com.cn (9)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人:阎冰竹 电话:(010)66223248 联系人:杨永杰 客户服务电话:(010)96169 公司网站:www.bankofbeijing.com (10)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 电话:(0755)22197874 联系人:蔡宇洲 客户服务电话:40066-99999 公司网站:www.18ebank.com (11)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 客服电话:95577 公司网址:www.hxb.com.cn (12)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 办公地址:东莞市运河东一路193号 法人代表:廖玉林 联系人:巫渝峰 电话:0769-22100193 客服电话:0769-96228 公司网址:www.dongguanbank.cn (13)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 电话:022-58316666 传真:022-58316259 联系人:王宏 客服电话:4008888811 公司网站:www.cbhb.com.cn (14)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 联系人:金芸 客服热线:95553、400-8888-001 公司网站:www.htsec.com (15)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系电话:(021)54033888 传真:(021)64038844 联系人:王序微 客服电话:(021)962505 公司网站:www.sw2000.com.cn (16)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人:万建华 联系电话:(021)62580818 传真:(021)386706666 联系人:芮敏琪 客服热线:400-8888-666 公司网站:www.gtja.com (17)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系电话:(021)63325888 联系人:吴宇 客户电话:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn (18)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18、19楼 办公地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人:朱科敏 联系电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人:李涛 客服热线:400-8888-588(全国) 公司网站:www.longone.com.cn (19)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系电话:(021)50818887-281 联系人:刘晨 客服热线:400-8888-788 公司网站:www.ebscn.com (20)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 电话:(021)68634518 传真:(021)68865680 联系人:钟康莺 客服热线:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com (21)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (22)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 电话:(010)66568047 传真:(010)66568536 联系人:田薇 客户服务热线:400-8888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn (23)民生证券有限责任公司 注册地址:北京市复兴门内大街158号远洋大厦F13层1307房 办公地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 法定代表人:岳献春 电话:(0371)7639999、(010)85252568 传真:(010)85252655 联系人:李杰 客服热线:400-6198-888 公司网站:www.mszq.com (24)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 电话:(010)84183333 传真:(010)84183311-3389 联系人:黄静 客服热线:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com (25)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-62267799-6318 客服电话:0991-96562 公司网址:www.ehongyuan.com (26)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:400-800-8899 公司网站:www.cindasc.com (27)国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 电话:(0755)83709350 传真:(0775)83700205 联系人:牛孟宇 客服热线:95563 公司网站:www.ghzq.com.cn (28)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 电话:0755-82400862 联系人:周璐 客服电话:4008816168 网站:www.pingan.com (29)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 联系电话:(0755)82492000 传真:(0755)82492962 联系人:盛宗凌 客户服务咨询电话:95513 公司网站:www.lhzq.com (30)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人:杨明辉 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 联系人:刘毅 客服电话:4006008008 公司网址:www.cjis.cn (31)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 联系电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133302 联系人:齐晓燕 客户服务统一咨询电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (32)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 公司网址:www.gfhfzq.com.cn (33)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经十路128号 办公地址:山东省济南市经十路128号 法定代表人:李炜 电话:(0531)81283938 传真:(0531)82024197 联系人:傅咏梅 客户服务热线:95538 公司网站:www.qlzq.com.cn (34)山西证券股份有限责任公司 注册地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系电话:(0351)8686703 联系人:张治国 客户服务电话:400-6661-618 公司网站:www.i618.com.cn (35)大通证券股份有限公司 注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市中山区人民路24号 法定代表人:于宏民 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 联系人:谢立军 客服电话:4008-169-169 公司网站:www.hlzqgs.com (36)江海证券经纪有限责任公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 联系电话:0451-82336863 客服电话:400-666-2288 公司网站:www.jgzq.com.cn (37)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客服电话:400-600-0686 公司网址:www.nesc.cn (38)华泰证券股份有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系电话:(025)84457777-248 传真:(025)84579763 联系人:张小波 客户咨询电话:95597、400-8895-597 公司网站:www.htsc.com.cn (39)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号 办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人:范炎 联系人:袁丽萍 客服电话:(0510)82588168、400-8885-288 开放式基金业务传真:(0510)82830162 公司网站:www.glsc.com.cn (40)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-59226788 传真:010-59226799 联系人:谢亚凡 客服电话:4008878827 公司网址:www.ubssecurities.com (41)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:(010)66107900 传真:(010)66107914 客户服务电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (42)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 传真:(010)66594946 客户服务统一咨询电话:95566 公司网站:www.boc.cn (43)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号上海银行大厦35层 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦35层 法定代表人:宁黎明 电话:(021)68475888 传真:(021)68476111 联系人:张萍 咨询电话:(021)962888 公司网站:www.bankofshanghai.com (44)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:010-68098778 传真:010-68560661 联系人:李伟 客服电话:95595 公司网站:www.cebbank.com (45)青岛银行股份有限公司 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号 办公地址:山东省青岛市市南区香港中路68号 法定代表人:郭少泉 联系人:滕克 电话:0532-85709787 客服电话:40066-96588 公司网站:www.qdccb.com (46)深圳发展银行股份有限公司 注册地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 电话:(0755)82088888 传真:(0755)82080714 联系人:张青 客服电话:95501 公司网站:www.sdb.com.cn (47)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 电话:(021)53519888 传真:(021)53519888 联系人:张瑾 客服热线:(021)962518 公司网站:www.962518.com (48)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城新华东街111号 法定代表人:鞠瑾 开放式基金咨询电话:(0471)4961259、(021)64224632 开放式基金业务传真:(021)64433260 联系人:张同亮 联系电话:(021)64224632 公司网站:www.cnht.com.cn (49)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦22层 法定代表人:兰荣 电话:(021)68419393-1035、68419974 传真:(021)68419867 联系人:杨盛芳 客服热线:400-8888-123、(0591)87580107 公司网站:www.xyzq.com (50)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系电话:(010)65183888 联系人:魏明 开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费) (010)65183888-86073 开放式基金业务传真:(010)65182261 公司网站:www.csc108.com (51)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82825555 传真:(0755)82825560 联系人:李瑾 客服电话:(020)96210、400-8001-001 公司网址:www.essence.com.cn (52)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:肖中梅 联系电话:(020)87555888 传真:(020)87555303 客服电话:95575 公司网站:www.gf.com.cn (53)中信万通证券有限责任公司 注册地址:崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:史洁民 联系电话:(0532)85022026 业务传真:(0532)85022511 联系人:丁韶燕 客服电话:(0532)96577 网站:www.wtzq.com.cn (54)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:周晖 电话:(0731)4403319 传真:(0731)4403439 联系人:郭磊 客户服务热线:(0731)4403319 公司网站:www.cfzq.com (55)中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法人代表:石保上 电话:0371—65585670 传真:0371—65585665 客服电话:967218、400-813-9666 公司网站:www.ccnew.com (56)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道196号 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 电话:0755-88990082 传真:0755-88995217 联系人:林波 客户服务热线:0577-96699 公司网址:www.wzbank.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:富国基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 法定代表人:陈敏 总经理:窦玉明 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)68597070 传真:(021)68597979 联系人:雷青松 (三)出具法律意见书的律师事务所(基金募集时) 名称:上海市源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:廖海 经办律师:梁丽金、刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼 法定代表人:葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国可转换债券证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、投资策略 本基金主要投资于可转债品种,一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益的安全性与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性(内含股票期权),分享股市上涨所产生的较高收益。 (1)自上而下的整体资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而在债券类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)自上而下的类属资产配置策略 本基金在整体资产配置策略的框架下,根据类属资产的收益率水平、风险来源、市场流动性、利息税务处理等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。针对固定收益类资产,本基金将市场细分为可转债(含传统可转债、分离交易可转债等)、普通债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等)、资产证券化产品三个子市场,其中可转债根据其市场转换溢价率及其价格相对标的股票价格的变动情况,将进一步划分为偏股型、平衡型和偏债型进行优化配置。 (3)自下而上的明细资产配置策略 本基金采取自下而上的方法挑选个券和个股。在个券选择方面,本基金将债券的估值水平、剩余期限、正股基本面、信用风险程度等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考量指标 同时对照本基金的收益要求,进一步考虑正股基本面与可转债估值水平的配比、普通债券的收益率与剩余期限的配比等因素 并且根据个券的流动性指标决定投资总量。在个股选择方面,本基金将采用定性分析与定量分析相结合的方式精选行业地位领先、成长前景向好、估值具有优势的优质品种。 ①固定收益类产品投资策略 I.可转债投资策略 本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策 同时,本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 (i)传统可转债投资策略 传统可转债即指可转换公司债券,其投资者可以在约定的期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换公司债券同时具备了普通股所不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时,可转换公司债券的价格可以受到债券价值的支撑 当标的股票上涨时,可转换公司债券内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转换公司债券的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。 ● 个券精选策略。本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式精选成长性好且估值合理的正股,同时考虑证券市场的环境,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。 ● 买入并持有策略。与股票市场类似,可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场持续下跌时,投资者容易过度悲观,可转债的期权价值可能被市场低估,表现为可转债的债券溢价率很低。本基金将在信用风险可控的前提下,买入债券溢价率较低的可转债,并坚持长期持有,以获取低风险稳定回报。 ● 条款博弈策略。通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值,对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转债价格的上涨 回售条款给予投资者将可转债回售给发行人的权利,对于投资者有保护作用,回售价格是判断可转债安全边际的重要因素之一 赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。 ● 低风险套利策略。由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差 反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差。当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利策略同样适用。在日常交易过程中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,恰当的选择时机进行套利,以增强基金资产组合的收益。 ● 分阶段投资策略。在可转债发行和存续的各个阶段,由于品种本身的特征和属性,可转债的走势随市场环境会呈现出与股票市场正相关或相对独立的规律,它在大概率上适用于所有可转债,仅在少数情况下受可转债的个性影响而不适用。本基金将充分利用可转债各个阶段的特征,并结合个券的具体情况,适时运用分阶段投资策略。 (ii)分离交易可转债投资策略 分离交易可转债即指认股权和债券分离交易的可转换公司债券,它是一种附认股权证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种,它与传统可转债的本质区别在于上市后债券与期权将各自单独交易。尽管如此,分离交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有传统可转债的部分特征,甚至分离后的纯债和标的股票组合在一起也可以构造出类可转债品种,因为实践证明,不论是认股权证还是标的股票,与传统可转债内含的期权之间都具有很强的相关性。 分离交易可转债可以采取与传统可转债类似的投资策略。此外,也可以通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例来组合成不同风险收益特征的类可转债产品,从而应对不同的市场环境。本基金将对纯债和认股权证或标的股票之间的最佳比例进行量化研究,并适时进行动态调整。 II.普通债券投资策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,在对普通债券的投资过程中,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (i)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。 (ii)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (iii)信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 (iv)跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券资产组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (v)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上涨的债券,减持相对高估、价格将下跌的债券。 此外,对于内嵌赎回或回售选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资决策的主要依据。 III.资产证券化产品投资策略 资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 ②股票投资策略 I.二级市场股票投资策略 本基金可以直接参与二级市场投资的品种仅限于与可转债相关的股票,包括传统可转债对应的标的股票、分离交易可转债发行人发行的股票。 自上市公司公告董事会通过可转债发行议案之日起,该股票可进入本基金股票库 自可转债摘牌日或上市公司公告取消可转债议案之日起,本基金必须在60个交易日内卖出对应股票。 本基金参与二级市场的股票投资与可转债的研究和投资紧密相联,重点投资于行业地位领先、成长前景向好、估值具有优势的股票品种,以及有利于可转债套利、纯债和标的股票构造类可转债组合等投资策略的执行的股票品种。 此外,本基金将充分利用标的股票在可转债发行及存续的各个阶段呈现出的不同特征,积极参与标的股票在各个阶段的投资机会。 在个股选择过程中,本基金主要采取自下而上的投资策略,借鉴国外的投资管理经验,结合国内市场的特征,采用基本面研究与数量化分析相结合的方法,对以下三类上市公司进行重点投资: (i)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司 (ii)投资价值明显被市场低估的上市公司 (iii)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 II.一级市场新股申购策略 本基金将深入研究首次公开发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公司的内在价值,根据当时股票市场整体投资环境及定价水平,发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票,本基金将在其上市流通之日起60个交易日内卖出。 ③权证投资策略 在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下,本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是与纯债组合构造类可转债产品,其次是谋求基金资产的稳定增值。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准=天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 十一、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 714,969,819.75 19.34
其中:股票 714,969,819.75 19.34
2 固定收益投资 2,627,627,659.31 71.08
其中:债券 2,627,627,659.31 71.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 244,838,687.26 6.62
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 92,745,203.99 2.51
6 其他资产 16,763,023.71 0.45
7 合计 3,696,944,394.02 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 85,300.00 0.00
C 制造业 308,203,924.86 8.49
C0 食品、饮料 48,157,450.00 1.33
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 788,000.00 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 64,695,844.22 1.78
C5 电子 1,260,210.00 0.03
C6 金属、非金属 151,425,233.72 4.17
C7 机械、设备、仪表 33,817,381.92 0.93
C8 医药、生物制品 8,059,805.00 0.22
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 75,462,262.45 2.08
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 56,830,650.00 1.56
G 信息技术业 9,013,075.00 0.25
H 批发和零售贸易 12,224,025.00 0.34
I 金融、保险业 151,790,000.00 4.18
J 房地产业 - -
K 社会服务业 41,348,582.44 1.14
L 传播与文化产业 58,844,000.00 1.62
M 综合类 1,168,000.00 0.03
合计 714,969,819.75 19.69
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 14,000,000 78,260,000.00 2.15
2 600037 歌华有线 4,700,000 58,844,000.00 1.62
3 600019 宝钢股份 8,200,000 57,974,000.00 1.60
4 000729 燕京啤酒 2,500,000 47,025,000.00 1.29
5 600886 国投电力 5,600,000 41,664,000.00 1.15
6 600008 首创股份 6,062,842 41,348,582.44 1.14
7 601398 工商银行 9,000,000 40,230,000.00 1.11
8 601988 中国银行 10,000,000 33,300,000.00 0.92
9 600269 赣粤高速 5,800,000 32,422,000.00 0.89
10 002233 塔牌集团 1,650,000 31,597,500.00 0.87
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 80,362,325.20 2.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,990,000.00 2.75
其中:政策性金融债 99,990,000.00 2.75
4 企业债券 331,113,180.90 9.12
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,116,162,153.21 58.27
7 其他 - -
8 合计 2,627,627,659.31 72.35
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 7,726,420 827,190,525.20 22.78
2 113002 工行转债 3,268,890 391,482,266.40 10.78
3 110015 石化转债 2,859,310 308,862,666.20 8.50
4 110013 国投转债 1,279,680 153,241,680.00 4.22
5 110003 新钢转债 1,155,710 130,872,600.40 3.60
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,017,521.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,474,112.40
5 应收申购款 4,271,390.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,763,023.71
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 827,190,525.20 22.78
2 113002 工行转债 391,482,266.40 10.78
3 110003 新钢转债 130,872,600.40 3.60
4 125709 唐钢转债 99,836,966.00 2.75
5 110009 双良转债 28,881,854.40 0.80
6 110007 博汇转债 25,947,990.00 0.71
7 125731 美丰转债 14,104,495.95 0.39
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、富国可转换债券证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.1.1-2011.3.31 0.70% 0.32% -0.45% 0.52% 1.15% -0.20%
2010.12.8-2011.3.31 0.40% 0.30% -1.64% 0.53% 2.04% -0.23%
2、自基金合同生效以来富国可转换债券证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注:1.截止日期为2011年3月31日。 2.本基金于2010年12月8日成立,建仓期自2010年12月8日至2011年6月7日共6个月,截至2011年3月31日,本基金尚处于建仓期。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关费用列示 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金合同生效后的信息披露费用 (4)基金份额持有人大会费用 (5)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费 (6)基金的证券交易费用 (7)基金财产拨划支付的银行费用 (8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.7% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.2% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 (3)上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 5、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 (1)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)—500万元 0.5%
500万元(含)以上 1000元/笔
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (2)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下: 持有时间 后端申购费率
1年以内(含) 1.0%
1年—3年(含) 0.6%
3年—5年(含) 0.4%
5年以上 0
2、赎回费率 本基金赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率按持有时间递减,具体费率如下: 持有时间 赎回费率
1年以内(含) 0.1%
1年-2年(含) 0.05%
2年以上 0
基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。3、转换费
(1)前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中:转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用 转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。基金转换的计算公式如下:
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
申购补差费=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
(2)后端转后端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下:
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转出基金后端申购费=转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率
转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费
净转入金额=转出金额-转出基金费用
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分增加了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。
5、“六、基金的募集”部分删除了认购安排等已不适用的信息,增加了本基金的募集情况。
6、“基金合同的生效”部分增加了本基金的基金合同生效日。
7、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新,增加了本基金开始办理日常申购、赎回的日期,完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则。
8、“九、基金的投资”部分新增了本基金2009年第三季度的投资组合报告。
9、增加了“十、基金的业绩”,内容为本基金基金合同生效至2009年9月30日的基金业绩及历史走势对比图。
10、“十四、基金的费用与税收”部分增加了与基金销售有关费用的列示。
11、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
12、增加了“二十二、其它应披露事项”,内容为本基金报告期内应披露的相关事项。
富国基金管理有限公司
二0一一年七月五日