易方达货币市场基金2011年年度报告摘要

易方达货币市场基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。

3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

4. 本基金利润分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 易方达货币A

■

2. 易方达货币B

■

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年2月2日至2011年12月31日)

1、易方达货币A

(2005年2月2日至2011年12月31日)

■

2、易方达货币B

(2006年7月19日至2011年12月31日)

■

注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

(1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%

(2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%

(3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。

(4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%

(5) 本基金投资组合的平均剩余期限,不得超过180天

(6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。

因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合有关限制规定。

2.A级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为19.4100%,同期业绩比较基准收益率为11.2693% B级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为17.2927%,同期业绩比较基准收益率为8.6457%。

3.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》,自2009年1月1日起,本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为:“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))”。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、易方达货币A

■

2、易方达货币B

■

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、易方达货币A

单位:人民币元

■

2、易方达货币B

单位:人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。

截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

■

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,曾因基金资产净值变化发生过一次债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况,后已及时调整。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年中国经济增速有所下行,全年国内生产总值同比增长9.2%,规模以上工业增加值同比增长13.9%,固定资产投资同比增长23.8%,出口同比增长20.3%,进口同比增长24.9%,社会消费品零售总额同比增长17.1%。2011年的经济增速明显放缓,尤其是出口数据收到外围经济的影响,下降明显。

2011年贷款增量比去年有所减少,全年人民币贷款增加7.5万亿元。2011年末,广义货币(M2)余额85.2万亿元,同比增长13.6%,增幅比上年末降低6.1个百分点 狭义货币(M1)余额29.0万亿元,同比增长7.9%,增幅比上年降低13.3个百分点。

紧缩政策下,通胀形势得到了缓解。截至12月份,CPI连续两个月环比为负。2011年全年居民消费价格(CPI)同比上涨5.4%,工业品出厂价格(PPI)同比上涨5.5%。

2011年的债券市场波澜起伏。央行在上半年连续6次提高存款准备金,受此影响债券收益率在前三个季度节节攀升,尤其是在7-8月份,市场资金面长时间持续紧张,使得收益率曲线倒挂的形态持续了两个月。但是随着通胀的回落和经济增速的下滑,市场在第四季度终于出现转机,收益率大幅下行。特别是12月央行降低存款准备金率之后,中长期债券的收益率回落至历史均值之下。相对利率产品,信用产品的表现在今年出现了分化。2011年,城投债的信用风险受到市场的普遍关注,全年城投债的流动性都没有得到明显恢复。市场对于信用风险的再认识以及对于经济走势的悲观预期使得信用利差在第三季度创出了历史新高。第四季度市场回暖,但信用产品的表现出现了明显的分化,AA+以上的高评级品种,流动性迅速改善,信用利差逐渐从高点回落 而AA以下的低评级品种流动性继续匮乏,信用利差维持在历史高位。

报告期内本基金保持适中的组合平均剩余期限,以提高组合流动性为主要目标,均衡投资短期存款、逆回购、央票、金融债和短期融资券。证监会在10月25日放开了可提前支取的定期存款的比例限制,根据市场情况,本基金在第四季度加大了存款的配置比例,力求在保持较高流动性的同时为投资者提供满意的投资收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

A级基金份额本报告期净值收益率为3.9230%,同期比较基准收益率为0.4697% B级基金份额本报告期净值收益率为4.1708%,同期比较基准收益率为0.4697%。基金的业绩比较基准为活期存款的税后利率。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,中国经济的增长在新的一年面临巨大挑战,宏观政策将继续在保持经济持续稳定增长和控制通胀之间抉择。目前外围经济的走弱使得市场对未来一年经济增速的预期显得比较悲观,因此对于政策放松的预期比较强烈。

对于债券市场而言,由于目前市场普遍预期央行将会在短期内再次降低存款准备金,中长期债券的走势也已经提前反映了这种预期,因此市场未来的走势,将取决于通胀走势和宏观经济数据的变化。在此期间,资金面的变化对于短期债券的走势也将起到重要影响。我们判断过去一年极度紧张的资金面将在新的一年得到缓解,但由于目前法定存款准备金率依然维持在高位,因此各种因素的冲击依然会使得短期资金面的发生剧烈波动。

本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合较高的流动性。基金投资类属配置将以可提前支取且没有利息损失的存款为主,适当加大对高信用等级短期融资券的配置比例,追求相对稳定的投资收益。

基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上,坚持规范运作、审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》,本基金每日将各级基金份额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。2011年12月30日,本基金曾出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况,本托管人对此进行了提示,本基金管理人进行了调整。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:易方达货币市场基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2011年12月31日,A级基金基金份额净值1.0000元,B级基金基金份额净值1.0000元 基金份额总额20,326,666,699.65份,下属两级基金的份额总额分别为:A级基金10,078,414,829.80份,B级基金10,248,251,869.85份。

7.2 利润表

会计主体:易方达货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达货币市场基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2004]217号文件“关于同意易方达货币市场证券投资基金募集的批复”批准,向社会公开募集,首次募集规模为3,622,219,215.04份基金份额。根据基金部函[2005]26号《关于易方达货币市场基金备案确认的函》,本基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。

本基金于2006年7月18日实施分级,基金分级后,在任何一个开放日,若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过1000万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额 若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于1000万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金日收益和基金七日收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5.差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

7.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

7.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下:

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:

每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

■

注:本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提 B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

每日应支付的各级基金销售服务费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达货币A

无。

易方达货币B

份额单位:份

■

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

■

■

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,065,612,056.55元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

金额单位:人民币元

■

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下:

(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益

(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息 合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入

(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

8.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续7年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审计费为130,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

易方达基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
交易代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,326,666,699.65份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B
下属分级基金的交易代码 110006 110016
报告期末下属分级基金的份额总额 10,078,414,829.80份 10,248,251,869.85份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张南 唐州徽
联系电话 020-38799008 010-66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008818088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币A 易方达货币B
本期已实现收益 191,502,151.85 212,170,906.79 34,413,857.61 32,698,823.24 66,297,721.29 50,695,407.11
本期利润 191,502,151.85 212,170,906.79 34,413,857.61 32,698,823.24 66,297,721.29 50,695,407.11
本期净值收益率 3.9230% 4.1708% 1.6974% 1.9418% 1.8550% 2.0997%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币A 易方达货币B
期末基金资产净值 10,078,414,829.80 10,248,251,869.85 1,424,608,563.99 2,264,556,969.23 2,666,338,899.65 2,446,512,512.97
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.3037% 0.0031% 0.1260% 0.0000% 1.1777% 0.0031%
过去六个月 2.1502% 0.0038% 0.2521% 0.0000% 1.8981% 0.0038%
过去一年 3.9230% 0.0046% 0.4697% 0.0001% 3.4533% 0.0045%
过去三年 7.6473% 0.0074% 1.1897% 0.0002% 6.4576% 0.0072%
过去五年 14.8297% 0.0071% 7.7472% 0.0041% 7.0825% 0.0030%
自基金合同生效起至今 19.4100% 0.0063% 11.2693% 0.0035% 8.1407% 0.0028%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.3638% 0.0031% 0.1260% 0.0000% 1.2378% 0.0031%
过去六个月 2.2728% 0.0038% 0.2521% 0.0000% 2.0207% 0.0038%
过去一年 4.1708% 0.0046% 0.4697% 0.0001% 3.7011% 0.0045%
过去三年 8.4231% 0.0074% 1.1897% 0.0002% 7.2334% 0.0072%
过去五年 16.2112% 0.0071% 7.7472% 0.0041% 8.4640% 0.0030%
自基金份额分级起至今 17.2927% 0.0068% 8.6457% 0.0039% 8.6470% 0.0029%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 141,933,581.91 33,813,667.73 15,754,902.21 191,502,151.85 -
2010年 31,101,949.89 3,886,591.79 -574,684.07 34,413,857.61 -
2009年 62,747,931.26 9,480,167.55 -5,930,377.52 66,297,721.29 -
合计 235,783,463.06 47,180,427.07 9,249,840.62 292,213,730.75 -
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 148,161,818.53 46,223,777.43 17,785,310.83 212,170,906.79 -
2010年 26,557,318.20 5,952,463.69 189,041.35 32,698,823.24 -
2009年 53,574,271.24 6,640,927.63 -9,519,791.76 50,695,407.11 -
合计 228,293,407.97 58,817,168.75 8,454,560.42 295,565,137.14 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
马喜德 本基金的基金经理、易方达稳健收益债券型基金的基金经理、固定收益部总经理助理 2008-07-01 - 7年 博士研究生,曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 18,055,230,665.47 960,939,690.97
结算备付金 545,454.55 4,802,727.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,628,557,258.49 1,641,339,551.96
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,628,557,258.49 1,641,339,551.96
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,075,602,493.40
应收证券清算款 - -
应收利息 139,234,498.18 24,598,083.74
应收股利 - -
应收申购款 1,620,149,287.22 3,916,650.68
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 24,443,717,163.91 3,711,199,198.02
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 4,065,612,056.55 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,389,844.53 14,600,030.85
应付管理人报酬 5,024,972.09 1,036,882.71
应付托管费 1,522,718.87 314,206.91
应付销售服务费 1,720,260.39 356,442.63
应付交易费用 192,623.61 58,739.76
应交税费 315,450.00 315,450.00
应付利息 1,968,212.29 -
应付利润 37,259,352.10 3,719,139.06
递延所得税负债 - -
其他负债 1,044,973.83 1,632,772.88
负债合计 4,117,050,464.26 22,033,664.80
所有者权益:
实收基金 20,326,666,699.65 3,689,165,533.22
未分配利润 - -
所有者权益合计 20,326,666,699.65 3,689,165,533.22
负债和所有者权益总计 24,443,717,163.91 3,711,199,198.02
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 498,880,108.55 96,903,924.82
1.利息收入 482,639,947.52 87,835,110.51
其中:存款利息收入 231,350,981.81 30,626,479.14
债券利息收入 148,297,039.17 36,734,997.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 102,991,926.54 20,473,634.33
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 16,240,161.03 9,068,814.31
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 16,240,161.03 9,068,814.31
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 95,207,049.91 29,791,243.97
1.管理人报酬 33,105,023.02 13,230,330.78
2.托管费 10,031,825.08 4,009,191.26
3.销售服务费 12,892,591.09 5,600,389.37
4.交易费用 - -
5.利息支出 38,512,756.16 6,365,301.02
其中:卖出回购金融资产支出 38,512,756.16 6,365,301.02
6.其他费用 664,854.56 586,031.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 403,673,058.64 67,112,680.85
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 403,673,058.64 67,112,680.85
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,689,165,533.22 - 3,689,165,533.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 403,673,058.64 403,673,058.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 16,637,501,166.43 - 16,637,501,166.43
其中:1.基金申购款 112,538,159,514.56 - 112,538,159,514.56
2.基金赎回款 -95,900,658,348.13 - -95,900,658,348.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -403,673,058.64 -403,673,058.64
五、期末所有者权益(基金净值) 20,326,666,699.65 - 20,326,666,699.65
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,112,851,412.62 - 5,112,851,412.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 67,112,680.85 67,112,680.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,423,685,879.40 - -1,423,685,879.40
其中:1.基金申购款 27,131,790,960.91 - 27,131,790,960.91
2.基金赎回款 -28,555,476,840.31 - -28,555,476,840.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -67,112,680.85 -67,112,680.85
五、期末所有者权益(基金净值) 3,689,165,533.22 - 3,689,165,533.22
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 33,105,023.02 13,230,330.78
其中:支付销售机构的客户维护费 6,670,060.92 1,932,388.40
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,031,825.08 4,009,191.26
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币A 易方达货币B 合计
易方达基金管理有限公司 1,895,653.14 293,679.35 2,189,332.49
中国银行 1,797,609.61 37,747.59 1,835,357.20
广发证券 172,113.51 5,627.05 177,740.56
合计 3,865,376.26 337,053.99 4,202,430.25
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币A 易方达货币B 合计
易方达基金管理有限公司 1,746,959.85 121,922.36 1,868,882.21
中国银行 906,647.34 6,976.44 913,623.78
广发证券 66,110.60 4,393.80 70,504.40
合计 2,719,717.79 133,292.60 2,853,010.39
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 430,765,034.65 823,903,576.78 - - 10,701,493,000.00 2,406,176.93
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 161,551,349.32 99,925,564.38 - - 3,386,880,000.00 239,094.31
关联方名称 易方达货币B本期末2011年12月31日 易方达货币B上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券 100,000,000.00 0.98% - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,315,230,665.47 10,738,294.34 10,939,690.97 2,551,083.27
本期2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
中国银行 1181178 11中电投CP01 分销 1,200,000 120,000,000.00
中国银行 1181220 11中铝业CP02 分销 3,200,000 320,000,000.00
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
中国银行 1081283 10重汽CP02 分销 800,000 80,040,000.00
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
041154013 11海翼CP004 2012-01-04 100.01 200,000 20,001,704.36
041159009 11北车CP003 2012-01-04 100.51 100,000 10,050,850.54
041170001 11光明CP002 2012-01-04 100.19 800,000 80,152,748.79
041173001 11中冶CP003 2012-01-04 101.04 500,000 50,518,212.05
070419 07农发19 2012-01-04 101.44 1,700,000 172,447,412.73
1181052 11上海港CP01 2012-01-04 100.55 640,000 64,351,237.60
1181071 11北医药CP01 2012-01-04 100.52 700,000 70,362,913.64
1181093 11华电CP01 2012-01-04 100.40 760,000 76,305,819.61
1181114 11特变CP01 2012-01-04 100.19 200,000 20,038,012.87
1181131 11百联集CP01 2012-01-04 100.36 1,800,000 180,656,720.31
1181144 11深燃气CP01 2012-01-04 100.33 250,000 25,082,234.06
1181152 11京投CP01 2012-01-04 100.39 60,000 6,023,445.01
1181174 11苏京沪CP01 2012-01-04 100.33 500,000 50,166,904.31
1181233 11中化股CP01 2012-01-04 100.20 400,000 40,081,231.12
1181335 11天津港CP01 2012-01-04 100.73 500,000 50,365,538.79
1181345 11中冶CP01 2012-01-04 100.80 730,000 73,583,155.94
1181372 11国电集CP03 2012-01-04 100.59 300,000 30,175,715.80
1181375 11中铝业CP03 2012-01-04 100.54 470,000 47,254,475.63
041159005 11闽能源CP001 2012-01-05 101.07 600,000 60,642,303.69
041162006 11云铜CP001 2012-01-05 101.18 450,000 45,530,179.28
1181048 11中广核CP01 2012-01-05 100.50 700,000 70,347,201.90
1181093 11华电CP01 2012-01-05 100.40 240,000 24,096,574.61
1181104 11成渝CP01 2012-01-05 100.39 900,000 90,350,686.91
1181126 11中南方CP01 2012-01-05 100.40 800,000 80,320,804.27
1181144 11深燃气CP01 2012-01-05 100.33 32,000 3,210,525.96
1181150 11北车CP01 2012-01-05 100.41 1,500,000 150,612,229.90
1181152 11京投CP01 2012-01-05 100.39 260,000 26,101,595.03
1181153 11铁道CP01 2012-01-05 100.28 1,000,000 100,279,401.95
1181171 11广控CP01 2012-01-05 100.34 1,500,000 150,503,862.35
1181190 11中广核CP02 2012-01-05 100.24 500,000 50,118,109.73
1181193 11电科院CP01 2012-01-05 100.22 400,000 40,087,171.59
1181267 11洛钼CP01 2012-01-05 100.09 1,500,000 150,135,493.11
1181281 11华谊CP01 2012-01-05 100.12 60,000 6,007,464.94
1181291 11浙铁投CP01 2012-01-05 100.16 300,000 30,048,127.90
1181314 11南车CP01 2012-01-05 100.43 1,500,000 150,637,514.33
1181329 11铁道CP03 2012-01-05 100.51 1,500,000 150,760,809.30
1181345 11中冶CP01 2012-01-05 100.80 270,000 27,215,687.82
1181348 11武钢CP02 2012-01-05 100.77 800,000 80,617,582.87
1181353 11重汽CP01 2012-01-05 100.66 800,000 80,531,266.63
1181065 11武钢CP01 2012-01-09 100.58 1,300,000 130,747,566.41
1181281 11华谊CP01 2012-01-09 100.12 280,000 28,034,836.37
070219 07国开19 2012-01-10 101.21 3,300,000 334,007,465.54
070419 07农发19 2012-01-10 101.44 5,200,000 527,486,203.63
1181084 11浙小商CP01 2012-01-11 100.49 500,000 50,246,402.58
1181162 11中化工CP01 2012-01-11 100.42 200,000 20,084,193.41
1181219 11中铝CP01 2012-01-11 100.24 200,000 20,048,993.02
1181306 11苏京沪CP02 2012-01-11 100.33 440,000 44,145,934.18
1181318 11甘电投CP01 2012-01-11 100.32 200,000 20,063,328.26
1181375 11中铝业CP03 2012-01-11 100.54 30,000 3,016,243.13
1181052 11上海港CP01 2012-01-12 100.55 60,000 6,032,928.53
1181152 11京投CP01 2012-01-12 100.39 80,000 8,031,260.01
1181165 11国电集CP01 2012-01-12 100.42 500,000 50,210,269.45
1181229 11国机CP01 2012-01-12 100.23 1,000,000 100,229,108.78
1181263 11深能源CP01 2012-01-12 100.09 200,000 20,017,491.21
1181281 11华谊CP01 2012-01-12 100.12 960,000 96,119,438.98
1181287 11中电投CP02 2012-01-12 100.33 400,000 40,133,893.15
1181293 11浙物产CP01 2012-01-12 100.27 600,000 60,160,395.09
1181300 11北医药CP02 2012-01-12 100.12 200,000 20,024,237.92
1181306 11苏京沪CP02 2012-01-12 100.33 60,000 6,019,900.12
合计 - - 41,932,000 4,220,633,017.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,628,557,258.49 18.94
其中:债券 4,628,557,258.49 18.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 18,055,776,120.02 73.87
4 其他各项资产 1,759,383,785.40 7.20
合计 24,443,717,163.91 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.02
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 4,065,612,056.55 20.00
其中:买断式回购融资 - -
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2011-05-26 20.66 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后3个工作日
2 2011-05-27 20.83 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后2个工作日
3 2011-05-30 22.46 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后1个工作日
4 2011-06-27 21.72 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后4个工作日
5 2011-06-28 24.81 巨额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后3个工作日
6 2011-06-29 28.92 巨额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后2个工作日
7 2011-06-30 29.94 大额赎回,规模下降导致被动超标 发生日后1个工作日
8 2011-12-30 20.00 因基金资产净值变化导致超标 发生日后2个工作日
9 2011-12-31 20.00 因基金资产净值变化导致超标 发生日后1个工作日
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 159
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 166
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 7.11 20.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 4.78 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 33.00 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 31.70 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 35.01 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 111.60 20.00
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,033,941,081.90 5.09
其中:政策性金融债 1,033,941,081.90 5.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,594,616,176.59 17.68
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,628,557,258.49 22.77
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 070419 07农发19 6,900,000 699,933,616.36 3.44
2 070219 07国开19 3,300,000 334,007,465.54 1.64
3 1181131 11百联集CP01 1,800,000 180,656,720.31 0.89
4 1181329 11铁道CP03 1,500,000 150,760,809.30 0.74
5 1181314 11南车CP01 1,500,000 150,637,514.33 0.74
6 1181150 11北车CP01 1,500,000 150,612,229.90 0.74
7 1181171 11广控CP01 1,500,000 150,503,862.35 0.74
8 1181267 11洛钼CP01 1,500,000 150,135,493.11 0.74
9 1181065 11武钢CP01 1,300,000 130,747,566.41 0.64
10 1181281 11华谊CP01 1,300,000 130,161,740.28 0.64
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7
报告期内偏离度的最高值 0.1258%
报告期内偏离度的最低值 -0.2763%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0736%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 139,234,498.18
4 应收申购款 1,620,149,287.22
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,759,383,785.40
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
易方达货币A 70,984 141,981.50 473,412,900.32 4.70% 9,605,001,929.48 95.30%
易方达货币B 268 38,239,745.78 7,916,734,644.45 77.25% 2,331,517,225.40 22.75%
合计 71,252 285,278.54 8,390,147,544.77 41.28% 11,936,519,154.88 58.72%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 易方达货币A 1,784,611.43 0.0177%
易方达货币B 0.00 0%
合计 1,784,611.43 0.0088%
项目 易方达货币A 易方达货币B
基金合同生效日(2005年2月2日)基金份额总额 3,622,219,215.04 -
本报告期期初基金份额总额 1,424,608,563.99 2,264,556,969.23
本报告期基金总申购份额 54,436,602,123.70 58,101,557,390.86
减:本报告期基金总赎回份额 45,782,795,857.89 50,117,862,490.24
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,078,414,829.80 10,248,251,869.85
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 - - 80,000.00 100.00% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安 - - 9,283,600,000.00 100.00% - -