易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 易方达创业板ETF联接

基金主代码 110026

交易代码 110026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月20日

报告期末基金份额总额 814,592,072.93份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪

误差的最小化。

投资策略 本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是

采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全

被动指数基金，本基金主要通过投资于创业板

ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控

制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综

合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，

决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的

方式进行创业板ETF的买卖。本基金可以参与股

指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套

期保值为目的。

业绩比较基准 创业板指数收益率X95%+活期存款利率(税后)

X5%

风险收益特征 本基金为创业板ETF的联接基金，其预期风险收

益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基

金；本基金主要通过投资创业板ETF追踪业绩比

较基准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特

征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159915

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2011年9月20日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所

易所

上市日期 2011年12月9日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的

最小化。

本基金采取完全复制法进行投资，即按照创业板指

数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当

指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重

由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金

投资策略 股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不

足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优

化，尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏

离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以

内。 本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风

险管理的原则，以套期保值为目的。

业绩比较基准 创业板指数

本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混

风险收益特征 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数

型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具

有与标的指数相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）

1.本期已实现收益 -12,518,794.39

2.本期利润 -24,668,989.60

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0315

4.期末基金资产净值 1,596,426,285.60

5.期末基金份额净值 1.9598

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -2.24% 0.89% -2.63% 0.92% 0.39% -0.03%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年9月20日至2017年3月31日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为95.98%，同期业

绩比较基准收益率为117.87%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易

方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达银行指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达生物科技指数分

级证券投资基金的基金 硕士研究生，曾任华泰联

经理、易方达深证 合证券资产管理部研究员，

成 100交易型开放式指数证 2016- - 9年 易方达基金管理有限公司

曦 券投资基金联接基金的 05-07 集中交易室交易员、指数

基金经理、易方达深证 与量化投资部指数基金运

100交易型开放式指数基 作专员、基金经理助理。

金的基金经理、易方达

创业板交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达并购重组

指数分级证券投资基金

的基金经理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次，皆为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年第一季度，经济景气度上升，通胀保持温和，工业企业利润增速大

幅走高。1-2 月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长31.5%，增幅较

大；固定资产投资同比增长8.9%，增幅有所回落，但房地产开发同比增长8.9%，

远高于去年同期3.0%的增幅；社会消费品零售总额同比增长9.5%，保持稳定。

1月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.55%，2月CPI同比增速明显

放缓至0.8%，主要是由于春节后食品价格持续下跌，工业生产者出厂价格指数

（PPI）则走出本轮新高，升至7.8%。货币政策方面，央行明确货币宽松的退

出，并执行稳健中性的货币政策，继续推动金融市场去杠杆；广义货币供应量M2同比增长11.1%，增幅持续下降，银行间市场流动性3月下旬明显偏紧。尽管美元走强且中国录得贸易逆差，但2月外汇储备仍增加69.2亿美元至

30,051亿美元，表明当月外汇有净流入。综合目前的市场数据来看，经济总体

持续复苏迹象明显。报告期内，A股市场整体震荡上扬，但结构有所分化，上

证指数上涨3.8%，创业板指数下跌2.8%。行业走势表现上，家用电器、食品

饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁、建筑材料、交通运输以及电子行业涨幅均在5%以上，而传媒、农林牧渔、纺织服装等行业跌幅在3%以上。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.9598元，本报告期份额净值增长率为-

2.24%，同期业绩比较基准收益率为-2.63%，日跟踪偏离度的均值为0.02%，年

化跟踪误差0.99%，在合同规定的控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（％）

1 权益投资 68,814,970.62 4.28

其中：股票 68,814,970.62 4.28

2 基金投资 1,441,757,908.82 89.62

3 固定收益投资 19,976,000.00 1.24

其中：债券 19,976,000.00 1.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 70,547,805.56 4.39

8 其他资产 7,610,813.35 0.47

9 合计 1,608,707,498.35 100.00

5.2期末投资目标基金明细

基 占基金

序

基金名称 金 运作方式 管理人 公允价值 资产净

号

类 值比例

型 （%）

易方达创业板股 易方达

1 交易型开放式票 交易型开放 基金管 1,441,757,908.82 90.31

指数证券投资型 式（ETF） 理有限

基金 公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,782,317.44 0.24

B 采矿业 - -

C 制造业 34,372,305.17 2.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 784,156.32 0.05

F 批发和零售业 382,417.60 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,581,234.77 1.23

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,359,943.40 0.09

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 2,252,747.14 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,187,577.35 0.14

R 文化、体育和娱乐业 4,095,341.27 0.26

S 综合 - -

合计 68,814,970.62 4.31

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净

值比例

(％)

1 300498 温氏股份 115,104 3,782,317.44 0.24

2 300072 三聚环保 45,632 2,855,194.24 0.18

3 300059 东方财富 169,207 2,534,720.86 0.16

4 300070 碧水源 138,887 2,252,747.14 0.14

5 300024 机器人 92,633 2,001,799.13 0.13

6 300136 信维通信 54,801 1,882,414.35 0.12

7 300124 汇川技术 81,455 1,787,937.25 0.11

8 300156 神雾环保 45,319 1,586,165.00 0.10

9 300408 三环集团 73,636 1,458,729.16 0.09

10 300115 长盈精密 44,417 1,290,758.02 0.08

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

公允价值(元) 占基金资产净

序号 债券品种 值比例(％)

1 国家债券 19,976,000.00 1.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,976,000.00 1.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金

公允价值（元）

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 资产净

值比例

(％)

1 019546 16国债18 200,000 19,976,000.00 1.25

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 142,917.94

2 应收证券清算款 172,611.86

3 应收股利 -

4 应收利息 297,276.40

5 应收申购款 6,958,319.25

6 其他应收款 39,687.90

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,610,813.35

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 537,211,496.80

报告期基金总申购份额 418,801,048.54

减：报告期基金总赎回份额 141,420,472.41

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 814,592,072.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

4.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年四月二十一日
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