易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达标普消费品指数增强（QDII）

基金主代码 118002

交易代码 118002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月4日

报告期末基金份额总额 39,583,134.64份

在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比
投资目标 较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强
投资策略 操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成
份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本

面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，
基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将
投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在
8%以内，从而分享高端消费品行业品牌优势，高
盈利所具有的长期投资价值，并力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估
业绩比较基准

值汇率折算）

本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于
货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金
在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比
较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比
风险收益特征

较基准相近的风险水平。

本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担
汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风
险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：无

中文名称：无

境外资产托管人 英文名称：BankofChina（HongKong）Limited
中文名称：中国银行(香港)有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达标普消费品指数 易方达标普消费品指数
增强（QDII）A 增强（QDII）C

下属分级基金的交易代码 118002 005676

报告期末下属分级基金的

38,399,489.69份 1,183,644.95份

份额总额

注：自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年
2月12日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

易方达标普消费品指 易方达标普消费品指

数增强（QDII）A 数增强（QDII）C

1.本期已实现收益 1,913,541.87 46,557.48

2.本期利润 1,991,452.17 41,050.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0528 0.0381

4.期末基金资产净值 73,975,987.23 2,284,939.54

5.期末基金份额净值 1.926 1.930

1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、易方达标普消费品指数增强（QDII）A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 2.83% 0.78% 3.22% 0.82% -0.39% -0.04%
月
2、易方达标普消费品指数增强（QDII）C：


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 2.77% 0.78% 3.22% 0.82% -0.45% -0.04%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．易方达标普消费品指数增强（QDII）A：

（2012年6月4日至2018年9月30日）

2．易方达标普消费品指数增强（QDII）C：

（2018年2月12日至2018年9月30日）


注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.自2018年2月9日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018年
2月12日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为92.60%，同期业
绩比较基准收益率为131.23%。C类基金份额净值增长率为10.73%，同期业绩比
较基准收益率为13.94%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达 硕士研究生，
原油证券投资基金(QDII)的 曾任易方达
基金经理、易方达香港恒生 基金管理有
张胜 综合小型股指数证券投资基 2014-09- - 13年 限公司机构
记 金(LOF)的基金经理、易方达 13 理财部研究
上证中盘交易型开放式指数 员、机构理
证券投资基金联接基金的基 财部投资经
金经理（自2010年03月 理助理、基

31日至2018年08月10日） 金经理助理、
、易方达上证中盘交易型开 研究部行业
放式指数证券投资基金的基 研究员、易
金经理（自2010年03月 方达沪深

29日至2018年08月10日） 300交易型
、易方达恒生中国企业交易 开放式指数
型开放式指数证券投资基金 发起式证券
联接基金的基金经理、易方 投资基金联
达恒生中国企业交易型开放 接基金基金
式指数证券投资基金的基金 经理、指数
经理、易方达标普医疗保健 与量化投资
指数证券投资基金(LOF)的基 部总经理助
金经理（自2016年12月 理、指数与
03日至2018年08月10日） 量化投资部
、易方达标普信息科技指数 副总经理。
证券投资基金(LOF)的基金经

理（自2016年12月15日至

2018年08月10日）、易方

达标普生物科技指数证券投

资基金(LOF)的基金经理（自

2016年12月15日至

2018年08月10日）、易方

达标普500指数证券投资基

金(LOF)的基金经理（自

2016年12月06日至

2018年08月10日）、易方

达50指数证券投资基金的基

金经理、指数及增强投资部

副总经理

本基金的基金经理、易方达 硕士研究生，
中证海外中国互联网50交易 曾任皇家加
型开放式指数证券投资基金 拿大银行托
的基金经理、易方达原油证 管部核算专
券投资基金(QDII)的基金经 员，美国道
FAN 理、易方达纳斯达克100指 富集团

BING 数证券投资基金(LOF)的基金 2017-03- Middle

(范冰) 经理、易方达黄金交易型开 25 - 13年 Office中台
放式证券投资基金联接基金 交易支持专
的基金经理、易方达黄金交 员，巴克莱
易型开放式证券投资基金的 资产管理公
基金经理、易方达标普医疗 司悉尼金融
保健指数证券投资基金 数据部高级
(LOF)的基金经理、易方达标 金融数据分
普信息科技指数证券投资基 析员、悉尼

金(LOF)的基金经理、易方达 金融数据部
标普生物科技指数证券投资 主管、新加
基金(LOF)的基金经理、易方 坡金融数据
达标普500指数证券投资基 部主管，贝
金(LOF)的基金经理、易方达 莱德集团金
MSCI中国A股国际通交易 融数据运营
型开放式指数证券投资基金 部部门经理、
的基金经理 风险控制与
咨询部客户
经理、亚太
股票指数基
金部基金经
理。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保
公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中
的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能

确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年三季度，美国经济数据强劲，PMI数据超预期，就业和工资数据也显示经济保持增长，GDP增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸易摩擦不断升级，出台对外国企业限制投资法案，与中国互相加征关税，但同时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报美股企业盈利继续好于预期，对股价提供了支撑。2018年9月份美联储如期加息25个基点，并维持年内加息四次的指引。强劲的经济叠加企业良好的盈利数据，推动美股和美元大涨，美债收益率不断走高，对新兴市场国家造成很大压力，土耳其、阿根廷等国相继出现股债汇的多杀。英国的脱欧谈判取得一定进展，但分歧犹存。日本安培成功连任自民党总裁，有望成为日本在任时间最长的首相。

本基金是跟踪标普全球高端消费品指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求保持在90%以上。在行业配置上，基本与指数权重分布一致，科技行业有所超配。在国别配置上，与指数权重分布基本一致，低配韩国市场，同时超配美国市场。
4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.926元，本报告期份额净值增长率为2.83%；C类基金份额净值为1.930元，本报告期份额净值增长率为
2.77%；同期业绩比较基准收益率为3.22%。年化跟踪误差3.773%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况


占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)
1 权益投资 72,436,023.74 91.94
其中：普通股 70,997,551.93 90.11
存托凭证 498,032.76 0.63
优先股 940,439.05 1.19
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

- -
产

6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,424,044.51 6.88
8 其他各项资产 928,065.01 1.18
9 合计 78,788,133.26 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

占基金资产净值比例（％）

国家（地区） 公允价值(人民币元)

美国 28,431,153.98 37.28


法国 15,548,378.69 20.39
德国 8,614,282.95 11.30
瑞士 4,975,133.05 6.52
英国 4,522,764.72 5.93
意大利 3,342,846.18 4.38
日本 3,014,616.38 3.95
香港 2,849,424.05 3.74
澳大利亚 945,421.70 1.24
新加坡 192,002.04 0.25
合计 72,436,023.74 94.98
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

公允价值（人民币元）

行业类别 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 59,229,363.19 77.67
必需消费品 12,068,159.88 15.82
保健 - -
金融 - -
信息技术 854,100.83 1.12
电信服务 284,399.84 0.37
公用事业 - -
房地产 - -
合计 72,436,023.74 94.98
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司 所在 所属 公允价值 占基金
序 公司名称 名称 证券 数量

证 国家 （人民币元）资产净
号 （英文） （中 代码 （股）

文） 券市 （地 值比例

场 区) （％）
巴黎

LVMHMoet 纽约

1 Hennessy - MC 泛欧 法国 2,5706,271,265.32 8.22
LouisVuitton FP 证券

SE 交易

所

瑞士

2 CieFinanciere - CFR 证券 瑞士 7,8004,397,515.20 5.77
RichemontSA SW 交易

所

德国

证券

DAI 交易

3 DaimlerAG - GR 所 德国 9,7004,223,411.86 5.54
Xetra

交易

平台

巴黎

纽约

4 KeringSA - KER 泛欧 法国 1,1004,068,597.36 5.34
FP 证券

交易

所

纽约

5 NIKEInc - NKE 证券 美国 5,9003,438,554.36 4.51
US 交易

所

德国

证券

Bayerische BMW 交易

6 Motoren - GR 所 德国 4,8002,988,204.39 3.92
WerkeAG Xetra

交易

平台

伦敦

7 DiageoPLC - DGE 证券 英国 11,9002,912,404.92 3.82
LN 交易

所

巴黎

8 Pernod-Ricard - RIFP 纽约 法国 2,3202,626,166.76 3.44
SA 泛欧

证券


交易

所

纳斯

TeslaMotors TSLA 达克

9 Inc - US 证券 美国 1,4002,549,968.10 3.34
交易

所

EsteeLauder 纽约

10 CosInc/The - EL 证券 美国 2,4502,449,229.09 3.21
ClassA US 交易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.12018年9月29日，特斯拉和美国证券交易委员会就证券欺诈案达成和解协议，包括马斯克卸任董事会主席一职和支付4000万美元罚金。

2018年3月9日，雅诗兰黛公司因未能遵守马萨诸塞州的病假时间法被处以
9万美元的工资和罚款。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除特斯拉、雅诗兰黛外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 113,206.59
4 应收利息 799.61
5 应收申购款 814,058.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 928,065.01
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 易方达标普消费品 易方达标普消费品

指数增强（QDII）A 指数增强（QDII）C
本报告期期初基金份额总额 37,071,553.30 744,889.74
报告期基金总申购份额 9,488,876.60 1,586,605.45
减：报告期基金总赎回份额 8,160,940.21 1,147,850.24
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 38,399,489.69 1,183,644.95
注：易方达标普消费品指数增强（QDII）A份额变动含A类人民币份额及A类美元现汇份额；易方达标普消费品指数增强（QDII）C份额变动含C类人民币份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募
集的文件；

2.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
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